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交银精选混合(519688)  基金公开信息
流水号 35358
基金代码 519688
公告日期 2008-03-27
编号 1
标题 交银施罗德精选股票证券投资基金2007年年度报告
信息全文 报告期年份：2007年
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行报送日期：2008年3月27日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008 年3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
目录

一、基金简介............................................................................. 1
（一）基金概况........................................................................... 1
（二）基金投资概况....................................................................... 1
（三）基金管理人......................................................................... 2
（四）基金托管人......................................................................... 2
（五）信息披露渠道....................................................................... 2
（六）其他服务机构....................................................................... 3
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况............................................. 3
（一）主要会计数据和财务指标............................................................. 3
（二）基金净值表现....................................................................... 3
（三）收益分配........................................................................... 5
三、管理人报告........................................................................... 6
（一）基金管理人情况..................................................................... 6
（二）基金经理介绍....................................................................... 6
（三）基金运作合规性说明................................................................. 7
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释..................................... 7
（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望................................................... 8
（六）基金内部监察报告................................................................... 9
四、托管人报告.......................................................................... 10
五、审计报告............................................................................ 11
六、财务会计报告........................................................................ 12
（一）资产负债表........................................................................ 12
（二）利润表............................................................................ 13
（三）所有者权益(基金净值)变动表........................................................ 14
财务报表附注............................................................................ 14
七、投资组合报告........................................................................ 34
（一）报告期末基金资产组合情况.......................................................... 35
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.................................................. 35
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细............................ 35
（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................... 38
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.................................................. 42
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.......................... 43
（七）报告期末未持有资产支持证券........................................................ 43
（八）投资组合报告附注.................................................................. 43
八、基金份额持有人户数、持有人结构...................................................... 44
九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况........................................ 44
十、开放式基金份额变动.................................................................. 44
十一、重大事件揭示...................................................................... 44
十二、备查文件目录...................................................................... 51

一、基金简介
（一）基金概况 基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金基金简称：交银精选交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式）基金运作方式：契约型开放式基金基金合同生效日：2005 年9 月29 日报告期末基金份额总额：11,964,831,523.09 份基金合同存续期：不定期
（二）基金投资概况 1、基金投资目标
本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。2、投资策略
本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。3、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。4、风险收益特征

本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
（三）基金管理人 名称：交银施罗德基金管理有限公司注册地址：上海市交通银行大楼二层（裙）办公地址：上海市银城中路188 号交银金融大厦邮政编码：200120 法定代表人：谢红兵信息披露负责人：陈超联系电话：021-61055050 传真：021-61055034 电子信箱：xxpl@jysld.com，disclosure@jysld.com
（四）基金托管人 名称：中国农业银行注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦邮政编码：100036 法定代表人：项俊波信息披露负责人：李芳菲联系电话：010-68424199 传真：010-68424181 电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com 基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所（六）其他服务机构 会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司办公地址：上海市延安东路222 号30 楼注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场23 层

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要会计数据和财务指标
指标名称 2007 年度 2006 年度 2005 年9 月29 日至2005 年12 月31 日
本期利润（元） 11,752,074,386.31 1,748,072,596.97 63,391,027.61
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 7,861,016,870.51 718,913,439.83 3,566,039.14
加权平均份额本期利润（元） 0.7951 1.2830 0.0149
期末可供分配利润（元） 4,402,996,653.11 216,209,142.07 2,022,740.97
期末可供分配份额利润（元） 0.3680 0.1574 0.0008
期末基金资产净值（元） 17,091,119,769.66 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35
期末基金份额净值（元） 1.4284 1.9180 1.0215
加权平均净值利润率 64.93% 92.45% 1.49%
本期份额净值增长率 115.97% 135.29% 2.15％
份额累计净值增长率 419.08% 140.35% 2.15％

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/ （本期利润/加权平均份额本期利润）；原“基金加权平均净值收益率”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均净值利润率）。
（二）基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3 个月 (2.58)% 1.60% (2.98)% 1.49% 0.40% 0.11%
过去6 个月 32.54% 1.71% 30.77% 1.57% 1.77% 0.14%
过去1 年 115.97% 1.77% 107.77% 1.73% 8.20% 0.04%
过去3 年 - - - - - -
过去5 年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今（2005 年9 月29 日至2007 年12 月31 日） 419.08% 1.44% 286.67% 1.37% 132.41% 0.07%

2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图

注：图示日期为2005 年 9 月29 日至2007 年12 月31 日。
基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：
1 (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
2 (2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
3 (3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
4 (4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
5 (5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
6 (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5‰；
7 (7) 本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%；
8 (8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
9 (9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
10 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
11 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
12 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%?95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
13 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。


因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 — 11 项规定的投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007 年12 月31 日，本基金符合上述投资比例的约定。
3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图

注：图示日期为2005 年9 月29 日至2007 年12 月31 日。
（三）收益分配 自基金合同生效以来本基金进行收益分配情况如下：
年度 每10 份基金份额分红数（元） 备注
2005 无 本基金于2005 年9 月29 日正式成立
2006 4.00 第一次分红：分红比例：每10 份基金份额派发0.40 元权益登记日、除息日：2006 年2 月20 日红利再投确认日：2006 年2 月21 日现金红利划出日：2006 年2 月22 日


第二次分红：分红比例：每10 份基金份额派发0.60 元权益登记日、除息日：2006 年6 月7 日红利再投确认日：2006 年6 月8 日现金红利划出日：2006 年6 月9 日
第三次分红：分红比例：每10 份基金份额派发3.00 元权益登记日、除息日：2006 年12 月29 日红利再投确认日：2007 年1 月4 日现金红利划出日：2007 年1 月5 日第四次分红：分红比例：每10 份基金份额派发2.80 元权益登记日、除息日：2007 年7 月13 日
2007 2.80
红利再投确认日：2007 年7 月16 日现金红利划出日：2007 年7 月17 日
三、管理人报告
（一）基金管理人情况
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128 号文批准，于2005 年8 月4 日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。
截止到2007 年12 月31 日，公司已经发行并管理的的基金共有五只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005 年9 月29 日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006 年1 月20 日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006 年6 月14 日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006 年10 月23 日）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007 年8 月8 日）。
（二）基金经理介绍
赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。10 年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001 年8 月至2004 年7 月担任基金通乾的基金经理。2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司。2005 年9 月29 日至2008 年1 月27 日担任本基金基金经理。

李立先生，基金经理，经济学硕士。6 年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。2007 年4 月25 日起担任本基金基金经理至今。
张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。5 年证券、基金从业经验。2003 年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员，2005 年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。
（三）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
2007 年对于中国A 股投资者而言是一个丰收年。全年股指除去几次调整外，保持单边上升的走势。企业盈利增长迅速是牛市的第一推动力，而投资者给予盈利更高的估值是估价上升的另外一个推动原因。
在上半年，投机行为盛行，低价股和绩差股升幅明显高于绩优股，5 月30 日以后，市场风格发生了巨大的转变。2007 年第3 季度，绩优蓝筹股的表现超过了低价股。随着大型国企相继回归A 股，投资者对这类型公司的热情也达到了一个新的顶峰。然而在美国次级债危机扩大化和中国国内经济实体过热明显的宏观背景下，投资者一方面担忧中国出口受到美国经济下滑的影响，另外一方面担心中国政府会对经济采取严厉的调控措施，估值泡沫破灭，A 股指数出现了显著的调整。周边证券市场的回调放大了市场的担心，市场估值水平回复明显。
本基金在2007 年中，保持对市场正面的看法，始终维持较高的股票比率，坚持基于企业基本面的投资方法，回避概念性的投资，为投资者实现了合理回报。

