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| 中信保诚四季红混合A(550001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35741 | ||||||||
| 基金代码 | 550001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚四季红混合型证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2008 年3 月29 日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008 年3 月27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 本报告的财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所有限公司为本基金出具了 无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 2 目录 一、基金简介...........................................................................................................................4 （一）基金基本资料...............................................................................................................4 （二）基金产品说明...............................................................................................................4 （三）基金管理人...................................................................................................................4 （四）基金托管人...................................................................................................................5 （五）信息披露渠道...............................................................................................................5 （六）其他服务机构...............................................................................................................5 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...........................................................5 （一）主要财务指标...............................................................................................................5 （二）基金净值表现...............................................................................................................6 （三）基金收益分配情况.......................................................................................................7 三、基金管理人报告...............................................................................................................7 （一）基金管理人情况...........................................................................................................7 （二）基金经理情况...............................................................................................................7 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况说明...................................................................7 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...............................................................8 （五）2008 年宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望......................................8 （六）基金内部监察报告.......................................................................................................9 四、基金托管人报告.............................................................................................................10 五、审计报告.........................................................................................................................11 六、财务会计报告.................................................................................................................12 （一）年度会计报表.............................................................................................................12 （二）年度会计报表附注.....................................................................................................15 七、投资组合报告.................................................................................................................32 （一）报告期末基金资产组合.............................................................................................32 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................32 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.........................33 （四）报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................34 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合.....................................................................41 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.....................41 （七）投资组合报告附注.....................................................................................................41 八、基金份额持有人户数、持有人结构.............................................................................42 九、基金份额变动.................................................................................................................42 十、重大事件揭示.................................................................................................................42 （一）基金份额持有人大会决议.........................................................................................43 （二）基金管理人的重大人事变动.....................................................................................43 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................44 （四）基金投资策略的改变.................................................................................................44 （五）基金收益分配事项.....................................................................................................44 （六）会计师事务所的情况.................................................................................................44 （七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形.............44 （八）本基金租用专用交易席位的情况.............................................................................44 （九）本报告期内发生的其他重大事件.............................................................................45 十一、备查文件目录.............................................................................................................47 （一）备查文件目录.............................................................................................................47 （二）查阅地点.....................................................................................................................47 （三）查阅方式.....................................................................................................................47 3 一、基金简介 （一）基金基本资料 基金名称：信诚四季红混合型证券投资基金 基金简称：信诚四季红 交易代码：550001 深交所行情代码：165501 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月29 日 报告期末基金份额总额：5,414,056,550.58 份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上， 实现基金资产的长期稳定增长。 基金投资策略：本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建 立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA） 和战术性资产配置（TAA）。战略性资产配置（SAA）即决定投资组合中股票、债券和现金各 自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期 望回报率假定而作出。战术性资产配置（TAA）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场 情况，对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基 准，进行相应的短中期资产配置的过程。 业绩比较基准：62.5%×新华富时全A指数收益率＋32.5%×中信国债指数收益率＋5%× 金融同业存款利率。 风险收益特征：作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5 ％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中 等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求 基金资产的中长期稳定增值。 （三）基金管理人 基金管理人：信诚基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东陆家嘴东路166 号中国保险大厦8 楼 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166 号中国保险大厦8 楼 邮政编码：200120 法定代表人：张翔燕 信息披露负责人：唐世春 4 联系电话：021-68649788 传真：021-58826756 电子信箱：shichun.tang@citicpru.com.cn （四）基金托管人 基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码：100037 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com （五）信息披露渠道 信息披露报纸：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 基金管理人网址：www.citicprufunds.com.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所。 （六）其他服务机构 会计师事务所：毕马威华振会计师事务所 办公地址：上海南京西路1266 号恒隆广场50 楼 注册登记机构：信诚基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166 号中国保险大厦8 楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一） 主要财务指标 主要财务指标2007 年2006.4.29- 2006.12.31 本期利润1,952,895,141.65（元） 621,031,328.82（元） 本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额 1,872,245,791.36（元） 374,071,425.92（元） 加权平均份额本期利润0.6725（元） 0.2462（元） 期末可供分配利润374,610,755.74（元） 253,080,686.22（元） 期末可供分配份额利润0.0692（元） 0.2021（元） 期末基金资产净值6,378,515,515.18（元） 1,645,491,742.23（元） 期末基金份额净值1.1781（元） 1.3142（元） 加权平均净值利润率55.44% 23.54% 本期份额净值增长率116.65% 34.31% 5 份额累计净值增长率190.98% 34.31% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、信诚四季红混合型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-3.16% 1.48% -2.32% 1.19% -0.84% 0.29% 过去六个月30.38% 1.58% 24.07% 1.27% 6.31% 0.31% 过去一年116.65% 1.72% 84.87% 1.44% 31.78% 0.28% 自基金合同 生效日起至 今 190.98% 1.49% 159.11% 1.27% 31.87% 0.22% 2、信诚四季红混合型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% 200% 210% 220% 2006-4-29 2006-07-14 2006-9-22 2006-12-7 2007-2-26 2007-5-11 2007-7-19 2007-9-27 2007-12-11 业绩基准信诚四季红 3、信诚四季红混合型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比图 6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 2006年2007年 信诚四季红基金业绩比较基准 （三）基金收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数备注 2006 0.23 元本基金本期分红一次。 2007 10.70 元本基金本期分红四次。 合计10.93 元截至2007 年12 月31 日，基金累计分红1,967,630,213.42 元。 三、基金管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005 年9 月30 日正式成立， 注册资本1 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限 公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。本基金是 管理人旗下第一只基金，本管理人还管理着信诚精萃成长股票型证券投资基金。 （二）基金经理情况 本基金实行双基金经理制，由岳爱民先生和管华雨先生共同管理。 岳爱民先生，CFA，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金 经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司副总经理。现任信 诚基金管理公司副总经理、首席投资官。 管华雨先生，国际金融硕士，证券投资从业经验6 年。先后任职于申银万国证券公司证券 投资总部、信诚基金管理有限公司投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资策划等工作。 现就职于信诚基金管理有限公司投资部。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况说明 7 本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2007 年前三季度，整体市场呈现了慢涨急跌这一典型的牛市走势；三季度后市场震荡幅度 明显加大，伴随着大小市值股票表现的显著轮换和分化。但是从全年看，各个行业和不同风格 板块的股票都取得了不俗的涨幅。 在报告期内，本基金秉承价值投资理念，在经济高速增长和人民币升值的主线下，投资组 合主要集中于金融地产、装备制造、消费医药、资源有色等行业。在2007 年机会层出不穷、行 业轮动显著的市场状况下，本基金加大了操作的灵活性，在不同时期根据基本面和估值水平的 变化调整了各个行业配置的比例。 截止本报告期末，本基金份额净值为1.1781 元，本报告期份额净值增长率为116.65%，同 期业绩比较基准增长率为84.87%，基金超越业绩比较基准31.78 个百分点。 （五）2008 年宏观经济、证券市场、行业走势及投资管理展望 2008 年基金面临的投资环境较为复杂。一方面，中国经济依然保持较快增长，是全球经济 增长的重要拉动力量，人民币升值可能进一步加快，股市的财富效应也进一步强化了居民重新 配置金融资产的意识。但是，美国次贷危机的深化和扩散、大宗商品价格飙升、人工和环保成 本提高对企业盈利的挤压和带来的通胀压力都需要各方面的智慧和努力来化解；而经济增长方 式的实质性变化要求我们对于各个行业的增长前景和估值方法进行重新的梳理和审视。从证券 市场看，2008 年融资需求和解禁压力逐渐增大，资金供求难以重现去年的极其宽裕的状态。综 合看来，我们认为今年证券市场的震荡幅度将明显大于2007 年，结构性投资机会可能出现较大 差异，操作上机遇和挑战并存，难度有所增加。 从配置方向看，我们依然看好和宏观经济增长以及人民币升值高度相关的地产、金融、消 费、装备、医药等行业的长期投资机会；经济增长方式的实质性转变也为新能源、新兴服务、 环保等产业带来了可能的爆发式增长机会。由于节能减排带来的行业集中度提升效果已经逐渐 显现，一些周期性行业的龙头公司可能显著受益，从而呈现出不同于以往的盈利增长表现，使 得相关行业和上市公司的估值得到提升。在通货膨胀背景下，拥有稀缺资源和定价能力的行业 和公司可能成为长期的热点，值得关注。另外，央企和地方国企的整合和其它企业的资产注入 为上市公司提供了额外的外延增长空间。最后，2008 年的奥运会、3G、台海局势等都可能成为 刺激主题投资板块走强的重要因素，我们将密切关注其带来的投资机会。 总之，2008 年可能是复杂动荡的变化之年。我们将恪守价值投资理念，保持开放的心态和 敏锐的感觉，以具有前瞻性的深入、系统的研究为依据，以确定的成长性和合理的估值作为主 要标准构建和调整投资组合。面对震荡加大的市场，我们将提高组合的灵活性，做好动态调整， 尽力为持有人获得更多的回报。 8 2008 年基金面临的投资环境较为复杂。一方面，中国经济依然保持较快增长，是全球经济 增长的重要拉动力量，人民币升值可能进一步加快，股市的财富效应也进一步强化了居民重新 配置金融资产的意识。但是，美国次贷危机的深化和扩散、大宗商品价格飙升、人工和环保成 本提高对企业盈利的挤压和带来的通胀压力都需要各方面的智慧和努力来化解；而经济增长方 式的实质性变化要求我们对于各个行业的增长前景和估值方法进行重新的梳理和审视。从证券 市场看，2008 年融资需求和解禁压力逐渐增大，资金供求难以重现去年的极其宽裕的状态。综 合看来，我们认为今年证券市场的震荡幅度将明显大于2007 年，结构性投资机会可能出现较大 差异，操作上机遇和挑战并存，难度有所增加。 从配置方向看，我们依然看好和宏观经济增长以及人民币升值高度相关的地产、金融、消 费、装备、医药等行业的长期投资机会；经济增长方式的实质性转变也为新能源、新兴服务、 环保等产业带来了可能的爆发式增长机会。由于节能减排带来的行业集中度提升效果已经逐渐 显现，一些周期性行业的龙头公司可能显著受益，从而呈现出不同于以往的盈利增长表现，使 得相关行业和上市公司的估值得到提升。在通货膨胀背景下，拥有稀缺资源和定价能力的行业 和公司可能成为长期的热点，值得关注。另外，央企和地方国企的整合和其它企业的资产注入 为上市公司提供了额外的外延增长空间。最后，2008 年的奥运会、3G、台海局势等都可能成为 刺激主题投资板块走强的重要因素，我们将密切关注其带来的投资机会。 总之，2008 年可能是复杂动荡的变化之年。我们将恪守价值投资理念，保持开放的心态和 敏锐的感觉，以具有前瞻性的深入、系统的研究为依据，以确定的成长性和合理的估值作为主 要标准构建和调整投资组合。面对震荡加大的市场，我们将提高组合的灵活性，做好动态调整， 尽力为持有人获得更多的回报。 （六）基金内部监察报告 本报告期内，本基金管理人以多种形式进行了一系列监察稽核工作，以防范和化解经营风 险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整。本公司主要采取了以下措施： （1）组织公司内部管理制度体系的修订工作 2007 年公司在筹建之初建立起的包括公司基本管理制度及各部门规章制度在内的管理制 度体系与实际操作存在一定的差距。由监察稽核部、风险管理部和督察长组成工作小组，组织 公司各部门对制度进行全面的梳理和修订，力求修订后的公司制度符合公司业务实际，并全面 反映和落实各项新的法律法规要求。今后公司还将定期评价各类制度的有效性，根据市场环境、 新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况，适时改进。 （2）开展日常的合规监控工作 在合规监控方面，公司制定了《合规手册》、《年度合规监控计划》、《月度基金运作合规控 制表》和《合规监控日志》等制度，并严格遵照制度对公司和基金运作的合规情况进行监控。 在基金日常投资运作过程中，监察稽核部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监控， 发现问题及时与相关部门沟通。在基金经理出差时，检查其是否有书面授权由他人代为进行基 9 金投资。定期监测在各个交易席位上的交易量，防止过于集中。在基金进行新股申购时，检查 各项流程是否符合规定。抽查每项投资是否有研究报告的支持。抽查股票库的建立和维护是否 执行公司有关制度。每日填写监控日志，对违反法律法规或内部制度规定的行为予以记录并督 促整改。 （3）开展各类合规培训 监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门。在日常工作中通过多种形式 加强对员工的职业操守教育和监督，并开展法规培训。本年度，监察稽核部根据监管部门的要 求，结合自身实际情况，采取讲座、网络等方式为员工提供各类培训，主要包括：新进公司员 工的合规培训、公司全体员工的年度合规培训以及全公司员工的反洗钱知识培训。 （5）各类法律文件和基金营销材料的合规审核 材料审核包括各类法定信息披露文件、新产品申报材料、基金宣传推介材料、各类新闻通 稿、媒体采访稿、各类合同协议等，确保材料的合法合规性。对于基金募集和持续营销的宣传 推介材料，由督察长出具合规意见书，并按时向监管部门报备。 （6）开展各类内部审计工作 每季度按照证监会的要求由各业务部门对照《监察稽核项目表》进行自查，由监察稽核部 门进行复查，完成季度内部检查，并按时向上海证监局递交各季度监察稽核报告。 每月对自有资金运用及银行账户管理情况进行内部审计，并将检查结果报告公司总经理。 该专项检查主要采取谈话询问和抽查书面材料的方式进行，检查内容主要涉及公司自有资金运 用情况、公司账户及基金账户的开立和使用情况（包括网上银行）、资金划转与对外支付的授权、 公司日常账务管理情况及内部报销的流程情况。2007 年度，公司自有资金投资的方向扩展到了 央行票据。监察稽核部及时对新开展的业务进行了检查，并提出了改进建议。 2007 年对投资研究部和交易部、基金运营部、财务部、人力资源部和投资咨询业务进行了 专项稽核。对督察长、基金经理和副总经理的离任进行了离任审查，并按规定期限向监管部门 进行了报备。 2007 年度，各项业务运作正常，旗下基金运作基本合法合规。在今后工作中，我们将继续 努力提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金合规运作。 四、基金托管人报告 在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵 守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、 《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理 人—信诚基金管理有限公司2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认 真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 10 本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信 息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人 所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益 的行为。 2008 年3 月27 日 五、审计报告 KPMG-B(2008)AR No.0282 信诚四季红混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“信诚四季红基金”)财务报 表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动 表以及财务报表附注。 一、信诚四季红基金管理人信诚基金管理有限公司管理层对财务报表的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）、《证券投资基金会计核算业务指 引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是信诚 四季红基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护 与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在 进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 11 三、审计意见 我们认为，信诚四季红基金财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 （2006）、《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》及 中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方 面公允反映了信诚四季红基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金 净值变动情况。 毕马威华振会计师事务所中国注册会计师 中国北京王国蓓许卓炎 2008 年3 月27 日 六、财务会计报告 （一）年度会计报表 信诚四季红混合型证券投资基金资产负债表 2007 年12 月31 日 (金额单位：人民币元) 项目附注2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 资产： 银行存款21(2)(e) 361,121,116.74 339,686,002.52 结算备付金6 1,517,084,021.16 8,558,686.66 存出保证金6 1,250,000.00 1,000,000.00 交易性金融资产7 4,481,004,016.47 1,275,115,037.57 其中：股票投资4,352,164,884.47 1,118,096,133.57 债券投资128,839,132.00 157,018,904.00 资产支持证券投资0.00 0.00 基金投资0.00 0.00 衍生金融资产8 5,584,652.70 0.00 买入返售金融资产0.00 0.00 应收证券清算款58,087,929.13 44,335,976.48 应收利息9 1,852,714.49 1,033,881.90 应收股利0.00 0.00 应收申购款7,516,664.94 136,800.00 其他资产0.00 121,061.99 资产总计6,433,501,115.63 1,669,987,447.12 负债： 短期借款0.00 0.00 交易性金融负债0.00 0.00 衍生金融负债0.00 0.00 卖出回购金融资产款0.00 0.00 12 应付证券清算款22,888,532.82 0.00 应付赎回款11,112,775.19 16,837,250.71 应付管理人报酬21(2)(a) 7,714,388.74 2,169,920.69 应付托管费21(2)(a) 1,285,731.46 361,653.43 应付销售服务费0.00 0.00 应付交易费用10 9,938,910.46 3,545,302.19 应交税费5(2) 207,196.00 207,196.00 应付利息0.00 0.00 应付利润0.00 0.00 其他负债11 1,838,065.78 1,374,381.87 负债合计54,985,600.45 24,495,704.89 所有者权益： 实收基金12 5,414,056,550.58 1,252,071,269.80 未分配利润964,458,964.60 393,420,472.43 所有者权益合计6,378,515,515.18 1,645,491,742.23 负债和所有者权益总计6,433,501,115.63 1,669,987,447.12 基金份额总额（份） 12 5,414,056,550.58 1,252,071,269.80 基金份额净值1.1781 1.3142 信诚四季红混合型证券投资基金利润表 （金额单位：人民币元) 项目附注2007 年度 菱2006 年4 月29 日 （基金合同生效日） 至2006 年12 月31 日 间止期 一、收入2,121,051,791.61 679,088,096.03 1.利息收入（合计） 9,358,972.89 10,104,339.89 其中：存款利息收入6,416,643.31 5,254,977.63 债券利息收入2,942,329.58 4,088,927.90 资产支持证券利息收入0.00 0.00 买入返售金融资产收入0.00 760,434.36 2.投资收益（合计） 2,026,730,193.12 419,099,556.33 其中：股票投资收益13 1,966,790,899.08 369,241,341.63 债券投资收益14 47,363,551.41 3,014,098.80 资产支持证券投资收益15 0.00 0.00 基金投资收益0.00 0.00 衍生工具收益2,217,110.92 23,426,174.81 股利收益10,358,631.71 23,417,941.09 3.公允价值变动收益16 80,649,350.29 246,959,902.90 4.其他收入17 4,313,275.31 2,924,296.91 二、费用168,156,649.96 58,056,767.21 1.管理人报酬21(2)(c) 52,017,399.54 26,783,265.68 13 2.托管费21(2)(d) 8,669,566.49 4,463,877.57 3.销售服务费0.00 0.00 4.交易费用18 106,986,517.82 26,245,198.57 5.利息支出1,056.04 199,671.55 其中：卖出回购金融资产支出1,056.04 199,671.55 6.财务费用0.00 0.00 7.其他费用19 482,110.07 364,753.84 三、利润总额1,952,895,141.65 621,031,328.82 信诚四季红混合型证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表 (金额单位：人民币元) 2007 年度 附注实收基金未分配利润所有者权益合计 年初所有者权益(基金净值) 1,252,071,269.80 393,420,472.43 1,645,491,742.23 本年经营活动产生的基金净 值变动数(本年净利润) 0.00 1,952,895,141.65 1,952,895,141.65 本年基金份额交易产生的基 金净值变动数 4,161,985,280.78 531,115,579.66 4,693,100,860.44 其中：基金申购款7,090,646,676.15 1,198,072,665.55 8,288,719,341.70 基金赎回款-2,928,661,395.37 -666,957,085.89 -3,595,618,481.26 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 20 0.00 -1,912,972,229.14 -1,912,972,229.14 年末所有者权益(基金净值) 5,414,056,550.58 964,458,964.60 6,378,515,515.18 2006 年4 月29 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间 附注实收基金未分配利润所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 3,006,323,520.62 0.00 3,006,323,520.62 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) 0.00 621,031,328.82 621,031,328.82 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -1,754,252,250.82 -172,952,872.11 -1,927,205,122.93 其中：基金申购款387,074,491.26 21,573,426.36 408,647,917.62 基金赎回款-2,141,326,742.08 -194,526,298.47 -2,335,853,040.55 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 20 0.00 -54,657,984.28 -54,657,984.28 期末所有者权益(基金净值) 1,252,071,269.80 393,420,472.43 1,645,491,742.23 14 （二）年度会计报表附注 1. 基金简介 信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于同意信诚四季红混 合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006]42 号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资 基金备案确认的函》（基金部函[2006]96 号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售， 基金合同于2006 年4 月29 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规 模为3,006,323,520.62 份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人 为中国农业银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金 基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投 资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市 场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产30%-95%；债券资产0%-65%（不包括到 期日在一年以内的政府债券）；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩 比较基准为：62.5%×新华富时全A 指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款 利率。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报 中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 2. 财务报表编制基础 (1) 遵循企业会计准则的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经营成果和净值变动情况。 此外本基金财务报表同时符合中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务 指引》的要求。 (2) 会计年度 本基金的会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (3) 记账本位币及列报货币 本基金的记账本位币为人民币。本基金2007 年度财务报表采用的货币为人民币。 (4) 计量属性 本基金编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（参见附注3(2)）除外。 3． 主要会计政策和主要会计估计 (1) 金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量 15 且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分 为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且 其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以 衍生金融负债列示。 (2) 金融资产和金融负债的确认 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付 的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票 投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到 股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资 成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日 结转。 (ii) 债券投资 2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间 同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部 价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确 认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的 公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息 日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取 得日按附注3(2)(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖 出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007 年7 月1 日 起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移 16 动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日应支付 的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证 投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认 购新发行的分离交易可转债而取得的权证，在实际取得日按权证公允价值占分离交易可转债全 部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获 赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日 结转。 (b) 贷款和应收款项 2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率 法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后 续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以 融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 (c) 其他金融负债 2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法 确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行 后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产 款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 (3) 基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。 存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金 融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交 易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易 中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价 模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要基金资产的估值方法如下： (a) 股票投资 交易所上市的股票，以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价值。 17 处于未上市期间的股票应区分如下情况处理： (i) 送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的 同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (ii) 首次公开发行未上市的股票，于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一 股票的收盘价估值。 (iv) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公 开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交 易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b) 债券投资 (i) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交 易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价值。 (ii) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价值。 (iii) 首次公开发行未上市的债券，于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv) 全国银行间债券市场交易的债券，于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值。 (c) 权证投资 交易所上市的权证，以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值；估值日无交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确 定公允价值。 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价 值估值。 18 在任何情况下，基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当 的估值方法。但是，如果基金管理人认为按上述方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。 于2007 年7 月1 日之前，实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目；自2007 年7 月1 日起，实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 (4) 收入确认和计量 股票投资收益在卖出股票交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 证券交易所交易的债券投资收益于卖出债券交易日确认；银行间同业市场交易的债券投资 收益于2007 年7 月1 日之前实际收到全部价款时确认，2007 年7 月1 日起于卖出债券交易日 按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认债券投资收益。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所 得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣 代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内 含票面利率后，计提利息收入。自2007 年7 月1 日起，如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 于2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按融出资金额与约定利率在回购期内以直 线法逐日计提，自2007 年7 月1 日起买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初 始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异 较小的可采用直线法。 (5) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的规定，按前 一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的规定，按前一日 基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出于2007 年7 月1 日之前，按融入资金金额与约定利率在回购期 内以直线法逐日计提，自2007 年7 月1 日起按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差 额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直 19 线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损 益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金 损益。 (6) 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融 负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 (7) 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆 分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回 确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金 的实收基金减少。 (8) 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确 认和计量。 于2007 年7 月1 日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得/（损失）”科目 中核算；已实现损益平准金于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。自2007 年7 月1 日起， 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分 配利润/（累计亏损）。 (9) 基金的收益分配原则 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分配与红利再投资，投 资人可选择现金红利或现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的红利分配方法是现金红利。本基金采用季度结算的收益分配机 制：分红结算日为每季最后一个工作日，分红前提为分红结算日基金份额净值超过1.00元，且 基金产生已实现收益；本基金进行收益分配，至少分配基金份额净值超过1.00部分的25%；但分 红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于1.00元；基金管理人于每季分红结 算日(T日)决定是否分红，若确定分红，经基金托管人核实后，则T+1日为权益登记日并进行除 权，T+7日内实现派息；若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法 律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）。本基 金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。在符合有关基金分红条件的前提下，基金 20 收益分配每年不超过4次，基金合同生效后的下一个季度开始分红结算；基金年度收益分配比例 不低于基金年度已实现收益的50%。基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。 如果基金投资当期出现亏损，则可不进行收益分配。基金收益分配后每基金份额净值不能低于 面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要会计政策变更的说明 本基金的财务报表原按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准 则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）和 《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规 定所编制。自2007 年7 月1 日起，本基金执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则（2006）”）和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》。 在编制2007 年度财务报表时，2006 年4 月29 日（基金合同生效日）至2006 年12 月31 日止期间以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准 则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，追溯调整涉及的主要内容包括： (1) 将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整帐面价值，且将 原计入权益的公允价值变动计入当期损益。 上述会计政策变更对本基金2006 年4 月29 日（基金合同生效日）、2006 年12 月31 日和 2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年4 月29 日（基金合同生效日）至2006 年12 月 31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益的影响汇总如下： 2006 年4 月29 日(基 金合同生效日)所有 者权益 2006 年4 月29 日 (基金合同生效日) 至2006 年12 月31 日止期间净损益 2006 年年末所有者 权益 按原会计准则列报的金额3,006,323,520.62 374,071,425.92 1,645,491,742.23 金融资产公允价值变动的 调整数0.00 246,959,902.90 0.00 按新会计准则列报的金额3,006,323,520.62 621,031,328.82 1,645,491,742.23 2007 年年初 所有者权益 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日期间净损益 （未经审计） 2007 年6 月30 日 所有者权益 （未经审计） 21 按原会计准则列报的金额1,645,491,742.23 969,130,535.32 2,764,159,028.08 金融资产公允价值变动的 调整数0.00 4,002,877.85 0.00 按新会计准则列报的金额1,645,491,742.23 973,133,413.17 2,764,159,028.08 根据上述追溯调整，按照原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科 目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则(2006)在利润表中的“公允价值变动收益/(损 失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则(2006)直接记入“未分配利润/(累计 亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中 的全部余额，现按企业会计准则(2006)包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 本基金除对2006 年12 月31 日的资产负债表项目及2006 年4 月29 日（基金合同生效日） 至2006 年12 月31 日止期间利润表的相关项目进行追溯调整外，还按照企业会计准则(2006)和 《证券投资基金会计核算业务指引》的要求对2006 年4 月29 日（基金合同生效日）至2006 年 12 月31 日止期间的财务报表项目进行了重新列示。 5 主要税项 (1) 本基金适用的主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证 券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通 知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关 于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人 所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印 花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005 年6 月13 日起，对个人投资 者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (d) 自2005 年1 月24 日起，基金买卖A 股、B 股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的 税率征收证券（股票）交易印花税。自2007 年5 月30 日起，该税率上调至0.3%。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (f) 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税 和企业所得税。 (2) 应交税费 22 本基金于资产负债表日的应交税费系上市公司、发债机构未扣缴的股息红利、债息的个人 所得税。 6 结算备付金和存出保证金 结算备付金2007 年2006 年 上海证券交易所最低备付金1,514,081,169.11 6,513,782.04 深圳证券交易所最低备付金3,002,852.05 2,044,904.62 合计1,517,084,021.16 8,558,686.66 存出保证金 深圳证券交易所存出保证金1,250,000.00 1,000,000.00 合计1,250,000.00 1,000,000.00 7 交易性金融资产 2007 年 成本公允价值估值增值/(减值) 股票投资4,025,025,415.98 4,352,164,884.47 327,139,468.49 债券投资128,667,242.28 128,839,132.00 171,889.72 其中：交易所市场11,787,242.28 12,259,132.00 471,889.72 银行间市场116,880,000.00 116,580,000.00 -300,000.00 合计4,153,692,658.26 4,481,004,016.47 327,311,358.21 2006 年 成本公允价值估值增值/(减值) 股票投资873,148,402.97 1,118,096,133.57 244,947,730.60 债券投资155,006,731.70 157,018,904.00 2,012,172.30 其中：交易所市场105,031,731.70 107,043,904.00 2,012,172.30 银行间市场49,975,000.00 49,975,000.00 0.00 合计1,028,155,134.67 1,275,115,037.57 246,959,902.90 8 衍生金融资产 2007 年 成本公允价值估值增值 23 权证投资5,286,757.72 5,584,652.70 297,894.98 2006 年 成本公允价值估值增值 权证投资0.00 0.00 0.00 9 应收利息 2007 年2006 年 应收银行存款利息315,218.94 60,386.85 应收结算备付金利息210,187.80 3,851.40 应收债券投资利息1,315,541.26 969,643.65 应收基金申购款利息11,766.49 0.00 合计1,852,714.49 1,033,881.90 10 应付交易费用 2007 年2006 年(已重述) 中信证券股份有限公司1,774,725.49 0.00 招商证券股份有限公司688,554.03 591,723.10 中国建银投资证券有限责任公司107,312.69 125,121.78 东方证券股份有限公司0.00 79,810.45 中国银河证券股份有限责任公司1,087,215.55 425,246.20 中信建投证券有限责任公司1,642,235.35 991,631.25 申银万国证券股份有限公司2,413,754.66 639,685.09 国泰君安证券股份有限公司917,164.54 690,332.57 中国国际金融有限公司572,720.68 0.00 国信证券有限责任公司734,127.47 0.00 应付银行间同业市场交易费用1,100.00 1,751.75 合计9,938,910.46 3,545,302.19 11 其他负债 2007 年2006 年(已重述) 应付赎回费41,927.03 64,229.62 应付后端申购费71,138.75 205,152.25 应付券商席位保证金1,500,000.00 1,000,000.00 预提费用225,000.00 105,000.00 24 合计1,838,065.78 1,374,381.87 12 实收基金 2007 年2006 年 基金份额数基金份额数 年初数/期初数1,252,071,269.80 0.00 本年因认购的增加数0.00 3,006,323,520.62 本年因申购的增加数7,090,646,676.15 387,074,491.26 其中：红利再投资726,525,770.98 5,913,533.75 本年因赎回的减少数-2,928,661,395.37 -2,141,326,742.08 年末数/期末数5,414,056,550.58 1,252,071,269.80 13 股票投资收益 2007 年2006 年(已重述) 卖出股票成交金额14,434,347,237.89 6,227,421,829.41 减：卖出股票成本总额12,467,556,338.81 5,858,180,487.78 股票投资收益1,966,790,899.08 369,241,341.63 于2007 年度，本基金没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价（2006 年： 人民币1,078,131.26 元）。 14 券投资收益 2007 年2006 年(已重述) 卖出及到期兑付债券结算金额160,028,913.55 667,912,148.55 减：卖出及到期兑付债券成本111,611,294.55 658,469,527.30 减：应收利息总额1,054,067.59 6,428,522.45 债券投资收益47,363,551.41 3,014,098.80 15 衍生工具收益 2007 年2006 年(已重述) 卖出权证成交金额3,810,250.88 35,417,185.66 减：卖出权证成本总额1,593,139.96 11,991,010.85 衍生工具收益2,217,110.92 23,426,174.81 16 公允价值变动收益 2007 年2006 年(已重述) 交易性金融资产 25 股票投资82,191,737.89 244,947,730.60 债券投资-1,840,282.58 2,012,172.30 衍生工具 权证投资297,894.98 0.00 合计80,649,350.29 246,959,902.90 17 其他收入 2007 年2006 年 赎回费收入(1) 4,288,246.42 2,919,896.91 转换费收入(2) 15,028.89 0.00 其他10,000.00 4,400.00 合计4,313,275.31 2,924,296.91 (1) 本基金赎回费总额的25%归入基金资产。 (2) 本基金转出费总额的25%归入转出基金的基金资产。 18 交易费用 2007 年2006 年(已重述) 交易所市场交易费用106,986,067.82 26,241,746.07 银行间市场交易费用450.00 3,452.50 合计106,986,517.82 26,245,198.57 19 其他费用 2007 年2006 年(已重述) 银行费用21,873.08 15,415.83 审计费用108,675.00 105,000.00 信息披露费341,061.99 238,938.01 账户维护费10,500.00 4,500.00 其他0.00 900.00 合计482,110.07 364,753.84 20 收益分配 登记日分红率现金形式发放再投资形式发放发放红利合计 2007 年度2007 年1 月4 日每10 份基金 份额2.00 元 197,587,381.44 48,755,265.55 246,342,646.99 2007 年度2007 年4 月2 日每10 份基金 份额3.90 元 311,810,044.06 108,687,388.40 420,497,432.46 26 2007 年度2007 年7 月2 日每10 份基金 份额2.80 元 324,247,117.81 263,889,136.03 588,136,253.84 2007 年度2007 年10 月8 日每10 份基金 份额2.00 元 260,720,137.06 397,275,758.79 657,995,895.85 合计1,094,364,680.37 818,607,548.77 1,912,972,229.14 2006 年度2006 年10 月9 日每10 份基金 份额0.23 元 48,383,135.05 6,274,849.23 54,657,984.28 21 关联方关系及重大关联交易 (1) 关联方关系 关联方名称与本基金关系 信诚基金管理有限公司基金管理人 中国农业银行基金托管人 中信信托有限责任公司基金管理人的中方股东 英国保诚集团股份有限公司基金管理人的外方股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司基金管理人的中方股东 信诚人寿保险有限公司基金管理人主要股东控制的机构 (2) 关联交易 下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 (a) 于年末与关联方应收应付款项列示如下： 2007 年2006 年 应付管理人报酬– 信诚基金管理有限公司7,714,388.74 2,169,920.69 应付托管费– 中国农业银行1,285,731.46 361,653.43 (b) 通过关联方席位进行的交易及交易费用 本基金在本年度没有通过关联方席位进行的交易及相关交易费用。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的 年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 本基金在本年度累计计提基金管理费人民币52,017,399.54 元(2006 年：人民币 26,783,265.68 元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 27 本基金在本年度累计计提基金托管费人民币8,669,566.49 元(2006 年：人民币4,463,877.57 元)。 (e) 银行存款余额及利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管 人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为人民币361,121,116.74 元(2006 年：人民币 339,686,002.52 元)。 本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币5,911,366.63 元(2006 年：人 民币5,127,847.99 元)。 本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金，于2007 年12 月31 日的相关余额为人民币1,517,084,021.16 元(2006 年：人民币8,558,686.66 元)。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与关联方中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如 下： 2007 年2006 年 卖出回购金融资产协议金额0.00 48,500,000.00 卖出回购金融资产支出0.00 6,305.08 (g) 关联方申购赎回本基金的情况 2007 年 年初持有基 金份额 本年红利再 投资金额 红利再投 资日基金 份额净值 本年红利再 投资份额本年赎回份额 赎回日 基金份 额净值 相关手续费本年赎回金额年末持有基 金份额 10,215,734.52 2,046,786.92 1.1246 1,820,013.27 4,740,082.82 1.0273 4,614,117.41 -10,000,000.00 1.3766 -27,536.13 -13,738,463.87 1,891,469.25 1.0641 1,777,529.60 信诚人 寿保险 有限公 司-稳健 配置帐 户 1,690,570.21 1.2286 1,376,013.52 9,803,408.32 20,432,490.72 4,093,778.56 1.1246 3,640,208.57 9,480,639.68 1.0273 9,228,696.27 9,472,156.76 1.0641 8,901,566.36 信诚人 寿保险 有限公 司-成长 先锋帐 户8,466,088.49 1.2286 6,890,842.01 49,093,803.93 合计30,648,225.24 58,897,212.25 2006 年 期初认购金 额 认购日 基金份 额净值 相关手续费期初认购份额本期红利再投 资份额 红利再投 资日基金 份额净值 本期红利再投 资份额 期末持有基金 份额 28 信诚人寿有 限公司-稳健 配置帐户 10,000,000.00 1.0000 -1,000.00 9,999,000.00 230,128.71 1.0618 216,734.52 10,215,734.52 信诚人寿有 限公司-成长 先锋帐户 20,000,000.00 1.0000 -1,000.00 19,999,000.00 460,280.45 1.0618 433,490.72 20,432,490.72 合计30,648,225.24 信诚人寿保险有限公司于2007 年12 月31 日持有本基金58,897,212.25 份，占年末基金总 份额的比例为1.09%（2006 年12 月31 日持有本基金30,648,225.24 份，占期末基金总份额的比 例为2.45%）。 22 流通转让受到限制的基金资产 (1) 流通受限制不能自由转让的股票 (a) 因认购首发或增发股票而于年末持有的流通受限股票 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的 股票持有期限不少于3 个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获 配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外， 基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。 于2007 年12 月31 日，本基金因认购首发或增发股票而于年末持有的流通受限股票列示如 下： 股票 代码 股票 名称 成功申购日 期 可流通日 期 流通受限 类型 申购价 格 年末估 值单价 数量年末成本总额年末估值总额 601601 中国 太保 2007-12-18 2008-3-25 新股网下 申购 30.00 49.45 319,371 9,581,130.00 15,792,895.95 601918 国投 新集 2007-12-7 2008-3-19 新股网下 申购 5.88 15.92 445,632 2,620,316.16 7,094,461.44 600584 长电 科技 2007-2-5 2008-1-31 定向增发8.01 16.60 2,000,000 16,020,000.00 33,200,000.00 (b) 年末持有的暂时停牌股票 股票 代码 股票 名称停牌日期停牌原因 年末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量年末成本总额年末估值总额 600169 太原 重工 2007-12-10 董事会重 大事项停 牌公告 36.06 2008-1-3 39.67 2,801,665 61,534,989.84 101,028,039.90 000400 许继 电气 2007-9-10 董事会重 大事项停 牌公告 18.90 2008-1-7 20.79 2,800,000 44,785,919.61 52,920,000.00 (2) 流通受限制不能自由转让的债券 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流 通。本基金于2007 年12 月31 日流通受限制的债券情况如下： 29 债券 代码债券名称 成功申购 日期 可流通 日期 流通受限 类型 单位 成本 年末估 值单价 数量年末成本总额年末估值总额 126008 08 上汽债2007-12-19 2008-1-8 公开发行 未上市 71.27 71.80 19,200 1,368,330.66 1,378,560.00 126008 08 上汽债2007-12-24 2008-1-8 公开发行 未上市 68.75 71.80 151,540 10,418,911.62 10,880,572.00 (3) 流通受限制不能自由转让的权证 基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间暂 无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止流通受限制的权证情况如下： 权证 代码权证名称 成功申 购日期 可流通日 期 流通受限 类型 单位 成本 年末估 值单价 获配数量 年末成本 总额年末估值总额 580016 上汽CWB1 2007- 12-19 2008-1-8 公开发行 未上市 7.98 9.0857 69,120 551,669.34 628,003.58 580016 上汽CWB1 2007- 12-24 2008-1-8 公开发行 未上市 8.68 9.0857 545,544 4,735,088.38 4,956,649.12 23 风险管理 本基金金融工具的风险主要包括： ?信用风险 ?流动风险 ?利率风险 ?市场价格风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的 宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设 立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作 层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管 理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本公司建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相 关业务部门构成的风险管理架构体系。 (1) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行 人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有 良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券 市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公 司发行的证券不得超过该证券的10%。 30 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清 算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信 用评估以控制相应的信用风险。 (2) 流动风险 流动风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易， 因此除在附注22 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (3) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有 的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上 独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投 资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性进行监控。 假设市场收益率曲线在2007 年12 月31 日平行上移100 个基点，且其他市场参数未发生变 化，本公司使用修正久期测算出的基金份额净值敏感度为0.02%。 (4) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业 市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本 基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控。 本基金投资组合的比例范围为：股票投资30%-95%，债券投资0%-65%（不包括到期日在 一年以内的政府债券），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。于2007 年12 月31 日，本基金的基金资产组合如下： 2007 年2006 年 公允价值占基金总资 产的比例 公允价值占基金总资 产的比例 交易性金融资产 -股票投资4,352,164,884.47 67.65% 1,118,096,133.57 66.96% -债券投资128,839,132.00 2.00% 157,018,904.00 9.40% 31 衍生金融资产 -权证投资5,584,652.70 0.09% 0.00 0.00 银行存款和结算备付金1,878,205,137.90 29.19% 348,244,689.18 20.85% 其他资产68,707,308.56 1.07% 46,627,720.37 2.79% 合计6,433,501,115.63 100.00% 1,669,987,447.12 100.00% 基于上述期末资产组合和业绩比较基准（附注1），采用单因素变化的分析方法进行敏感性 分析如下： (a) 假设股票资产的涨跌幅为1%，且新华富时全A 指数涨跌幅也为1%，其他资 产项目和业绩比较基准未发生变化， 则本基金资产净值将相应增减 43,521,648.84 元，份额净值敏感度为0.67%，业绩基准涨跌为0.63%，份额 净值涨跌超过业绩基准0.04%。 (b) 假设债券资产的涨跌幅为1%，且中信国债指数涨跌幅也为1%，其他资产项 目和业绩比较基准未发生变化，则本基金资产净值将相应增减1,288,391.32 元，份额净值敏感度为0.02%，业绩基准涨跌为0.05%，份额净值涨跌小于 业绩基准0.03%。 24 资产负债表日后事项 本基金管理人于2007 年12 月29 日宣告本基金第六次分红，向截至2008 年1 月2 日止在 本基金注册登记机构信诚基金管理有限公司登记注册的本基金全体份额持有人，按每10 份基金 份额派发红利0.68 元。 25 上期比较数字 2006 年的比较数字是自2006 年4 月29 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间的 比较数字。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合 资产项目市值(元) 占总资产比例 股票4,352,164,884.47 67.65% 债券128,839,132.00 2.00% 权证5,584,652.70 0.09% 银行存款和清算备付金1,878,205,137.90 29.19% 其他资产68,707,308.56 1.07% 合计6,433,501,115.63 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 32 行业分类市值(元) 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业427,366,179.14 6.70% C 制造业1,954,095,392.74 30.64% C0 食品、饮料152,253,899.50 2.39% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷46,450,326.00 0.73% C4 石油、化学、塑胶、塑料321,236,805.12 5.04% C5 电子41,905,000.00 0.66% C6 金属、非金属333,944,507.95 5.23% C7 机械、设备、仪表612,601,344.59 9.60% C8 医药、生物制品445,703,509.58 6.99% C99 其他制造业0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业125,823,691.42 1.97% E 建筑业0.00 0.00% F 交通运输、仓储业120,414,000.00 1.89% G 信息技术业371,214,284.38 5.82% H 批发和零售贸易69,058,687.86 1.08% I 金融、保险业819,695,481.65 12.85% J 房地产业334,025,831.98 5.24% K 社会服务业61,303,492.50 0.96% L 传播与文化产业69,167,842.80 1.08% M 综合类0.00 0.00% 合计4,352,164,884.47 68.23% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 市值占净值比例 1 600028 中国石化8,441,950 197,794,888.50 3.10% 2 000002 万科Ａ 6,469,988 186,594,453.92 2.93% 3 600000 浦发银行3,414,297 180,274,881.60 2.83% 4 601166 兴业银行3,299,970 171,136,444.20 2.68% 5 600036 招商银行4,250,000 168,427,500.00 2.64% 6 600479 千金药业3,699,704 161,751,058.88 2.54% 7 600050 中国联通13,000,000 157,040,000.00 2.46% 8 000423 东阿阿胶4,777,743 155,563,312.08 2.44% 9 600581 八一钢铁6,774,781 155,345,728.33 2.44% 10 600030 中信证券1,708,810 152,545,468.70 2.39% 11 000063 中兴通讯2,326,046 148,145,869.74 2.32% 12 000677 山东海龙5,603,103 129,599,772.39 2.03% 13 000539 粤电力Ａ 8,749,909 125,823,691.42 1.97% 33 14 601006 大秦铁路4,700,000 120,414,000.00 1.89% 15 600005 武钢股份5,999,995 118,199,901.50 1.85% 16 600031 三一重工1,995,658 113,832,332.32 1.78% 17 600169 太原重工2,801,665 101,028,039.90 1.58% 18 600089 特变电工2,950,640 95,394,191.20 1.50% 19 600048 保利地产1,430,983 92,756,318.06 1.45% 20 000568 泸州老窖1,210,637 88,981,819.50 1.40% 21 600508 上海能源2,537,066 79,029,605.90 1.24% 22 000581 威孚高科4,024,150 75,291,846.50 1.18% 23 600161 天坛生物1,559,779 74,401,458.30 1.17% 24 600348 国阳新能1,385,960 74,176,579.20 1.16% 25 600015 华夏银行3,676,320 70,438,291.20 1.10% 26 600997 开滦股份1,577,919 69,270,644.10 1.09% 27 600037 歌华有线2,199,995 69,167,842.80 1.08% 28 600631 百联股份2,999,943 69,058,687.86 1.08% 29 600315 上海家化1,362,011 65,880,472.07 1.03% 30 600096 云天化1,328,352 65,394,768.96 1.03% 31 600406 国电南瑞2,083,402 65,252,150.64 1.02% 32 600519 贵州茅台275,096 63,272,080.00 0.99% 33 000069 华侨城Ａ 1,219,970 61,303,492.50 0.96% 34 601169 北京银行3,000,000 61,080,000.00 0.96% 35 000822 山东海化3,519,638 60,361,791.70 0.95% 36 600808 马钢股份5,999,953 60,239,528.12 0.94% 37 600320 振华港机2,318,400 58,840,992.00 0.92% 38 600150 中国船舶234,537 58,573,270.38 0.92% 39 600383 金地集团1,340,075 54,675,060.00 0.86% 40 600521 华海药业2,102,324 53,987,680.32 0.85% 41 000400 许继电气2,800,000 52,920,000.00 0.83% 42 600104 上海汽车1,999,901 52,577,397.29 0.82% 43 000718 苏宁环球1,629,836 46,450,326.00 0.73% 44 600584 长电科技2,500,000 41,905,000.00 0.66% 45 601601 中国太保319,371 15,792,895.95 0.25% 46 601918 国投新集445,632 7,094,461.44 0.11% 47 002202 金风科技29,500 4,143,275.00 0.07% 48 600588 用友软件15,200 776,264.00 0.01% 49 002201 九鼎新材5,000 159,350.00 0.00% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%股票明细 序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元） 占期初净值比 1 600028 中国石化638,820,998.59 38.82% 2 600036 招商银行483,044,805.19 29.36% 34 3 601939 建设银行435,989,542.60 26.50% 4 000002 万科Ａ 427,450,242.24 25.98% 5 600005 武钢股份383,637,749.48 23.31% 6 600016 民生银行331,855,332.25 20.17% 7 600000 浦发银行321,564,765.10 19.54% 8 600019 宝钢股份308,977,851.17 18.78% 9 601166 兴业银行285,081,503.55 17.33% 10 601398 工商银行267,491,140.35 16.26% 11 600050 中国联通256,472,109.64 15.59% 12 601318 中国平安253,332,183.41 15.40% 13 600519 贵州茅台242,930,759.02 14.76% 14 600011 华能国际222,823,918.22 13.54% 15 600795 国电电力215,028,500.68 13.07% 16 000677 山东海龙211,239,389.80 12.84% 17 600030 中信证券209,491,841.18 12.73% 18 000063 中兴通讯206,801,047.49 12.57% 19 600031 三一重工191,752,603.02 11.65% 20 600690 青岛海尔189,154,181.05 11.50% 21 600089 特变电工182,476,814.52 11.09% 22 601328 交通银行180,123,517.18 10.95% 23 601919 中国远洋176,988,008.16 10.76% 24 000423 东阿阿胶162,919,228.15 9.90% 25 601006 大秦铁路162,856,101.63 9.90% 26 600037 歌华有线154,034,110.48 9.36% 27 600584 长电科技153,071,045.05 9.30% 28 000539 粤电力Ａ 150,627,704.05 9.15% 29 600015 华夏银行147,556,996.03 8.97% 30 000869 张裕Ａ 145,447,950.68 8.84% 31 600048 保利地产144,167,694.67 8.76% 32 600808 马钢股份132,311,367.34 8.04% 33 600830 大红鹰130,508,475.75 7.93% 34 600348 国阳新能129,758,564.53 7.89% 35 600111 包钢稀土125,408,973.41 7.62% 36 000581 威孚高科123,631,024.63 7.51% 37 601628 中国人寿122,555,330.56 7.45% 38 000755 山西三维122,020,021.86 7.42% 39 600581 八一钢铁121,278,376.30 7.37% 40 000562 宏源证券120,109,442.50 7.30% 41 600675 中华企业119,982,301.03 7.29% 42 000612 焦作万方116,743,007.22 7.09% 43 000001 深发展Ａ 113,772,695.06 6.91% 44 600479 千金药业111,951,124.95 6.80% 35 45 000651 格力电器111,574,730.81 6.78% 46 000422 湖北宜化110,888,164.98 6.74% 47 601088 中国神华107,427,495.01 6.53% 48 000858 五粮液107,118,226.01 6.51% 49 600104 上海汽车105,723,390.43 6.43% 50 600282 南钢股份105,172,145.48 6.39% 51 600887 伊利股份105,033,127.05 6.38% 52 600900 长江电力104,767,789.66 6.37% 53 600376 天鸿宝业104,083,282.42 6.33% 54 600169 太原重工101,069,688.58 6.14% 55 600059 古越龙山100,885,505.55 6.13% 56 600266 北京城建99,675,272.68 6.06% 57 600557 康缘药业97,797,351.09 5.94% 58 600508 上海能源95,030,543.27 5.78% 59 600383 金地集团94,724,666.42 5.76% 60 000069 华侨城Ａ 92,354,847.68 5.61% 61 000831 关铝股份92,069,529.58 5.60% 62 000926 福星股份91,572,712.22 5.57% 63 000839 中信国安90,698,108.92 5.51% 64 601111 中国国航89,217,710.47 5.42% 65 600096 云天化87,683,855.77 5.33% 66 000718 苏宁环球83,832,575.98 5.09% 67 600997 开滦股份80,559,196.38 4.90% 68 000568 泸州老窖79,853,785.29 4.85% 69 600718 东软股份73,144,975.04 4.45% 70 002001 新和成72,942,630.63 4.43% 71 000898 鞍钢股份72,705,227.34 4.42% 72 000528 柳工72,333,417.07 4.40% 73 600115 东方航空70,332,670.08 4.27% 74 601169 北京银行69,939,112.18 4.25% 75 600320 振华港机68,937,352.90 4.19% 76 000625 长安汽车65,998,261.79 4.01% 77 600631 百联股份65,101,323.10 3.96% 78 600406 国电南瑞64,348,831.96 3.91% 79 600240 华业地产64,021,001.29 3.89% 80 600269 赣粤高速63,624,639.93 3.87% 81 600823 世茂股份62,279,481.63 3.78% 82 600161 天坛生物61,597,917.32 3.74% 83 002024 苏宁电器60,616,392.56 3.68% 84 600327 大厦股份59,701,440.44 3.63% 85 000822 山东海化58,854,353.59 3.58% 86 000960 锡业股份57,053,706.75 3.47% 36 87 000983 西山煤电55,846,343.17 3.39% 88 600195 中牧股份55,686,930.58 3.38% 89 600597 光明乳业55,298,646.55 3.36% 90 000024 招商地产54,664,088.45 3.32% 91 000848 承德露露54,496,925.88 3.31% 92 600886 国投电力54,036,157.59 3.28% 93 600183 生益科技53,862,924.58 3.27% 94 600029 南方航空53,324,927.49 3.24% 95 000410 沈阳机床53,257,229.80 3.24% 96 600315 上海家化52,099,713.15 3.17% 97 600814 杭州解百52,093,603.10 3.17% 98 600708 海博股份51,826,377.89 3.15% 99 600166 福田汽车51,481,243.62 3.13% 100 600415 小商品城51,324,643.21 3.12% 101 002146 荣盛发展50,861,702.83 3.09% 102 600020 中原高速49,620,519.83 3.02% 103 600188 兖州煤业48,992,652.29 2.98% 104 600026 中海发展47,014,804.04 2.86% 105 600889 南京化纤45,065,470.18 2.74% 106 000401 冀东水泥44,982,571.85 2.73% 107 000400 许继电气44,785,919.61 2.72% 108 600616 第一食品44,408,777.06 2.70% 109 600521 华海药业43,968,147.96 2.67% 110 000527 美的电器43,899,587.39 2.67% 111 601001 大同煤业42,760,908.79 2.60% 112 600827 友谊股份42,501,909.20 2.58% 113 000878 云南铜业42,075,719.52 2.56% 114 600591 上海航空41,864,900.54 2.54% 115 600143 金发科技41,381,997.20 2.51% 116 600035 楚天高速41,026,001.02 2.49% 117 600352 浙江龙盛39,953,820.44 2.43% 118 600688 S 上石化39,574,538.22 2.41% 119 000837 秦川发展38,651,379.48 2.35% 120 600322 天房发展38,422,288.09 2.34% 121 601600 中国铝业37,828,179.42 2.30% 122 000157 中联重科36,683,129.22 2.23% 123 600004 白云机场35,955,063.11 2.19% 124 000021 长城开发35,319,602.82 2.15% 125 600309 烟台万华34,943,552.62 2.12% 2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细 37 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值比 1 600028 中国石化509,425,421.92 30.96% 2 601939 建设银行449,527,786.72 27.32% 3 600019 宝钢股份401,686,938.53 24.41% 4 600016 民生银行391,346,784.14 23.78% 5 600005 武钢股份377,907,010.94 22.97% 6 600036 招商银行376,067,398.67 22.85% 7 601398 工商银行343,207,983.80 20.86% 8 000002 万科Ａ 277,117,185.91 16.84% 9 601318 中国平安259,402,256.38 15.76% 10 600089 特变电工247,878,642.45 15.06% 11 600011 华能国际241,895,231.25 14.70% 12 601919 中国远洋236,712,207.23 14.39% 13 600000 浦发银行219,529,269.05 13.34% 14 600111 包钢稀土213,110,566.39 12.95% 15 600037 歌华有线203,506,750.51 12.37% 16 600519 贵州茅台199,694,288.52 12.14% 17 600690 青岛海尔193,157,100.80 11.74% 18 600795 国电电力187,905,221.69 11.42% 19 601328 交通银行184,206,361.05 11.19% 20 600830 大红鹰170,661,881.24 10.37% 21 600266 北京城建166,155,061.72 10.10% 22 600584 长电科技162,434,192.35 9.87% 23 000612 焦作万方162,110,301.88 9.85% 24 601111 中国国航156,349,717.21 9.50% 25 000869 张裕Ａ 146,575,977.89 8.91% 26 000157 中联重科144,441,648.37 8.78% 27 601088 中国神华143,847,458.87 8.74% 28 000651 格力电器131,626,794.00 8.00% 29 600030 中信证券131,405,692.76 7.99% 30 000422 湖北宜化130,494,500.11 7.93% 31 600886 国投电力129,527,096.50 7.87% 32 601628 中国人寿124,020,777.65 7.54% 33 600348 国阳新能122,058,759.23 7.42% 34 000063 中兴通讯120,585,800.61 7.33% 35 600900 长江电力120,305,157.14 7.31% 36 600050 中国联通117,924,544.67 7.17% 37 000001 深发展Ａ 113,307,021.12 6.89% 38 600143 金发科技111,404,638.42 6.77% 39 600887 伊利股份110,535,566.03 6.72% 40 601166 兴业银行109,495,924.42 6.65% 41 600675 中华企业109,319,454.70 6.64% 38 42 600015 华夏银行108,074,531.65 6.57% 43 600557 康缘药业107,871,197.95 6.56% 44 000858 五粮液107,242,269.11 6.52% 45 000983 西山煤电104,301,018.30 6.34% 46 000755 山西三维104,204,000.90 6.33% 47 600808 马钢股份103,835,633.34 6.31% 48 600527 江南高纤101,970,323.57 6.20% 49 600208 新湖中宝100,290,727.46 6.09% 50 000677 山东海龙99,963,485.37 6.07% 51 600282 南钢股份95,687,640.68 5.82% 52 000562 宏源证券95,353,921.97 5.79% 53 002001 新和成91,888,232.92 5.58% 54 000898 鞍钢股份91,676,386.09 5.57% 55 600376 天鸿宝业90,842,848.52 5.52% 56 600269 赣粤高速89,693,544.24 5.45% 57 600718 东软股份89,550,690.60 5.44% 58 000831 关铝股份87,554,364.99 5.32% 59 600240 华业地产85,890,523.19 5.22% 60 000839 中信国安81,530,995.33 4.95% 61 600031 三一重工80,871,707.23 4.91% 62 600029 南方航空79,025,718.47 4.80% 63 002024 苏宁电器78,293,668.13 4.76% 64 000926 福星股份77,625,890.05 4.72% 65 600823 世茂股份77,464,522.82 4.71% 66 000024 招商地产74,972,150.78 4.56% 67 600166 福田汽车71,684,011.19 4.36% 68 000528 柳工71,223,757.74 4.33% 69 600115 东方航空70,270,878.41 4.27% 70 000581 威孚高科67,935,001.14 4.13% 71 600026 中海发展67,897,455.04 4.13% 72 600169 太原重工64,446,388.63 3.92% 73 000625 长安汽车64,431,138.52 3.92% 74 000960 锡业股份63,772,765.75 3.88% 75 600729 重庆百货63,712,732.01 3.87% 76 600059 古越龙山62,048,058.63 3.77% 77 600327 大厦股份61,347,935.25 3.73% 78 000848 承德露露60,857,605.98 3.70% 79 600597 光明乳业57,345,201.08 3.48% 80 600195 中牧股份56,361,320.81 3.43% 81 601006 大秦铁路55,965,199.71 3.40% 82 600508 上海能源54,812,959.11 3.33% 83 600183 生益科技54,496,254.80 3.31% 39 84 600188 兖州煤业54,351,285.28 3.30% 85 600685 广船国际53,495,758.40 3.25% 86 600104 上海汽车53,456,875.67 3.25% 87 600814 杭州解百53,297,998.17 3.24% 88 601001 大同煤业52,490,465.83 3.19% 89 600616 第一食品50,235,908.31 3.05% 90 600020 中原高速50,002,920.49 3.04% 91 000410 沈阳机床49,858,397.84 3.03% 92 600708 海博股份49,672,200.35 3.02% 93 000021 长城开发49,512,585.33 3.01% 94 600517 置信电气47,476,262.90 2.89% 95 600415 小商品城47,316,591.82 2.88% 96 000527 美的电器46,468,180.00 2.82% 97 600322 天房发展46,255,681.22 2.81% 98 600859 王府井45,960,955.85 2.79% 99 600035 楚天高速44,813,662.54 2.72% 100 600352 浙江龙盛44,639,120.33 2.71% 101 000680 山推股份43,869,133.49 2.67% 102 600219 南山铝业43,846,976.90 2.66% 103 000401 冀东水泥43,285,124.88 2.63% 104 002146 荣盛发展41,814,567.96 2.54% 105 600688 S 上石化41,213,917.55 2.50% 106 000629 攀钢钢钒41,154,544.81 2.50% 107 600600 青岛啤酒40,958,614.69 2.49% 108 600583 海油工程40,219,491.11 2.44% 109 000793 华闻传媒40,176,694.90 2.44% 110 600004 白云机场39,728,614.69 2.41% 111 601600 中国铝业39,663,261.57 2.41% 112 600426 华鲁恒升39,589,771.92 2.41% 113 600639 浦东金桥39,103,529.90 2.38% 114 600110 中科英华37,382,918.41 2.27% 115 000837 秦川发展37,285,089.27 2.27% 116 000878 云南铜业36,824,032.40 2.24% 117 000616 亿城股份36,709,894.55 2.23% 118 600827 友谊股份36,517,295.01 2.22% 119 600309 烟台万华35,806,533.03 2.18% 120 600591 上海航空35,637,454.69 2.17% 121 600889 南京化纤34,849,565.02 2.12% 122 600096 云天化34,049,762.73 2.07% 123 600276 恒瑞医药33,284,599.00 2.02% 3、整个报告期内,买入股票的成本总额为15,670,002,447.29 元,卖出股票的收入总额 14,434,347,237.89 元。 40 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 券种市值（元） 市值占净值比例 央行票据96,510,000.00 1.51% 国债0.00 0.00% 金融债20,070,000.00 0.32% 企业债券12,259,132.00 0.19% 可转换债0.00 0.00% 合计128,839,132.00 2.02% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称市值（元） 市值占净值比例 07 央行票据91 96,510,000.00 1.51% 07 国开13 20,070,000.00 0.31% 上汽债12,259,132.00 0.19% 合计128,839,132.00 2.02% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责或处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 3、期末其他资产构成： 项目金额（元） 存出保证金1,250,000.00 应收证券清算款58,087,929.13 应收利息1,852,714.49 应收申购款7,516,664.94 合计68,707,308.56 4、期末本基金持有的处于转股期的可转换债券： 本基金在本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、权证投资 在本报告期内未主动投资权证。 本基金报告期内被动持有的权证如下表： 获得方式权证代码权证名称权证数量（股） 权证成本（人民币 元） 580013 武钢CWB1 687,633.00 1,593,435.22 因认购新发行的分离交 易可转债而被动持有580016 上汽CWB1 614,664.00 5,286,757.72 合计1,302,297.00 6,880,192.94 41 基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方 式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂 牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易 的权证投资按公允价估值； 基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本： 权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公 允价值）*分离交易可转债的获得成本； 债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公 允价值）*分离交易可转债的获得成本。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目份额（份） 基金份额持有人户数230,877 平均每户持有的基金份额23,449.96 项目份额（份） 占总份额的比例 机构投资者持有的基金份额699,370,717.17 12.92% 个人投资者持有的基金份额4,714,685,833.41 87.08% 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 项目 期末持有本开放式基金 份额的总量（份） 占本基金总份额的 比例（％） 基金管理公司持有本基金的所 有从业人员 28,080.00 0.0005% 九、基金份额变动 项目份数(份) 基金合同生效日的基金份额总额3,006,323,520.62 报告期期初基金份额总额1,252,071,269.80 报告期间基金总申购份额7,090,646,676.15 报告期间基金总赎回份额2,928,661,395.37 报告期期末基金份额总额5,414,056,550.58 十、重大事件揭示 42 （一）基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2007 年1 月18 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于更换董事长的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司2006 年股东会第二次会议及第一届董事会第五次会议审议通过， 并报中国证监会审核批准(证监基金字[2006]252 号文)，聘任张翔燕女士担任公司董事长，杨明 辉先生不再担任公司董事长。相关工商变更登记手续已办理完毕。 2、基金管理人于2007 年4 月12 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司第一届董事会第九次会议审议通过，李峰女士因个人原因辞去公 司督察长职务。上述事项已报告中国证监会及上海证监局。 3、基金管理人于2007 年5 月22 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于调整经理的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议批准，同意孙志洪先生辞去信诚四 季红混合型证券投资基金基金经理职务。 因工作需要，公司董事会决定增聘管华雨先生为信诚四季红混合型证券投资基金的基金经 理，与岳爱民先生共同管理该只基金。管华雨没有被监管机构予以行政处分或行政监管的情况。 4、基金管理人于2007 年6 月25 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于督察长任职的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过，并经中国证监会证监基金字 [2007]175 号文核准，聘任唐世春先生担任公司督察长。 5、基金管理人于2007 年11 月28 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十四次会议批准，同意张嘉宾先生因个人原因辞 去公司副总经理兼首席市场官的职务。上述人员的免职材料将按有关规定向中国证监会报告。 6、基金管理人于2007 年11 月29 日在《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上刊 登了《信诚基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告》,内容如下： 经信诚基金管理有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任隋晓炜先生担任 公司副总经理。上述人员的任职资格已报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]318 号文)。 （三）基金托管人的重大变动 1、依据国务院文件，2007 年6 月16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。 依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。 2、托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23 号变更为北京市东城 43 区建国门内大街69 号。 （四）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生变化。 （六）基金收益分配事项 项目分红公告日权益登记日 每10 份基金收益分 配金额（单位：人民 币元） 收益分配金额（单 位：人民币元） 第一次分红2006 年10 月9 日2006 年10 月9 日0.23 54,657,984.28 第二次分红2006 年12 月30 日2007 年1 月4 日2.00 246,342,646.99 第三次分红2007 年3 月31 日2007 年4 月2 日3.90 420,497,432.46 第四次分红2007 年6 月30 日2007 年7 月2 日2.80 588,136,253.84 第五次分红2007 年9 月29 日2007 年10 月8 日2.00 657,995,895.85 累计收益分 配金额(元) 10.93 1,967,630,213.42 （七）会计师事务所的情况 本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币105,000.00 元。 该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 （八）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 （九）本基金租用专用交易席位的情况 1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况： 券商席位席位 数量 股票成交量（元） 占股票成交 总量的比例 佣金（元） 占佣金总 量的比例 中信证券2 5,595,548,610.38 18.65% 4,498,336.14 18.49% 招商证券1 4,653,004,873.11 15.51% 3,815,151.17 15.69% 中投证券1 687,795,256.77 2.29% 538,204.13 2.21% 东方证券1 18,633,155.70 0.06% 14,580.55 0.06% 银河证券1 3,755,781,816.12 12.52% 3,079,716.72 12.66% 申万证券1 5,936,932,961.35 19.79% 4,868,252.09 20.02% 中信建投1 4,915,025,849.03 16.38% 4,030,281.91 16.57% 国泰君安1 2,500,321,651.87 8.33% 1,956,516.64 8.04% 中金国际1 743,405,145.43 2.48% 581,720.68 2.39% 国信证券1 1,200,471,888.84 4.00% 939,377.08 3.86% 合计11 30,006,921,208.60 100.00% 24,322,137.11 100.00% 44 注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限公司收取的由券商承担的证券登记结算风险金。 2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况： 券商席位回购成交量（元） 占回购成 交总量的 比例 权证成交量 （元） 占权证 成交总 量的比 例 债券成交量（元） 占债券成 交总量的 比例 中信证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 22,421,818.90 14.05% 招商证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 45,429,649.10 28.47% 中投证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,421,451.32 0.89% 东方证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,578,538.50 6.00% 银河证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,378,123.40 7.76% 申万证券0.00 0.00% 3,810,546.14 100.00% 29,020,960.10 18.18% 中信建投20,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 22,972,073.00 14.39% 国泰君安0.00 0.00% 0.00 0.00% 16,371,425.90 10.26% 中金国际0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国信证券0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计20,000,000.00 100.00% 3,810,546.14 100.00% 159,594,040.22 100.00% 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合 考虑候选券商的综合实力，由投资总监和总经理审核批准。 （十）本报告期内发生的其他重大事件 （信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报） 1、信诚四季红混合型证券投资基金第二次分红公告，2007 年1 月4 日。 2、信诚四季红混合型证券投资基金第三次分红预告，2007 年3 月27 日。 3、信诚四季红混合型证券投资基金增加中国建设银行为代销机构的公告，2007 年3 月28 日。 4、信诚四季红混合型证券投资基金第三次分红公告，2007 年4 月2 日。 5、信诚基金管理有限公司旗下基金增加兴业银行为代销机构的公告，2007 年4 月9 日。 6、信诚四季红混合型证券投资基金关于在中国建设银行开办定期定额申购业务的公告，2007 年4 月17 日。 7、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告（2007 年第1 季度），2007 年4 月19 日。 8、关于信诚基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告，2007 年6 月1 日。 9、信诚四季红混合型证券投资基金关于增加海通证券为代销机构的公告，2007 年6 月15 日。 10、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与兴业银行网上交易费率优惠活动的公告，2007 年 6 月20 日。 11、信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红预告，2007 年6 月21 日。 12、信诚四季红混合型证券投资基金关于增加招商银行为代销机构的公告，2007 年6 月29 日。 13、信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红公告，2007 年6 月30 日。 45 14、关于实施新会计准则的提示性公告，2007 年7 月2 日。（仅网站披露） 15、信诚基金管理有限公司旗下开放式基金2007 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值公 告，2007 年7 月2 日。 16、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告(2007 年第2 季度)，2007 年7 月18 日。 17、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与中国建设银行网上交易费率优惠活动的公告，2007 年7 月26 日。 18、信诚基金管理有限公司旗下基金关于在中信金通证券开办定期定额申购业务的公告，2007 年8 月7 日。 19、信诚基金管理有限公司关于股权变更的公告，2007 年8 月13 日。 20、信诚基金管理有限公司开通中国农业银行卡基金网上交易的公告，2007 年8 月16 日。 21、信诚基金管理有限公司开通基金转换业务公告，2007 年8 月16 日。 22、信诚基金管理有限公司关于旗下基金更改直销柜台首次申购最低限额的公告，2007 年8 月 21 日。 23、信诚四季红混合型证券投资基金关于停止受理直销柜台后端收费申购业务的公告，2007 年 8 月21 日。 24、信诚四季红基金半年报（2007），2007 年8 月26 日。 25、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加申银万国证券非现场交易费率优惠活动的公告， 2007 年9 月18 日。 26、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开办定期定额申购业务的公告，2007 年9 月 19 日。 27、信诚基金管理有限公司旗下基金通过招商银行开通基金转换业务的公告，2007 年9 月19 日。 28、信诚四季红混合型证券投资基金第五次分红预告，2007 年9 月25 日。 29、信诚四季红混合型证券投资基金第五次分红公告，2007 年9 月29 日。 30、信诚基金管理有限公司关于修改信诚四季红混合型证券投资基金基金合同的公告，2007 年 9 月29 日。 31、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券网上交易费率优惠活动的公告，2007 年 10 月15 日。 32、信诚四季红混合型证券投资基金季度报告(2007 年第3 季度)，2007 年10 月26 日。 33、关于旗下基金通过中信万通证券开办定期定额申购业务的公告，2007 年10 月29 日。 34、信诚基金管理有限公司开通中国建设银行卡基金网上交易的公告，2007 年11 月16 日。 35、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券和湘财证券网上交易费率优惠活动的公 告，2007 年12 月15 日。 36、信诚基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行开办定期定额申购业务的公告, 2007 年12 46 月21 日。 37、信诚四季红混合型证券投资基金第六次分红预告，2007 年12 月25 日。 38、信诚四季红混合型证券投资基金第六次分红公告，2007 年12 月29 日。 十一、备查文件目录 （一）备查文件目录 1. 信诚四季红混合型证券投资基金相关批准文件 2. 信诚四季红混合型证券投资基金基金合同 3. 信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书 4. 信诚四季红混合型证券投资基金托管协议 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6. 报告期内信诚四季红混合型证券投资基金的各项公告 （二）查阅地点 信诚基金管理有限公司办公地——上海市浦东陆家嘴东路166 号中国保险大厦8 楼。 （三）查阅方式 1. 书面查询：查询时间为每工作日9:00-11:30，13:00-18:00，投资者可在营业时间免费查阅， 也可按工本费购买复印件。 2. 网址查询：www.citicprufunds.com.cn 信诚基金管理有限公司 2008 年3 月29 日 47 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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