最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 353476 | ||||||||
| 基金代码 | 165513 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2015年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚商品 基金主代码 165513 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 272,199,969.38份 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日至2015年3月31日) 1.本期已实现收益 1,528,124.68 2.本期利润 3,418,589.28 3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 4.期末基金资产净值 144,667,992.50 5.期末基金份额净值 0.531 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.51% 1.62% -8.22% 1.80% 1.71% -0.18% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2011年12月20日至2012年6月20日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2013年1月15日 - 21 21年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。现任信诚基金管理有限公司海外投资副总监，信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）及信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的基金经理。 李舒禾 本基金基金经理 2011年12月20日 - 10 台湾国立成功大学硕士,10年基金从业经验;2004年7月至2011年初曾任职于台湾宝来证券投资信托股份有限公司,拥有丰富的全球资产配置和ETF投资经验.2006/9 ~ 2010/9期间担任宝来全球ETF稳健组合证券投资信托基金经理,该基金的投资内容以ETF为主,资产范围包括股票、债券、商品、REITS、货币、杠杆等。2010/11 ~ 2011/3期间担任宝来黄金期货信托基金经理,该基金主要投资于黄金期货。现任信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）的基金经理 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金主要投资大宗商品,包括贵重金属,基础金属,能源,农产品四个板块。基金的基准是标普高盛商品指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)。 2015年第1季度,商品市场整体下跌9.46%,其中能源类下跌10.21%,贵金属类下跌1.23%,基本金属类下跌5.48%,农产品类下跌11.29%,其中以能源类和农产品类的跌幅最大。整体商品市场下跌的最主要原因在于美元指数在2015年第1季度大涨9.02%。这对以美元计价为主的大宗商品市场,形成了很大的价格压力。另一方面,原油库存的攀升以及原油产量的居高不下,使得原油在2月份的反弹受压,目前OPEC产油国虽仍拒绝减产,但美国页岩油业者的钻井数量已开始减少,预计自2015年下半年开始,原油产量将受到影响,预期未来油价下跌空间有限。美国第1季的ISM制造业和非制造业指数略微下滑,但依然不错,非农就业比预期佳,失业率下滑到5.5%,房地产销售有改善;工业生产持平。欧洲第1季采购经理人指数持稳,其他经济数据无明显改善迹象,消费者物价指数CPI持续低迷,有通缩迹象,就业仍没有起色。中国第1季的采购经理人指数持平,出口比进口数据好,消费者物价指数CPI通胀可控,批发者物价指数PPI下滑。全球整体大宗商品的第1季需求面呈稳定持平局面。 能源方面,原油作为全球必须消费品,需求的价格弹性极低,随着新兴市场兴起需求旺盛且稳定,全球每年新增需求都在50万桶/日至100万桶/日,目前全球需求9000万桶/日;从供给来看,过去原油资本投资周期长、金额大、产出原油的成本也高,所以在投资意愿低的状况下原油供给增速缓慢,随着原油极高的价格创造的高额利润,使得整个产业资金、人才、及技术的大量投入来追求产量的提生,催生了美国页岩油革命,使得油价由100元的高位一路回落到40美金,展望未来,需求刚性的力量不容忽视;而从供给来看,页岩油的产量将会因价格的滑落而有所抑制,因此从中长期的角度,未来原油仍具投资价值。 贵金属方面,金价预期仍在1100美元到1300美元之间震荡,受美国退出量化宽松的利空影响已反应了大部分。基本金属方面,中国房市转冷使得全球铜需求不振,利好的是美国新屋建筑需求上升,而且目前是铜的需求旺季。农产品方面,目前谷物的生长状况都良好,随着关键生长期已过,及种植面积扩大,未来谷物表现平淡。但若跌深,可能有反弹行情。 本基金于2015年第1季度,由于适度控制仓位,而领先基准,未来将保持相对灵活的配置策略,对区间震荡的品种,低吸高抛的策略,同时将关注美元走势以及全球宏观经济局势,整体来说,商品市场仍属大幅震荡局面,逢低应会有支撑。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内基金净值增长率为-6.51%,同期比较基准收益率为-8.22%,基金份额净值超越业绩比较基准表现1.71%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自《公开募集证券投资基金运作管理办法》生效日(2014年8月8日)之后,本基金自2014年8月8日起2015年3月31日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 8,429,596.03 5.45 其中：普通股 8,429,596.03 5.45 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 91,101,316.30 58.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,191,366.13 33.10 8 其他资产 3,933,367.59 2.54 9 合计 154,655,646.05 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 中国香港 8,429,596.03 5.83 合计 8,429,596.03 5.83 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 信息技术 4,755,312.31 3.29 工业 3,674,283.72 2.54 合计 8,429,596.03 5.83 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 SHANGHAI ELE GRP - H 上海电气集团股份有限公司 2727 HK 香港证券交易所 中国香港 906,000 3,674,283.72 2.54 2 KINGSOFT CORP 金山软件有限公司 3888 HK 香港证券交易所 中国香港 90,000 1,621,804.27 1.12 3 NETDRAGON WEBSOFT 网龙网络有限公司 777 HK 香港证券交易所 中国香港 120,000 1,617,764.62 1.12 4 TENCENT HOLDINGS 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 13,000 1,515,743.42 1.05 注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 2、本基金本报告期末仅持有上述股票及存托凭证投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 21,470,637.46 14.84 2 POWERSHARES DB COMMODITY IND ETF基金 契约型开放式 DB COMMODITY SERVICES LLC 14,259,240.14 9.86 3 UNITED STATES GAS FUND LP ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 13,096,447.97 9.05 4 UNITED STATES OIL FUND LP ETF基金 契约型开放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 10,260,717.08 7.09 5 FGS-BACKW BASK E-R COMM-IUSD ETF基金 契约型开放式 FundLogic SAS/France 6,920,105.33 4.78 6 CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF 5,198,565.88 3.59 7 POWERSHARES DB PREC METALS F ETF基金 契约型开放式 DEUTSCHE BANK AG 4,356,343.06 3.01 8 PROSHRE ULT DJ-UBS CRUDE OIL ETF基金 契约型开放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 4,295,670.41 2.97 9 POWERSHARES DB BASE ETF基金 契约型开放式 POWERSHARES DB METALS F 4,283,324.59 2.96 10 TEUCRIUM CORN FUND ETF基金 契约型开放式 TEUCRIUM TRADING LLC 1,990,650.17 1.38 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,818,967.02 3 应收股利 - 4 应收利息 6,803.66 5 应收申购款 107,596.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,933,367.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 28,492,686.40 报告期期间基金总申购份额 948,502,762.68 减:报告期期间基金总赎回份额 704,795,479.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 272,199,969.38 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年4月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |