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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35556 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：巨田基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行 送出日期：2008年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定，于2008 年3 月26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介........................................................................................................1 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................................3 三、基金管理人报告............................................................................................6 四、基金托管人报告..........................................................................................10 五、审计报告......................................................................................................11 六、基金财务会计报告......................................................................................12 七、投资组合报告..............................................................................................34 八、基金份额持有人户数、持有人结构..........................................................45 九、开放式基金份额变动..................................................................................46 十、重大事件揭示..............................................................................................46 十一、备查文件目录..........................................................................................51 1 一、基金简介 （一）基金基本情况 1、基金名称：巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF） 2、基金简称：巨田资源 3、交易代码：163302 4、基金运作方式：上市契约型开放式 5、基金合同生效日：2005 年9 月27 日 6、报告期末基金份额总额：1,633,098,805.45 份 7、基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 8、上市日期：2007 年7 月5 日 9、基金投资目标： 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长 期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判 断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势 企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 10、投资策略： 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源 类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下 而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选 择的过程中。 （1）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评 估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金 将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机 选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 2 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率 趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场 资产配置、券种选择3 个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动 态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证 在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS 模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价 模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛 补的认购权证、双限策略等。 11、业绩比较基准 本基金业绩比较基准是：70%×中信标普300 指数+30%×中信标普全债指 数 12、风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基 金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投 资人投资。 （二）基金管理人情况 1、基金管理人名称：巨田基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 楼 3、办公地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦4 楼 4、邮政编码：518033 5、法定代表人：王一楠 6、信息披露负责人：李锦 7、联系电话：0755－82993636 8、传真：0755－82990384 9、电子信箱：xxpl@jtfund.com （三）基金托管人情况 3 1、基金托管人名称：中国光大银行股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 3、办公地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 4、邮政编码：100045 5、法定代表人：唐双宁 6、信息披露负责人：张建春 7、联系电话：010－68560675 8、传真：010－68560661 9、电子信箱：zhangjianchun@cebbank.com （四）信息披露报刊、网站及置备地点 基金选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.jtfund.com 基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人处 （五）会计师事务所 1、名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 2、办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 （六）注册登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 2、办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标（单位：人民币元） 4 注：以上所述基金财务指标的计算期间：2007 年度为1 月1 日至12 月31 日，2006 年 度为1 月1 日至12 月31 日，2005 年度为2005 年9 月27 日至12 月31 日，不包括基金份 额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，增加“本期利润”指标，原“基金本期净收 益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均份额本期 净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，原“期末可供分配收益”名称调整为“期 末可供分配利润”，原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”。 （二）基金净值表现 根据《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同（LOF）》，本基金业绩比 较基准是：70%×中信标普300 指数+30%×中信标普全债指数 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。选择市场认同度比较高的中信标普300 指数、中信标普全债指 数作为计算的基础指数； 2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，虽然股票最高投 资比例可达到95%，但这一投资比例所对应的是阶段性、非常态的资产配置比例。 在一般市场状况下，为控制基金风险，本基金股票投资比例会控制在70%左右， 债券投资比例控制在30%以内。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确 定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性； 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平 衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例 主要财务指标2007 年2006 年2005 年 本期利润626,265,396.93 76,450,559.58 2,333,176.34 本期利润扣减本期公允价值变 动损益后的净额256,405,678.97 62,386,036.78 1,214,642.70 加权平均份额本期利润0.7948 0.9479 0.0144 期末可供分配利润465,361,995.52 1,678,552.31 1,053,498.47 期末可供分配份额利润0.2850 0.0165 0.0079 期末基金资产净值3,502,017,485.95 122,942,735.10 135,179,447.65 期末基金份额净值2.1444 1.2083 1.0195 加权平均净值利润率41.86% 75.53% 1.44% 本期份额净值增长率159.00% 115.15% 1.95% 份额累计净值增长率468.09% 119.34% 1.95% 5 采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 A、巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)净值增长率与同期业绩比较基准收 益率比较表 阶段净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准①－③ ②－④ ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去一个月9.62% 1.47% 9.33% 1.11% 0.29% 0.36% 过去三个月-5.42% 1.73% -2.14% 1.37% -3.28% 0.36% 过去六个月43.60% 1.88% 28.07% 1.45% 15.53% 0.43% 过去一年159.00% 2.21% 98.12% 1.61% 60.88% 0.60% 基金合同生效至 2005 年底 1.95% 0.12% 0.52% 0.61% 1.43% -0.49% 2006 年全年115.15% 1.27% 76.97% 0.98% 38.18% 0.29% 2007 年全年159.00% 2.21% 98.12% 1.61% 60.88% 0.60% 自基金合同生效起 至今 468.09% 1.70% 252.44% 1.28% 215.65% 0.42% B、巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效以来累计净值增长率 与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 -15% 85% 185% 285% 385% 485% 585% 2005-9-26 2005-11-28 2006-1-25 2006-3-31 2 00 6- 6-2 2006-7-28 2006-9-22 2006-11-24 2007-1-24 200 7-3-28 07- 5- 30 07-7-25 07-9-19 2 00 7- 11-2 1 巨田资源优选混合型证券投资基金基金基准 注：根据本基金基金合同规定，本基金合同生效后3 个月内，基金投资组合比例达到本 基金合同的相关约定；本基金股票投资比例的变动范围为基金资产净值的30%-95%，其中 投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%；债券投资比例的变动范围 为基金资产净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值 的5%，法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。截止2007 年12 月31 日， 本基金股票投资占基金净值的84.41%，其中资源类股票的比例为股票资产的91.54%；债券 投资占基金净值的2.78%；现金类资产占基金净值的16.62%。 6 C、巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)净值增长率与业绩比较基准历年收 益率对比图 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 2005年2006年2007年 巨田资源优选混合型证券投资基金基金基准 注：2005 年（基金合同生效当年）的净值增长率按本基金的实际存续期（2005 年9 月 27 日至2005 年12 月31 日）计算。 （三）收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数（单位：元） 备注 2005 年- 2006 年7.250 2007 年5.100 合计12.350 三、基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人简介: 巨田基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立。公 司股东为巨田证券有限责任公司、中信国安信息产业股份有限公司、汉唐证券有 限责任公司、深圳市招融投资控股有限公司、浙江中大集团控股有限公司，公司 注册资本为1 亿元人民币。汉唐证券有限责任公司于2005 年6 月被行政关闭， 现正式破产清算；巨田证券有限责任公司于2006 年10 月被行政清理。对此基金 管理人高度重视，正与有关各方进行积极有效的沟通，争取尽快完成股权重组， 7 为实现长期稳定发展创造更为良好的条件。 基金管理人旗下共管理三只开放式基金，即本基金、巨田基础行业证券投资 基金和巨田货币市场基金。本基金是基金管理人管理的第二只基金。 2、基金经理简介： 冀洪涛先生，经济学硕士，证券从业9 年，历任华夏证券大连业务部研究发 展部投资顾问、债券投资经理；大连证券研究发展总部副经理、兼沈阳业务部副 总经理；巨田证券资产管理部、投资管理部投资经理；2004 年加入巨田基金管 理有限公司，曾任巨田基础行业基金基金经理助理，巨田货币市场基金基金经理， 现任投资管理部副总监、投资决策委员会委员。 （二）基金运作的遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金法》及相关法律法规、《巨 田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，以为基金份额持有人 谋求长期、稳定的投资回报作为目标，本着恪守诚信，审慎勤勉，忠实尽责的原 则认真履行了管理和运用基金财产的职责。报告期内基金管理人各项业务活动合 合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金经理工作报告及展望 1、投资运作回顾 本基金至2007 年年末基金净值为2.1444 元，累计净值为3.3794 元，报告期 基金净值增长率为159%，同期比较基准上涨98.12%，而上证综合指数年度涨 幅为96.66%，基金涨幅远超过了比较基准和市场指数。 总体而言，本基金2007 年整体表现尚可，但四季度表现较为一般，主要原 因是持仓结构的调整不及时导致，三季度带来较大收益的有色金属板块及保险 股四季度出现较大幅度的下跌，操作上虽然有所减仓，但力度不够。全年主要 运作特汇报如下： A、从阶段操作而言，一季度的投资主要以风格类中小市值个股为主，较 为灵活地投资了海运、券商等类股票；二季度的投资则以大盘股为主，包括金融、 地产等板块；三季度的投资以有色金属、煤炭、金融板块的股票为主，前三季度 取得了不错的回报。四季度由于调整不够及时，没有将持仓转向化工、消费等方 向，使得单季出现一定程度的亏损，应该说，由于四季度相比前三季度操作不够 8 积极主动导致后期的被动，但四季度也进行了较大幅度的配置调整，为未来的收 益打下了一定的基础。 B、在个股的操作上，继续发扬了长短结合的特色。虽然长期品种的招商银 行、南山铝业、中信证券、平安保险等下半年有一定的负面影响，但中期品种中 的山西三维、厦门国贸、中国国航等收获不少。 C、感谢持有人的信任，报告期基金管理规模迅速增长，从年初的2 亿达到 30 亿以上。虽然四月份的规模快速扩张给投资带来一定压力，但操作上较为果 断，实现了当期利益的最大化。后期在市场下跌过程中，操作上有一定的失误， 较早的补仓行动使得基金收益率受到影响，而且对部分持仓品种的减持不够迅 速、果断。进入12 月份以后，基金也进行了一定程度的结构调整，但对于新进 入的持有人来说，可能要付出更多的时间成本，管理人也相信，积极主动的结构 调整是必要的也是必须的，具体的效果应该会逐渐体现出来。 总体来说本基金全年有一个先扬后抑的走势，由于后期对市场敏感性有些减 弱，持仓调整不够及时，使得基金净值增长受到了一定程度的影响，年底的主动 调整给基金净值未来重新上升带来了预期和空间。 2、未来的投资思考和投资方向的选择 2007 年给了我们很多值得深刻思索的内容，任何的高估值神话都不能脱离 基本因素的支撑，否则在下跌过程中无法寻求支撑，当调整幅度较大时，许多投 资目标又物有所值了。所以对目前市场背景下的投资有两点深刻感受：第一是现 实总是不符合所谓的一致预期，当市场预期会再创新低时，却有力量止跌回稳， 当市场预期最后一天应该以红盘报收，却跌了40 多点，这也是市场的魅力所在； 当各路专家预测2008 年股指运行区间几乎一致时，看来收获一个不同的结果的 可能性更大。第二点感受是投资机会是跌出来的，当市场普遍估值不低的情况下， 结构性机会将是投资者需重点捕捉的主题，长期向好的宏观背景将成为股市的有 力支撑，所以每一次大幅度的震荡应该是又给投资者提供了新一轮结构调整、持 续盈利的机会，这样当我们面对2008 年市场习惯性的震荡时，心里会平静一些。 对于未来的操作，我们仍然会坚持长、短期结合的投资策略，坚持以价值投 资的投资理念进行投资运作。熟悉和接受市场可能发生的大幅波动，有效进行投 资组合的动态调整，把握结构性的机会。 9 A、仍然坚持对资源股的中长期投资。虽然资源类个股出现了较大幅度的调 整，但资源价值长期上升的趋势不会改变，2008 年仍然存在较大的资产重估机 会。 B、关注高成长的公司。一方面是企业内生的增长，如金融、交通运输、食 品、化工等板；另一方面是企业外生性的增长，尤其积极关注资产注入类公司。 资产注入和央企的整体上市将是2008 年较大的投资主题。 总之，2007 年度是前期精彩、后期有些遗憾，但基金管理人确实是辛苦尽 职的，希望广大基金持有人尤其是新加入的持有人给予支持和理解，毕竟这是长 跑历程的一小段，并不能改变本基金的中长期投资业绩。真诚感谢长期持有人对 巨田资源基金的支持和信任，这是一份沉甸甸的责任，也是基金管理人前行的动 力。我们也会立足长远，不会为短期的排名争夺而改变中长期的投资理念，为您 的财富增长继续努力。 （四）基金内部监察报告 报告期内基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将内部 风险控制工作放在各项工作的首位。基金管理人的监察稽核工作涵盖了监督内控 制度的执行情况、检查评价基金运作的合法性合规性、揭示内部管理及基金运作 中的风险、及时提出改进意见、确保国家有关法律法规和基金管理人内控制度的 有效执行等方面，通过资料审阅、现场检查、人员询问、重点项目专项检查等方 法实施了对基金管理运作各方面的监察稽核。 为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和安全完整，基金管理人 主要采取了如下措施： 1、严格执行各项内控制度，及时修订完善各项内部管理制度。报告期内基 金管理人根据最新法律法规的要求及时对部分内部管理制度和部门业务规章进 行了修订，以保证各项业务活动的开展符合政策的最新要求，保证各项业务活动 的合法合规和维护基金份额持有人的根本利益。 2、严格执行各项投资流程，保证基金投资运作的稳健规范。严格执行由授 权、研究、决策、执行和评估等环节构成的投资管理系统，不断完善投资管理的 内部控制制度，严格监控投资决策程序和投资过程以及投资交易品种和所持有交 易品种的持仓比例，重点针对研究业务支持、投资授权遵守、关联交易业务控制 10 等环节进行监督检查，确保投资运作的合法合规。 3、细化监察稽核工作流程，实现监察稽核工作的流程化、制度化。基金管 理人不断明确监察稽核岗位的工作要点和步骤，不断完善、细化监察稽核工作流 程。 4、不断完善技术保障系统，保证各项业务运作正常有序进行。各项技术保 障系统的运作是防范运作风险的重要前提之一。报告期内基金管理人的TA 系统、 基金会计核算系统、基金直销系统、投资交易系统、客户服务系统等均运作正常， 并确保系统管理和业务操作权限分开的严格执行。 5、加强法律法规的学习和培训，树立坚定的遵法守法的工作信念，不断提 高各项业务素质。基金管理人开展了灵活多样的法规教育与培训工作，通过树立 每个员工的风险控制意识保证基金管理人各项工作的运转正常和健康发展，维护 基金份额持有人的利益。 2008 年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，以风险控制为核心，加强对基金内控工作的科学化建设，继续保障公司 和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益，力争为基金份额持有 人获取满意回报。 四、基金托管人报告 本基金托管人——中国光大银行，依据《证券投资基金法》及相关法规、《巨 田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《巨田资源优选混合型证券 投资基金(LOF)托管协议》，托管巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)。 2007 年度，中国光大银行在巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)托管过 程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协 议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对巨田资源优选混合型证券投资 基金(LOF)的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，向基金管理人及时 提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告， 没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作 为基金托管人所应尽的义务。 11 2007 年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、 基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——巨田基金管理有限公司的投资 运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害 基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重 要方面的运作能够严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对基金管理人——巨田基金管理有限公司编制的“巨田资源优 选混合型证券投资基金(LOF)2007 年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和 完整的。 中国光大银行投资与托管业务部 2008 年3 月26 日 五、审计报告 普华永道中天审字(2008)第20378 号 巨田资源优选混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“巨 田资源优选基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》 和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表 是巨田资源优选基金的基金管理人巨田基金管理有限公司管理层的责任。这种责 任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； 12 (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《巨田资源优选混合型证 券投资基金（LOF）基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附 注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了巨田 资源优选基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净 值变动情况。 普华永道中天注册会计师：薛竞 会计师事务所有限公司注册会计师：陈宇 中国· 上海市 2008 年3 月24 日 六、基金财务会计报告 （一）基金会计报表 13 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)资产负债表 单位：人民币元 2007 年2006 年 附注12 月31 日12 月31 日 资产 银行存款482,162,104.47 26,559,494.12 结算备付金2,360,626.90 597,942.11 存出保证金1,574,225.86 1,000,000.00 交易性金融资产6 3,053,576,611.54 99,924,161.30 其中：股票投资2,956,166,611.54 99,924,161.30 债券投资97,410,000.00 - 资产支持证券投资- - 衍生金融资产- - 买入返售金融资产- - 应收证券清算款4,870,577.02 - 应收利息7 356,123.21 4,750.51 应收股利- - 应收申购款5,110,070.05 902,173.55 其他资产- - 资产总计3,550,010,339.05 128,988,521.59 负债与持有人权益 负债： 短期借款 14 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款- - 应付证券清算款29,708,020.13 1,213,982.69 应付赎回款10,234,309.82 3,634,980.13 应付管理人报酬4,221,323.80 154,448.86 应付托管费703,553.99 25,741.45 应付销售服务费 应付交易费用8 1,897,744.26 342,332.01 应交税费 应付利息- 应付利润 其他负债9 1,227,901.10 674,301.35 负债合计47,992,853.10 6,045,786.49 所有者权益 实收基金10 1,633,098,805.45 101,749,373.62 未分配利润1,868,918,680.50 21,193,361.48 所有者权益合计3,502,017,485.95 122,942,735.10 负债和所有者权益总计3,550,010,339.05 128,988,521.59 基金份额总额(份) 10 1,633,098,805.45 101,749,373.62 基金份额净值2.1444 1.2083 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)利润表 单位：人民币元 附注2007 年度2006 年度 15 收入 利息收入2,278,448.84 325,119.95 其中：存款利息收入1,480,489.41 151,418.41 债券利息收入750,501.44 138,218.59 资产支持证券利息收入- - 买入返售金融资产收入47,457.99 35,482.95 投资收益301,312,639.90 66,514,094.63 其中：股票投资收益11 291,735,370.85 62,744,152.40 债券投资收益12 2,963,252.76 864,228.93 资产支持证券投资收益/(损失) - - 衍生工具收益13 418,753.16 1,428,882.05 股利收益6,195,263.13 1,476,831.25 公允价值变动收益/(损失) 14 369,859,717.96 14,064,522.80 其他收入15 2,890,619.19 149,550.59 收入合计676,341,425.89 81,053,287.97 费用 管理人报酬(21,932,063.31) (1,514,075.55) 托管费(3,655,343.80) (252,345.94) 销售服务费- - 交易费用16 (23,309,470.87) (2,779,426.10) 利息支出(901,698.31) - 其中：卖出回购金融资产支出(901,698.31) - 其他费用17 (277,452.67) (56,880.80) 费用合计(50,076,028.96) (4,602,728.39) 利润总额626,265,396.93 76,450,559.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)所有者权益（基金净值）变动表 单位：人民币元 2007 年度 实收基金未分配利润所有者权益合计 年初所有者权益(基金净 值) 101,749,373.62 21,193,361.48 122,942,735.10 本年经营活动产生的基金 净值变动数(本年净利润) - 626,265,396.93 626,265,396.93 本年基金份额交易产生的 基金净值变动数 1,531,349,431.83 1,284,208,160.76 2,815,557,592.59 其中：基金申购款2,300,503,884.14 16 2,934,839,621.45 5,235,343,505.59 基金赎回款 (1,403,490,189.62) (1,016,295,723.38) (2,419,785,913.00) 本年向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变 动数 - (62,748,238.67) (62,748,238.67) 年末所有者权益(基金净 值) 1,633,098,805.45 1,868,918,680.50 3,502,017,485.95 2006 年度 实收基金未分配利润所有者权益合计 年初所有者权益(基金净 值) 132,593,117.38 2,586,330.27 135,179,447.65 本年经营活动产生的基金 净值变动数(本期净利润) - 76,450,559.58 76,450,559.58 本年基金份额交易产生的 基金净值变动数 (30,843,743.76) 753,748.65 (30,089,995.11) 其中：基金申购款 114,252,022.76 22,195,904.76 136,447,927.52 基金赎回款 (145,095,766.52) (21,442,156.11) (166,537,922.63) 本年向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变 动数 - (58,597,277.02) (58,597,277.02) 年末所有者权益(基金净 值) 101,749,373.62 21,193,361.48 122,942,735.10 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）基金会计报表附注（除特别表明外金额单位为人民币元） 1、基金基本情况 巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第79 号《关于同意 巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由巨田基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金 基金合同(LOF)》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定， 17 首次设立募集不包括认购资金利息共募集309,455,317.98 元，业经德勤华永会 计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同(LOF)》于2005 年9 月27 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66 份基金份 额，其中认购资金利息折合113,681.68 份基金份额。本基金的基金管理人为巨 田基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第98 号文审核同意， 本基金7,579,696 份基金份额于2007 年7 月5 日在深交所挂牌交易。未上市交 易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深 交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资 基金基金合同(LOF)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上 市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场 情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30%-95%；债券投 资占基金净值的0%-65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金 资产净值的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：70%X 中信标普300 指数+30%X 中信标普全 债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人巨田基金管理有限公司于2008 年3 月24 日批准报出。 2、财务报表的编制基础 本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制 度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《巨 田资源优选混合型证券投资基金基金合同(LOF)》以及中国证监会允许的基金行 业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金开始执行财政 部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国 证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同(LOF)》和中国证监会允许的 18 如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。 在编制2007 年度财务报表时，2006 年度以及2007 年1 月1 日至2007 年 6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计 准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券 投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且 将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业 务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务 报表附注22。 3、遵循企业会计准则的声明 本基金2007 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 4、重要会计政策和会计估计 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 金融资产和金融负债的分类及抵销 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分 为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公 19 允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具 所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后 的净额在资产负债表列示。 (d)基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务 清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允 价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用 估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本 基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下： (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易 收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估 值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按 20 估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场 交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按 最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价以确定公允价值并估值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交 易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值；估值日无交易且最近交 易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从 实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交 易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经 济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易 且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权 证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 (iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基 金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价 格估值。 21 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （1）股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本 按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金 额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股 股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平 均法于交易日结转。 （2）债券投资 2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投 资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投 资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止 的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入 初始确认金额。 自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本 按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资， 后于权证实际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调 整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收 益/(损失)；自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确 认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 （3）权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本 22 按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金 额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得 时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取 得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例 将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权 证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数 量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平 均法于交易日结转。 (ii) 贷款和应收款项 2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账， 并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金 额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始 确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入 或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线 法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金 额。 (iii) 其他金融负债 2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并 采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入 资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初 始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收 入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线 法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金 额。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 23 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按 直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率 与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起， 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在 回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可 采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 (g) 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 2007 年7 月1 日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起， 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在 回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可 采用直线法。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分 后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 (i) 损益平准金 24 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中 包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金 申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 (j) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金 份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转 为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。基金收益分配 每年至少一次，最多六次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易 产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可 进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交 易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股 息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应 纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所 得税。 25 (d) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易 印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6、交易性金融资产 2007 年12 月31 日 成本公允价值估值增值/(减值) 股票投资2,571,071,837.14 2,956,166,611.54 385,094,774.40 债券投资97,462,000.00 97,410,000.00 (52,000.00) －银行间同业市场97,462,000.00 97,410,000.00 (52,000.00) 2,668,533,837.14 3,053,576,611.54 385,042,774.40 2006 年12 月31 日 成本公允价值估值增值 股票投资84,741,104.86 99,924,161.30 15,183,056.44 7、应收利息 2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应收债券利息260,440.18 - 应收银行存款利息94,053.93 4,256.51 应收结算备付金利息1,062.30 269.00 应收申购款利息341.80 - 应收存出保证金利息225.00 225.00 356,123.21 4,750.51 8、应付交易费用 2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应付交易所市场交易佣金1,896,490.56 342,332.01 应付银行间同业市场交易费用1,253.70 - 1,897,744.26 342,332.01 9、其他负债 2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 应付券商席位保证金1,000,000.00 500,000.00 预提费用189,500.00 164,500.00 应付赎回费38,401.10 9,801.35 1,227,901.10 674,301.35 10、实收基金 26 基金份额总额实收基金 2006 年12 月31 日101,749,373.62 101,749,373.62 本年申购2,934,839,621.45 2,934,839,621.45 其中：红利再投资35,199,642.53 35,199,642.53 本年赎回-1,403,490,189.62 -1,403,490,189.62 2007 年12 月31 日1,633,098,805.45 1,633,098,805.45 于2007 年12 月31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为153,541,000 份，托管在场外未上市交易的基金份额为1,479,557,805.45 份。上市的基金份 额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系 统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 11、股票投资收益 2007 年度2006 年度 卖出股票成交金额2,329,580,286.07 692,233,265.27 减：卖出股票成本总额(2,037,844,915.22) (629,489,112.87) 291,735,370.85 62,744,152.40 本基金于本年度内未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价 (2006 年：216,966.97 元，已全额冲减股票投资成本)。 12、债券投资收益 2007 年度2006 年度 卖出及到期兑付债券结算金额78,599,195.00 61,906,062.58 减：应收利息总额(490,482.81) (1,349,635.03) 减：卖出及到期兑付债券成本总额(75,145,459.43) (59,692,198.62) 2,963,252.76 864,228.93 13、衍生工具收益 2007 年度2006 年度 卖出权证成交金额及权证行权收入8,135,195.22 1,551,260.55 减：卖出权证及权证行权成本总额(7,716,442.06) (122,378.50) 418,753.16 1,428,882.05 14、公允价值变动收益 2007 年度2006 年度 交易性金融资产 －股票投资369,911,717.96 14,051,105.68 －债券投资(52,000.00) 13,417.12 369,859,717.96 14,064,522.80 15、其他收入 2007 年度2006 年度 赎回基金补偿收入(a) 2,674,513.89 145,864.99 转换基金补偿收入(b) 216,103.85 237.00 27 配债手续费返还- 3,448.60 其他1.45 - 2,890,619.19 149,550.59 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 (b) 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 16、交易费用 2007 年度2006 年度 交易所市场交易费用23,308,145.87 2,779,301.10 银行间同业市场交易费用1,325.00 125.00 23,309,470.87 2,779,426.10 17、其他费用 2007 年度2006 年度 信息披露费100,000.00 (30,000.00) 审计费用85,000.00 60,000.00 上市费用60,000.00 - 债券托管账户维护费18,000.00 22,950.00 银行手续费14,452.67 3,930.80 277,452.67 56,880.80 18、收益分配 本基金于2007 年3 月30 日宣告分红，向截至2007 年3 月29 日止在本基 金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人， 按每10 份基金份额5.10 元派发现金红利。该分红的发放日为2007 年4 月2 日， 共发放红利62,748,238.67 元，其中以现金形式发放24,345,428.64 元，以红利 再投资形式发放38,402,810.03 元。 19、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称与本基金的关系 巨田基金管理有限公司(“巨田基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金代销机构 巨田证券有限责任公司(“巨田证券”) 基金管理人的股东 中信国安信息产业股份有限公司基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司基金管理人的股东 深圳招融投资控股有限公司基金管理人的股东 浙江中大集团控股有限公司基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金 28 2007 年度 买卖股票成交量买卖债券成交量交易佣金 成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金 人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例 巨田证券60,017,473.56 0.89% - - 46,963.80 0.86% 2006 年度 买卖股票成交量买卖债券成交量交易佣金 成交量占全年成交成交量占全年成交佣金占全年佣金 人民币元量的比例人民币元量的比例人民币元总量的比例 巨田证券269,901,667.75 19.81% 1,041,904.15 12.61% 213,569.39 19.43% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证 交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付管理人巨田基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付管理人报酬21,932,063.31 元(2006 年： 1,514,075.55 元)。 (d) 托管费 支付托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付托管费3,655,343.80 元(2006 年：252,345.94 元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为482,162,104.47 元(2006 年：26,559,494.12 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入 为1,391,354.53 元(2006 年：131,700.88 元)。 (f) 关联方持有的基金份额 29 2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 基金份额净值 占基金总份 额的比例基金份额净值 占基金总份 额的比例 巨田基金- - - 30,458,172.66 36,802,610.03 29.93% 基金管理人巨田基金在本年度由于分红再投资增加本基金14,238,009.22 份 基金份额，并且经代销机构赎回本基金44,696,181.88 份基金份额(2006 年：申 购30,458,172.66 份)。 