（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望
进入2008 年，A 股市场处于历史估值高位区。宏观经济充满了变数，A 股走势必将跌宕起伏。国内宏观最重要的一个数据就是高企的CPI。2008 年初的雪灾加重了粮食蔬菜的上升压力。面对CPI 导致的社会稳定问题及维持中国经济在较长时间内持续增长，宏观经济管理部门谨慎权衡政策。我们预计CPI 在08 年全年仍然将处于一个较高的位置，原因除去自然灾害影响外，原材料成本和人工成本的结构性上升是一个长期原因。面对CPI 高企的主要经济手段就是加息，但面对全球主要经济体降息刺激经济，人民银行加息空间不大。冷却经济保持增长目前寄希望于出口的下降和行政措施压制需求。这需要一个过程，客观预期可以在08 年底看到CPI 回到一个理想的范围内。
国内固定资产投资方面，我们预期是一个结构调整的鼠年。一方面要限制高污染、高能耗行业的发展；另外一方面要扶持能源、医疗、服务、高科技行业的发展。政府和国有企业的财力处于历史上最好的时点，有能力去实现社会的平衡发展。另外经过多年的积累，国内企业研发能力和生产制造能力也出现了很大的提高。制造业升级带来的需求是我们关注的领域。
相对社会财富增长，人民收入尽管增长幅度不高，但也处于一个历史上的好的时期。在人均GDP 突破2500 美元后，对耐用消费品、奢侈品、服务行业的需求会出现快速的增长。能抓住消费者新需求的企业亦将分享中国经济成长的蛋糕。
出口下滑可能刚刚开始。美国和英国的房地产市场继续下坠，尽管目前有预测2008 年下半年美国经济就可以走出下滑通道，历史证明类似预言屡预屡错，最好的策略是等等看清楚再做判断。出口相关的企业可能要体验加入WTO 后困难的一段时光了。
经历了两年牛市，A 股市场投资者对盈利增长的预期和证券市场投资回报的预期均迅速提高。在2008 年，牛市后遗症会暴露无遗。频繁的操作和概念投资将面临困境。基本面的研究和对企业价值的判断是A 股投资的指路明灯。
随着大小非的减持，A 股市场开始由卖方市场向买方市场的过渡之旅。不能减持的大非要融资、小非大多能卖就卖。这种行为的后面的道理是股票贵了。经济学原理要求股票价格要回到一个买方开始愿意购买、卖方觉得应该持有的价格上。如果我们用这样的角度来看看市场，可能会认识清楚什么样的股票会值得购买。
2008 年我们将选择估值合理、持续增长的公司，关注：一、行业中的龙头企业；二、外延式扩张潜力巨大的公司，如有中央企业背景的优势公司，处于整合行业中的优势公司；三、高通货膨胀背景下有议价能力和价格转移能力的公司；四、一些明确的主题投资有较强的吸引力，例如对全球农产品价格乐观展望、对中国内部需求的乐观、对节能环保投资的期待、对医疗体制改革的预期等。

（六）基金内部监察报告
2007 年度，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：1、进一步完善公司内部管理体系
随着公司管理资产规模的扩大和业务的逐步多元化，2007 年公司从根据业务需要优化组织架构、修订和完善内部管理制度流程体系等方面入手，进一步加强公司内部控制，以确保业务规范运作，风险得到有效控制。2、加大内部监察稽核力度
2007 年公司加强了对各业务部门的专项监察稽核力度。除了开展公司对各类业务的定期检查外，重点加强了对公司内部管理制度执行情况和基金运作主要风险控制情况的专项检查并提交内部审计报告。通过内部审计报告发现问题、提出建议、定期整改，促进公司在业务发展的同时，更好地加强内部控制，防范风险。3、加强基金风险控制工作
2007 年，公司加强了对基金投资风险的事前控制和事后监测，通过系统开发和系统升级进一步提高对基金投资风险的监测和评估能力，通过投资制度和流程的制定、完善和贯彻降低投资风险，有效地防范和加强基金风险控制工作。4、积极进行反洗钱工作
《中华人民共和国反洗钱法》实施后，金融机构反洗钱的责任范围扩大到基金业，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求，2007 年10 月起公司开始向国家反洗钱监测中心报送可疑交易。本报告期内公司认真贯彻落实人行反洗钱工作的要求，完成反洗钱可疑交易的报送工作。5、提升合规与风险意识
2007 年公司多次采用专题会议和专题培训的方式开展合规和风险教育，学习有关法规和内部管理制度，强调反商业贿赂、反洗钱工作的重要性，提升员工的合规意识。同时，公司管理层在业务发展中将风险控制置于重要地位，不断提升全公司的风险控制意识和合规文化，确保公司各项业务活动能严格遵循证监会有关法律法规规范有序地进行，未出现重大风险和违法违规问题。6、协助开展投资者教育工作

根据证监会2007 年加强投资者教育工作的精神，本报告期内我司全面加强了投资者教育工作，公司组织和策划了多种形式的投资者教育活动，提高投资者的风险意识，确保了公司投资者教育工作的顺利开展。
四、托管人报告
在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部2008 年3 月26 日

五、审计报告
德师报(审)(08)第 P0134 号
交银施罗德精选股票证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精选基金”)的财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表、2007 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
（一）管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是交银精选基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
（二）注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见
我们认为，交银精选基金的财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了交银精选基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所有限公司中国注册会计师：刘明华
中国? 上海市中国注册会计师：李健2008 年3 月26 日
六、财务会计报告除特别注明外，表格金额单位为人民币元
（一）资产负债表
项目 会计报表附注 2007年12月31日 2006年12月31日（已重述）
资产
银行存款 491,544,653.30 505,830,563.35
结算备付金 7,574,980.20 2,545,254.47
存出保证金 1,300,000.00 1,050,000.00
交易性金融资产 7 14,722,939,884.45 2,427,329,414.75
其中：股票投资 13,477,170,976.45 2,427,329,414.75
债券投资 1,245,768,908.00 -
衍生金融资产 8 169,939,499.74 54,987,942.37
买入返售金融资产 1,731,001,609.00 -
应收证券清算款 49,821,817.14 -
应收利息 9 26,082,850.57 84,910.77
应收股利 - -
应收申购款 14,383,073.30 67,502,460.00
其他资产 - -
资产合计 17,214,588,367.70 3,059,330,545.71
负债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -


-

应付证券清算款 15,450,479.87 -
应付赎回款 74,087,617.14 6,076,155.86
应付管理人报酬 21,202,406.39 3,071,724.71
应付托管费 3,533,734.39 511,954.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10 6,975,787.44 1,285,231.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - 412,148,123.51
其他负债 11 2,218,572.81 1,291,691.45
负债合计 123,468,598.04 424,384,881.13
所有者权益
实收基金 12 5,304,111,395.51 1,373,827,021.87
未分配利润 11,787,008,374.15 1,261,118,642.71
所有者权益合计 17,091,119,769.66 2,634,945,664.58
负债和所有者权益总计 17,214,588,367.70 3,059,330,545.71
基金份额总额(份) 11,964,831,523.09 1,373,827,021.87
年末基金份额净值 1.4284 1.9180

（二）利润表
项目 会计报表附注 2007年度 2006年度（已重述）
收入 12,244,659,023.47 1,799,800,334.35
利息收入 63,231,059.02 3,280,373.96
其中：存款利息收入 20,214,256.73 2,900,507.96
债券利息收入 40,087,031.58 345,417.35
买入返售金融资产收入 2,929,770.71 34,448.65
投资收益 8,263,539,978.66 762,452,084.68
其中：股票投资收益 13 8,131,939,449.03 715,593,033.09
债券投资收益 14 11,840,439.02 1,212,395.82
衍生工具收益 15 22,808,335.86 20,858,128.23
股利收益 96,951,754.75 24,788,527.54
公允价值变动收益 16 3,891,057,515.80 1,029,159,157.14
其他收入 17 26,830,469.99 4,908,718.57
费用 492,584,637.16 51,727,737.38
管理人报酬 272,192,891.02 28,345,225.77
托管费 45,365,481.87 4,724,204.21
交易费用 18 168,183,894.97 18,200,820.18
利息支出 6,301,293.97 -
其中：卖出回购金融资产支出 6,301,293.97 -
其他费用 19 541,075.33 457,487.22
利润总额 11,752,074,386.31 1,748,072,596.97


（三）所有者权益(基金净值)变动表
项目 2007 年度
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 1,373,827,021.87 1,261,118,642.71 2,634,945,664.58
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) - 11,752,074,386.31 11,752,074,386.31
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 3,930,284,373.64 2,087,549,511.00 6,017,833,884.64
其中：基金申购款 12,075,432,415.52 15,779,443,255.42 27,854,875,670.94
基金赎回款 (8,145,148,041.88) (13,691,893,744.42) (21,837,041,786.30)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (3,313,734,165.87) (3,313,734,165.87)
年末所有者权益(基金净值) 5,304,111,395.51 11,787,008,374.15 17,091,119,769.66

项目 2006 年度 （已重述）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 2,451,507,305.87 52,816,350.48 2,504,323,656.35
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) - 1,748,072,596.97 1,748,072,596.97
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,077,680,284.00) 15,188,699.95 (1,062,491,584.05)
其中：基金申购款 2,165,795,314.35 775,133,704.28 2,940,929,018.63
基金赎回款 (3,243,475,598.35) (759,945,004.33) (4,003,420,602.68)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (554,959,004.69) (554,959,004.69)
年末所有者权益(基金净值) 1,373,827,021.87 1,261,118,642.71 2,634,945,664.58

财务报表附注1、基金的基本情况
交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“本基金”) 系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]140 号文件《关于同意交银施罗德精选股票证券投资基金募集的批复》批准公开募集，募集期间为2005 年8 月26 日至2005 年9 月26 日。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为4,874,882,643.01 份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为2,319,992.80 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(05) 第0038 号的验资报告。经向中国证监会备案，《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2005 年9 月29 日正式生效。本基金因执行企业会计准则，于2007 年9 月29 日公告修改基金合同(以下简称“基金合同”)。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行（以下简称“农业银行”)。

根据《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为1：2.255776094(保留到小数点后9 位)，拆分后基金份额净值为1.0000 元。本基金注册登记机构于2007 年1 月29 日对基金份额持有人变更登记了经重新计算的基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的60%至95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%至40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。
2、财务报表编制基础
首次执行2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称"新会计准则")。
2007 年7 月1 日之前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007 年7 月1 日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2006 年度和2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日止期间(以下简称“2007 年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金2006 年度和2007 年上半年的财务报表仍按根据原企业会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自2007 年7 月1 日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注4 披露。

对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比年度财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金因首次执行新会计准则对按原会计准则列报的2006 年年初、2006 年年末和2007 年上半年末的所有者权益(基金净值)， 以及2006 年度和2007 上半年的净利润的影响见附注6。
3、遵循会计准则的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了按照该编制基础列报的本基金2007 年12 月31 日的财务状况及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。
4、重要会计政策和会计估计
1 (1) 会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
2 (2) 记账本位币本基金以人民币为记账本位币。
3 (3) 记账基础本基金会计核算以权责发生制为记账基础。
4 (4) 金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(5) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(a) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自2006 年11 月13 日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(c) 权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(d) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(6) 证券投资基金成本计价方法a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(a) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(b) 债券投资
2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007 年7 月1 日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债，于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007 年7 月1 日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(c) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

b 贷款及应收款项
2007 年7 月1 日之前，贷款及应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额，相关交易费用计入当期损益；自2007 年7 月1 日起，贷款及应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，于返售日按账面余额结转。
c 其他金融负债
2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额，相关交易费用计入当期损益；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，于回购日按账面余额结转。
(7) 收入/(损失)的确认和计量股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007 年7 月1 日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内按直线法逐日确认；自2007 年7 月1 日起，买入返售金融资产收入按买入返售金

融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出时转出计入投资收益。
(8) 费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。2007 年7 月1 日之前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期
内以直线法逐日计提；自2007 年7 月1 日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
自2007 年7 月1 日起，本基金进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。
(9) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列；基金份额拆分引起的实收基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。
(10) 未分配利润
未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润进行核算。未实现未分配利润包括以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融工具的估值增/减值及申购或赎回款项中包含的按未实现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益分配。
(11) 损益平准金
损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投等款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分已实现损益平准金和未实现损益平准金核算。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
(12) 关联方

如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。
(13) 基金的收益分配政策
(a) 基金收益分配比例按有关规定制定；
2 (b) 本基金每年收益分配次数最多为6 次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
(c) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为准；
(d) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(e) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
(f) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配；
(g) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(h) 每一基金份额享有同等分配权；
(i) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

5、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1 (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，免予缴纳营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
3 (4) 基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按照0.1%的税率缴纳印花税，自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳。
4 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。


6、首次执行新会计准则
本基金于2007 年7 月1 日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。
－将所持有的股票投资、债券投资和权证投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
－在证券交易所挂牌的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益－“未实现利得(损失)”的公允价值变动计入当期损益。
按新会计准则对按原会计准则列报的2006 年年初、2006 年年末和2007 年上半年末的所有者权益（基金净值），以及2006 年度和2007 年上半年的利润总额的调节过程列示如下：
项目 2006 年年初所有者权益(基金净值) 2006 年度利润总额 2006 年年末所有者权益(基金净值)
按原会计准则列报的金额 2,504,323,656.35 718,913,439.83 2,634,945,664.58
金融资产公允价值变动的调整数 - 1,029,159,157.14 -
按新会计准则列报的金额 2,504,323,656.35 1,748,072,596.97 2,634,945,664.58

项目 2007 年年初所有者权益(基金净值) 2007 年上半年利润总额(未经审计) 2007 年上半年末所有者权益(基金净值) (未经审计)
按原会计准则列报的金额 2,634,945,664.58 2,924,090,780.14 16,618,162,587.08
金融资产公允价值变动的调整数 - 3,896,328,782.18 ?
按新会计准则列报的金额 2,634,945,664.58 6,820,419,562.32 16,618,162,587.08

7、交易性金融资产


成本 公允价值 估值增值
股票投资 8,514,124,595.24 13,477,170,976.45 4,963,046,381.21
债券投资 1,245,483,773.65 1,245,768,908.00 285,134.35
交易所市场 24,175,311.34 24,918,908.00 743,596.66
银行间同业市场 1,221,308,462.31 1,220,850,000.00 (458,462.31)
合计 9,759,608,368.89 14,722,939,884.45 4,963,331,515.56

项目 2006 年12 月31 日（已重述）
成本 公允价值 估值增值
股票投资 1,359,023,681.52 2,427,329,414.75 1,068,305,733.23
债券投资 - - -
交易所市场 - - -
银行间同业市场 - - -
合计 1,359,023,681.52 2,427,329,414.75 1,068,305,733.23

8、衍生金融资产
项目 2007 年12 月31 日
成本 公允价值 估值增值
权证投资 153,229,353.89 169,939,499.74 16,710,145.85

项目 2006 年12 月31 日（已重述）
成本 公允价值 估值增值
权证投资 34,309,529.99 54,987,942.37 20,678,412.38

9、应收利息
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日（已重述）
应收债券利息 25,179,253.53 -
应收银行存款利息 433,376.00 83,630.37
应收结算备付金利息 3,543.70 1,280.40
应收申购款利息 1,156.54 -
应收买入返售金融资产利息 465,520.80 -
合计 26,082,850.57 84,910.77

10、应付交易费用
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日（已重述）
应付交易所交易佣金 6,965,600.24 1,285,231.47
应付银行间市场交易费用 10,187.20 -
合计 6,975,787.44 1,285,231.47


11、其他负债
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日（已重述）
应付券商席位保证金 1,000,000.00 750,000.00
预提费用 727,573.45 511,154.97
其中：信息披露费 627,573.45 451,154.97
审计费 100,000.00 60,000.00
应付赎回费 490,999.36 30,536.48
合计 2,218,572.81 1,291,691.45

12、实收基金
项目 基金份额(份) 金额
年初数 1,373,827,021.87 1,373,827,021.87
拆分前期间申购数 9,870,218,680.29 9,870,218,680.29
其中：红利再投(1) 65,087,481.59 65,087,481.59
减：拆分前期间赎回数 256,813,489.13 256,813,489.13
200 7年1月26 日拆分前份额 10,987,232,213.03 10,987,232,213.03
基金份额拆分调整份额(2) 13,797,503,554.37 -
拆分后期间申购数 4,974,464,312.73 2,205,213,735.23
其中：红利再投 1,464,205,068.35 649,109,949.56
减：拆分后期间赎回数 17,794,368,557.04 7,888,334,552.75
年末数 11,964,831,523.09 5,304,111,395.51

1 (1) 本基金本次收益分配登记日为2006 年12 月29 日，再投资形式发放的红利于2007 年1 月4 日结转为基金份额。
2 (2) 本基金于2007 年1 月26 日按2.255776094(保留到小数点后9 位)的基金份额拆分比例对本基金进行了基金份额拆分操作，拆分后的基金份额净值为1.0000 元。本基金注册登记机构于2007 年1 月29 日对本基金各持有人的基金份额重新计算结果进行了变更登记。

13、股票投资收益
项目 2007 年度 2006 年度 （已重述）
卖出股票成交金额 28,458,190,416.00 5,057,050,013.97
减：卖出股票成本总额 20,326,250,966.97 4,341,456,980.88
股票投资收益 8,131,939,449.03 715,593,033.09


14、债券投资收益
项目 2007 年度 2006 年度（已重述）
卖出及到期兑付债券结算金额 4,539,350,978.19 297,028,602.65
减：卖出及到期兑付债券成本总额 4,497,599,863.23 291,554,437.18
减：卖出及到期兑付债券应收利息 29,910,675.94 4,261,769.65
债券投资收益 11,840,439.02 1,212,395.82

