最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰柏瑞积极成长混合(460002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 35732 | ||||||||
| 基金代码 | 460002 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○八年三月二十九日 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年3 月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 报告期间：基金合同生效日2007 年5 月29 日至2007 年12 月31 日 1 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 目录 一、基金简介...................................................................................................4 （一）基金基本资料....................................................................................4 （二）基金产品说明....................................................................................4 （三）基金管理人........................................................................................4 （四）基金托管人........................................................................................4 （五）信息披露............................................................................................5 （六）其他有关资料....................................................................................5 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况..........................................5 （一） 主要会计数据和财务指标..................................................................5 （二）基金净值表现....................................................................................6 （三）过往三年每年的基金收益分配情况....................................................7 三、管理人报告................................................................................................7 （一） 基金管理人及基金经理情况...............................................................7 （二） 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.........................................8 （三） 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释...............................8 （四） 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.........................................8 （五）基金内部监察报告.............................................................................9 四、托管人报告..............................................................................................10 五、审计报告.................................................................................................10 六、财务会计报告.......................................................................................... 11 （一）基金会计报表.................................................................................. 11 （二）基金财务会计报表附注....................................................................13 七、投资组合报告..........................................................................................30 （一）报告期末基金资产组合情况.............................................................30 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................30 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.......31 （四）报告期内股票投资组合的重大变动..................................................33 （五） 报告期末按券种分类的债券投资组合..............................................34 （六） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细....34 （七） 报告期内基金投资权证的情况.........................................................35 2 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （八） 报告期末基金投资的资产支持证券明细...........................................35 （九） 投资组合报告附注...........................................................................35 八、基金份额持有人户数、持有人结构..........................................................35 （一）报告期末基金份额持有人户数.........................................................35 （二）报告期末基金份额持有人结构.........................................................35 （三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况...............36 九、开放式基金份额变动情况........................................................................36 十、重大事项揭示..........................................................................................36 十一、备查文件..............................................................................................40 3 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称： 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2、基金简称： 友邦成长 3、交易代码： 460002 4、基金运作方式： 契约型开放式 5、基金合同生效日： 2007 年5 月29 日 6、报告期末基金份额总额： 7,286,045,078.41 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投 资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以 特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基 金资产的长期稳定增值。 2、投资策略： 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精 选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类 资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的 个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具 有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力 把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 3、业绩比较基准： 沪深300 指数×60%+中信标普国债指数×40% 4、风险收益特征： 较高风险、较高收益 （三）基金管理人 1、名称： 友邦华泰基金管理有限公司 2、注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 3、办公地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 4、邮政编码： 200121 5、国际互联网址： http://www.aig-huatai.com 6、法定代表人： 齐亮 7、信息披露负责人： 陈晖 8、联系电话： 021-3860 1777 9、传真： 021-5047 8668 10、电子邮箱： customer@aig-huatai.com （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、注册地址： 北京市复兴门内大街1 号 3、办公地址： 北京市复兴门内大街1 号 4 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 4、邮政编码： 100818 5、国际互联网址： http://www.boc.cn 6、法定代表人： 肖钢 7、信息披露负责人： 宁敏 8、联系电话： 010-6659 4977 9、传真： 010-6659 4942 10、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2、登载年度报告正文的管理 人互联网网址： http://www.aig-huatai.com 3、年度报告置备地点： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 （六）其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼 2、基金注册登记机构 名称： 友邦华泰基金管理有限公司 办公地址： 上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号财务指标2007 年 1 本期利润2,689,683,744.25 2 本期利润扣减本期公允价值变动 损益后的净额1,496,425,442.64 3 加权平均份额本期利润0.3089 4 期末可供分配利润1,256,021,135.18 5 期末可供分配份额利润0.1724 6 期末基金资产净值9,432,163,984.44 7 期末基金份额净值1.2946 8 加权平均净值利润率25.94% 9 本期份额净值增长率29.46% 10 份额累计净值增长率29.46% 注：1、本基金合同生效日为2007 年5 月29 日，2007 年度主要财务指标的计算期间 为2007 年5 月29 日至2007 年12 月31 日。 2、增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期 净收益加上当期因估值变动产生的未实现利得。 5 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 3、原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 4、原“加权平均基金份额本期净收益”名称调整为“加权平均基金份额本期利润”，计 算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式（ ∑= . × . + n i i n i n S S P 1 0 ) ( ）的基础上，将P 改 为本期利润。 （二）基金净值表现 1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值 增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月-4.81% 1.41% -2.00% 1.20% -2.81% 0.21% 过去六个月30.31% 1.52% 24.73% 1.26% 5.58% 0.26% 自基金合同 生效日起至 今 29.46% 1.45% 18.86% 1.39% 10.60% 0.06% 2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 友邦成长基金与业绩基准比较图 2007/05/29-2007/12/31 -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 2007-5-28 2007-6-15 2007-7-3 2007-7-21 2007-8-8 2007-8-26 2007-9-13 2007-10-1 2007-10-19 2007-11-6 2007-11-24 2007-12-12 2007-12-30 增 长 率 友邦成长业绩基准 注：1、本基金合同于2007 年5 月29 日生效。截止报告日，本基金生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期，截至报告日本基金 6 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例 限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权 证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。 3、自基金合同生效以来的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较 友邦成长基金与业绩基准历年收益率对比图 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 2007年 收 益 率 友邦成长业绩基准 注：基金合同生效日为2007 年5 月29 日，2007 年度的相关数据根据当年的实际存续 期计算。 （三）过往三年每年的基金收益分配情况 本基金自基金合同生效以来未实施收益分配。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是 经中国证监会批准，于2004 年11 月18 日成立的合资基金管理公司，注册资本 为2 亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股 份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49% 和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金 字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和 友邦华泰基金积极成长混合型证券投资基金，截至2007 年底，公司管理规模为 296.26 亿元。 2、基金经理或基金经理小组成员情况 秦岭松先生：注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫 7 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 斯塔大学MBA（金融投资专业），西南财经大学国际经济专业学士。具有多年海 内外金融从业经验，曾在美林证券（Merrill Lynch）、交通银行工作。2002 年9 月至2005 年10 月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005 年11 月 加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基 金经理助理。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至本报告期末，本基金份额净值为1.2946 元，累计净值为1.2946 元，本 报告期内基金份额净值上29.46%，本基金的业绩比较基准上涨18.86%。 2007 年是中国证券市场历史上里程碑式的一年。全年沪深300 指数上涨达 160%，涨幅居世界前列。投资者参与热情不断高涨，基金规模和开户数创出新 高。同时证券市场的规模和深度随着优质大型国企的回归得以迅速地扩展，证券 市值占GDP 的比重也从05 年的25%左右大幅提升至150%。推动07 年证券市 场大幅上扬的因素是多方面的：经济的持续向好；股权分置改革后企业盈利的超 预期增长；企业和居民对经济前景的信心增强，将更多的储蓄转化为证券投资； 人民币升值预期带来的流动性过剩。 在延续了06 年的普遍上涨之后，07 年板块和行业的分化明显加剧。全年的 行情大致分为三个主要阶段：第一阶段为年初至5 月，市场的上涨来自于部分资 产注入预期强烈的中小市值公司的推动；第二阶段在印花税上调后，随着新基金 发行节奏的加快和基金规模的不断增大，核心大盘蓝筹公司的股价表现强于大 盘；第三阶段是11 月政府发出明确的紧缩信号后，市场的风格再次轮换。 本基金成立于2007 年5 月29 日，6-8 月为基金的建仓期。在建仓期间，我 们坚持对大盘蓝筹股的战略配置，对银行、地产、消费行业的龙头公司进行了超 配，带来了较好的回报。我们的投资策略除了兼顾行业配置的均衡性和市场热点 的及时捕捉外，更多地关注企业的长期竞争优势和持续增长能力。 （四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 展望2008 年，证券市场面临的不确定因素明显增多，市场的环境也比2007 年更为复杂： 国内的通胀形势依然严峻，紧缩的货币政策和信贷规模控制对整 体经济和企业盈利将产生一定的负面作用；出口受外部经济减速的冲击也将出现 一定程度的下滑。08 年的投资收益在很大程度上也会受到这些外部环境变化的 影响。 从证券市场内部的运行结构分析，虽然人民币升值的过程仍在继续，市场的 流动性依然相对宽裕，但经过两年的连续上涨，依靠资金推动的估值水平提升也 8 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 遇到越来越大的阻力。目前沪深300 指数08 年的平均PE 在25-28 倍左右的水 平，部分行业重点公司的估值水平仍处于40-50 倍的高位。另一方面，在持续通 胀的背景下，企业面临日益增加的原材料成本和人力成本上升的压力，加上信贷 规模控制带来的融资成本上升也在不断地侵蚀企业的盈利能力。此外，08 年下 半年将迎来大小非流通股解禁的高峰，加上现有公司的大规模再融资计划，股票 的供应量也大大超过前两年的规模。基于上述分析，我们对08 年整体市场的表 现持相对谨慎的判断。 在08 年，我们将继续选择壁垒高，特点鲜明，成长性突出的优质企业进行 重点投资。股市投资主要就是分享优秀企业的成长。优质的上市公司能以较大的 确定性实现盈利的快速增长，从长期看依然是分享经济增长、抵御大盘波动风险 的最好选择。虽然阶段性的热点在不断的切换，但是我们坚信，坚定的持有这些 优秀公司一定会给我们带来丰厚的回报。 从行业的投资机会看，我们相对更看好一些受益于消费需求启动的下游行 业。在出口需求减缓的背景下，中国经济更需要借助消费和内需相关的行业增长 的拉动。随着居民可支配收入的快速增长，高端品牌酒、百货零售、医药、软件、 传媒、旅游稳定增长，汽车及零部件、白色家电都将呈现持续的景气特征。此外， 对于长期受益于人民币升值的金融、航空运输等板块我们也将会保持阶段性的较 高比例配置。 （五）基金内部监察报告 2007 年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有 人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强 内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严 格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点 抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问 题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层 出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及 合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交 易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置并进行实时监控， 杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规 定的程序；通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保 证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，确保了基金投资行为的独 立、公平及合法合规。 （2）开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对新基金募集和建仓期运作、公司投资研究 业务、公司自有资金等项目的专项监察稽核活动，并对发现问题及时发出合规提 9 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 示函，要求整改，有效提高了公司各部门的合规意识。 （3）促进公司各项内部管理制度的完善 按照证监会等监管机关的相关制度、规定和业务的发展的要求，公司法律监 察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步 完善。 （4）通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、 对基金投资管理人员进行专项合规培训等提高员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形， 基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对友邦华泰 积极成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容真实、准确和完整。 五、审计报告 普华永道中天审字(2008)第20365 号 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“友邦 华泰积极成长基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日止期间的利润表、所有者 权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》和 10 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是 友邦华泰积极成长基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司管理层的责任。 这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《友邦华泰积极成长混合 型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所 列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了友邦华泰 积极成长基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年5 月29 日(基金合同 生效日)至2007 年12 月31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天注册会计师：汪棣 会计师事务所有限公司注册会计师：单峰 中国· 上海市 2008 年3 月25 日 六、财务会计报告 （一）基金会计报表 11 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 1、资产负债表(单位：元) 资产附注2007年12月31日 资产： 银行存款8（1） 482,306,683.79 结算备付金8（2） 13,864,605.76 存出保证金8（3） 4,778,417.93 交易性金融资产8（4） 6,974,673,380.75 其中：股票投资6,488,198,200.75 债券投资486,475,180.00 资产支持证券投资－ 衍生金融资产8（5） 7,137,585.05 买入返售金融资产2,100,003,090.00 应收证券清算款－ 应收利息8（6） 12,455,216.51 应收股利－ 应收申购款2,072,297.50 其他资产－ 资产总计9,597,291,277.29 负债和所有者权益2007年12月31日 负债： 短期借款－ 交易性金融负债－ 衍生金融负债－ 卖出回购金融资产款－ 应付证券清算款69,221,111.18 应付赎回款71,237,015.64 应付管理人报酬11,798,716.22 应付托管费1,966,452.70 应付销售服务费－ 应付交易费用8（7） 9,193,231.40 应付税费－ 应付利息－ 应付利润－ 其他负债8（8） 1,710,765.71 负债合计165,127,292.85 所有者权益： 实收基金8（9） 7,286,045,078.41 未实现利得2,146,118,906.03 所有者权益合计9,432,163,984.44 负债及所有者权益总计9,597,291,277.29 附注：基金份额净值1.2946 元，基金份额总额7,286,045,078.41 份。 12 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2、利润表(单位：元) 项目附注2007年（基金合同生效日2007年5 月29日至2007年12月31日） 一、收入2,919,607,244.35 1．利息收入27,385,632.15 其中：存款利息收入8,942,546.07 债券利息收入16,770,451.98 资产支持证券利息收入－ 买入返售金融资产收入1,672,634.10 2．投资收益1,692,563,382.91 其中：股票投资收益8（10） 1,675,593,667.40 债券投资收益8（11） -598,202.58 资产支持证券投资收益－ 衍生工具投资收益8（12） -303,258.41 股利收益17,871,176.50 3．公允价值变动损益8（13） 1,193,258,301.61 4．其他收入8（14） 6,399,927.68 二、费用229,923,500.10 1．管理人报酬92,720,252.10 2．托管费15,453,375.34 3．销售服务费－ 4．交易费用8（15） 116,745,362.94 5．利息支出4,674,746.30 其中：卖出回购金融资产支出4,674,746.30 6．其他费用8（16） 329,763.42 三、利润总额2,689,683,744.25 3、所有者权益（基金净值）变动表(单位：元) 2007年 （基金合同生效日2007年5月29日至2007年12月31日） 项目附注 实收基金未分配利润所有者权益 一、期初所有者权益（基金净值） 8,921,315,668.58 － 8,921,315,668.58 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期净利润） － 2,689,683,744.25 2,689,683,744.25 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数-1,635,270,590.17 -543,564,838.22 -2,178,835,428.39 其中：１.基金申购款2,172,450,054.57 539,329,622.30 2,711,779,676.87 ２.基金赎回款-3,807,720,644.74 -1,082,894,460.52 -4,890,615,105.26 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动数－ － － 五、期末所有者权益（基金净值） 7,286,045,078.41 2,146,118,906.03 9,432,163,984.44 （二）基金财务会计报表附注 1、本基金的基本情况 13 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第131 号《关于同意 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,920,448,257.95 元，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065 号验资报告予以验 证。经向中国证监会备案，《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》 于2007 年5 月29 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 8,921,315,668.58 份基金份额，其中认购资金利息折合867,410.63 份基金份额。 本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份 有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票 资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金 投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的 市值不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为： 沪深300 指数X 60%+中信标普国债指数X 40%。 2、会计报表的编制基础 本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制 度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《友 邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业 实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金开始执行财政部 于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证 券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如 财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。 在编制2007 年度财务报表时，2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业 会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、 债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价 值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业 务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2007 年5 月29 日(基金合同生 效日)、2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2007 年5 月29 日(基金合同生 效日)至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资 基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财 14 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 务报表附注11。 3、遵循企业会计准则的声明 本基金2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日止期间财 务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4、重要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际 编制期间为2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年12 月31 日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 金融资产和金融负债的分类及抵销 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分 为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融负债列示。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表列示。 (d) 基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债 务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公 允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采 用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 15 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如 下： (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易 收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估 值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁 定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交 易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易 日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下按成本估值。 (iii) 权证投资 从买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日 起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的 该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发 生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易 日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 16 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权 证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 (iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格 估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本 按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金 额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平 均法于交易日结转。 (2) 债券投资 2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投 资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投 资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入 初始确认金额。 自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本 按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资， 按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时 确认债券投资收益/(损失)；自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的 债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结 转。 (3) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本 17 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金 额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取 得的权证按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交 易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平 均法于交易日结转。 (ii) 贷款和应收款项 2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账， 并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金 额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始 确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入 或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线 法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金 额。 (iii) 其他金融负债 2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并 采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入 资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初 始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收 入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线 法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金 额。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按 直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率 与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 18 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起， 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在 回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可 采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 2007 年7 月1 日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起， 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在 回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可 采用直线法。 待摊费用核算已经发生的，分摊计入本期或以后各期的费用，如信息披露费、 审计费等，待摊费用在实际发生时入账，在收益期内采用直线法平均摊销。 预提费用核算预计将发生的，应预提计入本期和以后各期的费用，如信息披 露费、审计费等，预提费用在预计发生时入账，在收益期内采用直线法平均预提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 (i) 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基 金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例 计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 (j) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金 份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多六 次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%。如基金合 19 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 同生效未满三个月则不需分配收益；基金可分配收益不包括基金经营活动产生的 未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分 配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收 益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金 有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证 券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列 示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代 扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、 红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税 所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。 6、资产负债表日后事项 无。 7、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方 交易 （1）关联方关系发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 关联方名称关联方关系 友邦华泰基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、 基金直销机构 中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构 AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的发起股东 华泰证券股份有限公司基金管理人的发起股东、基金代销机 构 苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东 关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。 20 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （2）关联方交易 1）通过关联方交易单元进行的交易 2007年关联方及关联方交易 金额(元) 比例(%) 1、股票交易 华泰证券股份有限公司4,085,131,139.15 14.10 2、债券交易 华泰证券股份有限公司3,974,678.10 100.00 3、债券回购交易 华泰证券股份有限公司－ － 4、权证交易 华泰证券股份有限公司2,174,911.86 5.63 5、佣金 华泰证券股份有限公司3,349,797.73 14.29 上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责 任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果 和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 2）关联方报酬 ① 管理人报酬 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计 提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人 于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 2007年 管理人报酬(元) 92,720,252.10 ② 托管人报酬 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费 率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 2007年 托管人报酬(元) 15,453,375.34 3）与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 21 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2007年关联方及关联方交易 金额(元) 1、银行间债券交易 中国银行股份有限公司2,387,090,800.00 2、银行间回购交易 中国银行股份有限公司4,312,000,000.00 3、银行间回购利息收入 中国银行股份有限公司－ 4、银行间回购利息支出 中国银行股份有限公司3,414,803.29 4）关联方投资本基金的情况 ①基金管理公司投资本基金的情况 本报告期，基金管理公司未投资本基金。 ②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况 本报告期，基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。 5）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 期末保管的银行存款(元) 当期利息收入(元) 关联方名称 2007 年2007 年 中国银行股份有限公司482,306,683.79 8,751,695.61 本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业 存款利率计息。 8、会计报表重要项目的说明 （1）银行存款 项目2007年12月31日 银行活期存款482,306,683.79 银行定期存款－ 合计482,306,683.79 （2）结算备付金 项目2007年12月31日 上海最低备付金8,477,300.41 深圳最低备付金5,387,305.35 合计13,864,605.76 （3）存出保证金 项目2007年12月31日 深圳结算保证金4,778,417.93 （4）交易性金融资产 22 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2007年12月31日项目 成本公允价值估值增值 股票投资5,295,329,798.32 6,488,198,200.75 1,192,868,402.43 交易所市场694,442.47 725,180.00 30,737.53 银行间市场485,432,500.00 485,750,000.00 317,500.00 债券 投资 合计486,126,942.47 486,475,180.00 348,237.53 资产支持证券投资－ － － 合计5,781,456,740.79 6,974,673,380.75 1,193,216,639.96 （5）衍生金融资产 2007年12月31日项目 成本公允价值估值增值 权证投资7,095,923.40 7,137,585.05 41,661.65 （6）应收利息 项目2007年12月31日 应收债券利息11,342,695.97 应收买入返售金融资产利息616,841.99 应收银行存款利息488,815.54 应收结算备付金利息6,863.01 合计12,455,216.51 （7）应付交易费用 项目2007年12月31日 应付华泰证券佣金3,349,797.73 应付财通证券佣金1,656,049.14 应付国信证券佣金1,099,833.14 应付申银万国佣金1,038,245.74 应付联合证券佣金920,147.85 应付南京证券佣金398,849.06 应付国金证券佣金392,043.78 应付中金证券佣金334,024.96 应付银行间交易费用4,240.00 合计9,193,231.40 （8）其他负债 项目2007年12月31日 应付券商垫付保证金1,250,000.00 应付赎回费268,479.79 预提费用192,285.92 合计1,710,765.71 （9）实收基金 项目基金份额基金面值 募集期间认购资金本金(a) 8,920,448,257.95 8,920,448,257.95 23 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 募集期间认购资金利息折份额(a) 867,410.63 867,410.63 期初实收基金8,921,315,668.58 8,921,315,668.58 本期申购(b) 2,172,450,054.57 2,172,450,054.57 本期赎回(b) -3,807,720,644.74 -3,807,720,644.74 2007 年12 月31 日7,286,045,078.41 7,286,045,078.41 (a) 本基金自2007 年5 月22 日至2007 年5 月24 日止期间公开发售，共募集 有效净认购资金8,920,448,257.95 元。