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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353420 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利保本 交易代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月26日 报告期末基金份额总额 308,287,311.65份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，简称CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 5,424,217.09 2.本期利润 19,089,362.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0548 4.期末基金资产净值 326,947,460.68 5.期末基金份额净值 1.061 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.57% 0.38% 0.92% 0.01% 4.65% 0.37% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2014年9月26日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。 2、根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的基金经理 2014年9月26日 - 4 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。2010年7月至2013年9月任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事证券投资研究分析工作；2013年9月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究工作。现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，经济呈现探底迹象，1-2月工业增加值同比增速创下新低，滑落到6.8%，预计3月份可能持平或者略有回升。与此同时，通胀水平在1月份探底以后微弱恢复，CPI在1月探底以后3月回升至1.4%，PPI同比跌幅也在1月以后略有收窄，通货紧缩的风险暂时有所缓解。政策方面，中央对经济持续下滑的态势更加警惕，央行货币政策继续加码，2月份连续实施了降准和降息的宽松政策，与此同时，预期会出台更加积极的财政政策；房地产新开工继续低迷，促使地产放松政策继续加码，随着个人转让两年以上住房免征营业税、二套房贷款首付比例降至四成、多地发布公积金新政的地产放松政策推出，市场对地产回暖的预期有一定加强。 债券市场方面，1、2月份受到降准降息预期影响，收益率有所下降，而2月份政策实施后，受到经济企稳预期和资金利率持续偏高影响，收益率则出现了明显的回升走势，债券牛市尾部形态在一季度提前确立。股票市场方面，1、2月份大盘呈现震荡走势，3月份重拾升势，整个一季度沪深300指数上涨接近15%；与此同时，以创业板为代表的成长股走出了一波快速上涨的行情，创业板指数一季度涨幅接近59%。 本基金在一季度央行会推出降息、降准等宽松政策判断的前提下，维持中等久期、适度杠杆率和较高资质的债券配置策略；与此同时，本基金根据CPPI策略和产品净值增长情况，逐步加大了权益类投资比例，主要加强了成长股配置的力度，一定程度上分享了成长股上涨的行情，产品净值在一季度也出现了较为明显的增长。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.061元，本报告期份额净值增长率为5.57%，同期业绩比较基准收益率为0.92%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，经济增速和通胀水平下滑的态势出现了一定缓解，一季度各项指标触底的可能性加大，但是还难言回升，因此不论是货币政策的宽松还是财政政策的加码都还会继续，而房地产产业链的数据情况如不能企稳，则房地产行业政策的继续放松也可以期待。从债券市场角度来看，虽然当前阶段依然处于放松周期，但是市场已形成经济触底的预期，货币政策的宽松对市场影响越来越弱，短端品种收益率受到回购利率下行的刺激有一定下行空间，而中长端品种收益率则出现了易上难下的态势。股票市场角度来看，经过去年四季度的蓝筹股行情和今年一季度的成长股行情，牛市的氛围已经形成，资金呈现加速入市的态势，国家和监管层面的表态来看，对市场也呈现呵护的态度，短期来看形成乐观走势的因素依然存在；但另一方面来看，成长股的估值已然处于高位，前期不论是成长股还是蓝筹股都已经有了较大涨幅，市场风险在逐步积聚，而IPO的加速和下半年可能推出的注册制改革等对市场也是潜在的风险因素。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 118,607,357.34 23.42 其中：股票 118,607,357.34 23.42 2 固定收益投资 350,336,778.70 69.19 其中：债券 350,336,778.70 69.19 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,824,964.27 1.94 7 其他资产 27,570,378.45 5.45 8 合计 506,339,478.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,852,309.34 18.92 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,351,444.00 5.92 J 金融业 10,896,600.00 3.33 K 房地产业 9,045,000.00 2.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 12,092,600.00 3.70 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,369,404.00 1.64 S 综合 - - 合计 118,607,357.34 36.28 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000625 长安汽车 600,000 13,854,000.00 4.24 2 002373 千方科技 130,200 6,668,844.00 2.04 3 002033 丽江旅游 320,000 6,057,600.00 1.85 4 000978 桂林旅游 500,000 6,035,000.00 1.85 5 603008 喜临门 300,000 5,628,000.00 1.72 6 601318 中国平安 70,000 5,476,800.00 1.68 7 601688 华泰证券 180,000 5,419,800.00 1.66 8 002156 通富微电 400,000 5,372,000.00 1.64 9 300291 华录百纳 110,300 5,369,404.00 1.64 10 300325 德威新材 350,000 5,257,000.00 1.61 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,000,000.00 6.12 其中：政策性金融债 20,000,000.00 6.12 4 企业债券 90,316,320.70 27.62 5 企业短期融资券 109,878,000.00 33.61 6 中期票据 128,761,000.00 39.38 7 可转债 1,381,458.00 0.42 8 其他 - - 9 合计 350,336,778.70 107.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041461054 14协鑫CP002 300,000 29,970,000.00 9.17 2 122068 11海螺01 200,000 20,188,000.00 6.17 3 1382132 13宇通MTN1 200,000 20,142,000.00 6.16 4 122214 12大秦债 200,000 20,100,000.00 6.15 5 140213 14国开13 200,000 20,000,000.00 6.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,715.24 2 应收证券清算款 20,345,340.51 3 应收股利 - 4 应收利息 7,021,322.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,570,378.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000978 桂林旅游 6,035,000.00 1.85 重大事项 2 000625 长安汽车 13,854,000.00 4.24 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 379,675,002.02 报告期期间基金总申购份额 3,417,320.96 减:报告期期间基金总赎回份额 74,805,011.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 308,287,311.65 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月23日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），主要依据由第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的价格数据进行估值。详情请见2015年3月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《中信建投基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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