15、衍生工具收益
项目 2007 年度 2006 年度 （已重述）
卖出权证成交金额 38,183,293.50 20,858,128.23
减：卖出权证成本总额 15,374,957.64 -
衍生工具收益 22,808,335.86 20,858,128.23

16、公允价值变动收益
项目 2007 年度 2006 年度（已重述）
交易性金融资产
股票投资 3,894,740,647.98 1,010,990,362.00
债券投资 285,134.35 (2,509,617.24)
衍生金融资产
权证投资 (3,968,266.53) 20,678,412.38
公允价值变动收益 3,891,057,515.80 1,029,159,157.14

17、其他收入
项目 2007 年度 2006 年度 （已重述）
赎回基金补偿收入(1) 26,467,529.48 4,609,442.60
转换基金补偿收入(2) 358,312.29 294,254.17
其他 4,628.22 5,021.80
合计 26,830,469.99 4,908,718.57

1 (1) 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25％归入基金资产。
2 (2) 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基金资产。


18、交易费用
项目 2007 年度 2006 年度 （已重述）
交易所市场交易费用 168,151,744.97 18,200,057.68
银行间同业市场交易费用 32,150.00 762.50
合计 168,183,894.97 18,200,820.18

19、其他费用
项目 2007 年度 2006 年度 （已重述）
信息披露费用 356,418.48 360,331.65
审计费用 100,000.00 60,000.00
银行费用 64,516.85 13,255.57
其他 20,140.00 23,900.00
合计 541,075.33 457,487.22

20、收益分配
登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计
2007-07-13 每10 份派发2.80 元 1,743,374,244.88 1,570,359,920.99 3,313,734,165.87

21、重大关联方关系及交易
(1) 关联方关系及性质
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 管理人报酬支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数本基金的管理人报酬情况如下：
(3) 托管费支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年天数本基金的托管费情况如下：
2 (4) 与关联方的银行间同业市场债券(回购)交易本基金于本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的交易如下：



本年计提数 272,192,891.02 28,345,225.77
本年支付数 (254,062,209.34) (29,285,407.57)
应付管理费年末余额 21,202,406.39 3,071,724.71

项目 2007 年度 2006 年度
应付托管费年初余额 511,954.13 668,651.10
本年计提数 45,365,481.87 4,724,204.21
本年支付数 (42,343,701.61) (4,880,901.18)
应付托管费年末余额 3,533,734.39 511,954.13

项目 2007 年度 2006 年度
买入债券结算金额 - -
卖出债券结算金额 399,788,000.00 -

本基金于本年度与基金管理人的股东交通银行通过银行间同业市场进行的交易如下：
项目 2007 年度 2006 年度
买入返售证券协议金额 - -
买入返售证券利息收入 - -
卖出回购证券协议金额 1,290,000,000.00 -
卖出回购证券利息支出 928,246.03 -

(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007 年12 月31 日及2006 年12 月31 日保管的银行存款余额分别为491,544,653.30 元及505,830,563.35 元。本年度及上年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为19,485,912.94 元及2,723,963.23 元。
2 (6) 关联方持有的基金份额


2007 年度 2006 年度
关联方名称 基金份额(份) 净值 占总份额的比例 基金份额(份) 净值 占总份额的比例
交银施罗德基金管理有限公司 71,319,464.12 101,872,722.55 0.60% 21,680,147.48 41,582,522.87 1.58%

本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金，系本基金管理人于2005 年度运用固有资金20,000,000.00 元经代销机构申购获得。本年度本基金管理人持有的本基金份额的增长来自于基金分红和基金拆分。
22、流通受限不能自由转让的基金资产
1 (1) 流通受限制不能自由转让的股票
(a) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购新发或增发股票。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行股票，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在新发行股票上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的股票或增发股票，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。
本基金截至2007 年12 月31 日止因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限的股票情况如下：
2 (b) 2007 年12 月31 日，本基金年末持有的因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息或公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票情况如下：
3 (2) 流通受限制不能自由转让的债券
(a) 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的债券情况如下：
b）于2007 年12 月31 日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。
4 (3) 流通受限制不能自由转让的权证

股票代码 股票名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
600125 铁龙物流 07/12/27 08/01/07 网上公开增发流通受限 11.67 13.14 934,000 10,899,780.00 12,272,760.00
600125 铁龙物流 07/12/24 08/01/07 老股东配售增发流通受限 11.67 13.14 110,000 1,283,700.00 1,445,400.00
600549 厦门钨业 07/02/13 08/02/13 非公开发行流通受限 14.31 26.70 8,000,000 114,480,000.00 213,600,000.00
合计 126,663,480.00 227,318,160.00

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额
000937 金牛能源 07/12/21 讨论重大事项 28.11 08/01/02 29.99 1,800,000 33,783,047.09 50,598,000.00



购日期 日期 值单价 量（张）
网下认购
126008 08 上汽债 07/12/24 08/01/08 68.75 71.80 222,260 15,281,162.03 15,958,268.00
老股东配售
126008 08 上汽债 07/12/19 08/01/08 71.27 71.80 124,800 8,894,149.31 8,960,640.00
合计 347,060 24,175,311.34 24,918,908.00

基金认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2007 年12 月31 日止持有的流通受限制的权证情况如下：
权证代码 权证名称 成功送配日期 可流通日期 单位成本 期末估值单价 送配数量（份） 期末成本总额 期末估值总额
网下认购
580016 上汽CWB1 07/12/24 08/01/08 8.68 9.0857 800,136 6,944,837.97 7,269,795.65
老股东配售
580016 上汽CWB1 07/12/19 08/01/08 7.98 9.0857 449,280 3,585,850.69 4,082,023.30
合计 1,249,416 10,530,688.66 11,351,818.95

23、资产负债表日后事项本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
24、风险管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券
投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所
采取的风险管理政策如下所述。
(1) 风险管理概述
本基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本基金经营业绩的负面影响降低到最低水平，使基金持有人的利益最大化。基于该风险管理目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括市场价格风险和利率风险。

本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责，业务部门进行风险评估和监控，风险控制部监察执行的，同时督察长独立行使督察权力的风险管理组织架构体系。
(2) 市场风险
(a) 市场价格风险
基金的市场价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。
本基金投资组合中投资比例范围为股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
单位：人民币千元
项目 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
公允价值 占基金净值比例 公允价值 占基金净值比例
交易性金融资产 14,722,940 86.14% 2,427,329 92.12%
股票投资 13,477,171 78.85% 2,427,329 92.12%
债券投资 1,245,769 7.29% － －
衍生金融资产
权证投资 169,939 0.99% 54,988 2.09%

于2007 年12 月31 日，若本基金业绩比较基准（见附注1）上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约人民币837,076 千元(2006 年12 月31 日：人民币143,371 千元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应减少约人民币828,705 千元（2006 年人民币138,690 千元）。
(b) 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
2007 年12 月31 日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者) 的情况如下： 单位：人民币千元
1 个月以内 1 至3 个月 3 个月到1 年 1 到5 年 5 年以上 不计息 合计

资产
银行存款 491,545 ? ? ? ? ? 491,545
结算备付金 7,575 ? ? ? ? ? 7,575
存出保证金 300 ? ? ? ? 1,000 1,300
交易性金融资产 194,540 635,550 193,060 197,700 24,919 13,477,171 14,722,940
衍生金融资产 ? ? ? ? ? 169,939 169,939
买入返售金融资产 ? ? ? ? ? 1,731,001 1,731,001
应收证券清算款 ? ? ? ? ? 49,822 49,822
应收利息 ? ? ? ? ? 26,083 26,083
应收申购款 ? ? ? ? ? 14,383 14,383
其他资产 ? ? ? ? ? ? ?
资产总计 693,960 635,550 193,060 197,700 24,919 15,469,399 17,214,588
负债
交易性金融负债 ? ? ? ? ? ? ?
衍生金融负债 ? ? ? ? ? ? ?
卖出回购金融资产款 ? ? ? ? ? ? ?
应付证券清算款 ? ? ? ? ? 15,450 15,450
应付赎回款 ? ? ? ? ? 74,088 74,088
应付管理人报酬 ? ? ? ? ? 21,202 21,202
应付托管费 ? ? ? ? ? 3,534 3,534
应付交易费用 ? ? ? ? ? 6,976 6,976
其他负债 ? ? ? ? ? 2,218 2,218
负债总计 ? ? ? ? ? 123,468 123,468
利率敏感度缺口 693,960 635,550 193,060 197,700 24,919 15,345,931 17,091,120