根据《友邦华泰积极成长混合型证券投 资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 867,410.63 元在本基金成立后，折算为867,410.63 份基金份额，划入基金份额 持有人账户。 (b) 根据《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本 基金于2007 年5 月22 日(基金合同生效日)至2007 年8 月14 日止期间暂不向 投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自2007 年8 月15 日起开始办理， 转换业务自2007 年10 月29 日起开始办理。 （10）股票投资收益 项目2007年 卖出股票成交总额12,943,475,887.31 减：卖出股票成本总额11,267,882,219.91 股票投资收益1,675,593,667.40 （11）债券投资收益 项目2007年 卖出及到期兑付债券结算金额5,085,077,778.10 减：卖出债券应收利息16,173,657.65 减：卖出债券成本总额5,069,502,323.03 卖出债券差价收入-598,202.58 （12）衍生工具收益 项目2007年 卖出权证成交总额16,274,001.58 减：卖出权证成本总额16,577,259.99 衍生工具收益-303,258.41 （13）公允价值变动收益 项目2007年 交易性金融资产1,193,216,639.96 ——股票投资1,192,868,402.43 ——债券投资348,237.53 ——资产支持证券投资－ 衍生工具41,661.65 ——权证投资41,661.65 交易性金融负债－ 合计1,193,258,301.61 24 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （14）其他收入 项目2007年 赎回基金补偿收入(a) 6,066,345.57 基金合同生效日前利息收入245,336.18 转换基金补偿收入(b) 47,061.93 其他收入41,184.00 合计6,399,927.68 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 (b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 （15）交易费用 项目2007年 交易所交易费用116,724,759.11 银行间交易费用20,603.83 合计116,745,362.94 （16）其他费用 项目2007年 信息披露费182,285.92 审计费用120,000.00 银行划款手续费14,647.50 其他费用12,830.00 合计329,763.42 9、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 (1)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略 投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基 金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转 让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12 个月内不 得转让。 本基金截至2007 年12 月31 日止投资的流通受限制的股票情况如下： 股票代码股票名称 成功申购 日期 可流通 日期流通受限类型申购价格 期末估值 单价数量 期末成本 总额 期末估值 总额 600082 海泰发展07/09/28 08/09/26 定向增发16.00 15.98 2,892,500 46,280,000.00 46,222,150.00 601857 中国石油07/10/30 08/02/05 新股网下申购16.70 30.96 941,050 15,715,535.00 29,134,908.00 601866 中海集运07/12/07 08/03/12 新股网下申购6.62 12.15 2,228,052 14,749,704.24 27,070,831.80 601088 中国神华07/09/27 08/01/09 新股网下申购36.99 65.61 377,730 13,972,232.70 24,782,865.30 25 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 000651 格力电器07/12/13 08/01/21 公开增发39.16 49.35 270,000 10,573,200.00 13,324,500.00 600125 铁龙物流07/12/27 08/01/07 公开增发11.67 13.14 934,000 10,899,780.00 12,272,760.00 002202 金风科技07/12/18 08/03/26 新股网下申购36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70 600832 东方明珠07/12/25 08/01/04 公开增发网上16.59 18.25 143,000 2,372,370.00 2,609,750.00 002194 武汉凡谷07/11/28 08/03/07 新股网下申购21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91 002186 全聚德07/11/07 08/02/20 新股网下申购11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77 002187 广百股份07/11/12 08/02/22 新股网下申购11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41 002185 华天科技07/11/08 08/02/20 新股网下申购10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68 002184 海得控制07/11/07 08/02/18 新股网下申购12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52 002189 利达光电07/11/19 08/03/03 新股网下申购5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00 002193 山东如意07/11/28 08/03/07 新股网下申购13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40 002181 粤传媒07/11/07 08/02/18 新股网下申购7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28 002201 九鼎新材07/12/13 08/03/26 新股网下申购10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12 002190 成飞集成07/11/19 08/03/03 新股网下申购9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68 002196 方正电机07/12/04 08/03/12 新股网下申购7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40 002188 新嘉联07/11/12 08/02/22 新股网下申购10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80 002195 海隆软件07/12/04 08/03/12 新股网下申购10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56 合计118,658,686.37 168,291,899.33 (2)本基金截至2007 年12 月31 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票， 这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码股票名称 停牌 日期停牌原因 年末估值 单价 复牌 日期 复牌开盘 单价数量 年末成本 总额 年末估值 总额 600664 S 哈药07/12/04 方案沟通协商阶段16.65 08/02/28 15.82 804,879 15,775,206.25 13,401,235.35 (b)流通受限制不能自由转让的债券 基金认购新发行分离交易可转债，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法 流通。本基金截至2007 年12 月31 日止流通受限制的债券情况如下： 债券代码债券名称 成功认购 日期 可流通 日期 流通受限类 型成本 年末估值 单价认购数量 年末成本 总额 年末估值 总额 126008 08 上汽债07/12/24 08/01/08 网下认购68.76 71.80 10,100 694,442.47 725,180.00 (c) 流通受限制不能自由转让的权证 基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证 上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止流通受限制的权证 情况如下： 权证代码权证名称 成功获配 日期 可流通 日期 流通受限类 型成本 年末估值 单价获配数量 年末成本 总额 年末估值 总额 580016 上汽CWB1 07/12/24 08/01/08 网下认购8.68 9.0857 36,360 315,557.53 330,356.05 (d) 期末债券正回购交易中作为质押的债券 无。 10、金融工具风险及其分析 26 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括市场风险、信用风险、流 动性风险。本基金管理人在报告期重点加强了风险管理体系的建设，一方面通过 制定风险政策和程序来识别和分析这些风险，另一方面设定适当的风险限额及内 部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方 面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由于督察长和 风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础； 制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定； 流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程 序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风 险管理工作的总结和披露。 (b) 市场风险 市场风险是指市场因素（如股票价格、利率、汇率、商品价格等）变化造成 的投资组合价值波动。本基金管理人把市场风险分成股票风险、债券风险和衍生 证券风险等几类分别进行管理。根据基金合同，本基金投资组合中股票资产占基 金资产的比例为30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投 资的其他证券品种占基金资产的比例是5%-70%。