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高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息(968150)  基金公开信息
流水号 3461583
基金代码 968150
公告日期 2023-08-30
编号 1
标题 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2023年半年度报告
信息全文 高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
半年度报告（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
目录
页码
管理和行政 1
财务状况表（未经审计） 2
损益表及其他综合收益表（未经审计） 3
基金份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 4 - 7
财务报表附注（未经审计） 8 - 14
投资组合明细表（未经审计） 15 - 19
投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 20
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
1
管理和行政
管理人
高腾国际资产管理有限公司
香港中环
德辅道中 68 号
万宜大厦 21 楼 2105-07 室
受托人、基金登记机构和转让代理人
中国工商银行（亚洲）信托有限公司
香港中环
花园道3号
中国工商银行大厦 33 楼
基金管理人董事
毕万英
李宇
保管人
中国工商银行（亚洲）有限公司
香港中环
花园道3号
中国工商银行大厦 33 楼
基金管理人律师
的近律师行
香港中环
遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
审计师
安永会计师事务所
香港鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一号 27 楼
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
2
财务状况表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日
2023 年
6 月 30 日
美元
2022 年
12 月 31 日
美元
资产
预付款项 3,606 7,158
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
－债务证券 45,226,116 65,020,824
-货币远期合约 55,398 54,750
-集体投资计划 6,356,429 6,921,665
应收利息
－债务证券 652,520 1,085,857
应收认购款 1,388 7,495
应收经纪款项 5,977,189 2,031,195
其他应收款 23,907 - 现金和现金等价物 1,805,906 2,177,398
资产合计 60,102,459 77,306,342
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-货币远期合约 63,134 1,448
应付赎回款项 1,149 108,901
应付管理费 64,756 33,223
应付受托人费用 8,538 13,175
应付交易手续费 14,460 17,995
应付经纪款项 6,123,066 - 其他应付款 35,170 50,287
负债总额(不包括基金份额持有人应占资产净值) 6,310,273 225,029
基金份额持有人应占资产净值 53,792,186 77,081,313
负债合计 60,102,459 77,306,342
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
3
损益表及其他综合收益表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月
截至 2023 年
6 月 30 日
截至 2022 年
6 月 30 日
美元 美元
收益
债务证券利息收入 1,309,938 5,336,064
银行利息收入 4,896 2,077
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益/（亏损） 1,164,742 (41,585,492)
外币净收益 277,108 1,751
其他收益 56,868 112,980
总收益/（损失） 2,813,552 (36,132,620)
支出
管理费# (195,312) (504,594)
受托人费用* (26,458) (96,849)
行政费* (38,609) (51,802)
审计师报酬 (13,015) (14,284)
法律和专业费用 (5,406) (72,644)
保管人费用* (7,493) (26,630)
交易成本 (385) (2,240)
交易手续费* (51,855) (77,980)
其它费用 (753,633) (8,174)
费用报销^ 23,906 - 总费用 (1,068,260) (855,197)
税前利润/（亏损）
1,745,292 (36,987,817)
预缴税金
- (10,400)
本期间基金份额持有人应占净资产增加/减少额 1,745,292 (36,998,217)
# 已支付/应付给基金管理人的费用。
* 已支付/应付给受托人、保管人或其关联人士的费用。
^ 由管理人自愿承担的费用。
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
4
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月
A 类港元对冲
（累积）
A 类港元对冲
（派息）
A 类美元（累积）
A 类美元（派
息）
B 类美元（累积）
I 类离岸人民币
对冲（累积）
I 类美元（累积）
I 类美元（派
息）
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
