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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 36598 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金2008年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2008 年4 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008 年1 月1 日起至2008 年3 月31 日止。 第二节基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2003年9月30日期末基金份额总额： 融通债券基金 511,235,846.44 份 融通深证100 指数基金 6,816,986,690.92 份 融通蓝筹成长基金 3,459,685,908.43 份 基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征1、融通债券基金投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较 好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。2、融通深证100指数基金投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差， 力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略：以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩 余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。3、融通蓝筹成长基金投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要财务指标单位：人民币元 项目 2008 年1 月1 日至2008 年3 月31 日 融通债券基金 融通深证100 指数基金 融通蓝筹成长基金 1. 本期利润 8,575,092.80 -3,062,145,291.79 -1,658,005,311.88 2. 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,225,130.90 43,577,336.21 679,565,021.11 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0111 -0.4526 -0.4421 4. 期末基金资产净值 611,438,060.15 10,331,157,528.31 5,007,056,114.66 5. 期末基金份额净值 1.196 1.516 1.447 注：2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2 项/(第1 项/第3 项) （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 融通债券基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 2.84% 0.19% 1.20% 0.11% 1.64% 0.08% 融通深证100 指数基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 -22.46% 2.73% -22.59% 2.79% 0.13% -0.06% 融通蓝筹成长基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 -23.64% 2.10% -19.23% 2.17% -4.41% -0.07% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 融通债券 业绩比较基准收益率 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 融通深证100指数业绩比较基准收益率 注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 2003-9-30 2004-9-30 2005-9-30 2006-9-30 2007-9-30 融通蓝筹成长业绩比较基准收益率 第四节基金管理人报告 （一）本系列基金经理简介 陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，10年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。 说明：本基金管理人于2008年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发布《融通基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，聘用乔羽夫先生担任融通债券基金的基金经理职务，免去陶武彬先生融通债券基金的基金经理职务。 乔羽夫先生，融通债券基金基金经理。1976 年出生,南开大学经济学硕士学位。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。具有四年债券投资研究经历，2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。 张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，13年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。 陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1972 年生，经济学硕士，13 年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任公司总经理助理、同时任融通动力先锋基金基金经理和日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。 严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，1978年生，经济学硕士，5年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后，公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论，进一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异，通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本系列基金管理人旗下其它与本系列基金投资风格相似的基金及其业绩比较如下： （1）本系列基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。 （2）本系列基金管理人旗下没有与融通深证100指数基金投资风格相似的基金。 （3）融通蓝筹成长基金 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通新蓝筹证券投资基金 -23.88% 融通蓝筹成长证券投资基金 -23.64% 3、异常交易专项说明 本系列基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金运作报告 1、融通债券基金运作报告 2008 年一季度，我国经济受美国次贷危机影响开始高位回落，同时，由于春节因素和雪灾因素的叠加效应，今年1、2月份CPI涨幅分别创出10余年来新高。通胀的高企以及对宏观经济下滑的担忧，使政府面临如何权衡通胀和经济增长的两难困境。这也是央行3月份再次调高存款准备金率而没有出台加息政策以抑止通胀预期的原因。 春节过后，央行通过公开市场操作，对基础货币进行了大量回笼。2、3 月两月合计净回笼12000亿余元，另外，考虑到3月份再次上调存款准备金率，冻结资金约2000亿元。在央行加大回笼货币力度的情况下，货币市场资金面仍比较充裕，也是造成债券市场在一季度高通胀背景下出现上涨的主要原因之一。而资金面的充裕主要有以下几个原因：第一，央行对商业银行进行了严格的信贷控制，造成银行超额准备金率处于较高水平。第二，数据显示，1－2月份，外汇占款增量明显高于外贸顺差与FDI之和，表明今年又有大量外资流入。第三，一季度新股发行放缓，也造成了对资金需求的大量减少。另一方面，在通胀屡创新高的情况下，央行3月份再次调高准备金率，而没有选择利率调控手段，使市场对加息预期减弱，也是债券上涨的原因。展望二季度，目前债券市场既有支撑债市的有利因素，同时也存在通胀高企等不确定因素。我们认为近期债市仍将维持小幅波动的走势。 一季度，由于本基金重仓的交易所企业债大幅上涨，带动了本基金有较好表现。报告期内，我们在保留了原有高收益债券持仓外，增持了部分新发可转债以提高组合进攻性；考虑到基金流动性，我们也增持了央行票据。二季度，我们将继续密切跟踪CPI等宏观数据，寻找债券市场可能出现的投资机会。 感谢投资人对本基金的信任，我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证投资人资产安全的前提下，追求持有人利益最大化。 2、融通深证100指数基金运作报告 国际国内的多重不利因素叠加在一起引发了2008年第一季度证券市场的大幅度下调，投资者情绪从2007年的极端乐观到2008年一季度的极度悲观的变化更是给市场的下跌火上浇油。2008年第一季度上证指数下跌34.00%,沪深300指数下跌28.99%。 从行业类指数和风格类指数的表现来看：金融、交运、有色金属和采掘等行业在第一季度下跌幅度超过30%，而农林牧渔，房地产下跌幅度在15%以内；大盘、绩优、低市盈率指数下跌29.5%以上，而中小盘，高市盈率指数跌幅在20%。受益于深证100指数中房地产行业占比较高以及中小盘，高市盈率股票占比较高的特点，深证100指数在2008年一季度的表现较其它跨市场指数及大盘指数好，一季度深证100指数下跌23.73%,深证100指数基金净值下跌22.46%。 度过了惊心动魄的2008年第一季度，展望2008年接下来的三个季度甚至未来的两三年，我们认为全球性的高通胀预期可能会继续维持。过高的CPI将影响投资、消费与进出口等各方面，我们对证券市场长期发展趋势持谨慎态度。预计2008年将是中国股市走向理性的关键一年，证券市场将回到长期平均估值水平。从国外情况来看上，由于美国次级债问题的影响在2008年底之前可能还将持续对国际资本市场造成影响；从国内的情况来看，由于CPI保持较高水平，企业的盈利增长趋势可能出现拐点，以及非流通股流通后变现的压力在2008、2009 年一直存在，我们预计证券市场出现估值溢价的可能性比较少，即使出现，也是短期事件推动所致。经历2008年一季度之后，投资者的投资行为也将更加理性化。我们认为2008年甚至更长的时期，中国的资本市场的投资者风险偏好将发生根本性的变化。短期来看：盈利增长相对稳定、在高通胀过程中受益、目前估值水平与国际同类上市公司接近的资产具有较好的抵御市场风险的能力；长期来看：在中国的产业升级过程中能确立国际竞争优势的企业将获得超额收益。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。 3、融通蓝筹成长基金运作报告 (1)市场和基金运作回顾 一季度，市场延续去年第四季度的调整态势，沪综指出现中国股票市场历史上第二大季度跌幅，沪综指季度大跌34.00%，而沪深300指数季度跌幅也高达28.99%。