2006 年12 月31 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：
单位：人民币千元
1 个月以内 1 至3 个月 3 个月到1 年 1 到5 年 5 年以上 不计息 合计

资产
银行存款 505,831 ? ? ? ? ? 505,831
结算备付金 2,545 ? ? ? ? ? 2,545


存出保证金 300 ? ? ? ? 750 1,050
交易性金融资产 ? ? ? ? ? 2,427,329 2,427,329
衍生金融资产 ? ? ? ? ? 54,988 54,988
买入返售金融资产 ? ? ? ? ? ? ?
应收证券清算款 ? ? ? ? ? ? ?
应收利息 ? ? ? ? ? 85 85
应收申购款 ? ? ? ? ? 67,503 67,503
其他资产 ? ? ? ? ? ? -
资产总计 508,676 ? ? ? ? 2,550,655 3,059,331
负债 ? ? ? ? ? ? ?
交易性金融负债 ? ? ? ? ? ? ?
衍生金融负债 ? ? ? ? ? ? ?
卖出回购金融资产款 ? ? ? ? ? ? ?
应付证券清算款 ? ? ? ? ? ? ?
应付赎回款 ? ? ? ? ? 6,076 6,076
应付管理人报酬 ? ? ? ? ? 3,072 3,072
应付托管费 ? ? ? ? ? 512 512
应付交易费用 ? ? ? ? ? 1,285 1,285
应付利润 ? ? ? ? ? 412,148 412,148
其他负债 ? ? ? ? ? 1,292 1,292
负债总计 ? ? ? ? ? 424,385 424,385
利率敏感度缺口 508,676 ? ? ? ? 2,126,270 2,634,946

于2007 年12 月31 日，若市场利率平行上升或下降25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应减少或增加约人民币2,409 千元。于2006 年12 月31 日，本基金未持有利率敏感性资产。
(3) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行。本基金认为与中国农业银行相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。
下表列示本基金债券投资的发行人信用评级的信息： 单位：人民币千元(4) 流动性风险

级别 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日
AAA 以上 1,220,850 －
AAA 24,919 －
AA-到AA+ － －
A-到A+ － －
未评级 － －
合计 1,245,769 －

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注22 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
25、公允价值信息
本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注4－重要会计政策和会计估计。
贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债，其公允价值接近账面价值。
26、本基金的财务报表于2008 年3 月26 日已经本基金管理人及托管人批准报出。
七、投资组合报告
34

（一）报告期末基金资产组合情况 截至2007 年12 月31 日，交银精选基金资产净值17,091,119,769.66 元，单位基金净值为1.4284 元，累计单位基金净值为3.3642 元，其资产组合情况如下：
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 13,477,170,976.45 78.29%
权证 169,939,499.74 0.99%
债券 1,245,768,908.00 7.24%
银行存款和清算备付金合计 499,119,633.50 2.90%
其他资产 1,822,589,350.01 10.59%
合计 17,214,588,367.70 100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,594,583,004.01 9.33%
C 制造业 5,057,230,255.65 29.59%
C0 食品、饮料 906,736,160.00 5.31%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 116,743,017.27 0.68%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 661,557,912.46 3.87%
C5 电子 2,349,520.00 0.01%
C6 金属、非金属 1,669,729,903.49 9.77%
C7 机械、设备、仪表 1,291,711,545.62 7.56%
C8 医药、生物制品 408,402,196.81 2.39%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 663,081,637.52 3.88%
E 建筑业 17,946,000.00 0.11%
F 交通运输、仓储业 710,971,902.52 4.16%
G 信息技术业 171,620,891.45 1.00%
H 批发和零售贸易 1,099,295,569.92 6.43%
I 金融、保险业 3,011,396,524.00 17.62%
J 房地产业 982,392,000.00 5.75%
K 社会服务业 23,882,097.48 0.14%
L 传播与文化产业 134,613,900.00 0.79%
M 综合类 10,157,193.90 0.06%
合计 13,477,170,976.45 78.85%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细


600036 招商银行 31,000,000 1,228,530,000.00 7.19%
601318 中国平安 7,300,000 774,530,000.00 4.53%
600028 中国石化 31,000,000 726,330,000.00 4.25%
000002 万科Ａ 23,800,000 686,392,000.00 4.02%
600019 宝钢股份 32,000,000 558,080,000.00 3.27%
000157 中联重科 8,000,000 459,600,000.00 2.69%
000792 盐湖钾肥 5,700,000 443,916,000.00 2.60%
600900 长江电力 19,999,858 389,797,232.42 2.28%
601006 大秦铁路 15,000,000 384,300,000.00 2.25%
600030 中信证券 4,000,000 357,080,000.00 2.09%
601398 工商银行 42,729,800 347,393,274.00 2.03%
600519 贵州茅台 1,500,000 345,000,000.00 2.02%
000898 鞍钢股份 10,000,000 301,800,000.00 1.77%
000024 招商地产 5,000,000 296,000,000.00 1.73%
000895 双汇发展 5,000,000 294,950,000.00 1.73%
600104 上海汽车 11,000,000 289,190,000.00 1.69%
600694 大商股份 5,405,250 264,208,620.00 1.55%
600276 恒瑞医药 4,479,200 255,493,568.00 1.49%
000983 西山煤电 3,566,298 226,352,934.06 1.32%
600549 厦门钨业 8,000,000 213,600,000.00 1.25%
600058 五矿发展 4,400,000 194,392,000.00 1.14%
601699 潞安环能 2,660,947 190,976,166.19 1.12%
000528 柳工 4,500,000 187,335,000.00 1.10%
600005 武钢股份 9,500,000 187,150,000.00 1.10%
000568 泸州老窖 2,500,000 183,750,000.00 1.08%
600585 海螺水泥 2,500,000 182,050,000.00 1.07%
002024 苏宁电器 2,500,000 179,625,000.00 1.05%
600859 王府井 3,000,000 151,470,000.00 0.89%
600009 上海机场 4,000,000 150,080,000.00 0.88%
000338 潍柴动力 1,708,573 147,962,421.80 0.87%
600361 华联综超 4,186,995 136,244,817.30 0.80%
600588 用友软件 2,627,235 134,172,891.45 0.79%
600348 国阳新能 2,456,221 131,456,947.92 0.77%
600971 恒源煤电 2,575,598 130,402,526.74 0.76%
000061 农产品 4,458,000 128,747,040.00 0.75%
601939 建设银行 13,000,000 128,050,000.00 0.75%
601169 北京银行 6,000,000 122,160,000.00 0.71%
600309 烟台万华 3,160,834 120,269,733.70 0.70%
600337 美克股份 4,763,077 116,743,017.27 0.68%
000539 粤电力Ａ 7,700,000 110,726,000.00 0.65%
600997 开滦股份 2,499,989 109,749,517.10 0.64%
002202 金风科技 748,800 105,168,960.00 0.62%
600795 国电电力 4,999,992 87,199,860.48 0.51%
600880 博瑞传播 2,197,800 78,021,900.00 0.46%
600717 天津港 2799910 76,717,534.00 0.45%


46 600362 江西铜业 1,500,000 76,440,000.00 0.45%
47 000869 张裕Ａ 878,600 75,208,160.00 0.44%
48 600267 海正药业 3,789,937 67,801,972.93 0.40%
49 000960 锡业股份 1,000,000 66,060,000.00 0.39%
50 000422 湖北宜化 2,560,974 58,928,011.74 0.34%
51 600037 歌华有线 1,800,000 56,592,000.00 0.33%
52 600269 赣粤高速 3,052,356 56,071,779.72 0.33%
53 601601 中国太保 1,085,000 53,653,250.00 0.31%
54 000937 金牛能源 1,800,000 50,598,000.00 0.30%
55 600829 三精制药 1,518,189 39,002,275.41 0.23%
56 600050 中国联通 3,100,000 37,448,000.00 0.22%
57 600596 新安股份 525,850 35,300,310.50 0.21%
58 600886 国投电力 2,000,000 33,300,000.00 0.19%
59 000800 一汽轿车 1,597,713 30,516,318.30 0.18%
60 600396 金山股份 1,504,560 29,940,744.00 0.18%
61 002152 广电运通 274,224 29,481,822.24 0.17%
62 600583 海油工程 551,400 28,716,912.00 0.17%
63 600125 铁龙物流 2,044,000 26,858,160.00 0.16%
64 000560 昆百大Ａ 1,103,070 21,454,711.50 0.13%
65 000538 云南白药 577,691 20,034,323.88 0.12%
66 002080 中材科技 611,940 18,633,573.00 0.11%
67 000987 广州友谊 499,910 18,551,660.10 0.11%
68 600970 中材国际 300,000 17,946,000.00 0.11%
69 002022 科华生物 500,000 17,750,000.00 0.10%
70 600183 生益科技 1,000,000 15,900,000.00 0.09%
71 600660 福耀玻璃 400,000 14,344,000.00 0.08%
72 002033 丽江旅游 499,920 13,892,776.80 0.08%
73 600582 天地科技 270,200 13,882,876.00 0.08%
74 000963 华东医药 809,100 13,350,150.00 0.08%
75 002032 苏泊尔 256,218 12,570,055.08 0.07%
76 600011 华能国际 817,114 12,117,800.62 0.07%
77 600858 银座股份 270,210 10,157,193.90 0.06%
78 600377 宁沪高速 960,000 10,099,200.00 0.06%
79 600350 山东高速 999,932 9,989,320.68 0.06%
80 002038 双鹭药业 144,841 8,762,880.50 0.05%
81 600150 中国船舶 34,600 8,641,004.00 0.05%
82 000522 白云山Ａ 572,425 8,345,956.50 0.05%
83 600600 青岛啤酒 200,000 7,828,000.00 0.05%
84 600518 康美药业 500,000 7,385,000.00 0.04%
85 600428 中远航运 175,744 6,845,228.80 0.04%
86 600849 上海医药 370,800 5,109,624.00 0.03%
87 600631 百联股份 199,901 4,601,721.02 0.03%
88 600479 千金药业 99,925 4,368,721.00 0.03%
89 600315 上海家化 64,996 3,143,856.52 0.02%
90 600627 上电股份 36,552 2,536,343.28 0.01%


