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| 长信双利优选混合E(006396) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3580209 | ||||||||
| 基金代码 | 006396 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 10月 25日 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2023年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 7月 1日起至 2023年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信双利优选混合 基金主代码 519991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 4日 报告期末基金份额总额 63,241,096.18份 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并 精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安 全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA） 策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等 资产中的配置。将行业吸引力模型、股票价值优选模型 和久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资 于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合， 实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率 *20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券 基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香 港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资 所面临的特别投资风险。 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 3页 共 12页 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 下属分级基金的场内简称 CXSLA - 下属分级基金的交易代码 519991 006396 报告期末下属分级基金的份额总额 63,120,675.43份 120,420.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 7月 1日-2023年 9月 30日） 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 1.本期已实现收益 -3,796,767.34 -8,011.72 2.本期利润 -3,973,325.48 -8,044.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0618 -0.0598 4.期末基金资产净值 90,053,011.10 170,006.88 5.期末基金份额净值 1.4267 1.4118 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信双利优选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.33% 0.96% -1.92% 0.42% -2.41% 0.54% 过去六个月 -15.82% 1.04% -3.23% 0.40% -12.59% 0.64% 过去一年 -8.33% 1.24% 1.56% 0.48% -9.89% 0.76% 过去三年 -21.16% 1.39% -3.40% 0.55% -17.76% 0.84% 自基金合同 15.64% 1.39% 9.77% 0.64% 5.87% 0.75% 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 4页 共 12页 生效起至今 长信双利优选混合 E 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.32% 0.96% -1.92% 0.42% -2.40% 0.54% 过去六个月 -15.82% 1.04% -3.23% 0.40% -12.59% 0.64% 过去一年 -8.33% 1.24% 1.56% 0.48% -9.89% 0.76% 过去三年 -21.19% 1.39% -3.40% 0.55% -17.79% 0.84% 自基金合同 生效起至今 15.24% 1.39% 9.77% 0.64% 5.47% 0.75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 5页 共 12页 注：1、图示日期为 2019年 9月 4日至 2023年 9月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金的 各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祝昱丰 长信双利 优选混合 型证券投 资基金的 基金经理 2019年 9月 4 日 - 9年 金融学硕士，上海交通大学金融学硕士毕 业，具有基金从业资格，中国国籍。2014 年至 2015年在光大保德信基金管理有限 公司投资研究部门担任初级研究员职务。 2015年 7月加入长信基金管理有限责任 公司，曾担任研究发展部行业研究员、基 金经理助理、长信双利优选灵活配置混合 型证券投资基金和长信创新驱动股票型 证券投资基金的基金经理。现任长信双利 优选混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 6页 共 12页 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 我们在年中的时候提到：从端午的旅游和消费数据来看，表现并不特别让市场满意。所以市 场对于整体经济和消费的判断，可能需要等到中秋国庆才能更为清晰。 从实际的情况来说，我们认为中秋国庆比市场的预期要好。以白酒为例，可能动销的情况还 算不错，但价格比较疲软，整体经销商的盈利能力一般；以出游为例的话，则可能是总体消费金 额和人次超过 2019年，但人均消费的角度疲弱。 管中窥豹，我们认为在当下，消费者仍然表现的比较保守。对于出行、旅游这些行为，在压 抑几年后，回补的动力仍然很强，但过程中却伴随着对性价比更多的考量。对于其他相对可有可 无的消费，消费者可能会更加三思而后行，表现出的结果就是淡旺季更加分明，在非节假日的时 段，消费者表现的更加克制。 尽管这些种种变化，对消费整体的量和价都产生了一些影响。尽管这让消费的投资变得更加 具有挑战性，但我们必须承认这是消费者基于长期预期而产生的适当调整，从某种程度上来说也 是消费者变得更加理性克制。参考年中时候的判断，对于消费品的投资，可能还是得从三个方面 入手：一个是受影响比较小的高端消费，一个是符合趋势的性价比消费，还有一个是中国品牌/ 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 7页 共 12页 供应链的出海。 总之，无论经济和市场如何变化，我们仍然会用开放的心态去积极应对。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 9 月 30 日，长信双利优选混合 A 基金份额净值为 1.4267元，份额累计净值为 2.4743元，本报告期内长信双利优选混合 A净值增长率为-4.33%；长信双利优选混合 E基金份额 净值为 1.4118 元，份额累计净值为 1.8108 元，本报告期内长信双利优选混合 E 净值增长率为 -4.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,574,216.08 93.27 其中：股票 84,574,216.08 93.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,100,744.08 5.63 其中：债券 5,100,744.08 5.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 975,464.12 1.08 8 其他资产 24,786.54 0.03 9 合计 90,675,210.82 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,077,061.46元，占资产净值比例 21.14%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 3,578,076.84 3.97 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 - - C 制造业 53,662,893.78 59.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,646,880.00 1.83 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,660,972.00 1.84 M 科学研究和技术服务业 4,948,332.00 5.48 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 65,497,154.62 72.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 非日常生活消费品 17,505,159.66 19.40 日常消费品 1,562,910.49 1.73 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 通信服务 8,991.31 0.01 公用事业 - - 房地产 - - 合计 19,077,061.46 21.14 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002154 报 喜 鸟 886,100 5,883,704.00 6.52 2 002832 比音勒芬 173,031 5,819,032.53 6.45 3 603517 绝味食品 152,540 5,732,453.20 6.35 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 9页 共 12页 4 002847 盐津铺子 71,000 5,279,560.00 5.85 5 300012 华测检测 264,900 4,948,332.00 5.48 6 600519 贵州茅台 2,523 4,537,741.65 5.03 7 02020 安踏体育 56,000 4,529,788.73 5.02 8 002991 甘源食品 58,100 4,080,944.00 4.52 9 03690 美团-W 34,186 3,595,013.37 3.98 10 603345 安井食品 28,200 3,496,800.00 3.88 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,873,929.21 5.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 226,814.87 0.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,100,744.08 5.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019688 22国债 23 48,000 4,873,929.21 5.40 2 127045 牧原转债 1,930 226,814.87 0.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,213.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 11,809.08 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,764.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,786.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127045 牧原转债 226,814.87 0.25 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 11页 共 12页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 报告期期初基金份额总额 65,471,918.86 142,605.92 报告期期间基金总申购份额 522,391.78 13,079.34 减:报告期期间基金总赎回份额 2,873,635.21 35,264.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 63,120,675.43 120,420.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 长信双利优选混合 A 长信双利优选混合 E 报告期期初管理人持有的本基金份额 692,139.84 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 692,139.84 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.09 - 注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信双利优选混合 2023年第 3季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信双利优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信双利优选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信双利优选混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2023年 10月 25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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