最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业货币B(000722) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353987 | ||||||||
| 基金代码 | 000722 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币基金2015年度第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事蔡敏勇先生未对本报告参与表决。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 兴业货币 场内简称 - 基金主代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-08-06 报告期末基金份额总额 7,467,958,287.81 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属2级基金的场内简称 - - 下属2级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属2级基金的份额总额 2810219041.22 4657739246.59 下属2级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) B(元) 本期已实现收益 - 20,467,159.78 81,226,894.87 本期利润 - 20,467,159.78 81,226,894.87 期末基金资产净值 - 2,810,219,041.22 4,657,739,246.59 期末还原后基金份额累计净值 - - - 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0682% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.7353% 0.0012% 本基金收益分配为按日结转份额。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1276% 0.0012% 0.3329% 0.0000% 0.7947% 0.0012% 本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014 年8 月6 日生效，截至报告期末本基金成立未满一年。根据《兴业货币市场证券投资基金基金合同》规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2015-01-01至2015-03-31） 序号 其他指标 报告期（2015-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱文辉 本基金的基金经理 2014-08-06 - 13 中国籍，硕士学历，具有证券投资基金从业资格。先后任职于平安保险集团投资管理中心、生命人寿保险股份有限公司资产管理部、汇丰晋信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司从事债券投资和基金投资管理。2008年12月至2010年12月任汇丰晋信平稳增利债券基金基金经理,2011年6月至2013年11月任大成保本混合基金基金经理,2011年11月至2013年11月任大成可转债增强债券基金基金经理,2012年6月至2013年11月任大成景恒保本混合型基金基金经理。2013年12月加入兴业基金管理有限公司。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A净值增长率为1.0682%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%;本基金B净值增长率为1.1276%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，外围发达经济体复苏分化，除美国外的主要经济体货币政策宽松，新兴市场国家资本加速外流。国内经济方面，制造业投资回落带动固定资产投资超预期回落，与此同时，财政赤字扩大至1.62万亿，赤字率提升至2.3%，基建投资增速成为稳增长的重要抓手。央行于2月份进行了降准和降息操作，并连续3次下调逆回购利率，3月末出台支持“自住与改善型住房”政策，货币信用环境趋于宽松。 一季度，债市以长端利率债为主出现明显调整，信用利差总体收窄。资金面方面，由于受春节季节性因素和股票市场分流和新股发行等结构性因素影响，加之央行对冲力度有限， 市场资金面整体偏紧，R007中枢攀升至4.4%高位。 报告期内，基于对整体经济和资金市场的总体判断，本货币基金的资产配置以流动性较好且可获得稳定收益的短期银行存款为主，在春节前积极加大对短期融资券的配置比例，并在三月初进行较大幅度的减持，获取资本利得，在保持较高流动性的同时提高组合的收益水平。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来一个季度，经济下行压力依然较大，政策宽松力度或将加码。预计二季度财政政策将更加积极。在总需求偏弱的背景下，通胀将继续维持低位， 食品价格波动将带来月度的波动，货币政策进一步宽松的空间扩大，二季度仍然存在降准和降息措施出台的可能。资金面整体有望维持相对宽松。预计R007保持在3.5%上下波动，但需警惕季节性因素以及IPO对资金面的阶段性冲击。 二季度本基金将继续维持适当比例的短期银行存款，保持组合良好的流动性和期限匹配，同时加大力度增持部分资质优良的短融提高组合收益，做到流动性、安全性和收益性的有机统一，为基金持有人提供稳定的收益回报。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 1,839,515,191.83 24.62 其中：债券 1,839,515,191.83 24.62 资产支持证券 - - 2 金融衍生品投资 - - 3 买入返售金融资产 309,501,144.25 4.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 5,246,107,161.66 70.22 5 其他资产 76,212,070.15 1.02 6 合计 7,471,335,567.89 100.00 报告期债券回购融资情况 金额单位：元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.85 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 金额单位：元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 39.18 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 10.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 30.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.02 - 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011599089 15山钢SCP002 1,300,000 130,004,020.04 1.74 2 041461058 14福新能源CP002 1,100,000 109,927,710.61 1.47 3 041469052 14周山海洋CP001 1,000,000 99,969,593.18 1.34 4 041562003 15沪世茂CP001 800,000 79,969,105.69 1.07 5 041451055 14八钢CP004 700,000 70,099,863.19 0.94 6 150301 15进出01 700,000 69,968,114.64 0.94 7 140443 14农发43 600,000 60,094,865.30 0.80 8 140218 14国开18 600,000 60,056,299.57 0.80 9 041552007 15农垦CP001 600,000 60,004,787.63 0.80 10 041462044 14天药集CP003 600,000 60,001,549.37 0.80 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0600% 报告期内偏离度的最低值 -0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0300% 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 369,871,394.30 4.95 其中：政策性金融债 369,871,394.30 4.95 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,469,643,797.53 19.68 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,839,515,191.83 24.63 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 受到调查以及处罚情况 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 51,792,428.15 5 应收申购款 24,419,642.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,212,070.15 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 兴业货币 兴业货币A 兴业货币B 基金合同生效日的基金份额总额 - - - 报告期期初基金份额总额 - 1,474,498,668.41 9,334,964,472.73 报告期期间基金总申购份额 - 6,345,329,110.39 5,531,748,817.04 报告期期间总赎回份额 - 5,009,608,737.58 10,208,974,043.18 报告期期末基金份额总额 7,467,958,287.81 2,810,219,041.22 4,657,739,246.59 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。本基金收益分配为按日结转份额，本报告期本基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为338,805.22份，金额为338,805.22元，适用费率为0。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 1.中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3.《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |