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| 交银稳健配置混合(519690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35361 | ||||||||
| 基金代码 | 519690 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007年年度报告 报告期年份：2007年 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报送日期：2008年3月27日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2008 年3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介........................................................................ 1 （一）基金概况...................................................................... 1 （二）基金投资概况.................................................................. 1 （三）基金管理人.................................................................... 2 （四）基金托管人.................................................................... 2 （五）信息披露渠道.................................................................. 2 （六）其他服务机构.................................................................. 2 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况........................................ 3 （一）主要会计数据和财务指标........................................................ 3 （二）基金净值表现.................................................................. 3 （三）收益分配...................................................................... 5 三、管理人报告...................................................................... 5 （一）基金管理人情况................................................................ 5 （二）基金经理介绍.................................................................. 6 （三）基金运作合规性说明............................................................ 6 （四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释................................ 7 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望.............................................. 7 （六）基金内部监察报告.............................................................. 8 四、托管人报告...................................................................... 9 五、审计报告....................................................................... 10 六、财务会计报告................................................................... 11 （一）资产负债表................................................................... 11 （二）利润表....................................................................... 12 （三）所有者权益(基金净值)变动表................................................... 13 财务报表附注....................................................................... 14 七、投资组合报告................................................................... 30 （一）报告期末基金资产组合情况..................................................... 30 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合............................................. 31 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细....................... 31 （四）报告期内股票投资组合的重大变动............................................... 33 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合............................................. 34 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细..................... 34 （七）报告期末未持有资产支持证券................................................... 34 （八）投资组合报告附注............................................................. 34 八、基金份额持有人户数、持有人结构................................................. 35 九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况................................... 35 十、开放式基金份额变动............................................................. 35 十一、重大事件揭示................................................................. 36 十二、备查文件目录................................................................. 40 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金简称：交银稳健交易代码：519690（前端收费模式），519691（后端收费模式）基金运作方式：契约型开放式基金基金合同生效日：2006 年6 月14 日报告期末基金份额总额：2,475,491,211.31 份基金合同存续期：不定期 （二）基金投资概况 1、基金投资目标 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。2、投资策略 本基金采取的投资策略是：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。本基金利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。3、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准采用：65%×MSCI 中国A 股指数+35%×新华雷曼中国全债指数。4、风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。（三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市银城中路188 号交银金融大厦邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵信息披露负责人：陈超联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com （四）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街25 号办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼邮政编码：100036 法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：010-67595003 传真：010-66275865，66275853 电子信箱：yindong@ccb.cn （五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人网址：www.jysld.com, www.bocomschroder.com 基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所 （六）其他服务机构 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要会计数据和财务指标 指标名称 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 本期利润（元） 4,917,261,040.86 3,540,870,375.61 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 5,686,607,925.37 474,191,557.46 加权平均份额本期利润（元） 1.5945 0.5292 期末可供分配利润（元） 4,410,420,049.43 159,316,919.02 期末可供分配份额利润（元） 1.7816 0.0278 期末基金资产净值（元） 7,762,168,485.45 8,694,688,444.93 期末基金份额净值（元） 3.1356 1.5197 加权平均净值利润率 68.62% 47.93% 本期份额净值增长率 106.33% 57.11% 份额累计净值增长率 224.16% 57.11% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/ （本期利润/加权平均份额本期利润）；原“基金加权平均净值收益率”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均净值利润率）。 （二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 (5.34%) 1.59% (2.41%) 1.27% (2.93%) 0.32% 过去6 个月 32.84% 1.75% 24.90% 1.35% 7.94% 0.40% 过去1 年 106.33% 2.01% 86.60% 1.50% 19.73% 0.51% 过去3 年 - - - - - - 过去5 年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今（2006 年6 月14 日至2007 年12 月31 日） 224.16% 1.71% 153.09% 1.31% 71.07% 0.40% 2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图 注：图示日期为2006 年 6 月14 日至2007 年12 月31 日。 基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； (3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； (5) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (6) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产净值的 35%-95%，债券资产占基金资产净值的0%-60%，现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%； (7) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不 超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (8) 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰； (9) 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 1 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%； 2 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 3 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 4 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 5 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 6 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1) — (6)、(12)和(14)项规定的投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007 年12 月31 日，本基金符合上述投资比例的约定。 3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图 注：图示日期为2006 年 6 月14 日至2007 年12 月31 日。 （三）收益分配 自基金合同生效以来本基金进行收益分配情况如下： 年度 每10 份基金份额分红数（元） 备注 2006 0.50 第一次分红：分红比例：每10 份基金份额派发0.50 元权益登记日、除息日：2006 年12 月29 日红利再投确认日：2007 年1 月4 日现金红利划出日：2007 年1 月5 日 2007 无 无 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于2005 年8 月4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。 截止到2007 年12 月31 日，公司已经发行并管理的的基金共有五只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005 年9 月29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006 年1 月20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年6 月14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年10 月23 日）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年8 月8 日）。 （二）基金经理介绍 郑拓先生，基金经理，CFA，美国芝加哥大学MBA。13 年证券、基金从业经验。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。曾于2005 年4 月至2006 年9 月担任海富通精选证券投资基金基金经理，于2005 年8 月至2007 年3 月担任海富通股票证券投资基金基金经理，于2006 年5 月至2006 年9 月担任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，于2006 年10 月至2007 年3 月担任海富通风格优势股票型证券投资基金基金经理。2007 年加入交银施罗德基金管理有限公司。2007 年7 月4 日起担任本基金基金经理至今。 于晖先生，基金经理助理，金融学硕士，工学学士，工程师。5 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获2004 年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员。 历任基金经理：李旭利先生，2006 年6 月14 日至2007 年7 月3 日担任本基金基金经理。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 2007 年A 股市场的整体表现大大超出年初大多数机构的预期。众多的因素促成了A 股市场的良好表现。首先，宏观经济的快速发展和微观层面经济实体竞争能力和经营质量的不断提高，使A 股市场指数的上涨具备了坚实的基础。其次，在负利率和财富效应的共同作用下，以基金为代表的资产管理行业出现了快速的发展，流动性充裕。再次，股权分置改革基本结束后企业对于资本市场的重新认识和倚重，使很多上市公司的业绩增长超出了预期。但在市场不断上扬的过程中，也出现了过度投机和炒作，以及投资短期化的不良现象，导致在2007 年下半年，A 股市场的整体估值水平上升幅度高于企业盈利增长的上升幅度，出现了比较明显的估值泡沫。在美国次贷危机和国内偏紧的货币政策的共同影响下，A 股市场在2007 年4 季度出现了幅度较深的调整。 2007 年交银稳健基金仍秉承稳健的投资风格，在行业配置和个股选择上强调投资对象的成长质量和持续性，在大类资产配置上，基于对A 股市场全年发展的乐观看法，重点向股票资产倾斜，取得了良好的回报。 （五）宏观经济、证券市场及行业走势展望 2007 年，A 股市场的估值水平已经位列全球主要股票市场的最高位，和香港的中资股比较，明显偏高。而同时，美国和欧洲等主要发达国家因为次级债危机的拖累，全年经济增长将明显放缓，而美国陷入经济衰退的可能性加大。同时，国内的经济增长速度和货币供给水平长期居高不下，经济存在着明显过热的危险，因此，从紧的宏观经济政策仍将成为2008 年的主基调。在这样一个外需面临衰退风险，而国内从紧的双重压力下，市场过高的估值水平显得尤其脆弱，因此，2008 年A 股市场总体来说会是一个调整年。在2008 年的一年里，A 股市场将反复震荡，估值的泡沫将逐渐洗去，而行业之间将因为所面临的不同的政策环境和竞争环境而出现较为明显的分化。 不过，和市场上一些较为悲观的投资者比较，我们对于2008 年的A 股市场仍保持谨慎乐观的态度，理性的投资者仍然可以取得合理的回报。首先，我们相信，在全球经济放缓的大背景下，2008 年中国经济的调整也仍将是温和和富有成效的，经济出现大的问题的概率并不大。长期来看，如果美国经济速度放缓并导致欧洲和日本出现增长停滞，那么对于中国的外需来说，的确会引发增长下降。但中国是大国经济体中少数同时拥有巨额财政盈余和外汇储备的国家。中国其实可以用政府投资的方式提升内需，或者用减税和其他办法提高国内的消费水平，进而抵消外需放缓对总需求造成的影响。关于流动性问题，人民币升值的预期仍然强烈，而如果考虑到央行在去年对冲了近80%的流动性，近期出现流动性衰竭的可能性仍然不大。即便对于出口型的企业来说，竞争力的不断增长也可以在本币升值的大背景下，仍保持并扩大国际市场的份额。而中国两万亿外汇储备，足可以应付任何的供给冲击。另外，中国尚未实行自由浮动汇率，资本管制也较为严格，私人对外投资规模比较有限，银行系统在过去几年机制改革和利润累积的基础上仍可以保持健康。其次，我们认为，中国政府目前对于中国经济的发展及其存在的问题保持了客观和清醒的认识，从紧的货币政策会根据经济发展的实际情况作出微调，从而使经济出现大起大落的可能性减小，而经济的可持续发展可能性更高。 基于我们对于A 股市场的上述看法，在2008 年，交银稳健基金仍将以股票资产作为大类资产配置的重点，同时密切关注全球经济和金融市场的最新变化，以及国内宏观经济政策可能出现的调整，力争准确把握不同行业间出现的投资机会，取得投资者满意的投资业绩。 （六）基金内部监察报告 2007 年度，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。 本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：1、进一步完善公司内部管理体系 随着公司管理资产规模的扩大和业务的逐步多元化，2007 年公司从根据业务需要优化组织架构、修订和完善内部管理制度流程体系等方面入手，进一步加强公司内部控制，以确保业务规范运作，风险得到有效控制。2、加大内部监察稽核力度 2007 年公司加强了对各业务部门的专项监察稽核力度。除了开展公司对各类业务的定期检查外，重点加强了对公司内部管理制度执行情况和基金运作主要风险控制情况的专项检查并提交内部审计报告。通过内部审计报告发现问题、提出建议、定期整改，促进公司在业务发展的同时，更好地加强内部控制，防范风险。3、加强基金风险控制工作 2007 年，公司加强了对基金投资风险的事前控制和事后监测，通过系统开发和系统升级进一步提高对基金投资风险的监测和评估能力，通过投资制度和流程的制定、完善和贯彻降低投资风险，有效地防范和加强基金风险控制工作。4、积极进行反洗钱工作 《中华人民共和国反洗钱法》实施后，金融机构反洗钱的责任范围扩大到基金业，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求，2007 年10 月起公司开始向国家反洗钱监测中心报送可疑交易。本报告期内公司认真贯彻落实人行反洗钱工作的要求，完成反洗钱可疑交易的报送工作。5、提升合规与风险意识 2007 年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风险教育，学习有关法规和内部管理制度，强调反商业贿赂、反洗钱工作的重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中将风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法违规问题。6、协助开展投资者教育工作 根据证监会2007 年加强投资者教育工作的精神，本报告期内我司全面加强了投资者教育工作，公司组织和策划了多种形式的投资者教育活动，提高投资者的风险意识，确保了公司投资者教育工作的顺利开展。 四、托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》，托管交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称交银稳健基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在交银稳健基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司在交银稳健基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由交银稳健基金管理人－交银施罗德基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、审计报告 普华永道中天审字(2008)第20370 号 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“交银施罗德稳健配置基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是交银施罗德稳健配置基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：1、设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报；2、选择和运用恰当的会计政策；3、作出合理的会计估计。（二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了交银施罗德稳健配置基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师：薛竞 中国? 上海市注册会计师：金毅2007 年3 月24 日 六、财务会计报告除特别注明外，表格金额单位为人民币元 （一）资产负债表 项目 会计报表附注 2007年12月31日 2006年12月31日 资产 银行存款 679,502,414.98 709,807,855.73 结算备付金 2,997,417.97 9,501,789.49 存出保证金 2,235,012.67 1,821,248.23 交易性金融资产 6 6,064,087,653.07 8,201,364,444.28 其中：股票投资 5,621,804,385.07 8,084,057,036.06 债券投资 442,283,268.00 117,307,408.22 衍生金融资产 7 78,674,295.66 46,720,933.71 买入返售金融资产 990,001,120.00 - 应收证券清算款 ? 43,901,401.38 应收利息 8 9,588,466.60 1,442,479.24 应收股利 ? - 应收申购款 934,279.06 108,918,179.14 其他资产 ? - 资产合计 7,828,020,660.01 9,123,478,331.20 负债 卖出回购金融资产款 ? - 应付证券清算款 37,741,970.82 - 应付赎回款 12,767,598.25 124,385,755.44 应付管理人报酬 9,361,951.26 10,604,965.26 应付托管费 1,560,325.20 1,767,494.21 应付交易费用 9 3,196,671.58 4,376,837.91 应付利息 ? - 应付利润 ? 286,065,958.27 其他负债 10 1,223,657.45 1,588,875.18 负债合计 65,852,174.56 428,789,886.27 所有者权益 实收基金 11 2,475,491,211.31 5,721,317,657.88 未分配利润 5,286,677,274.14 2,973,370,787.05 所有者权益合计 7,762,168,485.45 8,694,688,444.93 基金份额总额(份) 2,475,491,211.31 5,721,317,657.88 年/期末基金份额净值 3.1356 1.5197 负债及所有者权益总计 7,828,020,660.01 9,123,478,331.20 （二）利润表 项目 会计报表附注 2007年度 2006年6月14日至2006年12月31日 收入 5,123,654,753.41 3,633,905,788.95 利息收入 14,084,099.17 16,031,050.96 其中：存款利息收入 6,378,930.58 12,874,918.32 债券利息收入 7,436,272.11 3,156,132.64 买入返售金融资产收入 268,896.48 - 投资收益 5,867,973,560.23 547,537,270.74 其中：股票投资收益 12 5,791,788,875.89 522,115,183.26 债券投资收益 13 2,030,930.11 111,216.35 衍生工具收益 14 41,860,256.39 3,568,186.72 股利收益 32,293,497.84 21,742,684.41 公允价值变动收益/(损失) 15 (769,346,884.51) 3,066,678,818.15 其他收入 16 10,943,978.52 3,658,649.10 费用 206,393,712.55 93,035,413.34 管理人报酬 107,726,553.93 60,647,377.56 托管费 17,954,425.75 10,107,896.21 交易费用 17 76,813,520.49 21,717,586.57 利息支出 3,379,137.78 256,203.35 其中：卖出回购金融资产支出 3,379,137.78 256,203.35 其他费用 18 520,074.60 306,349.65 利润总额 4,917,261,040.86 3,540,870,375.61 （三）所有者权益(基金净值)变动表 项目 2007 年度 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 5,721,317,657.88 2,973,370,787.05 8,694,688,444.93 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 4,917,261,040.86 4,917,261,040.86 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (3,245,826,446.57) (2,603,954,553.77) (5,849,781,000.34) 其中：基金申购款 1,597,065,490.05 1,849,135,528.13 3,446,201,018.18 基金赎回款 (4,842,891,936.62) (4,453,090,081.90) (9,295,982,018.52) 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - - 期末所有者权益(基金净值) 2,475,491,211.31 5,286,677,274.14 7,762,168,485.45 项目 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 7,016,138,522.08 - 7,016,138,522.08 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 3,540,870,375.61 3,540,870,375.61 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,294,820,864.20) (281,433,630.29) (1,576,254,494.49) 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 其中：基金申购款 1,092,153,032.79 255,539,076.35 1,347,692,109.14 基金赎回款 (2,386,973,896.99) (536,972,706.64) (2,923,946,603.63) 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (286,065,958.27) (286,065,958.27) 期末所有者权益(基金净值) 5,721,317,657.88 2,973,370,787.05 8,694,688,444.93 财务报表附注1、基金基本情况 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第78 号《关于同意交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,011,427,454.90 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第73 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》于2006 年6 月14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,016,138,522.08 份基金份额，其中认购资金利息折合4,711,067.18 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的35%-95%；债券资产占基金资产净值的0%-60% ；现金、短期金融工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：65% × MSCI 中国A 股指数+35%×新华雷曼中国全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2008 年3 月24 日批准报出。 2、财务报表的编制基础 本基金原以2006 年2 月15 日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007 年7 月1 日起，本基金开始执行财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007 年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4 所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。 在编制2007 年度财务报表时，2006 年6 月14 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间以及2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整帐面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年6 月14 日（基金合同生效日）至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注22。 3、遵循企业会计准则的声明 本基金2007 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4、重要会计政策和会计估计 (1) 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。比较财务报表的实际编制期间为2006 年6 月14 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日。 1 (2) 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 2 (3) 金融资产和金融负债的分类及抵销 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 (4) 基金资产的估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下： (a) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (b) 债券投资证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 (c) 权证投资 从买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 (d) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 (5) 证券投资基金成本计价方法a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (a) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 债券投资 2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(5)a(c)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (c) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。b 贷款和应收款项 2007 年7 月1 日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 c 其他金融负债 2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 (6) 收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 (7) 费用的确认和计量本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。2007 年7 月1 日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与 初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 (8) 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (9) 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 (10) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年最少一次，最多十次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 5、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1 (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 4 (4) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。 5 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6、交易性金融资产 项目 2007 年12 月31 日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 3,332,991,850.51 5,621,804,385.07 2,288,812,534.56 债券投资 441,764,739.15 442,283,268.00 518,528.85 交易所市场 15,281,162.03 15,958,268.00 677,105.97 银行间同业市场 426,483,577.12 426,325,000.00 (158,577.12) 合计 3,774,756,589.66 6,064,087,653.07 2,289,331,063.41 项目 2006 年12 月31 日 成本 公允价值 估值增值 股票投资 5,043,541,135.29 8,084,057,036.06 3,040,515,900.77 债券投资 117,310,798.22 117,307,408.22 (3,390.00) 交易所市场 19,783,390.00 19,780,000.00 (3,390.00) 银行间同业市场 97,527,408.22 97,527,408.22 - 合计 5,160,851,933.51 8,201,364,444.28 3,040,512,510.77 7、衍生金融资产 项目 2007 年12 月31 日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 70,673,425.43 78,674,295.66 8,000,870.23 项目 2006 年12 月31 日 成本 公允价值 估值增值 权证投资 20,554,626.33 46,720,933.71 26,166,307.38 8、应收利息 项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 应收债券利息 9,026,277.27 1,254,728.77 应收银行存款利息 294,559.06 183,047.09 应收买入返售金融资产利息 266,146.48 - 应收结算备付金利息 1,483.79 4,703.38 合计 9,588,466.60 1,442,479.24 9、应付交易费用 项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 应付交易所市场交易佣金 3,193,214.62 4,375,775.91 应付银行间同业市场交易费用 3,456.96 1,062.00 合计 3,196,671.58 4,376,837.91 10、其他负债 项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 预提费用 670,000.00 274,688.00 其中：信息披露费 550,000.00 194,688.00 审计费 120,000.00 80,000.00 应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 34,714.24 470,087.39 应付后端申购费 18,943.21 344,099.79 合计 1,223,657.45 1,588,875.18 11、实收基金 项目 基金份额 金额 2006 年12 月31 日 5,721,317,657.88 5,721,317,657.88 本年申购 1,597,065,490.05 1,597,065,490.05 其中：红利再投资 48,705,785.52 48,705,785.52 本年赎回 (4,842,891,936.62) (4,842,891,936.62) 2007 年12 月31 日 2,475,491,211.31 2,475,491,211.31 12、股票投资收益 项目 2007 年度 200 6年6月14日至200 6年12月31日 卖出股票成交金额 17,014,213,817.09 3,372,672,631.00 减：卖出股票成本总额 11,222,424,941.20 2,850,557,447.74 股票投资收益 5,791,788,875.89 522,115,183.26 本基金于本年度内未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价(2006 年：10,984,202.52 元，已全额冲减股票投资成本)。 13、债券投资收益 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 卖出及到期兑付债券结算金额 999,017,034.55 1,014,855,021.10 减：卖出及到期兑付债券成本总额 987,891,914.63 1,003,873,154.07 减：应收利息总额 9,094,189.81 10,870,650.68 债券投资收益 2,030,930.11 111,216.35 14、衍生工具收益 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 卖出权证成交金额 202,974,943.39 25,970,412.44 减：卖出权证成本总额 161,114,687.00 22,402,225.72 衍生工具收益 41,860,256.39 3,568,186.72 15、公允价值变动收益/(损失) 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 交易性金融资产 股票投资 (751,703,366.21) 3,040,515,900.77 债券投资 521,918.85 (3,390.00) 衍生金融资产 权证投资 (18,165,437.15) 26,166,307.38 合计 (769,346,884.51) 3,066,678,818.15 16、其他收入 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 赎回基金补偿收入(1) 10,939,808.58 3,654,938.70 转换基金补偿收入(2) 4,169.94 - 1 (1) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2 (2) 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 17、交易费用 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 交易所市场交易费用 76,804,139.20 21,711,361.57 银行间同业市场交易费用 9,381.29 6,225.00 合计 76,813,520.49 21,717,586.57 18、其他费用 项目 2007 年度 2006 年6 月14 日至2006 年12 月31 日 信息披露费 355,312.00 194,688.00 审计费用 120,000.00 80,000.00 银行汇划费用 26,742.60 26,261.65 债券账户维护费 18,000.00 4,500.00 其他 20.00 900.00 合计 520,074.60 306,349.65 19、重大关联方关系及关联交易 (1) 关联方关系与性质 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”） 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构 施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 管理人报酬支付基金管理人交银施罗德的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数。 本基金在本年度需支付管理人报酬107,726,553.93 元(2006 期间：60,647,377.56 元)。 (3) 托管费支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%/当年天数。本基金在本年度需支付托管费17,954,425.75 元(2006 期间：10,107,896.21 元)。 (4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日保管的银行存款余额为679,502,414.98 元(2006 年12 月31 日：709,807,855.73 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,078,049.25 元(2006 期间：12,786,447.25 元)。 (5) 关联方持有的基金份额 项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 基金份额 净值 基金份额 净值 交银施罗德 36,169,956.19 113,414,514.63 35,017,900.00 53,216,702.63 本年度的基金份额变化均由分红再投资引起，于2007 年12 月31 日，交银施罗德持有本基金总份额的1.46%（2006 年12 月31 日：0.61%）。 20、流通受限制不能自由转让的基金资产 1 (1) 流通受限制不能自由转让的股票 2 (a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的股票情况如下： (b)截2007 年12 月31 日止，本基金持有上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“外高桥”）停市股票1,467,277 股，账面成本为22,348,556.49 元，按 2007 年10 月24 日收盘价每股14.84 元计算，估值为21,774,390.68 元。外高桥因筹划重大资产重组事项，公司股票于2007 年10 月25 日起连续停牌。外高桥在公告重大资产重组事项后于2008 年2 月25 日复牌，复牌后首日上市开盘价为16.32 元，表格列示如下： 3 (2) 流通受限制不能自由转让的债券 股票代码 股票名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 认购数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600125 铁龙物流 07/12/27 08/01/07 增发流通受限 11.67 13.14 466,000 5,438,220.00 6,123,140.00 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 600648 外高桥 07/10/25 重大资产重组事项 14.84 08/02/25 16.32 1,467,277 22,348,556.49 21,774,390.68 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的债券情况如下： 债券代码 债券名称 成功认购日期 可流通日期 单位成本 期末估值单价 认购数量（张） 期末成本总额 期末估值总额 126008 08 上汽债 07/12/24 08/01/08 68.75 71.80 222,260 15,281,162.03 15,958,268.00 (3) 流通受限制不能自由转让的权证 基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的权证情况如下： 权证代码 权证名称 成功送配日期 可流通日期 单位成本 期末估值单价 送配数量（份） 期末成本总额 期末估值总额 580016 上汽CWB1 07/12/24 08/01/08 8.68 9.0857 800,136 6,944,837.97 7,269,795.66 21.、风险管理 (1) 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险控制部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险控制部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (2) 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (3) 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注20 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (4) 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 (a) 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的35%-95% ，债券资产占基金资产净值的0%-60%，现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。2007 年12 月31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 股票投资 5,621,804,385.07 72.43% 8,084,057,036.06 92.98% 债券投资 442,283,268.00 5.70% 117,307,408.22 1.35% 衍生金融资产 权证投资 78,674,295.66 1.01% 46,720,933.71 0.54% 合计 6,142,761,948.73 79.14% 8,248,085,377.99 94.87% 于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约49,739 万元(2006 年12 月31 日：39,819 万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约50,147 万元(2006 年12 月31 日：37,518 万元)。 （b） 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 2007 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 679,502,414.98 - - - 679,502,414.98 结算备付金 2,997,417.97 - - - 2,997,417.97 存出保证金 - - - 2,235,012.67 2,235,012.67 交易性金融资产 426,325,000.00 - 15,958,268.00 5,621,804,385.07 6,064,087,653.07 衍生金融资产 - - - 78,674,295.66 78,674,295.66 买入返售金融资产 990,001,120.00 - - - 990,001,120.00 应收利息 - - - 9,588,466.60 9,588,466.60 应收申购款 - - - 934,279.06 934,279.06 资产总计 2,098,825,952.95 - 15,958,268.00 5,713,236,439.06 7,828,020,660.01 负债 应付证券清算款 - - - 37,741,970.82 37,741,970.82 应付赎回款 - - - 12,767,598.25 12,767,598.25 应付管理人报酬 - - - 9,361,951.26 9,361,951.26 应付托管费 - - - 1,560,325.20 1,560,325.20 应付交易费用 - - - 3,196,671.58 3,196,671.58 其他负债 - - - 1,223,657.45 1,223,657.45 负债总计 - - - 65,852,174.56 65,852,174.56 利率敏感度缺口 2,098,825,952.95 - 15,958,268.00 5,647,384,264.50 7,762,168,485.45 2006 年12 月31 日 1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 709,807,855.73 - - - 709,807,855.73 结算备付金 9,501,789.49 - - - 9,501,789.49 存出保证金 - - - 1,821,248.23 1,821,248.23 交易性金融资产 97,527,408.22 19,780,000.00 - 8,084,057,036.06 8,201,364,444.28 衍生金融资产 - - - 46,720,933.71 46,720,933.71 应收证券清算款 - - - 43,901,401.38 43,901,401.38 应收利息 - - - 1,442,479.24 1,442,479.24 应收申购款 - - - 108,918,179.14 108,918,179.14 资产总计 816,837,053.44 19,780,000.00 - 8,286,861,277.76 9,123,478,331.20 负债 应付赎回款 - - - 124,385,755.44 124,385,755.44 应付管理人报酬 - - - 10,604,965.26 10,604,965.26 应付托管费 - - - 1,767,494.21 1,767,494.21 应付交易费用 - - - 4,376,837.91 4,376,837.91 应付利润 - - - 286,065,958.27 286,065,958.27 其他负债 - - - 1,588,875.18 1,588,875.18 负债总计 - - - 428,789,886.27 428,789,886.27 利率敏感度缺口 816,837,053.44 19,780,000.00 - 7,858,071,391.49 8,694,688,444.93 于2007 年12 月31 日，若市场利率上升或下降25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应减少或增加约35 万元(2006 年12 月31 日：19 万元)。 (c) 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 22、首次执行企业会计准则 如附注2 所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006 年6 月14 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2006 年12 月31 日和2007 年6 月30 日的所有者权益，以及2006 年6 月14 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 项目 2006 年6 月14 日(基金合同生效日)至2006 年12 月31 日止期间净损益 2006 年12 月31 日所有者权益 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间净损益(未经审计) 2007 年6 月30 日所有者权益(未经审计) 按原会计准则和制度列报的金额 474,191,557.46 8,694,688,444.93 4,186,227,972.24 6,137,214,681.82 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) 3,066,678,818.15 - (1,248,457,177.99) - 按企业会计准则列报的金额 3,540,870,375.61 8,694,688,444.93 2,937,770,794.25 6,137,214,681.82 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007 年12 月31 日，交银稳健基金资产净值7,762,168,485.45 元，单位基金净值为3.1356 元，累计单位基金净值为3.1856 元。其资产组合情况如下： 资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例 股票 5,621,804,385.07 71.82% 权证 78,674,295.66 1.01% 债券 442,283,268.00 5.65% 银行存款和结算备付金合计 682,499,832.95 8.72% 其他资产 1,002,758,878.33 12.81% 合计 7,828,020,660.01 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,086,534,318.02 14.00% C 制造业 1,590,035,916.40 20.48% C0 食品、饮料 452,342,000.00 5.83% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 113,727,944.13 1.47% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 462,450,732.90 5.96% C7 机械、设备、仪表 440,785,834.07 5.68% C8 医药、生物制品 100,829,448.08 1.30% C99 其他制造业 19,899,957.22 0.26% D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 100,125,900.00 1.29% F 交通运输、仓储业 185,463,240.00 2.39% G 信息技术业 15,976,023.82 0.21% H 批发和零售贸易 811,309,240.65 10.45% I 金融、保险业 1,009,796,350.19 13.01% J 房地产业 760,018,395.99 9.79% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 62,545,000.00 0.81% 合计 5,621,804,385.07 72.43% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 10,000,000 396,300,000.00 5.11% 2 600859 王府井 5,947,423 300,285,387.27 3.87% 3 600150 中国船舶 1,166,532 291,329,701.68 3.75% 4 000002 万科Ａ 9,820,700 283,228,988.00 3.65% 5 601398 工商银行 34,252,275 278,470,995.75 3.59% 6 000024 招商地产 4,351,388 257,602,169.60 3.32% 7 600028 中国石化 9,999,902 234,297,703.86 3.02% 8 600016 民生银行 13,563,942 201,017,620.44 2.59% 9 000568 泸州老窖 2,700,000 198,450,000.00 2.56% 10 000983 西山煤电 3,000,000 190,410,000.00 2.45% 11 600583 海油工程 3,563,766 185,600,933.28 2.39% 12 601006 大秦铁路 7,000,000 179,340,000.00 2.31% 13 600997 开滦股份 3,880,924 170,372,563.60 2.20% 14 600519 贵州茅台 708,400 162,932,000.00 2.10% 15 600019 宝钢股份 8,450,109 147,369,900.96 1.90% 16 000937 金牛能源 5,000,000 140,550,000.00 1.81% 17 600694 大商股份 2,769,500 135,373,160.00 1.74% 18 600337 美克股份 4,640,063 113,727,944.13 1.47% 19 600325 华发股份 2,848,000 103,980,480.00 1.34% 20 600266 北京城建 3,455,000 100,125,900.00 1.29% 21 000858 五粮液 2,000,000 90,960,000.00 1.17% 22 000968 煤气化 2,669,000 88,984,460.00 1.15% 23 600327 大厦股份 5,661,669 79,829,532.90 1.03% 24 600000 浦发银行 1,500,000 79,200,000.00 1.02% 25 600729 重庆百货 2,171,864 72,257,915.28 0.93% 26 600117 西宁特钢 3,270,000 71,351,400.00 0.92% 27 002152 广电运通 648,530 69,723,460.30 0.90% 28 600849 上海医药 4,988,524 68,741,860.72 0.89% 29 600312 平高电气 2,904,505 66,426,029.35 0.86% 30 000898 鞍钢股份 2,198,269 66,343,758.42 0.86% 31 600895 张江高科 3,500,000 62,545,000.00 0.81% 32 600005 武钢股份 3,000,000 59,100,000.00 0.76% 33 000516 开元控股 3,869,200 56,490,320.00 0.73% 34 600058 五矿发展 1,240,889 54,822,476.02 0.71% 35 600697 欧亚集团 2,136,083 54,384,673.18 0.70% 36 600971 恒源煤电 962,458 48,729,248.54 0.63% 37 600829 三精制药 1,788,134 45,937,162.46 0.59% 38 002032 苏泊尔 768,655 37,710,214.30 0.49% 39 000960 锡业股份 524,346 34,638,296.76 0.45% 40 600628 新世界 2,000,000 33,060,000.00 0.43% 41 600675 中华企业 1,500,000 32,250,000.00 0.42% 42 601169 北京银行 1,499,400 30,527,784.00 0.39% 43 600376 天鸿宝业 824,700 30,159,279.00 0.39% 44 600062 双鹤药业 748,781 25,129,090.36 0.32% 45 601601 中国太保 491,000 24,279,950.00 0.31% 46 600348 国阳新能 437,395 23,409,380.40 0.30% 47 600648 外高桥 1,467,277 21,774,390.68 0.28% 48 600612 中国铅笔 881,309 19,899,957.22 0.26% 49 600511 国药股份 306,400 18,181,776.00 0.23% 50 600748 上实发展 390,000 18,096,000.00 0.23% 51 600588 用友软件 312,826 15,976,023.82 0.21% 52 600627 上电股份 191,766 13,306,642.74 0.17% 53 600736 苏州高新 884,811 12,927,088.71 0.17% 54 002022 科华生物 196,014 6,958,497.00 0.09% 55 600838 上海九百 800,000 6,624,000.00 0.09% 56 600125 铁龙物流 466,000 6,123,240.00 0.08% 57 601699 