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| 弘收高收益债券2XB类人民币累积(968122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3596162 | ||||||||
| 基金代码 | 968122 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 弘收高收益波幅管理债券基金2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 弘收高收益波幅管理债券基金 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 半年度财务报表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 目录 基金管理与行政管理 .................................................................................................. 1 基金管理人报告........................................................................................................ 2 致弘收高收益波幅管理债券基金的份额持有人 .................................................................. 2 市场概述与展望 ..................................................................................................... 3 投资组合概况（截至 2023 年 6 月 30 日）........................................................................ 3 财务报表（未经审计）................................................................................................ 6 财务状况表（未经审计） .......................................................................................... 6 损益和其他全面收益表（未经审计） ............................................................................. 7 归属于份额持有人的资产净额变动表（未经审计） ............................................................. 8 财务报表（未经审计）附注........................................................................................ 9 投资组合（未经审计） ............................................................................................28 投资组合持仓变动表（未经审计）...............................................................................36 抵押品持仓（未经审计） .........................................................................................41 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 1 基金管理与行政管理 基金管理人 基金管理人董事 弘收投资管理(香港)有限公司 魏志华 香港 Dasher Karl Franklin（于 2023 年 6 月 21 日任命） 英皇道 979 号 Doggett John Blackman（于 2023 年 6 月 21 日任命） 太古坊 Haenni Gregoire Marie（于 2023 年 6 月 21 日任命） 康桥大厦 3503-4 室 受托人和主要办事处 行政管理人 花旗信托有限公司 花旗银行香港分行 香港 香港 中环花园道三号 中环花园道三号 冠君大厦 50 楼 冠君大厦 50 楼 基金登记机构兼处理代理人 基金管理人的律师 （香港法律方面） Citicorp Financial Services Limited 香港九龙 的近律师行 观塘 香港 海滨道 83 号 中环 One Bay East 花旗大楼 遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 保管人 花旗银行香港分行 香港 中环花园道三号 冠君大厦 50 楼 审计师 罗兵咸永道会计师事务所 香港 中环 太子大厦 22 楼 瑞士代表性代理人 Acolin Fund Services AG, Geneva Branch 6, Cours de Rive CH-1204 Geneva Switzerland 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 2 基金管理人报告 致弘收高收益波幅管理债券基金的份额持有人 2023 年业绩概览 弘收高收益波幅管理债券基金（本“基金”）于 2023 年前六个月实现的总回报1如下表所示： 份额类别 ISIN 编码 彭博代码 基金类别 成立日期 2023 年 迄今回报率 年化红利 收益率* 1A类累积（美元）份额 HK0000421336 IRHY1AA HK 2018 年 1 月 8 日 -13.51% - 1A类分派（美元）份额 HK0000421328 IPRHY1A HK 2013 年 5 月 7 日 （于 2021 年 8 月 3 日 重新激活） - 2 - 1B类累积（人民币）份额 HK0000421351 IRHY1BA HK 2019 年 6 月 26 日 - 2 - 1E 类分派（美元对冲）份额 HK0000490067 IPRHY1E HK 2019 年 3 月 25 日 -8.14% 7.7% 2A类累积（美元）份额 HK0000421419 IRHY2AA HK 2011 年 7 月 27 日 -13.73% - 2A类分派（美元）份额 HK0000421401 IPRHY2A HK 2011 年 8 月 3 日 -13.73% 7.9% 2B类累积（人民币）份额 HK0000421435 IRHY2BA HK 2011 年 7 月 27 日 -9.44% - 2B类分派（人民币）份额 HK0000421427 IPRHY2B HK 2011 年 7 月 27 日 -9.43% 7.8% 2C 类分派（美元）份额 HK0000421443 IPRHY2C HK 2011 年 8 月 10 日 -13.73% 7.0% （按 7%的固定 百分比支付） 2D 类累积（港元）份额 HK0000421468 IRHY2DA HK 2018 年 2 月 21 日 -13.26% - 2D 类分派（港元）份额 HK0000421450 IPRHY2D HK 2018 年 2 月 9 日 -13.24% 8.0% 2E 类累积（澳元）份额 HK0000421484 IRHY2EA HK 2018 年 3 月 7 日 -11.54% - 2E 类分派（澳元）份额 HK0000421476 IPRHY2E HK 2018 年 5 月 4 日 -11.53% 6.5% 2F 类累积（澳元对冲）份额 HK0000421500 IRHY2FA HK 2015 年 10 月 13 日 -9.16% - 2F 类分派（澳元对冲）份额 HK0000421492 IPRHY2F HK 2019 年 5 月 2 日 -9.16% 6.6% 2G类累积（美元对冲）份额 HK0000421526 IRHY2GA HK 2015 年 10 月 13 日 -8.36% - 2G类分派（美元对冲）份额 HK0000421518 IPRHY2G HK 2015 年 10 月 19 日 -8.35% 7.6% 2I 类累积（新加坡元对冲）份额 HK0000421567 IRHY2IA HK 2019 年 4 月 30 日 -8.94% - 2I 类分派（新加坡元对冲）份额 HK0000421559 IPRHY2I HK 2019 年 4 月 24 日 -8.89% 6.4% 2J类分派（欧元）份额 HK0000490000 IPRHY2J HK 2019 年 7 月 16 日 - 2 - 2K类累积（欧元对冲）份额 HK0000490034 IRHY2KA HK 2019 年 5 月 8 日 - 2 - 2K类分派（欧元对冲）份额 HK0000490026 IPRHY2K HK 2019 年 5 月 7 日 -9.48% 5.3% 2L 类累积（港元对冲）份额 HK0000490059 IRHY2LA HK 2019 年 5 月 7 日 -9.24% - 2L 类分派（港元对冲）份额 HK0000490042 IPRHY2L HK 2019 年 4 月 17 日 -9.23% 7.7% 2XB类累积（人民币）份额 HK0000706074 - 2021 年 12 月 22 日 -9.44% - 2XG类累积（美元对冲）份额 HK0000706090 - 2021 年 7 月 14 日 - 2 - * 年化红利收益率：[(1 + 每份额收益分配 / 除息后资产净值) ^ 收益分配频率] – 1。收益率数据为估计值，依据最近的红利分配 及上个月的除息后资产净值。收益率数据仅供参考。红利收益率为正并不意味着回报率为正。不保证分红率，可能会用资本支付收益 分配。 1 经每月红利分配调整 2 根据香港证监会适用于集合投资计划的广告宣传指引，份额类别的投资往绩记录超过6个月之后，可呈列业绩表现信息。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 3 市场概述与展望 亚洲高收益债券市场在 2023 年上半年持续承压，因中国的经济复苏势头于 2023 年第二季度开始停滞，同时 市场对陷入四面楚歌的中国房地产行业的看跌情绪日益浓厚。 2023 年第一季度期间，在前置性政府投资、重新开放后被压抑的住房需求以及强于预期的出口的推动下， 中国经济表现超出市场预期，同比增长 4.5%。然而，第二季度的经济增长势头明显回落，4 月、5 月和 6 月 的制造业采购经理指数意外跌破 50。私人投资和住房销售增速进一步下滑，转为负增长，而由于消费者和 私营企业主信心疲软，内需依旧乏力。为提振需求，中国人民银行于 6 月中旬下调基准利率 10 个基点。 由于经济增长疲软、国内消费乏力并且越来越多的开发商面临困境，中国房地产市场预计将进入双底阶段。 市场情绪已显脆弱，而价格大幅波动的情况也变得越来越常见，即使远洋、大连万达和碧桂园等大型私营 开发商的债券也是如此。 展望未来，我们预计政府不会推出大规模的刺激举措，原因是政府将 2023 年的 GDP 增长率目标维持在 5% 的适度水平。包括发行专项政府债券和减税在内的更多财政刺激举措有可能在 7 月举行完政治局会议之后 推出。 在当前环境下，我们认为审慎挑选债券最为重要。基金管理人今后将继续密切关注违约风险以及中国对于 房地产市场的政策立场，同时积极管理风险。 投资组合概况（截至 2023 年 6 月 30 日） 修正久期： 平均信用评级： 到期收益率 （以人民币计）3： 到期收益率 （以美元计）4： 2.7 年 BB- 8.6% 11.6% 前十大持仓 27.7% 永利澳门有限公司 3.8% 金沙中国有限公司 3.8% Smc Global Power Holdings 3.4% 东亚银行有限公司 2.9% 巴基斯坦政府债券 2.8% 碧桂园控股有限公司 2.7% 斯里兰卡政府债券 2.3% Vedanta Resources Plc 2.1% Greenko Energy Holdings 2.0% Melco Resorts Finance 1.9% 3 以人民币计的到期收益率适用于以美元计价（1A类）、美元计价（2A类）、人民币计价（2B 类）、美元计价（2C 类）、港元 计价（2D 类）、澳元计价（2E 类）、新加坡元计价（2H 类）、欧元计价（2J 类）、美元计价（2XA 类）和人民币计价（2XB 类）的所有未对冲份额类别，因投资者面临人民币风险。在适用情况下，偿债日期用于计算可赎回债券的到期收益率（源自彭 博）。 4 以美元计的到期收益率适用于以美元对冲计价（1E 类）、澳元对冲计价（2F 类）、美元对冲计价（2G 类）、新加坡元对冲 计价（2I 类）、欧元对冲计价（2K 类）、港元对冲计价（2L 类）、人民币计价（美元敞口）（2X 类）、美元计价（2XG 类）的 所有已对冲份额类别，因投资者不面临人民币风险。在适用情况下，偿债日期用于计算可赎回债券的到期收益率（源自彭博）。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 4 投资组合概况（截至 2023 年 6 月 30 日）（续） 地域敞口 行业敞口 中国内地 香港 澳门 现金 印度 印尼 菲律宾 巴基斯坦 斯里兰卡 越南 英国 新加坡 蒙古 柬埔寨 澳大利亚 房地产 周期性消费品 多元化 银行与金融 现金 公用事业 主权 大宗商品 电信 替代能源 工业 保险 能源 非周期性消费品 科技 建材 零售 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 5 投资组合概况（截至 2023 年 6 月 30 日）（续） 信用评级敞口 #由于四舍五入，敞口总和可能并不相同。请注意，此处所示的评级敞口包括一部分弘收投资自身的隐含内部评级。 如果债券持仓没有标普/穆迪/惠誉的评级，则适用弘收投资的内部信用评级。 