最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴双动力混合A(580002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 350049 | ||||||||
| 基金代码 | 580002 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 东吴双动力股票 场内简称 - 基金主代码 580002 交易代码 580002 前端交易代码 580002 后端交易代码 581002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 728,030,902.59份 投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资策略 采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。 业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年1月1日 － 2015年3月31日 ） 1.本期已实现收益 154,535,350.43 2.本期利润 373,413,171.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.4312 4.期末基金资产净值 1,227,659,565.44 5.期末基金份额净值 1.6863 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 37.56% 1.84% 13.96% 1.30% 23.60% 0.54% 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中信标普全债指数 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：比较基准=75%*新华富时 A600 指数+25%*中信标普全债指数。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程涛 本基金基金经理、公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理 2013年8月13日 2015年2月6日 11年 硕士，英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 张楷浠 本基金经理 2014年1月9日 2015年2月6日 4.5年 硕士，武汉大学金融学毕业。2010年7月起一直从事证券投资研究工作。2010年7月至2012年9月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究员，2012年10月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理，现任东吴新经济股票型证券投资基金基金经理、东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。 薛和斌 本基金基金经理 2014年6月14日 - 8年 硕士，上海交通大学农业经济管理专业毕业。2007年1月至2009年5月就职于东方证券股份有限公司，从事证券投资分析，任行业研究员。自2009年5月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、专户投资经理助理、基金经理助理，现担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。 戴斌 本基金基金经理 2014年12月12日 - 8年 硕士，英国格拉斯哥大学经济、银行与金融学专业毕业。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作，曾任研究部宏观经济、金融工程研究员，产品策划部产品设计研究员，基金经理助理，现担任东吴新产业股票型证券投资基金基金经理、东吴保本混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度国内经济继续低迷。前三个月无论中国制造业PMI指数还是汇丰PMI指数，都在50%的景气分界线上下波动，而1-2月份新增固定资产投资增速更是跌至13.9%，显示经济依然没有明显起色。 管理层连续出手托底经济。继降息、降准后，管理层更是直接放松居民购房首付比例。但目前看，政策的传导似乎存在时滞，经济数据并未出现明显改善。 流动性方面，管理层高调宣布允许公募基金投资港股，考虑到港股成长股普遍估值低于A股，资金的南下可能对市场产生分流。 市场表现上，开年大盘蓝筹和小盘股互有表现，但监管部门对两融业务的打压抑制了前者的表现。增量资金的暂缓进场导致市场重回存量博弈格局，成长股再次崛起。 双动力基金配置上以成长股为主，重点配置在计算机、电子、电力设备等板块，并取得了较为理想的业绩表现。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6863元，累计净值2.4263元；本报告期份额净值增长率37.56%，同期业绩比较基准收益率为13.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体上我们对15年二季度市场持谨慎乐观态度。 经济转型叠加改革红利，是本轮行情的基石。目前看，这两个核心因素并未发生实质性变化，甚至还有增强，这为下一阶段市场的表现奠定了基础。 二季度需要警惕的因素主要有两个：其一，经济何时见底。管理层连续出台降息、降准，以及地产放松政策。政策的累计效应何时传导至实体，进而托底成功值得关注。一旦出现这一情景，即宽松货币+经济企稳，大金融、早周期及资源股可能有比较明显的投资收益；其二，机构投资港股的细则何时出台及三板市场的火爆程度，前者可能扭转A-H股对于成长股的估值差，后者可能分流部分存量资金同时对定增外延这一成长股上涨模式产生冲击。两者本质上都是对存量资金的分流作用。 一旦观察到这些迹象，二季度不排除风格再次切换的可能。但大趋势上，我们依然看好成长股的投资机会，因为毕竟它们才是中国经济的未来。 至于技术性调整，我们不排除会在二季度看到，但不会改变趋势。 双动力基金将坚持自下而上的选股策略，坚持选择能够代表未来发展方向的优质成长股。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,122,004,747.90 89.87 其中：股票 1,122,004,747.90 89.87 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 85,095,950.14 6.82 7 其他资产 41,392,484.88 3.32 8 合计 1,248,493,182.92 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 389,845,662.62 31.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 79,485,217.10 6.47 G 交通运输、仓储和邮政业 26,081,250.00 2.12 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,906,047.31 16.28 J 金融业 208,875,988.08 17.01 K 房地产业 33,467,267.58 2.73 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 133,434,371.96 10.87 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 42,895,798.22 3.49 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 8,013,145.03 0.65 合计 1,122,004,747.90 91.39 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300172 中电环保 3,640,868 118,218,983.96 9.63 2 002115 三维通信 6,263,789 84,435,875.72 6.88 3 600446 金证股份 662,068 80,639,882.40 6.57 4 300088 长信科技 3,261,610 71,559,723.40 5.83 5 601318 中国平安 749,000 58,601,760.00 4.77 6 300183 东软载波 780,668 53,296,204.36 4.34 7 300303 聚飞光电 1,730,757 47,249,666.10 3.85 8 300244 迪安诊断 522,737 42,895,798.22 3.49 9 600079 人福医药 1,107,959 39,742,489.33 3.24 10 601377 兴业证券 2,420,800 38,297,056.00 3.12 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,022,321.50 2 应收证券清算款 39,414,785.07 3 应收股利 - 4 应收利息 18,286.44 5 应收申购款 937,091.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,392,484.88 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300088 长信科技 71,559,723.40 5.83 重大事项停牌 2 300183 东软载波 53,296,204.36 4.34 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 987,805,674.87 报告期期间基金总申购份额 72,400,139.88 减:报告期期间基金总赎回份额 332,174,912.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 728,030,902.59 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2015年3月24日起，东吴基金管理有限公司旗下基金采用第三方估值机构提供的当日估值净价对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种进行估值。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴价值成长双动力股票型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年4月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |