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| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 36708 | ||||||||
| 基金代码 | 163402 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2008年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2008年1月1日起至2008年3月31日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：兴业趋势 基金交易代码：163402（前端）、163403（后端） 基金运作方式：契约型上市开放式 基金合同生效日：2005年11月3日 报告期末基金份额总额：20,536,270,957.03份 投资目标：本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益，增加投资组合收益的确定性和稳定性；分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。 投资策略：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴业多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用"兴业固定收益证券组合优化模型"，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。 投资范围：在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。本基金投资组合范围为：股票30%－95%，固定收益证券0%－65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。 业绩比较基准：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5% 风险收益特征：本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。 基金管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2008年1季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 本期利润 -4,746,977,414.29 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,328,929,197.51 3 加权平均基金份额本期利润 -0.2282 4 期末基金资产净值 23,088,711,473.04 5 期末基金份额净值 1.1243 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.53% 1.75% -13.80% 1.41% -2.73% 0.34% 2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年11月3日-2008年3月31日） 注：1、净值表现所取数据截至到2008年3月31日。 2、按照《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金应自2005年11月3日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围，目前本基金符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 王晓明先生，1974年生，经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业可转债混合型证券投资基金基金经理助理、兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴业全球人寿基金管理有限公司投资副总监、本基金基金经理。 张惠萍女士，1976年生，经济学硕士。2002年6月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理助理。现任本基金基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 2008年初，农业、化工、食品饮料板块延续了去年四季度的上涨趋势，但随后由于市场担心美国次贷危机对全球经济的拖累、国内宏观经济的不确定性较大、部分上市公司巨额再融资消息的打击以及"大小非"集中解禁等负面因素的综合作用下，金融股带动其他大盘蓝筹股出现了较大幅度的下跌，原先估值较高、缺少安全边际的板块轮番进行补跌，市场信心受到重挫。其中金融、有色跌幅居前，农业、化工、房地产等板块走势相对突出。 2、基金运作情况回顾 基于对国内通胀和宏观经济面的担忧、企业微观利润增速下滑的预期以及美国次贷危机对全球经济影响程度的不确定性等因素的综合考虑，一季度本基金依然采取谨慎的操作策略，大幅降低股票仓位，并对持仓个股进行结构调整，减持估值缺乏安全边际、流动性较差的个股，增持跌幅较大、估值相对较低的金融板块以及行业景气度较高的煤炭板块，增强持仓个股的集中度，在市场调整过程中不断提高持仓个股的安全边际。 3、市场展望及投资策略分析 从当前时点来看，经过前期的大幅下跌，部分板块的估值已趋于合理，但较高的通胀率、紧缩的货币政策、高岂的要素价格、"大小非"减持压力等负面因素也值得加以考虑，使得A股市场更多的只是阶段性的超跌反弹机会。在操作上，不断寻求增长的确定性和估值的安全性，挖掘在前期普跌过程中被市场错杀的个股，在追求组合的安全性和稳定性的基础上，努力抓住市场反弹机会，提高组合收益率。 （四）公平交易制度执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发现异常交易情况。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 1 股票 12,930,703,978.70 55.50% 2 债券 4,608,012,436.64 19.78% 3 银行存款及清算备付金合计 5,698,759,740.14 24.46% 4 其他资产 60,747,105.19 0.26% 资产合计 23,298,223,260.67 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,001,813,854.56 4.34% C 制造业 4,060,965,146.38 17.58% C0 其中：食品、饮料 597,334,051.60 2.59% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 34,651,188.66 0.15% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 694,958,803.11 3.01% C5 电子 49,090,054.81 0.21% C6 金属、非金属 1,150,047,936.53 4.98% C7 机械、设备、仪表 1,265,524,914.17 5.48% C8 医药、生物制品 269,358,197.50 1.17% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 471,739,229.13 2.04% E 建筑业 119,347,475.34 0.52% F 交通运输、仓储业 1,195,944,162.77 5.18% G 信息技术业 543,455,163.10 2.35% H 批发和零售贸易 418,253,251.27 1.81% I 金融、保险业 4,466,965,815.35 19.35% J 房地产业 498,047,970.80 2.16% K 社会服务业 63,137,159.70 0.27% L 传播与文化产业 58,078,280.96 0.25% M 综合类 32,956,469.34 0.14% 合 计 12,930,703,978.70 56.00% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 56,185,381 1,807,483,706.77 7.83% 2 600000 浦发银行 20,321,338 719,375,365.20 3.12% 3 601318 中国平安 13,248,546 700,980,568.86 3.04% 4 600019 宝钢股份 53,555,430 664,622,886.30 2.88% 5 600016 民生银行 55,001,995 589,071,366.45 2.55% 6 601398 工商银行 81,800,939 501,439,756.07 2.17% 7 000063 中兴通讯 7,003,877 412,388,277.76 1.79% 8 600383 金地集团 11,384,615 397,209,217.35 1.72% 9 600900 长江电力 26,047,677 365,969,861.85 1.59% 10 601006 大秦铁路 20,363,542 352,289,276.60 1.53% （四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 可转债 27,836,148.74 0.12% 企业债 300,466,287.90 1.30% 央行票据 4,279,710,000.00 18.54% 债券投资合计 4,608,012,436.64 19.96% （五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 08央行票据31 1,441,350,000.00 6.24% 2 08央行票据28 960,900,000.00 4.16% 3 07央行票据127 577,620,000.00 2.50% 4 08央行票据04 432,720,000.00 1.87% 5 07央行票据118 289,110,000.00 1.25% （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 存出保证金 3,477,091.21 2 应收证券清算款 21,868,938.71 3 应收利息 29,409,633.09 4 应收申购款 5,991,442.18 5 合 计 60,747,105.19 4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金获得权证的数量明细 权证 代码 权证名称 本期获得数量（份） 本期获得成本（元） 期末市值（元） 期末市值占净值比例 主动投资 030002 五粮YGC1 3,600,000 155,524,594.20 － － 031006 中兴ZXC1 422,403 5,110,567.77 － － 580018 中远CWB1 269,304 1,386,764.27 - - 580019 石化CWB1 37,762,082 87,460,123.22 - - 580020 上港CWB1 1,106,343 1,647,110.46 - - 6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本报告期内本基金未投资资产支持证券。 六、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 期初基金份额总额 19,678,634,586.42 2 期间基金总申购份额 3,907,174,299.06 3 期间基金总赎回份额 3,049,537,928.45 4 期末基金份额总额 20,536,270,957.03 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）设立的文件 2、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 3、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）托管协议》 4、 《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业全球人寿基金管理有限公司 2008年4月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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