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东方成长回报平衡混合(400020) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 350278 | ||||||||
基金代码 | 400020 | ||||||||
公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年四月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 东方安心收益保本 基金主代码 400020 交易代码 400020 前端交易代码 400020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月3日 报告期末基金份额总额 2,055,991,112.81份 投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance,以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。 业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年1月1日 - 2015年3月31日 ) 1.本期已实现收益 12,970,162.36 2.本期利润 44,169,363.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0533 4.期末基金资产净值 2,566,513,072.46 5.期末基金份额净值 1.2483 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.36% 0.22% 0.97% 0.01% 3.39% 0.21% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王丹丹(女士) 本基金基金经理、固定收益部副总经理、投资决策委员会委员 2013年7月3日 - 9年 中国人民银行研究生部金融学硕士,9年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。 朱晓栋(先生) 本基金基金经理 2014年1月30日 - 6年 对外经济贸易大学经济学硕士,6年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理。 徐昀君(先生) 本基金基金经理 2013年12月24日 2015年3月12日 7年 对外经济贸易大学金融学硕士,CFA,FRM,7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理,华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年1季度,全球市场最关注的是美联储的加息变化和欧央行的QE,欧央行QE如期推出,美联储的加息预期有所延后,但美元指数继续加速上扬,最高超过100,新兴经济体货币对美元继续贬值,众多国家的央行纷纷降息应对经济和通胀的下滑。国内方面,一季度经济增速惯性下滑,CPI也触及较低水平,人民币贬值压力较大,稳增长的政策全面出台,包括降准和降息,降低二套房首付款,批复大量基建项目等等。 1季度债券整体在一个窄幅区间波动,收益率曲线先平坦化,之后随着曲线的上移,陡峭化程度有所增加。1-2月,债券整体呈上涨走势,一方面对政策的预期较好,另一方面延续了去年12月下旬以来的反弹,但收益率降幅不大,在30bp左右,长端利率降幅高于短端,收益率曲线平坦化。3月份以来,虽然央行之前进行了一次降准和降息操作,但之前市场早已有所预期,加之春节后货币市场利率未像以往那样出现大幅改善,曲线又过于平坦,市场展开了较为连续的调整,3月份国债期货下跌2.25%,中长期利率债出现接近40bp的上行,信用债的利差也在资金较紧的情况下走阔。 权益部分, 1季度中小板和创业板涨幅巨大,蓝筹股在出现调整后重回涨势,但涨幅远不及小盘股。 报告期内,本基金获得大量申购,基金投资策略更加偏重于打新,基金净值增长稳健。 报告期内基金的业绩表现 2015年1月1日至2015年3月31日,本基金净值增长率为4.36%,业绩比较基准收益率为0.97%,高于业绩比较基准3.39%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年2季度,债券市场经过了此前的下跌,具备了安全边际,具有一定的介入价值。大类资产中资金的流动情况仍是我们操作中观察的重要视角,我们依然坚持目前的投资策略,减少净值回撤,保证净值的稳定增长。 “诚信是基,回报为金”,我们珍惜持有人的每一份利益,用我们的专业知识、勤恳态度,谋求长期、稳定的回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 82,369,337.25 3.20 其中:股票 82,369,337.25 3.20 2 固定收益投资 412,143,792.70 16.04 其中:债券 412,143,792.70 16.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,020,003,810.00 39.69 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,011,532,283.86 39.36 7 其他资产 44,096,013.07 1.72 8 合计 2,570,145,236.88 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,303,734.15 0.05 B 采矿业 - - C 制造业 63,596,615.62 2.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,389,631.92 0.09 E 建筑业 2,765,000.00 0.11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 551,500.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,521,794.80 0.06 J 金融业 2,910,600.00 0.11 K 房地产业 3,290,000.00 0.13 L 租赁和商务服务业 2,193,096.76 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 868,564.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 978,800.00 0.04 S 综合 - - 合计 82,369,337.25 3.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603012 创力集团 530,666 13,691,182.80 0.53 2 300433 蓝思科技 169,795 13,257,593.60 0.52 3 603020 爱普股份 133,333 5,399,986.50 0.21 4 600240 华业地产 250,000 3,290,000.00 0.13 5 603158 腾龙股份 88,900 3,006,598.00 0.12 6 300325 德威新材 199,961 3,003,414.22 0.12 7 600643 爱建股份 150,000 2,820,000.00 0.11 8 603030 全筑股份 100,000 2,765,000.00 0.11 9 600310 桂东电力 99,901 2,389,631.92 0.09 10 603729 龙韵股份 35,533 2,193,096.76 0.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,723,000.00 5.56 其中:政策性金融债 142,723,000.00 5.56 4 企业债券 46,590,300.00 1.82 5 企业短期融资券 190,251,000.00 7.41 6 中期票据 27,215,100.00 1.06 7 可转债 5,364,392.70 0.21 8 其他 - - 9 合计 412,143,792.70 16.06 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 011569001 15沪电力SCP001 500,000 49,955,000.00 1.95 2 011599101 15深地铁SCP001 500,000 49,950,000.00 1.95 3 150403 15农发03 500,000 49,845,000.00 1.94 4 041453068 14深茂业CP001 400,000 40,320,000.00 1.57 5 150301 15进出01 400,000 39,920,000.00 1.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定,本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定,本基金不投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同规定,本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,127.84 2 应收证券清算款 38,438,894.81 3 应收股利 - 4 应收利息 5,593,429.46 5 应收申购款 5,560.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,096,013.07 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 867,546.40 0.03 2 110028 冠城转债 718,590.30 0.03 3 128005 齐翔转债 545,273.50 0.02 4 128008 奇峰转债 313,870.80 0.01 5 113007 吉视转债 237,712.00 0.01 6 128007 通鼎转债 214,582.00 0.01 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 76,379,498.28 报告期期间基金总申购份额 2,025,753,822.67 减:报告期期间基金总赎回份额 46,142,208.14 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 2,055,991,112.81 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2015年4月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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