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| 国寿安保沪深300ETF联接A(000613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351484 | ||||||||
| 基金代码 | 000613 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保沪深300指数型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2015年04月20日 第1页共10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保沪深300指数 基金主代码 000613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年06月05日 报告期末基金份额总额 1,159,444,376.97 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差，实现对标的指数的有效跟踪，以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年01月01日-2015年03月31日） 1. 本期已实现收益 48,469,149.52 2. 本期利润 241,861,397.15 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1996 4. 期末基金资产净值 2,003,481,919.29 5. 期末基金份额净值 1.7280 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.62% 1.73% 13.92% 1.74% -0.30% -0.01% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国寿安保沪深300指数基金基准 注：本基金的基金合同于2014年6月5日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年6月5日至2015年3月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2014年06月05日 － 8 年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理。 李康 基金经理 2015年03月20日 － 5 年 李康先生，博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密跟踪标的指数，将年化跟踪误差和日均绝对跟踪偏离度控制在基金合同约定范围之内。 1季度市场延续去年下半年的上涨行情，本基金在基金合同允许的范围内保持高仓位，尽可能分享市场上涨收益。 本基金跟踪误差主要源自标的指数成分股中国人寿和农业银行的替代投资，以及申购赎回、停牌等因素的影响。本基金管理人以量化分析为研究基础，持续根据市场情况优化投资组合管理方案，在日常管理中综合采用适当的策略，尽可能降低跟踪误差及偏离度。 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 截至2015年3月31日，本基金份额净值为1.7280元，累计份额净值为1.7280元。报告期内净值增长率为13.62%，同期业绩基准涨幅为13.92%。 无。 短期来看，经济基本面对市场的提升作用有限，近半年以来市场快速上涨很大程度受政策及流动性因素主导。在国有企业改革、区域经济一体化、"一带一路"等政策推动下，经济有望逐步企稳。从中长期趋势看，大类资产配置向股市转移趋势比较明确。 本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,895,263,807.00 94.50 其中：股票 1,895,263,807.00 94.50 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 50,030,000.00 2.49 其中：债券 50,030,000.00 2.49 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 57,821,368.14 2.88 8 其他资产 2,369,648.11 0.12 9 合计 2,005,484,823.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,371,095.00 0.27 B 采矿业 82,363,698.00 4.11 C 制造业 630,234,112.00 31.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,418,411.00 3.02 E 建筑业 89,413,526.00 4.46 F 批发和零售业 47,724,099.00 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 48,889,374.00 2.44 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,437,337.00 4.36 J 金融业 686,315,585.00 34.26 K 房地产业 79,350,681.00 3.96 L 租赁和商务服务业 25,130,158.00 1.25 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 19,210,334.00 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 1,814,010.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 25,911,399.00 1.29 S 综合 5,679,988.00 0.28 合计 1,895,263,807.00 94.60 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,054,100 82,472,784.00 4.12 2 600016 民生银行 5,265,700 51,077,290.00 2.55 3 600030 中信证券 1,529,000 50,181,780.00 2.50 4 600036 招商银行 3,206,000 49,917,420.00 2.49 5 601166 兴业银行 2,220,700 40,772,052.00 2.04 6 600837 海通证券 1,572,000 36,800,520.00 1.84 7 600000 浦发银行 2,174,200 34,330,618.00 1.71 8 601398 工商银行 5,512,900 26,792,694.00 1.34 9 000002 万科Ａ 1,884,300 26,041,026.00 1.30 10 601601 中国太保 732,100 24,818,190.00 1.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 50,030,000.00 2.50 其中：政策性金融债 50,030,000.00 2.50 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 50,030,000.00 2.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 140443 14 农发43 500,000 50,030,000.00 2.50 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券和海通证券外未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中信证券于2015年1月19日公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 海通证券于2015年1月20日公告称，公司因存在违规为到期融资融券合约展期问题，受到暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。本基金管理人对上述事项进行了分析，认为上述处罚不会对中信证券和海通证券的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对相关投资判断未发生改变。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 382,831.44 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,325,356.83 5 应收申购款 661,459.84 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,369,648.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,237,491,250.57 报告期期间基金总申购份额 23,115,450.02 减： 报告期期间基金总赎回份额 101,162,323.62 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) － 报告期期末基金份额总额 1,159,444,376.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的文件 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》 《国寿安保沪深300指数型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照 报告期内国寿安保沪深300指数型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 查阅方式 营业时间内到本公司免费查阅 3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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