于 2023 年 1 月 1 日 6,173,679 7,187,352 6,870,179 8,698,394 21,037,159 280,196 23,841,886 - 认购份额^ 190,542 306,628 358,236 72,786 - - 464,339 - 赎回份额 (393,251) (493,073) (1,346,830) (686,643) (21,908,380) - (296,667) - 股利 - (195,580) - (232,941) - - - - 5,970,970 6,805,327 5,881,585 7,851,596 (871,221) 280,196 24,009,558 - 基金份额持有人应占
净资产增加/减少额
39,093 59,685 151,329 172,017 871,221 (12,802) 498,407
于 2023 年 6 月 30 日 6,010,063 6,865,012 6,032,914 8,023,613 - 267,394 24,507,965 - 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额
于 2023 年 1 月 1 日 5,217,851.04 6,802,905.42 671,197.08 1,133,368.98 2,220,074.72 196,276.22 2,339,689.85 - 认购份额^ 155,311.25 282,000.85 33,564.18 9,221.39 - - 32,198.71 - 于 2023 年 6 月 30 日 (323,513.54) (461,322.34) (126,092.88) (88,238.37) (2,220,074.72) - (16,992.35) - 赎回份额 5,049,648.75 6,623,583.93 578,668.38 1,054,352.00 - 196,276.22 2,354,896.21 - ^包括股息再投资
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
5
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月
M 类人民币（累积） M 类人民币对冲（累积） M 类美元（累积） 总计
美元 美元 美元 美元
于 2023 年 1 月 1 日 1,212,424 1,780,044 - 77,081,313
认购份额^ - - - 1,392,531
赎回份额 - (873,585) - (25,998,429)
股利 - - - (428,521)
1,212,424 906,459 - 52,046,894
于 2023 年 6 月 30 日 22,462 (56,120) 1,745,292
基金份额持有人应占净资产增加/减
少额
1,234,886 850,339 - 53,792,186
基金份额 基金份额 基金份额
于 2023 年 1 月 1 日 998,851.17 1,496,410.24 - 认购份额^ - - - 于 2023 年 6 月 30 日 - (747,700.00) - 赎回份额 998,851.17 748,710.24 - ^包括股息再投资
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
6
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日的六个月
A 类港元对冲
（累积）
A 类港元对冲
（派息）
A 类美元（累积）
A 类美元（派
息）
B 类美元（累积）
I 类离岸人民币对
冲（累积）
I 类美元（累积）
I 类美元（派
息）
美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
截至 2022 年
1 月 1 日
14,258,735 12,325,965 17,199,449 16,008,228 67,509,784 37,832 68,204,295 22,698,467
认购份额^ 15,167,154 1,395,854 358,300 123,200 800,000 - 130,000 - 赎回份额 (18,656,487) (3,374,507) (6,486,507) (3,399,948) - - (9,273,652) - 股利 - (279,121) - (360,246) - - - (560,233)
10,769,402 10,068,191 11,071,242 12,371,234 68,309,784 37,832 59,060,643 22,138,234
截至 2022 年 6 月
30 日
(2,140,607) (1,823,413) (2,186,894) (2,190,263) (10,191,048) (7,250) (9,199,939) (3,391,784)
基金份额持有人
应 占 净 资 产 减
少额
8,628,795 8,244,778 8,884,348 10,180,971 58,118,736 30,582 49,860,704 18,746,450
基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额
截至 2022年 1月 1
日
9,984,184.41 9,168,243.88 1,401,071.05 1,648,285.39 6,000,000.00 20,458.40 5,619,925.29 2,104,555.41
认购份额^ 11,749,595.11 1,128,583.75 32,012.65 13,728.70 79,760.71 - 10,951.97 - 截至 2022 年 6 月
30 日
(14,529,355.57) (2,787,033.30) (577,010.84) (388,331.81) - - (787,936.98) - 赎回份额 7,204,423.95 7,509,794.33 856,072.86 1,273,682.28 6,079,760.71 20,458.40 4,842,940.28 2,104,555.41
^包括股息再投资
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
7
基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续）
截至 2022 年 6 月 30 日的六个月
M 类人民币（累积） M 类人民币对冲（累积） M 类美元（累积） 总计
美元 美元 美元 美元
截至 2022 年 1 月 1 日 1,454,098 17,662,608 14,469,318 251,828,779
认购份额^ - 27,675,408 599,900 46,249,816
赎回份额 - (36,057,670) (13,506,003) (90,754,774)
股利 - - - (1,199,600)
1,454,098 9,280,346 1,563,215 206,124,221
截至 2022 年 6 月 30 日
基金份额持有人应占
(224,808) (4,078,996) (1,563,215) (36,998,217)
净资产减少额 1,229,290 5,201,350 - 169,126,004
基金份额 基金份额 基金份额
截至 2022 年 1 月 1 日 998,851.17 11,794,306.76 1,541,066.34
认购份额^ - 18,990,190.13 66,141.12
截至 2022 年 6 月 30 日 - (26,649,203.34) (1,607,207.46)
赎回份额 998,851.17 4,135,293.55 - ^包括股息再投资
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
8
财务报表附注（未经审计）
1. 重要会计政策摘要
高腾亚洲受益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策及计
算方法。
2. 基金份额持有人派息
基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人派息。
截至 2023 年 6 月 30 日
美元
截至 2023 年 1 月 1 日的未分配收益 64,433
本期间基金份额持有人应占净资产增加额 1,745,292
减：外币净收益 (277,108)
减：金融资产以公允价值计入损益的未变现盈利净额 (2,846,334)
期内收益分配前的未分配损失 (1,313,717)
期内向基金份额持有人分配的收益 (428,521)
于 2023 年 6 月 30 日 (1,742,238)
截至 2022 年 6 月 30 日
美元
截至 2022 年 1 月 1 日的未分配收益 225,552
期内基金份额持有人应占净资产减少额 (36,998,217)
减：外币净收益 (1,751)
加：金融资产以公允价值计入损益的未变现亏损净额 22,460,500
期内收益分配前的未分配损失 (14,313,916)
期内向基金份额持有人分配的收益 (1,199,600)
截至 2022 年 6 月 30 日 (15,513,516)
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
9
财务报表附注（未经审计）（续）
2. 基金份额持有人派息（续）
2023
美元
A 类港元对冲（派息）
2023 年 1 月 12 日按每基金份额 0.0367 港元支付 31,938
2023 年 2 月 15 日按每基金份额 0.0392 港元支付 34,491
2023 年 3 月 15 日按每基金份额 0.0377 港元支付 32,890
2023 年 4 月 13 日按每基金份额 0.0377 美元支付 32,939
2023 年 5 月 17 日按每基金份额 0.0369 港元支付 31,781
2023 年 6 月 14 日按每基金份额 0.0368 港元支付 31,541
195,580
A 类美元（派息）
2023 年 1 月 12 日按每基金份额 0.0344 美元支付 38,990
2023 年 2 月 15 日按每基金份额 0.0364 美元支付 41,175
2023 年 3 月 15 日按每基金份额 0.0356 美元支付 40,498
2023 年 4 月 13 日按每基金份额 0.0350 美元支付 39,612
2023 年 5 月 17 日按每基金份额 0.0347 美元支付 36,628
2023 年 6 月 14 日按每基金份额 0.0342 美元支付 36,038
232,941
总计 428,521
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
10
财务报表附注（未经审计）（续）
2. 基金份额持有人派息（续）
2022
美元
A 类港元对冲（派息）
2022 年 1 月 6 日按每基金份额 0.0460 港元支付 53,854
2022 年 2 月 9 日按每基金份额 0.0444 港元支付 50,165
2022 年 3 月 8 日按每基金份额 0.0422 港元支付 47,446
2022 年 4 月 6 日按每基金份额 0.0423 港元支付 44,318
2022 年 5 月 4 日按每基金份额 0.0416 港元支付 43,690
2022 年 6 月 8 日按每基金份额 0.0400 港元支付 39,648
279,121
A 类美元（派息）
2022 年 1 月 6 日按每基金份额 0.0431 美元支付 71,101
2022 年 2 月 9 日按每基金份额 0.0414 美元支付 66,291
2022 年 3 月 8 日按每基金份额 0.0392 美元支付 62,235
2022 年 4 月 6 日按每基金份额 0.0395 美元支付 61,022
2022 年 5 月 4 日按每基金份额 0.0386 美元支付 50,561
2022 年 6 月 8 日按每基金份额 0.0375 美元支付 49,036
360,246
I 类美元（派息）
2022 年 1 月 6 日按每基金份额 0.0478 美元支付 100,598
2022 年 2 月 9 日按每基金份额 0.0460 美元支付 96,810
2022 年 3 月 8 日按每基金份额 0.0436 美元支付 91,759
2022 年 4 月 6 日按每基金份额 0.0440 美元支付 92,600
2022 年 5 月 4 日按每基金份额 0.0430 美元支付 90,496
2022 年 6 月 8 日按每基金份额 0.0418 美元支付 87,970
560,233
总计 1,199,600
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
11
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值
对于分别发行或回购的基金份额，收到或支付的对价基于子基金在交易日的基金份额资产净值。根据信托
契约的规定，基于最终交易的市场价格或收盘价，对子基金投资头寸进行估值以确定认购和赎回的每一基
金份额交易资产净值。子基金的基金份额资产净值的计算方法是将子基金的净资产除以未偿基金份额总数。
可赎回基金份额可在每个估值日（即日历年的每个工作日）发行和赎回。可赎回份额持有人可在工作日下
午 4 时之前（香港时间）认购或赎回可赎回份额。认购及赎回价格均参照估值日有关类别的每一基金份额
资产净值计算。
为保护所有份额持有人的利益，基金管理人可将任一赎回日赎回的任何子基金份额数量限制在相关已发行
子基金份额总数的 10%。在此情况下，有关限额将按比例适用，以便所有在赎回当日提出有效赎回要求的
有关子基金份额持有人可赎回相同比例的基金份额。
每一基金份额资产净值计算如下：
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
基金份额持有人应占资产净值（美元）
A 类港元对冲（累积） 6,010,063 6,173,679
A 类港元对冲（派息） 6,865,012 7,187,352
A 类美元（累积） 6,032,914 6,870,179
A 类美元（派息） 8,023,613 8,698,394
B 类美元（累积） - 21,037,159
I 类离岸人民币对冲（累积） 267,394 280,196
I 类美元（累积） 24,507,965 23,841,886
I 类美元（派息） - - M 类人民币（累积） 1,234,886 1,212,424
M 类人民币（派息） - - M 类人民币对冲（累积） 850,339 1,780,044
M 类美元（累积） - - 发行的基金份额数量（基金份额）
A 类港元对冲（累积） 5,049,648.75 5,217,851.04
A 类港元对冲（派息） 6,623,583.93 6,802,905.42
A 类美元（累积） 578,668.38 671,197.08
A 类美元（派息） 1,054,352.00 1,133,368.98
B 类美元（累积） - 2,220,074.72
I 类离岸人民币对冲（累积） 196,276.22 196,276.22
I 类美元（累积） 2,354,896.21 2,339,689.85
I 类美元（派息） - - M 类人民币（累积） 998,851.17 998,851.17
M 类人民币（派息） - - M 类人民币对冲（累积） 748,710.24 1,496,410.24
M 类美元（累积） - -
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
12
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2023 年
6 月 30 日
2022 年
12 月 31 日
每一基金份额资产净值
A 类港元对冲（累积） 9.32 港元 9.23 港元
A 类港元对冲（派息） 8.12 港元 8.24 港元
A 类美元（累积） 10.42 美元 10.23 美元
A 类美元（派息） 7.60 美元 7.67 美元
B 类美元（累积） - 9.47 美元
I 类离岸人民币对冲（累积） 离岸人民币 9.91 元 离岸人民币 9.87
元
I 类美元（累积） 10.40 美元 10.19 美元
I 类美元（派息） - - M 类人民币（累积） 离岸人民币 8.99 元 离岸人民币 8.39
元
M 类人民币（派息） - - M 类人民币对冲（累积） 离岸人民币 8.26 元 离岸人民币 8.23
元
M 类美元（累积） - - 财务状况表中列报的归属于基金份额持有人的净资产与为处理基金份额认购和赎回而确定的归属于基金份
额持有人的净资产的对账如下：
2023年
6 月 30 日
2022 年
12 月 31 日
美元 美元
基金份额持有人应占公布净资产增加额
（按照子基金的信托契约计算） 53,802,170 77,101,118
设立费用调整数（附注(a)) (9,984) (19,805)
基金份额持有人应占资产净值
（按香港财务报告准则计算） 53,792,186 77,081,313
备注：
(a) 解释性备忘录规定于子基金运作的首 5 年摊销成立成本，而非按香港财务报告准则规定于本期间发生
的金额作为费用。
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
13
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2023 年 6 月 30 日
基金份额价格
（在财务报表中列报） 公布基金份额价格：
A 类港元对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.32 港元* 9.32 港元
A 类港元对冲（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.12 港元* 8.12 港元
A 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.42 美元* 10.42 美元
A 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.60 美元 7.61 美元
B 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - -
I 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 9.91 元* 离岸人民币 9.91 元
I 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.40 美元* 10.40 美元
I 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - M 类人民币（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 8.99 元* 离岸人民币 8.99 元
M 类人民币（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - M 类人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 8.26 元* 离岸人民币 8.26 元
M 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - *基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
14
财务报表附注（未经审计）（续）
3. 基金份额持有人应占资产净值（续）
2022 年 12 月 31 日
基金份额价格（在财务报表
中列报）
公布基金份额
价格：
A 类港元对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.23 港元* 9.23 港元
A 类港元对冲（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 8.24 港元* 8.24 港元
A 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.23 美元* 10.23 美元
A 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.67 美元* 7.67 美元
B 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.47 美元* 9.47 美元
I 类离岸人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币9.87元* 离岸人民币9.87元* I 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.19 美元* 10.19 美元
I 类美元（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - M 类人民币（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币8.39元* 离岸人民币8.39元* M 类人民币（派息）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - M 类人民币对冲（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币8.23元* 离岸人民币8.23元* M 类美元（累积）
每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 - - *基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
15
投资组合明细表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日
债务证券
持有量/面值
公允价值
美元
应计利息
美元
占净资产
百分比
（报价）
澳大利亚
麦格理集团有限公司 5.887% 15062034 500,000 491,395 1,308 0.91
西太平洋银行公司 5.405% 10082033 300,000 283,785 6,351 0.53
巴林
巴林政府国际债券 6.25% 18102030 500,000 503,535 6,337 0.94
法国
法国电力公司 9.125% PERP 500,000 512,845 2,028 0.95
香港
机场管理局 2.1% PERP 1,000,000 916,080 1,342 1.70
机场管理局 4.875% 12012033 500,000 509,405 11,443 0.95
Elect Global Investments Ltd 4.1% PERP 450,000 403,672 6,048 0.75
富卫有限公司 6.675% PERP 400,000 362,376 11,125 0.67
港灯电力投资有限公司 2.25% 09062030 250,000 210,057 344 0.39
香港政府国际债券 5.25% 11012053 200,000 225,478 4,958 0.42
印度
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31072024 400,000 398,948 9,983 0.74
其力行有限公司 6.25% 25102025 450,000 437,063 5,156 0.81
Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.5% 09022027 300,000 259,688 4,952 0.48
Diamond II Ltd 7.95% 28072026 400,000 393,964 5,565 0.73
印度进出口银行 3.25% 15012030 200,000 177,212 2,997 0.33
印度进出口银行 5.5% 18012033 250,000 250,725 6,226 0.47
GMR 海得拉巴国际机场有限公司 4.25% 27102027 200,000 178,250 1,511 0.33
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.5% 06042025 200,000 192,166 2,597 0.36
印度绿色能源控股公司 4% 22022027 200,000 175,334 2,867 0.33
JSW 钢铁有限公司 5.375% 04042025 300,000 294,750 3,897 0.55
Network i2i Ltd 5.65% PERP 350,000 339,874 4,175 0.63
印度电力金融股份有限公司 3.35% 16052031 500,000 423,375 2,094 0.79
信实工业有限公司 2.875% 12012032 250,000 208,645 3,374 0.39
信实工业有限公司 4.875% 10022045 250,000 226,370 4,773 0.42
印度国家银行/伦敦 4.875% 05052028 500,000 493,200 3,792 0.92
Vedanta Resources Finance II PLC 8.95% 11032025 400,000 303,500 10,939 0.56
印度尼西亚
ABM Investama Tbk PT 9.5% 05082026 250,000 226,878 9,632 0.42
Adaro Indonesia PT 4.25% 31102024 300,000 290,700 2,160 0.54
曼底利银行有限责任公司 5.5% 04042026 600,000 600,192 7,975 1.12
印尼自由港有限公司 5.315% 14042032 250,000 237,178 2,842 0.44
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22102025 350,000 348,358 5,534 0.65
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
16
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2023 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持有量/面值 公 允 价 值
美元
应计利息
美元
占净资产
百分比
（报价）
印度尼西亚（续）
印度尼西亚阿萨汉铝业公司 5.8% 15052050 250,000 222,465 1,853 0.41
印尼政府国际债券 4.85% 11012033 400,000 401,624 9,161 0.75
印尼政府国际债券 5.65% 11012053 200,000 211,498 5,336 0.39
JGC Ventures Pte Ltd 0% 30062025* 11,951 2,405 - 0.00
JGC Ventures Pte Ltd 3% 30062025* 342,545 119,161 - 0.22
LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04022039 (82.71%) 300,000 224,424 6,966 0.42
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 30012025 241,000 239,494 6,823 0.45
Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30042027* 1,532,974 521,671 - 0.97
Modernland Overseas Pte Ltd 3.00% 30042027* 63,835 21,324 - 0.04
Pertamina Persero PT 6.5% 07112048 300,000 316,995 2,925 0.59
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 4.25% 21012025 300,000 293,625 5,667 0.55
爱尔兰
SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.45% 03052028 500,000 490,650 4,390 0.91
日本
朝日生命保险公司 6.9% PERP 500,000 507,250 14,854 0.94
农林中央金库 5.43% 09032028 200,000 201,948 3,379 0.38
乐天集团 10.25% 30112024 200,000 198,724 1,765 0.37
约旦
约旦政府国际债券 7.5% 13012029 300,000 299,865 4,875 0.56
澳门
冠途控股有限公司 4.5% 27012026 500,000 440,455 9,625 0.82
Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06062025 200,000 189,930 677 0.35
Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26042026 300,000 279,963 2,844 0.52
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21072028 300,000 261,714 7,667 0.49
美高梅中国控股有限公司 4.75% 01022027 200,000 181,480 3,958 0.34
美高梅中国控股有限公司 5.875% 15052026 400,000 382,332 3,003 0.71
金沙中国有限公司 3.8% 08012026 300,000 282,267 6,199 0.52
金沙中国有限公司 5.4% 08082028 700,000 667,184 16,405 1.24
Studio City Finance Ltd 5% 15012029 200,000 149,538 4,611 0.28
永利澳门有限公司 5.5% 15012026 500,000 464,375 12,681 0.86
永利澳门有限公司 5.625% 26082028 500,000 433,525 9,766 0.81
马来西亚
国库控股有限公司 4.876% 01062023 1,000,000 994,380 4,063 1.85
Petronas Capital Ltd 2.48% 28012032 300,000 251,610 3,162 0.47
新西兰
西太平洋银行新西兰有限公司 4.902%15022028 400,000 391,636 7,407 0.73
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
17
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2023 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持有量/面值 公 允 价 值
美元
应计利息
美元
占净资产
百分比
（报价）
中华人民共和国
雅居乐集团控股有限公司 5.5% 17052026 200,000 42,500 1,344 0.08
阿里巴巴集团控股有限公司 2.125% 09022031 400,000 325,012 3,353 0.60
阿里巴巴集团控股有限公司 3.6% 28112024 1,000,000 969,400 3,300 1.80
中银航空租赁有限公司 3.25% 29042025 500,000 476,900 2,799 0.89
中银航空租赁美国分公司 4.875% 03052033 400,000 387,956 3,142 0.72
建业地产股份有限公司 7.25% 13082024* 300,000 30,954 - 0.06
中环广场发展有限公司 5.75% PERP 200,000 175,998 1,501 0.33
中国信达 2020 I 管理有限公司 3.125% 18032030 400,000 335,856 3,576 0.62
中国宏桥集团有限公司 6.25% 08062024 250,000 244,895 998 0.46
中国石油天然气集团有限公司 4.7% 30062026 500,000 428,440 65 0.80
中国海外宏洋财务 IV 开曼有限公司 2.45% 09022026 700,000 617,120 6,765 1.15
中国水务集团有限公司 4.85% 18052026 400,000 346,788 2,317 0.64
