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| 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额(519981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 350747 | ||||||||
| 基金代码 | 519981 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2015年4月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信标普100等权重指数（QDII） 场内简称 长信标普100 基金主代码 519981 交易代码 519981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月30日 报告期末基金份额总额 23,822,043.00份 投资目标 本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称“标普100等权重指数”）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。 投资策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15% 的主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的风险品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称 Bank Of China （Hong Kong）Limited 中文名称 中国银行（香港） §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年1月1日-2015年3月31日） 1.本期已实现收益 -72,484.85 2.本期利润 -120,140.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 4.期末基金资产净值 23,346,724.32 5.期末基金份额净值 0.980 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.61% 0.88% -0.47% 0.97% -0.14% -0.09% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年3月30日至2015年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。 3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛天 本基金的基金经理、国际业务部投资总监 2011年3月30日 — 18年 美国哥伦比亚大学工商管理硕士和公共卫生学硕士，具有美国SEC证券业务从业资格、英国SFA证券与金融衍生物从业资格和中国基金从业资格。薛天先生在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行（伦敦/纽约）股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人，一直从事证券研究和投资管理工作。于2009年5月加入长信基金管理有限责任公司，现任国际业务部投资总监和本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略 2015年一季度的宏观数据从2014年寒冬因素导致的经济低迷中开始恢复，在总体上证实了2014年年底到2015年年初出现的一些宏观经济下滑是由非常态的偶发因素（天气）所导致，美国经济向上发展的方向仍然稳定。但受美元在2014年四季度的强势上涨势头的影响，在2015年年初开始的2014年四季报的披露过程中，多数美国大型跨国公司均表示强势的美元或多或少地影响了公司业绩，并导致多数公司向下调整市场一致预期。随着美联储宽松货币政策退出的临近，市场的不确定性也在增加，导致股市在继上季度创52周新高以来，2015年一季度出现了窄幅盘整。标普500指数在一季度报收2067.89点，上涨0.44%。 我们认为美国经济已经完全摆脱了天气等季节因素的影响，经济增速恢复进入稳步上升周期，本基金维持对美国经济基本面具有良好的宏观局面的看法，这是美国股市在中长期上升的根本原因。但是目前的股市已经消化了大部分经济和货币政策的利好，而且估值已经达到了较高的水平。我们认为2015年美国市场会是一个有小幅正性收益的一年，在经历了一季度的小幅盘整阶段之后，随着美联储加息预期的放缓或推迟，美国股市会从现在水平稳步走高。值得关注的一个不确定性因素是全球原油价格的走势，是触底反弹还是继续走低也会影响美国大盘的走势。 报告期间本基金严格按照基金合同的规定，努力控制和减小和标的指数的跟踪误差，基金的日平均误差和年度误差均大幅低于合同规定的上限。在主动性投资上主要采取了基于宏观策略研究和市场趋势判断的宏观择时交易，在报告期间本基金收益和标的指数收益基本持平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止到2015年3月31日，本基金份额净值为0.980元，份额累计净值为1.376元，本报告期内本基金净值增长率为-0.61%，同期业绩比较基准涨幅为-0.47%。本基金在一季度的超额收益为-0.14%（已考虑人民币升值因素），主要归因于人民币汇率（负性）及较高的现金仓位（负性）的影响。本报告期内，本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.13%，年化跟踪误差为2.01%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至2014年11月7日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。本报告期内，本基金资产净值仍持续低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,357,149.96 83.40 其中：普通股 20,357,149.96 83.40 存托凭证 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,980,968.21 16.31 8 其他资产 71,877.66 0.29 9 合计 24,409,995.83 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 20,357,149.96 87.19 合计 20,357,149.96 87.19 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 信息技术 3,260,248.31 13.96 金融 3,013,242.20 12.91 工业 2,830,664.20 12.12 非必需消费品 2,642,541.57 11.32 保健 2,463,927.37 10.55 必需消费品 2,243,982.99 9.61 能源 1,681,935.20 7.20 材料 581,794.95 2.49 公共事业 415,094.55 1.78 电信服务 404,564.36 1.73 合计 19,537,995.70 83.69 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 保健 604,230.08 2.59 能源 214,389.07 0.92 必需消费品 535.11 0.00 合计 819,154.26 3.51 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL US 纽交所 美国 822.00 221,545.22 0.95 2 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲 ACN US 纽交所 美国 376.00 216,373.98 0.93 3 SIMON PROPERTY GROUP INC 西蒙房地产集团公司 SPG US 纽交所 美国 179.00 215,097.14 0.92 4 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳达科石油 APC US 纽交所 美国 421.00 214,135.58 0.92 5 FACEBOOK INC-A Facebook公司 FB US 纳斯达克 美国 423.00 213,606.98 0.91 6 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE US 纽交所 美国 345.00 212,605.19 0.91 7 MONDELEZ INTERNATIONAL INC Mondelez国际公司 MDLZ US 纳斯达克 美国 958.00 212,361.77 0.91 8 DEVON ENERGY CORPORATION 戴文能源 DVN US 纽交所 美国 573.00 212,259.87 0.91 9 ELI LILLY & CO 礼来 LLY US 纽交所 美国 473.00 211,067.18 0.90 10 INTL BUSINESS MACHINES CORP 国际商业机器公司 IBM US 纽交所 美国 214.00 210,966.14 0.90 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 KINDER MORGAN INC 特拉华州金德摩根公司 KMI US 纽交所 美国 828.00 213,906.29 0.92 2 BIOGEN INC 百健艾迪 BIIB US 纳斯达克 美国 79.00 204,885.12 0.88 3 ACTAVIS PLC Actavis公司 ACT US 纽交所 美国 110.00 201,084.57 0.86 4 CELGENE CORP 新基医药 CELG US 纳斯达克 美国 280.00 198,260.39 0.85 5 KRAFT FOODS GROUP INC 卡夫食品集团 KRFT US 纳斯达克 美国 1.00 535.11 0.00 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 28,109.04 4 应收利息 136.53 5 应收申购款 43,632.09 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 71,877.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名的股票、积极投资前五名的股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 25,047,019.01 报告期期间基金总申购份额 2,399,564.10 减：报告期期间基金总赎回份额 3,624,540.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 23,822,043.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，自2015年3月27日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格进行估值。详情请见本基金管理人于2015年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金交易所固定收益品种估值方法的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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