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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35385 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报送日期： 2008 年3 月27 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 200 2007777 年年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同 规定,于2008 年3 月13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 目录 一、基金简介...................................................... - 1 - 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...................... - 3 - 三、管理人报告.................................................... - 4 - 四、托管人报告.................................................... - 7 - 五、审计报告...................................................... - 8 - 六、财务会计报告.................................................. - 9 - 七、投资组合报告................................................. - 32 - 八、基金份额持有人户数、持有人结构............................... - 48 - 九、基金份额变动情况............................................. - 49 - 十、重大事件揭示................................................. - 49 - 十一、备查文件目录............................................... - 52 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 1 - 一、基金简介 （一） 基金名称：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称：东吴嘉禾 基金代码：580001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年2 月1 日 报告期末基金份额总额：4,937,645,426.08 基金合同存续期：不定期 （二） 基金投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目 标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收 益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出 具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。 在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长 时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的 波段操作。 业绩比较基准：65%*（60%*上证180 指数+40%*深证100 指数）+35%*中信标普全债指 数。 风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求 中长期较高收益。 （三） 基金管理人名称：东吴基金管理有限公司 注册地址: 上海市源深路279 号 办公地址: 上海市源深路279 号 邮政编码: 200135 法定代表人: 徐建平 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 2 - 信息披露负责人:黄忠平 联系电话：021-50509888-8219 传真：021-50509888-8211 电子邮箱：huangzhp@scfund.com.cn （四） 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912； 传真：010-66106904 电子邮箱：custody@icbc.com.cn （五） 基金选定的信息披露报纸名称： 中国证券报、上海证券报 登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.scfund.com.cn 基金年度报告置备地点：基金管理人及托管人办公处 （六） 其他有关资料 会计师事务所：江苏公证会计师事务所有限公司 办公地址：江苏省无锡市新区旺庄路52 号 注册登记机构：东吴基金管理有限公司 办公地址：上海市源深路279 号 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 3 - 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一） 主要财务指标单位：元 序号财务指标2007 年2006 年2005 年 1 本期利润1,093,362,934.96 89,688,423.38 -63,163,658.69 2 本期利润扣减本期公允价值变动损 益后的净额 1,067,014,169.20 81,118,749.32 -70,552,445.34 3 加权平均份额本期利润0.4719 0.9119 -0.0894 4 期末可供分配利润-103,168,077.99 13,071,665.47 -32,051,483.24 5 期末可供分配份额利润-0.0209 0.1155 -0.0854 6 期末基金资产净值5,176,097,061.62 135,923,412.55 347,441,112.75 7 期末基金份额净值1.0483 1.2008 0.9254 8 加权平均净值利润率40.14% 82.85% -9.53% 9 本期份额净值增长率99.33% 128.15% -7.47% 10 份额累计净值增长率320.85% 111.11% -7.47% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 （二） 基金净值表现 （1）东吴嘉禾优势精选基金2007 年净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 时间 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 最近三个月-3.18% 1.50% -2.70% 1.30% -0.48% 0.20% 最近六个月32.20% 1.74% 27.31% 1.38% 4.89% 0.36% 最近一年99.33% 1.93% 106.00% 1.51% -6.67% 0.42% 自基金合同生效以来320.85% 1.46% 309.34% 1.16% 11.51% 0.30% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 （2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 4 - 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比 较： -20% 20% 60% 100% 140% 180% 220% 260% 300% 340% 2005-02-01 2005-03-24 2005-05-12 2005-06-23 2005-08-04 2005-09-15 2005-11-03 2005-12-15 2006-02-08 2006-03-22 2006-05-10 2006-06-21 2006-08-02 2006-09-13 2006-11-01 2006-12-13 2007-01-29 2007-03-19 2007-04-30 2007-06-18 2007-07-30 2007-09-10 2007-10-29 2007-12-10 东吴嘉禾优势精选基金基金基准 注：东吴嘉禾基金自2005 年2 月1 日成立。 （（（（三））））基金收益分配情况 年度每10 份基金份额分红数（元） 备注 2007 10.600 本期分红三次 2006 6.600 本期分红四次 2005 0.000 本期未分红 三、管理人报告 （一）基金管理人介绍 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82 号批准设立的证券投资 基金管理公司，于2004 年9 月正式成立，注册资本人民币1 亿元， 由东吴证券有限责任 公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立，分别持有 49%、30%、21%的股份。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 5 - 本基金管理人于2005 年2 月1 日发起成立并管理第一只基金——东吴嘉禾优势精选混 合型开放式证券投资基金；2006 年12 月15 日发起成立并管理其第二只基金——东吴价值 成长双动力股票型证券投资基金。 （二））））基金经理介绍 庞良永先生，1967 年出生，双学士，曾任申银万国证券公司投资银行部项目经理，平 安保险投资管理中心基金研究员，东吴证券有限公司投资总部副总，2005 年加入东吴基金 管理有限公司，现任公司投资副总监、投资管理部总经理，东吴嘉禾基金基金经理。 魏立波先生，生于1973 年10 月，管理学硕士，八年证券从业经历，曾担任东方证券 股份有限公司高级研究员、东吴证券有限责任公司证券投资总部总经理助理和东吴基金管 理有限公司基金经理助理等职，现任东吴嘉禾基金基金经理。 （三） 基金运作合规性声明：：：： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东 吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投 资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （四））））基金经理工作报告 2007 年A 股市场总体延续了2006 年的强势格局，行情热点大范围多角度切换，对基 金的操作提出了更高的要求。我们较好的把握了上半年的小市值个股的行情和年中蓝筹股 的投资机会，对四季度市场的系统风险也作出了清醒的判断，及时下调了仓位，但在回避 银行地产等调控敏感型行业的风险方面估计略有不足。2007 年，本基金在管理规模增长了 近40 倍的情况下，实现了99％的净值增长。 展望2008 年，国际国内经济环境变化更加复杂，A 股市场面临的不确定性明显增加。 国际市场的大幅振荡、限售股解禁、巨额再融资等负面因素使市场情绪越发不稳定，但我 们认为，投资者对宏观经济增长环境的重新评估、对于上市公司业绩增速的预期和估值水 平的下调，才是指数发生大幅振荡的深层次原因。对于这点，我们也要保持足够的重视， 对宏观面和微观面各项敏感因素进行密切跟踪，进而指导投资行为。从中长期来看，我们 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 6 - 认为支持A 股牛市的基本因素如宏观经济和上市公司盈利保持高速增长、本币持续升值、 流动性依然充沛等尚未发生明显改变，经过整固之后，牛市仍将延续。 从市场格局来看，2008 年是牛市持续两年之后，振荡明显加大的一年，对基金的选时 和选股都会提出更高的要求。我们将以政策为导向，坚持成长优势和估值优势，自下而上 选择重点个股，作为核心配置。同时，把握市场主题轮动和风格轮动，作为卫星配置。具 体操作中，行业趋势向好，有鲜明主题支持，并具有良好增长预期的股票将成为配置重点。 （五））））基金内部监察报告 报告期内，本基金管理人在合规运作、保障基金份额持有人利益的基础上，通过定期 及不定期检查、专项检查、定时监控等方式对公司经营、基金运作及员工行为合规性进行 内部监察，有效地推动了公司内部控制机制的完善与优化，保证了各项法规和管理制度的 落实，及时发现、解决问题。 在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）根据法律法规及政策的变化，督促公司完善相关的治理结构、制度建设和业务流 程，并督促其实施； （2）对投资、研究、核算、注册登记、直销、客服等业务环节进行日常检查的同时， 按照监察方案对有关业务部门开展全面的专项监察； （3）根据监管部门的意见并结合法律、行政法规的要求，重点细化了各部门业务规章 制度及关键业务流程，加强了对公司管理及基金运作中风险点的控制； （4）按照法规的要求，确保有关信息披露的真实、完整、准确、及时。 报告期间，公司各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作 用。