资料来源：弘收投资，基于 2023 年 6 月 30 日 A BBBBB+ BB BBB+ B BCCC 或以下 现金 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 6 财务报表（未经审计） 财务状况表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日 附注 截至 2023 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2022 年 12 月 31 日 （经审计） 人民币 人民币 资产 — 流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 295,081,227 371,825,676 衍生金融工具 2,683,388 2,711,553 应收利息 5,307,039 8,568,804 预付款和其他应收款项 1,049,773 952,132 经纪机构应付款项 8,946,359 2,893,957 应收认购款项 14,413 - 保证金存款 9 32,556,229 15,990,154 银行结余 9,096,650 21,123,888 资产总计 354,735,078 424,066,164 负债 — 流动负债 衍生金融工具 3,482,330 838,014 应付经纪机构款项 6,417,442 1,550,221 其他负债和应计支出 2(a) 2(b) 2(g) 1,063,237 1,204,987 应付赎回款项 3,658,742 2,359,639 负债（不含归属于份额持有人的资产净额） 14,621,751 5,952,861 归属于份额持有人的资产净额 340,113,327 418,113,303 354,735,078 418,113,303 由以下项目代表： 归属于份额持有人的资产净额（根据本基金的招募说明书） 340,113,327 418,113,303 随附的附注为该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 7 损益和其他全面收益表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 附注 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 人民币 收入 债务利息收入 8,203,369 14,258,592 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产和负债亏损净额 (51,172,655) (151,655,398) 汇兑收益净额 18,603,609 33,684,209 银行利息收入 775,795 50,269 退费 - - 其他收入 196,729 79,013 投资亏损总计 (23,393,153) (103,583,315) 支出 管理费 2(a) (2,708,624) (4,191,498) 受托人费用 2(b) (34,831) (33,523) 保管人、行政管理、合规监测、财务报表编制费用和 基金登记机构兼处理代理人费用 2(g) (430,670) (489,982) 审计师酬金 (238,676) (193,417) 其他营业支出 (293,737) (210,967) 法律及专业费 (109,848) (162,130) 营业支出总计 (3,816,386) (5,281,517) 营业亏损 (27,209,539) (108,864,832) 财务费用 向可赎回份额持有人的收益分配 (8,985,223) (15,789,305) 利息支出 (1,278) - 收益分配后的亏损 (36,196,040) (124,654,137) 经香港证监会认可费用调整 - (113,712) 经营活动产生的归属于份额持有人的 资产净额减少 (36,196,040) (124,767,849) 随附的附注为该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 8 归属于份额持有人的资产净额变动表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 人民币 期初归属于份额持有人的资产净额 418,113,303 694,992,168 发行可赎回份额 29,460,967 32,257,219 赎回可赎回份额 (71,264,903) (102,199,933) 经营活动产生的归属于份额持有人的资产净额减少 (36,196,040) (124,767,849) 期末归属于可赎回份额持有人的资产净额 340,113,327 500,281,605 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 份 份 期初发行在外的份额 2,675,602 4,214,950 发行的份额 115,509 103,429 赎回的份额 (322,190) (616,584) 期末发行在外的份额 2,468,921 3,701,795 随附的附注为该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 9 财务报表（未经审计）附注 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 1 主要会计政策概要 该等未经审计的中期财务报表根据《国际财务报告准则》（“国际财务报告准则”）编制。财务报 表根据历史成本法编制，并经重估以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债 （包括衍生工具）作出修订。 所采用的会计政策与截至 2023 年 6 月 30 日止期间的年度财务报表的会计政策保持一致，在该等年 度财务报表的财务报表附注中进行了说明。 2 与基金管理人和关联人士的交易 受托人和基金管理人的关联方和关联人士为香港证监会颁布的《单位信托及互惠基金守则》中定义 的关联方和关联人士。与关联方和关联人士的所有交易均在正常业务过程中按正常商业条款订立。 本子基金由弘收投资管理(香港)有限公司管理。与受托人、基金管理人和各自关联方及关联人士的 交易如下： (a) 管理费 本子基金当前的管理费按下表中载明的费率收取： 类别 管理费 （占相关类别 资产净值的比例/年） 1A 类美元（累积）份额 1.00% 1A 类美元（分派）份额 1.00% 1E 类美元（分派）份额 1.00% 2A 类美元（累积）份额 1.50% 2A 类美元（分派）份额 1.50% 2B 类人民币（累积）份额 1.50% 2B 类人民币（分派）份额 1.50% 2C 类美元（分派）份额 1.50% 2D 类港元（累积）份额 1.50% 2D 类港元（分派）份额 1.50% 2E 类澳元（累积）份额 1.50% 2E 类澳元（分派）份额 1.50% 2F 类澳元对冲（累积）份额 1.50% 2F 类澳元对冲（分派）份额 1.50% 2G 类美元对冲（累积）份额 1.50% 2G 类美元对冲（分派）份额 1.50% 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 1.50% 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 1.50% 2J 类欧元对冲（分派）份额 1.50% 2K 类欧元对冲（累积）份额 1.50% 2K 类欧元对冲（分派）份额 1.50% 2L 类港元对冲（累积）份额 1.50% 2L 类港元对冲（分派）份额 1.50% 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 10 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (a) 管理费（续） 类别 管理费 （占相关类别 资产净值的比例/年） 2XB 类人民币（累积）份额 1.50% 2XG 类美元对冲（累积）份额 1.50% 4C 类美元对冲（累积）份额 0.00% 管理费每日应计并应于每月月末支付。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的管理费总额为 2,708,624 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月：4,191,498 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 395,398 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：612,638 人民币）。 如果管理费从当前水平上调至不超过每年本子基金资产净值的 2%的最高水平，则基金管理人会提前 一个月通知份额持有人。 截至 2023 年 6 月 30 日止期间，并无来自本子基金的基金管理人弘收投资管理(香港)有限公司的管 理费退费（截至 2022 年 6 月 30 日止期间：零）。管理费退费与本子基金持有的由基金管理人管理 的投资基金有关。 (b) 受托人费用 因本子基金的资产而应计的付给受托人的受托人费用以每年本子基金资产净值的 0.0075%（截至 2022 年 6 月 30 日止六个月：0.0075%）为基准，每年至少为 10,000 美元（截至 2022 年 6 月 30 日 止六个月：10,000 美元）。当前因本子基金的资产而应向受托人支付的费用每年不到本子基金资产 净值的 1%。如果受托人费用从当前水平上调至不超过每年本子基金资产净值的 1%的最高水平，则 受托人会提前一个月通知份额持有人。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的受托人费用总额为 34,831 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月：33,523 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 5,893 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：5,503 人民币）。 (c) 交叉交易 截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 6 月 30 日止期间，概无将投资持仓卖给也由本子基金的基金管理 人管理的其他基金的交易或向其购买投资持仓的交易。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 11 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (d) 于基金管理人所管理基金的投资 截至 2023 年 6 月 30 日，本子基金投资弘收人民币债券基金(“IPRMBBF”)，其由本子基金的同一个 基金管理人管理。 IPRMBBF 按照日期为 2014 年 6 月 23 日的信托契约根据香港法律于香港注册成立。IPRMBBF 的主要 投资目标是通过投资人民币计价的固定收益类证券，寻求长期利息收入和资本升值。 下表概述由本子基金的同一个基金管理人所管理的投资基金的所有权情况： 截至 2023 年 6 月 30 日 持仓量 份额 价格 公允价值 人民币 人民币 IPRMBBF 63,800 770.71 49,171,173 截至 2022 年 6 月 30 日 持仓量 份额 价格 公允价值 人民币 人民币 IPRMBBF 53,140 755.41 40,142,258 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 12 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (e) 本子基金份额持仓 基金管理人及其关联人士截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日于本子基金的份额持仓如 下。 基金管理人董事的关联方持有的份额： 于 2023 年 1 月 1 日 发行在外的 份额 期内 认购的 份额 期内 赎回的 份额 于 2023 年 6 月 30 日 发行在外的 份额 2023 年 2B 类人民币（分派） 份额 - - - - 于 2022 年 1 月 1 日 发行在外的 份额 年内 认购的 份额 年内 赎回的 份额 于 2022 年 12 月 31 日 发行在外的 份额 2022 年 2B 类人民币（分派） 份额 56,097 - (56,097) - 基金管理人管理委员会成员持有的份额： 于 2023 年 1 月 1 日 发行在外的 份额 期内 认购的 份额 期内 赎回的 份额 于 2023 年 6 月 30 日 发行在外的 份额 2023 年 4C 类美元对冲 （累积）份额 6,270 - - 6,270 于 2022 年 1 月 1 日 发行在外的 份额 年内 认购的 份额 年内 赎回的 份额 于 2022 年 12 月 31 日 发行在外的 份额 2022 年 4C 类美元对冲 （累积）份额 - 6,270 - 6,270 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 13 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (f) 银行结余 截至 2023 年 6 月 30 日，本子基金存在花旗银行香港分行的银行存款数额为 9,096,650 人民币 （截至 2022 年 12 月 31 日：21,123,888 人民币），花旗银行香港分行是受托人兼基金登记机构的关 联公司。本子基金在截至 2023 年 6 月 30 日止期间赚得的银行利息收入为 775,795 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止期间：50,269 人民币）。 (g) 保管人、行政管理、合规监测、财务报表编制费用和基金登记机构兼处理代理人费用 根据基金管理人和花旗银行香港分行之间的服务协议，花旗银行香港分行担任基金行政管理人， 已同意向本子基金提供金融服务、会计服务、行政管理服务等服务。 Citicorp Financial Services Limited 为本子基金的基金登记机构。 受托人已委任花旗银行香港分行担任本子基金资产的保管人。 保管人、子行政管理人和基金登记机构也有权收取用本子基金的资产支付的应付费用，该等费用的 费率在基金管理人、受托人和保管人、子行政管理人或基金登记机构（视情况而定）之间不时商 定。行政管理人、保管人、子行政管理人和基金登记机构的费用应按月支付。 保管人、行政管理和基金登记机构费用总额包含合规监测费和财务报表编制费用，截至 2023 年 6 月 30 日止六个月为 430,670 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止六个月：489,982 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 105,719 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：88,522 人民币）。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的保管人费用总额为 104,494 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月：98,176 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 17,678 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：16,508 人民币）。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的行政管理费用总额为 250,785 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月：305,173 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 46,470 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：47,475 人民币）。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的基金登记机构费用总额为 21,116 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止六个月：21,589 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 3,536 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：3,302 人民币）。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的合规监测费用总额为 19,030 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月：30,518 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 2,832 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：4,343 人民币）。 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的财务报表编制费用总额为 35,245 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日止六个月：34,526 人民币），截至 2023 年 6 月 30 日未偿付的数额为 35,203 人民币（截至 2022 年 6 月 30 日：16,894 人民币）。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 14 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 3 成立和认可费用 本子基金的成立费用（含法律费、结构费和顾问费）估计约为 50,000 美元。费用将自首次发售期结 束之后的营业日（即 2011 年 7 月 26 日）起在 5 年内或在经受托人批准、由基金管理人确定的此等 其他时期内摊销。于 2017 年 11 月 14 日，本信托获香港证监会认可，因获得认可而发生的费用约为 150,000 美元。认可费用将自认可之日起在 5 年内摊销。应该要注意的是，根据《国际财务报告准 则》，不允许采用以上与摊销初步开支有关的政策，《国际财务报告准则》要求初步开支在发生时 予以支出。基金管理人认为，与在全额发生时予以支出相比，该等处理对于初始的投资者而言更加 公平，并认为对于本子基金的总体财务报表而言，偏差不太可能会重大。 如果本子基金在成立和认可费用全额摊销之前清盘，则未摊销的金额将由本子基金在其终止之前 承担。 4 软佣金安排 基金管理人确认，截至 2023 年 6 月 30 日止期间，不存在与通过经纪机构或交易商指导本子基金的 交易有关的软佣金安排。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 15 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 5 可赎回份额 六个月内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2022 年 12 月 31 日 发行在外的份额 期内发行的 份额 期内赎回的 份额 于 2023 年 6 月 30 日 发行在外的份额 截至 2023 年 6 月 30 日 可赎回份额 1A 类美元（累积）份额 104,703 35,307 (34,168) 105,842 1A 类美元（分派）份额 20,000 - (20,000) - 1E 类美元（分派）份额 14,475 - - 14,475 2A 类美元（累积）份额 25,581 472 (7,893) 18,160 2A 类美元（分派）份额 147,252 338 (16,679) 130,911 2B 类人民币（累积）份额 139,223 - (605) 138,618 2B 类人民币（分派）份额 797,072 29,379 (40,943) 785,508 2C 类美元（分派）份额 36,729 104 (700) 36,133 2D 类港元（累积）份额 55,929 5,059 (5,849) 55,139 2D 类港元（分派）份额 862,614 1,390 (65,853) 798,151 2E 类澳元（累积）份额 114 - - 114 2E 类澳元（分派）份额 468 - - 468 2F 类澳元对冲（累积）份额 9,364 - - 9,364 2F 类澳元对冲（分派）份额 18,813 - (201) 18,612 2G 类美元对冲（累积）份额 18,986 332 (1,617) 17,701 2G 类美元对冲（分派）份额 228,879 129 (16,885) 212,123 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 11,711 - (2,989) 8,722 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 32,888 - (10,508) 22,380 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 16 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 5 可赎回份额（续） 六个月内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2022 年 12 月 31 日 发行在外的份额 期内发行的 份额 期内赎回的 份额 于 2023 年 6 月 30 日 发行在外的份额 截至 2023 年 6 月 30 日 可赎回份额 2K 类欧元对冲（累积）份额 884 - (884) - 2K 类欧元对冲（分派）份额 12,079 - 1 12,080 2L 类港元对冲（累积）份额 3,938 - (1,962) 1,976 2L 类港元对冲（分派）份额 55,205 - (35,350) 19,855 2XB 类人民币（累积）份额 72,425 42,999 (59,106) 56,318 4C 类美元对冲（累积）份额 6,270 - 1 6,271 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 份额总数 2,675,602 115,509 (322,190) 2,468,921 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 17 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 5 可赎回份额（续） 年内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2021 年 12 月 31 日 发行在外的份额 期内发行的 份额 期内赎回的 份额 于 2022 年 6 月 30 日 发行在外的份额 截至 2022 年 6 月 30 日 可赎回份额 1A 类美元（累积）份额 75,737 38,005 - 113,742 1A 类美元（分派）份额 20,000 - - 20,000 1E 类美元（分派）份额 24,477 - - 24,477 2A 类美元（累积）份额 33,033 - (4,814) 28,219 2A 类美元（分派）份额 200,768 976 (30,674) 171,070 2B 类人民币（累积）份额 198,106 - (50,313) 147,793 2B 类人民币（分派）份额 1,430,312 26,310 (230,988) 1,225,634 2C 类美元（分派）份额 42,544 100 (3,453) 39,191 2D 类港元（累积）份额 57,461 2,467 (603) 59,325 2D 类港元（分派）份额 1,030,267 17,605 (134,641) 913,231 2E 类澳元（累积）份额 114 - - 114 2E 类澳元（分派）份额 1,957 122 (798) 1,281 2F 类澳元对冲（累积）份额 9,364 - - 9,364 2F 类澳元对冲（分派）份额 23,767 57 - 23,824 2G 类美元对冲（累积）份额 27,655 303 (7,342) 20,616 2G 类美元对冲（分派）份额 278,887 10,458 (41,200) 248,145 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 11,711 - - 11,711 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 37,801 - - 37,801 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 18 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 5 可赎回份额（续） 年内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2021 年 12 月 31 日 发行在外的 份额 期内发行的 份额 期内赎回的 份额 于 2022 年 6 月 30 日 发行在外的 份额 截至 2022 年 6 月 30 日 可赎回份额 2K 类欧元对冲（累积）份额 4,907 - (4,023) 884 2K 类欧元对冲（分派）份额 14,807 - (2,727) 12,080 2L 类港元对冲（累积）份额 10,856 - (6,918) 3,938 2L 类港元对冲（分派）份额 120,646 7,026 (44,578) 83,094 2XB 类人民币（累积）份额 499,990 - - 499,990 2XG 类美元对冲（累积）份额 49,999 - (49,999) - 4C 类美元对冲（累积）份额 9,784 - (3,513) 6,271 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 份额总数 4,214,950 103,429 (616,584) 3,701,795 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 19 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 20 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 6 归属于份额持有人的资产净额 截至 2023 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2022 年 12 月 31 日 （经审计） 人民币 人民币 每份额归属于份额持有人的资产净额 （根据本基金的招募说明书） 1A 类美元（累积）份额 523.58 577.40 1A 类美元（分派）份额 - 451.88 1E 类美元（分派）份额 380.74 409.16 2A 类美元（累积）份额 819.88 906.40 2A 类美元（分派）份额 328.67 376.28 2B 类人民币（累积）份额 127.36 140.80 2B 类人民币（分派）份额 49.94 57.28 2C 类美元（分派）份额 352.08 404.36 2D 类港元（累积）份额 63.73 70.46 2D 类港元（分派）份额 41.38 47.37 2E 类澳元（累积）份额 389.14 430.19 2E 类澳元（分派）份额 268.00 305.03 2F 类澳元对冲（累积）份额 387.92 417.68 2F 类澳元对冲（分派）份额 246.60 273.38 2G 类美元对冲（累积）份额 611.59 636.61 2G 类美元对冲（分派）份额 335.90 361.77 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 369.66 391.47 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 273.89 298.75 2K 类欧元对冲（累积）份额 - 526.95 2K 类欧元对冲（分派）份额 409.65 434.15 2L 类港元对冲（累积）份额 63.92 67.53 2L 类港元对冲（分派）份额 46.78 51.15 2XB 类人民币（累积）份额 102.00 112.76 4C 类美元对冲（累积）份额 567.18 585.98 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 21 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 6 归属于份额持有人的资产净额（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2022 年 12 月 31 日 （经审计） 类别货币 类别货币 每份额归属于份额持有人的资产净额 （根据本基金的招募说明书） 1A 类美元（累积）份额 72.07 83.43 1A 类美元（分派）份额 - 65.29 1E 类美元（分派）份额 52.41 59.12 2A 类美元（累积）份额 112.86 130.96 2A 类美元（分派）份额 45.24 54.37 2B 类人民币（累积）份额 127.36 140.80 2B 类人民币（分派）份额 49.94 57.28 2C 类美元（分派）份额 48.46 58.43 2D 类港元（累积）份额 68.76 79.37 2D 类港元（分派）份额 44.65 53.36 2E 类澳元（累积）份额 80.83 91.48 2E 类澳元（分派）份额 55.67 64.86 2F 类澳元对冲（累积）份额 80.58 88.81 2F 类澳元对冲（分派）份额 51.22 58.13 2G 类美元对冲（累积）份额 84.19 91.98 2G 类美元对冲（分派）份额 46.24 52.27 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 68.97 75.83 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 51.10 57.87 2K 类欧元对冲（累积）份额 - 71.36 2K 类欧元对冲（分派）份额 51.87 58.79 2L 类港元对冲（累积）份额 68.97 76.07 2L 类港元对冲（分派）份额 50.47 57.63 2XB 类人民币（累积）份额 102.00 112.76 4C 类美元对冲（累积）份额 78.07 84.67 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 22 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 于 1 月 1 日的未分配收益 418,113,303 694,992,168 期间归属于份额持有人的资产净额减少 (36,196,040) (124,767,849) 向份额持有人的收益分配 8,985,223 15,789,305 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现亏损 22,923,949 151,757,484 分配前的未分配收益 413,826,435 737,771,108 就 1A 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (98,069) 就 1E 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (77,935) 就 2A 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (600,898) 就 2B 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.52 离岸人民币的 月度收益分配 - (915,400) 就 2C 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.47 美元的 月度收益分配 - (149,007) 就 2D 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (387,050) 就 2E 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.41 澳元的 月度收益分配 - (4,066) 就 2F 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.48 澳元的 月度收益分配 - (50,476) 就 2G 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.55 美元的 月度收益分配 - (781,429) 就 2I 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.39 新加坡元的 月度收益分配 - (87,352) 就 2K 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.31 欧元的 月度收益分配 - (40,688) 就 2L 类份额于 2022 年 1 月 3 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (48,280) 就 1A 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (61,090) 就 1E 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (62,303) 就 2A 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (509,889) 就 2B 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.51 离岸人民币的 月度收益分配 - (717,216) 就 2C 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.46 美元的 月度收益分配 - (117,552) 就 2D 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (316,030) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 23 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2E 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.40 澳元的 月度收益分配 - (3,543) 就 2F 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.36 澳元的 月度收益分配 - (38,780) 就 2G 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.35 美元的 月度收益分配 - (594,099) 就 2I 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.39 新加坡元的 月度收益分配 - (69,563) 就 2K 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.30 欧元的 月度收益分配 - (31,884) 就 2L 类份额于 2022 年 2 月 4 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (35,614) 就 1A 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (60,566) 就 1E 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (61,769) 就 2A 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (499,968) 就 2B 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.52 离岸人民币的 月度收益分配 - (718,891) 就 2C 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的 月度收益分配 - (116,587) 就 2D 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (307,005) 就 2E 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.41 澳元的 月度收益分配 - (3,655) 就 2F 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.36 澳元的 月度收益分配 - (39,067) 就 2G 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.35 美元的 月度收益分配 - (582,146) 就 2I 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.39 新加坡元的 月度收益分配 - (68,529) 就 2K 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.31 欧元的 月度收益分配 - (26,524) 就 2L 类份额于 2022 年 3 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (33,154) 就 1A 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (60,967) 就 1E 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (62,178) 就 2A 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (475,488) 就 2B 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.52 离岸人民币的 月度收益分配 - (681,002) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 24 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2C 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的 月度收益分配 - (116,824) 就 2D 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (305,154) 就 2E 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.41 澳元的 月度收益分配 - (2,498) 就 2F 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.36 澳元的 月度收益分配 - (40,791) 就 2G 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.35 美元的 月度收益分配 - (602,031) 就 2I 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.39 新加坡元的 月度收益分配 - (69,135) 就 2K 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.31 欧元的 月度收益分配 - (26,381) 就 2L 类份额于 2022 年 4 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (29,001) 就 1A 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (64,054) 就 1E 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (65,327) 就 2A 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (498,074) 就 2B 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.52 离岸人民币 的月度收益分配 - (663,412) 就 2C 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.47 美元的 月度收益分配 - (122,791) 就 2D 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (315,829) 就 2E 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.41 澳元的 月度收益分配 - (2,479) 就 2F 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.45 澳元的 月度收益分配 - (40,482) 就 2G 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.35 美元的 月度收益分配 - (633,015) 就 2I 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.39 新加坡元的 月度收益分配 - (71,006) 就 2K 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.31 欧元的 月度收益分配 - (26,301) 就 2L 类份额于 2022 年 5 月 3 日宣派每份额 0.39 港元的 月度收益分配 - (28,997) 就 1A 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.48 美元的 月度收益分配 - (64,057) 就 1E 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (65,329) 就 2A 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.40 美元的 月度收益分配 - (472,070) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 25 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2B 类份额于 2022 年 6 月 1日宣派每份额 0.52 离岸人民币的月度 收益分配 - (657,145) 就 2C 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的月度收益分配 - (122,851) 就 2D 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的月度收益分配 - (306,620) 就 2E 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.41 澳元的月度收益分配 - (2,518) 就 2F 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.36 澳元的月度收益分配 - (42,266) 就 2G 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.35 美元的月度收益分配 - (611,135) 就 2I 类份额于 2022年 6 月 1 日宣派每份额 0.39新加坡元的月度收益分配 - (71,739) 就 2K 类份额于 2022 年 6 月 1日宣派每份额 0.31 欧元的月度收益分配 - (26,727) 就 2L 类份额于 2022 年 6 月 1 日宣派每份额 0.39 港元的月度收益分配 - (27,557) 就 1A 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.49 美元的月度收益分配 (67,816) - 就 1E 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 美元的月度收益分配 (40,066) - 就 2A 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.41 美元的月度收益分配 (417,782) - 就 2B 类份额于 2023 年 1 月 3日宣派每份额 0.52 离岸人民币的月度 收益分配 (414,478) - 就 2C 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.47 美元的月度收益分配 (119,456) - 就 2D 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 港元的月度收益分配 (305,553) - 就 2E 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.41 澳元的月度收益分配 (889) - 就 2F 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.37 澳元的月度收益分配 (32,292) - 就 2G 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.36 美元的月度收益分配 (570,180) - 就 2I 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 新加坡元的月度 收益分配 (67,612) - 就 2K 类份额于 2023 年 1 月 3日宣派每份额 0.31 欧元的月度收益分配 (27,290) - 就 2L 类份额于 2023 年 1 月 3 日宣派每份额 0.40 港元的月度收益分配 (19,555) - 就 1A 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.35 美元的月度收益分配 (47,208) - 就 1E 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.32 美元的月度收益分配 (31,238) - 就 2A 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.29 美元的月度收益分配 (288,524) - 就 2B 类份额于 2023 年 2 月 1日宣派每份额 0.31 离岸人民币的月度 收益分配 (254,636) - 就 2C 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.34 美元的月度收益分配 (84,265) - 就 2D 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.28 港元的月度收益分配 (206,085) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 26 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2E 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.29 澳元的月度收益分配 (647) - 就 2F 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.26 澳元的月度收益分配 (23,345) - 就 2G 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.28 美元的月度收益分配 (432,440) - 就 2I 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.26 新加坡元的月度 收益分配 (43,930) - 就 2K 类份额于 2023 年 2 月 1日宣派每份额 0.22 欧元的月度收益分配 (19,522) - 就 2L 类份额于 2023 年 2 月 1 日宣派每份额 0.31 港元的月度收益分配 (14,717) - 就 1A 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.35 美元的月度收益分配 (48,133) - 就 1E 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.32 美元的月度收益分配 (31,850) - 就 2A 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.29 美元的月度收益分配 (273,217) - 就 2B 类份额于 2023 年 3 月 1日宣派每份额 0.31 离岸人民币的月度收 益分配 (249,343) - 就 2C 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.34 美元的月度收益分配 (85,950) - 就 2D 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.28 港元的月度收益分配 (209,420) - 就 2E 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.29 澳元的月度收益分配 (631) - 就 2F 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.26 澳元的月度收益分配 (22,763) - 就 2G 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.28 美元的月度收益分配 (425,100) - 就 2I 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.26 新加坡元的月度收益 分配 (29,853) - 就 2K 类份额于 2023 年 3 月 1日宣派每份额 0.22 欧元的月度收益分配 (19,495) - 就 2L 类份额于 2023 年 3 月 1 日宣派每份额 0.31 港元的月度收益分配 (8,580) - 就 1E 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.32 美元的月度收益分配 (31,924) - 就 2A 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.29 美元的月度收益分配 (272,250) - 就 2B 类份额于 2023 年 4 月 3日宣派每份额 0.31 离岸人民币的月度 收益分配 (247,092) - 就 2C 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.34 美元的月度收益分配 (86,186) - 就 2D 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.29 港元的月度收益分配 (211,144) - 就 2E 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.29 澳元的月度收益分配 (629) - 就 2F 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.26 澳元的月度收益分配 (22,675) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 27 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2G 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.28 美元的 月度收益分配 (419,057) - 就 2I 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.26 新加坡元的 月度收益分配 (30,136) - 就 2K 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.22 欧元的 月度收益分配 (19,912) - 就 2L 类份额于 2023 年 4 月 3 日宣派每份额 0.31 港元的 月度收益分配 (5,404) - 就 1E 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.32 美元的 月度收益分配 (32,047) - 就 2A 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.29 美元的 月度收益分配 (273,305) - 就 2B 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.31 离岸人民币 的月度收益分配 (243,892) - 就 2C 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.34 美元的 月度收益分配 (86,557) - 就 2D 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.29 港元的 月度收益分配 (206,638) - 就 2E 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.29 澳元的 月度收益分配 (626) - 就 2F 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.26 澳元的 月度收益分配 (22,583) - 就 2G 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.28 美元的 月度收益分配 (420,669) - 就 2I 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.26 新加坡元的 月度收益分配 (30,329) - 就 2K 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.22 欧元的 月度收益分配 (20,338) - 就 2L 类份额于 2023 年 5 月 4 日宣派每份额 0.31 港元的 月度收益分配 (5,426) - 就 1E 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.32 美元的 月度收益分配 (32,985) - 就 2A 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.29 美元的 月度收益分配 (274,432) - 就 2B 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.31 离岸人民币 的月度收益分配 (243,543) - 就 2C 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.34 美元的 月度收益分配 (87,440) - 就 2D 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.29 港元的 月度收益分配 (211,513) - 就 2E 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.30 澳元的 月度收益分配 (652) - 就 2F 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.26 澳元的 月度收益分配 (22,472) - 就 2G 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.28 美元的 月度收益分配 (432,987) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 28 财务报表（未经审计）附注（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 7 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 截至 2022 年 6 月 30 日止 六个月 （未经审计） 人民币 就 2I 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.26 新加坡元的 月度收益分配 (30,656) - 就 2K 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.22 欧元的 月度收益分配 (20,267) - 就 2L 类份额于 2023 年 6 月 1 日宣派每份额 0.31 港元的 月度收益分配 (5,596) - 于 6 月 30 日的未分配收益 404,841,212 721,981,803 可用于收益分配的金额为本子基金就相关期间应收的总净额（“总收益”）与针对收益应支付 的支出之差，有可能会根据信托契约做出调整。总收益将包括以利息（例如银行存款和债务证 券所实现的利息）或基金管理人确定符合收益性质的其他收入的形式应收的款项。未变现资本 收益或亏损不构成总收益的一部分，因此不会对可用于收益分配的金额产生影响。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 29 投资组合（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 有报价投资 公司债券(67.21%) 澳大利亚 (0.42%) PERENTI FINANCE ASLAU 6 1/2 10/07/25 200,000 1,427,077 0.42 百慕大 (0.36%) CHINA OIL CHIOIL 4.7 06/30/26 200,000 1,232,906 0.36 香港 (10.42%) BANK OF EAST ASIA LTD FRN 31DEC2049 500,000 3,187,495 0.94 BK OF EAST ASIA BNKEA 5 7/8 PERP 1,000,000 6,681,923 1.96 CAS CAPITAL NO1 CASHLD 4 PERP 1,050,000 6,313,486 1.85 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 27JUN2029 255,000 1,561,304 0.46 CHINA SOUTH CITY CSCHCN 7 1/4 11/20/22 200,000 877,796 0.26 CHINA WATER AFF CWAHK 4.85 05/18/26 200,000 1,262,299 0.37 FEC FINANCE LTD FAEACO 7 3/8 PERP 200,000 1,359,791 0.40 FWD LTD FWDINS 5 1/2 PERP 950,000 6,245,823 1.84 NANYANG COMMERC NANYAN 6 1/2 PERP 750,000 5,313,835 1.56 RH INTL FINANCE LTD 6.5% 31DEC2049 600,000 2,612,370 0.77 YANGO JUSTICE 0.00% 15APR2023 250,000 29,622 0.01 印度 (2.18%) ADANI GREEN ENE ADANIG 4 3/8 09/08/24 300,000 2,024,823 0.60 HDFC BANK LTD HDFCB 3.7 PERP 400,000 2,530,265 0.74 JSW STEEL LTD JSTLIN 5.95 04/18/24 200,000 1,444,585 0.42 RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05MAR2027 208,000 1,418,202 0.42 印尼 (3.54%) BUKIT MAKMUR MAN DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 600,000 3,713,015 1.09 DELTA MERLIN DUN DUNIAT 0 06/26/32 1,675,000 692,258 0.20 INDIKA ENERGY IV INDYIJ 8 1/4 10/22/25 300,000 2,169,297 0.64 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10AUG2030 200,000 1,305,451 0.39 PAKUWON JATI PWONIJ 4 7/8 04/29/28 400,000 2,618,168 0.77 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22JAN2025 250,000 1,524,133 0.45 毛里求斯 (2.65%) CA MAGNUM HLDING HEXWIN 5 3/8 10/31/26 400,000 2,615,785 0.77 DIAMOND II LTD RNW 7.95 07/28/26 200,000 1,431,828 0.42 NETWORK I2I LTD FRN 31DEC2049 700,000 4,950,934 1.46 蒙古 (0.54%) MONGO MIN/ENG RE MONMIN 9 1/4 04/15/24 300,000 1,849,839 0.54 荷兰 (2.98%) GREENKO DUTCH BV GRNKEN 3.85 03/29/26 1,100,000 6,763,907 1.99 JABABEKA INTL BV KIJAIJ 7 12/15/27 700,000 3,374,800 0.99 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 30 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 公司债券(67.21%) （续） 中国内地 (33.42%) AGILE GROUP AGILE 5 1/2 04/21/25 500,000 951,094 0.28 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 6.05% 13OCT2025 300,000 533,345 0.16 AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN 31DEC2049 1,000,000 920,098 0.27 AOYUAN PROPERTY CAPG 5 3/8 09/13/22 2,000,000 813,065 0.24 CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/2 07/14/25 300,000 166,018 0.05 CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/4 07/16/24 300,000 201,256 0.06 CFLD CAYMAN INV CHFOTN 9 07/31/21 1,000,000 889,925 0.26 CHAMPION PATH SOCJOG 4 1/2 01/27/26 500,000 3,200,934 0.94 CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 01MAR2027 750,000 288,751 0.08 CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 19FEB2023 500,000 197,091 0.06 CHINA EVERGRANDE 0% 22JAN2023 2,995,000 1,342,454 0.39 CHINA SCE GRP CHINSC 5.95 09/29/24 250,000 317,830 0.09 CHINA SCE GRP CHINSC 6 02/04/26 250,000 227,004 0.07 CHINA SCE GRP CHINSC 7 05/02/25 250,000 263,345 0.08 CIFI HOLDINGS CIFIHG 4.45 08/17/26 1,400,000 1,149,987 0.34 CIFI HOLDINGS CIFIHG 5 1/4 05/13/26 1,400,000 1,145,614 0.34 CMNWLTH BK OF AUST-0 NCD 21/03/22 500,000 3,385,458 1.00 COUNTRY GARDEN COGARD 7 1/4 04/08/26 3,400,000 8,723,288 2.56 DEXIN CHINA HLDN DEXICN 9.95 12/03/22 500,000 1,292,789 0.38 EASY TACTIC LTD GZRFPR 6 1/2 07/11/27 1,582,068 993,706 0.29 EHI CAR SERVICES EHICAR 7 09/21/26 400,000 1,748,322 0.51 FANTASIA HOLDING 0.00% 01JUN2023 2,000,000 986,110 0.29 FORTUNE STAR FOSUNI 5 05/18/26 200,000 1,073,025 0.32 FORTUNE STAR FOSUNI 5.05 01/27/27 550,000 2,730,621 0.80 HUARONG FINANCE HRAM 4 1/4 11/07/27 1,000,000 6,066,748 1.78 KAISA GROUP 0% 30JUN2023 550,000 268,823 0.08 KAISA GROUP KAISAG 9 3/4 09/28/23 2,500,000 1,214,778 0.36 KWG GROUP KWGPRO 5.95 08/10/25 250,000 193,553 0.06 KWG PROPERTY KWGPRO 5 7/8 11/10/24 500,000 380,096 0.11 LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 06JUL2026 1,000,000 726,397 0.21 LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 12JUL2025 750,000 558,474 0.16 LS FINANCE 2017 LIHHK 4.8 06/18/26 200,000 1,168,192 0.34 MELCO RESORTS MPEL 5 3/4 07/21/28 1,000,000 6,381,019 1.88 MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 1/4 06/18/25 200,000 1,396,187 0.41 MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 7/8 05/15/26 500,000 3,474,414 1.02 NAGACORP LTD 7.95% 06JUL2024 250,000 1,711,326 0.50 NEW METRO GLOBAL FTLNHD 4 1/2 05/02/26 300,000 882,464 0.26 NEW METRO GLOBAL FTLNHD 4 5/8 10/15/25 300,000 1,097,616 0.32 POWERLONG PWRLNG 4.9 05/13/26 250,000 190,680 0.06 POWERLONG PWRLNG 5.95 04/30/25 750,000 563,922 0.17 POWERLONG REAL ESTATE 6.25% 10AUG2024 400,000 290,588 0.09 RED SUN PROPERTI 0.00% 03 OCT 2099 250,000 154,066 0.05 RED SUN PROPERTIES GRP 0.00% 13JAN2025 500,000 319,647 0.09 RED SUN PROPERTIES GRP 0.00% 16APR2025 250,000 155,119 0.05 RKPF 2019 E LTD ROADKG 7 3/4 PERP 1,550,000 3,644,952 1.07 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 31 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 公司债券(67.21%) （续） 中国内地 (33.42%) （续） RONGCHANGDA DEV RISSUN 9 1/2 09/17/24 1,000,000 708,308 0.21 RONSHINE CHINA 0.00% 15DEC2023 500,000 170,227 0.05 RONSHINE CHINA 0.00% 22JAN2023 750,000 286,966 0.08 RONSHINE CHINA 0.00% 25JAN2025 250,000 109,614 0.03 SANDS CHINA LTD SANLTD 4 3/8 06/18/30 2,000,000 12,898,759 3.79 SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 0.00% 11JAN2031 1,000,000 707,872 0.21 SHIMAO GRP HLDGS 0.00% 13JUL2030 1,000,000 727,487 0.21 SHIMAO PROPERTY 0.00% 21FEB2024 1,000,000 563,894 0.17 SINO OCEAN LAND SINOCE 4 3/4 08/05/29 1,600,000 2,498,126 0.73 STUDIO CITY FIN STCITY 6 07/15/25 800,000 5,416,558 1.59 SUN HUNG KAI BVI SUNHKC 5 09/07/26 1,000,000 6,445,893 1.90 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 0.00% 20OCT2024 2,500,000 2,791,763 0.82 TIMES CHINA HLDG LTD 6.75% 08JUL2025 750,000 414,047 0.12 TIMES CN HLDG 0.00% 22MAR2026 500,000 277,212 0.08 TIMES PROPERTY 0.00% 02MAR2023 1,000,000 558,800 0.16 WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 01/15/26 1,500,000 10,134,579 2.98 WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 10/01/27 400,000 2,592,828 0.76 YANGO CAYMAN 0.00% 08SEP2022 500,000 29,676 0.01 YANGO JUSTICE INTL 0% 25NOV2023 1,750,000 255,027 0.08 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 04FEB2023 250,000 84,785 0.03 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 13JAN2026 1,000,000 339,141 0.10 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 13JAN2027 1,000,000 357,303 0.11 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 25OCT2023 1,000,000 339,141 0.10 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 30OCT2024 250,000 84,785 0.02 ZHENRO PROPERTIES 0.00% 15SEP2023 500,000 99,890 0.03 ZHENRO PROPERTIES GROUP 0.00% 10SEP2024 2,000,000 399,558 0.12 菲律宾 (3.79%) JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L FRN 31DEC2049 200,000 1,389,301 0.41 SMC GLOBAL POWER SMCGL 5.95 PERP 2,000,000 11,499,288 3.38 新加坡 (1.74%) LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 19JUN2024 450,000 2,129,795 0.63 MEDCO BELL MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 550,000 3,769,313 1.11 英国 (3.29%) STANDARD CHART STANLN 7 3/4 PERP 600,000 4,299,233 1.26 VEDANTA RESOURCE 1,250,000 6,904,277 2.03 越南 (1.88%) MONG DUONG FIN MONDFI 5 1/8 05/07/29 1,000,000 6,406,808 1.88 公司债券总计 228,603,462 67.21 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 32 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 政府债券 (5.09%) 巴基斯坦 (2.80%) REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27 2,750,000 9,529,066 2.80 斯里兰卡 (2.29%) REP OF SRI LANKA 0.00% 11MAY2027 2,400,000 7,777,526 2.29 政府债券总计 17,306,592 5.09 投资基金 (14.46%) 香港 (14.46%) INCOME PART RMB BOND-4A USDA 63,800 49,171,173 14.46 投资基金总计 49,171,173 14.46 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 33 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 衍生金融工具 (-0.23%) 基础资产 对手方 未偿付合约名义值 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 外汇远期合约 买入人民币/卖出美元 巴克莱银行 42,000,000 人民币 (748,376) (0.22) 买入港元/卖出人民币 花旗银行 1,006,617 港元 17,892 0.01 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 602,522 新加坡元 21,806 0.01 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 627,850 欧元 64,620 0.02 买入美元/卖出人民币 花旗银行 761,168 美元 115,321 0.03 买入美元/卖出人民币 花旗银行 489,373 美元 74,143 0.02 买入港元/卖出人民币 花旗银行 271,956 港元 4,834 0.00 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 1,145,530 新加坡元 41,459 0.01 买入美元/卖出人民币 花旗银行 10,049,386 美元 1,522,533 0.45 买入美元/卖出人民币 花旗银行 1,490,807 美元 225,865 0.07 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 954,839 澳元 (80,036) (0.02) 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 57,141 欧元 5,881 0.00 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 755,736 澳元 (63,347) (0.02) 买入人民币/卖出港元 花旗银行 124,059 人民币 (2,435) (0.00) 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 6,419 新加坡元 117 0.00 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 10,004 澳元 (928) (0.00) 买入美元/卖出人民币 花旗银行 5,593 美元 572 0.00 买入港元/卖出人民币 花旗银行 2,950 港元 31 0.00 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 6,481 欧元 510 0.00 买入美元/卖出人民币 花旗银行 16,540 美元 1,692 0.00 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 7,929 澳元 (736) (0.00) 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 12,202 新加坡元 222 0.00 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 34 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 衍生金融工具 (-0.23%) （续） 基础资产 对手方 未偿付合约名义值 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 外汇远期合约（续） 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 590 欧元 46 0.00 买入人民币/卖出美元 巴克莱银行 60,000,000 人民币 (683,863) (0.20) 买入人民币/卖出美元 巴克莱银行 64,000,000 人民币 (741,495) (0.22) 买入人民币/卖出港元 花旗银行 1,292 人民币 (11) (0.00) 买入人民币/卖出欧元 花旗银行 451,862 人民币 (738) (0.00) 买入人民币/卖出美元 瑞银 65,000,000 人民币 (273,043) (0.08) 买入人民币/卖出美元 瑞银 65,000,000 人民币 (242,949) (0.07) 买入人民币/卖出欧元 花旗银行 3,014 人民币 1 0.00 买入人民币/卖出港元 花旗银行 1,298 人民币 (5) (0.00) 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 10,004 澳元 (341) (0.00) 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 7,929 澳元 (270) (0.00) 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 954,839 澳元 (32,528) (0.01) 买入澳元/卖出人民币 花旗银行 755,736 澳元 (25,746) (0.01) 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 6,481 欧元 20 0.00 买入欧元/卖出人民币 花旗银行 627,850 欧元 1,971 0.00 买入港元/卖出人民币 花旗银行 2,950 港元 11 0.00 买入港元/卖出人民币 花旗银行 1,006,617 港元 3,867 0.00 买入人民币/卖出港元 花旗银行 125,966 人民币 (526) (0.00) 买入港元/卖出人民币 花旗银行 271,956 港元 1,045 0.00 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 6,419 新加坡元 87 0.00 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 12,202 新加坡元 165 0.00 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 602,522 新加坡元 8,161 0.00 买入新加坡元/卖出人民币 花旗银行 1,145,530 新加坡元 15,515 0.00 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 35 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 衍生金融工具 (-0.23%) （续） 基础资产 对手方 未偿付合约名义值 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 外汇远期合约（续） 买入美元/卖出人民币 花旗银行 5,593 美元 218 0.00 买入美元/卖出人民币 花旗银行 16,540 美元 645 0.00 买入美元/卖出人民币 花旗银行 761,168 美元 29,700 0.01 买入美元/卖出人民币 花旗银行 489,373 美元 19,095 0.01 买入美元/卖出人民币 花旗银行 10,049,386 美元 392,118 0.12 买入美元/卖出人民币 花旗银行 1,490,807 美元 58,170 0.02 买入人民币/卖出美元 花旗银行 3,568,665 人民币 (20,971) (0.01) 买入人民币/卖出新加坡元 花旗银行 6,178,916 人民币 (19,592) (0.01) 买入人民币/卖出港元 花旗银行 927,052 人民币 (4,722) (0.00) 买入人民币/卖出美元 花旗银行 72,455,211 人民币 (425,782) (0.13) 买入人民币/卖出新加坡元 花旗银行 3,249,971 人民币 (10,305) (0.00) 买入人民币/卖出欧元 花旗银行 5,000,987 人民币 (5,143) (0.00) 买入人民币/卖出港元 花旗银行 126,030 人民币 (642) (0.00) 买入人民币/卖出美元 花旗银行 10,867,845 人民币 (63,865) (0.02) 买入人民币/卖出澳元 花旗银行 4,670,331 人民币 30,590 0.01 买入人民币/卖出美元 花旗银行 5,487,953 人民币 (32,250) (0.01) 买入人民币/卖出澳元 花旗银行 3,696,529 人民币 24,212 0.01 买入人民币/卖出澳元 花旗银行 43,687 人民币 (29) (0.00) 买入人民币/卖出澳元 花旗银行 55,195 人民币 (37) (0.00) 买入人民币/卖出美元 花旗银行 124,961 人民币 (364) (0.00) 买入人民币/卖出新加坡元 花旗银行 39,390 人民币 (10) (0.00) 买入人民币/卖出新加坡元 花旗银行 74,896 人民币 (19) (0.00) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 36 投资组合（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日 衍生金融工具总计 (798,942) (0.23) 资产净额总计 投资总计，按公允价值 295,081,227 86.76 衍生金融工具 (798,942) (0.23) 银行结余 9,096,650 2.67 其他资产净额 36,734,392 10.80 资产净额总计 340,113,327 100.00 投资总计，按成本 436,864,070 衍生金融工具 (-0.23%) （续） 基础资产 对手方 未偿付合约名义值 公允价值 占资产净额 百分比(%) 人民币 外汇远期合约（续） 买入人民币/卖出欧元 花旗银行 61,381 人民币 252 0.00 买入人民币/卖出美元 花旗银行 39,452 人民币 (115) (0.00) 买入人民币/卖出美元 花旗银行 1,492,797 人民币 (1,110) (0.00) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 37 投资组合持仓变动表（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2023 年 6 月 30 日 有报价投资 公司债券 澳大利亚 PERENTI FINANCE ASLAU 6 1/2 10/07/25 200,000 - - 200,000 百慕大 CHINA OIL CHIOIL 4.7 06/30/26 500,000 - (300,000) 200,000 HOPSON DEVELOP HPDLF 7 05/18/24 - 300,000 (300,000) - 香港 BANK OF EAST ASIA LTD FRN 31DEC2049 500,000 - - 500,000 BK OF EAST ASIA BNKEA 5 7/8 PERP - 1,000,000 - 1,000,000 CAS CAPITAL NO1 CASHLD 4 PERP 1,050,000 - - 1,050,000 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 27JUN2029 255,000 - - 255,000 CHINA SOUTH CITY CSCHCN 7 1/4 11/20/22 200,000 - - 200,000 CHINA WATER AFF CWAHK 4.85 05/18/26 500,000 - (300,000) 200,000 FEC FINANCE LTD FAEACO 7 3/8 PERP 200,000 - - 200,000 FWD LTD FWDINS 5 1/2 PERP 950,000 - - 950,000 GEMDALE EVER GEMDAL 4.95 08/12/24 300,000 - (300,000) - NANYANG COMMERC NANYAN 6 1/2 PERP 750,000 - - 750,000 NWD MTN LTD NWDEVL 4 1/8 07/18/29 1,700,000 - (1,700,000) - RH INTL FINANCE LTD 6.5% 31DEC2049 600,000 - - 600,000 YANGO JUSTICE 0.00% 15APR2023 250,000 - - 250,000 YANLORD LAND HK YLLGSP 5 1/8 05/20/26 200,000 - (200,000) - 印度 ADANI GREEN ENE ADANIG 4 3/8 09/08/24 300,000 - - 300,000 ADANI TRANSMISSI ADTIN 4 1/4 05/21/36 350,000 - (350,000) - GREENKO INVESTMENT CO 4 7/8 08/16/23 659,000 - (659,000) - HDFC BANK LTD HDFCB 3.7 PERP 400,000 - - 400,000 JSW STEEL LTD JSTLIN 5.95 04/18/24 1,000,000 - (800,000) 200,000 RENEW POWER PVT LTD 5.875% 05MAR2027 400,000 400,000 (592,000) 208,000 印尼 BUKIT MAKMUR MAN DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 600,000 - - 600,000 DELTA MERLIN DUN DUNIAT 0 06/26/32 1,675,000 - - 1,675,000 INDIKA ENERGY IV INDYIJ 8 1/4 10/22/25 600,000 - (300,000) 300,000 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10AUG2030 200,000 - - 200,000 PAKUWON JATI PWONIJ 4 7/8 04/29/28 200,000 200,000 - 400,000 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22JAN2025 250,000 - - 250,000 日本 ASAHI MUTUAL LIF ASAMLI 6.9 PERP - 250,000 (250,000) - SUMITOMO MITSUI SUMIFL 5.353 04/25/28 - 500,000 (500,000) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 38 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2023 年 6 月 30 日 公司债券（续） 毛里求斯 AZURE POWER AZUPOE 3.575 08/19/26 400,000 - (400,000) - CA MAGNUM HLDING HEXWIN 5 3/8 10/31/26 400,000 - - 400,000 DIAMOND II LTD RNW 7.95 07/28/26 - 200,000 - 200,000 NETWORK I2I LTD FRN 31DEC2049 700,000 - - 700,000 蒙古 MONGO MIN/ENG RE MONMIN 9 1/4 04/15/24 450,000 300,000 (450,000) 300,000 荷兰 GREENKO DUTCH BV GRNKEN 3.85 03/29/26 1,100,000 - - 1,100,000 JABABEKA INTL BV KIJAIJ 7 12/15/27 700,000 - - 700,000 中国内地 AAC TECHNOLOGIES AACTEC 3 3/4 06/02/31 400,000 - (400,000) - AGILE GROUP AGILE 5 1/2 04/21/25 500,000 - - 500,000 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 6.05% 13OCT2025 300,000 - - 300,000 AGILE GROUP HOLDINGS LTD FRN 31DEC2049 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) 1,000,000 AOYUAN PROPERTY CAPG 5 3/8 09/13/22 2,000,000 - - 2,000,000 BANK OF COMMUNICATIONS FRN 31DEC2020 - 1,100,000 (1,100,000) - CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/2 07/14/25 300,000 - - 300,000 CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/4 07/16/24 300,000 - - 300,000 CFLD CAYMAN INV CHFOTN 9 07/31/21 1,000,000 - - 1,000,000 CHAMPION PATH SOCJOG 4 1/2 01/27/26 300,000 200,000 - 500,000 CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 01MAR2027 750,000 - - 750,000 CHINA AOYUAN GROUP LTD 0.00% 19FEB2023 500,000 - - 500,000 CHINA EVERGRANDE 0% 22JAN2023 2,995,000 - - 2,995,000 CHINA SCE GRP CHINSC 5.95 09/29/24 250,000 - - 250,000 CHINA SCE GRP CHINSC 6 02/04/26 750,000 - (500,000) 250,000 CHINA SCE GRP CHINSC 7 05/02/25 250,000 - - 250,000 CIFI HOLDINGS CIFIHG 4.45 