从市场运行结构来看，本季度前两月主题投资盛行，农业和化工板块大幅领先指数，而且金融、地产、航空等资产出现较大幅度调整，三月份市场跌穿4000点，各类资产呈现普跌局面，主题投资资产出现明显的补跌行情。 过去一季度本基金净值增长率为-23.64%，尽管收益率领先大盘，但由于组合结构调整不及时，造成本基金在过去一季度业绩表现不理想。 尽管我们对于中国股票市场的长期趋势始终保持乐观的判断，但我们认为2008年市场的不确定性将加大，投资者必须逐步习惯产业资本真正参与股票市场定价的投资环境的改变。与此同时，2008 年在决定股价的另外一个因素上我们是比较担忧的，准确的说应该是相当担忧的，那就是流动性与股票供给之间造成的供求失衡。基于这一判断本组合在一月中旬大量减持了风险性较高的证券等资产，降低了股票配置权重，但由于本组合仍然持有较大权重的金融及航空资产，因此尽管市场如期出现较大幅度调整，组合仍然没有体现出良好的业绩表现。为什么这一次市场的调整会超过预期？为什么在估值水平回复到相对合理的区域后市场仍然持续大跌？我们的思考表明：仅仅是因为宏观经济进入调整期以及大小非的减持两大要素不会导致市场在短短的半年内跌去几近一半的市值。除了这两个重要因素外，还有一个影响市场的重要因素就是当前市场制度的缺失，关于这一点我们在二季度展望中将重点进行讨论。 (2)二季度展望 在全流通之前，中国股票市场主要是由金融资本基于基本面及供求关系给出定价，但在全流通之后，实业资本真正参与股票市场定价，由于实业资本不但控制着公司的营运，同时又是企业最大的股份持有者，这决定了全流通背景下实业资本成了市场真正的定价主力。这一变化是深刻的，对市场的影响也是深远的。 金融资本对于股票市场的定价标准与实业资本的定价标准存在巨大的差异。金融资本的定价更多的是基于资产配置条件下的相对吸引力评估，最常见的评估方法是股票市场中、长期预期收益率与无风险固定收益率的相对吸引力评估。而实体经济的定价标准更多的考虑平均投资回报期，正常情况下，投资回报期高于7年的投资项目对于实业投资者来讲是缺乏吸引力的。由于定价标准存在严重差异，所以对于金融资本来讲，20倍PE的股票市场的投资吸引力已经超越了固定收益投资，但对于实业资本来讲，也许15倍PE，甚至是10倍PE的股票市场才是具有相对吸引力的。当然，除了定价标准不同之外，大、小非基于成本比较而非估值判断的决策模式也是造成市场达到基本合理估值区后仍然不能稳住的重要因素之一。 由于实业资本控制着企业的经营活动同时又是股份的最大持有者，这使得金融资本在与实业资本的搏弈中处于严重的劣势，在两者利益出现冲突时，金融资本除了“用脚投票”外， 很难找到更有效的办法来应对。因此，在全流通背景下，金融资本与实业资本应当建立何种互动模式，也即市场的游戏规则如何重构是相当重要的。在我们所思考的范围内，我们认为市场有两种选择，一种选择是完全尊重同股同权，不对实业资本以及高管的股权激励作更严格的额外限制。在这种规则下，金融资本应对实业资本的策略就是让整个市场长期处于低估状态，这种情况下实业资本的减持和融资行为才可能趋于理性。另一种选择是参照美国市场，建立保护公众投资者的法律和规则，基于实业资本既是企业营运者又是最大股权持有人的特殊地位，对其市场行为作出特殊的规范，以此建立新的市场秩序。1929 年大股灾后，美国通过《1933年美国证券法》的《144号条例》和其他配套法规一起重构了美国股票市场的运作规则，并因此促成美国股票市场长达70多年稳定繁荣。《144号条例》规定美国上市公司超过10%的大股东，公司的高管以及从关联方获得股票的人，在卖出股票时必须遵守严格的慢走和披露程序，比如规定这些人在锁定期后每三个月可以出售的股份数量不能超过同类已发行股份的1%或四周内平均周交易量的较大者，且必须事先填写售出通知书表格等等严格的限制规则。在重构后的规则下，上市公司大股东和高管为了自身利益更多地必须从企业的长远考虑，极大程度上抑制了大股东或公司高管为了某些短期利益而实施有损公众股东利益的非理性决策或行为。无规矩难成方圆，以何种方式重构市场的规则体系是目前中国股票市场面临的关键问题，这一问题以何种方案解决将严重影响中国股票市场长期前景。 在市场制度性缺失、市场规则重构及供求关系失衡等因素的影响下，市场要恢复较为稳定的运行状态还需时日。但我们仍然坚定认为，不管市场如何演变，具有核心竞争力的质优蓝筹股和质优成长股用较长期的眼光看仍然存在较大的胜出机会，因此，二季度蓝筹成长组合在控制风险的前提下，仍将积极发掘蓝筹股和成长股的质优品种，从立足于分享企业中、长期成长成果的角度配置并持有这些资产，力求为持有人提供中、长期优质回报。 第五节投资组合报告 （一）融通债券基金投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 28,232,921.84 4.48% 债券投资市值 510,770,824.92 81.13% 资产支持证券市值 19,980,999.35 3.17% 其他资产 70,598,821.76 11.21% 资产合计 629,583,567.87 100.00% 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。2、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 55,801,132.70 9.13% 可转债 44,798,420.40 7.33% 企业债 169,255,271.82 27.68% 金融债 央行票据 240,916,000.00 39.40% 合计 510,770,824.92 83.54% 3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况 4、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 08 央行票据16 144,150,000.00 23.58% 08 央行票据04 76,928,000.00 12.58% 钢钒债１ 48,797,839.77 7.98% 21 国债⒂ 48,742,435.00 7.97% 五洲转债 44,798,420.40 7.33% 5、本报告期末基金投资资产支持证券明细 6、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2）报告期末其他资产的构成 （3）报告期末处于转股期的可转换债券明细 项目 金额（元） 应收交易保证金 250,000.00 应收利息 3,217,520.35 应收申购款 67,131,301.41 合计 70,598,821.76 无（二）融通深证100指数基金投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 586,207,949.45 5.61% 股票投资市值 9,781,491,097.79 93.59% 债券投资市值 5,460,236.98 0.05% 权证投资市值 11,608,244.44 0.11% 其他资产 66,988,764.31 0.64% 资产合计 10,451,756,292.97 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资部分 （2）积极投资部分 无3、本报告期末基金投资前五名股票明细 （1）指数投资部分 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 412,827,141.68 4.00% C 制造业 5,377,079,312.12 52.05% C0 食品、饮料 775,739,328.88 7.51% C1 纺织、服装、皮毛 123,124,211.01 1.19% C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 98,769,605.12 0.96% C4 石油、化学、塑胶、塑料 609,112,492.96 5.90% C5 电子 124,789,269.45 1.21% C6 金属、非金属 1,805,811,024.38 17.48% C7 机械、设备、仪表 1,392,008,987.11 13.47% C8 医药、生物制品 395,530,187.78 3.83% C99 其他制造业 52,194,205.43 0.51% D 电力、煤气及水的生产和供应业 255,677,845.61 2.47% E 建筑业 67,926,414.15 0.66% F 交通运输、仓储业 267,357,839.77 2.59% G 信息技术业 388,672,410.71 3.76% H 批发和零售贸易 487,395,980.27 4.72% I 金融、保险业 464,744,706.20 4.50% J 房地产业 1,537,986,240.11 14.89% K 社会服务业 305,190,011.35 2.95% L 传播与文化产业 49,698,515.49 0.48% M 综合类 166,934,680.33 1.62% 合计 9,781,491,097.79 94.68% 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 000002 万科Ａ 42,123,738 1,078,367,692.80 10.44% 002024 苏宁电器 7,899,313 435,963,084.47 4.22% 000001 深发展Ａ 12,268,897 345,982,895.40 3.35% 000858 五粮液 11,699,529 283,128,601.80 2.74% 000792 盐湖钾肥 3,249,138 278,126,212.80 2.69% 注：受基金规模变动影响，期末本基金对万科A的投资比例超出了基金合同的约定比例，本基金管理人按照法规规定在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 （2）积极投资部分 无 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 可转债 5,460,236.98 0.05% 合计 5,460,236.98 0.05% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 6、投资组合报告附注 （1） 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2） 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3） 报告期末其他资产的构成 （4） 报告期末处于转股期的可转换债券明细 （5） 报告期内本基金权证投资情况 （6） 报告期内本基金未投资资产支持证券（三）融通蓝筹成长基金投资组合报告1、本报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 应收交易保证金 3,756,517.62 应收证券清算款 14,622,510.78 应收利息 220,755.84 应收申购款 48,388,980.07 合计 66,988,764.31 权证名称 本期买入数量( 份) 买入成本总额( 元) 类别（被动持有/ 主动投资） 五粮YGC1 3,898,717 180,975,438.16 主动投资 中兴ZXC1 250,813 被动持有 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 460,260,646.26 8.27% 股票投资市值 3,430,707,856.00 61.68% 债券投资市值 1,629,335,285.10 29.29% 权证投资市值 18,322,356.52 0.33% 其他资产 23,701,662.79 0.43% 