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| 万家添利C(161908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 353021 | ||||||||
| 基金代码 | 161908 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 万家添利 场内简称 万家添利 基金主代码 161908 交易代码 161908 基金运作方式 创新型封闭式 基金合同生效日 2011年6月2日 报告期末基金份额总额 567,290,286.72份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,充分发挥在封闭期内基金规模稳定的优势,寻求组合流动性与收益的最佳配比,实现基金收益的最大化。此外,本基金通过对首次发行(IPO)股票和增发新股的上市公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,制定相应的新股申购策略,以获得较为安全的新股申购收益。 业绩比较基准 中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 13,806,965.09 2.本期利润 12,104,400.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0312 4.期末基金资产净值 553,205,490.77 5.期末基金份额净值 0.9752 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.15% 0.26% -0.56% 0.12% 5.71% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金于2011年6月2日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求,报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 本基金基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理、万家强化收益债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债基金基金经理 2014年5月24日 - 5年 经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金投资运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1.宏观经济分析 从一二月份宏观经济数据看，一季度宏观经济仍然处于下滑趋势中，且下滑速度有超预期的可能，工业品价格长期以来的下滑挫伤制造业企业的生产积极性，导致制造业投资的意愿逐步萎缩。而地产行业仍处于消化库存和观望政策力度的阶段，要想看到地产投资改善仍需时日。我们预计国内一季度GDP同比增长数据低于预期的概率较大。与传统行业疲弱相比，新兴产业却体现了蓬勃的生机，“互联网+”正在改变中国的经济结构。 2、市场回顾 一季度债券收益率处于低位震荡阶段。春节前，受地产销售弱于预期，以及偏弱的1-2月份宏观经济数据影响，债券收益率整体下行，利率债和信用债均获得较好的净价收益。但是春节过后，随着政策层面确认托底政策加码增效，以及地产政策再度松绑，市场对经济的悲观预期逐步修正，由此前的较为悲观转为企稳向好。另外，股市一路走强，也使得债券资产的吸引力大减。多重因素使得春节后债券市场收益率一路反弹，10年国开最大反弹约50BP，10年国债也上行约40BP，信用债方面，中长期限中票和企业债也上行超50BP。与中长期限债券收益率纷纷反弹相比的是，春节后资金价格在央行的引导下逐步走低，目前7天回购利率已经低至3%左右，接近去年9月份最低时候水平。资金价格的走低是的收益率曲线的短端较为稳定，期限利差相较于去年明显拉大。一季度权益市场表现极佳，但是转债的变现却稍显逊色，主要是存量转债品种稀缺以及高估值的制约。 3.运行分析 基于短期内一季度经济仍然面临较大下行压力、货币政策将继续宽松，和中长期宏观经济找不到强有力的增长点、经济增速下台阶的判断，本基金一季度初增加了中长期限信用债的配置。春节后，我们观察到大类资产轮转的方向，以及交易性投资者获利回吐动机的客观存在，开始对债市走势保持谨慎中性态度，控制杠杆和低票息品种的仓位水平。转债方面，保持中性的配置，挑选了部分估值压力不大，强制转股期尚有时日的品种。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.9752元,本报告期份额净值增长率为5.15%,业绩比较基准收益率-0.56%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面走势需要观察财政政策的力度和最终的效果，预计2015年全年里，保增长都是政策主题，所以经济严重失速的风险较小。但是由于经济结构调整任重道远，我们预计保增长很难带来经济周期性的变强，因而，目前债券收益率继续反弹的空间也较小。只是短期需要消化债务置换、经济企稳预期、地产刺激政策加码等利空因素。然后再等待对财政政策刺激力度和经济企稳复苏强度的验证。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 524,201,655.60 93.76 其中：债券 524,201,655.60 93.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 11,880,205.94 2.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,965,487.25 0.89 7 其他资产 18,038,397.08 3.23 8 合计 559,085,745.87 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,024,200.00 8.86 其中：政策性金融债 49,024,200.00 8.86 4 企业债券 210,367,655.60 38.03 5 企业短期融资券 151,107,000.00 27.31 6 中期票据 81,601,000.00 14.75 7 可转债 16,803,600.00 3.04 8 其他 15,298,200.00 2.77 9 合计 524,201,655.60 94.76 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124942 14南绿港 299,990 31,126,962.40 5.63 2 124837 14赤城投 300,000 30,609,000.00 5.53 3 101456072 14津城建MTN002 300,000 30,570,000.00 5.53 4 041460050 14湘高速CP002 300,000 30,306,000.00 5.48 5 041464036 14张资产CP001 300,000 30,264,000.00 5.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不投资于国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 124,684.53 2 应收证券清算款 3,226,907.09 3 应收股利 - 4 应收利息 14,541,016.62 5 应收申购款 145,788.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,038,397.08 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 8,236,200.00 1.49 2 128006 长青转债 4,344,600.00 0.79 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 212,198,611.97 报告期期间基金总申购份额 549,619,313.12 减:报告期期间基金总赎回份额 194,527,638.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 567,290,286.72 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准万家添利分级债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家添利债券型证券投资基金（LOF）2015年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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