本基金管理人承诺，将一如继往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在规范经营、合理控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 7 - 四、托管人报告 2007 年度，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007 年度，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理 有限责任公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对东吴基金管理有限公司在2007 年所编制和披露的东吴嘉禾优势精选 混合型开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2008 年3 月13 日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 8 - 五、审计报告 审计报告 苏公W[2008]A155 号 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证 券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“嘉禾基 金”）财务报表,包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益 （基金净值）变动表以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表是嘉禾 基金的基金管理人东吴基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与 财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为,嘉禾基金财务报表已经按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指 引》的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉禾基金2007 年12 月31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 9 - 江苏公证会计师事务所有限公司中国注册会计师：叶水林 中国注册会计师：吕卫星 中国·无锡 2008年3月15日 六、财务会计报告 （一）基金年度会计报表 1111、东吴嘉禾优势精选基金资产负债表单位：元 项目附注2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 资产： 银行存款1,038,886,122.94 12,889,590.53 结算备付金4,248,887.93 1,308,323.19 存出保证金5,145,663.37 1,098,780.40 交易性金融资产10（1） 4,112,093,060.58 114,478,396.34 其中：股票投资4,112,093,060.58 114,478,396.34 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款42,810,065.43 1,564,382.71 应收利息10（2） 290,818.08 5,336.18 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 10 - 应收股利 应收申购款9,493,272.14 9,167,716.00 其他资产 资产总计5,212,967,890.47 140,512,525.35 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款24,503,173.82 2,952,135.91 应付管理人报酬6,387,903.77 122,603.84 应付托管费1,064,650.64 20,433.96 应付销售服务费 应付交易费用10（3） 3,437,618.27 113,724.86 应交税费10（4） 60,904.40 60,904.40 应付利息 应付利润 其他负债10（5） 1,416,577.95 1,319,309.83 负债合计36,870,828.85 4,589,112.80 所有者权益： 实收基金10（6） 4,937,645,426.08 113,191,938.55 未分配利润238,451,635.54 22,731,474.00 所有者权益合计5,176,097,061.62 135,923,412.55 负债和所有者权益总计5,212,967,890.47 140,512,525.35 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 11 - 2222、东吴嘉禾优势精选基金利润表单位：元 项目附注2007 年度2006 年度 一、收入1,221,080,154.60 97,536,883.19 1、利息收入（合计） 5,347,681.72 269,126.04 其中：存款利息收入4,872,627.12 193,218.50 债券利息收入1,475.00 73,846.54 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入473,579.60 2,061.00 2、投资收益（合计） 1,183,732,173.11 88,261,448.56 其中：股票投资收益10（7） 1,133,504,872.45 87,029,076.99 债券投资收益10（8） 9,775.49 -143,347.43 资产支持证券投资收益 衍生工具收益10（9） 38,968,215.01 460,447.43 股利收益11,249,310.16 915,271.57 3、公允价值变动收益（调整“未 实现利得”中估值变动部分） 10（10） 26,348,765.76 8,569,674.06 4、其他收入10（11） 5,651,534.01 436,634.53 二、费用127,717,219.64 7,848,459.81 1、管理人报酬40,148,385.75 1,683,196.46 2、托管费6,691,397.60 280,532.77 3、销售服务费 4、交易费用10（12） 80,577,057.25 5,548,982.04 5、利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 6、其他费用10（13） 300,379.04 335,748.54 三、利润总额1,093,362,934.96 89,688,423.38 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 12 - 3333、东吴嘉禾优势精选基金所有者权益（基金净值） 变动表 单位：元 2007 年度 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净额） 113,191,938.55 22,731,474.00 135,923,412.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期净利润） 1,093,362,934.96 1,093,362,934.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（减少以“-”号填写） 4,824,453,487.53 583,883,462.55 5,408,336,950.08 其中：1、基金申购款8,386,542,089.40 1,559,077,669.25 9,945,619,758.65 2、基金赎回款3,562,088,601.87 975,194,206.70 4,537,282,808.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动数1,461,526,235.97 1,461,526,235.97 五、期末所有者权益（基金净值） 4,937,645,426.08 238,451,635.54 5,176,097,061.62 2006 年度 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净额） 375,443,801.51 -28,002,688.76 347,441,112.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动 数（本期净利润） 89,688,423.38 89,688,423.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数（减少以“-”号填写） -262,251,862.96 745,474.28 -261,506,388.68 其中：1、基金申购款136,099,049.00 27,854,688.13 163,953,737.13 2、基金赎回款398,350,911.96 27,109,213.85 425,460,125.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动数39,699,734.90 39,699,734.90 五、期末所有者权益（基金净值） 113,191,938.55 22,731,474.00 135,923,412.55 （二） 年度会计报表附注 1111、基金简介 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 13 - 优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》的核准，由东吴基金管理有限公司作为发 起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为 1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人 和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2222、财务报表编制基础 本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。 自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“新会计准 则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下 简称“指引”)。 本基金已按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及 中国证券监督管理委员会的其他相关规定，对2006年度的财务报表予以追溯调整。 本基金因首次执行新会计准则对2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的财 务报表进行追溯调整的影响见附注4。 3333、重要会计政策和会计估计 （1）会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 （2）记账本位币 记账本位币为人民币。 （3）记账基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告，除股票投资、 债券投资和权证投资按本附注所述的估值方法计价外，其他报表项目均以历史成本作为会 计要素计量方法。 （4）金融资产和金融负债 ① 金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量。对于交易性金融资产和金 融负债，相关交易费用计入当期损益，对于应收款项类金融资产和其他金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。具体各类金融工具的初始计量方法如下： A、股票投资 股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损 益。因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股票完成股权分置改革后 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 14 - 的第一个交易日入账，冲减该股票投资成本。 B、债券投资 债券投资成本于成交日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，应支付的相关交易 费用直接计入当期损益。应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的 利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 认购新发行的可分离债，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分摊，确认应归属 于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 C、权证投资 权证投资成本于成交日按应支付的全部价款入账。 因股权分置改革而获赠的权证，在确认日按照持有股数和每股可获派发权证的份额确 认权证数量，成本为零。 因认购新发行的可分离债而取得的权证，按照估值方法对可分离债的认购成本进行分 摊，确认应归属于权证部分的成本。 D、买入返售金融资产 买入返售金融资产反映本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的证券等 金融资产所融出的资金。买入返售证券于成交日按照应付或实际支付的金额入账。 E、卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款反映本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入的票据、证券 等金融资产所融入的资金。卖出回购证券于成交日按照应收或实际收到的金额入账。 ② 交易性金融资产和金融负债，按估值日的公允价值进行后续计量，公允价值的变 动计入当期损益。对于应收款项类金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成 本进行后续计量。有客观证据表明按摊余成本计量的金融资产发生减值的，计提减值准备。 将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。 金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认 该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面 价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。具体各类金融工 具的公允价值确定方法如下： 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 15 - A、股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无 交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价为公允价 值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 首次于交易所发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交 易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价作为公允价值。 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的 市价作为公允价值。非公开发行有明确锁定期的股票，初始取得成本低于在证券交易所上 市交易的同一股票的市价的，按交易所上市的同一股票的市价为基础的估值方法确定公允 价值。 B、债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易 所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价为公允价值。估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应 采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了 重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定 公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进 行调整，确定公允价值。 首次于交易所发行未上市的债券及认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前， 采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 C、权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无 交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易日收盘价确定公允 价值。估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 16 - 种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近 交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 认购可分离债所获得的债券在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值，在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 交易所停止交易等非流通品种的估值。因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、 但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 D、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 （5）实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基 金的变动分别于交易确认日认列。 （6）损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配利润占基 金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全 额转入未分配利润。 （7）收入的确认 (a) 股票投资收益/(损失) 股票投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出股票交易日的成交总额扣除应结 转的股票投资成本、估值增值或减值的差额。（2）原计入损益的该股票投资的公允价值变 动金额。 (b) 债券投资收益/(损失) 债券投资收益/(损失)为以下两者的合计数。（1）卖出债券交易日的成交总额扣除应结 转的债券投资成本、估值增值或减值与应收利息（若有）的差额。（2）原计入损益的该债 券投资的公允价值变动金额。 (c) 存款利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (d) 债券利息收入 债券利息收入在持有债券期间，按债券投资的票面利率计算的利息，每日确认利息收 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 17 - 入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线 法推算内含票面利率后，确认利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际 利率计算债券利息收入。如相关法规规定对本基金收到的债券利息扣税的，本基金在确认 债券利息收入、收到派息款等业务环节时，考虑适用税率等因素. (e) 买入返售金融资产 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日 计提。 (f) 股利收入 持有股票期间上市公司宣告发放的现金股利，按上市公司宣告的分红派息比例计算的 金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认股票投资收益。 (g) 其他收入 于实际收到时确认收入。 （8）费用的确认和计量 (a) 基金管理费按前一日基金资产净值1.50％的年费率逐日计提； (b) 基金托管费按前一日基金资产净值0.25％的年费率逐日计提。 (c) 2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确 认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按 到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直 线法与实际利率法确认的支出差异较小的可采用直线法。 (d) 其他费用系根据有关法规及相应协议的规定，按实际支出金额支付，列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。 （9）基金申购、赎回的确认 （a）确认申购份额时，保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金 资产中列支。 A：2007 年6 月1 日前，采用内扣法确认份额： 基金申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额－申购费用 B:2007 年6 月1 日起，采用外扣法确认份额： 申购费用=申购金额-净申购金额 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 18 - 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） ＝实收基金+未分配利润 申购份额＝净申购金额/ 交易日基金份额净值 实收基金＝申购份额×1 元 未分配利润=（交易日未分配利润/交易日净资产）×净申购金额 投资者选择红利自动再投资，不收取申购费用。 （b） 确认赎回总额时，保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基 金资产中列支。 赎回总额＝赎回份额×交易日基金份额净值 ＝实收基金+未分配利润 实收基金＝赎回份额×1 元 未分配利润=（交易日未分配利润/交易日净资产）×赎回总额 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 交易日的基金份额净值在当天收市后计算。 （10）基金的收益分配政策 (a) 每一基金份额享有同等分配权； (b) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式，以投资者在分红权益登记日前的最后 一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红； (c) 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； (d) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (e) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (f) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次， 但若成立不满3个月可不进行收益分配； (g) 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%；； (h) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4444、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明 本基金自2007年7月1日起，执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则——基本准则》 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 19 - 以及38项具体准则。2006年度、2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字按照《企 业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括： （1）执行新会计准则前，本基金对于交易所上市的股票投资、债券投资和权证投资于 每个估值日按市值进行估值，市值与账面价值的差额作为“未实现利得（损失）”列报。执 行新会计准则后，上述投资作为交易性金融资产核算，按公允价值进行后续计量，公允价值 变动计入当期损益。 （2）执行新会计准则前，本基金将买入股票投资、债券投资和权证投资时发生的交易 费用计入投资的初始成本，将卖出时发生的交易费用冲减差价收入。执行新会计准则后，上 述投资作为交易性金融资产核算，交易费用均于发生时计入当期损益。 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益情况如下： （1）2006年度净损益调整如下： 2006 年1 月1 日 所有者权益 2006 年度 净损益 2006 年12 月31 日 所有者权益 按原会计准则列报的金额347,441,112.75 81,118,749.32 135,923,412.55 金融资产公允价值变动的调整数—— 8,569,674.06 —— 投资收益的调整数—— 5,548,982.04 —— 交易费用的调整数—— -5,548,982.04 —— 按新会计准则列报的金额347,441,112.75 89,688,423.38 135,923,412.55 2006年年末所有者权益调整如下： 项目 按原会计准则 列报的金额 调整数 按新会计准则 列报的金额 实收基金 113,191,938.55 —— 113,191,938.55 未实现利得 9,659,808.53 -9,659,808.53 —— 其中：投资估值 15,958,460.71 -15,958,460.71 —— 未实现利得平准金 -6,298,652.18 6,298,652.18 —— 未分配利润（未分配收益） 13,071,665.47 9,659,808.53 22,731,474.00 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 20 - 2006 年年末所有者权益 135,923,412.55 —— 135,923,412.55 将原直接计入2006年度权益（未实现利得）的公允价值变动计入当年度损益（公允价值 变动收益），金额为8,569,674.06元。此项调整调增2006年度利润总额8,569,674.06元。 将原计算投资收益时抵减的交易费用单独进行会计处理，并在利润表中增设交易费用单 独列报，2006年度金额为5,548,982.04元。此项调整同时调增2006年投资收益和交易费用， 并不影响2006年度利润总额。 （2）2007年1-6月净损益调整如下： 2007 年1 月1 日 所有者权益 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日止期间净损益 2007 年6 月30 日 所有者权益 按原会计准则列报的金额135,923,412.55 302,054,618.69 3,332,205,577.42 金融资产公允价值变动的调整数—— 28,016,310.82 —— 投资收益的调整数—— 23,025,229.84 —— 交易费用的调整数—— -23,025,229.84 —— 按新会计准则列报的金额135,923,412.55 330,070,929.51 3,332,205,577.42 2007年6月30日所有者权益调整如下： 项目 按原会计准则 列报的金额 调整数 按新会计准则 列报的金额 实收基金 2,620,019,619.60 —— 2,620,019,619.60 未实现利得 397,059,673.66 -397,059,673.66 —— 其中：投资估值 43,974,771.53 -43,974,771.53 —— 未实现利得平准金 353,084,902.13 -353,084,902.13 —— 未分配利润（未分配收益） 315,126,284.16 397,059,673.66 712,185,957.82 2007 年6 月30 日所有者权益 3,332,205,577.42 —— 3,332,205,577.42 将原直接计入2007年上半年权益（未实现利得）的公允价值变动计入当期损益（公允价 值变动收益），金额为28,016,310.82元。此项调整调增2007年上半年利润总额28,016,310.82 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 21 - 元。 将原计算投资收益时抵减的交易费用单独进行会计处理，并在利润表中增设交易费用单 独列报，2007年上半年金额为23,025,229.84元。此项调整同时调增2007年上半年投资收益 和交易费用，并不影响2007年上半年利润总额。 5555、主要税项 （1）印花税 经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1% 调整为0.3%。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生 的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入， 继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通 知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入, 由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所 得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策 的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所 得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应 纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 22 - 政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支 付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6666、基金金融工具风险及其管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法 律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本 基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 （1）风险管理概述 本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投 资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过 对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国 经济成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是 识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可 靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包 括：市场风险、流动性风险和信用风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。 本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，由风 险管理委员会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，监察稽核部监察执行的风险管理 组织架构体系。 （2）市场风险 从风险表现看，报告期内东吴嘉禾日标准差为1.93%，同期基金基准为1.51%，衡量 系统风险的Beta 系数为1.17。总体上看，在报告期内，东吴嘉禾风险略高于基金基准，但 在2007 年单边上涨市场行情下，适当采取相对较高的Beta 系数策略可以提高投资组合的 净值增长。 从总体风险调整后收益表现看，东吴嘉禾Sharpe 比率为14.47%，同期基金基准为 17.63%，东吴嘉禾在报告期内总体风险调整后的业绩略低于基金基准，但单位风险收益水 平仍然维持较高水平。 表1 东吴嘉禾2007 年风险指标 东吴嘉禾基金基金基准 日标准差1.93% 1.51% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 23 - Beta 1.17 Sharpe Ratio 14.47% 17.63% 注：基金基准=65%*（60%*上证180+40%*深圳100）+35%*中信标普全债指数。 从VAR 风险指标来看，采用历史模拟法计算基金的VAR，样本为报告期间东吴嘉禾 基金累计净值的日收益率，样本容量为243。报告期末不同置信水平下基金的VAR 为： 90%的置信水平VAR 值为2.09％； 95%的置信水平VAR 值为2.93％； 99%的置信水平VAR 值为5.56％。 （3） 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资、银行存款、与买入返售金融资 产。 报告期末本基金未持有债券。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小， 因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率 曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 （4）流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑 付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的 变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风 险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易， 本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。 本基金报告期末持仓组合平均流通股本明显高于A 股市场平均流通股本。与此同时， 基金持仓组合的换手率为2.61%。总体上看，持仓组合投资对象流动性较好。另外，本基 金持仓市值占本基金组合流通市值和A 股市场流通市值比例分别为0.20%和0.05%，比例 很低，对市场冲击有限。根据以上流动性指标判断，本基金流动性风险很低。本基金管理 人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 24 - 本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式， 控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。同时，本基金在需要时可 通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 表2 东吴嘉禾基金持仓组合流动性结果表 日期 平均流通股 本（亿股） A 股平均流通 股本（亿股） 持仓组合 换手率 持仓市值占组合流 通市值比例 占A 股市场流 通市值比例 2007.12.31 11.03 3.06 2.61% 0.20% 0.05% 注：数据来源为根据Wind 系统计算得到。 （5）信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要 存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本 基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。 对于与债券投资的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交 易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例上来管理信用风 险。报告期末，本基金未持有债券。 本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为 与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手 进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较 低。 附注：东吴嘉禾基金风险计量方法： （1）市场风险 采用收益率标准差（总体风险）和Beta（系统风险）指标衡量。具体算法是：标准差 ( ) p R STD STD = 。衡量系统风险的Beta 系数计算公式为： ) ( * f M f p R R Beta a R R - + = - ，其中， p R 表示基金在考察期内的日收益率， f R 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 25 - 表示日无风险利率， M R 为基金基准日收益率。 （2）基于总体风险调整的收益率 采用Sharpe 比率指标衡量。具体算法是： Sharpe 比率p f p p R R S s / ) ( - = 。其中， p s 是基金收益率p R 的标准差。 （3）调整久期和凸度 具体算法是：久期（Macauley 久期） ( ) ∑ = + × × = n t t i i i y c t B D 1 1 1 ，调整久期为： y D D + = 1 * ， 凸度为： ( ) ( ) ( ) ∑ = + × + × + × = n i i i i i y c t t y B C 1 2 1 1 1 1 1 。其中，假设债券在未来共有n 次现金支付（利 息或本金支付） n c c c , , , 2 1 L ，距离现在的日期分别为n t t t L , , 2 1 （单位为年），以1 年为 时间单位计算的到期收益率y 。 （4）VAR 具体算法为：Prob（ P D 价值——可能的损失上限，α为给定的概率—置信水平。 7777、本报告期内无重大会计错误。 8888、无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。 9999、关联方关系及交易 （1）关联方关系 序号主要关联方名称关联关系 1 东吴基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金注册与过户 登记人、基金销售机构 2 中国工商银行基金托管人、基金代销机构 3 东吴证券有限责任公司基金管理人的股东、基金代销机构 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 26 - 4 上海兰生（集团）有限公司基金管理人的股东 5 江阴澄星实业集团有限公司基金管理人的股东 （2）通过关联方席位进行的交易：东吴证券有限责任公司 基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 2007 年度2006 年度 交易项目 交易金额占成交总额比例交易金额占成交总额比例 股票交易金额6,979,678,205.11 30.80% 790,964508.48 29.10% 债券成交金额1,096,812.88 66.64% 4,999,500.00 6.18% 权证交易金额1,149,629.60 1.20% 260,192.74 48.71% 支付佣金5,689,579.58 31.09% 631,075.90 28.74% 注：a 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算 风险基金。 b 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖） 经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及 国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证 券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证 监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息服务。 （3）关联方报酬 A：基金管理人报酬 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 年初余额本年计提本年支付年末余额 2007年度122,603.84 40,148,385.75 33,883,085.82 6,387,903.77 2006年度440,306.55 1,683,196.46 2,000,899.17 122,603.84 B：基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 27 - 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 年初余额本年计提本年支付年末余额 2007年度20,433.96 6,691,397.60 5,647,180.92 1,064,650.64 2006年度73,384.42 280,532.77 333,483.23 20,433.96 (4)关联方持有基金份额 基金管理人持有的本基金份额 项目2007年度2006年度 年初持有基金份额31,832,958.50 44,730,000.00 加：本年申购/认购2,496,506.82 7,102,958.50 其中：基金分红再投资2,496,506.82 7,102,958.50 减：本年赎回7,329,465.32 20,000,000.00 年末持有基金份额27,000,000.00 31,832,958.50 占年末基金总份额的比例0.55% 28.12% 赎回费率0.30%/0.50% 0.30%/0.50% （5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 项目2007年12月31日2006年12月31日 银行存款余额1,038,886,122.94 12,889,590.53 项目2007年度2006年度 银行存款产生的利息收入4,496,388.07 156,626.45 10 、基金会计报表重要项目说明 （1）交易性金融资产 2007年12月31日2006年12月31日 项目 成本公允价值估值增值成本公允价值估值增值 股票投资4,069,785,834.11 4,112,093,060.58 42,307,226.47 98,519,935.63 114,478,396.34 15,958,460.71 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 28 - 债券投资—— —— —— —— —— —— 权证投资—— —— —— —— —— —— 合计4,069,785,834.11 4,112,093,060.58 42,307,226.47 98,519,935.63 114,478,396.34 15,958,460.71 （2）应收利息 项目2007年12月31日2006年12月31日 应收银行存款利息288,857.13 4,698.53 应收清算备付金利息1,912.00 588.70 应收权证保证金利息48.95 48.95 合计290,818.08 5,336.18 （3）应付交易费用 项目2007年12月31日2006年12月31日 东吴证券有限责任公司347,584.96 —— 申银万国证券股份有限公司1,376,007.52 13,629.13 中国银河证券有限责任公司—— 37,572.58 广发证券股份有限公司—— 20,547.14 海通证券股份有限公司706,433.51 10,436.05 国泰君安股份有限公司846,061.92 —— 国金证券有限责任公司161,530.36 —— 国联证券有限责任公司—— 31,539.96 合计3,437,618.27 113,724.86 （4）应交税金 项目2007年12月31日2006年12月31日 个人所得税60,904.40 60,904.40 合计60,904.40 60,904.40 （5）其他负债 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 29 - 项目2007年12月31日2006年12月31日 其他应付款1,000,000.00 1,000,000.00 预提费用324,261.12 317,127.66 应付赎回费92,316.83 2,182.17 合计1,416,577.95 1,319,309.83 5（1）其他应付款 项目2007年12月31日2006年12月31日 应付券商席位保证金1,000,000.00 1,000,000.00 合计1,000,000.00 1,000,000.00 5（2）预提费用 项目2007年12月31日2006年12月31日 信息披露费234,261.12 237,127.66 审计师费90,000.00 80,000.00 合计324,261.12 317,127.66 （6）实收基金 项目2007年12月31日2006年12月31日 年初实收基金113,191,938.55 375,443,801.51 加：本年申购8,386,542,089.40 136,099,049.00 其中：基金分红再投资854,108,570.60 14,255,097.10 减：本年赎回3,562,088,601.87 398,350,911.96 年末实收基金4,937,645,426.08 113,191,938.55 （7）股票投资收益 项目2007年度2006年度 卖出股票成交总额10,017,987,188.87 1,501,728,460.21 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 30 - 减：卖出股票成本总额8,884,482,316.42 1,414,699,383.22 股票投资收益1,133,504,872.45 87,029,076.99 （8）债券投资收益 项目2007年度2006年度 卖出债券成交总额1,645,855.38 50,590,835.10 减：卖出债券成本总额1,634,604.89 50,093,297.83 减：债券利息收入1,475.00 640,884.70 债券投资收益9,775.49 -143,347.43 （9）衍生工具收益 项目2007年度2006年度 卖出衍生工具成交总额67,779,569.08 534,207.05 减：卖出衍生工具成本总额28,811,354.07 73,759.62 衍生工具投资收益38,968,215.01 460,447.43 （10）公允价值变动收益 项目2007年度2006年度 交易性金融资产： --股票26,348,765.76 8,757,790.90 --债券—— -188,116.84 合计26,348,765.76 8,569,674.06 （11）其他收入 项目2007年度2006年度 赎回费收入5,651,534.01 436,623.28 其他—— 11.25 合计5,651,534.01 436,634.53 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 31 - （12）交易费用 项目2007年度2006年度 交易所市场80,577,057.25 5,548,982.04 银行间市场—— —— 合计80,577,057.25 5,548,982.04 （13）其他费用 项目2007年度2006年度 信息披露费用190,000.00 237,127.66 审计师费用90,000.00 80,000.00 帐户维护费18,000.00 18,000.00 交易费用—— 35.88 其他2,379.04 585.00 合计300,379.04 335,748.54 （14）收益分配 登记日分红率发放红利合计 第一次分红2007-01-15 每10份基金份额1.00元12,692,988.74 第二次分红2007-04-10 每10份基金份额3.30元54,806,700.56 第三次分红2007-09-11 每10份基金份额6.30元1,394,026,546.67 本年累计收益分配1,461,526,235.97 11 、期末本基金持有的流通转让受到限制的基金资产如下： （1）因处于网下申购锁定期而流通受限的股票 股票代码股票名称 成功认 购日 可流通 日期 流通受限类型 认购 价格 年末估 值单价 数量年末投资成本 年末估值总额 601088 中国神华07.10.9 08.1.9 网下申购锁定36.99 65.61 531,620 19,664,623.80 34,879,588.20 601857 中国石油07.11.5 08.2.5 网下申购锁定16.70 30.96 753,040 12,575,768.00 23,314,118.40 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 32 - （2）因暂时停牌而流通受限的股票 股票代码股票名称 停牌日 期 停牌原因 年末估 值单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量年末投资成本年末估值总额 000908 S天一科07.8.23 股改31.47 —— —— 1,000,000 20,576,302.59 31,470,000.00 600331 宏达股份07.9.26 非公开发行认购80.20 —— —— 728,982 51,674,705.60 58,464,356.40 七、投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目名称金额((((市值)))) 占基金资产总值比例 股票4,112,093,060.58 78.88% 债券0.00 0.00% 权证0.00 0.00% 银行存款和清算备付金1,043,135,010.87 20.01% 其它资产57,739,819.02 1.11% 合计5,212,967,890.47 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分类股票市值占基金资产净值比 A 农、林、牧、渔业0.00 0.00% B 采掘业334,137,771.42 6.46% C 制造业1,668,503,653.61 32.23% C0 食品、饮料368,442,676.69 7.12% C1 纺织、服装、皮毛0.00 0.00% C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷155,230,584.96 3.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料155,282,617.05 3.00% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 33 - C5 电子37,247,392.30 0.72% C6 金属、非金属119,710,158.30 2.31% C7 机械、设备、仪表800,948,048.91 15.47% C8 医药、生物制品31,642,175.40 0.61% C99 其他制造业0.00 0.00% 电力、煤气及水的生产和供应业0.00 0.00% E 建筑业156,107,411.46 3.02% F 交通运输、仓储业286,975,701.46 5.54% G 信息技术业88,351,360.00 1.71% H 批发和零售贸易0.00 0.00% I 金融、保险业963,594,273.17 18.62% J 房地产业563,558,615.46 10.89% K 社会服务业50,864,274.00 0.98% L 传播与文化产业0.00 0.00% M 综合类0.00 0.00% 合计4,112,093,060.58 79.44% ((((三))))期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 股票代码股票名称数量期末市值市值占基金资产净值比 000002 万科Ａ 12,172,015 351,040,912.60 6.7820% 600416 湘电股份9,014,164 274,661,577.08 5.3063% 601939 建设银行24,268,898 239,048,645.30 4.6183% 600036 招商银行4,999,906 198,146,274.78 3.8281% 600000 浦发银行3,585,304 189,304,051.20 3.6573% 600048 保利地产2,606,961 168,983,212.02 3.2647% 601006 大秦铁路6,166,821 157,993,954.02 3.0524% 000758 中色股份4,043,186 156,107,411.46 3.0159% 002067 景兴纸业10,376,376 155,230,584.96 2.9990% 601088 中国神华2,331,620 152,977,588.20 2.9555% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 34 - 股票代码股票名称数量期末市值市值占基金资产净值比 000800 一汽轿车7,170,569 136,957,867.90 2.6460% 600519 贵州茅台583,594 134,226,620.00 2.5932% 601111 中国国航4,700,501 128,981,747.44 2.4919% 002009 天奇股份2,911,653 128,112,732.00 2.4751% 601318 中国平安1,199,995 127,319,469.50 2.4598% 000001 深发展Ａ 3,199,950 123,518,070.00 2.3863% 000858 五粮液2,432,383 110,624,778.84 2.1372% 600030 中信证券966,257 86,257,762.39 1.6665% 000568 泸州老窖1,037,150 76,230,525.00 1.4727% 000410 沈阳机床2,946,000 60,186,780.00 1.1628% 600028 中国石化2,500,000 58,575,000.00 1.1316% 600331 宏达股份728,982 58,464,356.40 1.1295% 600489 中金黄金500,000 57,075,000.00 1.1027% 600243 青海华鼎4,212,918 53,883,221.22 1.0410% 002140 东华科技523,295 50,864,274.00 0.9827% 600309 烟台万华1,315,353 50,049,181.65 0.9669% 000729 燕京啤酒2,249,917 47,360,752.85 0.9150% 600315 上海家化929,700 44,969,589.00 0.8688% 000748 长城信息1,930,000 44,776,000.00 0.8651% 000997 新大陆2,866,800 43,575,360.00 0.8419% 601808 中海油服1,228,773 