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| 基金丰和(184721) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 352047 | ||||||||
| 基金代码 | 184721 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 丰和价值证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实丰和价值封闭 场内简称 基金丰和 基金主代码 184721 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2002年3月22日 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 投资目标 本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 514,929,704.61 2.本期利润 801,221,006.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.2671 4.期末基金资产净值 4,373,587,747.35 5.期末基金份额净值 1.4579 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.43% 2.24% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率的历史走势对比图 （2002年3月22日至2015年3月31日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴云峰 本基金基金经理 2014年11月26日 - 6年 曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员，泰达宏利基金管理有限公司研究员，2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。博士，具有基金从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《丰和价值证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 整体在一季度当中，大小板块都出现了不同程度的上涨，尤其是以互联网为代表的新兴成长板块涨幅靠前。具体分板块来看，计算机、传媒、通信等新兴产业板块涨幅靠前，煤炭、银行、券商等板块涨幅靠后。从目前的情况来看，市场仍然处于增量资金的行情当中，在房地产周期向下、地方政府投资被约束的背景下，社会资金仍然在涌入股票市场，一季度的市场新开户数达到了近几年的新高，同时融资融券余额也已经达到了1.5万亿左右的规模。在年初融资融券等政策影响下，资金流入速度有所放缓，导致存量资金追逐新兴成长领域的小盘股较多，3月份以来在地方债务置换等宏观政策影响下，大盘蓝筹股重新获得了增量资金的支持，但是整体涨幅仍然落后于新兴成长板块。新兴成长板块当中，互联网电商、互联网教育、互联网金融、互联网医疗等领域成为了市场追逐的热点。 在报告期内，本组合跑赢了沪深300市场基准，但是由于对新兴成长领域的股票投资力度不够，导致产品净值在同竞争组中表现不够突出。年初证监会对两融的政策限制，组合应对不足，没有及时减仓大盘股增配新兴成长领域对净值有一定拖累，后续针对互联网教育、互联网能源等新兴成长板块进行配置，对组合进行了一定的均衡配置，获得了不错的效果，后续仍然会继续在未来空间较大的新兴领域进一步挖掘投资机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4579元，本报告期基金份额净值增长率为22.43%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济目前仍然处于下滑趋势当中，从发电量以及PMI数据当中可以看到，目前经济下滑压力较大，基于这个背景政府已经开始出台一些的稳增长政策刺激，包括地产的限购放松、京津冀以及一带一路等宏观政策。在流动性方面，央行仍然延续了宽松的态势，后续还有降息降准的空间。在外部市场当中，年初的人民币贬值带来了一定的资本外流压力，随着央行的调控加上美元的调整，人民币短期得到企稳，因此短期人民币进一步大幅贬值的压力不大。后续稳增长的政策效果还有待进行一步观察，但是流动性宽松的格局仍然有利于股票市场的表现。短期由于股票市场的活跃导致银行间回购利率和国债利率出现了倒挂，这一异常现象后续需要密切跟踪。 基于上述判断，我们认为股票市场后续仍然有进一步上涨的空间，短期地方债务平台的清理可能会带来一定的信用风险冲击，同时创业板目前估值处于历史高位，在后续的业绩验证期可能会有一定调整的风险，后续宏观经济能否企稳、国企改革等因素是市场风格能否切换重要影响变化。本组合会做一定的均衡配置，密切关注市场可能出现的潜在变化。供需基本面有积极变化的传统蓝筹股以及未来成长空间较大的新兴成长领域是组合投资的重点方向。潜在风险点在于：1、地方债可能带来的信用风险冲击；2、外部美元升值带来资本外流冲击。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,092,008,279.15 70.00 其中：股票 3,092,008,279.15 70.00 2 固定收益投资 883,635,000.00 20.00 其中：债券 883,635,000.00 20.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 400,490,141.71 9.07 7 其他资产 41,058,979.88 0.93 合计 4,417,192,400.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 544,181,884.61 12.44 C 制造业 1,198,736,462.24 27.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 59,878,423.50 1.37 F 批发和零售业 113,385,938.11 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 138,857,844.51 3.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 328,866,986.74 7.52 J 金融业 302,925,854.34 6.93 K 房地产业 405,174,885.10 9.26 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,092,008,279.15 70.70 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000758 中色股份 12,017,370 243,111,395.10 5.56 2 601166 兴业银行 11,704,500 214,894,620.00 4.91 3 002285 世联行 5,323,949 206,462,742.22 4.72 4 600096 云天化 13,650,527 203,392,852.30 4.65 5 601021 春秋航空 1,595,517 138,857,844.51 3.17 6 300228 富瑞特装 1,893,089 127,783,507.50 2.92 7 002063 远光软件 2,993,066 119,842,362.64 2.74 8 601699 潞安环能 8,758,000 107,285,500.00 2.45 9 600446 金证股份 813,626 99,099,646.80 2.27 10 000559 万向钱潮 5,571,108 96,547,301.64 2.21 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 142,812,000.00 3.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 740,823,000.00 16.94 其中：政策性金融债 740,823,000.00 16.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 合计 883,635,000.00 20.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140223 14国开23 1,400,000 140,140,000.00 3.20 2 140230 14国开30 1,000,000 99,860,000.00 2.28 3 140213 14国开13 800,000 80,000,000.00 1.83 4 110015 11附息国债15 500,000 51,185,000.00 1.17 5 110019 11附息国债19 500,000 51,015,000.00 1.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,345,385.17 2 应收证券清算款 20,230,565.86 3 应收股利 - 4 应收利息 19,483,028.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 41,058,979.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,010,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.40 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件； （2）《丰和价值证券投资基金基金合同》； （3）《丰和价值证券投资基金招募说明书》； （4）《丰和价值证券投资基金基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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