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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353912 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民多利债券 交易代码 560005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月21日 报告期末基金份额总额 88,668,045.51份 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效 和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。 业绩比较基准 中信全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 954,259.58 2.本期利润 1,823,405.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 4.期末基金资产净值 86,085,016.14 5.期末基金份额净值 0.9709 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.14% 0.21% 3.40% 0.43% -1.26% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日开始办理申购、赎回业务 。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李道滢 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投 2014年9月25日 - 6 硕士。曾任国家开发银行信贷经理、联合证券研究所研究员、大公国际资信评估有限公司信用分析师。2011年加入益民基金 资基金基金经理 管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2013年9月13日起任益民货币市场基金基金经理；自2014年9月25日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，在降准、降息、央行引导的逆回购利率下调、利率市场化及IPO提速、房产新政、经济通胀筑底回升预期等因素的综合影响下，货币市场资金利率在经历前两个月的相对高位后开始回落，资金面总体由偏紧转至宽松，债券市场在年初配债效应过后以及股票财富效应的体现开始步入震荡调整，收益率曲线趋于陡峭化。 一季度，本基金债券部分以中短久期高票息持有策略为主，同时持有适当仓位的转债及较高仓位的股票以分享权益市场的牛市行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金期末份额净值为0.9709元。本报告期份额净值增长率为2.14%，同期业绩比较基准收益率为3.40%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，本基金认为债券市场可能面临股票市场的资金分流效应以及新债供给放量的冲击，以持有吃票息行情为主，不存在明显的净价收益机会；转债由稀缺性导致的估值提升已告一段落，后期会跟随正股表现，但跑赢正股难度较高；股票市场在财富效应导致的增量资金入市的正反馈效应下，仍有望延续较好表现。从操作策略上而言，本基金将在现有债券配置获取稳定票息的基础上，精心挑选股票以尽可能分享股票市场的牛市收益，同时在转债上保持灵活的仓位并做好波段，力争为投资者获取理想的投资回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,116,598.58 15.86 其中：股票 15,116,598.58 15.86 2 固定收益投资 73,112,631.20 76.70 其中：债券 73,112,631.20 76.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,028,395.83 3.18 7 其他资产 4,063,389.28 4.26 8 合计 95,321,014.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,690,690.50 3.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,278,064.86 1.48 F 批发和零售业 1,108,075.00 1.29 G 交通运输、仓储和邮政业 203,467.00 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 581,829.94 0.68 J 金融业 7,386,259.28 8.58 K 房地产业 1,692,898.00 1.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 175,314.00 0.20 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,116,598.58 17.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 145,873 2,678,228.28 3.11 2 601688 华泰证券 69,100 2,080,601.00 2.42 3 601818 光大银行 356,200 1,684,826.00 1.96 4 600266 北京城建 66,600 1,507,824.00 1.75 5 300274 阳光电源 34,920 1,131,408.00 1.31 6 000829 天音控股 48,100 882,635.00 1.03 7 600502 安徽水利 59,300 881,198.00 1.02 8 002673 西部证券 11,400 511,860.00 0.59 9 600837 海通证券 18,400 430,744.00 0.50 10 600037 歌华有线 15,418 413,664.94 0.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,629,667.40 7.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,100,116.40 8.25 其中：政策性金融债 7,100,116.40 8.25 4 企业债券 25,803,227.20 29.97 5 企业短期融资券 30,203,000.00 35.09 6 中期票据 - - 7 可转债 3,376,620.20 3.92 8 其他 - - 9 合计 73,112,631.20 84.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 126019 09长虹债 172,790 17,047,461.40 19.80 2 041451043 14大族CP001 100,000 10,102,000.00 11.73 3 041460056 14广田CP002 100,000 10,090,000.00 11.72 4 041558003 15首航节能CP001 100,000 10,011,000.00 11.63 5 018001 国开1301 69,310 7,100,116.40 8.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 华泰证券股份有限公司于2014年9月公告其收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号） 》，内容为华泰证券股份有限公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对华泰证券进行行政处罚，但华泰证券并未及时向监管部门报告。上述事项对华泰证券日常经营未构成重大影响。 2015年1月16日，中国证监会公开通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。海通证券股份有限公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。公司采取以下整改措施：一是暂停新开立客户信用账户三个月；二是不允许有任何新的合约逾期，合约到期前将按合同规定提醒客户及时了结合约，到期未了结将会执行强制平仓；三是按监管要求限定的期限内完成违规逾期合约的清理；四是认真整改融资融券业务，确保业务的合规经营。 报本基金持有的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 82,074.21 2 应收证券清算款 2,623,831.03 3 应收股利 - 4 应收利息 1,352,184.04 5 应收申购款 5,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,063,389.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 1,721,365.80 2.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300274 阳光电源 1,131,408.00 1.31 筹划非公开发行股票事项 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 67,745,355.98 报告期期间基金总申购份额 27,548,883.37 减:报告期期间基金总赎回份额 6,626,193.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 88,668,045.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件； 2、 益民多利债券型证券投资基金基金合同； 3、 益民多利债券型证券投资基金托管协议； 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、 报告期内在指定报刊上披露的公告。 8.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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