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| 鹏华月月发短期理财债券B(206017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352800 | ||||||||
| 基金代码 | 206017 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华月月发理财 场内简称 - 基金主代码 206016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月17日 报告期末基金份额总额 7,230,992.16份 投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。 投资策略 本基金采用“运作期滚动”的方式运作。在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用以持有至到期为主并结合市场情况进行相应调整的投资策略来构建投资组合,从而保持大类品种配置的比例的基本稳定。 本基金主要投资于银行定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、即将到期的中期票据等）三类利率市场化程度较高的货币市场工具。在运作期，根据市场情况和可投资品种的市场规模，在严谨深入的研究分析基础上，综合考虑市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并在运作期内执行以配置比例恒定和持有至到期为主的投资策略。 业绩比较基准 无 风险收益特征 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的 品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华月月发理财A 鹏华月月发理财B 下属分级基金的交易代码 206016 206017 报告期末下属分级基金的份额总额 7,230,992.16份 无 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 鹏华月月发理财A 鹏华月月发理财B 1. 本期已实现收益 254,508.03 - 2．本期利润 254,508.03 - 3．期末基金资产净值 7,230,992.16 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华月月发理财A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8643% 0.0021% - - - - 注：基金合同中未规定业绩比较基准。 鹏华月月发理财B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% - - - - 注：基金合同中未规定业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2014年3月17日生效; 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3、截至本报告期末，本基金B级无份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基金经理 2014年3月17日 - 9 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，9年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部研究员。2012年9月起至 今担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理，2012年12月至2014年3月担任鹏华理财21天债券型证券投资基金（2014年3月已转型为鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金）基金经理，2013年4月起兼任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年5月起兼任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起兼任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金经理，2015年3月起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第一季度债券市场整体偏弱，走势呈先涨后跌格局。期初由于国内经济增长继续放缓，且货币政策宽松力度加码，市场资金面较为充裕，债市收益率延续去年年末回落走势；春节过后，受新增信贷规模较大以及新股IPO集中申购缴款等因素影响，资金面逐步趋紧，加之房地产新政的推出引发市场对经济企稳的担忧，导致债券收益率触底回升。截至一季度末，1年期政策性银行金融债估值收益率从去年年底的4.01%回升至4.06%，1年期AA级短融估值收益率较去年四季度末回落24BP。 本季度，本基金把握了在月末时点货币市场利率冲高的机会，进行了回购和定存的交易。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本季度月月发基金A类份额净值增长率为0.8643%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年第二季度，我们认为出口、消费不会有大幅增长，房地产政策尽管有所调整，但投资增速很难快速回升，因此国内经济增长仍将保持较低水平，央行仍会维持宽松的货币政策，这将对债券市场形成支撑。债市的主要风险依然在于政策的放松程度。目前国内经济增长动能较弱，且存在较大的下行风险，未来政策仍有进一步放松的空间。这可能进一步刺激社会信用扩张，进而影响市场对经济增长的预期，从而给债券市场带来调整压力。此外，信用扩张易推动权益市场上涨，也将导致机构配置债券动力减弱，使得债券收益率面临上行压力。 此外，二季度供需关系的变化也可能对债市形成压力。随着地方政府债务置换方案的推进，利率债供应将进一步扩容，从而挤压机构的其他配置需求，也使得债券收益率易上难下。 由于当前经济增长动能放缓，物价回升幅度有限，预计央行仍将维持较为宽松的货币政策，银行间资金面将继续保持适当宽松水平。 结合上述判断及本基金的特点，我们将努力做好份额变动的分析和预测，并利用资金利率走高的机会，调整回购和定存配置比例，力争提高组合收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元情形；截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。 本基金自2015年3月13日至2015年4月13日以通讯方式召开份额持有人大会，审议《关于终止鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。本次大会表决议案获得通过,自2015年4月14日起生效。本基金从2015年4月16日起进入清算期，截至本报告报出日，基金财产清算程序尚未完成。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 6,000,000.10 80.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,414,196.04 19.06 4 其他资产 3,579.62 0.05 5 合计 7,417,775.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 注：本基金本报告期未进行债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金合同约定：“进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40％”，本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 7 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 26 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 102.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.53 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,579.62 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,579.62 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华月月发理财A 鹏华月月发理财B 报告期期初基金份额总额 23,479,762.34 - 报告期期间基金总申购份额 23,958,912.93 - 减:报告期期间基金总赎回份额 40,207,683.11 - 报告期期末基金份额总额 7,230,992.16 - §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金的基金管理人于2015年3月13日发布的《关于以通讯开会方式召开鹏华月月发发理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，自2015年3月13日至2015年4月13日以通讯方式召开份额持有人大会，审议《关于终止鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据2015年4月14日的计票结果,本次大会表决议案获得通过,本次大会决议自2015年4月14日起生效。本基金从2015年4月16日起进入清算期。基金管理人将按照本《基金合同》的约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并及时予以公告。截至本报告报出日，基金财产清算程序尚未完成。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金2015年第1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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