20、流通受限制不能自由转让的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略 投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基 金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转 让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 本基金截至2007 年12 月31 日止投资的因认购新发证券而于期末持有的流 通受限证券情况如下： 股票代码股票名称 成功认购 日期 可流通 日期流通受限类型 认购 价格 年末估 值单价数量 年末成本 总额 年末估值 总额 601857 中国石油07/10/30 08/02/05 新股网下申购16.70 30.96 832,422 13,901,447.40 25,771,785.12 601390 中国中铁07/11/23 08/03/03 新股网下申购4.80 11.49 2,013,937 9,666,897.60 23,140,136.13 601088 中国神华07/09/27 08/01/09 新股网下申购36.99 65.61 153,890 5,692,391.10 10,096,722.90 601866 中海集运07/12/07 08/03/12 新股网下申购6.62 12.15 633,465 4,193,538.30 7,696,599.75 002202 金风科技07/12/18 08/03/26 新股网下申购36.00 140.45 40,866 1,471,176.00 5,739,629.70 601601 中国太保07/12/18 08/03/25 新股网下申购30.00 49.45 89,424 2,682,720.00 4,422,016.80 002194 武汉凡谷07/11/28 08/03/07 新股网下申购21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91 601918 国投新集07/12/07 08/03/19 新股网下申购5.88 15.92 101,280 595,526.40 1,612,377.60 002183 怡亚通07/11/02 08/02/13 新股网下申购24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20 002176 江特电机07/09/26 08/01/14 新股网下申购11.80 35.08 41,666 491,658.80 1,461,643.28 002180 万力达07/10/31 08/02/13 新股网下申购13.88 34.39 31,372 435,443.36 1,078,883.08 002186 全聚德07/11/07 08/02/20 新股网下申购11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77 002182 云海金属07/11/02 08/02/13 新股网下申购10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08 002187 广百股份07/11/12 08/02/22 新股网下申购11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41 002179 中航光电07/10/22 08/02/01 新股网下申购16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10 600125 铁龙物流07/12/27 08/01/07 公开增发11.67 13.14 58,000 676,860.00 762,120.00 002185 华天科技07/11/08 08/02/20 新股网下申购10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68 002177 御银股份07/10/24 08/02/01 新股网下申购13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00 002184 海得控制07/11/07 08/02/18 新股网下申购12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52 30 002189 利达光电07/11/19 08/03/03 新股网下申购5.10 14.70 24,710 126,021.00 363,237.00 002193 山东如意07/11/28 08/03/07 新股网下申购13.07 24.10 15,044 196,625.08 362,560.40 002181 粤传媒07/11/07 08/02/18 新股网下申购7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28 002201 九鼎新材07/12/13 08/03/26 新股网下申购10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12 002178 延华智能07/10/24 08/02/01 新股网下申购7.89 23.20 10,994 86,742.66 255,060.80 002199 东晶电子07/12/12 08/03/21 新股网下申购8.80 25.50 9,645 84,876.00 245,947.50 002196 方正电机07/12/04 08/03/12 新股网下申购7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40 002188 新嘉联07/11/12 08/02/22 新股网下申购10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80 002195 海隆软件07/12/04 08/03/12 新股网下申购10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56 002175 广陆数测07/09/26 08/01/14 新股网下申购11.09 35.20 6,000 66,540.00 211,200.00 合计43,813,389.42 93,325,967.89 截至2007 年12 月31 日止，本基金持有浙江中国小商品城集团股份有限公 司(以下简称“小商品城”)停市股票40,000 股，账面成本为2,855,143.80 元。 按2007 年12 月10 日收盘价每股86.59 元计算，估值为3,463,600.00 元。小商 品城因筹划定向增发事宜，公司股票于2007 年12 月11 日起连续停牌。小商品 城于2008 年3 月5 日复牌，复牌后首日上市开盘价为95.25 元。 21、风险管理 (a) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设 定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各 类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审 查委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在 管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控 制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以合规审查委员会为核心的，由合规审查委员 会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构 体系。 (b) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 31 风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券 交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场 交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (c) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证 券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注20 中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险 管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d) 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (i) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风 险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场 价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资占基金净值的30%-95%，债券投资占基金净值 32 的0%-65%，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。于2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 公允价值 占基金资产 净值的比例公允价值 占基金资产 净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资2,956,166,611.54 84.41% 99,924,161.30 81.28% - 债券投资97,410,000.00 2.78% - 0.00% 3,053,576,611.54 87.19% 99,924,161.30 81.28% 于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市 场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约23,322 万元(2006 年：691 万 元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变， 本基金资产净值则将相应下降约23,322 万元(2006 年：691 万元)。 (ii) 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银 行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公 允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2007 年12 月31 日6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年不计息合计 资产 银行存款482,162,104.47 - - - 482,162,104.47 结算备付金2,360,626.90 - - - 2,360,626.90 存出保证金- - - 1,574,225.86 1,574,225.86 交易性金融资产39,668,000.00 57,742,000.00 - 2,956,166,611.54 3,053,576,611.54 应收证券清算款- - - 4,870,577.02 4,870,577.02 应收利息- - - 356,123.21 356,123.21 应收申购款- - - 5,110,070.05 5,110,070.05 资产总计524,190,731.37 57,742,000.00 - 2,968,077,607.68 3,550,010,339.05 负债 应付证券清算款- - - 29,708,020.13 29,708,020.13 应付赎回款- - - 10,234,309.82 10,234,309.82 应付管理人报酬- - - 4,221,323.80 4,221,323.80 应付托管费- - - 703,553.99 703,553.99 应付交易费用- - - 1,897,744.26 1,897,744.26 其他负债- - - 1,227,901.10 1,227,901.10 33 负债总计- - - 47,992,853.10 47,992,853.10 利率敏感度缺口524,190,731.37 57,742,000.00 - 2,920,084,754.58 3,502,017,485.95 2006 年12 月31 日6 个月以内6 个月至1 年1 至5 年不计息合计 资产 银行存款26,559,494.12 - - - 26,559,494.12 结算备付金597,942.11 - - - 597,942.11 存出保证金- - - 1,000,000.00 1,000,000.00 交易性金融资产- - - 99,924,161.30 99,924,161.30 应收利息- - - 4,750.51 4,750.51 应收申购款- - - 902,173.55 902,173.55 资产总计27,157,436.23 - - 101,831,085.36 128,988,521.59 负债 应付证券清算款- - - 1,213,982.69 1,213,982.69 应付赎回款- - - 3,634,980.13 3,634,980.13 应付管理人报酬- - - 154,448.86 154,448.86 应付托管费- - - 25,741.45 25,741.45 应付交易费用- - - 342,332.01 342,332.01 其他负债- - - 674,301.35 674,301.35 负债总计- - - 6,045,786.49 6,045,786.49 利率敏感度缺口27,157,436.23 - - 95,785,298.87 122,942,735.10 于2007 年12 月31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产 的比例低于5%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2006 年： 同)。 (iii) 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 22、首次执行企业会计准则 如附注2 所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报 表。