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| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3668816 | ||||||||
| 基金代码 | 513050 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-19 | ||||||||
| 编号 | 11 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投 资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） 场内简称 中概互联、中概互联网ETF 基金主代码 513050 交易代码 513050 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2017年1月4日 报告期末基金份额总额 35,815,432,720.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行 相应调整。当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率，本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日) 1.本期已实现收益 -156,522,686.08 2.本期利润 -1,590,544,549.17 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444 4.期末基金资产净值 33,280,445,298.55 5.期末基金份额净值 0.9292 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收 益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.55% 1.81% -4.78% 1.81% 0.23% 0.00% 过去六个月 -3.97% 1.82% -3.97% 1.82% 0.00% 0.00% 过去一年 -9.26% 1.97% -10.37% 1.97% 1.11% 0.00% 过去三年 -55.00% 2.73% -56.21% 2.77% 1.21% -0.04% 过去五年 -12.17% 2.41% -13.80% 2.44% 1.63% -0.03% 自基金合同生效起至今 -7.08% 2.21% -1.85% 2.23% -5.23% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017年1月4日至2023年12月31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-7.08%，同期业绩 比较基准收益率为-1.85%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余海燕 本基金的基金经理，易方达沪深300医药ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达沪深300非银联接、易方达沪深300ETF发起式联接、易方达沪深300ETF发起式、易方达中证500ETF、易方达沪深300医药ETF联接、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达中证500ETF联接发起式、易方达日兴资管日经225ETF（QDII）、易方达上证50ETF、 2017-01-04 - 18年 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达 易方达上证50ETF联接发起式、易方达中证军工指数（LOF）、易方达中证全指证券公司指数（LOF）、易方达中证军工ETF、易方达中证港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式的基金经理，指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员 基金管理有限公司投资发展部产品经理，易方达上证50分级、易方达国企改革分级、易方达军工分级、易方达证券公司分级、易方达中证军工ETF、易方达中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF联接、易方达黄金ETF的基金经理。 FAN BING（范冰） 本基金的基金经理，易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达中证龙头企业指数、易方达中证港股通消费主题ETF的基金经理，指数投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司首席投资官（国际指数）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员 2017-03-25 - 18年 新加坡籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任皇家加拿大银行托管部核算专员，美国道富集团中台交易支持专员，巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、悉尼金融数据部主管、新加坡金融数据部主管，贝莱德集团金融数 据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理，易方达基金管理有限公司易方达黄金ETF联接、易方达标普消费品指数增强（QDII）、易方达黄金ETF、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）、易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）、易方达MSCI中国A股国际通ETF、易方达MSCI中 国A股国际通ETF联接发起式、易方达日兴资管日经225ETF（QDII）、易方达中证香港证券投资主题ETF、易方达恒生科技ETF（QDII）、易方达恒生港股通新经济ETF的基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、国际指数部部门总监。 PAN LINGDAN（潘令旦） 本基金的基金经理，易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）、易方达恒生科技ETF联接（QDII）、易方达恒生国企联接（QDII）、易方达恒生国企（QDII-ETF）、易方达恒生科技ETF（QDII）、易方达标普500指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）的基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理 2023-06-21 - 14年 英国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任德意志银行（英国）量化业务分析师、估值分析师，德意志资产管理公司基金经理，瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理，贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规 范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制 度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共12次，其中 11次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪中证海外中国互联网50指数，该指数由中证指数有限公司编制， 旨在反映境外上市中国互联网企业的整体表现。中证海外中国互联网50指数从 在香港及其他海外交易所上市的中国互联网企业中，选取总市值及流动性综合排 名最好的50家公司，并每半年度定期调整。若同一家公司的国外市场证券和香 港市场证券同时入选，则优先纳入香港市场证券。报告期内本基金主要采取组合 复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。在组合复制策略中， 本基金主要采取完全复制法，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资 组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 中证海外中国互联网50指数的走势，主要受宏观经济及企业基本面、全球 金融条件、境内外产业发展及监管政策等因素的综合影响。宏观经济及企业基本 面方面：2023年四季度，随着各项宏观政策发力显效，潜在的宏观经济修复动 能持续增强，一系列数据也显示整体国民经济持续回升向好。与此同时，中国互 联网公司在利润端持续改善，从已公布的三季度财报可以看出，多家行业龙头公 司均实现了不同程度的营收和利润增长，反映了当前互联网龙头企业的良好基本 面。全球金融条件方面：2023年11月和12月的两次美联储议息会议均宣布维 持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.50%之间不变，已连续三次议息会议暂停 加息。利率点阵图显示美联储官员对2024年的政策利率中位预期为4.6%，隐含 明年将降息75个基点，加息周期或已结束。政策方面：工信部发布推进5G专 网建设等相关政策、11月港股交易印花税下调至0.1%，均释放了积极的政策信 号，提振了投资者的信心，也给大多在香港上市的中国互联网公司带来了利好。 在上述几个因素的综合影响下，本报告期内，中证海外中国互联网50指数呈现 震荡走势。 短期来看，全球金融条件和境内外产业发展及监管政策等因素仍有可能对海 外中概股价格和估值水平造成扰动。中长期来看，价格的中枢由行业未来发展前 景和上市公司业绩基本面决定。中证海外中国互联网50指数的成份股是境外上 市的中国互联网企业中总市值及流动性综合排名最好的头部公司，是中国数字经 济和平台经济领域的代表性企业。伴随未来中国经济的企稳和消费的复苏，中国 互联网公司也有望迎来持续、良性健康的发展局面。在全球指数化投资方兴未艾 的今天，中证海外中国互联网50指数产品为境内投资者提供跨境投资的桥梁， 未来仍将是分享中国科技互联网产业投资机遇的重要工具。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合 同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数 复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。 截至报告期末，本基金份额净值为0.9292元，本报告期份额净值增长率为 -4.55%，同期业绩比较基准收益率为-4.78%，年化跟踪误差0.61%，在合同规定 的控制范围内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 32,922,407,923.79 97.63 其中：普通股 26,664,502,447.95 79.07 存托凭证 6,257,905,475.84 18.56 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 664,728,769.99 1.97 8 其他资产 134,173,613.41 0.40 9 合计 33,721,310,307.19 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 13,972,589,573.44元，占净值比例41.98%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 26,664,502,447.95 80.12 美国 6,257,905,475.84 18.80 合计 32,922,407,923.79 98.92 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 270,505,713.92 0.81 非必需消费品 16,738,972,621.42 50.30 必需消费品 390,766,451.91 1.17 保健 - - 金融 175,873,608.48 0.53 信息技术 1,262,747,972.30 3.79 电信服务 13,570,978,045.75 40.78 公用事业 - - 房地产 512,563,510.01 1.54 合计 32,922,407,923.79 98.92 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 33,877,100 9,013,550,993.00 27.08 2 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 107,828,792 7,387,375,556.20 22.20 3 PDD Holdings Inc 拼多多 PDD US 纳斯达克证券交易所 美国 4,029,906 4,176,070,033.75 12.55 4 Meituan 美团 3690 HK 香港证券 中国香港 31,775,090 2,358,328,686.70 7.09 交易所 5 Baidu, Inc. 百度集团股份有限公司 9888 HK 香港证券交易所 中国香港 14,398,374 1,514,883,769.86 4.55 6 JD.com, Inc. 京东集团股份有限公司 9618 HK 香港证券交易所 中国香港 12,864,276 1,311,509,722.13 3.94 7 NetEase, Inc 网易公司 9999 HK 香港证券交易所 中国香港 10,028,955 1,277,834,607.77 3.84 8 Xiaomi Corporation 小米集团 1810 HK 香港证券交易所 中国香港 89,322,000 1,262,747,972.30 3.79 9 Trip.com Group Limited 携程集团有限公 9961 HK 香港证券交易所 中国香港 3,479,049 875,212,778.65 2.63 司 10 Kuaishou Technology 快手科技 1024 HK 香港证券交易所 中国香港 15,522,650 744,844,255.00 2.24 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 股指期货 HSTECH Futures Jan24 - - 注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证 券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销 的情形，故将“其他衍生工具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净 额为零。期货投资的公允价值变动金额为15,151,754.44元，已包含在结算备付 金中。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 36,143,468.84 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 98,030,144.57 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 134,173,613.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 35,791,432,720.00 报告期期间基金总申购份额 253,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 229,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 35,815,432,720.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 招商银行股份有限公司－易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 2023年10月01日~2023年12月31日 9,579,596,306.00 269,026,600.00 24,000,000.00 9,824,622,906.00 27.43% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券 投资基金注册的文件； 2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》； 3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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