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| 东方精选混合(400003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 35327 | ||||||||
| 基金代码 | 400003 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方精选混合型开放式证券投资基金2007年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人: 东方基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 送出日期: 二零零八年三月二十七日 第一节 重要提示及目录 重要提示 一、基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 二、基金托管人中国民生银行股份有限公司根据东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2008 年3 月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 四、基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 五、本报告中的财务会计报告已经审计，本基金审计机构为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。 目录 第一节 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2 第二节基金简介 ................................................................................................................................. 4 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 .................................................................. 6 第四节 管理人报告 ............................................................................................................................. 8 第五节 托管人报告 ........................................................................................................................... 11第六节 审计 报 告 ......................................................................................................................... 12 天华中兴审字(2008) 第1058-05 号 ........................................................................................................ 12 第七节 财务会计报告 ....................................................................................................................... 13 第八节 投资组合报告 ....................................................................................................................... 39 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 ................................................................................ 55 第十节 开放式基金份额变动 ............................................................................................................ 55 第十一节 重大事件揭示 ................................................................................................................... 55 第十二节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 60 第二节基金简介 一、基金的基本情况 基金名称: 东方精选混合型开放式证券投资基金 基金简称: 东方精选基金 基金代码: 400003 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2006年1 月11 日报告期末基金份额总额: 9,078,134,064.25 份基金合同存续期: 不定期 二、基金产品说明 投资目标: 深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。 投资策略: 本基金的投资管理由自上而下的大类资产配置和自下而上的精选个股（包括债券）、行业优化组成。 投资范围和主要投资对象：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的重点投资对象为经过严格筛选的卓越的成长性公司。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的60％。 业绩比较基准: 根据本基金的特征，选择新华富时A600 成长指数作为本基金股票部分的业绩比较基准，选择新华富时中国国债指数作为债券及货币市场工具的比较基准。 对于权重配置，作为一只混合型基金，股票最低仓位为30％，最高为95％，一般情况下为 60％，因此本基金的业绩比较基准为： 本基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数×60％＋新华富时中国国债指数×40％如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 本基金可以变更业绩比较基准。 风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中的中高风险中高收益品种，其风险收益特征介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平 均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 三、基金管理人 名称: 东方基金管理有限责任公司 注册地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层办公地址: 北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层邮政编码: 100032 法定代表人: 李维雄信息披露负责人: 孙晔伟联系电话: 010-66295888 传真: 010-66578696 电子邮箱: xxpl@orient-fund.com 四、基金托管人 名称: 中国民生银行股份有限公司（简称“中国民生银行”） 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2 号邮政编码:100032 法定代表人: 董文标资产托管信息披露负责人: 辛洁联系电话: 010-58560666 传真: 010-58560794 电子邮箱: xinjie@cmbc.com.cn 五、信息披露情况 信息披露报纸名称：《中国证券报》 登载年度报告正文的管理人互联网网址: www.orient-fund.com 基金年度报告置备地点: 本基金管理人及本基金托管人住所 六、注册登记机构 名称: 东方基金管理有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街28 号盈泰商务中心2 号楼16 层联系人: 肖向辉 联系电话: 010-66295871 传真: 010-66578679 电子邮箱: xiaoxh@orient-fund.com 七、会计师事务所 名称：天华中兴会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区车公庄大街9 号五栋大楼5 号楼14 层 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 序号 主要财务指标 2007 年 2006 年1 月11 日-12 月31 日 1 本期利润（元） 3,469,110,600.02 208,890,589.39 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 1,607,630,711.39 185,059,677.40 3 加权平均份额本期利润（元） 0.6026 0.6018 4 期末可供分配利润（元） 3,378,435,259.44 62,638,537.40 5 期末可供分配份额利润（元） 0.3722 0.2232 6 期末基金资产净值（元） 11,182,493,397.01 350,307,674.17 7 期末基金份额净值（元） 1.2318 1.2481 8 加权平均净值利润率 51.00% 55.45% 9 本期份额净值增长率 168.81% 104.21% 10 份额累计净值增长率 448.94% 104.21% 注：2007年7 月1 日执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化： 1.增加“本期利润”指标，新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 2.原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”，计算方法在原 PS0 +∑(n)ΔS × (n ? i) “加权平均基金份额本期净收益”公式（=ii1n ）的基础上，将P 改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”，计算方法在原公式的基础上，将P 改为本期利润。 3.原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”，如果期末未分配利润（报表数， 下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如 果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实 现部分扣除未实现部分）。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”， 计算公式相应调整。 二、基金净值表现 （一）东方精选基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.46% 1.53% -2.81% 1.15% 2.35% 0.38% 过去半年 35.89% 1.58% 21.63% 1.20% 14.26% 0.38% 过去一年 168.81% 1.88% 66.73% 1.32% 102.08% 0.56% 自基金成立以来 448.94% 1.55% 167.20% 1.12% 281.74% 0.43% 注：1、根据《东方精选混合型开放式式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票为:30%-95%,债券为:0%-65%,现金类资产为:5%-70%；，基金的投资组合应在基金合同生效之日起6 个月内达到规定的标准。本报告期内，本基金严格执行了《东方精选混合型开放式式证券投资基金基金合同》的相关规定。 2、本基金成立于2006 年1 月11 日，截至2007 年12 月31 日，本基金基金合同生效不满两年。 3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（三）东方精选基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图注：本基金成立于2006 年1 月11 日，截至2007 年12 月31 日，本基金基金合同生效不满两年。图示中2006 年的指标计算期间为基金合同生效日2006 年1 月11 日至2006 年12 月31 日。 三、收益分配情况 自本基金成立以来分配次数 年度 每10 份基金份额现金分红数 （单位：人民币元） 备注 第一次 2006 年 0.180 除息日：2006 年4 月20 日 第二次 2006 年 3.000 除息日：2006 年5 月25 日 第三次 2006 年 0.700 除息日：2006 年6 月13 日 第四次 2006 年 0.520 除息日：2006 年11 月17 日 第五次 2006 年 1.400 除息日：2006 年11 月24 日 合计 5.800 第四节 管理人报告 一、基金管理人情况 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证监会批准（证监基金字[2004]80号）于2004 年6 月11 日成立，是《中华人民 共和国证券投资基金法》实施后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本1 亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份46%；四川南方希望实业有限公司，持有股份18%；上海市原水股份有限公司，持有股份18%；河北宝硕股份有限公司，持有股份18%。截止2007 年12 月31 日，本公司管理三只开放式证券投资基金--东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金。 二、基金经理情况 付勇先生，北京大学在读金融学博士，会计学硕士、数学学士，十余年金融、证券从业经历。历任中国建设银行个人银行业务部主任科员，华龙证券有限责任公司投资银行（北京）总部副总经理，2004年加盟本公司，历任发展规划部经理、投资总监助理、东方龙基金基金经理助理、总经理助理，自2006 年1 月11 日本基金成立以来一直担任本基金基金经理，为本公司投资决策委员会委员。 于鑫先生，清华大学MBA，CFA；具有基金从业资格，6年证券从业经历，曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理；2005年加盟本公司，曾任本基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。 三、基金运作合规性说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 四、基金经理报告 （一）市场回顾 2007 年的A 股市场表现超出了多数投资者的预期。由于宏观经济表现良好，上市公司业绩超出预期，投资者理财意识空前高涨，2007年的A 股市场延续了前一年的升势，对市场具有代表性的沪深300 指数上涨了161.55%，在全球各主要市场中涨幅居第一位。 从风格表现上看，全年市场的热点依次分别是蓝筹股、题材股、权重蓝筹股以及中小盘成长股，热点频出，但市场不再齐涨共跌。从行业上看，银行、保险、房地产、医药、农业、航空、煤炭等行业表现优异，而电力、纺织、商业等行业的表现则弱于大势。 同时我们也注意到，“5.30”印花税的调整表明了监管层对市场过快上涨以及过度投机的担忧。 （二）运作回顾 2007 年对本基金而言，是丰收的一年。2007 年上半年，我们延续以往精选个股为主的投资策略，精选了一些成长型公司，取得了良好回报。由于表现出色，基金规模也逐步扩大。本基金在2007 年6 月份进行了拆分，规模急剧扩大，7 月31 日本基金再度打开申购后，规模扩张依然很快。从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金曾暂停申购。规模扩大后，基于对后市乐观的判断，本基金比较快的提高了股票仓位比例，股票资产主要配置在黑色金属、化工、房地产、交通运输、金融服务、采掘和有色金属等行业的龙头企业。根据对以往数据的研究以及对未来趋势的判断，我们认为未股改公司在股改期间具有一定的超额收益，因此我们构建了一个S 股组合，对一些未股改的龙头企业也进行了投资。 事实证明，本基金的投资策略是有效的。2007年度，本基金净值增长率为168.86%，在所有可比混合型开放式基金中名列第二位，超过业绩比较基准102.13%，也好于同期市场主要指数的表现。由于出色的业绩，本基金在《中国证券报》主办的“第五届金牛基金”评选中被评为“2007 年度金牛基金”，本基金基金经理在和讯网站主办的“2007年度财经风云榜”中被评为“中国十大明星基金经理”。 （三）未来展望 我们认为，影响2008 年A 股市场的主要因素有：宏观经济表现、市场估值、投资者行为、资金供求等。我们认为，由于通货膨胀尚处于高位，从紧的经济政策仍将延续；人民币升值也将成为常态；虽然宏观经济增速将有所回落，但仍将保持比较高的增长速度。随着上市公司业绩的增长，市场的整体估值将有所回落，估值过高的情况有望得到改善。投资者的行为以及资金面的供求则可能会阶段性加剧市场的波动：如投资者对奥运前后市场表现的预期、大小非解禁、企业再融资等。 展望2008 年，我们认为A 股市场将难以重现2006 年和2007 年的辉煌。适当的调整有利于化解过去两年快速上涨带来的潜在风险，有助于市场的长期发展。从投资机会来看，人民币升值、通货膨胀可能是2008 年的主题，而成长仍将是证券市场的最爱。我们看好金融、农业、采矿、医药、食品饮料、航空、电子信息等行业内的龙头公司。 2008 年，我们将继续关注成长性较好、估值相对较低或不确定性较小的行业或公司，在控制风险的基础上寻找投资机会，力争为基金份额持有人实现合理的回报。 五、内部监察报告 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：（一）开展对公司各项业务的日常监察业务，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的合法合规。（二）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一步加强了基金投资监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（三）进一步完善公司内控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。（四）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。2007年本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 第五节 托管人报告 中国民生银行根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》，托管东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称东方精选基金）。 本年度，中国民生银行在东方精选基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－东方基金管理有限责任公司在东方精选基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度，基金管理人-东方基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 由东方精选基金管理人－东方基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第六节审计报告 天华中兴审字(2008) 第1058-05 号东方精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的东方精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“东方精选基金”）财务报表，包括2007 年12 月31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是东方精选基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，东方精选基金的财务报表已经按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》以及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了东方精选基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。 天华中兴会计师事务所有限公司中国注册会计师：中国注册会计师：中国·北京二零零八年三月二十日 第七节 财务会计报告 一、基金会计报表 资产负债表 基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金 单位：元 资产 附注 2007-12-31 2006-12-31 资产： 银行存款 （七）1 929,539,336.07 98,948,384.24 结算备付金 12,822,011.05 1,188,295.96 存出保证金 （七）2 10,612,276.66 2,500,000.00 交易性金融资产 （七）3 10,391,529,073.33 147,462,267.77 其中：股票投资 9,963,065,073.33 147,462,267.77 债券投资 428,464,000.00 0.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 193,079,933.43 应收利息 （七）4 5,774,023.55 36,739.61 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 112,400,181.17 1,938,190.02 其他资产 0.00 0.00 资产总计 11,462,676,901.83 445,153,811.03 负债 ： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 177,047,262.14 0.00 应付赎回款 81,525,878.62 92,460,626.97 应付管理人报酬 13,197,341.11 528,338.24 应付托管费 2,199,556.86 88,056.38 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 (七)5 4,369,835.07 654,086.12 应交税费 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 其他负债 ( 七)6 1,843,631.02 1,115,029.15 负债合计 280,183,504.82 94,846,136.86 所有者权益： 实收基金 ( 七)7 3,333,109,106.17 280,663,204.78 未分配利润 (七)8 7,849,384,290.84 69,644,469.39 所有者权益合计 11,182,493,397.01 350,307,674.17 负债和所有者权益总计 11,462,676,901.83 445,153,811.03 利润表 基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金单位:元 项 目 附注 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 一、收入 3,710,067,157.70 219,802,118.28 1.利息收入 20,003,871.26 1,341,589.67 其中：存款利息收入 13,732,406.30 1,153,260.85 债券利息收入 6,271,464.96 143,249.15 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 45,069.67 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,816,536,507.30 193,827,790.49 其中：股票投资收益 (七)9 1,731,864,124.61 170,352,780.77 债券投资收益 (七)10 140,971.52 314,998.80 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 (七)11 58,604,228.09 17,522,919.06 股利收益 25,927,183.08 5,637,091.86 3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） (七)12 1,861,479,888.63 23,830,911.99 4.其他收入（损失以“-”号填列） (七)13 12,046,890.51 801,836.13 二、费用 240,956,557.68 10,911,528.89 1、管理人报酬 101,709,322.47 4,823,840.36 2、托管费 16,951,553.71 803,973.41 3、销售服务费 0.00 0.00 4、交易费用 (七)14 119,855,467.40 5,028,152.94 5、利息支出 2,192,516.99 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 2,192,516.99 0.00 6、其他费用 (七)15 247,697.11 255,562.18 三、利润总额 3,469,110,600.02 208,890,589.39 所有者权益（基金净值）变动表基金名称：东方精选混合型开放式证券投资基金单位:元 二、会计报表附注（除特别注明外，金额单位为人民币元） 项 目 附注 2007 年度 实收基金 未分配利润 持有人权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 280,663,204.78 69,644,469.39 350,307,674.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -- 3,469,110,600.02 3,469,110,600.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－” 号填列） 3,052,445,901.39 4,310,629,221.43 7,363,075,122.82 其中：1.基金申购款 6,470,643,503.92 10,547,743,367.52 17,018,386,871.44 2.基金赎回款 3,418,197,602.53 6,237,114,146.09 9,655,311,748.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -- 0.00 0.00 五、期末基金资产净值 3,333,109,106.17 7,849,384,290.84 11,182,493,397.01 项 目 2006 年1 月11 日-12 月31 日 附注 实收基金 未分配利润 持有人权益合计 一、期初（基金成立）所有者权益（基金净值） 345,758,456.53 0.00 345,758,456.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -- 208,890,589.39 208,890,589.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－” 号填列） -65,095,251.75 -18,897,370.25 -83,992,622.00 其中：1.基金申购款 490,167,882.63 63,153,227.49 553,321,110.12 2.基金赎回款 555,263,134.38 82,050,597.74 637,313,732.12 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -- -120,348,749.75 -120,348,749.75 （一）基金基本情况 本基金根据2005 年9 月7 日中国证券监督管理委员会《关于同意东方精选混合型开放式 证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2005]153 号）和《关于募集东方精选混合型开放式证 券投资基金的确认函》（基金部函[2006]4 号）的核准，进行募集。本基金基金合同于2006 年 1 月11 日正式生效，首次设立募集规模为345,758,456.53 份基金份额，本基金为混合型开放 式。本基金的基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限 公司。 《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》、《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。（二）会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中国财政部2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准 则”及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、 中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项 的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2 号 --年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3 号-会计报表附注的编制及披 露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 本基金自2007 年7 月1 日起执行“新会计准则”和“指引”， 2007 年度财务报表为本基 金首份按照“新会计准则”、“指引”、《东方精选混合型开放式证券投资基金合同》和适用的基 金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。并按照《企业会计准则第38 号-首次执行企 业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2006 年度财务报表和2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日止期间的财务报表进行了追溯调整，对2006 年度财务报表以及相关的重要项 目的披露按照新会计准则和指引的要求进行了重述。详见会计报表附注（七）--财务报表主 要项目说明。 （三）遵循企业会计准则的声明 本基金编制的财务报表符合新会计准则要求，真实、完整地反映了本基金2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和基金净值变动情况。 （四）主要会计政策及会计估计 1、会计年度 本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本会计期间为2007年1 月1 日至2007 年12 月31 日。 2、记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 3、记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除金融工具按本附注所述的估值原则计价外，其他报表项目均以历史成本为计价原则。 4、金融工具的分类基础及基金持有金融工具的分类情况 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产和金融负债，从发行方看，金融工具还包括权益工具。金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的金融资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项，金融负债主要指其他金融负债。 5、基金资产的估值原则 （1）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 （2）估值对象 基金所拥有金融资产及贷款和应收款项，包括：股票、权证、债券、买入返售金融资产和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 1 估值方法1)股票估值方法： 2 <1>上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 <2>未上市股票的估值： a.首次发行未上市的股票， 2007 年7 月1 日前，按其成本价估值；2007 年7 月1 日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； b.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值； c.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值； d.非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； <3>在任何情况下，基金管理人如采用本项第<1>－<2>小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有充足理由认为按本项第<1>－<2> 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； <4>国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2) 债券估值方法： <1>证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 <2>证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 <3>发行未上市债券，2007 年7 月1 日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007 年7 月1 日后，采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 <4>同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 <5>在全国银行间债券市场交易的债券，2007 年7 月1 日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007 年7 月1 日后，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； <6>在任何情况下，基金管理人如采用本项第<1>－<5>小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第<1>－<5> 小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； <7>国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3)权证估值方法： <1>基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； <2>未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量； <3>因持有股票而享有的配股权，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值。 <4> 在任何情况下，基金管理人如采用本项第<1>-<3>小项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第<1>-<3> 小项规定 的方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 <5>国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4）因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2）中的<1> 、<2>和3）中的 <1>的相关原则进行估值； 5）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 6、金融工具的成本计价方法 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，在持有期间公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的现金股利和利息收入计入当期损益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。 处置该金融资产或金融负债时，于成交日确认投资收益，按照移动加权平均法结转成本，并将公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 （1）股票投资1）.买入股票：于成交日确认为股票投资。股票投资成本，2007 年7 月1 日前按成交日买入股票的实际清算金额入账；2007 年7 月1 日后按成交日买入股票的成交金额扣除已宣告尚未支付的现金红利之后的差额入账。2）获赠股票：在除权日，按基金持有股票的数量及获赠比例计算确定增加的股票数量，获赠股票成本为零。3）因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，冲抵其股票投资成本。 4）卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； （2）债券投资 1）买入证券交易所交易的债券：于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007 年7 月 1 日前，按成交日买入债券的实际清算金额扣除实际清算金额中包含的应收利息之后的差额入 账；2007 年7 月1 日后，按买入债券的成交金额扣除成交金额中包含的应收利息之后的差额入 账； 2）买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007 年7 月1 日前，于实际支付价款时 确认为债券投资，2007 年7 月1 日后，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按买入债券 的实际支付金额扣除买入债券时支付的交易费用以及实际支付金额中包含的应收利息之后的差 额入账； 3）买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限 按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 4）卖出证券交易所交易的债券，于成交日确认债券投资收益；卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007 年7 月1 日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益，2007 年7 月1 日后，于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转； （3）权证投资1）获赠权证在除权日，在确认日按持有的股数及获赠比例计算确定增加的权证数量，获赠权证成本为零。2）买入权证：于成交日确认为权证投资。权证投资成本，2007 年7 月1 日前，按成交日买入权证的实际清算金额入账；2007 年7 月1 日后，按成交日买入权证的成交金额入账。 3）卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 2 （4）因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，在实际取得日，将购买分离交易可转债实际支付全部价款按照取得日债券、权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例进行分割，分别确认为债券成本和权证成本。上市后，上市流通的债券投资和权证投资分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 1）交易所市场买入返售金融资产：于成交日确认。买入返售金融资产成本在2007 年7 月1 日之前按照买入返售金融资产的成交金额入账，2007 年7 月1 日之后，按照买入返售金融资产的实际清算金额入账。 2）银行间市场买入返售金融资产：2007 年7 月1 日之前，于实际支付款项时确认买入返售金融资产，并按应支付或实际支付的全部价款扣除银行间交易费用之后的差额入账，2007 年7 月1 日之后，于成交日确认买入返售金融资产，并按照应支付或实际支付的全部价款入账。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用，2007 年7 月1 日之前是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第五位，应分摊记入本期和以后各期的费用，2007 年7 月1 日之后，是指已经发生的、影响基金单位净值小数点后面第四位，应分摊记入本期和以后各期的费用；待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 8、实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资引起的实收基金的变动分别于基金相关活动的确认日认列。 9、损益平准金 损益平准金为申购、转换转入、赎回、转换转出款中所含的未分配利润和公允价值变动损益，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。2007 年7 月1 日之前，未实现平准金在所有者权益中“未实现利得/(损失)”科目核算；已实现平准金于期末全额转入未分配利润。自2007 年7 月1 日起，未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 10、收入的确认和计量 （1）利息收入 本基金的利息收入按照各计息资产适用的计息利率每日计提并确认。本基金的计息资产包括：债券投资、资产支持证券投资、银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款，其中，企业债券投资的利息收入按照扣除代扣代缴的个人所得税之后的金额确认。 （2）买入返售金融资产收入： 2007 年7 月1 日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007 年7 月1 日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； （3）公允价值变动损益 基金估值日，对基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债按照规定的估值原则进行估值确定的公允价值与上一个估值日确定的公允价值的差额确认。 （4）投资收益 1）股票投资收益：于卖出股票成交日确认投资收益，2007 年7 月1 日之前，按照卖出股票实际清算金额与其成本之间的差额入账，2007 年7 月1 日之后，按照卖出股票成交金额与其成本以及已对外宣告尚未发放的现金股利之间的差额入账； 2）债券投资收益：分别情况处理 <1> 交易所上市债券，于卖出债券成交日确认，2007 年7 月1 日之前，按照卖出债券实际清算金额（含应收利息）扣除其成本及清算金额中包含的应收利息之后的差额入账；2007 年7 月1 日之后，按照卖出债券成交金额扣除其成本以及成交金额中包含的应收利息之后的差额入账。 <2>卖出银行间同业市场交易债券：2007 年7 月1 日前，于实际收到价款时确认债券投资收益，并按照实际收到的价款扣除其成本以及内含的利息之后的差额确认；2007 年7 月1 日后，于成交日确认债券投资收益，并按实际收到的价款扣除其成本、应收利息后的差额入账； 3）权证差价收入于卖出权证成交日确认，2007 年7 月1 日之前，按照实际清算金额扣除其成本后的差额入账，2007 年7 月1 日之后，按照卖出权证成交金额扣除其成本后的差额入账； 4） 股利收益于除息日确认，并按基金持有股票的数量以及上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认； （5）其他收入 本基金于实际收到时确认的除上述收入以外的其他各项收入，包括赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF 替代损益，以及基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项。 11、费用的确认和计量 1 （1）本基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5% 的年费率逐日计提并确认。 2 （2）本基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 的年费率逐日计提并确认。 （3）卖出回购金融资产利息支出 卖出回购金融资产利息支出， 2007 年7 月1 日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007 年7 月1 日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提。 （4）实际利率法 实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本基金在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 （5）交易费用 交易费是指可直接归属于取得或处置某项基金资产或承担某项基金负债的新增外部成本，包括支付给交易代理机构的规费、佣金、代征的税金及其他必要的可以正确估算的支出（不包括回购的交易费用），于实现支付时确认。 （6）其他费用 其他费用包括基金运作过程中发生的除上述费用支出以外的其他各项费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费用、账户服务费、持有人大会费用、审计费用、律师费用等。发生的其他费用，如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时可直接计入基金损益，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，采用待摊或预提的方法计入基金损益。 12、基金的收益分配政策 1 （1）本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2 （2）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； （3）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 （4）本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； （5）本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； （6）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 13、关联方：如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均比视为关联方。关联方可为个人或其他实体。 （五）税项 1、印花税 基金买卖股票于2007 年5 月30 日前按1‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税，根据财政部、国家税务总局 (财税[2007]84号) 《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》, 经国务院批准，从2007 年5 月30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据《财政部国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102 号）和《财政部国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》（财税[2005]107 号）的规定，自2005 年6 月13 日起对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所 得税时，减按50%计算应纳税所得额。（六）本期主要会计政策、会计估计的变更本基金于2007 年7 月1 日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的会计政策变更，本基金采用下述方法进行处理。1、本基金对于以下事项的会计政策变更作了追溯调整： 1 （1）金融资产与金融负债的分类与列报； 2 （2）交易性金融资产与负债后续计量的公允价值变动计入损益； （3）对当期交易费用进行了调整；对于上述会计政策变更，本基金按照新会计准则准则第38 号的规定，业已采用追溯调整法调整了本财务报表的期初数或上年对比数，并重述了可比年度的财务报表。上述会计政策变更对2006 年12 月31 日及2007 年12 月31 日的基金净值无重大影响。 2、银行间市场债券由成本计量改为公允价值计量，考虑到该会计政策变更对列报前期追溯调整不切实可行，本基金采用未来适用法。本基金上述会计政策变更对所有者权益的影响列示如下: 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益单位：元 项目 2006 年年初（基金成立）所有者权益 2006 年度净损益 2006 年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 345,758,456.53 185,059,677.40 350,307,674.17 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 23,830,911.99 0.00 按新会计准则列报的金额 345,758,456.53 208,890,589.39 350,307,674.17 项目 2007 年年初所有者权益 2007 年上半年度净损益 2007 年上半年年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 350,307,674.17 20,419,803.72 9,013,831,724.75 金融资产公允价值变动的调整数 0.00 -96,589,978.98 0.00 按新会计准则列报的金额 350,307,674.17 -76,170,175.26 9,013,831,724.75 注：1、所有者权益项下的相关报表项目在新会计准则实施后为“实收基金”和“未分配利润”，实施前为“实收基金”、“未实现利得”和“未分配收益”。新会计准则实施前后的“实收基金”会计核算范围和核算口径一致，不发生变化，新会计准则实施后的“未分配利润”实施前的“未实现利得”和“未分配收益”的合计，因此，新准则实施前后列报的所有者权益合计不发生变化。 2、利润表中的净损益在新会计准则实施后包含当期已实现收益和未实现收益，实施前仅包括已实现收益部分，对于未实现收益单独列示，因此，按新会计准则列报的净损益等于新准则实施前的净收益加上未实现利得。 （七）会计报表重要项目说明（单位：人民币元） 1、银行存款 项目名称 2007-12-31 2006-12-31 活期银行存款 929,539,336.07 98,948,384.24 定期银行存款 0.00 0.00 合计 929,539,336.07 98,948,384.24 2、存出保证金 项 目 2007-12-31 2006-12-31 深交所交易保证金 9,612,276.66 500,000.00 上海权证保证金 500,000.00 1,000,000.00 深圳权证保证金 500,000.00 1,000,000.00 合 计 10,612,276.66 2,500,000.00 3、交易性金融资产 项目名称 2007-12-31 成本 公允价值 估值增值 股票投资 8,075,814,112.71 9,963,065,073.33 1,887,250,960.62 债券投资 交易所市场 0.00 0.00 0.00 银行间市场 430,404,160.00 428,464,000.00 -1,940,160.00 合计 430,404,160.00 428,464,000.00 -1,940,160.00 项目名称 2006-12-31 成本 公允价值 估值增值 股票投资 123,631,355.78 147,462,267.77 23,830,911.99 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、应收利息 应收银行存款利息 300,163.93 35,304.81 应收清算备付金利息 5,769.90 534.80 应收权证保证金利息 450.00 900.00 应收申购款利息 11,743.83 0.00 应收债券利息 5,455,895.89 0.00 合计 5,774,023.55 36,739.61 5、应付交易费用 项目名称 2007-12-31 2006-12-31 应付交易佣金 4,367,315.07 654,086.12 银行间交易费用 2,520.00 0.00 合计 4,369,835.07 654,086.12 6、其他负债 项目名称 2007-12-31 2006-12-31 应付赎回费 409,131.02 385,029.15 其他应付款 1,250,000.00 500,000.00 预提费用 184,500.00 230,000.00 合计 1,843,631.02 1,115,029.15 7、实收基金 基金份额数 基金面值 2006-01-11 345,758,456.53 345,758,456.53 本期申购 490,167,882.63 490,167,882.63 本期赎回 555,263,134.38 555,263,134.38 2006-12-31 280,663,204.78 280,663,204.78 基金拆分前期间申购 4,081,545,046.63 4,081,545,046.63 其中：红利再投资 0.00 0.00 基金拆分前期间赎回 666,746,938.23 666,746,938.23 2007 年6 月19 日拆分前 3,695,461,313.18 3,695,461,313.18 基金拆分调整实收基金 6,369,763,245.25 0.00 基金拆分后期间申购 6,506,897,029.99 2,389,098,457.29 其中：红利再投资 0.00 0.00 基金拆分后期间赎回 7,493,987,524.17 2,751,450,664.30 本基金于2007 年6 月19 日进行了基金份额拆分操作，当日本基金拆分前基金份额净值为 2.7237 元，本基金管理人按照1：2.723672014 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000 元，相应地，原来每1 份基金份额变为2.723672014 份。基金份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点2 位以后的部分舍去归基金财产所有。根据上述拆分比例，本基金于2007 年6 月20 日对本基金各持有人的基金份额重新计算结果进行了变更登记。 8、未分配利润 项目名称 2007-12-31 2006-12-31 已实现利润 3,378,435,259.44 62,638,537.40 未实现利润 4,470,949,031.40 7,005,931.99 合计 7,849,384,290.84 69,644,469.39 9、股票投资收益 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 卖出股票成交金额 12,492,052,496.97 1,251,513,182.11 减：卖出股票成本总额 10,760,188,372.36 1,081,160,401.34 股票投资收益 1,731,864,124.61 170,352,780.77 备注：卖出股票成交金额为未扣除任何卖出股票交易费用的金额。 10、债券投资收益 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 卖出债券成交金额 206,895,256.43 37,569,592.80 减：卖出债券成本总额 205,143,402.97 36,839,972.41 减：应收利息总额 1,610,881.94 414,621.59 债券投资收益 140,971.52 314,998.80 备注：卖出债券成交金额包含利息以及到期兑付金额但未扣除任何交易费用。 11、衍生工具收益 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 衍生工具成交总额 313,533,809.73 22,604,234.17 减：衍生工具成本总额 254,929,581.64 5,081,315.11 衍生工具投资收益 58,604,228.09 17,522,919.06 12、公允价值变动收益 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 交易性金融资产 --股票投资 1,863,420,048.63 23,830,911.99 --债券投资 -1,940,160.00 0.00 --资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生工具 --权证投资 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 合计 1,861,479,888.63 23,830,911.99 13、其他收入 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 赎回费 12,046,890.51 796,643.33 新债手续费返还 0.00 5,192.80 合计 12,046,890.51 801,836.13 14、交易费用 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 交易所交易费用 119,852,892.40 5,028,152.94 银行间交易费用 2,575.00 0.00 合计 119,855,467.40 5,028,152.94 15、其他费用 项目名称 2007 年度 2006 年1 月11 日-12 月31 日 信息披露费用 90,000.00 160,000.00 审计费用 80,000.00 70,000.00 银行费用 55,197.11 12,662.18 账户维护费用 22,500.00 12,000.00 其他费用 0.00 900.00 合计 247,697.11 255,562.18 16、已分配基金净收益 成立以来 分配次数 第一次 2006-4-20 2006-4-21 每10 份基金份额派发现金红利0.18 元人民币 3,338,105.53 第二次 2006-5-25 2006-5-26 每10 份基金份额派发现金红利3.00 元人民币 54,211,775.41 第三次 2006-6-13 2006-6-14 每10 份基金份额派发现金红利0.70 元人民币 19,138,428.61 第四次 2006-11-17 2006-11-20 每10 份基金份额派发现金红利0.52 元人民币 11,695,278.46 第五次 2006-11-24 2006-11-27 每10 份基金份额派发现金红利1.40 元人民币 31,965,161.74 合计 120,348,749.75 注：2007年度未进行收益分配。 17、因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价 本年度本基金投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价。 （八）关联方关系及关联方交易1、关联方关系 企业名称 与本基金关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 上海市原水股份有限公司 本基金管理人股东 河北宝硕股份有限公司 本基金管理人股东 四川南方希望实业有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、关联方交易（单位：人民币元） （1）通过关联方交易单元进行的交易股票交易情况 关联方名称 2007 年 2006 年 东北证券股份有 股票买卖成交金额 占成交总额比例 股票买卖成交金额 占成交总额比例 限公司 8,496,631,570.81 27.46% 745,756,512.19 30.35% 债券交易情况 关联方名称 2007 年 2006 年 东北证券股份有 债券买卖成交金额 占成交总额比例 债券买卖成交金额 占成交总额比例 限公司 0.00 0.00% 34,954,888.75 47.97% 回购交易情况 关联方名称 2007 年 2006 年 东北证券股份有 回购成交金额 占成交总额比例 回购成交金额 占成交总额比例 限公司 0.00 0.00% 181,900,000.00 40.17% 权证交易情况 关联方名称 2007 年 2006 年 东北证券股份有 权证买卖成交金额 占成交总额比例 权证买卖成交金额 占成交总额比例 限公司 114,486,778.13 20.19% 7,490,825.32 27.06% 佣金情况 关联方名称 2007 年 2006 年 东北证券股份有 支付佣金 占佣金总额比例 支付佣金 占佣金总额比例 限公司 6,847,975.54 27.45% 590,090.61 29.90% 上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 1） 基金管理人报酬 ① 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ② 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金2007 年度基金管理人管理费发生额共计101,709,322.47 元；2006 年度基金管理人 管理费发生额共计4,823,840.36 元。2） 基金托管人报酬 ① 在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×2.50‰÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ② 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 本基金2007 年度基金托管人托管费发生额共计16,951,553.71 元；2006 年度基金托管人托 管费发生额共计803,973.41 元。 （3）与关联方进行的银行间同业市场的债券交易（含回购）： 本年度及上年度本基金与关联方均未通过银行间同业市场进行债券现券交易和债券回购业务。 1 基金各关联方投资本基金的情况 2 （5）由基金托管人保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 关联方名称 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 东方基金管理 持有份额（份） 持有份额比例 持有份额（份） 持有份额比例 有限责任公司 46,302,424.23 0.51% 19,267,098.49 6.86% 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按照银行间同业利率计息。截止2007 年12 月31日和2006 年12 月31 日，由托管行保管的银行存款余额分别为929,539,336.07 元和98,948,384.24 元。2007 年度及2006 年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为12,839,841.19 元和1,098,977.12 元。 （九）本报告期末流通受限不能自由转让的基金资产 1、流通受限资产：是指基金作为一般法人或战略投资者认购新发或增发证券而于期末流通转让受到限制的证券或基金持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票等证券资产。 2、估值方法：在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日收盘价计价。因股权分置改革而暂时停牌的股票按照停牌前一个交易日收盘价计价。 3、截止2007 年12 月31 日，本基金不持有因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券。 4、截止2007 年12 月31 日，本基金持有的暂时性停牌股票如下： 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价（元） 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末 成本总额（元） 期末 估值总额（元） 600664 S 哈药 2007-12-3 股权分置改革 16.65 2008-2-28 15.82 5,095,234 82,223,796.18 84,835,646.10 000068 S 三 星 2007-10-31 股权分置改革 10.30 2008-1-14 8.65 17,634,576 138,493,408.08 181,636,132.80 000908 S 天一科 2007-8-23 股权分置改革 31.47 待定 未知 2,539,859 52,878,939.08 79,929,362.73 000975 S 科学城 2007-9-27 股权分置改革 18.30 2008-1-24 10.95 3,058,591 39,712,861.97 55,972,215.30 合 计 313,309,005.31 402,373,356.93 注：临时股东大会等其他原因停牌的股票信息不在该部分披露。 5、本基金在本报告期未进行买断式逆回购交易，期末亦不持有进行买断式逆回购交易中取得的债券。 （十）资产负债表日后事项 截止本年度报告报出日，本基金不存在需要披露的资产负债表日后事项。（十一）金融工具及其风险分析 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资决策委员会、风险控制委员会、金融工程部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 1、信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家上市公司的股票市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限制控制相应信用风险外，本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 2、流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，且本基金所持大部分证券均在证券交易所交易，能够及时变现。此外，本基金亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值，预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配置基金资产，并且定期或不定期对基金投资组合流动性风险的进行考察。 3、市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 （1）市场价格风险 市场价格风险是指证券的公允价值或未来现金流因市场价格因素（除市场利率和外汇汇率以外）变动而发生波动，导致基金收益的不确定性。本基金主要投资于证券交易所上市的证券，同时也可在银行间同业市场交易，所面临的市场价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过自上而下的资产配置、积极风格管理和自下而上的个股（包括债券）选择来构造分散化的投资组合；并对所持证券价格进行每日监控，从而降低市场价格风险。 本基金在本报告期末（2007 年12 月31 日）及2006 年末所面临的整体市场价格风险列示如下： 2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 公允价值（元） 占基金资产净值的比例 公允价值（元） 占基金资产净值的比例 1、交易性金融资产 10,391,529,073.33 92.93% 147,462,267.77 42.10% 股票投资 9,963,065,073.33 89.10% 147,462,267.77 42.10% 债券投资 428,464,000.00 3.83% 2、衍生金融资产 合计 10,391,529,073.33 92.93% 147,462,267.77 42.10% 本基金管理人综合运用证券投资理论及数量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。通过对市场价格敏感性分析，得出在假设其他变量不变的情况下，证券投资价格的合理、可能变动对基金利润总额和净值产生的影响，如下表： 对利润总额 基金相对基金业绩比较 基金业绩比较基准 对净值的影 基准的Beta 值 响 基金业绩比较基准 的影响 增加/减少基准点 （2007 年） （%） （千元） （千元） 本基金业绩比较基准=新华 +1% 146,271.61 146,271.61 富时A600 成长指数×60％ 1.3080 ＋新华富时中国国债指数 -1% -146,271.61 -146,271.61 ×40％ 2006 年12 月31 日 基金业绩比较基准 基金相对基金业绩比较基准的Beta 值 （2006 年） 基金业绩比较基准 增加/减少基准点（%） 对利润总额 的影响 （千元） 对净值的影响 （千元） 本基金业绩比较基准=新华富时A600 成长指数×60％ +1% 3,622.59 3,622.59 ＋新华富时中国国债指数×40％ 1.0342 -1% -3,622.59 -3,622.59 注：1、上表以2007 年12 月31 日、2006 年12 月31 日本基金数据计算得到。 2、Beta值以基金及比较基准日收益率计算得到。 （2）利率风险 利率风险是指由于市场利率变动，引起基金的财务状况和现金流量发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表显示本基金资产及交易形成负债的公允价值，并统计了本基金交易的利率风险敞口。 2007 年12 月31 日 1 年以内（元） 1至5 年（元） 5年以上（元） 不计息（元） 合计（元） 资产 银行存款 929,539,336.07 929,539,336.07 结算备付金 12,822,011.05 12,822,011.05 存出保证金 1,000,000.00 9,612,276.66 10,612,276.66 交易性金融资产 428,464,000.00 9,963,065,073.33 10,391,529,073.33 衍生金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收申购款 5,774,023.55 5,774,023.55 其他资产 112,400,181.17 112,400,181.17 资产总计 1,371,825,347.12 10,090,851,554.71 11,462,676,901.83 负债 应付证券清算款 177,047,262.14 177,047,262.14 应付管理人报酬 81,525,878.62 81,525,878.62 应付托管费 13,197,341.11 13,197,341.11 应付托管费 2,199,556.86 2,199,556.86 应付交易费用 4,369,835.07 4,369,835.07 其他负债 1,843,631.02 1,843,631.02 负债总计 280,183,504.82 280,183,504.82 利率敏感度缺口 1,371,825,347.12 0.00 0.00 9,810,668,049.89 11,182,493,397.01 2006 年12 月31 日 1 年以内（元）1至5 年 （元） 5年以上（元） 不计息（元） 合计（元） 资产 银行存款 98,948,384.24 98,948,384.24 结算备付金 1,188,295.96 1,188,295.96 存出保证金 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 交易性金融资产 147,462,267.77 147,462,267.77 衍生金融资产 193,079,933.43 193,079,933.43 应收证券清算款 应收利息 36,739.61 36,739.61 应收申购款 1,938,190.02 1,938,190.02 其他资产 资产总计 295,216,613.63 149,937,197.40 445,153,811.03 负债 应付证券清算款 应付管理人报酬 92,460,626.97 92,460,626.97 应付托管费 528,338.24 528,338.24 应付托管费 88,056.38 88,056.38 应付交易费用 654,086.12 654,086.12 其他负债 1,115,029.15 1,115,029.15 负债总计 94,846,136.86 94,846,136.86 利率敏感度缺口 295,216,613.63 0.00 0.00 55,091,060.54 350,307,674.17 对利率风险的敏感性进行分析，假设其他变量不变，当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响如下表所示： 2007 年12 月31 日 增加/ 减少基准点（%） 对利润总额的影响（ 千元） 对净值的影响 （ 千元） 市场利率 0.1 -263.60 -263.60 市场利率 264.23 264.23 -0.1 注：1、债券价值V 与市场利率r 关系： V =∑(T)C + A t=1 (1+r)t (1 +r)T ,其中：C为债券每期支付利息，A为债券面值，T是债券到期时 间。 2、本基金2006 年末未持有债券，因此仅对2007 年基金利率风险的敏感性进行分析。 （3）外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （十二）其他重要事项说明 截止本财务报告报出日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第八节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股票 9,963,065,073.33 86.92% 债券 428,464,000.00 3.74% 权证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 942,361,347.12 8.22% 其他资产 128,786,481.38 1.12% 资产总值 11,462,676,901.83 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市值（元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 240,502,525.57 2.15% C 制造业 5,757,775,320.52 51.49% C0 食品、饮料 303,981,003.32 2.72% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 150,432,074.10 1.35% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,698,799,015.84 15.19% C5 电子 181,636,132.80 1.62% C6 金属、非金属 1,579,130,907.27 14.12% C7 机械、设备、仪表 1,340,835,260.61 11.99% C8 医药、生物制品 502,960,926.58 4.50% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 292,203,862.57 2.61% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 401,965,632.60 3.59% G 信息技术业 405,581,049.04 3.63% H 批发和零售贸易 473,507,823.13 4.23% I 金融、保险业 561,434,035.56 5.02% J 房地产业 327,668,772.87 2.93% K 社会服务业 113,553,218.50 1.02% L 传播与文化产业 293,602,939.26 2.63% M 综合类 1,095,269,893.71 9.79% 合计 9,963,065,073.33 89.10% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值 1 000959 首钢股份 114,268,699 992,994,994.31 8.88% 2 600688 S 上石化 58,632,469 986,198,128.58 8.82% 3 600837 海通证券 10,182,243 559,208,785.56 5.00% 4 600635 大众公用 32,105,649 551,253,993.33 4.93% 5 000009 S 深宝安A 29,050,000 461,895,000.00 4.13% 6 000999 S 三 九 14,029,952 334,474,055.68 2.99% 7 600328 兰太实业 17,680,602 290,669,096.88 2.60% 8 000068 S 三 星 17,634,576 181,636,132.80 1.62% 9 600135 S乐凯 11,359,710 169,714,067.40 1.52% 10 600182 S佳通 13,960,105 166,404,451.60 1.49% 11 600519 贵州茅台 701,013 161,232,990.00 1.44% 12 000898 鞍钢股份 5,166,274 155,918,149.32 1.39% 13 000651 格力电器 3,109,384 153,448,100.40 1.37% 14 000063 中兴通讯 2,370,907 151,003,066.83 1.35% 15 600019 宝钢股份 8,646,172 150,789,239.68 1.35% 16 600308 华泰股份 5,239,710 150,432,074.10 1.35% 17 600880 博瑞传播 4,202,827 149,200,358.50 1.33% 18 600761 安徽合力 3,973,528 148,967,564.72 1.33% 19 600005 武钢股份 7,351,934 144,833,099.80 1.30% 20 600900 长江电力 7,414,512 144,508,838.88 1.29% 21 000157 中联重科 2,509,928 144,195,363.60 1.29% 22 000895 双汇发展 2,419,868 142,748,013.32 1.28% 23 600009 上海机场 3,641,880 136,643,337.60 1.22% 24 600026 中海发展 3,676,743 136,113,025.86 1.22% 25 000825 太钢不锈 5,433,808 134,595,424.16 1.20% 26 600066 宇通客车 3,902,390 134,476,359.40 1.20% 27 600511 国药股份 2,254,195 133,763,931.30 1.20% 28 600150 中国船舶 519,868 129,831,834.32 1.16% 29 600271 航天信息 1,985,277 129,301,091.01 1.16% 30 601006 大秦铁路 5,043,297 129,209,269.14 1.16% 31 600011 华能国际 8,674,243 128,639,023.69 1.15% 32 000002 万 科Ａ 4,451,501 128,381,288.84 1.15% 33 600685 广船国际 1,569,927 128,372,930.79 1.15% 34 600037 歌华有线 4,056,933 127,549,973.52 1.14% 35 000748 长城信息 5,399,866 125,276,891.20 1.12% 36 600312 平高电气 5,439,586 124,403,331.82 1.11% 37 000983 西山煤电 1,915,943 121,604,902.21 1.09% 38 600547 山东黄金 703,564 118,895,280.36 1.06% 39 600031 三一重工 1,999,948 114,077,033.92 1.02% 40 600048 保利地产 1,569,908 101,761,436.56 0.91% 41 600183 生益科技 6,097,571 96,951,378.90 0.87% 42 000402 金 融 街 3,149,919 89,142,707.70 0.80% 43 600682 S 宁新百 3,478,246 86,643,107.86 0.77% 44 000923 S 宣 工 4,407,597 85,198,850.01 0.76% 45 600865 S百大 4,759,824 85,105,653.12 0.76% 46 600664 S哈药 5,095,234 84,835,646.10 0.76% 47 000668 S 武石油 3,849,831 84,503,790.45 0.76% 48 600479 千金药业 1,913,340 83,651,224.80 0.75% 49 000906 S 南建材 5,352,009 83,491,340.40 0.75% 50 000011 S 深物业A 6,486,643 82,120,900.38 0.73% 51 000908 S 天一科 2,539,859 79,929,362.73 0.71% 52 600054 黄山旅游 1,819,880 57,581,003.20 0.51% 53 000975 S 科学城 3,058,591 55,972,215.30 0.50% 54 600871 S仪化 4,019,847 42,771,172.08 0.38% 55 000637 S 茂实华 2,849,970 42,493,052.70 0.38% 56 000531 穗恒运Ａ 1,200,000 19,056,000.00 0.17% 57 600831 广电网络 482,468 16,852,607.24 0.15% 58 600175 美都控股 499,901 8,383,339.77 0.08% 59 601601 中国太保 45,000 2,225,250.00 0.02% 60 002202 金风科技 7,000 983,150.00 0.01% 61 002165 红 宝 丽 10,468 549,046.60 0.00% 62 600028 中国石化 100 2,343.00 0.00% 合计 - 9,963,065,073.33 89.10% 四、报告期内股票投资组合重大变动 （一）累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例 1 000959 首钢股份 766,639,142.95 218.85% 2 600688 S 上石化 742,661,558.33 212.00% 3 000009 S 深宝安A 605,070,400.02 172.73% 4 600837 海通证券 554,403,165.28 158.26% 600635 大众公用 453,056,957.38 129.33% 6 600643 S爱建 444,661,872.33 126.93% 7 000999 S 三 九 378,066,079.64 107.92% 8 000402 金 融 街 290,286,588.96 82.87% 9 600183 生益科技 250,740,718.37 71.58% 600685 广船国际 244,235,006.37 69.72% 11 000898 鞍钢股份 235,488,422.81 67.22% 12 600019 宝钢股份 233,090,608.88 66.54% 13 600150 中国船舶 232,819,473.05 66.46% 14 000825 太钢不锈 232,521,079.41 66.38% 600005 武钢股份 227,927,638.20 65.06% 16 600028 中国石化 224,970,746.75 64.22% 17 000068 S 三 星 223,015,067.11 63.66% 18 600308 华泰股份 221,044,495.15 63.10% 19 000002 万 科Ａ 219,577,028.69 62.68% 600328 兰太实业 218,818,657.47 62.46% 21 600135 S乐凯 217,295,833.66 62.03% 22 600011 华能国际 216,447,713.97 61.79% 23 600110 中科英华 212,114,990.74 60.55% 24 600900 长江电力 209,281,122.45 59.74% 000748 长城信息 207,493,304.41 59.23% 26 600009 上海机场 206,953,876.44 59.08% 27 600104 上海汽车 202,086,132.56 57.69% 28 601006 大秦铁路 198,997,987.33 56.81% 29 000063 中兴通讯 198,224,242.93 56.59% 600031 三一重工 196,492,546.34 56.09% 31 600066 宇通客车 192,381,328.18 54.92% 32 000651 格力电器 188,710,862.79 53.87% 33 600761 安徽合力 188,537,236.08 53.82% 34 600686 金龙汽车 183,020,772.95 52.25% 600026 中海发展 177,378,952.23 50.64% 36 000895 双汇发展 176,774,532.48 50.46% 37 000039 中集集团 175,787,708.25 50.18% 38 600675 中华企业 175,307,967.99 50.04% 39 600037 歌华有线 174,385,244.17 49.78% 40 600887 伊利股份 174,012,886.32 49.67% 41 600182 S佳通 173,707,787.61 49.59% 42 600519 贵州茅台 170,236,609.65 48.60% 43 000157 中联重科 170,143,339.09 48.57% 44 600809 山西汾酒 169,663,668.22 48.43% 45 600271 航天信息 169,476,812.77 48.38% 46 000951 中国重汽 168,242,496.44 48.03% 47 000933 神火股份 165,131,410.61 47.14% 48 000423 东阿阿胶 163,864,653.57 46.78% 49 600660 福耀玻璃 161,324,478.71 46.05% 50 000528 柳 工 156,836,532.88 44.77% 51 000521 美菱电器 151,574,082.06 43.27% 52 600177 雅戈尔 148,550,345.99 42.41% 53 600511 国药股份 137,400,183.22 39.22% 54 600547 山东黄金 134,051,695.54 38.27% 55 000983 西山煤电 130,153,850.32 37.15% 56 600048 保利地产 128,063,789.84 36.56% 57 600312 平高电气 127,265,675.59 36.33% 58 600880 博瑞传播 126,229,563.53 36.03% 59 600682 S 宁新百 124,020,474.07 35.40% 60 600664 S哈药 121,114,914.59 34.57% 61 600030 中信证券 120,622,930.56 34.43% 62 000906 S 南建材 118,999,067.64 33.97% 63 600585 海螺水泥 111,843,187.26 31.93% 64 000026 飞亚达Ａ 111,322,910.42 31.78% 65 000668 S 武石油 110,714,584.99 31.60% 66 600865 S百大 108,360,332.13 30.93% 67 600379 宝光股份 107,818,874.68 30.78% 68 600000 浦发银行 106,648,140.59 30.44% 69 000625 长安汽车 105,539,923.81 30.13% 70 000629 攀钢钢钒 102,191,976.83 29.17% 71 000923 S 宣 工 96,976,507.72 27.68% 72 600015 华夏银行 95,685,168.94 27.31% 73 000011 S 深物业A 95,538,864.17 27.27% 74 600269 赣粤高速 91,210,312.16 26.04% 75 000858 五 粮 液 89,103,797.70 25.44% 76 600036 招商银行 88,803,830.18 25.35% 77 600406 国电南瑞 87,695,478.51 25.03% 78 600527 江南高纤 87,494,242.76 24.98% 79 600479 千金药业 79,016,766.30 22.56% 80 000527 美的电器 77,216,108.04 22.04% 81 601318 中国平安 75,929,407.74 21.68% 82 600871 S仪化 70,269,486.95 20.06% 83 000908 S 天一科 67,660,880.42 19.31% 84 601088 中国神华 66,766,950.00 19.06% 85 000637 S 茂实华 64,164,768.75 18.32% 86 600211 西藏药业 61,562,651.36 17.57% 87 000519 银河动力 61,009,642.54 17.42% 88 000975 S 科学城 60,617,163.25 17.30% 89 601939 建设银行 50,451,900.00 14.40% 90 600054 黄山旅游 50,398,159.32 14.39% 91 600050 中国联通 44,829,764.90 12.80% 92 600133 东湖高新 44,647,776.83 12.75% 93 601398 工商银行 43,600,943.66 12.45% 94 601628 中国人寿 42,965,391.19 12.27% 95 000001 深发展Ａ 38,851,462.49 11.09% 96 600276 恒瑞医药 38,606,324.80 11.02% 97 600795 国电电力 37,652,420.03 10.75% 98 600018 上港集团 35,413,163.65 10.11% 99 000838 国兴地产 33,553,841.23 9.58% 100 000531 穗恒运Ａ 33,444,670.11 9.55% 101 601857 中国石油 32,431,400.00 9.26% 102 002024 苏宁电器 29,620,469.69 8.46% 103 000089 深圳机场 28,762,599.99 8.21% 104 600739 辽宁成大 28,234,938.40 8.06% 105 601166 兴业银行 27,504,705.45 7.85% 106 601988 中国银行 25,691,557.22 7.33% 107 600320 振华港机 24,741,013.53 7.06% 108 600309 烟台万华 23,584,374.43 6.73% 109 600642 申能股份 23,517,696.91 6.71% 110 000069 华侨城Ａ 23,104,338.06 6.60% 111 000623 吉林敖东 22,527,290.31 6.43% 112 600010 包钢股份 21,607,649.03 6.17% 113 601111 中国国航 21,502,047.83 6.14% 114 600383 金地集团 21,330,045.03 6.09% 115 600583 海油工程 19,036,109.06 5.43% 116 601328 交通银行 18,262,703.93 5.21% 117 600008 首创股份 17,540,418.74 5.01% 118 600001 邯郸钢铁 17,163,222.98 4.90% 119 000716 *S T 南控 16,457,508.27 4.70% 120 601169 北京银行 16,300,000.00 4.65% 121 600717 天津港 16,211,816.83 4.63% 122 600811 东方集团 15,939,155.80 4.55% 123 000024 招商地产 15,281,669.12 4.36% 124 600636 三爱富 15,276,118.03 4.36% 125 600831 广电网络 14,917,510.71 4.26% 126 600208 新湖中宝 14,814,253.09 4.23% 127 600832 东方明珠 14,565,299.60 4.16% 128 000652 泰达股份 14,434,140.92 4.12% 129 000792 盐湖钾肥 13,617,335.46 3.89% 130 000932 华菱管线 13,572,052.87 3.87% 131 000793 华闻传媒 13,545,750.37 3.87% 132 600886 国投电力 13,535,414.85 3.86% 133 000401 冀东水泥 13,512,063.25 3.86% 134 600601 方正科技 13,336,524.34 3.81% 135 000751 锌业股份 13,247,230.08 3.78% 136 000709 唐钢股份 12,903,087.31 3.68% 137 600655 豫园商城 12,819,499.90 3.66% 138 000060 中金岭南 12,371,925.58 3.53% 139 600829 三精制药 12,134,893.67 3.46% 140 600631 百联股份 11,989,783.81 3.42% 141 000562 宏源证券 