2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按 照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所 有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006 年1 月1 日、2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月 30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节 过程列示如下： 2006 年1 月1 日 所有者权益 2006 年度 净损益 2006 年12 月31 日 所有者权益 34 按原会计准则和制度列报的金额135,179,447.65 62,386,036.78 122,942,735.10 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产(附注2) - 14,064,522.80 - 按企业会计准则列报的金额135,179,447.65 76,450,559.58 122,942,735.10 2007 年1 月1 日 所有者权益 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间净损益 (未经审计) 2007 年6 月30 日 所有者权益 (未经审计) 按原会计准则和制度列报的金额122,942,735.10 131,138,799.80 1,067,974,880.61 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产(附注2) - 112,311,814.13 - 按企业会计准则列报的金额122,942,735.10 243,450,613.93 1,067,974,880.61 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利 得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的 “公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会 计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和 制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会 计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产名称金额（元） 占基金资产总值比例 股票2,956,166,611.54 83.27% 债券97,410,000.00 2.74% 权证- - 银行存款及清算备付金合计484,522,731.37 13.65% 其他资产11,910,996.14 0.34% 基金资产总计3,550,010,339.05 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类期末股票市值（元） 市值占净值比例 A 农、林、牧、渔业3,990,000.00 0.11% B 采掘业359,667,955.97 10.27% C 制造业688,753,794.62 19.67% C0 食品、饮料15,710,214.46 0.45% C1 纺织、服装、皮毛 362,560.40 0.01% 35 C2 木材、家具- - C3 造纸、印刷50,470,931.79 1.44% C4 石油、化学、塑胶、塑料 69,656,483.85 1.99% C5 电子2,357,715.08 0.07% C6 金属、非金属344,986,837.10 9.85% C7 机械、设备、仪表 9,432,970.46 0.27% C8 医药、生物制品195,776,081.48 5.59% C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 225,162,112.00 6.43% E 建筑业54,028,136.13 1.54% F 交通运输、仓储业603,028,265.44 17.22% G 信息技术业102,742,800.63 2.93% H 批发和零售贸易 73,853,035.81 2.11% I 金融、保险业 729,019,457.04 20.82% J 房地产业45,402,000.00 1.30% K 社会服务业 66,724,061.62 1.91% L 传播与文化产业 331,392.28 0.01% M 综合类3,463,600.00 0.10% 合计2,956,166,611.54 84.41% （三）报告期末基金投资的所有股票明细 股票代码股票名称期末库存（股） 期末市值（元） 市值占净值比例 600030 中信证券2,498,888 223,075,731.76 6.37% 600036 招商银行4,838,888 191,765,131.44 5.48% 000690 宝新能源7,699,888 184,797,312.00 5.28% 601318 中国平安1,278,811 135,681,847.10 3.87% 601006 大秦铁路5,080,838 130,171,069.56 3.72% 601111 中国国航4,518,800 123,995,872.00 3.54% 600219 南山铝业4,338,888 115,804,920.72 3.31% 601628 中国人寿1,688,801 97,849,129.94 2.79% 600026 中海发展2,522,938 93,399,164.76 2.67% 600028 中国石化3,880,000 90,908,400.00 2.60% 601088 中国神华1,333,029 87,460,032.69 2.50% 600436 片仔癀2,299,088 87,089,453.44 2.49% 002128 露天煤业1,738,856 86,090,760.56 2.46% 600050 中国联通6,880,008 83,110,496.64 2.37% 000522 白云山Ａ 5,510,088 80,337,083.04 2.29% 000960 锡业股份1,210,553 79,969,131.18 2.28% 36 601328 交通银行4,880,000 76,225,600.00 2.18% 600019 宝钢股份4,258,800 74,273,472.00 2.12% 600717 天津港2,298,479 62,978,324.60 1.80% 601919 中国远洋1,259,818 53,743,835.88 1.53% 600153 建发股份2,000,000 51,860,000.00 1.48% 600966 博汇纸业2,250,153 50,470,931.79 1.44% 600489 中金黄金420,000 47,943,000.00 1.37% 600005 武钢股份2,400,000 47,280,000.00 1.35% 600009 上海机场1,258,800 47,230,176.00 1.35% 600787 中储股份3,500,000 46,690,000.00 1.33% 600900 长江电力2,020,000 39,369,800.00 1.12% 600017 日照港2,288,301 36,361,102.89 1.04% 000758 中色股份800,000 30,888,000.00 0.88% 000002 万科Ａ 900,000 25,956,000.00 0.74% 601857 中国石油832,422 25,771,785.12 0.74% 000069 华侨城Ａ 500,000 25,125,000.00 0.72% 000623 吉林敖东359,000 24,178,650.00 0.69% 601390 中国中铁2,013,937 23,140,136.13 0.66% 000655 金岭矿业600,000 21,318,000.00 0.61% 600596 新安股份300,000 20,139,000.00 0.58% 000933 神火股份380,000 19,881,600.00 0.57% 000888 峨眉山Ａ 1,197,551 19,579,958.85 0.56% 600048 保利地产300,000 19,446,000.00 0.56% 600054 黄山旅游603,600 19,097,904.00 0.55% 600426 华鲁恒升720,000 19,080,000.00 0.54% 600697 欧亚集团689,340 17,550,596.40 0.50% 002153 石基信息124,519 17,308,141.00 0.49% 600309 烟台万华398,357 15,157,483.85 0.43% 600352 浙江龙盛800,000 13,920,000.00 0.40% 600600 青岛啤酒355,239 13,904,054.46 0.40% 601866 中海集运633,465 7,696,599.75 0.22% 002202 金风科技40,866 5,739,629.70 0.16% 601601 中国太保89,424 4,422,016.80 0.13% 600535 天士力189,500 4,170,895.00 0.12% 600189 吉林森工200,000 3,990,000.00 0.11% 600660 福耀玻璃97,050 3,480,213.00 0.10% 600415 小商品城40,000 3,463,600.00 0.10% 000061 农产品100,000 2,888,000.00 0.08% 000869 张裕Ａ 21,100 1,806,160.00 0.05% 002194 武汉凡谷33,001 1,713,081.91 0.05% 002088 鲁阳股份36,200 1,616,330.00 0.05% 601918 国投新集101,280 1,612,377.60 0.05% 37 002183 怡亚通20,376 1,588,309.20 0.05% 002176 江特电机41,666 1,461,643.28 0.04% 000707 双环科技100,000 1,360,000.00 0.04% 002180 万力达31,372 1,078,883.08 0.03% 002186 全聚德18,259 1,077,828.77 0.03% 600396 金山股份50,000 995,000.00 0.03% 002182 云海金属32,956 920,461.08 0.03% 002187 广百股份19,759 849,439.41 0.02% 002179 中航光电17,146 786,144.10 0.02% 600125 铁龙物流58,000 762,120.00 0.02% 002185 华天科技33,697 722,463.68 0.02% 600327 大厦股份50,000 705,000.00 0.02% 002177 御银股份10,305 700,740.00 0.02% 002184 海得控制16,852 387,764.52 0.01% 002189 利达光电24,710 363,237.00 0.01% 002193 山东如意15,044 362,560.40 0.01% 002181 粤传媒12,421 331,392.28 0.01% 002201 九鼎新材10,176 324,309.12 0.01% 002178 延华智能10,994 255,060.80 0.01% 002199 东晶电子9,645 245,947.50 0.01% 002196 方正电机9,880 240,874.40 0.01% 002188 新嘉联11,180 239,922.80 0.01% 002195 海隆软件6,796 223,316.56 0.01% 002175 广陆数测6,000 211,200.00 0.01% 合计2,956,166,611.54 84.41% （四）报告期内股票投资组合的重大变动情况 1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占期初净值比例 600030 中信证券213,017,858.01 173.27% 000690 宝新能源206,532,530.37 167.99% 600036 招商银行191,918,630.95 156.10% 600028 中国石化161,713,711.90 131.54% 600219 南山铝业142,433,798.96 115.85% 601318 中国平安123,727,640.57 100.64% 601088 中国神华123,104,070.23 100.13% 601006 大秦铁路118,882,124.89 96.70% 601628 中国人寿107,558,050.36 87.49% 600019 宝钢股份103,347,054.46 84.06% 002128 露天煤业97,794,199.36 79.54% 600884 杉杉股份91,423,426.99 74.36% 601111 中国国航89,403,952.81 72.72% 38 600436 片仔癀83,816,444.75 68.18% 000069 华侨城Ａ 80,769,705.40 65.70% 600026 中海发展76,831,303.43 62.49% 601328 交通银行76,342,380.90 62.10% 600896 中海海盛75,634,029.45 61.52% 601166 兴业银行75,443,054.82 61.36% 601919 中国远洋69,908,056.97 56.86% 600050 中国联通68,509,390.86 55.72% 600900 长江电力67,694,435.38 55.06% 000960 锡业股份66,064,964.72 53.74% 600717 天津港62,958,038.48 51.21% 000522 白云山Ａ 62,100,467.95 50.51% 000002 万科Ａ 60,079,474.14 48.87% 600787 中储股份58,663,908.71 47.72% 600009 上海机场55,668,116.12 45.28% 600489 中金黄金49,064,376.16 39.91% 600153 建发股份47,917,687.16 38.98% 600016 民生银行45,584,817.62 37.08% 600966 博汇纸业44,546,519.77 36.23% 600872 中炬高新43,492,031.85 35.38% 601398 工商银行42,925,751.92 34.92% 000623 吉林敖东41,761,570.79 33.97% 600005 武钢股份41,563,933.54 33.81% 000709 唐钢股份38,735,761.52 31.51% 000758 中色股份36,652,528.63 29.81% 600017 日照港35,625,701.18 28.98% 000655 金岭矿业34,877,594.91 28.37% 600162 香江控股34,742,149.24 28.26% 600048 保利地产33,919,501.85 27.59% 601857 中国石油33,438,477.40 27.20% 000755 山西三维32,008,158.08 26.04% 600000 浦发银行25,621,154.78 20.84% 002010 传化股份23,447,695.79 19.07% 000858 五粮液23,383,202.20 19.02% 600428 中远航运23,254,885.86 18.92% 000933 神火股份22,987,210.14 18.70% 000968 煤气化22,633,305.77 18.41% 600684 珠江实业22,194,587.79 18.05% 600755 厦门国贸22,171,678.50 18.03% 600697 欧亚集团19,583,292.90 15.93% 600596 新安股份19,367,668.25 15.75% 000848 承德露露19,301,966.52 15.70% 39 600675 中华企业19,039,423.54 15.49% 600426 华鲁恒升18,150,935.25 14.76% 600416 湘电股份18,015,287.29 14.65% 600887 伊利股份17,333,467.08 14.10% 000888 峨眉山Ａ 17,070,936.50 13.89% 600309 烟台万华16,717,888.93 13.60% 000061 农产品16,693,405.02 13.58% 000657 中钨高新16,453,268.97 13.38% 000825 太钢不锈16,326,495.24 13.28% 000800 一汽轿车15,958,679.33 12.98% 600352 浙江龙盛15,904,883.04 12.94% 600054 黄山旅游15,592,173.66 12.68% 600895 张江高科14,958,627.37 12.17% 000878 云南铜业14,813,988.45 12.05% 600795 国电电力13,995,072.65 11.38% 600748 上实发展13,651,070.76 11.10% 000024 招商地产13,503,063.69 10.98% 600600 青岛啤酒13,483,758.84 10.97% 000837 秦川发展13,307,242.85 10.82% 000759 武汉中百13,056,698.07 10.62% 600655 豫园商城12,996,143.67 10.57% 600527 江南高纤12,590,557.01 10.24% 002153 石基信息12,387,214.35 10.08% 601939 建设银行12,382,298.00 10.07% 000598 蓝星清洗11,974,751.01 9.74% 600570 恒生电子11,699,001.60 9.52% 600879 火箭股份10,368,934.23 8.43% 600125 铁龙物流10,269,556.32 8.35% 601600 中国铝业9,851,289.79 8.01% 601390 中国中铁9,666,897.60 7.86% 600415 小商品城9,235,488.62 7.51% 000568 泸州老窖9,204,706.70 7.49% 600886 国投电力9,074,084.21 7.38% 600320 振华港机8,980,625.45 7.30% 600396 金山股份8,385,645.79 6.82% 000869 张裕Ａ 8,362,191.76 6.80% 600828 *ST 成商8,165,762.68 6.64% 600535 天士力8,007,657.20 6.51% 000900 现代投资7,360,506.04 5.99% 000537 广宇发展7,187,998.26 5.85% 600123 兰花科创6,930,677.42 5.64% 000895 双汇发展6,838,023.77 5.56% 40 600121 郑州煤电6,829,110.15 5.55% 000762 西藏矿业6,656,836.00 5.41% 600519 贵州茅台6,245,108.48 5.08% 000999 S 三九5,850,976.08 4.76% 000619 海螺型材5,806,755.57 4.72% 600029 南方航空5,648,475.07 4.59% 600087 南京水运5,568,468.91 4.53% 600015 华夏银行5,529,187.00 4.50% 000031 中粮地产5,382,242.66 4.38% 600082 海泰发展5,166,541.26 4.20% 000089 深圳机场5,107,245.96 4.15% 000602 金马集团5,077,710.60 4.13% 000043 中航地产5,068,347.82 4.12% 600810 神马实业4,996,477.52 4.06% 600393 东华实业4,955,569.08 4.03% 000926 福星股份4,927,466.90 4.01% 600325 华发股份4,822,861.60 3.92% 000973 佛塑股份4,638,468.88 3.77% 601333 广深铁路4,590,004.34 3.73% 002111 威海广泰4,473,120.59 3.64% 000822 山东海化4,428,511.14 3.60% 600607 上实医药4,388,061.66 3.57% 601866 中海集运4,193,538.30 3.41% 600189 吉林森工4,017,399.80 3.27% 002069 獐子岛3,885,831.65 3.16% 000793 华闻传媒3,665,784.04 2.98% 000919 金陵药业3,610,751.73 2.94% 600555 九龙山3,562,427.24 2.90% 600122 宏图高科3,454,707.42 2.81% 600589 广东榕泰3,441,536.12 2.80% 000060 中金岭南3,398,662.61 2.76% 600258 首旅股份3,310,472.62 2.69% 600660 福耀玻璃3,272,430.90 2.66% 600307 酒钢宏兴3,230,871.53 2.63% 600066 宇通客车3,154,359.35 2.57% 000531 穗恒运Ａ 3,146,455.95 2.56% 600177 雅戈尔3,139,592.10 2.55% 600963 岳阳纸业3,108,152.32 2.53% 000768 西飞国际3,097,179.12 2.52% 000559 万向钱潮2,997,784.37 2.44% 000616 亿城股份2,876,639.66 2.34% 600993 马应龙2,775,898.26 2.26% 41 000088 盐田港2,699,277.87 2.20% 601601 中国太保2,682,720.00 2.18% 600446 金证股份2,613,445.30 2.13% 600253 天方药业2,590,685.34 2.11% 000513 丽珠集团2,589,969.14 2.11% 000961 大连金牛2,572,110.85 2.09% 000718 苏宁环球2,459,888.46 2.00% 2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例 600884 杉杉股份90,939,535.42 73.97% 600896 中海海盛86,343,590.93 70.23% 600028 中国石化82,850,287.27 67.39% 601166 兴业银行78,333,730.75 63.72% 600219 南山铝业74,644,376.22 60.71% 000002 万科Ａ 53,315,523.15 43.37% 000755 山西三维51,862,023.85 42.18% 600872 中炬高新50,649,628.47 41.20% 600016 民生银行50,362,956.13 40.96% 600036 招商银行47,126,956.31 38.33% 601398 工商银行44,834,850.70 36.47% 000690 宝新能源43,650,456.06 35.50% 600900 长江电力42,142,049.55 34.28% 600428 中远航运39,175,635.44 31.86% 000623 吉林敖东38,475,748.33 31.30% 000709 唐钢股份36,351,230.63 29.57% 000069 华侨城Ａ 34,183,535.66 27.80% 000858 五粮液32,350,997.35 26.31% 600019 宝钢股份31,725,609.35 25.81% 000655 金岭矿业30,639,784.20 24.92% 600755 厦门国贸30,329,627.78 24.67% 600162 香江控股29,940,692.45 24.35% 601006 大秦铁路29,322,769.56 23.85% 000960 锡业股份27,948,833.29 22.73% 600675 中华企业26,789,728.49 21.79% 600787 中储股份26,288,056.46 21.38% 600655 豫园商城26,135,361.63 21.26% 601088 中国神华26,127,844.00 21.25% 002010 传化股份25,771,108.32 20.96% 000933 神火股份25,228,229.37 20.52% 600684 珠江实业25,133,099.61 20.44% 600000 浦发银行24,786,450.10 20.16% 600030 中信证券21,905,386.88 17.82% 42 600895 张江高科21,158,096.62 17.21% 600489 中金黄金20,307,421.23 16.52% 600416 湘电股份19,980,931.21 16.25% 000848 承德露露19,696,943.20 16.02% 000968 煤气化19,134,158.53 15.56% 600887 伊利股份18,808,987.83 15.30% 601600 中国铝业18,785,547.94 15.28% 000825 太钢不锈18,412,382.47 14.98% 000657 中钨高新18,405,351.90 14.97% 600795 国电电力16,762,539.42 13.63% 601628 中国人寿15,440,989.39 12.56% 600570 恒生电子15,095,460.52 12.28% 000800 一汽轿车14,936,099.74 12.15% 002128 露天煤业14,752,441.21 12.00% 600527 江南高纤14,387,790.37 11.70% 601857 中国石油14,240,101.32 11.58% 000598 蓝星清洗13,994,315.21 11.38% 600748 上实发展13,962,977.54 11.36% 000759 武汉中百13,317,781.79 10.83% 000837 秦川发展13,303,271.69 10.82% 600009 上海机场13,275,018.93 10.80% 601939 建设银行13,270,958.74 10.79% 000024 招商地产12,546,967.67 10.21% 600123 兰花科创12,353,866.32 10.05% 000089 深圳机场12,142,789.24 9.88% 600048 保利地产11,739,391.14 9.55% 000061 农产品11,557,903.06 9.40% 600886 国投电力10,784,098.51 8.77% 000878 云南铜业10,702,055.20 8.70% 600320 振华港机9,696,283.42 7.89% 000568 泸州老窖9,667,448.15 7.86% 600125 铁龙物流9,556,987.83 7.77% 600879 火箭股份9,452,572.81 7.69% 600963 岳阳纸业8,953,075.29 7.28% 000869 张裕Ａ 8,362,332.86 6.80% 601111 中国国航8,190,029.64 6.66% 000537 广宇发展8,099,665.17 6.59% 600828 *ST 成商8,068,436.96 6.56% 000900 现代投资7,652,185.03 6.22% 600396 金山股份7,418,537.67 6.03% 600121 郑州煤电6,970,375.87 5.67% 000895 双汇发展6,958,096.72 5.66% 43 600519 贵州茅台6,742,446.22 5.48% 600393 东华实业6,694,849.78 5.45% 000602 金马集团6,609,892.19 5.38% 000031 中粮地产6,495,927.79 5.28% 000039 中集集团6,341,548.21 5.16% 600810 神马实业6,332,077.02 5.15% 600415 小商品城6,200,893.00 5.04% 600426 华鲁恒升6,150,178.15 5.00% 000619 海螺型材5,995,006.88 4.88% 600269 赣粤高速5,978,152.58 4.86% 000999 S 三九5,975,178.02 4.86% 600082 海泰发展5,942,282.65 4.83% 600585 海螺水泥5,904,948.96 4.80% 000522 白云山Ａ 5,824,205.11 4.74% 000973 佛塑股份5,678,955.33 4.62% 600607 上实医药5,588,633.03 4.55% 000926 福星股份5,582,568.09 4.54% 600325 华发股份5,574,072.93 4.53% 600087 南京水运5,542,352.77 4.51% 600596 新安股份5,482,266.14 4.46% 600029 南方航空5,293,844.76 4.31% 601333 广深铁路5,291,285.03 4.30% 600026 中海发展5,215,883.30 4.24% 600015 华夏银行4,938,700.17 4.02% 600258 首旅股份4,902,862.65 3.99% 002111 威海广泰4,886,953.29 3.97% 000762 西藏矿业4,695,970.02 3.82% 000822 山东海化4,574,926.23 3.72% 600535 天士力4,308,569.04 3.50% 000043 中航地产4,286,456.81 3.49% 000793 华闻传媒4,204,988.38 3.42% 002069 獐子岛4,117,898.12 3.35% 000919 金陵药业3,914,250.83 3.18% 600555 九龙山3,782,185.73 3.08% 600005 武钢股份3,687,762.20 3.00% 600122 宏图高科3,535,081.97 2.88% 600436 片仔癀3,518,741.37 2.86% 600589 广东榕泰3,471,619.00 2.82% 000060 中金岭南3,451,403.23 2.81% 000768 西飞国际3,349,039.20 2.72% 600177 雅戈尔3,279,277.46 2.67% 000531 穗恒运Ａ 3,206,383.48 2.61% 44 600050 中国联通3,065,825.22 2.49% 600993 马应龙3,054,347.00 2.48% 000616 亿城股份3,039,080.85 2.47% 601318 中国平安2,975,766.79 2.42% 600066 宇通客车2,933,170.07 2.39% 000513 丽珠集团2,849,254.46 2.32% 600307 酒钢宏兴2,820,285.87 2.29% 600230 沧州大化2,803,020.55 2.28% 600253 天方药业2,786,789.41 2.27% 000006 深振业Ａ 2,710,472.22 2.20% 002155 辰州矿业2,704,917.59 2.20% 000559 万向钱潮2,651,586.10 2.16% 601168 西部矿业2,586,090.53 2.10% 000961 大连金牛2,572,831.99 2.09% 600825 新华传媒2,497,041.34 2.03% 002142 宁波银行2,495,697.47 2.03% 000088 盐田港2,494,224.87 2.03% 600054 黄山旅游2,480,356.24 2.02% 3、报告期内买入股票的成本总额为4,527,492,895.02 元，卖出股票的收入 总额为2,323,318,813.29 元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 券种期末市值（元） 市值占净值比例 央行票据97,410,000.00 2.78% 合计97,410,000.00 2.78% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称期末市值（元） 市值占净值比例 07 央票141 39,668,000.00 1.13% 07 央行票据139 38,448,000.00 1.10% 07 央行票据94 19,294,000.00 0.55% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。 