08/17/26 1,400,000 - - 1,400,000 CIFI HOLDINGS CIFIHG 5 1/4 05/13/26 1,400,000 - - 1,400,000 CMNWLTH BK OF AUST-0 NCD 21/03/22 - 1,100,000 (600,000) 500,000 COUNTRY GARDEN COGARD 3 1/8 10/22/25 1,500,000 - (1,500,000) - COUNTRY GARDEN COGARD 4.8 08/06/30 1,000,000 - (1,000,000) - COUNTRY GARDEN COGARD 7 1/4 04/08/26 1,500,000 1,900,000 - 3,400,000 COUNTRY GARDEN COGARD 8 01/27/24 500,000 - (500,000) - DEXIN CHINA HLDN DEXICN 9.95 12/03/22 500,000 - - 500,000 EASY TACTIC LTD GZRFPR 6 1/2 07/11/27 1,524,885 57,183 - 1,582,068 EHI CAR SERVICES EHICAR 7 09/21/26 400,000 - - 400,000 FANTASIA HOLDING 0.00% 01JUN2023 2,000,000 - - 2,000,000 FORTUNE STAR FOSUNI 5 05/18/26 700,000 - (500,000) 200,000 FORTUNE STAR FOSUNI 5.05 01/27/27 1,050,000 - (500,000) 550,000 FRANSHION BRILLA CHJMAO 4 1/4 07/23/29 336,000 - (336,000) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 39 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2023 年 6 月 30 日 公司债券（续） 中国内地（续） GRNLGR 5.875% 03JUL2024 1,250,000 - (1,250,000) - HUARONG FINANCE HRAM 4 1/4 11/07/27 - 1,000,000 - 1,000,000 KAISA GROUP 0% 30JUN2023 550,000 - - 550,000 KAISA GROUP KAISAG 9 3/4 09/28/23 2,500,000 - - 2,500,000 KWG GROUP KWGPRO 5.95 08/10/25 250,000 - - 250,000 KWG GROUP KWGPRO 6 08/14/26 500,000 - (500,000) - KWG GROUP KWGPRO 6.3 02/13/26 1,000,000 - (1,000,000) - KWG PROPERTY KWGPRO 5 7/8 11/10/24 500,000 500,000 (500,000) 500,000 LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 06JUL2026 1,000,000 - - 1,000,000 LOGAN GROUP CO LTD 0.00% 12JUL2025 750,000 - - 750,000 LS FINANCE 2017 LIHHK 4.8 06/18/26 500,000 - (300,000) 200,000 MELCO RESORTS MPEL 5 3/4 07/21/28 1,500,000 - (500,000) 1,000,000 MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 1/4 06/18/25 500,000 - (300,000) 200,000 MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 7/8 05/15/26 - 500,000 - 500,000 NAGACORP LTD 7.95% 06JUL2024 - 250,000 - 250,000 NEW METRO GLOBAL FTLNHD 4 1/2 05/02/26 700,000 - (400,000) 300,000 NEW METRO GLOBAL FTLNHD 4 5/8 10/15/25 500,000 - (200,000) 300,000 POWERLONG PWRLNG 4.9 05/13/26 250,000 - - 250,000 POWERLONG PWRLNG 5.95 04/30/25 750,000 - - 750,000 POWERLONG REAL ESTATE 6.25% 10AUG2024 400,000 - - 400,000 RED SUN PROPERTI 0.00% 03 OCT 2099 250,000 - - 250,000 RED SUN PROPERTIES GRP 0.00% 13JAN2025 500,000 - - 500,000 RED SUN PROPERTIES GRP 0.00% 16APR2025 250,000 - - 250,000 RKPF 2019 E LTD ROADKG 7 3/4 PERP 1,550,000 - - 1,550,000 RONGCHANGDA DEV RISSUN 9 1/2 09/17/24 1,000,000 - - 1,000,000 RONSHINE CHINA 0.00% 15DEC2023 500,000 - - 500,000 RONSHINE CHINA 0.00% 22JAN2023 750,000 - - 750,000 RONSHINE CHINA 0.00% 25JAN2025 250,000 - - 250,000 SANDS CHINA LTD SANLTD 4 3/8 06/18/30 2,000,000 500,000 (500,000) 2,000,000 SANDS CHINA LTD SANLTD 5.4 08/08/28 - 300,000 (300,000) - SHIMAO GROUP HOLDINGS LT 0.00% 11JAN2031 1,000,000 - - 1,000,000 SHIMAO GRP HLDGS 0.00% 13JUL2030 1,000,000 - - 1,000,000 SHIMAO PROPERTY 0.00% 21FEB2024 1,000,000 - - 1,000,000 SHUI ON DEVELOP SHUION 5 1/2 03/03/25 800,000 - (800,000) - SINO OCEAN LAND SINOCE 2.7 01/13/25 500,000 - (500,000) - SINO OCEAN LAND SINOCE 4 3/4 08/05/29 1,600,000 - - 1,600,000 STUDIO CITY FIN STCITY 5 01/15/29 - 500,000 (500,000) - STUDIO CITY FIN STCITY 6 07/15/25 800,000 - - 800,000 SUN HUNG KAI BVI SUNHKC 5 09/07/26 1,000,000 - - 1,000,000 SUNAC CHINA HLDG 0.00% 09JUL2023 250,000 - (250,000) - SUNAC CHINA HLDG 0.00% 19APR2023 250,000 - (250,000) - SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 0.00% 20OCT2024 2,500,000 - - 2,500,000 TIMES CHINA HLDG LTD 6.75% 08JUL2025 750,000 750,000 (750,000) 750,000 TIMES CN HLDG 0.00% 22MAR2026 500,000 500,000 (500,000) 500,000 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 40 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2023 年 6 月 30 日 公司债券（续） 中国内地（续） TIMES PROPERTY 0.00% 02MAR2023 1,000,000 1,000,000 (1,000,000) 1,000,000 WANDA PROP GLOBA DALWAN 11 02/13/26 - 750,000 (750,000) - WENS FOODSTUFF GWFOOD 3.258 10/29/30 250,000 - (250,000) - WEST CHINA CEM WESCHI 4.95 07/08/26 700,000 - (700,000) - WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 01/15/26 1,500,000 - - 1,500,000 WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 10/01/27 - 400,000 - 400,000 YANGO CAYMAN 0.00% 08SEP2022 500,000 - - 500,000 YANGO JUSTICE INTL 0% 25NOV2023 1,750,000 - - 1,750,000 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 04FEB2023 250,000 - - 250,000 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 13JAN2026 1,000,000 - - 1,000,000 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 13JAN2027 1,000,000 - - 1,000,000 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 25OCT2023 1,000,000 - - 1,000,000 YUZHOU PROPERTIE 0.00% 30OCT2024 250,000 - - 250,000 ZHENRO PROPERTIES 0.00% 15SEP2023 500,000 - - 500,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP 0.00% 10SEP2024 2,000,000 - - 2,000,000 ZHONGAN ONLINE ZHONAN 3 1/2 03/08/26 500,000 - (500,000) - 菲律宾 JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L FRN 31DEC2049 200,000 - - 200,000 SMC GLOBAL POWER SMCGL 5.95 PERP 2,000,000 - - 2,000,000 新加坡 ABJA INVESTMENT TATAIN 5.95 07/31/24 400,000 - (400,000) - LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 19JUN2024 450,000 - - 450,000 MEDCO BELL MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 - 550,000 - 550,000 韩国 POSCO POHANG 5 7/8 01/17/33 - 300,000 (300,000) - SK HYNIX INC HYUELE 6 1/2 01/17/33 - 500,000 (500,000) - 英国 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 7.75% 15OCT2025 600,000 - (600,000) - STANDARD CHART STANLN 7 3/4 PERP - 600,000 - 600,000 VEDANTA RESOURCE 1,800,000 - (550,000) 1,250,000 美国 BOC AVIATION USA BOCAVI 4 7/8 05/03/33 - 200,000 (200,000) - 越南 MONG DUONG FIN MONDFI 5 1/8 05/07/29 1,000,000 - - 1,000,000 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 41 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2023 年 6 月 30 日止六个月 截至 2023 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2023 年 6 月 30 日 政府债券 香港 HONG KONG HKINTL 4 5/8 01/11/33 - 350,000 (350,000) - 蒙古 MONGOLIA MONGOL 5 5/8 05/01/23 800,000 - (800,000) - 巴基斯坦 REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27 2,250,000 500,000 - 2,750,000 菲律宾 PHILIPPINES(REP) PHILIP 5 07/17/33 - 450,000 (450,000) - 斯里兰卡 REP OF SRI LANKA 0.00% 11MAY2027 3,700,000 - (1,300,000) 2,400,000 投资基金 香港 INCOME PART RMB BOND-4A USDA 63,800 - - 63,800 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （根据香港法律成立的开放式伞形单位信托） 页数 | 42 抵押品持仓（未经审计） 截至 2023 年 6 月 30 日 抵押品提供方 抵押品 性质 信用 评级 评级机构 到期期限 计价货币 占抵押品 所覆盖资 产净值的 比例(%) 抵押品价值 人民币 巴克莱银行 现金 N/A N/A N/A 美元 4.41% 14,990,914 花旗银行 香港分行 现金 N/A N/A N/A 美元 2.31% 7,850,509 瑞银 现金 N/A N/A N/A 美元 2.37% 8,057,771 "KGI Securities (Singapore) Pte.Ltd." 现金 N/A N/A N/A 美元 0.49% 1,657,035 有关现金抵押品再投资的详情 进行再投资的 已收取现金抵押品 发行文件中指明的 最高金额 进行再投资的 已收取现金抵押品占 发行文件中指明的 最高金额的比例 现金抵押品 再投资 产生的回报 - N/A - - |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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