91 002106 莱宝高科 68,800 2,349,520.00 0.01%
92 000581 威孚高科 80,000 1,496,800.00 0.01%

（四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 累计买入金额占期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 1,512,365,344.19 57.40%
2 600036 招商银行 1,267,476,119.03 48.10%
3 600016 民生银行 1,082,528,359.86 41.08%
4 600030 中信证券 853,419,595.61 32.39%
5 600019 宝钢股份 835,748,880.90 31.72%
6 600050 中国联通 820,705,687.17 31.15%
7 600000 浦发银行 800,854,369.88 30.39%
8 600900 长江电力 790,165,790.40 29.99%
9 000002 万科Ａ 697,680,684.97 26.48%
10 601318 中国平安 634,941,574.54 24.10%
11 601006 大秦铁路 631,245,517.86 23.96%
12 600005 武钢股份 630,374,871.60 23.92%
13 600694 大商股份 603,477,785.98 22.90%
14 000898 鞍钢股份 533,637,851.65 20.25%
15 600104 上海汽车 519,524,674.60 19.72%
16 601398 工商银行 484,576,925.61 18.39%
17 600309 烟台万华 411,578,102.27 15.62%
18 600583 海油工程 368,709,692.41 13.99%
19 600009 上海机场 367,636,016.01 13.95%
20 000792 盐湖钾肥 358,608,828.45 13.61%
21 600887 伊利股份 328,463,656.81 12.47%
22 000157 中联重科 325,215,833.52 12.34%
23 600519 贵州茅台 324,964,640.01 12.33%
24 600348 国阳新能 317,211,240.39 12.04%
25 000858 五粮液 311,704,691.36 11.83%
26 600795 国电电力 298,116,621.08 11.31%
27 600549 厦门钨业 275,516,967.97 10.46%
28 601988 中国银行 273,020,931.78 10.36%
29 601169 北京银行 254,754,406.62 9.67%
30 601919 中国远洋 247,998,601.88 9.41%
31 600631 百联股份 241,185,038.18 9.15%
32 600037 歌华有线 231,846,767.59 8.80%
33 000983 西山煤电 229,745,776.00 8.72%
34 600997 开滦股份 223,013,712.81 8.46%
35 000024 招商地产 187,411,741.48 7.11%
36 000539 粤电力Ａ 177,576,099.30 6.74%


37 600325 华发股份 173,256,141.18 6.58%
38 600362 江西铜业 170,544,231.49 6.47%
39 000528 柳工 167,611,440.14 6.36%
40 000061 农产品 167,031,826.55 6.34%
41 600600 青岛啤酒 166,000,646.18 6.30%
42 600880 博瑞传播 163,790,876.78 6.22%
43 600748 上实发展 162,914,748.01 6.18%
44 600058 五矿发展 158,065,513.09 6.00%
45 601939 建设银行 156,462,048.50 5.94%
46 600588 用友软件 154,305,087.47 5.86%
47 000402 金融街 150,392,884.81 5.71%
48 600001 邯郸钢铁 143,076,042.49 5.43%
49 601699 潞安环能 141,115,006.34 5.36%
50 000755 山西三维 138,737,533.29 5.27%
51 000060 中金岭南 138,686,173.52 5.26%
52 000338 潍柴动力 137,896,087.27 5.23%
53 600718 东软股份 136,870,056.25 5.19%
54 600660 福耀玻璃 135,576,412.58 5.15%
55 600004 白云机场 134,433,929.73 5.10%
56 600970 中材国际 129,465,862.57 4.91%
57 600085 同仁堂 126,251,945.83 4.79%
58 600098 广州控股 124,651,648.78 4.73%
59 600361 华联综超 120,607,896.40 4.58%
60 600059 古越龙山 120,501,026.25 4.57%
61 600011 华能国际 117,710,222.86 4.47%
62 000937 金牛能源 116,021,213.83 4.40%
63 000581 威孚高科 115,270,865.16 4.37%
64 002202 金风科技 111,583,945.70 4.23%
65 000568 泸州老窖 105,384,505.01 4.00%
66 601001 大同煤业 104,251,585.33 3.96%
67 600383 金地集团 101,080,106.85 3.84%
68 600717 天津港 100,361,686.97 3.81%
69 600026 中海发展 98,955,448.51 3.76%
70 600432 吉恩镍业 96,819,849.24 3.67%
71 000619 海螺型材 96,790,767.20 3.67%
72 000046 泛海建设 93,219,213.79 3.54%
73 600500 中化国际 92,592,132.98 3.51%
74 600596 新安股份 92,319,177.63 3.50%
75 600125 铁龙物流 91,989,630.35 3.49%
76 600686 金龙汽车 91,928,572.69 3.49%
77 600971 恒源煤电 90,494,713.95 3.43%
78 000027 深圳能源 86,682,948.90 3.29%
79 002024 苏宁电器 86,581,483.62 3.29%
80 600861 北京城乡 79,858,365.53 3.03%
81 600396 金山股份 78,496,460.19 2.98%


82 600276 恒瑞医药 78,403,576.65 2.98%
83 600320 振华港机 77,771,749.80 2.95%
84 000917 电广传媒 76,094,443.05 2.89%
85 000807 云铝股份 75,168,510.12 2.85%
86 600208 新湖中宝 74,330,450.31 2.82%
87 600267 海正药业 73,673,484.38 2.80%
88 600266 北京城建 72,413,752.21 2.75%
89 600123 兰花科创 70,783,897.26 2.69%
90 601628 中国人寿 68,165,536.19 2.59%
91 000960 锡业股份 66,850,210.54 2.54%
92 000069 华侨城Ａ 66,837,522.09 2.54%
93 000063 中兴通讯 66,554,575.60 2.53%
94 600697 欧亚集团 66,103,550.03 2.51%
95 000800 一汽轿车 65,308,293.09 2.48%
96 600219 南山铝业 64,369,700.88 2.44%
97 601600 中国铝业 63,900,244.06 2.43%
98 600585 海螺水泥 63,240,931.90 2.40%
99 600183 生益科技 62,388,956.10 2.37%
100 002032 苏泊尔 62,176,824.22 2.36%
101 600801 华新水泥 58,285,577.35 2.21%
102 000422 湖北宜化 57,013,145.87 2.16%
103 600031 三一重工 56,783,357.96 2.16%
104 000963 华东医药 55,975,110.94 2.12%
105 600269 赣粤高速 53,242,873.55 2.02%

2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 累计卖出金额占期初基金资产净值比例
1 600016 民生银行 1,376,400,210.38 52.24%
2 600000 浦发银行 1,216,259,264.13 46.16%
3 600036 招商银行 1,077,433,700.48 40.89%
4 600028 中国石化 1,021,865,594.14 38.78%
5 600030 中信证券 987,774,330.67 37.49%
6 600050 中国联通 851,693,851.84 32.32%
7 600900 长江电力 726,720,359.03 27.58%
8 600005 武钢股份 690,915,965.70 26.22%
9 000002 万科Ａ 638,359,833.35 24.23%
10 600019 宝钢股份 626,838,892.70 23.79%
11 600309 烟台万华 625,590,499.22 23.74%
12 601919 中国远洋 571,451,515.70 21.69%
13 601006 大秦铁路 526,488,355.32 19.98%
14 000858 五粮液 523,621,868.80 19.87%
15 600694 大商股份 511,110,620.31 19.40%
16 600583 海油工程 472,071,203.57 17.92%


17 601398 工商银行 416,520,559.37 15.81%
18 000898 鞍钢股份 410,355,505.22 15.57%
19 600631 百联股份 397,647,355.52 15.09%
20 600887 伊利股份 391,773,402.71 14.87%
21 000157 中联重科 383,086,630.29 14.54%
22 600009 上海机场 380,381,234.46 14.44%
23 000792 盐湖钾肥 355,400,173.51 13.49%
24 000983 西山煤电 351,709,656.09 13.35%
25 600037 歌华有线 351,701,060.69 13.35%
26 600348 国阳新能 338,131,327.44 12.83%
27 600795 国电电力 333,516,909.69 12.66%
28 600104 上海汽车 290,744,843.80 11.03%
29 600600 青岛啤酒 286,073,078.98 10.86%
30 000402 金融街 282,184,754.60 10.71%
31 600519 贵州茅台 281,797,451.34 10.69%
32 601988 中国银行 279,389,300.41 10.60%
33 000024 招商地产 258,490,257.76 9.81%
34 000069 华侨城Ａ 243,768,851.47 9.25%
35 600004 白云机场 237,166,274.94 9.00%
36 600660 福耀玻璃 236,366,436.54 8.97%
37 600098 广州控股 220,210,477.86 8.36%
38 000568 泸州老窖 219,254,020.22 8.32%
39 600325 华发股份 218,773,009.72 8.30%
40 600686 金龙汽车 212,835,110.49 8.08%
41 601318 中国平安 212,000,168.69 8.05%
42 000755 山西三维 197,776,942.41 7.51%
43 600970 中材国际 186,701,641.25 7.09%
44 600748 上实发展 178,106,192.91 6.76%
45 600383 金地集团 175,178,796.55 6.65%
46 600997 开滦股份 172,097,299.67 6.53%
47 601001 大同煤业 170,399,022.84 6.47%
48 000895 双汇发展 168,539,884.89 6.40%
49 002024 苏宁电器 162,747,990.60 6.18%
50 000528 柳工 158,810,032.50 6.03%
51 600549 厦门钨业 158,712,196.73 6.02%
52 600085 同仁堂 156,218,295.53 5.93%
53 000960 锡业股份 151,008,937.76 5.73%
54 600718 东软股份 148,020,003.35 5.62%
55 000581 威孚高科 145,438,390.79 5.52%
56 600880 博瑞传播 140,204,668.66 5.32%
57 600861 北京城乡 138,840,665.95 5.27%
58 000619 海螺型材 137,737,342.69 5.23%
59 600596 新安股份 137,431,000.38 5.22%
60 600011 华能国际 132,333,495.68 5.02%
61 600001 邯郸钢铁 132,030,931.50 5.01%


62 000061 农产品 129,852,334.72 4.93%
63 000060 中金岭南 125,423,170.39 4.76%
64 600266 北京城建 123,204,695.03 4.68%
65 000807 云铝股份 122,690,969.62 4.66%
66 600361 华联综超 122,455,937.60 4.65%
67 600059 古越龙山 120,494,868.50 4.57%
68 000063 中兴通讯 116,663,619.23 4.43%
69 600123 兰花科创 110,162,444.92 4.18%
70 600801 华新水泥 108,884,020.25 4.13%
71 600396 金山股份 106,235,949.50 4.03%
72 600026 中海发展 104,640,678.73 3.97%
73 000937 金牛能源 104,000,597.23 3.95%
74 601169 北京银行 98,478,427.68 3.74%
75 600406 国电南瑞 95,619,966.14 3.63%
76 600432 吉恩镍业 95,196,428.19 3.61%
77 601857 中国石油 94,429,800.00 3.58%
78 000027 深圳能源 93,697,646.66 3.56%
79 600031 三一重工 92,353,964.93 3.50%
80 000917 电广传媒 88,105,646.64 3.34%
81 600320 振华港机 87,903,586.54 3.34%
82 600208 新湖中宝 87,007,775.40 3.30%
83 600588 用友软件 86,540,563.72 3.28%
84 600639 浦东金桥 83,599,454.60 3.17%
85 601628 中国人寿 81,336,039.36 3.09%
86 600729 重庆百货 79,423,307.26 3.01%
87 000046 泛海建设 78,266,736.92 2.97%
88 600500 中化国际 77,046,784.42 2.92%
89 600362 江西铜业 73,256,414.16 2.78%
90 601600 中国铝业 71,023,064.35 2.70%
91 600125 铁龙物流 70,959,555.44 2.69%
92 601939 建设银行 68,536,245.47 2.60%
93 600219 南山铝业 66,314,329.26 2.52%
94 600697 欧亚集团 62,038,995.18 2.35%
95 600088 中视传媒 61,339,553.98 2.33%
96 600675 中华企业 60,553,451.45 2.30%
97 601088 中国神华 60,221,700.00 2.29%
98 600176 中国玻纤 59,521,646.85 2.26%
99 000888 峨眉山Ａ 58,999,694.69 2.24%
100 000608 阳光股份 55,612,150.52 2.11%
101 000876 新希望 55,040,083.65 2.09%

注：整个报告期内买入股票的成本总额为27,519,757,043.07 元，卖出股票的收入总额为28,458,190,416.00 元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合


债券种类 市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 - -
央行票据 970,630,000.00 5.68%
金融债 250,220,000.00 1.46%
企业债 24,918,908.00 0.15%
可转换债券 - -
合计 1,245,768,908.00 7.29%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 07 央行票据22 4,000,000 388,400,000.00 2.27%
2 07 央行票据09 2,000,000 194,540,000.00 1.14%
3 07 央行票据87 2,000,000 193,060,000.00 1.13%
4 07 农发02 1,500,000 149,940,000.00 0.88%
5 07 国开11 1,000,000 100,280,000.00 0.59%

（七）报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2007 年12 月31 日，本基金的其他资产项目包括：
其他资产 期末余额（元）
存出保证金 1,300,000.00
买入返售金融资产 1,731,001,609.00
应收证券交易清算款 49,821,817.14
应收利息 26,082,850.57
应收股利 -
应收申购款 14,383,073.30
其他资产 -
合计 1,822,589,350.01

4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5、报告期末持有的权证明细
权证来源 权证代码 权证名称 报告期间持有数量（份） 成本总额（元）
被动持有 580016 上汽CWB1 1,249,416 10,530,688.66


合计 1,249,416 10,530,688.66
主动投资 030002 五粮YGC1 3,331,464 142,698,665.23
合计 3,331,464 142,698,665.23

八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目名称 2007 年12 月31 日
基金份额持有人户数（户） 332,110
平均每户持有基金份额（份） 36,026.71
机构投资者持有的基金份额（份） 1,120,958,071.41
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 9.37%
个人投资者持有的基金份额（份） 10,843,873,451.68
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 90.63%

九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
期末持有本开放式基
项目
占本基金总份额的比例
金份额的总量(份)
基金管理公司持有本
764,207.79
0.006%
基金的所有从业人员
十、开放式基金份额变动
基金合同生效以来基金份额变动情况
项目名称 基金份额（份）
期初基金份额总额 1,373,827,021.87
期末基金份额总额 11,964,831,523.09
报告期间基金总申购份额 14,844,682,993.02
报告期间拆分增加总份额 13,797,503,554.37
报告期间基金总赎回份额 18,051,182,046.17