创兴银行有限公司 5.7% PERP 250,000 244,225 6,571 0.45
中金香港金融 5.493% 01032026 - - 7,324 0.00
中国中信股份有限公司 2.85% 25022030 250,000 219,358 2,494 0.41
时代瑞鼎发展有限公司 2.625% 17092030 250,000 211,712 1,896 0.39
碧桂园控股有限公司 3.125% 22102025 - - 1,797 0.00
碧桂园控股有限公司 4.2% 06022026 200,000 65,416 3,383 0.12
碧桂园控股有限公司 6.15% 17092025 600,000 199,500 10,660 0.37
大发地产集团有限公司 12.5% 30062022* 1,536,000 85,417 - 0.16
怡略有限公司 6.5% 11072025* 637,328 63,733 - 0.12
怡略有限公司 6.5% 11072027* 49 4 - 0.00
复星国际（BVI）有限公司 5% 18052026 400,000 295,528 2,389 0.55
方兴光耀有限公司 4.25% 23072029 424,000 333,077 7,909 0.62
吉利汽车控股有限公司 4% PERP 500,000 477,710 1,222 0.89
绿地香港控股有限公司 10.21% PERP 500,000 158,745 21,838 0.30
绿城中国控股有限公司 4.7% 29042025 450,000 405,823 3,642 0.75
海底捞国际控股有限公司 2.15% 14012026 500,000 453,250 4,987 0.84
合生创展集团有限公司 6.8% 28122023 300,000 269,124 170 0.50
恒以德国际控股有限公司 3.1% 28042026 250,000 227,420 1,356 0.42
佳源国际控股有限公司 12% 30102022* 1,000,000 85,540 - 0.16
佳源国际控股有限公司 12.5% 08042023* 1,350,000 106,205 - 0.20
联想集团有限公司 6.536% 27072032 300,000 302,781 8,388 0.56
龙湖集团控股有限公司 3.95% 16092029 200,000 149,400 2,304 0.28
美团点评 3.05% 28102030 500,000 395,295 2,669 0.73
当代置业中国有限公司 7% 30122023* 199,694 12,299 - 0.02
当代置业中国有限公司 8% 30122024* 518,667 30,264 - 0.06
当代置业中国有限公司 9% 30122025* 598,461 35,710 - 0.07
当代置业中国有限公司 9% 30122026* 797,950 48,348 - 0.09
当代置业中国有限公司 9% 30122027* 1,563,952 92,930 - 0.17
金辉控股集团有限公司 7.8% 20032024 1,200,000 887,004 26,260 1.65
力高地产集团有限公司 10.5% 06012023* 17,000,000 - - 0.00
力高地产集团有限公司 11% 06082023* 611,366 47,498 - 0.09
弘阳地产集团有限公司 10.5% 03102022* 840,000 71,644 - 0.13
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
18
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2023 年 6 月 30 日
债务证券（续）
持有量/面
值
公允价值
美元
应计利息
美元
以公允价
值计量的
净资产%
（报价）
中华人民共和国（续）
弘阳地产集团有限公司 7.3% 21052024* 700,000 59,864 - 0.11
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6% 04092025 200,000 115,000 3,900 0.21
RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26072026 300,000 144,858 6,620 0.27
融信中国控股有限公司 8.1% 09062023* 200,000 12,182 - 0.02
世茂集团控股有限公司 3.45% 11012031* 300,000 28,650 - 0.05
祥生控股集团有限公司 10.5% 07062022* 1,300,000 43,212 - 0.08
瑞安房地产控股有限公司 5.5% 29062026 300,000 225,438 92 0.42
瑞安房地产控股有限公司 6.15% 24082024 200,000 171,022 4,339 0.32
远洋地产宝财 IV 有限公司 2.7% 13012025 450,000 140,346 5,670 0.26
腾讯控股有限公司 2.88% 22042031 400,000 340,468 2,208 0.63
腾讯音乐娱乐集团 2% 03092030 500,000 394,890 3,278 0.73
Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 200,000 151,436 2,667 0.28
阳光城嘉世国际有限公司 10.25% 15092022* 500,000 9,665 - 0.02
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 15042023* 800,000 15,368 - 0.03
正荣地产集团有限公司 7.1% 10092024* 500,000 22,835 - 0.04
正荣地产集团有限公司 8% 03062023* 1,000,000 39,130 - 0.07
正荣地产集团有限公司 9.15% 06052023* 600,000 27,546 - 0.05
中原志诚有限公司 3.2% 06072026 400,000 369,800 6,222 0.69
菲律宾
菲律宾政府国际债券 5% 17072033 400,000 405,440 9,111 0.75
菲律宾政府国际债券 5.5% 17012048 300,000 309,015 7,517 0.57
菲律宾中华银行 6.5% PERP 500,000 444,325 11,194 0.83
沙特阿拉伯
Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11042033 500,000 495,125 5,147 0.92
新加坡
大华银行有限公司 5.25% PERP 250,000 191,530 4,331 0.36
韩国
韩国进出口银行 5% 11012028 400,000 401,880 9,444 0.75
Kodit Global 2023-1 Co Ltd 4.954% 25052026 200,000 196,496 991 0.37
韩国产业银行 4.25% 08092032 500,000 482,085 6,670 0.90
韩国住房金融公司 4.625% 24022028 300,000 295,134 4,895 0.55
韩国国家石油公司 4.875% 03042028 1,000,000 992,460 11,917 1.84
韩国海洋商业公司 4.5% 03052028 300,000 292,317 4,350 0.54
SK On Co Ltd 5.375% 11052026 400,000 396,928 2,986 0.74
泰国
泰华农民银行/香港 3.343% 02102031 200,000 176,804 1,653 0.33
泰华农民银行/香港 5.458% 07032028 400,000 401,100 6,913 0.75
Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20112028 500,000 471,365 2,634 0.88
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
19
投资组合明细表（未经审计）（续）
截至 2023 年 6 月 30 日
债务证券（续） 持有量/面值
公允价值
美元
应计利
息 美元
占净资产
百分比
（报价）
阿拉伯联合酋长国
Mashreqbank PSC 7.875% 24022033 400,000 417,500 11,112 0.78
MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22112033 300,000 289,056 2,370 0.54
英国
巴克莱集团 9.25% PERP 200,000 230,689 1,031 0.43
CK Hutchison International 23 Ltd 4.75%
21042028 500,000 494,265 4,618 0.92
CK Hutchison International 23 Ltd 4.875%
21042033 600,000 593,184 5,687 1.10
汇丰控股有限公司 6.547% 20062034 300,000 298,053 600 0.55
劳埃德银行集团 8% PERP 350,000 318,080 311 0.59
渣打集团有限公司 7.776% 16112025 500,000 510,530 4,860 0.95
美利坚合众国
AIR Lease Corp Sukuk Ltd 5.85% 01042028 500,000 505,960 8,613 0.94
现代资本美国 5.5% 30032026 500,000 495,790 6,951 0.92
辉瑞投资有限公司 4.45% 19052028 500,000 490,490 2,596 0.91
美国国库券/债券 3.375% 15052033 1,500,000 1,443,516 6,466 2.68
45,226,116 640,770 84.08%
集体投资计划
高腾中国人民币债券基金 - B 类（离岸人民币）
- ACC 600,000 830,538 1.54
高腾中国人民币债券基金 - B 类（美元对冲）- ACC 90,000 914,400 1.70
高腾大中华区精选债券基金-B 类（美元）-ACC 545,965 4,611,491 8.57
6,356,429 - 11.81
外币远期合约
买入离岸人民币/美元 - 高盛
离岸人民币
8,020,000 元 (24,498) -0.04
买入港元/美元 - 高盛 105,700,000 港元 (31,335) -0.06
卖出离岸人民币/美元 - 高盛
离岸人民币
6,156,413 元 53,275 0.10
卖出英镑/美元 - 高盛 400,000 英镑 (7,301) -0.01
卖出港元/美元 - 高盛 3,000,000 港元 413 0.00
卖出新加坡元/美元 - 高盛 250,000 新加坡元 1,710 0.00
(7,736) -0.01
总投资 51,574,809 640,770 95.88
其他净资产 2,217,377 4.12
基金份额持有人应占资产净值 53,792,186 100.00
按成本计算投资总额 68,429,686
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
20
投资组合所持投资项目变动表（未经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月
截至2023年 6月30日的净资产
百分比
截至 2022年 12月 31 日的净
资产百分比
债务证券
（按风险国家分列）
澳大利亚 1.44 1.29
巴林 0.94 - 法国 0.95 2.76
加纳 - 0.45
香港 4.88 7.16
印度 8.84 9.94
印度尼西亚 7.96 8.62
爱尔兰 0.91 - 日本 1.69 2.89
约旦 0.56 - 科威特 - 0.48
澳门 6.94 3.63
马来西亚 2.32 0.25
新西兰 0.73 - 中华人民共和国 23.53 34.62
菲律宾 2.15 2.32
沙特阿拉伯 0.92 - 新加坡 0.36 0.23
韩国 5.69 1.71
西班牙 - 0.48
瑞士 - 1.21
泰国 1.96 2.98
阿拉伯联合酋长国 1.32 1.34
英国 4.54 1.99
美利坚合众国 5.45 - 外币远期合约 (0.01) 0.07
集体投资计划 11.81 8.98
总投资 95.88 93.40
其他资产 4.12 6.60
100.00 100.00
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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