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| 信诚3个月理财债券B(000807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353453 | ||||||||
| 基金代码 | 000807 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚3个月理财债券型证券投资基金2015年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 本基金2015年第1期封闭期为2015年1月7日至2015年3月26日。根据基金合同约定,经向中国证监会备案,基于对各种因素进行综合审慎评估,本基金2015年第1期运作期到期后暂停运作、不接受申购。 基金产品概况 基金简称 信诚3个月理财债券 基金主代码 000806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年10月22日 报告期末基金份额总额 -份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上追求稳定收益。 投资策略 在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚3个月理财债券A 信诚3个月理财债券B 下属分级基金的交易代码 000806 000807 报告期末下属分级基金的份额总额 -份 -份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 信诚3个月理财债券A报告期（2015年1月1日至2015年3月31日） 信诚3个月理财债券B报告期（2015年1月1日至2015年3月31日） 1.本期已实现收益 294,243.18 91,968.79 2.本期利润 294,243.18 91,968.79 3.期末基金资产净值 - - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、2015年3月26日,本基金2015年第1运作期到期后暂停下一运作期运作。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚3个月理财债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8646% 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.8646% 0.0034% 信诚3个月理财债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8646% 0.0034% 0.0000% 0.0000% 0.8646% 0.0034% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚3个月理财债券A 信诚3个月理财债券B 注:本基金合同生效日为2014年10月22日。本基金已自基金合同生效之日起每个运作期的5个工作日内使基金的投资组合比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张倩 本基金基金经理，信诚货币市场基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚理财7日盈债券基金基金经理 2014年2月11日 - 10 2003年7月至2007年4月期间于申银万国证券股份有限公司固定收益部担任交易员；2008年11月至2013年4月于信诚基金管理有限公司担任交易员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券基金、信诚薪金宝货币市场基金和信诚3个月理财债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同》、《信诚3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年一季度宏观经济仍处于继续探底的过程中。1-2月份工业增速创下09年2月以来的新低,消费、投资数据也低于预期。同时,各项稳增长的政策也在不断加码。 在此背景下,债券市场收益率在一季度走出了V型行情。1-2月份市场对宽松预期过度乐观,虽然资金利率偏高,收益率仍然持续下行,中长期利率债收益率接近历史地位。但在降息政策落地后,市场对前期的乐观预期开始修正,供给端的冲击也加速了收益率的反弹,收益率基本回到年初的水平。 由于一季度整体资金偏紧,同时受到每月IPO的冲击,资金价格整体处于较高的位置。进入3月下旬随着资金的回流到位,财政存款的投放等影响,资金价格才有所回落。信诚三个月理财基金封闭期间主要配置银行存款和回购资产,一季度运作期(2015年1月7日-2015年3月26日)年化收益率3.88%。 展望二季度,货币政策仍有放松的可能,同时央行无论在公开市场还是银行间回够利率都在不断引导资金价格的下行,7天回购利率预计回到3.2%-3.5%之间;但仍需要关注外汇占款、ipo等因素对资金面的扰动。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金A、B净值分别增长0.8646%、0.8646%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自2015年1月5日起至2015年3月26日止基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 98,222.68 97.76 4 其他资产 2,255.12 2.24 5 合计 100,477.80 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 - 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 - 本基金合同约定,本基金管理人将动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期内,未出现投资组合平均剩余期限超过120天情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,786.10 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 269.02 7 其他 200.00 8 合计 2,255.12 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚3个月理财债券A 信诚3个月理财债券B 报告期期初基金份额总额 1,040,021.93 10,984,699.33 报告期期间基金总申购份额 34,162,899.64 196,261.77 报告期期间基金总赎回份额 35,202,921.57 11,180,961.10 报告期期末基金份额总额 - - 注：1、总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额;总赎回份额含份额强减、转换出份额。 2、2015年3月26日,本基金2015年第1运作期到期后暂停下一运作期运作。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚3个月理财债券型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚3个月理财债券型证券投资基金基金合同 4、信诚3个月理财债券型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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