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| 易方达聚盈分级债券发起式(000428) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353115 | ||||||||
| 基金代码 | 000428 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达聚盈分级债券发起式 基金主代码 000428 交易代码 000428 基金运作方式 契约型、开放式、发起式 基金合同生效日 2013年11月14日 报告期末基金份额总额 2,155,827,851.94份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债新综合财富指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 下属分级基金的交易代码 000429 000430 报告期末下属分级基金的份额总额 413,902,934.57份 1,741,924,917.37份 下属分级基金的风险收益特征 相对低风险、预期收益相对稳定。 相对较高风险、预期收益相对较高。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日) 1.本期已实现收益 42,919,534.52 2.本期利润 42,890,679.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0200 4.期末基金资产净值 2,163,138,907.47 5.期末基金份额净值 1.0034 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.98% 0.08% 0.74% 0.09% 1.24% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年11月14日至2015年3月31日） 注：1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十三部分二、投资范围和四、投资限制）的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为10.47%，同期业绩比较基准收益率为10.76%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张磊 本基金的基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 2013-11-14 - 9年 硕士研究生，曾任泰康人寿保险公司资产管理中心固定收益部研究员、投资经理，新华资产管理公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为指数组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度，宏观经济仍处于低位运行区间。从已经公布的1-2月份数据看，经济基本面难言乐观。房地产投资增速继续处于低位，并带动固定资产投资增速回落至近14年以来的低位；进出口同比增速波动较大，但出口增速仍强于进口，显示内需仍弱于外需，同时社会零售消费同比增速已经下降至近11年以来的低位。重要的先行指标PMI维持在50左右，各分项指标总体表现不佳，显示企业信心依然不足。工业增加值同比增速已经回落至7%以下，为2008年以来最低。人民币贷款增速相对平稳，但新增贷款尤其是中长期贷款有所反弹，释放出积极的信号；货币增速也同步出现小幅反弹。通胀指数CPI和PPI继续在低位区间运行，通胀压力较轻。 债券市场总体先扬后抑。1-2月份，随着较差的经济基本面数据逐步公布，市场对货币政策进一步放松预期强烈，同时紧张的资金面逐步缓解，市场买方力量逐步增强，在利率和高等级债券带动下，市场收益率稳步下行；3月份，较低的收益水平令市场配置情绪趋于谨慎，同时地方政府性债务置换方案的逐步明确，令市场担忧利率债券将出现大量供给；同时股票市场表现强劲导致投资者风险偏好上升。市场收益率出现快速上行。 本基金在一季度利用市场收益率下行逐步减持部分收益较低债券，并以存款替代维持杠杆水平，3月底小幅增持中等期限高收益信用债，杠杆水平小幅提升。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0034元，本报告期份额净值增长率为1.98%，同期业绩比较基准收益率为0.74%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从各项基本面数据看，宏观经济仍难言乐观，内需持续不足；基建投资难以对冲地产投资下降对固定资产投资的拖累。企业再投资信心依然不足，居民消费乏力，通缩的压力逐渐增加。需要关注的是，宏观调控当局已经开始逐步放松部分地产调控政策，这在一定程度上刺激了地产交易热情；成交量的回暖未来有可能转化为投资的反弹。同时企业中长期贷款也出现反弹，其趋势和对宏观经济的影响需要进一步观察。 在低于预期的经济增速和逐步增加的通缩压力下，央行的货币政策在一季度逐步转向宽松，陆续降低存款准备金率和存贷款利率，资金面也趋于宽松。预计未来央行仍将维持稳中有松的货币政策力度；资金面将持续维持相对宽松，并大概率进一步下调存款准备金率和存贷款利率。 基本面和央行的货币政策均对债券市场构成支撑，但当前制约债券市场的主要因素已经转化为投资者风险偏好上升带来的债券需求下降，以及预期利率债供给大幅增加之间的矛盾。预计未来市场波动性会继续增加；市场收益率难以大幅下行，但是也不具备趋势性上行的条件。我们将继续维持适度久期和杠杆，并根据市场情况对持仓品种和杠杆水平进行调整，以获取持有期绝对回报为主要目标。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,513,705,904.10 94.88 其中：债券 3,490,378,036.92 94.25 资产支持证券 23,327,867.18 0.63 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 107,868,189.33 2.91 7 其他资产 81,552,184.41 2.20 8 合计 3,703,126,277.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,272,683,036.92 105.06 5 企业短期融资券 450,900,000.00 20.84 6 中期票据 766,795,000.00 35.45 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 3,490,378,036.92 161.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122664 12葫芦岛 1,000,000 106,760,000.00 4.94 2 011499076 14包钢集SCP001 1,000,000 100,340,000.00 4.64 3 041453118 14酒钢CP002 1,000,000 100,070,000.00 4.63 4 1282223 12皖北MTN1 1,000,000 99,850,000.00 4.62 5 101456077 14德泰MTN001 1,000,000 99,290,000.00 4.59 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 119026 侨城04 100,000 9,970,109.59 0.46 2 119025 侨城03 100,000 9,585,287.67 0.44 3 119030 澜沧江2 38,188 3,772,469.92 0.17 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,327.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 81,441,717.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 139.58 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,552,184.41 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 报告期期初基金份额总额 400,967,205.20 1,741,924,917.37 报告期基金总申购份额 105,260,736.48 - 减：报告期基金总赎回份额 96,772,091.22 - 报告期基金拆分变动份额 4,447,084.11 - 报告期期末基金份额总额 413,902,934.57 1,741,924,917.37 注：本基金份额变动含因期间内折算导致的强制调增份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达聚盈分级债券发起式B 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 257,003,575.73 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 257,003,575.73 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 14.75 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 257,003,575.73 11.9213% 10,000,400.00 0.4639% 不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 257,003,575.73 11.9213% 10,000,400.00 0.4639% - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一五年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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