于2007 年12 月31 日，本基 金在上述资产类上的实际投资列示如下： 2007 年12 月31 日 公允价值占基金资产净值的比例 交易性金融资产6,974,673,380.75 73.95% - 股票投资6,488,198,200.75 68.79% - 债券投资486,475,180.00 5.16% 衍生金融资产7,137,585.05 0.08% 6,981,810,965.80 74.03% (i) 股票风险 股票风险是指基金所持股票投资的价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇汇率以外的市场因素变动而发生波动的风险。股票风险可以从绝对风险和相对 风险两个角度进行度量，绝对风险是组合资产发生绝对金额损失的可能性，用在 险价值（VAR）表示；相对风险则是指组合收益相对于基准的敏感度，用Beta 值表示。 于2007 年12 月31 日，本基金股票组合在99%置信区间的月度VAR 是 14.55 亿元，即本基金在未来一个月里，资产损失额在14.55 亿元以上的概率只 有1%。这里VAR 的算法采取的是正态法，使用了250 天的历史数据。 本基金于2007 年12 月31 日股票组合关于股票基准指数（见附注1，指业 绩基准中的股票基准指数）的Beta 系数为0.8787。也就是说，若股票基准指数 的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约 2.85 亿元；反之，若股票基准指数的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变， 27 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 本基金资产净值则将相应下降约2.85 亿元。这里的Beta 系数计算采用过去250 天的历史数据，利用组合和基准的最新持仓计算得到。 本基金管理人每月对本基金股票资产的风险暴露进行分析和监控，并报告给 风险控制委员会和基金经理，使之通过组合分散化的方法来降低市场价格风险。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银 行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期通过利率期 限结构模型对债券组合进行压力测试和情景分析，监控基金面临的利率敏感性缺 口。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成 负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 2007 年12 月31 日1年以内1年至5 年5年以上不计息合计 资产 银行存款482,306,683.79 - - - 482,306,683.79 结算备付金13,864,605.76 - - - 13,864,605.76 存出保证金- - - 4,778,417.93 4,778,417.93 交易性金融资产485,750,000.00 - 725,180.00 6,488,198,200.75 6,974,673,380.75 衍生金融资产- - - 7,137,585.05 7,137,585.05 买入返售金融资产2,100,003,090.00 - - - 2,100,003,090.00 应收利息- - - 12,455,216.51 12,455,216.51 应收申购款- - - 2,072,297.50 2,072,297.50 资产总计3,081,924,379.55 - 725,180.00 6,514,641,717.74 9,597,291,277.29 负债 应付证券清算款- - - 69,221,111.18 69,221,111.18 应付赎回款- - - 71,237,015.64 71,237,015.64 应付管理人报酬- - - 11,798,716.22 11,798,716.22 应付托管费- - - 1,966,452.70 1,966,452.70 应付交易费用- - - 9,193,231.40 9,193,231.40 其他负债- - - 1,710,765.71 1,710,765.71 负债总计- - - 165,127,292.85 165,127,292.85 利率敏感度缺口3,081,924,379.55 - 725,180.00 6,349,514,424.89 9,432,163,984.44 本基金所持有债券于2007 年12 月31 日的平均久期是0.2036，在忽略凸 性的作用下，若市场利率下降25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产 净值将相应增加约24.76 万元；反之，若市场利率上升25 个基点且其他市场变 量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约24.76 万元。 (iii) 衍生证券风险 本基金在报告期末持有的衍生证券占基金资产净值低于0.1%，其风险对基 金净值无重大影响。 28 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 (iv) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 (c) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超 过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券 交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场 交易时均按照公司的交易对手管理办法进行，以控制相应的信用风险。 (d) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注9 中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的国债资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金 份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人还通过流动性风险管理模型，来对基金的流动性进行持续的监 测和分析，确保基金资产具有良好的流动性。该模型假设基金净值按照最大的下 跌速率减少，基金管理人必须通过合理安排流动性资产的结构，来满足基金的流 动性需求。截止本报告期末，基金的各项流动性指标均在模型的监控范围内，流 动性风险较小。 11、首次执行企业会计准则 如附注2 所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报 表。2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年6 月30 日止期间的相关比 较数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追 溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2007 年5 月29 日（基金合同生效日）、2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2007 年5 月29 日(基金合同生效日)至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益 的调节过程列示如下： 29 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2007 年5 月29 日 (基金合同生效日) 所有者权益 2007 年5 月29 日 (基金合同生效日) 至2007 年6 月30 日止期间净损益 2007 年6 月30 日 所有者权益 按原会计准则列报的金额8,921,315,668.58 -7,133,206.80 8,863,003,408.21 金融资产公允价值变动的 调整数- -51,179,053.57 - 按新会计准则列报的金额8,921,315,668.58 -58,312,260.37 8,863,003,408.21 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利 得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的 “公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会 计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和 制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会 计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 序号资产组合金额（元） 占基金资产总值比 例（%） 1 股票投资6,488,198,200.75 67.60 2 债券投资486,475,180.00 5.07 3 权证投资7,137,585.05 0.07 4 资产支持证券－ － 5 银行存款和清算备付金合计496,171,289.55 5.17 6 其他资产2,119,309,021.94 22.08 合计9,597,291,277.29 100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业市值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业31,056,213.60 0.33 B 采掘业560,589,798.25 5.94 C 制造业2,675,488,326.64 28.37 C0 食品、饮料763,971,005.89 8.10 C1 纺织、服装、皮毛362,560.40 0.00 C2 木材、家具－ － C3 造纸、印刷－ － C4 石油、化学、塑胶、塑料394,854,214.95 4.19 C5 电子1,457,923.48 0.02 C6 金属、非金属645,688,561.86 6.85 C7 机械、设备、仪表579,348,152.46 6.14 C8 医药、生物制品250,479,939.38 2.66 30 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 C99 其他制造业39,325,968.22 0.42 D 电力、煤气及水的生产和供应业238,095,677.08 2.52 E 建筑业－ － F 交通运输、仓储业859,691,823.89 9.11 G 信息技术业387,926,667.53 4.11 H 批发和零售贸易472,091,806.89 5.01 I 金融、保险业910,410,989.38 9.65 J 房地产业272,125,883.30 2.89 K 社会服务业77,779,871.91 0.82 L 传播与文化产业331,392.28 0.00 M 综合类2,609,750.00 0.03 合计6,488,198,200.75 68.79 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号股票代码股票名称数量(股) 市值(元) 占资产净值 比例(%) 1 600036 招商银行13,047,054 517,054,750.02 5.48 2 600029 南方航空16,965,697 474,021,574.18 5.03 3 600519 贵州茅台2,051,633 471,875,590.00 5.00 4 600000 浦发银行4,781,015 252,437,592.00 2.68 5 600547 山东黄金1,215,848 205,466,153.52 2.18 6 000792 盐湖钾肥2,615,185 203,670,607.80 2.16 7 600050 中国联通16,700,913 201,747,029.04 2.14 8 600150 中国船舶746,722 186,486,352.28 1.98 9 600718 东软股份3,944,550 183,855,475.50 1.95 10 600900 长江电力9,299,937 181,255,772.13 1.92 11 601808 中海油服5,196,601 178,451,278.34 1.89 12 601111 中国国航6,407,004 175,808,189.76 1.86 13 000002 万科Ａ 6,000,000 173,040,000.00 1.83 14 000651 格力电器3,490,937 172,277,740.95 1.83 15 000858 五粮液3,758,641 170,942,992.68 1.81 16 600591 上海航空9,760,645 170,518,468.15 