42,196,064.82 0.8152% 000401 冀东水泥1,890,534 39,228,580.50 0.7579% 600456 宝钛股份549,371 37,148,467.02 0.7177% 600111 包钢稀土722,901 35,263,110.78 0.6813% 600089 特变电工994,891 32,164,826.03 0.6214% 000908 S 天一科1,000,000 31,470,000.00 0.6080% 600360 华微电子1,226,087 28,077,392.30 0.5424% 600161 天坛生物490,402 23,392,175.40 0.4519% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 35 - 股票代码股票名称数量期末市值市值占基金资产净值比 601857 中国石油753,040 23,314,118.40 0.4504% 002147 方圆支承509,305 22,715,003.00 0.4388% 000887 ST 中鼎1,192,201 22,270,314.68 0.4303% 600675 中华企业1,027,279 22,086,498.50 0.4267% 600533 栖霞建设933,333 21,447,992.34 0.4144% 002011 盾安环境645,531 18,397,633.50 0.3554% 002202 金风科技94,500 13,272,525.00 0.2564% 002179 中航光电200,000 9,170,000.00 0.1772% 000963 华东医药500,000 8,250,000.00 0.1594% 000708 大冶特钢500,000 8,070,000.00 0.1559% 000852 江钻股份210,901 5,377,975.50 0.1039% 000819 岳阳兴长73,150 1,799,490.00 0.0348% 002074 东源电器67,470 1,477,593.00 0.0285% （（（（四））））期内股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 600030 中信证券646,213,425.89 475.42% 000002 万科Ａ 578,007,754.81 425.25% 600036 招商银行485,195,313.20 356.96% 600416 湘电股份475,585,866.49 349.89% 600028 中国石化439,058,889.71 323.02% 600000 浦发银行327,205,061.80 240.73% 600048 保利地产320,157,245.45 235.54% 000001 深发展Ａ 319,885,547.64 235.34% 000758 中色股份307,531,072.87 226.25% 601318 中国平安302,863,598.15 222.82% 600519 贵州茅台271,303,551.45 199.60% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 36 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 601939 建设银行243,315,512.04 179.01% 600895 张江高科230,307,637.46 169.44% 601006 大秦铁路222,760,663.80 163.89% 002009 天奇股份190,597,499.19 140.22% 000338 潍柴动力183,895,810.34 135.29% 000039 中集集团182,611,554.52 134.35% 600320 振华港机182,183,710.43 134.03% 600675 中华企业181,942,909.89 133.86% 000069 华侨城Ａ 178,826,047.16 131.56% 000800 一汽轿车178,585,218.74 131.39% 600104 上海汽车175,851,225.12 129.38% 600309 烟台万华171,636,944.70 126.27% 600096 云天化168,705,581.35 124.12% 000568 泸州老窖157,911,226.13 116.18% 000748 长城信息146,196,681.83 107.56% 601111 中国国航140,111,833.27 103.08% 601088 中国神华139,944,301.11 102.96% 002067 景兴纸业136,411,504.65 100.36% 600489 中金黄金131,855,527.33 97.01% 600243 青海华鼎123,350,592.78 90.75% 000858 五粮液121,472,867.43 89.37% 000042 深长城118,996,250.91 87.55% 000917 电广传媒112,029,401.51 82.42% 600748 上实发展104,768,369.68 77.08% 601808 中海油服99,494,514.58 73.20% 600219 南山铝业98,658,154.08 72.58% 000651 格力电器97,159,056.65 71.48% 600019 宝钢股份94,448,056.26 69.49% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 37 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 600655 豫园商城93,556,144.37 68.83% 000522 白云山Ａ 90,499,664.96 66.58% 600823 世茂股份88,462,866.61 65.08% 000401 冀东水泥86,383,186.50 63.55% 000729 燕京啤酒85,711,002.91 63.06% 000410 沈阳机床85,246,213.23 62.72% 600428 中远航运81,206,679.50 59.74% 600082 海泰发展80,704,008.13 59.37% 600052 *ST 广厦78,479,463.71 57.74% 600009 上海机场77,432,278.97 56.97% 600331 宏达股份76,875,049.60 56.56% 600016 民生银行75,331,344.96 55.42% 600143 金发科技74,194,400.98 54.59% 601988 中国银行72,637,845.93 53.44% 600649 原水股份70,788,630.07 52.08% 600236 桂冠电力69,460,787.53 51.10% 600383 金地集团68,062,846.63 50.07% 000839 中信国安66,938,746.50 49.25% 601588 北辰实业65,748,010.80 48.37% 600166 福田汽车64,795,074.31 47.67% 601628 中国人寿64,641,148.87 47.56% 600572 康恩贝63,817,267.27 46.95% 600406 国电南瑞62,180,661.36 45.75% 600585 海螺水泥62,139,140.78 45.72% 600547 山东黄金58,995,982.47 43.40% 000510 金路集团57,949,428.33 42.63% 000429 粤高速Ａ 55,906,100.95 41.13% 600713 南京医药55,300,013.13 40.68% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 38 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 000935 四川双马52,548,972.41 38.66% 600521 华海药业51,655,482.97 38.00% 600282 南钢股份51,352,916.90 37.78% 000623 吉林敖东51,344,806.80 37.77% 600378 天科股份49,639,205.14 36.52% 600029 南方航空49,635,265.01 36.52% 002140 东华科技48,627,495.30 35.78% 000629 攀钢钢钒48,120,929.96 35.40% 000157 中联重科47,818,540.31 35.18% 600900 长江电力45,241,629.06 33.28% 601919 中国远洋44,466,189.78 32.71% 600315 上海家化42,805,585.06 31.49% 600089 特变电工41,359,412.78 30.43% 600456 宝钛股份41,131,320.70 30.26% 000997 新大陆40,729,717.16 29.97% 000718 苏宁环球40,460,197.56 29.77% 000869 张裕Ａ 39,477,788.35 29.04% 600352 浙江龙盛36,429,617.32 26.80% 600360 华微电子34,325,286.30 25.25% 000963 华东医药33,733,896.00 24.82% 000908 S 天一科31,862,732.61 23.44% 000617 石油济柴31,602,203.39 23.25% 600879 火箭股份31,533,664.00 23.20% 002122 天马股份31,201,448.75 22.96% 000887 ST 中鼎31,045,816.22 22.84% 600161 天坛生物30,426,776.70 22.39% 600004 白云机场29,926,150.55 22.02% 600663 陆家嘴29,918,138.25 22.01% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 39 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 000539 粤电力Ａ 29,441,218.84 21.66% 000661 长春高新28,765,303.97 21.16% 000423 东阿阿胶28,267,617.03 20.80% 000652 泰达股份28,232,386.17 20.77% 000657 中钨高新27,916,525.06 20.54% 600111 包钢稀土27,667,993.12 20.36% 600472 包头铝业23,515,628.89 17.30% 601002 晋亿实业22,499,077.88 16.55% 000860 顺鑫农业22,307,236.33 16.41% 600533 栖霞建设22,056,041.10 16.23% 600601 方正科技21,101,217.39 15.52% 601333 广深铁路20,481,378.95 15.07% 000581 威孚高科20,374,473.67 14.99% 600809 山西汾酒19,197,778.45 14.12% 002098 浔兴股份19,068,632.66 14.03% 600486 扬农化工18,812,572.55 13.84% 000852 江钻股份18,696,398.83 13.76% 002147 方圆支承18,370,909.24 13.52% 000031 中粮地产18,254,462.95 13.43% 600026 中海发展18,166,935.08 13.37% 002011 盾安环境18,109,205.54 13.32% 600436 片仔癀18,024,651.92 13.26% 002074 东源电器17,081,424.63 12.57% 600607 上实医药16,401,218.54 12.07% 600717 天津港15,534,320.50 11.43% 002022 科华生物14,910,558.44 10.97% 600855 航天长峰14,371,073.08 10.57% 600110 中科英华13,964,526.10 10.27% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 40 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 600337 美克股份13,686,939.50 10.07% 000636 风华高科12,613,503.80 9.28% 601857 中国石油12,575,768.00 9.25% 600050 中国联通11,693,641.66 8.60% 600797 浙大网新11,675,050.63 8.59% 600008 首创股份11,418,856.03 8.40% 002202 金风科技10,909,108.10 8.03% 600201 金宇集团8,830,433.50 6.50% 002123 荣信股份8,582,573.88 6.31% 600522 中天科技8,372,798.53 6.16% 000014 沙河股份8,266,696.91 6.08% 002179 中航光电8,173,537.12 6.01% 000708 大冶特钢8,137,351.83 5.99% 002038 双鹭药业7,966,825.80 5.86% 600162 香江控股7,271,648.41 5.35% 002069 獐子岛7,217,990.58 5.31% 000063 中兴通讯6,935,927.20 5.10% 600299 星新材料6,645,635.55 4.89% 600066 宇通客车6,084,544.33 4.48% 600458 时代新材5,987,357.16 4.40% 600316 洪都航空5,489,893.00 4.04% 600528 中铁二局5,412,196.07 3.98% 600005 