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| 建信开元瑞享3个月持有期债券C(020537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3643641 | ||||||||
| 基金代码 | 020537 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-01-09 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要 编制日期：2024年1月8日 送出日期：2024年1月9日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 建信开元瑞享3个月持有期债券 基金代码 020536 下属基金简称 建信开元瑞享3个月持有期债券C 下属基金交易代码 020537 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，最短持有3个月。 基金经理 徐辉 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2008年6月1日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其 可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 （一）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过定性分析和定量分析相结合，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，以规避相关风险，提高基金收益率。 （二）债券投资策略 1、久期管理策略 在全球经济的框架下，本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标，运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析，对未来市场利率趋势进行分析预测，据此确定合理的债券组合目标久期。 2、期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势，分析预测收益率曲线的变化，测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，形成具体的期限结构配置策略。 3、债券的类别配置策略 对不同类别债券的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，综合评估相同期限的国债、央行票据、政策性金融债的利差和变化趋势，通过不同类别资产的风险调整后收益比较，确定组合的类别资产配置。 4、骑乘策略 骑乘策略，通过对债券收益曲线形状变动的预期为依据来建立和调整组合。当债券收益率曲线比较陡峭时，买入位于收益率曲线陡峭处的债券，持有一段时间后，伴随债券剩余期限的缩短与收益率水平的下降，获得一定的资本利得收益。 5、息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时，基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系，并始终保持回购利率低于债券收益率。 6、个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合流动性等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、信用债券及资产支持证券投资策略 本基金投资信用债（包括资产支持证券，下同）的信用评级应在AA+级及以上。其中，投资于AA+级债券的比例合计不超过信用债资产的50%，投资于AAA级债券的比例合计不低于信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照评 级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 8、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，由于可转换债券具有股票和债券的双重属性，本基金将拆分可转换债券发行条款，结合基础证券的估值与波动率水平，采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算，重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券，同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 （三）国债期货交易策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 （四）信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品，按照风险管理原则，以风险对冲为目的，对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 1、本基金C类基金份额不收取认购、申购费用。 2、本基金设有3个月的最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收 取赎回费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% 销售服务费 0.20% 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货等交易、结算费 用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需 求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表现 低于预期的风险。 本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置， 以控制特定风险。 2、投资资产支持证券风险 本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有 一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资 产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和 信用风险在内的各项风险。 3、国债期货交易风险 本基金可参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括：利率波动原 因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动 性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 4、信用衍生品投资风险 为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险 以及价格波动风险等。 （1）流动性风险 信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将信用衍生品以合理价 格变现的风险。 （2）偿付风险 在信用衍生品存续期间，由于不可控制的市场及环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机 构的现金流与预期发生一定偏差，从而影响信用衍生品结算的风险。 （3）价格波动风险 由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化，引起信用衍生品价格出现波动的 风险。 5、最短持有期内不能赎回的风险 本基金每笔认购/申购的基金份额受最短持有期限制，最短持有期为3个月，最短持有期内基金份额持 有人不能提出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。在最短持有期限到 期日前，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。 6、《基金合同》自动终止风险 《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。投 资人面临《基金合同》自动终止的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商、 调解未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］ ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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