潞安环能 58,242 4,180,028.34 0.05% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 累计买入金额占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 390,536,700.71 4.49% 2 600000 浦发银行 366,007,614.46 4.21% 3 601398 工商银行 338,646,499.66 3.89% 4 600016 民生银行 282,209,437.80 3.25% 5 600150 中国船舶 235,843,399.62 2.71% 6 600005 武钢股份 230,949,787.50 2.66% 7 600808 马钢股份 200,979,363.77 2.31% 8 600030 中信证券 175,458,363.31 2.02% 9 600859 王府井 157,624,830.74 1.81% 10 600019 宝钢股份 139,534,045.40 1.60% 11 601318 中国平安 139,488,994.56 1.60% 12 600694 大商股份 139,484,713.98 1.60% 13 600549 厦门钨业 134,671,592.35 1.55% 14 000878 云南铜业 133,470,529.99 1.54% 15 600362 江西铜业 129,669,255.81 1.49% 16 600001 邯郸钢铁 128,896,099.55 1.48% 17 002032 苏泊尔 121,502,940.10 1.40% 18 000898 鞍钢股份 119,108,895.43 1.37% 19 600997 开滦股份 113,097,965.76 1.30% 20 600820 隧道股份 113,074,606.17 1.30% 2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占期初基金资产净值比例 601398 工商银行 696,077,609.50 8.01% 600036 招商银行 658,832,074.83 7.58% 600005 武钢股份 521,273,645.67 6.00% 600016 民生银行 479,995,191.42 5.52% 600000 浦发银行 453,063,941.79 5.21% 000002 万科Ａ 408,507,535.67 4.70% 600030 中信证券 392,464,022.72 4.51% 000792 盐湖钾肥 386,143,885.08 4.44% 600028 中国石化 325,546,501.28 3.74% 002024 苏宁电器 299,071,220.38 3.44% 600549 厦门钨业 280,227,284.95 3.22% 600585 海螺水泥 279,541,482.62 3.22% 600309 烟台万华 270,970,481.63 3.12% 600383 金地集团 265,698,505.68 3.06% 15 600009 上海机场 235,520,570.67 2.71% 16 601318 中国平安 220,808,423.39 2.54% 17 600808 马钢股份 217,147,057.27 2.50% 18 600694 大商股份 215,465,951.60 2.48% 19 601988 中国银行 209,018,161.82 2.40% 20 600519 贵州茅台 208,481,158.53 2.40% 21 601919 中国远洋 198,174,247.61 2.28% 22 600588 用友软件 196,367,096.50 2.26% 23 600037 歌华有线 193,711,237.25 2.23% 24 000024 招商地产 184,947,686.43 2.13% 25 000869 张裕A 183,736,866.02 2.11% 26 600596 新安股份 179,887,870.92 2.07% 注：整个报告期内买入股票的成本总额为9,523,819,379.88 元，卖出股票的收入总额为17,014,213,817.09 元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 - - 央行票据 336,874,000.00 4.34% 金融债 89,451,000.00 1.15% 企业债 15,958,268.00 0.21% 可转换债券 - - 合计 442,283,268.00 5.70% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 05 央行票据34 2,000,000 199,940,000.00 2.58% 2 07 央行票据31 1,000,000 96,990,000.00 1.25% 3 06 国开18 900,000 89,451,000.00 1.15% 4 05 央行票据43 400,000 39,944,000.00 0.51% 5 08 上汽债 222,260 15,958,268.00 0.21% （七）报告期末未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007 年12 月31 日，本基金的其他资产项目包括：4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末持有的权证明细 其他资产 期末余额（元） 存出保证金 2,235,012.67 买入返售金融资产 990,001,120.00 应收证券交易清算款 - 应收利息 9,588,466.60 应收股利 - 应收申购款 934,279.06 其他资产 - 合计 1,002,758,878.33 权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（份） 成本总额（元） 被动持有 580016 上汽CWB1 800,136 6,944,837.97 合计 800,136 6,944,837.97 主动投资 030002 五粮YGC1 1,500,000 63,728,587.46 合计 1,500,000 63,728,587.46 八、基金份额持有人户数、持有人结构 项目名称 2007 年12 月31 日 基金份额持有人户数（户） 73,357 平均每户持有基金份额（份） 33,745.81 机构投资者持有的基金份额（份） 804,019,750.86 机构投资者持有的基金份额占总份额比例 32.48% 个人投资者持有的基金份额（份） 1,671,471,460.45 个人投资者持有的基金份额占总份额比例 67.52% 九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 期末持有本开放式基 项目 占本基金总份额的比例 金份额的总量(份) 基金管理公司持有本 1,032,697.99 0.042% 基金的所有从业人员 十、开放式基金份额变动 基金合同生效以来基金份额变动情况 项目名称 基金份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 7,016,138,522.08 期初基金份额总额 5,721,317,657.88 期末基金份额总额 2,475,491,211.31 报告期间基金总申购份额 1,597,065,490.05 报告期间基金总赎回份额 4,842,891,936.62 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 十一、重大事件揭示 （一）报告期内未召开基金份额持有人大会。（二）报告期内，基金管理人、基金托管人的重大人事变动：1、基金管理人的重大人事变动： 2008 年2 月22 日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。2、报告期内，基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。（五）报告期内本基金未进行基金收益分配。（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120,000 元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。（八）报告期内本基金租用专用席位情况1、股票交易量及佣金情况 券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票成交总额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例 中信建投证券有限责任公司 1 2,781,594,226.94 10.53% 2,159,929.87 9.96% 申银万国证券股份有限公司 1 1,723,514,596.63 6.52% 1,412,705.52 6.51% 东方证券股份有限公司 1 1,543,372,961.27 5.84% 1,265,075.08 5.83% 北京高华证券有限责任公司 1 6,010,195,853.32 22.75% 4,927,918.46 22.72% 中信证券股份有限公司 1 4,760,953,757.16 18.02% 3,923,073.20 18.08% 中国银河证券股份有限公司 1 1,609,089,904.19 6.09% 1,352,164.33 6.23% 国泰君安证券股份有限公司 1 3,065,000,761.07 11.60% 2,554,350.90 11.77% 招商证券股份有限公司 1 3,639,411,683.58 13.78% 3,046,283.63 14.04% 中国国际金融有限公司 2 1,284,854,324.55 4.87% 1,052,984.77 4.85% 合计 10 26,417,988,068.71 100.00% 21,694,485.76 100.00% 2、债券交易情况 券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例 中信建投证券有限责任公司 19,814,000.00 9.61% 北京高华证券有限责任公司 51,929,169.00 25.19% 国泰君安证券股份有限公司 2,010,000.00 0.97% 申银万国证券股份有限公司 51,700,575.10 25.07% 中国银河证券股份有限公司 1,900,007.00 0.92% 中信证券股份有限公司 68,822,045.70 33.38% 中国国际金融有限公司 10,011,013.80 4.86% 合计 206,186,810.60 100.00% 3、债券回购交易情况 券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例 中信证券股份有限公司 721,000,000.00 59.94% 申银万国证券股份有限公司 97,000,000.00 8.06% 中国国际金融有限公司 97,000,000.00 8.06% 国泰君安证券股份有限公司 96,000,000.00 7.98% 东方证券股份有限公司 96,000,000.00 7.98% 北京高华证券有限责任公司 96,000,000.00 7.98% 合计 1,203,000,000.00 100.00% 4、权证交易情况 券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例 北京高华证券有限责任公司 477,156.09 0.12% 中信建投证券有限责任公司 76,141,342.72 18.91% 中国银河证券股份有限公司 35,462,229.24 8.81% 中信证券股份有限公司 25,118,064.64 6.24% 国泰君安证券股份有限公司 45,055,327.97 11.19% 招商证券股份有限公司 220,470,491.76 54.73% 合计 402,724,612.42 100.00% 注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金； 1 (2) 报告期内，本基金新增加席位为中国国际金融有限公司，其它席位未发生变化； 2 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。 （九）报告期内基金披露的其他重要事项 序号 公告事项 披露报纸 披露日期 《中国证券报》 200 7年1月4日 1 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红公告 《上海证券报》 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年1月18日 2 加国都证券有限责任公司为场外代销 《上海证券报》 机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年1月19日 3 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《上海证券报》 基金季度报告（2006年第四季度） 《证券时报》 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《中国证券报》 200 7年1月27日 4 基金招募说明书（更新）摘要（2006 《上海证券报》 年第1 号） 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年3月30日 5 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《上海证券报》 基金2006 年年度报告摘要 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年4月6日 6 加广东发展银行股份有限公司为场外 《上海证券报》 代销机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年4月18日 7 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《上海证券报》 基金季度报告（2007年第一季度） 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》 200 7年4月26日 8 下基金调整最低赎回份额和最低保留 《上海证券报》 余额的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于向 《中国证券报》 200 7年6月15日 9 上海浦东发展银行借记卡和兴业银行借记卡的持卡人开通基金网上直销业 《上海证券报》 务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于变 《中国证券报》 200 7年7月4日 10 更交银施罗德稳健配置混合型证券投 《上海证券报》 资基金基金经理的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于向 《中国证券报》 200 7年7月13日 11 中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人开通 《上海证券报》 基金网上直销业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年7月16日 12 加华泰证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司为场外代销机构的公告 《上海证券报》 《证券时报》 13 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为场外 《中国证券报》 200 7年7月19日 《上海证券报》 代销机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年7月20日 14 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《上海证券报》 基金季度报告（2007年第二季度） 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于上 《中国证券报》 200 7年7月25日 15 调中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上 《上海证券报》 直销申购金额限额的公告 《证券时报》 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《中国证券报》 200 7年7月28日 16 基金招募说明书（更新）摘要（2007 《上海证券报》 年第1 号） 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年8月28日 17 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2007 年半年度报告摘要 《上海证券报》 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年9月7日 18 加中信万通证券有限责任公司为场外 《上海证券报》 代销机构的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》 200 7年9月13日 19 下部分基金在中国建设银行开办定期 《上海证券报》 定额投资业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》 200 7年9月29日 20 下部分基金参与交通银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公 《上海证券报》 告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于修 《中国证券报》 200 7年9月29日 21 改交银施罗德稳健配置混合型证券投 《上海证券报》 资基金基金合同及托管协议的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年10月19日 22 加恒泰证券有限责任公司为场外代销 《上海证券报》 机构的公告 《证券时报》 《中国证券报》 200 7年10月25日 23 交银施罗德稳健配置混合型证券投资 《上海证券报》 基金季度报告（2007年第三季度） 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于向 《中国证券报》 200 7年11月27日 24 中信银行借记卡持卡人开通基金网上 《上海证券报》 直销业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 《中国证券报》 200 7年12月3日 25 下部分基金在中国农业银行开办定期 《上海证券报》 定额业务的公告 《证券时报》 26 交银施罗德基金管理有限公司关于调 《中国证券报》 200 7年12月11日 整旗下非货币市场基金前端申购费率分档标准的公告 《上海证券报》 《证券时报》 27 交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗下基金前端收费模式下的基金转 《中国证券报》 200 7年12月11日 《上海证券报》 换业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年12月27日 28 加国信证券有限责任公司为旗下基金场外代销机构及开通前端收费模式下 《上海证券报》 基金转换业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于调 《中国证券报》 200 7年12月27日 29 整旗下基金网上直销申购金额限额的 《上海证券报》 公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于恢 《中国证券报》 200 7年12月27日 30 复交银施罗德货币市场证券投资基金在中信证券股份有限公司的申购和转托管入业务并增加其为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告 《上海证券报》 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年12月27日 31 加联合证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模 《上海证券报》 式下基金转换业务的公告 《证券时报》 交银施罗德基金管理有限公司关于增 《中国证券报》 200 7年12月27日 32 加湘财证券有限责任公司为交银施罗德成长股票证券投资基金场外代销机构的公告 《上海证券报》 《证券时报》 （十）报告期内托管人重大事项本基金托管人于2007年9月25 日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。 十二、备查文件目录 （一）备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金设立的文件；2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金之法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照；8、报告期内交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 （二）存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。 （三）查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-500-7000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。 交银施罗德基金管理有限公司2008年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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