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| 中融增鑫定期开放债券A(000400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350753 | ||||||||
| 基金代码 | 000400 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2015年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年04月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融增鑫定期开放债券基金 基金主代码 000400 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年12月03日 报告期末基金份额总额 69,082,993.76份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定并优化其配置比例。在封闭期内，采用绝对收益的投资思路，并同时关注短期交易性机会，以提高基金业绩。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 下属两级基金的交易代码 000400 000401 报告期末下属分级基金的份额总额 26,920,892.53份 42,162,101.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年01月01日-2015年03月31日） 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 1.本期已实现收益 709,062.22 1,057,851.35 2.本期利润 815,847.17 1,224,530.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0303 0.0290 4.期末基金资产净值 31,308,960.36 48,791,636.10 5.期末基金份额净值 1.163 1.157 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融增鑫定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.65% 0.20% 0.97% 0.01% 1.68% 0.19% 中融增鑫定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.57% 0.19% 0.97% 0.01% 1.60% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：中融增鑫定期开放债券A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年12月3日至2015年03月31日） 图：中融增鑫定期开放债券C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年12月3日至2015年03月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十三部分 二、投资范围和 五、投资限制1.基金投资组合限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥 本基金、中融融安保本混合基金经理 2013年12月03日 - 4年 曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,2013年12月3日至今担任本基金基金经理。经济学硕士,具备基金从业资格,中国国籍。 注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第一季度，货币政策稳健偏松，央行重启逆回购、下调公开市场操作利率、下调存款准备金率、续作MLF等呵护市场，但打新冲击、股市分流、春节因素以及外汇占款下降等使得资金面持续偏紧，对债市的做多形成阻力。经济基本面依旧偏弱，投资放缓，通胀低迷，但公布的经济金融数据以及系列稳增长措施的出台，在边际上改变着市场预期，抑制债市表现；短端品种收益居高不下，中长端品种表现差强人意，收益率曲线非常平坦。直到3月中下旬，资金面有了明显的缓解，短端收益率突破向下，中长端则在万亿地方债置换存量债务以及利率债供给上升的推动下，收益率出现上行，收益率曲线陡峭化修复。总体来看，报告期内，债市表现较弱。本基金在一季度配置风格较为稳健，保持中短久期，适中杠杆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中融增鑫定期开放债券A份额净值为1.163元；本报告期基金份额净值增长率为2.65%，业绩比较基准收益率为0.97%。 截至本报告期末中融增鑫定期开放债券C份额净值为1.157元；本报告期基金份额净值增长率为2.57%，业绩比较基准收益率为0.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，经济难言强势回升，投资的放缓或将继续拖累经济，但是政策上对地产以及基建等的支持以及放松，可能带来边际上的改善，需要关注地产销售数据的回暖进程。流动性相比一季度或有所缓解，但多方面因素也对资金利率中枢的下移形成压力。万亿地方债置换存量债务问题以及利率债的供给压力，是否会有货币政策的配套解决，值得关注。债市趋势性的机会难觅，票息配置价值仍存。后续需谨慎观察市场以及经济数据的发布，做好资产配置。我们将保持谨慎的态度，控制组合的久期和杠杆，并更加注重交易性机会的发掘。二季度是年报和评级调整披露的高峰期，加上投资者适当性管理制度的实施、股市虹吸效应，高收益券种可能面临一定压力，需加强个券研究，严控信用风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 488,836.79 0.45 其中：股票 488,836.79 0.45 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 98,978,564.42 90.71 其中：债券 98,978,564.42 90.71 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 4,100,000.00 3.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 2,479,173.19 2.27 8 其他资产 3,067,615.37 2.81 合计 109,114,189.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 488,836.79 0.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 488,836.79 0.61 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600356 恒丰纸业 26,986 271,749.02 0.34 2 002391 长青股份 11,127 217,087.77 0.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 63,085,093.12 78.76 5 企业短期融资券 30,370,000.00 37.91 6 中期票据 － 7 可转债 5,523,471.30 6.90 8 其他 － － 9 合计 98,978,564.42 123.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041468001 14天纺CP001 100,000 10,147,000.00 12.67 2 041460029 14亚泰CP001 100,000 10,124,000.00 12.64 3 041458075 14广汇汽车CP001 100,000 10,099,000.00 12.61 4 122126 11庞大02 79,060 8,265,723.00 10.32 5 122009 08新湖债 74,290 7,577,580.00 9.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 109,440.68 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,958,174.69 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 合计 3,067,615.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125089 深机转债 728,937.00 0.91 2 113007 吉视转债 445,710.00 0.56 3 110023 民生转债 411,810.00 0.51 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 报告期期初基金份额总额 26,920,892.53 42,162,101.23 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 26,920,892.53 42,162,101.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 §8? 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （6） 报告期内中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件 中融基金管理有限公司 2015年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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