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| 国金沪深300指数分级B(150141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351570 | ||||||||
| 基金代码 | 150141 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金通用沪深300指数分级证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金通用基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报 告 送 出 日 期 ：2015 年 4 月 20 日 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 § 1 重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基 金 产 品 概 况 第 2 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 注：无 § 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、自 2015 年 3 月 27 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易 所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 3 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 注：无 § 4 管 理 人 报 告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 4 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 年 7 月至 2011 年 11 月在博 时基金管理有限公司股票 投资部工作，任产业分析 师。2012 年 2 月加盟国金通 用基金管理有限公司，历任 战略发展部产品经理兼投 资研究部行业分析师、产品 与金融工程部量化分析师、 产品与金融工程部总经理、 指数投资部副总经理等职， 自 2014 年 11 月起任指数投 资事业部总经理。2013 年 7 月 26 日起至今担任国金通 用沪深 300 指数分级证券投 资基金基金经理。截至本公 告之日，宫雪女士同时担任 国金通用鑫安保本混合型 证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金通用沪深 300 指数分级证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金通用基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环 节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 第 5 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的 公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交 易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 在本报告期，本基金管理人管理有 6 只基金产品，分别为 2 只混合型基金、1 只指数基金、2 只货币基金和 1 只债券型基金，不存在非公平交易情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年 1 季度，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略，同 时为控制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成 份股、股指期货及现金等，其中股票持仓不低于 90%，股指期货市值不高于 10%，现金类资产不低 于 5%，以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35%）、年化跟踪误差尽量小（不超过 4%）为管 理目标。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 11.73%，同期业绩比较基准收益率为 10.71%；报告期内， 基金的日均跟踪偏离度 0.064%，远低于合同约定的日均跟踪偏离度为 0.35%，年化跟踪误差为 1.951%，超过合同约定的年化跟踪误差为 4%的水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1 季度，进出口数据、消费数据、房屋销售数据等仍然十分疲弱，整体经济仍然处于低位， 需求的回升仍需要一段时间。持续宽松的货币推升市场估值，但除个别行业，多数行业的业绩不 见明显的好转迹象。未来货币仍将持续宽松，随着人民币国际化的加快，资本的流入将有助于驱 使融资成本的下降，以及互联网技术的进而推动实体经济的回升。未来最大的风险在于资本的外 流，这将加剧经济回升的难度。1 季度证券市场也在经济筑底回升的预期下快速上涨。2 季度，经 济整体可能仍然难见明显的提升迹象，但局部因为技术效率的提升以及财政政策的推动，医药生 物、商业服务、金融等行业都将逐步显现增长，也将有助于推动证券市场保持震荡上行的态势。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 第 6 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 净值低于五千万元的情形。 § 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 第 7 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 注：以上行业分类以 2015 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 第 8 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 9 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期，本基金运用股指期货来控制预期大额申购赎回等情况下的流动性风险，有效减少基金组 合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期，本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与国债期货投资。 第 10 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，海通证券（600827.SH）于 2015 年 1 月 19 日发 布公告《海通证券股份有限公司公告》，公司存在为少数融资融券六个月到期并提出逾期负债暂缓 平仓申请的客户，在维持担保比例处于 150％以上的前提下暂缓平仓的行为，存在违规为到期融 资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施；中信证券 （600030.SH）于 2015 年 1 月 18 日发布公告《中信证券股份有限公司公告》，中信证券存在为到 期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为 6 个月），中信证券被中国 证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。 由于海通证券（600837.SH）和中信证券（600030.SH）是沪深 300 指数的成份股，故将其纳 入本基金的投资组合。 5.11.2 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 第 11 页 共 15 页 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 § 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位：份 注：1.拆分变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。 2.本基金管理人以 2015 年 1 月 5 日为份额折算基准日，对在该日登记在册的国金沪深 300A 份额、 国金沪深 300B 份额、国金沪深 300 份额办理了不定期份额折算业务。 3.本报告期末，基金管理人的子公司北京千石创富资本管理有限公司所管理的“北京千石创富－ 光大银行－千石资本－道冲套利 5 号资产管理计划”（以下简称“道冲套利 5 号”）持有本基金 的份额为 21,490,280.00 份、“北京千石创富－海通证券－千石资本－东海恒信 4 期资产管理计 划”（以下简称“东海恒信 4 期”）持有本基金的份额为 1.00 份、“北京千石创富－光大银行－ 千石资本－道冲套利 2 号资产管理计划”（以下简称“道冲套利 2 号”）持有本基金的份额为 13,761,388.00 份、“北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利 3 号资产管理计划”（以 下简称“道冲套利 3 号”）持有本基金的份额为 53,800.00 份，道冲套利 5 号、东海恒信 4 期、 道冲套利 2 号、道冲套利 3 号按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购 费率办理申购业务。 第 12 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 § 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2015 年 3 月 30 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告》； 2、2015 年 3 月 30 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘 要》； 3、2015 年 3 月 30 日披露了《国金通用基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公 司为旗下基金销售机构并参加相关费率优惠活动的公告》； 4、2015 年 3 月 28 日披露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益 品种估值方法的公告》； 5、2015 年 3 月 25 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金份额计算位数变更及 修改基金合同、托管协议的公告》； 6、2015 年 3 月 23 日披露了《国金通用基金管理有限公司关于在齐鲁证券有限公司开通定期 定额投资业务的公告》； 7、2015 年 3 月 20 日披露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下部分基金参加齐鲁证券有 限公司申购费率优惠活动的公告》； 8、2015 年 3 月 12 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（更新）》； 9、2015 年 3 月 12 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书（更新） 摘要》； 10、2015 年 1 月 22 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2014 年第 4 季度报 告》； 第 13 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 11、2015 年 1 月 7 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金不定期份额折算后次 日前收盘价调整的公告》； 12、2015 年 1 月 7 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金不定期份额折算结果 及恢复交易的公告》； 13、2015 年 1 月 6 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算 期间国金 300A、国金 300B 停复牌公告》； 14、2015 年 1 月 5 日披露了《国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基 金份额净值及基金份额累计净值的公告》； 15、2015 年 1 月 5 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金办理不定期份额折算 业务的公告》； 16、2015 年 1 月 5 日披露了《国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金 2015 约定年收益率 公告》； 17、本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公 布基金份额净值和基金份额累计净值。 § 9 备 查 文 件 目 录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同； 3、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金托管协议； 4、国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 第 14 页 共 15 页 国金沪深 300 指数分级 2015 年第 1 季度报告 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金通用基金管理有限公司 2015 年 4 月 20 日 第 15 页 共 15 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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