11,802,527.30 3.37% 142 600143 金发科技 11,750,455.85 3.35% 143 600497 驰宏锌锗 11,678,981.53 3.33% 144 600029 南方航空 11,661,530.45 3.33% 145 600331 宏达股份 11,505,706.91 3.28% 146 600694 大商股份 11,133,923.19 3.18% 147 600068 葛洲坝 11,038,380.49 3.15% 148 600100 同方股份 10,971,602.66 3.13% 149 000027 深圳能源 10,854,552.75 3.10% 150 000758 中色股份 10,752,533.75 3.07% 151 601998 中信银行 10,388,424.05 2.97% 152 600859 王府井 10,339,694.63 2.95% 153 600027 华电国际 10,195,972.61 2.91% 154 600868 梅雁水电 9,965,054.80 2.84% 155 000630 铜陵有色 9,911,131.45 2.83% 156 600690 青岛海尔 9,765,246.88 2.79% 157 600175 美都控股 9,669,488.15 2.76% 158 600879 火箭股份 9,481,540.93 2.71% 159 600741 巴士股份 9,417,084.56 2.69% 160 600108 亚盛集团 9,406,710.78 2.69% 161 000839 中信国安 9,300,559.01 2.65% 162 600569 安阳钢铁 9,211,479.84 2.63% 163 600839 四川长虹 8,966,033.48 2.56% 164 600653 申华控股 8,953,445.94 2.56% 165 600808 马钢股份 8,686,324.24 2.48% 166 000778 新兴铸管 8,644,898.41 2.47% 167 000088 盐 田 港 8,622,683.68 2.46% 168 600258 首旅股份 8,621,633.34 2.46% 169 000031 中粮地产 8,559,390.31 2.44% 170 600663 陆家嘴 8,354,759.04 2.38% 171 600500 中化国际 8,237,828.92 2.35% 172 600085 同仁堂 8,222,786.94 2.35% 173 000729 燕京啤酒 8,063,631.30 2.30% 174 000539 粤电力Ａ 7,973,056.86 2.28% 175 600895 张江高科 7,964,960.54 2.27% 176 000538 云南白药 7,958,953.84 2.27% 177 000410 沈阳机床 7,852,721.42 2.24% 178 000488 晨鸣纸业 7,837,002.23 2.24% 179 600628 新世界 7,730,297.22 2.21% 180 600058 五矿发展 7,631,308.98 2.18% 181 000800 一汽轿车 7,579,559.79 2.16% 182 600596 新安股份 7,428,078.40 2.12% 183 600004 白云机场 7,318,239.09 2.09% 184 000960 锡业股份 7,237,195.76 2.07% 185 600196 复星医药 7,204,773.16 2.06% 186 000036 华联控股 7,188,211.98 2.05% 187 600348 国阳新能 7,114,054.87 2.03% （二）累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 1 600643 S爱建 558,409,360.69 159.41% 2 600028 中国石化 337,650,076.11 96.39% 3 600110 中科英华 301,913,634.49 86.19% 4 000933 神火股份 275,405,371.12 78.62% 5 000009 S 深宝安A 263,637,634.55 75.26% 6 600150 中国船舶 247,381,923.96 70.62% 7 000528 柳 工 220,770,651.92 63.02% 8 600104 上海汽车 211,157,392.49 60.28% 9 000039 中集集团 200,853,854.06 57.34% 10 600686 金龙汽车 200,064,506.64 57.11% 11 000898 鞍钢股份 197,050,200.85 56.25% 12 000402 金 融 街 193,437,705.55 55.22% 13 600177 雅戈尔 193,256,934.14 55.17% 14 600887 伊利股份 192,311,872.40 54.90% 15 600005 武钢股份 190,942,164.27 54.51% 16 600809 山西汾酒 183,831,722.24 52.48% 17 600660 福耀玻璃 183,351,698.81 52.34% 18 600183 生益科技 182,473,815.41 52.09% 19 000951 中国重汽 178,024,560.07 50.82% 20 000748 长城信息 174,392,479.05 49.78% 21 000521 美菱电器 173,282,659.72 49.47% 22 000423 东阿阿胶 166,889,545.65 47.64% 23 601006 大秦铁路 165,585,406.55 47.27% 24 600019 宝钢股份 165,468,100.17 47.24% 25 600675 中华企业 163,704,200.98 46.73% 26 600547 山东黄金 162,398,501.74 46.36% 27 000002 万 科Ａ 153,259,149.30 43.75% 28 000825 太钢不锈 148,472,330.99 42.38% 29 000983 西山煤电 141,725,200.37 40.46% 30 600011 华能国际 134,371,723.01 38.36% 31 601088 中国神华 133,637,255.80 38.15% 32 600026 中海发展 124,522,173.49 35.55% 33 600030 中信证券 120,824,374.27 34.49% 34 600685 广船国际 116,201,096.55 33.17% 35 000629 攀钢钢钒 114,695,693.73 32.74% 36 600379 宝光股份 114,537,619.75 32.70% 37 600900 长江电力 113,607,871.96 32.43% 38 600519 贵州茅台 113,310,944.63 32.35% 39 000068 S 三 星 112,894,265.83 32.23% 40 000026 飞亚达Ａ 112,660,312.15 32.16% 41 600585 海螺水泥 112,185,586.29 32.02% 42 000625 长安汽车 112,094,114.43 32.00% 43 600066 宇通客车 111,010,062.81 31.69% 44 000999 S 三 九 110,393,757.04 31.51% 45 600036 招商银行 107,609,992.52 30.72% 46 600000 浦发银行 105,759,266.21 30.19% 47 000157 中联重科 102,970,040.63 29.39% 48 600308 华泰股份 102,127,266.32 29.15% 49 000527 美的电器 100,657,750.72 28.73% 50 600031 三一重工 97,600,079.95 27.86% 51 600269 赣粤高速 93,680,922.56 26.74% 52 600015 华夏银行 92,569,204.26 26.43% 53 600271 航天信息 86,767,641.33 24.77% 54 000651 格力电器 86,486,672.23 24.69% 55 600527 江南高纤 86,345,032.63 24.65% 56 600406 国电南瑞 84,333,677.69 24.07% 57 000519 银河动力 81,629,073.03 23.30% 56 000063 中兴通讯 80,525,794.54 22.99% 59 600009 上海机场 80,262,102.30 22.91% 60 000858 五 粮 液 79,933,364.52 22.82% 61 000895 双汇发展 79,875,357.82 22.80% 62 600037 歌华有线 74,975,779.83 21.40% 63 601857 中国石油 74,315,366.69 21.21% 64 601318 中国平安 73,963,182.15 21.11% 65 600211 西藏药业 72,946,091.67 20.82% 66 600135 S乐凯 72,838,615.77 20.79% 67 601939 建设银行 67,138,722.55 19.17% 68 600133 东湖高新 53,429,522.67 15.25% 69 600094 *ST 华源 45,557,776.67 13.01% 70 000906 S 南建材 45,023,795.11 12.85% 71 600050 中国联通 43,283,113.65 12.36% 72 601398 工商银行 42,896,034.88 12.25% 73 601628 中国人寿 42,455,056.89 12.12% 74 000838 国兴地产 41,625,809.74 11.88% 75 000668 S 武石油 41,182,822.94 11.76% 76 600664 S哈药 40,849,457.26 11.66% 77 600276 恒瑞医药 39,663,534.28 11.32% 78 600511 国药股份 39,513,284.87 11.28% 79 600795 国电电力 38,313,757.90 10.94% 80 600761 安徽合力 35,098,446.17 10.02% 81 000001 深发展Ａ 33,003,664.26 9.42% 82 000089 深圳机场 31,501,145.95 8.99% 83 600182 S佳通 31,397,490.23 8.96% 84 600018 上港集团 31,357,025.05 8.95% 85 601169 北京银行 30,316,710.09 8.65% 86 601166 兴业银行 29,933,741.95 8.54% 87 002024 苏宁电器 27,407,612.27 7.82% 88 000716 *S T 南控 27,021,560.87 7.71% 89 600865 S百大 24,998,227.75 7.14% 90 601988 中国银行 24,838,942.96 7.09% 91 000975 S 科学城 24,443,387.41 6.98% 92 600320 振华港机 24,343,315.17 6.95% 93 600871 S仪化 24,266,618.45 6.93% 94 000531 穗恒运Ａ 24,245,587.33 6.92% 95 600682 S 宁新百 23,453,319.19 6.70% 96 000069 华侨城Ａ 23,317,800.00 6.66% 97 600739 辽宁成大 22,858,160.80 6.53% 98 600309 烟台万华 22,171,250.32 6.33% 99 000923 S 宣 工 21,513,351.88 6.14% 100 000908 S 天一科 20,784,867.34 5.93% 101 600642 申能股份 20,041,217.61 5.72% 102 601111 中国国航 19,858,664.05 5.67% 103 600383 金地集团 19,409,533.90 5.54% 104 600010 包钢股份 19,353,285.27 5.52% 105 600688 S 上石化 19,266,709.35 5.50% 106 000623 吉林敖东 18,197,316.57 5.19% 107 601808 中海油服 18,003,284.53 5.14% 108 600583 海油工程 17,786,595.85 5.08% 109 601328 交通银行 17,246,362.29 4.92% 110 000637 S 茂实华 16,445,891.78 4.69% 111 000011 S 深物业A 16,310,568.56 4.66% 112 600001 邯郸钢铁 15,830,576.81 4.52% 113 600717 天津港 15,696,161.18 4.48% 114 000652 泰达股份 15,212,077.39 4.34% 115 600811 东方集团 15,037,947.78 4.29% 116 600008 首创股份 14,811,187.04 4.23% 117 000024 招商地产 13,877,022.33 3.96% 118 600829 三精制药 13,718,588.88 3.92% 119 600886 国投电力 13,265,704.98 3.79% 120 000792 盐湖钾肥 13,264,395.07 3.79% 121 600636 三爱富 13,204,806.38 3.77% 122 600832 东方明珠 12,703,778.87 3.63% 123 000751 锌业股份 12,591,683.49 3.59% 124 000401 冀东水泥 12,589,639.02 3.59% 125 600601 方正科技 12,174,753.74 3.48% 126 000932 华菱管线 11,809,876.42 3.37% 127 600208 新湖中宝 11,765,609.15 3.36% 128 600029 南方航空 11,698,024.51 3.34% 129 000709 唐钢股份 11,658,259.29 3.33% 130 600048 保利地产 11,528,934.20 3.29% 131 600143 金发科技 11,407,549.41 3.26% 132 000027 深圳能源 11,282,415.50 3.22% 133 000793 华闻传媒 11,254,784.62 3.21% 134 000060 中金岭南 11,170,246.72 3.19% 135 600100 同方股份 11,016,906.25 3.14% 136 600331 宏达股份 10,925,521.43 3.12% 137 600655 豫园商城 10,705,932.23 3.06% 138 600694 大商股份 10,649,034.88 3.04% 139 600497 驰宏锌锗 10,373,412.44 2.96% 140 600631 百联股份 10,350,269.01 2.95% 141 000562 宏源证券 10,153,795.59 2.90% 142 601998 中信银行 9,818,932.02 2.80% 143 600859 王府井 9,746,289.44 2.78% 144 000839 中信国安 9,371,280.72 2.68% 145 600690 青岛海尔 9,316,299.10 2.66% 146 600569 安阳钢铁 9,285,857.01 2.65% 147 600879 火箭股份 9,184,749.88 2.62% 148 600068 葛洲坝 9,173,466.22 2.62% 149 000630 铜陵有色 8,971,611.04 2.56% 150 000758 中色股份 8,944,771.02 2.55% 151 600312 平高电气 8,299,021.55 2.37% 152 000538 云南白药 8,073,424.23 2.30% 153 600808 马钢股份 8,025,181.33 2.29% 154 600839 四川长虹 7,962,345.68 2.27% 155 600027 华电国际 7,961,695.55 2.27% 156 600868 梅雁水电 7,871,634.16 2.25% 157 600741 巴士股份 7,667,246.40 2.19% 158 600258 首旅股份 7,628,892.63 2.18% 159 600663 陆家嘴 7,612,922.41 2.17% 160 000088 盐 田 港 7,593,275.63 2.17% 161 000031 中粮地产 7,496,618.35 2.14% 162 600895 张江高科 7,405,412.87 2.11% 163 000800 一汽轿车 7,390,592.52 2.11% 164 600085 同仁堂 7,206,197.80 2.06% 165 000410 沈阳机床 7,190,815.81 2.05% 166 600653 申华控股 7,153,390.61 2.04% 167 600596 新安股份 7,143,238.42 2.04% 168 000778 新兴铸管 7,048,951.70 2.01% 169 600500 中化国际 7,033,375.84 2.01% 170 000729 燕京啤酒 7,016,191.02 2.00% （三）买入股票成本总额及卖出股票收入总额 18,745,055,040.01 买入股票总成本（元）： 12,453,452,814.70 卖出股票收入总额（元）： 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 交易所国债投资 0.00 0.00% 银行间国债投资 0.00 0.00% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 0.00 0.00% 国家政策金融债券 428,464,000.00 3.83% 其他债券 0.00 0.00% 合计 428,464,000.00 3.83% 六、基金债券投资持仓前五名明细 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 07 农发12 229,264,000.00 2.05% 07 国开17 199,200,000.00 1.78% 七、投资组合报告附注 （一）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 （二）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （三）本报告期末其他资产构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 10,612,276.66 应收利息 5,774,023.55 应收申购款 112,400,181.17 合计 128,786,481.38 （四）本基金在本期末未持有处于转股期的可转换债券，也未持有资产支持证券、分离交易可转债。 （五）本基金在本报告期内投资权证情况及报告期末持有权证情况： 权证代码 权证名称 持有性质 获得权证数量（份） 获得权证成本总额（元） 卖出权证数量(份) 卖出权证差价收入（元） 030002 五粮YGC1 主动持有 3,659,919 111,754,247.59 3,659,919 36,966,783.24 031003 深发SFC1 被动持有 112,774 0.00 112,774 1,760,191.01 031004 深发SFC2 被动持有 56,387 0.00 56,387 972,339.53 031002 钢钒GFC1 主动持有 18,399,837 141,883,309.63 18,399,837 17,131,043.62 580013 武钢CWB1 主动持有 109,222 253,124.80 109,222 294,841.04 580014 深高CWB1 主动持有 313,560.00 1,038,899.62 313,560.00 1,478,987.18 本基金持有权证的金额、比例符合相关法律法规及中国证监会的相关规定，本报告期末本基金未持有权证。 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 及期末基金管理公司从业人员投资本基金的情况一、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额 平均每户持有 期末持有人结构 持有人户数(户) 基金份额(份) 机构投资者持有份额(份) 占总份额比例 个人投资者持有份额(份) 占总份额比例 363,797 24,953.85 91,536,990.82 1.01% 8,986,597,073.43 98.99% 二、期末基金管理公司从业人员投资本基金的情况 项目 期末持有本开放式基金份额的 占本基金总份额的比例 总量(份) 本公司持有本基金的所有从业人员 18,543.39 0.0002% 第十节 开放式基金份额变动 本基金合同于2006 年1 月11 日生效，首次设立募集规模为345,758,456.53 份基金单位。单位：份 期初基金份额 280,663,204.78 加：期间总申购份额 10,588,442,076.62 加：期间份额拆分 6,369,763,245.25 减：期间总赎回份额 8,160,734,462.40 期末基金份额 9,078,134,064.25 第十一节重大事件揭示一、 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 55 二、 2007 年3 月，经本基金托管人中国民生银行股份有限公司董事会批准，民生银行基金托管部更名为资产托管部，并任命陈凌同志为部门总经理。该任命已经中国证监会核准。 三、 经本公司董事会决议、并经中国证监会核准，聘任付勇先生担任本公司副总经理；经本公司董事会决议，聘任于鑫先生担任本基金基金经理，与付勇先生共同管理本基金。 上述内容分别摘自《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《东方基金管理有限责任公司关于变更高级管理人员的公告》（2007 年3 月6 日）和《中国证券报》刊登的《关于增聘东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理的公告》（2007 年7 月20 日），并于媒体披露当日在本公司网站进行了公告。 四、 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 五、 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 六、 本基金增加中信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司和中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司为本基金代销机构，并已于2007 年1 月15 日、3 月28 日、6 月14 日、7 月17 日、10 月16 日在《中国证券报》及本公司网站进行了公告。 七、 本报告期内本基金未变更审计机构。 本基金本报告期聘请的审计机构北京天华中兴会计师事务所有限公司于2007 年2 月16 日更名为天华中兴会计师事务所有限公司。本基金2007 年共发生审计费用8 万元。 八、 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 九、 基金租用证券公司专用交易单元的有关情况 （一） 租用席位所属证券公司名称、交易单元数量以及交易单元变更情况 证券公司名称 租用交易单元数量（个） 上海席位 深圳席位 合计 东北证券股份有限公司 1 1 2 申银万国证券股份有限公司 1 0 1 银河证券股份有限公司 1 0 1 中国国际金融有限公司 1 1 2 中银国际证券有限责任公司 1 0 1 中信证券股份有限公司 1 0 1 安信证券股份有限公司 1 0 1 光大证券股份有限公司 0 1 1 海通证券股份有限公司 0 1 1 联合证券股份有限公司 0 1 1 山西证券有限责任公司 0 1 1 合计 7 6 13 根据业务需要，本报告期内新增租用以下交易单元：中国国际金融有限公司上海、深圳席位各1 个；中银国际证券有限责任公司上海交易单元1 个；中信证券股份有限公司上海交易单元1 个；安信证券股份有限公司上海交易单元1 个；海通证券股份有限公司深圳交易单元1 个；联合证券股份有限公司深圳交易单元1 个；山西证券有限责任公司深圳交易单元1 个。共计新增租用单元8 个，上海、深圳各4 个。（二） 本年度通过专用交易单元进行的股票、债券、权证及佣金情况1、股票交易情况 证券公司名称 股票成交金额（元） 占成交总额比例 东北证券股份有限公司 8,496,631,570.81 27.46% 光大证券股份有限公司 7,192,999,608.92 23.25% 申银万国证券股份有限公司 8,215,883,523.60 26.55% 银河证券股份有限公司 121,651,203.48 0.39% 中国国际金融有限公司 962,169,493.63 3.11% 中银国际证券有限责任 4,362,808,144.83 14.10% 海通证券股份有限公司 1,004,529,318.37 3.25% 安信证券股份有限公司 585,651,367.75 1.89% 合计 30,942,324,231.39 100.00% 2、债券交易情况 证券公司名称债券成交金额（元）占成交总额比例 申银万国证券股份有限公司 905,867.00 16.92% 中银国际证券有限责任 4,448,390.30 83.08% 合计 5,354,257.30 100.00% 3、回购交易情况本报告期内本基金未通过租用证券公司专用交易单元进行回购交易。4、权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额（元） 占权证成交总额比例 东北证券股份有限公司 114,486,778.13 20.19% 光大证券股份有限公司 290,604,340.46 51.24% 申银万国证券股份有限公司 548,008.31 0.10% 中银国际证券有限责任 2,517,886.80 0.44% 海通证券股份有限公司 159,014,353.25 28.03% 合计 567,171,366.95 100.00% 5、佣金情况 证券公司名称 应付佣金（元） 占佣金总额比例 东北证券股份有限公司 6,847,975.54 27.45% 光大证券股份有限公司 5,628,577.84 22.56% 申银万国证券股份有限公司 6,736,994.79 27.01% 银河证券股份有限公司 99,753.77 0.40% 中国国际金融有限公司 788,978.32 3.16% 中银国际证券有限责任公司 3,577,488.06 14.34% 海通证券股份有限公司 786,053.35 3.15% 安信证券股份有限公司 480,230.23 1.93% 合计 24,946,051.90 100.00% （三） 选择专用交易单元的标准和程序 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下7 个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；2）、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证券监督管理委员会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；7）、收取的佣金率。 本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：1）、券商服务评价；2）、拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3）、上报批准：研究部将拟定租用对象按程序报公司总经理办公会，总经理办公会根据董事会授权研究批准；4）、签约：在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式六份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，报中国证券监督管理委员会备案并按照规定在基金的年度报告和半年度报告中公告相关内容。 本基金管理人选定的专用交易单元的券商分别是：东北证券、光大证券、申银万国证券、银河证券。其中银河证券为本年度新增交易席位。十、 本报告期本基金披露过的其他重要事项： 公告名称 发布日期 本基金2006 年第4 季度报告 2007-01-22 本公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告 2007-02-01 本基金招募说明书（更新）（2006 年第2 号） 2007-02-13 本基金2006 年年度报告摘要 2007-03-30 本基金2006 年年度报告 2007-03-30 本基金2007 年第1 季度报告 2007-04-20 关于开展中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易费率优惠活动的公告 2007-05-16 本公司关于旗下基金采用外扣法计算前端申购费用和申购份额及修改基金合同相关条款的公告 2007-06-01 关于赎回部分本公司持有的本基金基金份额的公告 2007-06-09 本基金实施基金份额拆分和规模控制的公告 2007-06-13 本基金修改基金合同的公告 2007-06-13 关于本基金暂停申购业务的公告 2007-06-18 关于本基金实施规模控制的申购确认比例公告 2007-06-20 关于本基金基金份额拆分比例的公告 2007-06-21 本公司关于旗下证券投资基金实施新会计准则的公告 2007-07-02 本基金2007 年第2 季度报告 2007-07-19 关于恢复本基金申购及定期定额投资业务的公告 2007-07-26 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的公告 2007-07-31 本基金招募说明书（更新）（2007 年第1 号） 2007-08-24 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的第一次提示性公告 2007-09-03 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的第二次提示性公告 2007-09-17 关于修改本基金基金合同的公告 2007-09-28 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的第三次提示性公告 2007-10-08 本基金2007 年第3 季度报告 2007-10-24 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的第四次提示性公告 2007-10-22 关于本基金再次暂停申购及定期定额投资业务的第五次提示性公告 2007-11-05 关于恢复本基金申购及定期定投业务的公告 2007-11-15 本公司关于开通旗下基金在邮储渠道定期定额投资业务的公告 2007-12-10 以上公告分别在规定时间内于指定信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》）及本公司网站进行了披露。 第十二节 备查文件目录 一、《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方精选混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可 在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司2008年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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