武钢股份5,150,297.00 3.79% 600694 大商股份4,999,269.00 3.68% 600887 伊利股份4,984,615.80 3.67% 600059 古越龙山4,965,289.54 3.65% 600597 光明乳业4,746,295.28 3.49% 002007 华兰生物4,711,934.00 3.47% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 41 - 股票代码股票名称累计买入金额占净值比(%) (%) 601601 中国太保4,710,000.00 3.47% 000920 *ST 汇通4,709,805.00 3.47% 600858 银座股份4,595,306.00 3.38% 600072 中船股份4,351,287.00 3.20% 600408 安泰集团4,103,017.51 3.02% 600582 天地科技3,805,200.00 2.80% 600518 康美药业3,527,640.00 2.60% 601328 交通银行3,329,850.00 2.45% 002037 久联发展3,294,142.00 2.42% 600169 太原重工3,173,707.18 2.33% 601390 中国中铁3,076,800.00 2.26% 600423 柳化股份3,070,718.78 2.26% 000755 山西三维3,053,566.64 2.25% 600563 法拉电子2,893,567.30 2.13% 600801 华新水泥2,876,546.20 2.12% 600426 华鲁恒升2,781,169.00 2.05% 600118 XR 中国卫2,757,554.60 2.03% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 600030 中信证券610,779,618.45 449.36% 600028 中国石化449,142,211.21 330.44% 600036 招商银行371,151,820.07 273.06% 000002 万科Ａ 298,477,389.66 219.59% 600675 中华企业280,331,974.88 206.24% 600895 张江高科272,895,782.68 200.77% 600519 贵州茅台249,854,650.68 183.82% 000069 华侨城Ａ 244,962,544.05 180.22% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 42 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 601318 中国平安230,932,322.16 169.90% 600416 湘电股份220,987,164.21 162.58% 000338 潍柴动力204,224,273.87 150.25% 000001 深发展Ａ 195,122,664.24 143.55% 000039 中集集团184,857,713.80 136.00% 600104 上海汽车183,487,293.44 134.99% 600096 云天化172,451,304.75 126.87% 000042 深长城166,386,771.25 122.41% 600000 浦发银行165,917,062.56 122.07% 600320 振华港机157,067,353.71 115.56% 600309 烟台万华149,533,005.18 110.01% 600048 保利地产142,699,306.68 104.99% 000758 中色股份131,964,056.71 97.09% 600219 南山铝业131,182,881.53 96.51% 000568 泸州老窖129,605,380.29 95.35% 600052 *ST 广厦111,227,226.46 81.83% 600823 世茂股份110,334,531.33 81.17% 600547 山东黄金104,882,436.20 77.16% 002009 天奇股份103,000,258.29 75.78% 600383 金地集团101,741,850.04 74.85% 000917 电广传媒101,257,518.38 74.50% 601919 中国远洋96,114,768.98 70.71% 600748 上实发展92,245,786.40 67.87% 600082 海泰发展92,008,330.95 67.69% 600019 宝钢股份91,302,573.78 67.17% 000522 白云山Ａ 90,586,348.44 66.65% 000651 格力电器90,428,656.94 66.53% 000748 长城信息90,380,724.23 66.49% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 43 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 600016 民生银行84,466,292.92 62.14% 600243 青海华鼎82,691,994.67 60.84% 600572 康恩贝81,911,946.69 60.26% 600143 金发科技80,722,568.32 59.39% 600489 中金黄金80,060,153.16 58.90% 600428 中远航运79,477,469.28 58.47% 600649 原水股份78,756,347.13 57.94% 601006 大秦铁路75,021,164.97 55.19% 600009 上海机场73,677,223.82 54.20% 600655 豫园商城71,680,962.66 52.74% 600585 海螺水泥68,805,201.11 50.62% 600236 桂冠电力67,288,869.49 49.50% 601988 中国银行64,930,163.51 47.77% 601628 中国人寿64,440,420.67 47.41% 000839 中信国安63,802,107.98 46.94% 600406 国电南瑞59,529,011.78 43.80% 000629 攀钢钢钒58,481,817.68 43.03% 600166 福田汽车58,168,301.80 42.79% 600521 华海药业56,559,429.64 41.61% 000429 粤高速Ａ 56,546,384.23 41.60% 000510 金路集团54,258,244.58 39.92% 000157 中联重科53,183,900.23 39.13% 600282 南钢股份52,917,215.37 38.93% 600378 天科股份52,556,372.47 38.67% 601588 北辰实业52,378,354.73 38.54% 601808 中海油服49,657,630.94 36.53% 600900 长江电力48,271,663.94 35.51% 000718 苏宁环球48,019,681.29 35.33% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 44 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 600029 南方航空47,439,169.12 34.90% 000623 吉林敖东46,249,563.41 34.03% 000935 四川双马44,826,005.43 32.98% 000729 燕京啤酒44,030,861.03 32.39% 000401 冀东水泥43,528,319.45 32.02% 000869 张裕Ａ 43,093,489.80 31.70% 002122 天马股份40,473,011.71 29.78% 600713 南京医药39,726,446.97 29.23% 600352 浙江龙盛38,387,166.70 28.24% 000617 石油济柴37,373,093.56 27.50% 600004 白云机场36,206,976.20 26.64% 000539 粤电力Ａ 35,181,412.60 25.88% 000800 一汽轿车34,174,598.51 25.14% 600879 火箭股份33,744,945.81 24.83% 600663 陆家嘴30,793,073.84 22.65% 000423 东阿阿胶30,447,512.53 22.40% 600472 包头铝业29,410,000.00 21.64% 601111 中国国航27,697,275.14 20.38% 000657 中钨高新27,176,305.97 19.99% 600331 宏达股份26,809,604.54 19.72% 000860 顺鑫农业25,035,601.13 18.42% 000652 泰达股份25,017,166.47 18.41% 600607 上实医药24,784,546.54 18.23% 600601 方正科技24,347,715.60 17.91% 601002 晋亿实业23,839,710.78 17.54% 600486 扬农化工22,239,531.98 16.36% 000963 华东医药22,156,292.63 16.30% 600026 中海发展21,916,094.78 16.12% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 45 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 000581 威孚高科20,793,826.24 15.30% 601333 广深铁路20,623,954.32 15.17% 000661 长春高新20,326,571.60 14.95% 600809 山西汾酒20,018,099.58 14.73% 002098 浔兴股份19,425,057.26 14.29% 000895 双汇发展17,498,280.00 12.87% 000852 江钻股份16,298,564.84 11.99% 002074 东源电器15,795,334.02 11.62% 600436 片仔癀15,297,872.50 11.25% 600855 航天长峰15,009,633.56 11.04% 002022 科华生物14,340,924.30 10.55% 600717 天津港13,719,682.25 10.09% 000887 ST 中鼎13,555,213.25 9.97% 600089 特变电工13,132,074.92 9.66% 600050 中国联通12,974,915.00 9.55% 000031 中粮地产12,931,686.09 9.51% 600161 天坛生物12,492,433.07 9.19% 000858 五粮液12,311,067.07 9.06% 600337 美克股份12,171,553.50 8.95% 000636 风华高科11,909,439.20 8.76% 600797 浙大网新11,836,621.88 8.71% 600008 首创股份11,522,772.03 8.48% 600360 华微电子10,917,062.00 8.03% 600110 中科英华10,466,929.41 7.70% 600694 大商股份10,157,631.17 7.47% 000908 S 天一科10,037,372.41 7.38% 002038 双鹭药业9,465,346.69 6.96% 600522 中天科技8,757,111.20 6.44% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 46 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 002123 荣信股份8,655,528.00 6.37% 000014 沙河股份8,359,900.69 6.15% 600299 星新材料7,948,046.00 5.85% 601601 中国太保7,787,996.08 5.73% 600162 香江控股7,583,879.16 5.58% 000933 神火股份7,390,678.87 5.44% 000063 中兴通讯7,221,236.45 5.31% 600201 金宇集团7,151,372.40 5.26% 000792 盐湖钾肥7,150,511.68 5.26% 002069 獐子岛6,711,320.49 4.94% 600376 天鸿宝业6,538,954.00 4.81% 600066 宇通客车6,408,619.88 4.71% 600315 上海家化6,306,971.00 4.64% 000807 云铝股份6,220,438.50 4.58% 600458 时代新材6,133,405.32 4.51% 600059 古越龙山5,683,167.80 4.18% 601328 交通银行5,503,838.00 4.05% 600887 伊利股份5,295,558.00 3.90% 600528 中铁二局5,287,219.30 3.89% 601390 中国中铁5,245,380.00 3.86% 000920 *ST 汇通5,041,842.25 3.71% 600858 银座股份5,008,144.00 3.68% 600005 武钢股份4,939,405.72 3.63% 600072 中船股份4,851,873.08 3.57% 600316 洪都航空4,827,392.00 3.55% 600597 光明乳业4,826,293.00 3.55% 002007 华兰生物4,661,107.60 3.43% 600408 安泰集团4,499,162.42 3.31% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 47 - 股票代码股票名称累计卖出金额占基金资产净值比(%) (%) 600481 双良股份4,241,413.69 3.12% 601866 中海集运4,205,572.00 3.09% 600269 赣粤高速3,842,793.43 2.83% 600456 宝钛股份3,796,731.00 2.79% 600685 广船国际3,779,872.36 2.78% 600582 天地科技3,740,889.56 2.75% 600312 平高电气3,628,967.01 2.67% 000410 沈阳机床3,431,427.00 2.52% 600169 太原重工3,407,505.00 2.51% 600518 康美药业3,362,840.10 2.47% 002037 久联发展3,314,092.60 2.44% 000755 山西三维3,250,799.57 2.39% 600423 柳化股份3,141,686.15 2.31% 600118 XR 中国卫3,027,536.30 2.23% 600563 法拉电子2,965,913.95 2.18% 600426 华鲁恒升2,871,100.56 2.11% 600276 恒瑞医药2,725,191.00 2.00% 3、整个报告期内买入股票的成本总额为12,855,748,214.9 元，卖出股票的收入总额 10,017,987,188.87 元。 （五） 期末无债券投资组合 （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、本基金期末未持有处于转股期的可转换债券 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 48 - 4、期末其他资产的构成 序号项目金额((((元)))) 1 交易保证金5,145,663.37 2 应收证券清算款42,810,065.43 3 应收利息290,818.08 4 应收申购款9,493,272.14 5 其他应收款0.00 6 待摊费用0.00 7 其他0.00 合计57,739,819.02 5、本报告期末未持有权证，期间权证交易情况如下： 序 号 权证代码权证名称 期初数量 （份） 期间买入 数量（份） 期间买入成本 （元） 期末数 量（份） 备注 1 030002 五粮YGC1 0 150,000 3,224,089.08 0 主动投资 2 031001 侨城HQC1 0 1,200,000 24,937,285.75 0 主动投资 3 031005 国安GAC1 0 87,963 479,847.96 0 投资可转债获配 4 580014 深高CWB1 0 52,200 172,947.15 0 投资可转债获配 八、基金份额持有人户数、持有人结构 截止2007 年12 月31 日 1、基金份额持有人户数 本基金份额持有人户数291,671 平均每户持有基金份额16,928.82 2、基金份额持有人结构 项目份额（份） 占总份额比例%%%% 机构投资者持有基金份额43,849,025.54 0.89% 个人投资者持有基金份额4,893,796,400.54 99.11% 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 49 - 合计4,937,645,426.08 100% 3、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 无 九、基金份额变动情况 合同生效日的基金份额总额(份) 1,029,352,840.95 报告期初基金份额总额(份) 113,191,938.55 期末基金份额总额(份) 4,937,645,426.08 期间基金申购总份额(份) 8,386,542,089.40 期间基金赎回总份额(份) 3,562,088,601.87 十、重大事件揭示 (一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二) 基金管理人重大人事变动： 1．经东吴基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定聘任吴威先 生担任东吴基金管理有限公司督察长职务。吴威先生的基金行业高级管理人员任职资格和 公司督察长的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监基金字【2007】349 号文）。 2．根据证监会的相关要求，东吴基金管理有限公司第六次股东大会审议通过，自2007 年12 月20 日起徐建平先生担任东吴基金管理有限公司法定代表人，吴永敏先生不再担任 东吴基金管理有限公司法定代表人。 3．因工作需要，经东吴基金管理有限公司总裁办公会议研究决定，聘任魏立波先生 担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。魏立波先生将与庞良永先生 共同管理东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金。 (三) 基金托管人中国工商银行专门基金托管部门未发生重大人事变动。 (四) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (五) 本报告期内本基金投资策略未改变。 (六) 报告期内基金收益分配事项。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 50 - 第一次收益分配金额12,692,988.74 第二次收益分配金额54,806,700.56 第三次收益分配金额1,394,026,546.67 本年累计收益分配金额1,461,526,235.97 (七) 本报告期内本基金更换会计师事务所。由安永大华会计师事务所有限责任公司 变更为江苏公证会计师事务所有限公司。本报告期内支付审计费8 万元整。 (八) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情 形。 (九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1．报告期内租用各证券公司席位进行的股票、债券及回购、权证交易量统计 券商数量股票合计比例佣金比例债券合计比例回购交易金额比例权证交易金额比例 东吴证券2 6,979,678,205.11 30.80% 5,689,579.58 31.09% 1,096,812.88 66.64% 0 0.00% 1,149,629.60 1.20% 海通证券1 2,862,140,003.23 12.63% 2,239,643.53 12.24% 0.00 0.00% 0 0.00% 60,900,122.28 63.48% 申银万国1 5,440,284,053.01 24.00% 4,461,017.24 24.37% 549,042.50 33.36% 0 0.00% 334,967.40 0.35% 国泰君安1 1,033,313,271.13 4.56% 846,061.92 4.62% 0.00 0.00% 1,680,800,000.00 100.00% 0.00 0.00% 国金证券1 206,426,552.47 0.91% 161,530.36 0.88% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 国联证券1 714,147,398.03 3.15% 585,598.00 3.20% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 银河证券1 1,897,092,004.45 8.37% 1,555,607.97 8.50% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 广发证券1 3,227,766,887.43 14.24% 2,525,746.79 13.80% 0.00 0.00% 0 0.00% 24,825,534.41 25.88% 长江证券1 303,049,596.29 1.34% 237,137.77 1.30% 0.00 0.00% 0 0.00% 8,727,874.35 9.10% 合计10 22,663,897,971.15 100.00% 18,301,923.16 100.00% 1,645,855.38 100.00% 1,680,800,000.00 100.00% 95,938,128.04 100.00% 2．本报告期内新增席位5 个，为海通证券席位，国泰君安席位，国金证券席位、安 信证券席位、国信证券席位。 3．租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、 资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信 息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准 形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 51 - （十）其它重要事项 1．2007 年1 月8 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《东吴嘉禾优势精选混合 型开放式证券投资基金暂停大额申购业务的公告》； 2. 2007 年1 月16 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《东吴基金管理有限公 司更换会计师事务所的公告》； 3．2007 年2 月6 日、2 月28 日、3 月12 日、3 月26 日、4 月6 日，分别在中国证 券报、上海证券报上公告了《东吴基金管理有限公司关于暂停东吴嘉禾优势精选混合型开 放式证券投资基金大额申购业务的公告》； 4．于2007 年4 月9 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《东吴嘉禾优势精选混 合型开放式证券投资基金恢复大额申购公告》； 5．2007 年5 月15 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《关于东吴嘉禾优势精 选混合型开放式证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》； 6．2007 年5 月30 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《东吴基金管理有限公 司关于调整旗下基金申购费率及赎回费率的公告》； 7．2007 年7 月27 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《东吴基金管理有限公 司关于赎回旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金份额的公告》； 8．2007 年8 月6 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金管 理有限公司新增交通银行为代销机构并开办定期定额投资业务的公告》； 9．2007 年8 月10 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理有限公司增加东方证券为旗下基金代销机构的公告》； 10．2007 年9 月21 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理有限公司增加财富证券为旗下基金代销机构的公告》； 11．2007 年9 月27 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理有限公司关于修改旗下基金合同的公告》； 12．2007 年10 月22 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基 金管理有限公司增加江南证券为旗下基金代销机构的公告》； 13．2007 年11 月8 日，在中国证券报、上海证券报上公告了《关于修改东吴嘉禾优 势精选混合型开放式证券投资基金合同的公告》； 14．2007 年11 月20 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理公司新增华夏银行为代销机构的公告》； 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007 年年度报告 - 52 - 15．2007 年11 月24 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理公司新增华夏银行为代销机构的补充性公告》； 16．2007 年11 月28 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理有限公司新增中信万通证券为代销机构的公告》； 17．2007 年12 月17 日，在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告了《东吴基金 管理有限公司新增中国建设银行为代销机构的公告》。 十一、备查文件目录 需披露备查文件的目录： （一）中国证监会批准“东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金”设立的文件 （二）《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 (三)法律意见书 (四)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (五)基金托管人业务资格批件和营业执照 (六)《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 (七)报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心：021-50509666 东吴基金管理有限公司 2008 年3 月27 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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