最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴货币A(583001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 351477 | ||||||||
| 基金代码 | 583001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴货币市场证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴货币 基金主代码 583001 交易代码 583001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月11日 报告期末基金份额总额 193,817,290.13份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴货币A 东吴货币B 下属分级基金的交易代码 583001 583101 报告期末下属分级基金的份额总额 94,345,839.67份 99,471,450.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 东吴货币A 东吴货币B 1. 本期已实现收益 971,544.74 760,813.70 2．本期利润 971,544.74 760,813.70 3．期末基金资产净值 94,345,839.67 99,471,450.46 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1165% 0.0065% 0.3329% 0.0000% 0.7836% 0.0065% 注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1764% 0.0065% 0.3329% 0.0000% 0.8435% 0.0065% 注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵笛 本基金基金经理 2014年10月31日 - 8年 上海财经大学工商管理硕士。曾就职于上海文筑建筑咨询公司、上海永一房产咨询有限公司，自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事证券投资研究工作，曾任交易员、研究员、基金经理助理，自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因2014年12月17日及12月19日东吴货币基金剩余期限两次超过120天，公司于2015年1月19日收到上海证监局《关于对邵笛采取出具警示函措施的决定》，基金经理及时制定了改进计划并逐一落实。本基金管理人将更严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度资金面总体表现稳中偏紧，受春节假期、新股IPO和资金外流因素影响，银行间7天回购利率长期处于4%以上水平，虽然央行也有降息、降准以及MLF等操作，但力度相对温和，资金面未有明显改观。之后随着美元加息预期推迟，美元指数出现回调，加之亚投行影响日盛，人民币汇率止跌走强，资金外流趋势扭转，而央行在春节后也未即刻收回节前释放的流动性，并不断通过逆回购利率引导市场利率下行，银行间资金面在季末显著宽松。 由于年初市场对于经济下行的预期极为悲观，市场做多债券动力较大，债券收益率快速下行，10年国开债收益率由4.11%下行至3.66%，达45bp。不过在地方政府债务置换计划出来后，债券收益率即刻转跌为升，突破季初高点，且债券波动率明显加大，10年国开债有多个交易日日间波动达10bp。 为保持流动性，货币基金适当控制了组合的剩余期限，并调整了个别持仓债券，降低低评级债券配置，防范信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴货币A份额净值收益率为1.1165%，东吴货币B份额净值收益率为1.1764%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年二季度，受积极财政推动，经济有好转迹象，市场预期乐观，股债跷跷板效应的影响可能仍然存在。而随着ST湘鄂债本金违约可能性增大，个别债券在持续低迷经济侵蚀利润的情况下，信用风险不容忽视。 资金面转好几率较大，原因在于，人民币汇率有望保持稳定，新增外汇占款会有好转；债务置换关键期，央行需要保持宽松的资金面，提供支持；新股IPO虽然仍有扰动，但市场已逐渐适应，做好应对。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 86,692,651.38 38.19 其中：债券 86,692,651.38 38.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 29,440,164.16 12.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 101,736,614.52 44.81 4 其他资产 9,157,204.60 4.03 5 合计 227,026,634.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.19 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 32,927,783.54 16.99 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2015年1月8日 20.16 巨额赎回 2015.1.9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。本处的180天已依照基金合同约定调整为按120天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 55.35 16.99 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 20.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 21.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 112.42 16.99 注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天，本处的180天实际调整为按120天予以分段列示。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,041,939.85 7.76 其中：政策性金融债 15,041,939.85 7.76 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 71,650,711.53 36.97 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 86,692,651.38 44.73 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110221 11国开21 110,000 11,045,489.92 5.70 2 041458025 14波鸿CP001 100,000 10,048,966.48 5.18 3 041462035 14华映科技CP002 100,000 10,041,181.92 5.18 4 011536001 15中外运SCP001 100,000 9,999,330.73 5.16 5 071522002 15齐鲁证券CP002 100,000 9,998,117.33 5.16 6 041562014 15青交投CP001 100,000 9,995,267.16 5.16 7 041464073 14华实科技CP001 100,000 9,967,217.33 5.14 8 041466023 14冀新合作CP002 66,000 6,618,050.05 3.41 9 041466004 14海大CP001 50,000 4,982,580.53 2.57 10 110212 11国开12 40,000 3,996,449.93 2.06 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.2501% 报告期内偏离度的最低值 -0.0536% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1465% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值20%。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,850,455.82 4 应收申购款 7,306,748.78 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,157,204.60 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴货币A 东吴货币B 报告期期初基金份额总额 106,382,872.09 104,449,391.70 报告期期间基金总申购份额 128,105,552.04 201,136,587.64 减:报告期期间基金总赎回份额 140,142,584.46 206,114,528.88 报告期期末基金份额总额 94,345,839.67 99,471,450.46 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2015年3月24日起，东吴基金管理有限公司旗下基金采用第三方估值机构提供的当日估值净价对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种进行估值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年4月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |