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| 中信保诚三得益债券B(550005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353485 | ||||||||
| 基金代码 | 550005 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚三得益债券型证券投资基金2015年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚三得益债券 基金主代码 550004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年9月27日 报告期末基金份额总额 93,497,236.55份 投资目标 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 1.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。 2.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。 3.二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。 4.衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。 业绩比较基准 80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 下属分级基金的交易代码 550004 550005 报告期末下属分级基金的份额总额 69,604,011.98份 23,893,224.57份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚三得益债券A报告期(2015年1月1日至2015年3月31日) 信诚三得益债券B报告期(2015年1月1日至2015年3月31日) 1.本期已实现收益 4,919,777.81 2,294,445.06 2.本期利润 2,919,967.83 830,340.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0345 0.0167 4.期末基金资产净值 79,429,737.99 27,068,668.97 5.期末基金份额净值 1.141 1.133 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚三得益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.07% 0.78% 0.63% 0.08% 2.44% 0.70% 信诚三得益债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.00% 0.79% 0.63% 0.08% 2.37% 0.71% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 注:本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海娟 本基金基金经理，信诚季季定期支付债券基金、信诚月月定期支付债券基金及信诚经典优债债券基金的基金经理 2014年2月11日 - 10 2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员；2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理；2013年7月加入信诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券基金、信诚月月定期支付债券基金、信诚三得益债券基金及信诚经典优债债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度美国经济增长低于预期。3月ISM制造业指数为51.5,创下自2013年5月以来最低。3月非农就业人数增加12.6万人,远低于预期值24.5万人,恶劣天气和经济增速放缓影响了一季度经济数据,自14年下半年以来美元持续升值拖累出口,对经济造成负面冲击。但从中期趋势来看,美国经济仍在复苏轨迹,年内加息依旧是大概率事件。 国内市场,一月份受经济基本面仍较疲弱、年末因素逐渐消退以及央行在公开市场重启逆回购等多重因素的影响,债券市场收益率小幅下行。二月经济增长数据大多低于市场预期,工业增速下滑创新低,房地产销售十分疲软,投资增长乏力。债市从三月份以来出现了较大幅度的调整,收益率大幅上升。10年国债收益率基本回到年初水平,短期债券收益率也基本回到年初水平。 资金面方面,随着季末资金需求的加大以及新一批新股即将发布,资金需求有所增大。短期股市依然强势,打新收益率高企,回购利率也难以明显下降,预计未来R007均值仍在3.5%-4%之间。 我们认为在宽松政策导向的指引下,再加上存款统计口径等监管约束方面的调整,导致银行在春节以后开始恢复对实体经济的信贷供应。这带动了实体经济领域信贷利率的下降和流动性的充裕,并从资金面上推动了股票的上涨。因此,本基金在报告期内,增加权益类品种的仓位,并提高可转债持仓,以期取得超额收益。 展望二季度,城投债违约风险较低,全年看整个板块仍有望获得良好的持有回报。虽然信用利差进一步压缩的空间已很小,但显著扩张的风险也不高,票息配置价值仍存,短端相对价值优于长端。可转债方面,随着部分品种的转股退市,所剩转债标的稀少,存量券股性增强,未来强股性的个券波段操作价值或再现。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值A和B增长率分别为3.07%,3.00%,同期业绩比较基准收益率为0.63%,基金表现超越业绩比较基准分别为2.44%,2.37%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 19,515,612.40 7.70 其中：股票 19,515,612.40 7.70 2 固定收益投资 220,385,363.56 86.98 其中：债券 220,385,363.56 86.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,422,540.08 2.93 7 其他资产 6,054,570.29 2.39 8 合计 253,378,086.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,203,055.20 15.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 682,117.20 0.64 J 金融业 - - K 房地产业 1,149,000.00 1.08 L 租赁和商务服务业 1,481,440.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,515,612.40 18.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 002367 康力电梯 249,913 4,073,581.90 3.83 2 603001 奥康国际 170,000 3,796,100.00 3.56 3 002449 国星光电 200,000 3,280,000.00 3.08 4 002236 大华股份 86,686 3,168,373.30 2.98 5 002184 海得控制 50,000 1,885,000.00 1.77 6 002183 怡 亚 通 47,000 1,481,440.00 1.39 7 600048 保利地产 100,000 1,149,000.00 1.08 8 300183 东软载波 9,990 682,117.20 0.64 注：本基金本报告期末仅持有上述股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,007,500.00 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 985,326.00 0.93 其中：政策性金融债 985,326.00 0.93 4 企业债券 190,772,197.50 179.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 23,620,340.06 22.18 8 其他 - - 9 合计 220,385,363.56 206.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122053 10泰豪债 180,060 17,989,794.60 16.89 2 122530 12七城投 150,000 15,298,500.00 14.37 3 1480262 14太仓港债 100,000 10,541,000.00 9.90 4 124745 14武安债 100,000 10,462,000.00 9.82 5 124552 14如金鑫 100,000 10,461,000.00 9.82 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 171,360.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,882,102.02 5 应收申购款 1,107.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,054,570.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128007 通鼎转债 1,447,943.96 1.36 2 113007 吉视转债 714,621.70 0.67 3 110028 冠城转债 486,630.00 0.46 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300183 东软载波 682,117.20 0.64 重大并购重组事项 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚三得益债券A 信诚三得益债券B 报告期期初基金份额总额 150,208,821.37 62,869,218.80 报告期期间基金总申购份额 145,606.12 10,658,021.33 减:报告期期间基金总赎回份额 80,750,415.51 49,634,015.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 69,604,011.98 23,893,224.57 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚三得益债券型证券投资基金基金合同 4、信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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