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
十一、重大事件揭示
44

（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。（二）报告期内，基金管理人、基金托管人的重大人事变动：1、基金管理人的重大人事变动：
2008 年2 月22 日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。
2、基金托管人的重大人事变动：
报告期内，基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007 年6 月16 日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。（五）报告期内本基金共进行一次收益分配，于2007 年7 月13 日每10 份基金份额
派发红利2.80 元。（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。
报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费100,000 元，自本基
金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。（八）报告期内本基金租用专用席位情况1、股票交易量及佣金情况
券商名称 租用席位数量（个） 股票成交金额（元） 占股票成交总额的比例 佣金（元） 占佣金总量比例
国信证券有限责任公司 1 8,136,253,443.29 14.74% 6,666,568.81 14.85%
国泰君安证券股份有限公司 1 8,000,844,475.78 14.49% 6,559,295.91 14.61%
中国国际金融有限公司 2 7,250,828,509.57 13.14% 5,917,666.76 13.18%
中信证券股份有限公司 1 5,891,444,646.36 10.67% 4,689,014.57 10.44%
中银国际证券有限责任公司 1 4,746,209,703.68 8.60% 3,889,621.52 8.66%
申银万国证券股份有限公司 2 4,297,501,450.82 7.79% 3,399,901.26 7.57%
华泰证券有限责任公司 1 3,927,215,824.67 7.11% 3,220,303.98 7.17%
兴业证券股份有限公司 1 3,716,421,086.99 6.73% 3,044,741.68 6.78%
招商证券股份有限公司 1 3,207,942,205.18 5.81% 2,629,293.32 5.86%
国金证券有限责任公司 1 2,627,726,940.23 4.76% 2,092,464.39 4.66%
光大证券股份有限公司 1 1,700,981,046.92 3.08% 1,394,713.68 3.11%
海通证券股份有限公司 1 1,698,326,625.82 3.08% 1,392,625.18 3.10%
合计 14 55,201,695,959.31 100.00% 44,896,211.06 100.00%


2、债券交易情况
券商名称 债券成交金额（元） 占债券成交总额的比例
中国国际金融有限公司 48,962,918.30 53.80%
国金证券有限责任公司 30,033,965.60 33.00%
国泰君安证券股份有限公司 6,122,686.20 6.73%
光大证券股份有限公司 4,103,403.90 4.51%
华泰证券有限责任公司 1,773,858.00 1.96%
中银国际证券有限责任公司 4,217.50 0.00%
合计 91,001,049.50 100.00%

3、债券回购交易情况
券商名称 债券回购成交金额（元） 占债券回购成交总额的比例
国信证券有限责任公司 1,783,900,000.00 38.73%
兴业证券股份有限公司 1,102,400,000.00 23.94%
中银国际证券有限责任公司 900,000,000.00 19.54%
招商证券股份有限公司 359,300,000.00 7.80%
国泰君安证券股份有限公司 300,000,000.00 6.52%
光大证券股份有限公司 160,000,000.00 3.47%
合计 4,605,600,000.00 100.00%

4、权证交易情况
券商名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司 87,699,848.69 47.68%
国金证券有限责任公司 40,274,668.34 21.90%
华泰证券有限责任公司 31,653,072.34 17.21%
中国国际金融有限公司 14,724,148.20 8.01%
国信证券有责任公司 4,094,264.58 2.23%
兴业证券股份有限公司 3,052,809.30 1.66%
中银国际证券有限责任公司 2,435,956.58 1.32%
合计 183,934,768.03 100.00%

注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金；
1 (2) 报告期内，本基金新增加席位为中银国际、海通证券、华泰证券和国金证券，其它席位未发生变化；
2 (3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 (4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。

（九）报告期内基金披露的其他重要事项（十）报告期内托管人重大事项
序号 公告事项 披露报纸 披露日期
1 交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年1月4日


第三次分红公告 《上海证券报》
《证券时报》
2 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年1月18日
《上海证券报》
在中国农业银行开通前端收费申购模式的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月18日
3 旗下部分基金在中国农业银行开办 《上海证券报》
定期定额业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月18日
4 增加国都证券有限责任公司为场外 《上海证券报》
代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年1月19日
5 季度报告（2006年第四季度） 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月23日
6 对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的 《上海证券报》
公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年1月23日
7 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
恢复大额申购和转换入业务的公告 《证券时报》
关于增加中国建设银行股份有限公 《中国证券报》 200 7年1月23日
8 司为交银施罗德精选股票证券投资 《上海证券报》
基金场外代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月24日
9 对交银施罗德精选股票证券投资基 《上海证券报》
金实施基金份额拆分的提示性公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年1月25日
10 对交银施罗德精选股票证券投资基 《上海证券报》
金实施基金份额拆分的提示性公告 《证券时报》
关于增加上海银行股份有限公司为 《中国证券报》 200 7年1月25日
11 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年1月25日
12 交银施罗德精选股票证券投资基金暂停申购和转换入业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》 200 7年1月29日
13 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
基金份额拆分比例公告 《证券时报》
14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金申购厦门钨业股份有限公 《中国证券报》 200 7年2月15日
《上海证券报》


司非公开发行股票的公告 《证券时报》
15 交银施罗德精选股票证券投资基金2006 年年度报告摘要 《中国证券报》 200 7年3月30日
《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年4月6日
16 增加广东发展银行股份有限公司为 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年4月18日
17 季度报告（2007年第一季度） 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年4月25日
18 增聘交银施罗德精选股票证券投资 《上海证券报》
基金基金经理的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年4月26日
19 旗下基金调整最低赎回份额和最低 《上海证券报》
保留余额的公告 《证券时报》
关于暂停后端收费模式下交银施罗 《中国证券报》 200 7年5月8日
20 德精选股票证券投资基金与交银施罗德货币市场证券投资基金转换业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年5月12日
21 招募说明书（更新）摘要（2007年 《上海证券报》
第1 号） 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年6月15日
22 向上海浦东发展银行借记卡和兴业银行借记卡的持卡人开通基金网上直销业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月2日
23 旗下部分基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动 《上海证券报》
的提示性公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年7月10日
24 恢复日常申购和转换入业务的公告 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》 200 7年7月10日
25 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
第四次分红预告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月13日
26 向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人 《上海证券报》
开通基金网上直销业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月16日
27 增加华泰证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司为场外代销机构的公告 《上海证券报》
《证券时报》


28 交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红公告 《中国证券报》 200 7年7月17日
《上海证券报》
《证券时报》
《中国证券报》 200 7年7月17日
29 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
恢复场内日常申购业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月19日
30 增加中银国际证券有限责任公司为 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德精选股票证券投资基金 《中国证券报》 200 7年7月20日
31 季度报告（2007年第二季度） 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年7月25日
32 上调中国建设银行龙卡储蓄卡基金 《上海证券报》
网上直销申购金额限额的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年8月28日
33 2007 年半年度报告摘要 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月7日
34 增加中信万通证券有限责任公司为 《上海证券报》
场外代销机构的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月13日
35 旗下部分基金在中国建设银行开办 《上海证券报》
定期定额投资业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月29日
36 旗下部分基金参与交通银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提 《上海证券报》
示性公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年9月29日
37 修改交银施罗德精选股票证券投资 《上海证券报》
基金基金合同及托管协议的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年10月19日
38 增加恒泰证券有限责任公司为场外 《上海证券报》
代销机构的公告 《证券时报》
《中国证券报》 200 7年10月25日
39 季度报告（2007年第三季度） 交银施罗德精选股票证券投资基金 《上海证券报》
《证券时报》
40 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2007年 《中国证券报》 200 7年11月13日
《上海证券报》


第2 号） 《证券时报》
41 交银施罗德基金管理有限公司关于向中信银行借记卡持卡人开通基金 《中国证券报》 200 7年11月27日
《上海证券报》
网上直销业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月11日
42 调整交银施罗德精选股票证券投资基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月11日
43 开通旗下基金前端收费模式下的基 《上海证券报》
金转换业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月11日
44 调整旗下非货币市场基金前端申购 《上海证券报》
费率分档标准的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
45 增加国信证券有限责任公司为旗下基金场外代销机构及开通前端收费 《上海证券报》
模式下基金转换业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
46 调整旗下基金网上直销申购金额限 《上海证券报》
额的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
47 恢复交银施罗德货币市场证券投资基金在中信证券股份有限公司的申购和转托管入业务并增加其为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告 《上海证券报》
《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
48 增加联合证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构及开通前端 《上海证券报》
收费模式下基金转换业务的公告 《证券时报》
交银施罗德基金管理有限公司关于 《中国证券报》 200 7年12月27日
49 增加湘财证券有限责任公司为交银施罗德成长股票证券投资基金场外代销机构的公告 《上海证券报》
《证券时报》


本报告期内，托管人注册地址发生变更。托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路23 路变更为北京市东城区建国门内大街69 号。
十二、备查文件目录
（一）备查文件目录1、中国证监会批准交银施罗德精选股票证券投资基金设立的文件；2、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》；3、《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》；4、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》；5、关于募集交银施罗德精选股票证券投资基金之法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照；8、报告期内交银施罗德精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
（二）存放地点备查文件存放于基金管理人的办公场所。
（三）查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com，www.bocomschroder.com) 查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-500-7000（免长途话费）、021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
交银施罗德基金管理有限公司2008年3月27日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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