资产合计 5,562,327,806.67 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 238,206,305.47 4.76% C 制造业 1,145,204,259.09 22.88% C0 食品、饮料 288,473,588.91 5.76% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 102,251,428.30 2.04% C5 电子 C6 金属、非金属 209,672,910.86 4.19% C7 机械、设备、仪表 419,954,461.44 8.39% C8 医药、生物制品 121,193,695.40 2.42% C99 其他制造业 3,658,174.18 0.07% D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 21,645,690.00 0.43% F 交通运输、仓储业 227,090,673.04 4.54% G 信息技术业 50,028,269.72 1.00% H 批发和零售贸易 349,150,185.44 6.97% I 金融、保险业 1,074,875,397.86 21.47% J 房地产业 153,940,000.00 3.07% K 社会服务业 128,008,075.38 2.56% L 传播与文化产业 M 综合类 42,559,000.00 0.85% 合计 3,430,707,856.00 68.52% 3、本报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例 600036 招商银行 15,240,000.00 490,270,800.00 9.79% 000001 深发展Ａ 9,672,356.00 272,760,439.20 5.45% 600519 贵州茅台 1,295,721.00 243,219,788.91 4.86% 600029 南方航空 15,302,606.00 227,090,673.04 4.54% 002024 苏宁电器 4,000,000.00 220,760,000.00 4.41% 601628 中国人寿 4,667,958.00 131,963,172.66 2.64% 000069 华侨城Ａ 3,138,222.00 128,008,075.38 2.56% 000933 神火股份 2,814,509.00 112,805,520.72 2.25% 600690 青岛海尔 8,000,000.00 107,440,000.00 2.15% 600547 山东黄金 700,000.00 98,973,000.00 1.98% 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 国债 112,128,826.30 2.24% 可转债 44,571,458.80 0.89% 企业债 244,322,000.00 4.88% 金融债 299,040,000.00 5.97% 央行票据 929,273,000.00 18.56% 合计 1,629,335,285.10 32.54% 5、本报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 08 央行票据10 298,003,000.00 5.95% 07 央行票据97 289,950,000.00 5.79% 06 首都机场债 244,322,000.00 4.88% 01 国开09 199,960,000.00 3.99% 07 央行票据84 145,110,000.00 2.90% 6、报告附注 （1） 报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； （2） 报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； （3） 报告期末其他资产的构成如下： （4） 报告期末处于转股期的可转换债券明细 （5） 报告期内本基金获得权证业务情况 （6） 报告期内本基金未投资资产支持证券 项目 金额（元） 交易保证金 848,780.49 应收证券清算款 应收利息 20,691,303.32 应收申购款 2,161,578.98 合计 23,701,662.79 权证名称 本期买入数量( 份) 买入成本总额( 元) 类别（被动持有/ 主动投资） 石化SHC1 4,315,427 9,993,791.01 被动持有 第六节开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券基金 融通深证100 指数基金 融通蓝筹成长基金 期初基金份额 200,935,209.41 6,326,455,507.03 4,009,423,533.75 本期总申购份额 844,423,203.91 1,916,108,406.77 208,381,607.75 本期总赎回份额 534,122,566.88 1,425,577,222.88 758,119,233.07 期末基金份额 511,235,846.44 6,816,986,690.92 3,459,685,908.43 第七节备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》（四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点：基金管理人、基金托管人处查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司2008年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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