3、报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离 交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的 规定。 4、其他资产的构成 45 序号资产科目名称金额（元） 1 存出保证金1,574,225.86 2 证券清算款4,870,577.02 3 应收利息356,123.21 4 应收申购款5,110,070.05 合计11,910,996.14 5、截至2007 年12 月31 日，本基金未持有处于转股期的可转债 6、报告期内因分离交易可转债而被动持有的权证明细 序号权证代码权证名称获得权证数量（份） 成本总额（元） 1 580012 云化CWB1 12,636 74,819.02 以上权证本报告期内已全部卖出。 7、本报告期内主动投资的权证明细 序号权证代码权证名称获得权证数量（份） 成本总额（元） 1 580007 长电CWB1 400,000 3,094,608.23 2 031001 侨城HQC1 150,000 7,641,862.80 以上权证本报告期内全部行权。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 （一）报告期末基金份额持有人户数 基金份额持有人户数（户） 101,062 平均每户持有基金份额（份） 16,159.38 （二）报告期末基金持有人结构 投资者类型持有份额（份） 占总份额的比例 机构投资者96,941,041.05 5.94% 个人投资者1,536,157,764.40 94.06% 合计1,633,098,805.45 100% （三）报告期末基金场内前十名持有人明细 序号持有人名称持有份额 占场内总 份额比例 占期末总 份额比例 1 贾晶2,225,230 1.45% 0.14% 46 2 徐祥臣2,117,169 1.38% 0.13% 3 邓秀华2,000,000 1.31% 0.12% 4 合众人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 1,242,600 0.81% 0.08% 5 李晶920,396 0.60% 0.06% 6 周世英862,388 0.56% 0.05% 7 张琦波800,000 0.52% 0.05% 8 金德增760,650 0.50% 0.05% 9 大连大雪啤酒股份有限公司748,622 0.49% 0.05% 10 张丽霞732,621 0.48% 0.04% （四）基金管理公司从业人员投资本基金的情况 项目 期末持有本开放式基金 份额的总量（份） 占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本 基金的所有从业人员 1,190,337.26 0.0729% 九、开放式基金份额变动 1、基金合同生效日的基金份额总额：309,568,999.66 份 2、本报告期内基金份额的变动情况 （1）报告期期初基金份额总额：101,749,373.62 份 （2）报告期期末基金份额总额：1,633,098,805.45 份 （3）报告期间基金总申购份额：2,934,839,621.45 份 （4）报告期间基金总赎回份额：1,403,490,189.62 份 十、重大事件揭示 （一）报告期内基金管理人、基金托管人未召开基金份额持有人大会。 （二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门未有重大人事变动。 （三）本年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 47 （四）报告期内本基金的投资策略未有重大改变。 （五）本年度本基金共进行了1 次收益分配，分配金额为62,748,238.67 元。 （六）本报告期内本基金支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事 务所有限公司的报酬为60,000.00 元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司 已向本基金提供连续两年的审计服务。 （七）报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门 稽查或处罚的情形。 （八）本年度基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 1、股票交易情况 席位买卖股票成交量计提佣金 数量成交金额占本期成佣金占计提佣金 券商简称人民币元交量比例人民币元总额的比例 远东证券1 689,678,199.98 10.20% 565,533.77 10.34% 世纪证券1 727,286,064.62 10.75% 596,372.08 10.90% 金元证券1 924,945,910.00 13.67% 758,452.66 13.86% 湘财证券1 857,001,502.55 12.67% 670,607.87 12.26% 东海证券1 728,972,896.95 10.78% 597,755.03 10.92% 中信证券1 612,307,848.94 9.05% 479,135.28 8.76% 联合证券1 306,043,692.70 4.52% 250,955.17 4.59% 国金证券1 315,965,418.66 4.67% 247,244.78 4.52% 中投证券1 600,856,687.78 8.88% 492,698.82 9.00% 国海证券1 792,073,977.92 11.71% 649,497.48 11.87% 招商证券1 149,061,797.72 2.20% 116,642.36 2.13% 巨田证券1 60,017,473.56 0.89% 46,963.80 0.86% 合计12 6,764,211,471.38 100.00% 5,471,859.10 100.00% 2、债券及回购交易情况 席位买卖债券成交量债券回购成交量 成交金额占本期成成交金额占本期成 券商简称数量人民币元交量比例人民币元交量比例 远东证券1 - - - - 世纪证券1 183,469.60 2.13% - - 金元证券1 - - - - 湘财证券1 - - - - 东海证券1 - - - - 中信证券1 4,039,498.60 46.98% - - 联合证券1 1,489,026.00 17.32% - - 48 国金证券1 - - - - 中投证券1 - - - - 国海证券1 2,887,200.80 33.58% - - 招商证券1 - - - - 巨田证券1 - - - - 合计12 8,599,195.00 100.00% - - 3、权证交易情况 席位 券商简称 数量 权证交易金额占成交总额比例 远东证券1 2,321,895.22 17.78% 世纪证券1 - - 金元证券1 3,094,368.47 23.70% 湘财证券1 - - 东海证券1 - - 中信证券1 - - 联合证券1 - - 国金证券1 7,641,862.80 58.52% 中投证券1 - - 国海证券1 - - 招商证券1 - - 巨田证券1 - - 合计12 13,058,126.49 100.00% 4、交易单元租用及变更情况 本基金在报告期内新增8 家证券公司的8 个交易单元：招商证券（1 个深圳 交易单元）、东海证券（1 个上海交易单元）、中信证券（1 个深圳交易单元）、联 合证券（1 个上海交易单元）、国金证券（1 个深圳交易单元）、中投证券（1 个 上海交易单元）、国海证券（1 个上海交易单元）、国信证券（1 个上海交易单元）。 本基金在报告期内终止1 家证券公司的2 个交易单元：巨田证券（1 个上海 交易单元、1 个深圳交易单元）。 5、专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基 金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 49 （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、 全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周 到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的 证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元 相关租用手续。 （九）报告期内发生的其它重要事项 1、2007 年1 月17 日在《上海证券报》、《证券时报》上公告了《巨田基 金管理有限公司关于调整最低赎回份额的公告》。 2、2007 年2 月7 日在《上海证券报》、《证券时报》上公告了《巨田基金 管理有限公司旗下基金在中信建投证券有限责任公司开展网上申购费率优惠活 动的公告》。 3、2007 年3 月19 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金第七次分红预告》。 4、2007 年3 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上公告了《巨田基金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动的公告》。 5、2007 年3 月29 日在《中国证券报》上公告了《关于巨田资源优选混合 型证券投资基金调整分红金额的公告》。 6、2007 年3 月30 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金第七次分红公告》。 7、2007 年4 月24 日在《上海证券报》、《证券时报》上公告了《巨田基 金管理有限公司旗下基金在广发证券股份有限公司开展网上申购费率优惠活动 的公告》。 8、2007 年4 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了《巨田基 金管理有限公司关于旗下基金申购费率优惠活动截止的公告》。 9、2007 年5 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上公告了《巨田基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国建设银行网上支付 的公告》。 10、2007 年5 月26 日在《上海证券报》、《证券时报》上公告了《巨田基 金管理有限公司关于赎回旗下巨田基础行业证券投资基金和巨田资源优选混合 50 型证券投资基金份额的公告》。 11、2007 年6 月29 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金（LOF)上市交易公告书》。 12、2007 年7 月5 日在《中国证券报》上公告了《巨田资源优选混合型证 券投资基金(LOF)上市交易提示性公告》。 13、2007 年8 月3 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基金 管理有限公司旗下基金关于参加兴业证券股份有限公司网上申购费率优惠活动 的公告》。 14、2007 年8 月31 日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《关于 巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金增加代销机构的公告》。 15、2007 年9 月7 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基金 管理有限公司关于调整最低保留份额的公告》。 16、2007 年9 月26 日在《中国证券报》上公告了《关于巨田资源优选混合 型证券投资基金增加代销机构的公告》。 17、2007 年9 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上公告了《巨田基金管理有限公司关于修改旗下基金合同及托管协议的公告》。 18、2007 年10 月9 日在《中国证券报》上公告了《关于巨田资源优选基金 参与交通银行定期定投推广活动的公告》。 19、2007 年10 月17 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基金 管理有限公司关于旗下基金参与海通证券网上交易费率优惠活动的公告》。 20、2007 年10 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《关 于巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金增加代销机构的公 告》。 21、2007 年12 月13 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田 基金管理有限公司关于旗下基金参与湘财证券网上交易费率优惠活动的公告》。 22、2007 年12 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基 金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券网上交易费率优惠活动的公告》。 51 23、2007 年12 月18 日在《证券时报》、《中国证券报》上公告了《巨田基 金管理有限公司旗下基金通过中国光大银行开办基金定投业务的公告》。 十一、备查文件目录 （一）备查文件清单 1、中国证监会核准巨田资源优选混合型证券投资基金募集的文件； 2、《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同(LOF)》； 3、《巨田资源优选混合型证券投资基金托管协议(LOF)》； 4、《巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书(LOF)》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点及查阅方式 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可 以通过基金管理人网站查阅或下载。 （巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）2007 年年度报告此页以下无正文） 52 （巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）2007 年年度报告此页无正文） 巨田基金管理有限公司 2008 年3 月28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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