1.81 17 000898 鞍钢股份4,869,332 146,956,439.76 1.56 18 000012 南玻Ａ 6,473,566 137,886,955.80 1.46 19 600511 国药股份2,096,731 124,420,017.54 1.32 20 000895 双汇发展2,053,779 121,152,423.21 1.28 21 002024 苏宁电器1,404,054 100,881,279.90 1.07 22 600586 金晶科技2,976,431 99,025,859.37 1.05 23 000987 广州友谊2,397,083 88,955,750.13 0.94 24 600660 福耀玻璃2,258,853 81,002,468.58 0.86 25 600557 康缘药业2,654,694 80,118,664.92 0.85 26 600859 王府井1,544,879 78,000,940.71 0.83 27 600117 西宁特钢3,449,102 75,259,405.64 0.80 31 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 28 600309 烟台万华1,944,122 73,973,842.10 0.78 29 601939 建设银行7,160,303 70,528,984.55 0.75 30 600030 中信证券788,503 70,389,662.81 0.75 31 600755 厦门国贸2,709,507 69,363,379.20 0.74 32 600096 云天化1,392,915 68,573,205.45 0.73 33 000157 中联重科1,182,947 67,960,305.15 0.72 34 601699 潞安环能852,877 61,210,982.29 0.65 35 600011 华能国际3,832,765 56,839,904.95 0.60 36 600267 海正药业3,093,841 55,348,815.49 0.59 37 000069 华侨城Ａ 1,054,002 52,963,600.50 0.56 38 000983 西山煤电824,975 52,361,163.25 0.56 39 600389 江山股份1,673,660 48,636,559.60 0.52 40 600082 海泰发展2,892,500 46,222,150.00 0.49 41 002032 苏泊尔921,564 45,211,929.84 0.48 42 600066 宇通客车1,308,507 45,091,151.22 0.48 43 600479 千金药业1,000,895 43,759,129.40 0.46 44 002028 思源电气699,819 41,289,321.00 0.44 45 600572 康恩贝1,741,786 40,531,360.22 0.43 46 002003 伟星股份1,294,469 39,325,968.22 0.42 47 000680 山推股份1,757,912 34,191,388.40 0.36 48 601088 中国神华517,685 33,965,312.85 0.36 49 000960 锡业股份500,269 33,047,770.14 0.35 50 600823 世茂股份1,609,401 32,992,720.50 0.35 51 600251 冠农股份722,910 31,056,213.60 0.33 52 601857 中国石油941,050 29,134,908.00 0.31 53 601866 中海集运2,228,052 27,070,831.80 0.29 54 600007 中国国贸1,129,864 23,738,442.64 0.25 55 000024 招商地产335,659 19,871,012.80 0.21 56 600104 上海汽车715,892 18,820,800.68 0.20 57 600282 南钢股份865,925 17,959,284.50 0.19 58 002022 科华生物487,908 17,320,734.00 0.18 59 600664 S 哈药804,879 13,401,235.35 0.14 60 002202 金风科技90,366 12,691,904.70 0.13 61 600125 铁龙物流934,000 12,272,760.00 0.13 62 600655 豫园商城300,000 9,621,000.00 0.10 63 600829 三精制药345,919 8,886,659.11 0.09 64 600832 东方明珠143,000 2,609,750.00 0.03 65 002194 武汉凡谷33,001 1,713,081.91 0.02 66 002186 全聚德18,259 1,077,828.77 0.01 67 002187 广百股份19,759 849,439.41 0.01 68 002185 华天科技33,697 722,463.68 0.01 69 002189 利达光电33,710 495,537.00 0.01 70 002201 九鼎新材14,176 451,789.12 0.00 32 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 71 002184 海得控制16,852 387,764.52 0.00 72 002193 山东如意15,044 362,560.40 0.00 73 002181 粤传媒12,421 331,392.28 0.00 74 002190 成飞集成14,098 298,313.68 0.00 75 002196 方正电机9,880 240,874.40 0.00 76 002188 新嘉联11,180 239,922.80 0.00 77 002195 海隆软件6,796 223,316.56 0.00 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细 序号股票代码股票名称累计买入金额(元) 占期末资产净值比例 (%) 1 600030 中信证券712,408,699.51 7.55 2 600036 招商银行608,538,550.60 6.45 3 600029 南方航空508,567,758.43 5.39 4 601398 工商银行447,161,721.58 4.74 5 601628 中国人寿446,969,073.91 4.74 6 600519 贵州茅台445,588,666.48 4.72 7 601318 中国平安408,200,529.99 4.33 8 600000 浦发银行341,575,671.08 3.62 9 600823 世茂股份276,057,096.79 2.93 10 000898 鞍钢股份267,984,257.77 2.84 11 600718 东软股份267,678,744.52 2.84 12 600547 山东黄金256,733,544.79 2.72 13 600591 上海航空248,367,426.92 2.63 14 000001 深发展Ａ 246,210,245.13 2.61 15 601600 中国铝业238,097,426.38 2.52 16 000917 电广传媒233,098,649.26 2.47 17 600383 金地集团231,415,151.28 2.45 18 600048 保利地产229,264,110.95 2.43 19 601808 中海油服226,038,554.65 2.40 20 000069 华侨城Ａ 218,304,371.43 2.31 21 002024 苏宁电器207,549,857.43 2.20 22 600019 宝钢股份206,325,349.88 2.19 23 002032 苏泊尔205,836,858.79 2.18 24 000792 盐湖钾肥195,153,819.19 2.07 备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2007 年5 月29 日，因此采用期末基 金资产净值。 2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20 名的股票明细 序号股票代码股票名称累计卖出金额(元) 占期末资产净值比例 (%) 1 600030 中信证券851,443,507.16 9.03 33 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 2 601318 中国平安648,482,169.67 6.88 3 601628 中国人寿583,881,100.44 6.19 4 601398 工商银行460,757,723.95 4.88 5 601600 中国铝业384,048,105.34 4.07 6 600036 招商银行324,175,940.03 3.44 7 600383 金地集团313,435,274.06 3.32 8 000917 电广传媒292,576,490.52 3.10 9 600048 保利地产263,699,379.87 2.80 10 000001 深发展Ａ 247,408,527.22 2.62 11 000612 焦作万方235,971,238.31 2.50 12 600519 贵州茅台223,646,151.81 2.37 13 600000 浦发银行220,013,160.50 2.33 14 000024 招商地产215,793,629.20 2.29 15 601919 中国远洋208,783,854.03 2.21 16 600591 上海航空207,331,336.86 2.20 17 600325 华发股份182,003,759.71 1.93 18 600019 宝钢股份181,843,854.18 1.93 19 000878 云南铜业175,590,440.32 1.86 20 000069 华侨城Ａ 161,145,469.72 1.71 备注：由于本基金合同于报告期内生效，生效日为2007 年5 月29 日，因此采用期末基 金资产净值。 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元) 16,584,701,893.27 12,943,475,887.31 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券－ － 2 金融债券－ － 其中：政策性金融债券－ － 3 央行票据485,750,000.00 5.15 4 企业债券725,180.00 0.01 5 可转换债券－ － 6 短期融资券－ － 合计486,475,180.00 5.16 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号代码债券名称数量（张） 市值（元） 占资产净值 比例（%） 1 0701018 07 央行票据18 5,000,000 485,750,000.00 5.15 2 126008 08 上汽债10,100 725,180.00 0.01 34 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （七）报告期内基金投资权证的情况 1、报告期末基金投资的权证明细 序号代码权证名称数量（份） 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 030002 五粮YGC1 143,000 6,807,229.00 0.07 2 580016 上汽CWB1 36,360 330,356.05 0.00 2、报告期内基金获得的权证明细 序号代码权证名称数量（份） 成本(元) 获得方式 1 030002 五粮YGC1 472,000 22,379,948.89 主动投资 2 580014 深高CWB1 156,816 519,511.57 可分离债 3 580015 日照CWB1 217,140 458,165.40 可分离债 4 580016 上汽CWB1 36,360 315,557.53 可分离债 （八）报告期末基金投资的资产支持证券明细 截至报告期末，本基金未投资资产支持证券。 （九）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也 没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、基金的其他资产构成 项目金额（元） 深圳结算保证金4,778,417.93 应收利息12,455,216.51 应收基金申购款2,072,297.50 买入返售金融资产2,100,003,090.00 合计2,119,309,021.94 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期可转换债券。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）报告期末基金份额持有人户数 1 报告期末基金份额持有人户数(户)： 230,449 2 报告期末平均每户持有基金份额(份)： 31,616.74 （二）报告期末基金份额持有人结构 序号持有人结构数量(份) 占总份额比 35 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 例(%) 基金份额总额： 7,286,045,078.41 100 1 其中：机构投资者持有的基金份额142,699,046.87 1.96 2 个人投资者持有的基金份额7,143,346,031.54 98.04 （三）报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额 的总量(份) 占本基金总份额 的比例(%) 基金管理公司持有本基金的所 有从业人员 － － 九、开放式基金份额变动情况 序号项目份额(份) 1 基金合同生效日的基金份额总额8,921,315,668.58 2 本报告期期初基金份额总额8,921,315,668.58 3 本报告期期间总申购份额2,172,450,054.57 4 本报告期期间总赎回份额3,807,720,644.74 5 本报告期期末基金份额总额7,286,045,078.41 十、重大事项揭示 （一）基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，陆音女士辞去基金管理人的员工监事职务，自2007 年7 月25 日起由梁丰先生担任员工监事。 报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007 年 11 月27 日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。 （三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四）基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 （五）基金收益分配事项 报告期内基金未进行收益分配。 （六）基金改聘为其审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永 道中天会计师事务所有限公司的报酬为120,000.00 元人民币，该事务所已向本 基金提供了1 年的审计服务。 36 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （七）基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 （八）基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理 机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密 的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证 券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地 为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息 服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人 与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、期末基金租用证券公司专用交易单元数量 序号证券公司租用交易单元数量(个) 1 中国国际金融有限公司1 2 中信证券股份有限公司1 3 招商证券股份有限公司1 4 中国银河证券股份有限公司1 5 东方证券股份有限公司1 6 国金证券有限责任公司1 7 联合证券有限责任公司1 8 国泰君安证券股份有限公司1 9 申银万国证券股份有限公司1 10 国信证券有限责任公司1 11 广发证券股份有限公司1 12 财通证券经纪有限责任公司1 13 华泰证券股份有限公司1 14 南京证券有限责任公司1 合计14 4、基金租用证券公司专用交易单元交易情况 2007年 交易/证券公司 金额(元) 比例(%) 1、股票交易 华泰证券股份有限公司4,085,131,139.15 14.10 37 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 申银万国证券股份有限公司3,487,714,968.34 12.03 中国国际金融有限公司2,887,981,517.28 9.97 联合证券有限责任公司2,773,193,602.44 9.57 财通证券经纪有限责任公司2,577,355,234.90 8.89 国信证券有限责任公司2,424,081,688.16 8.36 中信证券股份有限公司1,954,891,689.10 6.75 东方证券股份有限公司1,909,647,514.60 6.59 广发证券股份有限公司1,622,372,075.36 5.60 中国银河证券股份有限公司1,608,675,083.75 5.55 招商证券股份有限公司1,117,171,776.61 3.85 国泰君安证券股份有限公司1,073,541,296.84 3.70 国金证券有限责任公司971,667,191.29 3.35 南京证券有限责任公司486,405,687.85 1.68 合计28,979,830,465.67 100 2、债券交易 华泰证券股份有限公司3,974,678.10 100 合计3,974,678.10 100 3、债券回购交易报告期内基金未进行交易所债券回购交易 4、权证交易 国信证券有限责任公司18,314,986.50 47.38 国金证券有限责任公司11,019,108.01 28.51 联合证券有限责任公司7,144,944.10 18.48 华泰证券股份有限公司2,174,911.86 5.63 合计38,653,950.47 100 5、佣金 华泰证券股份有限公司3,349,797.73 14.29 申银万国证券股份有限公司2,859,920.90 12.20 中国国际金融有限公司2,368,133.39 10.10 联合证券有限责任公司2,170,037.18 9.26 财通证券经纪有限责任公司2,113,421.64 9.01 国信证券有限责任公司1,893,084.86 8.07 中信证券股份有限公司1,603,008.55 6.84 东方证券股份有限公司1,565,903.51 6.68 广发证券股份有限公司1,330,339.78 5.67 中国银河证券股份有限公司1,319,109.13 5.63 招商证券股份有限公司874,191.10 3.73 国泰君安证券股份有限公司840,050.19 3.58 国金证券有限责任公司760,332.68 3.24 南京证券有限责任公司398,849.06 1.70 合计23,446,179.70 100 5、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 上述14 个交易单元均系本报告期内租用。 38 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 （九）其它事项 重大事件信息披露报纸披露日期 关于友邦华泰积极成长混合型基金 发售公告及招募说明书的更正提示 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-18 友邦华泰积极成长混合型基金份额 发售公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-15 友邦华泰积极成长混合型基金招募 说明书 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-15 友邦华泰积极成长混合型基金基金 合同 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-16 友邦华泰积极成长混合型基金托管 协议 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-16 友邦华泰基金管理有限公司关于增 加东海证券为友邦成长代销机构的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-18 关于友邦华泰积极成长混合型基金 发售公告及招募说明书的更正提示 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-18 友邦华泰基金管理有限公司关于增 加宏源证券为友邦成长代销机构的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-23 友邦华泰积极成长混合型基金提前 结束募集的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-24 《友邦华泰积极成长基金生效公 告》 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-5-30 关于增加平安证券为积极成长基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-7 友邦华泰积极成长基金开放申购赎 回业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-10 友邦华泰积极成长基金开办定期定 额业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-10 友邦华泰积极成长基金通过交通银 行网上银行申购实行费率优惠的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-14 友邦华泰积极成长基金在交通银行 开办定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-14 关于增加安信证券为友邦成长混合 型基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-20 关于增加江南证券为友邦成长基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-8-27 友邦成长基金投资海泰发展非公开 发行股票的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-9-29 关于增加恒泰证券为友邦成长基金 代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-10-15 39 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2007 年年度报告 友邦成长基金季度报告（2007 年第 3 季度） 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-10-26 关于友邦盛世基金和友邦成长基金 之间开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-10-29 友邦盛世基金和友邦成长基金之间 开通直销及网上交易系统基金转换 业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-10-30 友邦成长基金关于增加中银国际证 券为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-12-7 关于友邦盛世和友邦成长参加邮储 银行定期定额投资优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-12-20 关于增加中国工商银行为友邦成长 基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-12-28 友邦成长基金参加工商银行网银基 金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报2007-12-28 十一、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的文件 2、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金的公告 （二）存放地点和查阅方式 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88 号金茂大厦40 楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）咨询方法 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务中心：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○八年三月二十九日 40 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |