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| 基金汉兴(500015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 345863 | ||||||||
| 基金代码 | 500015 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国消费主题混合型证券投资基金(原汉兴证券投资基金转型)二〇一四年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年12月31日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 送出日期： 2015年03月28日 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 自2014年12月12日汉兴证券投资基金终止上市日起，原汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金。原汉兴证券投资基金报告期为2014年1月1日至2014年12月11日，富国消费主题混合型证券投资基金报告期为2014年12月12日至2014年12月31日。 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ................................................................................................................... 1 1.2 目录 ........................................................................................................................... 2 §2 基金简介 ........................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ........................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ........................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ........................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................... 7 3.2 转型前基金汉兴证券投资基金净值表现 ............................................................... 8 3.3 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金净值表现 ................................. 10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................. 12 §4 管理人报告 ..................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理 ......................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 ............................................................. 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................. 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 17 §5 托管人报告 ..................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................................... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 17 §6 审计报告 ......................................................................................................................... 17 6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................. 17 6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................. 18 §7 转型前基金（汉兴证券投资基金）年度财务报表 ..................................................... 19 7.1 资产负债表 ............................................................................................................. 19 7.2 利润表 ..................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................... 21 7.4 报表附注 ................................................................................................................. 22 §8 转型后基金（富国消费主题混合型证券投资基金）年度财务报表 ......................... 39 8.1 资产负债表 ............................................................................................................. 39 8.2 利润表 ..................................................................................................................... 40 8.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......................................................................... 41 8.4 报表附注 ................................................................................................................. 42 3 §9 转型前基金（原汉兴证券投资基金）投资组合报告 ................................................. 60 9.1 转型前最后一日基金资产组合情况 ..................................................................... 60 9.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合 ..................................................... 60 9.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 61 9.4 期初至转型前最后一日（2014年1月1日至2014年12月11日）股票投资组合的重大变动 ......................................................................................................................... 62 9.5 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合 ............................................. 67 9.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 67 9.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................................................................................................................. 67 9.8 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 68 9.9 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 68 9.10 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................... 68 9.11 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 68 9.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 68 §10 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金投资组合报告 ................................. 69 10.1 2014年12月31日基金资产组合情况 ................................................................ 69 10.2 2014年12月31日按行业分类的股票投资组合 ................................................ 69 10.3 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 70 10.4 转型日至报告期末（2014年12月12日至2014年12月31日）股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................................. 71 10.5 2014年12月31日按债券品种分类的债券投资组合 ........................................ 72 10.6 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 72 10.7 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................................................................................................................... 72 10.8 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................................................................................................................................ 72 10.9 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 72 10.10 2014年12月31日本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 73 10.11 2014年12月31日本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 73 10.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 73 §11 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金基金份额持有人信息 ..................... 74 11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 74 11.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................. 74 11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................. 74 §12 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金开放式基金份额变动 ..................... 74 §13 重大事件揭示 ................................................................................................................. 75 4 13.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 75 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 75 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 75 13.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 75 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 75 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 75 13.7 转型前本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 77 13.8 转型后本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................... 78 13.9 其他重大事件 ......................................................................................................... 80 §14 备查文件目录 ................................................................................................................. 82 5 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 2.1.1 转型前基金（原汉兴证券投资基金）基本情况 基金名称 汉兴证券投资基金 基金简称 富国基金汉兴 场内简称 基金汉兴 基金主代码 500015 交易代码 500015 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1999年12月30日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2000年1月10日 2.1.2 转型后基金（富国消费主题混合型证券投资基金）基本情况 基金名称 富国消费主题混合型证券投资基金 基金简称 富国消费主题 场内简称 富国消费 基金主代码 519915 交易代码 前端交易代码：519915 后端交易代码：－ 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2014年12月12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,001,179,202.31份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 2.2.1 转型前基金（原汉兴证券投资基金）产品说明 投资目标 本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。 投资策略 坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。 6 业绩比较基准 无 风险收益特征 无 2.2.2 转型后基金（富国消费主题混合型证券投资基金）产品说明 投资目标 本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 汤嵩彥 联系电话 021-20361818 95559 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95559 传真 021-20361616 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200120 200120 法定代表人 陈敏 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fullgoal.com.cn/ 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号 7 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 转型前注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 转型后注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 转型前（2014年1月1日至2014年12月11日） 2014年12月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日 2013年 2012年 本期已实现收益 -5,864,806.92 -78,339,756.64 263,038,784.97 -309,993,408.73 本期利润 137,093,840.25 -144,124,283.17 240,440,531.65 124,907,770.96 加权平均基金份额本期利润 0.0457 -0.0480 0.0801 0.0416 本期加权平均净值利润率 4.50% -4.58% 8.13% 4.57% 本期基金份额净值增长率 4.49% -6.54% 8.55% 4.65% 3.1.2期末数据和指标 转型前（2014年12月11日） 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末可供分配利润 -37,546,086.50 -115,902,418.27 -31,681,279.58 -294,720,064.55 期末可供分配基金份 -0.0125 -0.0386 -0.0106 -0.0982 8 额利润 期末基金资产净值 3,188,795,788.13 3,045,948,581.02 3,051,701,947.88 2,811,261,416.23 期末基金份额净值 1.0629 1.015 1.0172 0.9371 3.1.3累计期末指标 转型前（2014年12月11日） 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 基金份额累计净值增长率 181.57% -6.54% 169.46% 148.24% 注：本基金于2014年12月12日转型,新基金合同生效日为2014年12月12日,截至报告期末新基金合同生效不足一年。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 转型前基金汉兴证券投资基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.08% 3.26% － － － － 过去六个月 8.19% 2.43% － － － － 过去一年 4.49% 2.34% － － － － 过去三年 18.69% 2.20% － － － － 过去五年 -11.52% 2.09% － － － － 自基金合同生效日起至今 181.57% 2.45% － － － － 注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。 9 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本图中所示时间区间为1999年12月30日至2014年12月11日。 由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2014年按实际存续期计算。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。 10 3.3 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金净值表现 3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同生效日起至今 -6.54% 1.68% 8.66% 1.50% -15.20% 0.18% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =80％* [沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1] +20％* [中债综合指数t/(中债综合指数t-1)-1]； 其中，t=1,2,3,***, T，T表示时间截至日； 期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,***；ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 11 3.3.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本图中所示时间区间为2014年12月12日至2014年12月31日，本基金自基金转型日至图表截止日不足一年。 2、富国消费主题混合型证券投资基金由汉兴证券投资基金转型而成。基金转型经2014年10月16日至2014年11月10日汉兴证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2014年12月12日起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，原《汉兴证券投资基金基金合同基金合同》自同一日起失效。 3、本基金于2014年12月12日由原汉兴证券投资基金转型而成，建仓期6个月， 截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 12 3.3.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2014年按实际存续期计算。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：过往三年本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、 13 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等五十三只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介 原汉兴证券投资基金： 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴益强 本基金基金经理兼任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理 2014-01-13 － 8年 曾任易方达基金管理有限公司行业研究员；2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金基金经理，2013年8月起任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理，2014年1月起任汉兴证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 刘魁 本基金前任基金经理 2012-05-16 2014-01-29 9年 曾任嘉实基金管理有限公司研究员；诺安基金管理有限公司投资经理；自2010年4月至2012年3月任富国基金管理有限公司基金经理助理、专户投资经理，2012年5月至2014年1月任汉兴证券投资基金基金经理。 注：上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期根据公司决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 14 富国消费主题混合型证券投资基金： 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴益强 本基金基金经理 兼任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理 2014-12-12 － 8年 硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员；2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金基金经理，2013年8月起任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理，2014年1月起任汉兴证券投资基金基金经理（2014年12月汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金后继续担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理）。具有基金从业资格。 注：戴益强先生自2014年1月13日起担任汉兴证券投资基金基金经理；2014年12月12日汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金，戴益强先生继续担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国消费主题混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 15 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 （1）自2014年1月1日至2014年9月30日未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内汉兴证券投资基金与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现8次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 （2）自2014年10月1日至2014年12月11日未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内汉兴证券投资基金与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 （3）自2014年12月12日至2014年12月31日未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内富国消费主题混合型证券投资基金与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 14年整体经济运行速度缓慢下行，货币政策年底开始放松，全年我们控制在中等仓位水平，通过寻找结构性机会来为持有人获取持续收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月11日，汉兴证券投资基金份额净值为1.0629元，份额累计净值为2.6015元；自2014年1月1日至2014年12月11日，汉兴证券投资基金净值增长率为4.49％（汉兴证券投资基金在其基金合同中未设置业绩比较 16 基准）；截至2014年12月31日，富国消费主题混合型证券投资基金份额净值为1.015元，份额累计净值为1.015元，2014年12月12日至2014年12月31日基金份额净值增长率为-6.54%，同期业绩比较基准收益率为8.66%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们长期还是看好中国依靠创新力量获得下一轮经济上行的根本动力，因此更多的还是在细分龙头和中小市值股票中寻找机会，希望可以给投资者贡献更多的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告 本基金管理人一贯坚持“风险管理是公司发展的生命线”的理念，并把维护持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2014年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作： 1、着力推进制度建设，加强制度的可操作性 根据法律法规的要求，监察稽核部结合公司运作情况，协同相关业务部门对现有制度和流程进行了持续修订和完善。2014年度共制定或修订了18项制度，如：修订了《富国基金管理有限公司投资管理制度》，以更契合公司投资管理的需要；制定了《富国基金管理有限公司量化投资业务管理办法》，以更有效管理公司量化及海外投资业务。 2、以合规风控为抓手，提升风控管理的效率 在“事前防范为主、事中监控为辅、事后稽核为补”工作原则的指导下，监察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、规范了交易系统权限设置。此外，将股指期货风控模块纳入公司整体风控体系，在系统风控相关模块有效性测试的基础上，还开展了后续跟踪评估，减少新系统可能带来的不兼容风险，提高了运行效率。 3、积极开展合规培训，提升全员业务合规意识 为提高业务部门一线风控水平，在各部门自学、公司内部培训以及参加基金业协会组织的培训的基础上，监察稽核部门还邀请外部律师开展专题讲座培训。以深入浅出的培训内容和形式，及时、有效地传达了《基金管理公司风险管理指引》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规，既提升了员工的风险合规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。 4、全面加强合规管理，深化业务开展的合规性 立足于“及时掌握监管动态，熟练知晓法律要求、全面提高服务水平”，监察稽核部通过主动与业务部门沟通，协助规范业务流程、制度制订，以保障业务开展的合规性。结合常规的季度监察稽核工作，有针对性地开展了六次专项审计，规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程，提高了内部控制的有效性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议， 17 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、《汉兴证券投资基金基金合同》、《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2014年报告期内汉兴证券投资基金以及富国消费主题混合型证券投资基金均未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在富国消费主题混合型证券投资基金（原汉兴证券投资基金）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度，富国基金管理有限公司在富国消费主题混合型证券投资基金（原汉兴证券投资基金）投资运作、基金资产净值的计算的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国消费主题混合型证券投资基金（原汉兴证券投资基金）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2015）审字第60467606_B02号 安永华明（2015）审字第60467606_B32号 注：审计报告 18 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 富国消费主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人(原汉兴证券投资基金全体基金份额持有人） 引言段 我们审计了后附的1.汉兴证券投资基金财务报表，包括2014年12月11日的资产负债表和2014年1月1日至2014年12月11日（基金合同失效日）止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注；2.富国消费主题混合型证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和2014年12月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人富国基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 19 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉兴证券投资基金2014年12月11日的财务状况以及2014年1月1日至2014年12月11日（基金合同失效日）止期间的经营成果和净值变动情况；公允反映了富国消费主题混合型证券投资基金2014年12月31日的财务状况以及2014年12月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 边卓群 蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 审计报告日期 2015年03月26日 §7 转型前基金（汉兴证券投资基金）年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汉兴证券投资基金 报告截止日：2014年12月11日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月11日 上年度末 （2013年12月31日） 资 产： 银行存款 73,634,868.08 45,787,358.45 结算备付金 65,097,432.92 42,231,243.52 存出保证金 3,297,780.70 557,073.12 交易性金融资产 2,816,848,845.39 2,995,037,981.71 其中：股票投资 2,167,780,507.79 2,355,039,386.01 基金投资 － － 债券投资 649,068,337.60 639,998,595.70 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 231,957,579.47 － 应收利息 13,558,670.29 9,279,420.59 20 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 3,204,395,176.85 3,092,893,077.39 负债和所有者权益 本期末 2014年12月11日 上年度末 （2013年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － 32,957,843.85 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 1,525,849.92 3,902,880.46 应付托管费 254,308.31 650,480.06 应付销售服务费 － － 应付交易费用 11,441,685.04 1,385,938.64 应交税费 1,729,986.50 1,729,986.50 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 647,558.95 564,000.00 负债合计 15,599,388.72 41,191,129.51 所有者权益： 实收基金 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未分配利润 188,795,788.13 51,701,947.88 所有者权益合计 3,188,795,788.13 3,051,701,947.88 负债和所有者权益总计 3,204,395,176.85 3,092,893,077.39 注：1.报告截止日2014年12月11日（基金合同失效日），基金份额净值1.0629元，基金份额总额3,000,000,000.00份。 2.自2014年12月12日起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效。 7.2 利润表 会计主体：汉兴证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月11日 单位：人民币元 项 目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间 (2013年01月01日至2013年12月31日) 21 一、收入 243,430,832.99 304,645,511.50 1.利息收入 28,778,881.82 22,788,911.15 其中：存款利息收入 4,068,990.70 967,650.18 债券利息收入 24,348,877.17 21,773,036.45 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 361,013.95 48,224.52 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 71,693,304.00 304,316,243.90 其中：股票投资收益 56,142,451.44 266,295,918.38 基金投资收益 － － 债券投资收益 2,066,493.28 690,757.91 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 13,484,359.28 37,329,567.61 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 142,958,647.17 -22,598,253.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － 138,609.77 减：二、费用 106,336,992.74 64,204,979.85 1．管理人报酬 43,254,588.52 44,492,681.40 2．托管费 7,209,098.10 7,415,446.91 3．销售服务费 － － 4．交易费用 54,299,038.46 11,912,791.54 5．利息支出 1,198,530.12 － 其中：卖出回购金融资产支出 1,198,530.12 － 6．其他费用 375,737.54 384,060.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 137,093,840.25 240,440,531.65 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 137,093,840.25 240,440,531.65 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汉兴证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月11日 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 51,701,947.88 3,051,701,947.88 二、本期经营活动产生的基金净值变 － 137,093,840.25 137,093,840.25 22 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 188,795,788.13 3,188,795,788.13 项目 上年度可比期间 （2013年01月01日至2013年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 -188,738,583.77 2,811,261,416.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 240,440,531.65 240,440,531.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 51,701,947.88 3,051,701,947.88 注：所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署； 陈戈 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汉兴证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[1999]38 号文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的核准，由海通证券股份有限公司（原名为海通证券有限公司）、华泰证券股份有限公司(原名为江苏证券有限责任公司)及富国基金管理有限公司于 1999 年 12 月 24 日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行规模为 30 亿份基金份额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字[2000] 1 号文审核同意，于 2000 年 1 月 10 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公 23 司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月11日的财务状况以及2014年1月1日至2014年12月11日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 24 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 活期存款 73,634,868.08 45,787,358.45 定期存款 － － 其中：存款期限1-3个月 － － 其他存款 － － 合计 73,634,868.08 45,787,358.45 注：本基金本报告期内及上年度可比期内未投资于定期存款。 25 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,941,551,857.57 2,167,780,507.79 226,228,650.22 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 59,078,105.70 60,015,337.60 937,231.90 银行间市场 589,877,007.49 589,053,000.00 -824,007.49 合计 648,955,113.19 649,068,337.60 113,224.41 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 2,590,506,970.76 2,816,848,845.39 226,341,874.63 项目 上年度末（2013年12月31日） 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,253,708,079.55 2,355,039,386.01 101,331,306.46 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 89,814,834.70 89,032,595.70 -782,239.00 银行间市场 568,131,840.00 550,966,000.00 -17,165,840.00 合计 657,946,674.70 639,998,595.70 -17,948,079.00 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 2,911,654,754.25 2,995,037,981.71 83,383,227.46 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 应收活期存款利息 61,044.79 11,568.54 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 1,162,012.83 20,065.44 26 应收债券利息 12,326,320.49 9,247,535.91 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 － － 应收黄金合约拆借孳息 － － 其他 9,292.18 250.70 合计 13,558,670.29 9,279,420.59 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 交易所市场应付交易费用 11,435,325.04 1,384,357.31 银行间市场应付交易费用 6,360.00 1,581.33 合计 11,441,685.04 1,385,938.64 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 － － 预提审计费 94,519.65 100,000.00 预提信息披露费 189,039.30 100,000.00 其他应付款其他 114,000.00 114,000.00 合计 647,558.95 564,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 本期申购 － － 本期赎回（以“-”号填列） － － 本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -31,681,279.58 83,383,227.46 51,701,947.88 27 本期利润 -5,864,806.92 142,958,647.17 137,093,840.25 本期基金份额交易产生的变动数 － － － 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 － － － 本期末 -37,546,086.50 226,341,874.63 188,795,788.13 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 活期存款利息收入 351,266.74 174,343.94 定期存款利息收入 － － 其他存款利息收入 － － 结算备付金利息收入 3,690,944.42 782,143.63 其他 26,779.54 11,162.61 合计 4,068,990.70 967,650.18 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 卖出股票成交总额 18,100,974,467.10 3,956,073,374.27 减：卖出股票成本总额 18,044,832,015.66 3,689,777,455.89 买卖股票差价收入 56,142,451.44 266,295,918.38 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,156,427,896.78 425,255,038.60 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,129,169,861.51 411,452,242.09 减：应收利息总额 25,191,541.99 13,112,038.60 买卖债券差价收入 2,066,493.28 690,757.91 － 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 28 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 股票投资产生的股利收益 13,484,359.28 37,329,567.61 基金投资产生的股利收益 － － 合计 13,484,359.28 37,329,567.61 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 1.交易性金融资产 142,958,647.17 -22,598,253.32 股票投资 124,897,343.76 -6,211,635.91 债券投资 18,061,303.41 -16,386,617.41 资产支持证券投资 － － 基金投资 － － 贵金属投资 － － 其他 － － 2.衍生工具 － － 权证投资 － － 3.其他 － － 合计 142,958,647.17 -22,598,253.32 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 基金赎回费收入 － － 其他 － 138,609.77 29 合计 － 138,609.77 7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 交易所市场交易费用 54,287,263.46 11,909,691.54 银行间市场交易费用 11,775.00 3,100.00 合计 54,299,038.46 11,912,791.54 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 审计费用 94,519.65 100,000.00 信息披露费 189,039.30 200,000.00 银行汇划费用 9,178.59 4,060.00 上市费 60,000.00 60,000.00 债券账户维护费 13,500.00 18,000.00 其他 9,500.00 2,000.00 合计 375,737.54 384,060.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金发起人 申银万国证券股份有限公司 （现名：申万宏源证券有限公司） 基金管理人的股东 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 30 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 海通证券 3,905,491,886.78 10.92 889,260,239.64 11.32 申银万国 7,177,002,290.25 20.06 673,037,399.38 8.57 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 成交金额 占当期回购成交总额的比例（%） 申银万国 62,000,000.00 4.67 － － 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 海通证券 3,455,973.98 10.80 1,185,093.39 10.36 申银万国 6,401,797.10 20.00 1,148,595.09 10.04 关联方名称 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 海通证券 786,907.34 11.19 88,215.94 6.37 申银万国 610,916.48 8.68 107,667.42 7.78 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 31 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 当期发生的基金应支付的管理费 43,254,588.52 44,492,681.40 其中：支付销售机构的客户维护费 － － 注：基金管理人的管理费每日计算，按前一日基金资产净值的1.50% 年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提管理费。计算方法为： H=E*1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除基金持有现金比例超过20%部分的资产净值） 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 当期发生的基金应支付的托管费 7,209,098.10 7,415,446.91 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 基金合同生效日1999年12月30日持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初持有的基金份额 － － 期间申购/买入总份额 － － 32 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 0.33% 注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份额，其认购费率是公允的。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 （2014年12月11日） 上期末（2013年12月31日） 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 海通证券 5,000,000.00 0.17 5,000,000.00 0.17 注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认购费率是公允的。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 73,634,868.08 351,266.74 45,787,358.45 174,343.94 注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司等结算账户的证券交易结算资金余额截至2014年12月11日为人民币65,097,432.92元，2013年末为人民币42,231,243.52元。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 （2014年1月1日至2014年12月11日） 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 海通证券 603009 北特科技 网下发行 17,471 122,471.71 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 33 7.4.12 期末（2014年12月11日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002329 皇氏集团 2014-12-01 筹划重大事项 27.85 2015-01-30 27.61 1,800,000 46,214,022.64 50,130,000.00 － 300295 三六五网 2014-11-24 筹划重大事项 96.44 2014-12-29 86.80 119,300 11,297,049.50 11,505,292.00 － 600754 锦江股份 2014-11-10 筹划重大事项 25.11 2015-01-19 27.00 1,818,174 26,499,066.28 45,654,349.14 － 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年12月11日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月11日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 34 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 35 单位：人民币元 本期末 （2014年12月11日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 73,634,868.08 － － － － － 73,634,868.08 结算备付金 65,097,432.92 － － － － － 65,097,432.92 存出保证金 3,297,780.70 － － － － － 3,297,780.70 交易性金融资产 － 49,340,000.00 541,731,000.00 12,304,400.00 45,692,937.60 2,167,780,507.79 2,816,848,845.39 应收证券清算款 － － － － － 231,957,579.47 231,957,579.47 应收利息 － － － － － 13,558,670.29 13,558,670.29 资产总计 142,030,081.70 49,340,000.00 541,731,000.00 12,304,400.00 45,692,937.60 2,413,296,757.55 3,204,395,176.85 负债 卖出回购金融资产款 － － － － － － － 应付管理人报酬 － － － － － 1,525,849.92 1,525,849.92 应付托管费 － － － － － 254,308.31 254,308.31 应付交易费用 － － － － － 11,441,685.04 11,441,685.04 应付税费 － － － － － 1,729,986.50 1,729,986.50 其他负债 － － － － － 647,558.95 647,558.95 负债总计 － － － － － 15,599,388.72 15,599,388.72 利率敏感度缺口 142,030,081.70 49,340,000.00 541,731,000.00 12,304,400.00 45,692,937.60 2,397,697,368.83 3,188,795,788.13 上年度末（2013年12月31日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 45,787,358.45 － － － － － 45,787,358.45 36 结算备付金 42,231,243.52 － － － － － 42,231,243.52 存出保证金 557,073.12 － － － － － 557,073.12 交易性金融资产 96,918,250.20 47,560,000.00 242,754,145.00 164,127,000.00 88,639,200.50 2,355,039,386.01 2,995,037,981.71 应收利息 － － － － － 9,279,420.59 9,279,420.59 资产总计 185,493,925.29 47,560,000.00 242,754,145.00 164,127,000.00 88,639,200.50 2,364,318,806.60 3,092,893,077.39 负债 应付证券清算款 － － － － － 32,957,843.85 32,957,843.85 应付管理人报酬 － － － － － 3,902,880.46 3,902,880.46 应付托管费 － － － － － 650,480.06 650,480.06 应付交易费用 － － － － － 1,385,938.64 1,385,938.64 应付税费 － － － － － 1,729,986.50 1,729,986.50 其他负债 － － － － － 564,000.00 564,000.00 负债总计 － － － － － 41,191,129.51 41,191,129.51 利率敏感度缺口 185,493,925.29 47,560,000.00 242,754,145.00 164,127,000.00 88,639,200.50 2,323,127,677.09 3,051,701,947.88 37 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 1.基准点利率增加0.1% -569,127.02 -1,035,576.82 2.基准点利率减少0.1% 569,127.02 1,035,576.82 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资组合中资产总值80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 项目 本期末 （2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,167,780,507.79 67.98 2,355,039,386.01 77.17 交易性金融资产－债券投资 649,068,337.60 20.35 639,998,595.70 20.97 交易性金融资产－贵金属投资 － － － － 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 38 合计 2,816,848,845.39 88.34 2,995,037,981.71 98.14 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定将80%的沪深300指数加上20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。 假设 1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2014年12月11日） 上年度末（2013年12月31日） 1.80%*沪深300指数+20%*中国债券总指数增加1% 17,705,282.47 27,917,693.48 2.80%*沪深300指数+20%*中国债券总指数减少1% -17,705,282.47 -27,917,693.48 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月11日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,120,506,204.25元，属于第二层次的余额为人民币696,342,641.14元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2013年12月31日，第一层次的余额为人民币2,414,311,526.55元，属于第二层次的余额为人民币580,726,455.16元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易 39 恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 转型后基金（富国消费主题混合型证券投资基金）年度财务报表 8.1 资产负债表 会计主体：富国消费主题混合型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2014年12月31日） 资 产： 银行存款 81,619,764.39 结算备付金 965,671,467.04 存出保证金 3,297,780.70 交易性金融资产 2,025,842,767.24 其中：股票投资 2,025,842,767.24 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 2,362,792.34 应收利息 292,489.92 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 3,079,087,061.63 负债和所有者权益 本期末 （2014年12月31日） 40 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 9,422,042.44 应付赎回款 － 应付管理人报酬 4,120,116.29 应付托管费 686,686.02 应付销售服务费 － 应付交易费用 16,515,649.36 应交税费 1,729,986.50 应付利息 － 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 664,000.00 负债合计 33,138,480.61 所有者权益： 实收基金 3,001,179,202.31 未分配利润 44,769,378.71 所有者权益合计 3,045,948,581.02 负债和所有者权益总计 3,079,087,061.63 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.015元，基金份额总额3,001,179,202.31份。 2.自2014年12月12日起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效。 8.2 利润表 会计主体：富国消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2014年12月12日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 一、收入 -132,491,088.61 1.利息收入 1,280,819.47 其中：存款利息收入 504,448.70 债券利息收入 774,113.54 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 2,257.23 其他利息收入 － 41 2.投资收益（损失以“-”填列） -67,987,381.56 其中：股票投资收益 -68,163,552.66 基金投资收益 － 债券投资收益 210,372.61 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具投资收益 － 股利收益 -34,201.51 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -65,784,526.53 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.01 减：二、费用 11,633,194.56 1．管理人报酬 2,594,266.37 2．托管费 432,377.71 3．销售服务费 － 4．交易费用 8,544,909.43 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 61,641.05 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -144,124,283.17 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -144,124,283.17 8.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2014年12月12日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,000,000,000.00 188,795,788.13 3,188,795,788.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -144,124,283.17 -144,124,283.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 1,179,202.31 97,873.75 1,277,076.06 其中：1.基金申购款 1,179,202.31 97,873.75 1,277,076.06 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 42 五、期末所有者权益（基金净值） 3,001,179,202.31 44,769,378.71 3,045,948,581.02 注：所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署； 陈戈 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 8.4 报表附注 8.4.1 基金基本情况 根据原汉兴证券投资基金（以下简称“基金汉兴”）基金份额持有人大会审议通过的汉兴证券投资基金转型有关事项的议案，并经向中国证监会备案及上海证券交易所自律监管决定书[2014]657号文《关于终止汉兴证券投资基金上市的决定》的同意，基金汉兴于2014年12月12日终止上市，原《汉兴证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月12日起生效，同时基金汉兴更名为“富国消费主题混合型证券投资基金”（以下简称“本基金”），基金正式转型为契约型开放式，存续期限调整为不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。 8.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 43 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 8.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年12月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 8.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 8.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年12月12日（基金合同生效日）至2014年12月31日止。 8.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 8.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 8.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 44 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 8.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 45 观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 8.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 8.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 8.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 8.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内 46 逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 8.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 8.4.4.11 基金的收益分配政策 1、符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 8.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 8.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。 8.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 8.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 47 8.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 8.4.7 重要财务报表项目的说明 8.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 48 活期存款 81,619,764.39 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 81,619,764.39 注：本基金本报告期内未投资于定期存款。 8.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,865,285,419.14 2,025,842,767.24 160,557,348.10 贵金属投资-金交所黄金合约 － － － 债券 交易所市场 － － － 银行间市场 － － － 合计 － － － 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 1,865,285,419.14 2,025,842,767.24 160,557,348.10 8.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 8.4.7.4 买入返售金融资产 8.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 8.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 8.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 应收活期存款利息 51,631.05 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 239,374.87 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 1,484.00 合计 292,489.92 49 8.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 8.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 交易所市场应付交易费用 16,505,129.81 银行间市场应付交易费用 10,519.55 合计 16,515,649.36 8.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 － 预提审计费 100,000.00 预提信息披露费 200,000.00 其他应付款其他 114,000.00 合计 664,000.00 8.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金转型日2014年12月12日 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 －基金份额折算调整 － － －未领取红利份额折算调整 1,179,202.31 1,179,202.31 －集中申购募集资金本金及利息 － － －基金拆分和集中申购完成后 3,001,179,202.31 3,001,179,202.31 本期申购 － － 本期赎回（以“-”号填列） － － 本期末 3,001,179,202.31 3,001,179,202.31 8.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日2014年12月12日 -37,546,086.50 226,341,874.63 188,795,788.13 本期利润 -78,339,756.64 -65,784,526.53 -144,124,283.17 本期基金份额交易产生的变动数 -16,575.13 114,448.88 97,873.75 其中：基金申购款 -16,575.13 114,448.88 97,873.75 基金赎回款 － － － 50 本期已分配利润 － － － 本期末 -115,902,418.27 160,671,796.98 44,769,378.71 8.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 活期存款利息收入 74,793.35 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 426,687.32 其他 2,968.03 合计 504,448.70 8.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 卖出股票成交总额 2,835,284,188.19 减：卖出股票成本总额 2,903,447,740.85 买卖股票差价收入 -68,163,552.66 8.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 662,265,919.83 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 648,955,113.19 减：应收利息总额 13,100,434.03 买卖债券差价收入 210,372.61 8.4.7.14 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 8.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 8.4.7.16 衍生工具收益 8.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 51 8.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 8.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 -34,201.51 基金投资产生的股利收益 － 合计 -34,201.51 8.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -65,784,526.53 股票投资 -65,671,302.12 债券投资 -113,224.41 资产支持证券投资 － 基金投资 － 贵金属投资 － 其他 － 2.衍生工具 － 权证投资 － 3.其他 － 合计 -65,784,526.53 8.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 基金赎回费收入 － 其他 0.01 合计 0.01 8.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 交易所市场交易费用 8,540,884.43 银行间市场交易费用 4,025.00 合计 8,544,909.43 52 8.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 审计费用 5,480.35 信息披露费 10,960.70 银行汇划费用 200.00 其他费用 45,000.00 合计 61,641.05 8.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 8.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 8.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 8.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 （现名：申万宏源证券有限公司） 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 8.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 8.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 8.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 海通证券 924,440,541.96 16.33 申银万国 2,010,967,377.46 35.51 8.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 53 8.4.10.1.3 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 8.4.10.1.4 回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 8.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 申银万国 1,779,508.53 35.10 2,928,103.62 17.74 海通证券 818,038.56 16.14 2,003,131.95 12.14 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 8.4.10.2 关联方报酬 8.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,594,266.37 其中：支付销售机构的客户维护费 － 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 8.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 432,377.71 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 54 8.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 8.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 8.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 基金合同生效日(2014年12月12日)持有的基金份额 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 － 期间因拆分变动份额 － 减：期间赎回/卖出总份额 － 期末持有的基金份额 10,000,000.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.33% 注：1.本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购1000万份额，其认购费率是公允的。 2.2014年10月1日至2014年12月11日未运用固有资金申赎及买卖汉兴证券投资基金，2014年12月12日至2014年12月31日本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖富国消费主题混合型证券投资基金。 8.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末（2014年12月31日） 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例(%) 海通证券 5,000,000.00 0.17 8.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2014年12月12日(基金转型日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 81,619,764.39 74,793.35 注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司等结算账户的证券交易结算资金余额2014年末为人民币965,671,467.04元。 55 8.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 8.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。 8.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 8.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 8.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 8.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002329 皇氏集团 2014-12-01 筹划重大事项 27.85 2015-01-30 27.61 1,800,000 46,214,022.64 50,130,000.00 － 600754 锦江股份 2014-11-10 筹划重大事项 25.11 2015-01-19 27.00 1,818,174 26,499,066.28 45,654,349.14 － 8.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 8.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 8.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 8.4.13 金融工具风险及管理 8.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 8.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 56 本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 8.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在8.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 8.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。 8.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 8.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 57 单位：人民币元 本期末（2014年12月31日） 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 81,619,764.39 － － － － － 81,619,764.39 结算备付金 965,671,467.04 － － － － － 965,671,467.04 存出保证金 3,297,780.70 － － － － － 3,297,780.70 交易性金融资产 － － － － － 2,025,842,767.24 2,025,842,767.24 应收证券清算款 － － － － － 2,362,792.34 2,362,792.34 应收利息 － － － － － 292,489.92 292,489.92 资产总计 1,050,589,012.13 － － － － 2,028,498,049.50 3,079,087,061.63 负债 卖出回购金融资产款 － － － － － － － 应付证券清算款 － － － － － 9,422,042.44 9,422,042.44 应付管理人报酬 － － － － － 4,120,116.29 4,120,116.29 应付托管费 － － － － － 686,686.02 686,686.02 应付交易费用 － － － － － 16,515,649.36 16,515,649.36 应付税费 － － － － － 1,729,986.50 1,729,986.50 其他负债 － － － － － 664,000.00 664,000.00 负债总计 － － － － － 33,138,480.61 33,138,480.61 利率敏感度缺口 1,050,589,012.13 － － － － 1,995,359,568.89 3,045,948,581.02 58 8.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 转型后，富国消费主题混合型证券投资基金本报告期末未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动； 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2014年12月31日） 1.基准点利率增加0.1% 0.00 2.基准点利率减少0.1% 0.00 8.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 8.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 8.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于本基金定义的大消费行业的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 金额单位：人民币元 项目 本期末（2014年12月31日） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,025,842,767.24 66.51 交易性金融资产－债券投资 － － 交易性金融资产－贵金属投资 － － 59 衍生金融资产－权证投资 － － 其他 － － 合计 2,025,842,767.24 66.51 8.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 假设 1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关； 2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元 ） 本期末（2014年12月31日） 1.业绩比较基准增加1% 5,391,040.49 2.业绩比较基准减少1% -5,391,040.49 8.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,930,058,418.10元，属于第二层次的余额为人民币95,784,349.14元，属于第三层次余额为人民币0.00元。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 60 价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §9 转型前基金（原汉兴证券投资基金）投资组合报告 9.1 转型前最后一日基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,167,780,507.79 67.65 其中：股票 2,167,780,507.79 67.65 2 固定收益投资 649,068,337.60 20.26 其中：债券 649,068,337.60 20.26 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 138,732,301.00 4.33 7 其他各项资产 248,814,030.46 7.76 8 合计 3,204,395,176.85 100.00 9.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,715,806,039.70 53.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,288,402.60 0.10 E 建筑业 － － F 批发和零售业 21,464,425.11 0.67 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 45,654,349.14 1.43 I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,089,689.65 10.10 J 金融业 － － K 房地产业 52,061,018.24 1.63 L 租赁和商务服务业 7,389,853.35 0.23 M 科学研究和技术服务业 － － 61 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 26,730.00 0.00 S 综合 － － 合计 2,167,780,507.79 67.98 9.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300253 卫宁软件 4,563,965 292,139,399.65 9.16 2 002568 百润股份 6,938,200 271,977,440.00 8.53 3 000153 丰原药业 13,981,055 199,369,844.30 6.25 4 300254 仟源医药 6,213,240 191,678,454.00 6.01 5 000423 东阿阿胶 3,503,910 131,747,016.00 4.13 6 000538 云南白药 1,533,427 92,312,305.40 2.89 7 600055 华润万东 3,639,330 73,732,825.80 2.31 8 000550 江铃汽车 2,213,200 73,013,468.00 2.29 9 002488 金固股份 2,361,872 70,076,742.24 2.20 10 300250 初灵信息 1,562,669 64,194,442.52 2.01 11 600079 人福医药 2,349,630 63,604,484.10 1.99 12 300242 明家科技 1,699,419 63,473,299.65 1.99 13 000999 华润三九 2,731,126 63,471,368.24 1.99 14 300318 博晖创新 2,939,434 63,432,985.72 1.99 15 000732 泰禾集团 3,320,218 52,061,018.24 1.63 16 002329 皇氏乳业 1,800,000 50,130,000.00 1.57 17 600754 锦江股份 1,818,174 45,654,349.14 1.43 18 600436 片仔癀 373,500 34,055,730.00 1.07 19 600518 康美药业 1,837,590 31,827,058.80 1.00 20 600085 同仁堂 1,409,600 31,180,352.00 0.98 21 600535 天士力 724,300 30,855,180.00 0.97 22 002446 盛路通信 866,414 27,560,629.34 0.86 23 002293 罗莱家纺 954,727 25,481,663.63 0.80 24 600409 三友化工 3,603,919 25,299,511.38 0.79 25 601933 永辉超市 2,233,551 21,464,425.11 0.67 26 000997 新 大 陆 692,900 18,444,998.00 0.58 27 300295 三六五网 119,300 11,505,292.00 0.36 28 300004 南风股份 228,195 10,325,823.75 0.32 29 002216 三全食品 359,958 7,440,331.86 0.23 62 30 300178 腾邦国际 235,721 7,389,853.35 0.23 31 002304 洋河股份 100,000 6,929,000.00 0.22 32 000596 古井贡酒 120,000 3,660,000.00 0.11 33 600617 国新能源 105,330 3,288,402.60 0.10 34 600702 沱牌舍得 180,000 2,854,800.00 0.09 35 600887 伊利股份 100,000 2,714,000.00 0.09 36 600559 老白干酒 50,000 1,894,500.00 0.06 37 000876 新 希 望 50,000 739,500.00 0.02 38 300401 花园生物 15,831 621,841.68 0.02 39 600519 贵州茅台 861 151,441.29 0.00 40 300133 华策影视 891 26,730.00 0.00 9.4 期初至转型前最后一日（2014年1月1日至2014年12月11日）股票投资组合的重大变动 9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600418 江淮汽车 831,694,507.77 27.25 2 601933 永辉超市 492,921,620.67 16.15 3 600703 三安光电 382,207,425.25 12.52 4 300086 康芝药业 354,014,155.79 11.60 5 002482 广田股份 314,892,135.59 10.32 6 600000 浦发银行 296,166,348.90 9.70 7 300253 卫宁软件 287,721,374.50 9.43 8 600887 伊利股份 259,318,030.08 8.50 9 300049 福瑞股份 249,029,892.50 8.16 10 300059 东方财富 227,102,247.99 7.44 11 002375 亚厦股份 226,374,663.65 7.42 12 300317 珈伟股份 225,055,000.50 7.37 13 002251 步 步 高 222,995,980.35 7.31 14 600667 太极实业 219,197,013.32 7.18 15 600066 宇通客车 207,301,156.36 6.79 16 300254 仟源医药 204,900,064.59 6.71 17 600060 海信电器 200,070,849.34 6.56 18 600055 华润万东 199,508,204.15 6.54 19 600584 长电科技 191,746,570.55 6.28 20 600079 人福医药 182,731,530.03 5.99 21 002431 棕榈园林 171,936,265.54 5.63 22 300250 初灵信息 168,983,312.16 5.54 23 300090 盛运股份 167,186,033.25 5.48 24 600016 民生银行 164,452,236.48 5.39 63 25 300188 美亚柏科 163,090,888.93 5.34 26 000153 丰原药业 161,828,531.10 5.30 27 000952 广济药业 160,354,699.14 5.25 28 002371 七星电子 149,264,150.09 4.89 29 002550 千红制药 148,800,133.04 4.88 30 600211 西藏药业 147,782,960.52 4.84 31 300005 探路者 145,857,817.90 4.78 32 600867 通化东宝 141,855,581.64 4.65 33 600479 千金药业 136,520,421.31 4.47 34 000423 东阿阿胶 133,430,568.20 4.37 35 002568 百润股份 132,805,259.98 4.35 36 601166 兴业银行 128,760,073.57 4.22 37 600335 国机汽车 125,882,545.22 4.12 38 002118 紫鑫药业 125,770,754.75 4.12 39 600212 江泉实业 123,236,281.42 4.04 40 600262 北方股份 121,496,712.31 3.98 41 002407 多氟多 120,582,865.75 3.95 42 002325 洪涛股份 119,088,401.23 3.90 43 600366 宁波韵升 118,259,093.85 3.88 44 600148 长春一东 117,291,370.47 3.84 45 600312 平高电气 116,186,540.00 3.81 46 002626 金达威 115,039,498.30 3.77 47 002108 沧州明珠 113,716,397.94 3.73 48 600050 中国联通 113,609,699.00 3.72 49 300272 开能环保 110,439,040.79 3.62 50 002454 松芝股份 109,261,480.40 3.58 51 600519 贵州茅台 109,072,724.33 3.57 52 300289 利德曼 108,664,756.98 3.56 53 002315 焦点科技 106,604,009.72 3.49 54 002013 中航机电 104,889,161.54 3.44 55 002081 金 螳 螂 101,233,149.85 3.32 56 300238 冠昊生物 99,992,583.54 3.28 57 601998 中信银行 96,414,894.81 3.16 58 300333 兆日科技 94,169,586.42 3.09 59 002185 华天科技 92,989,228.12 3.05 60 600150 中国船舶 92,986,119.18 3.05 61 000538 云南白药 92,539,351.20 3.03 62 002601 佰利联 92,313,209.81 3.02 63 002176 江特电机 92,221,621.50 3.02 64 600048 保利地产 90,973,361.21 2.98 65 002382 蓝帆医疗 89,907,014.33 2.95 64 66 600309 万华化学 86,970,217.02 2.85 67 300207 欣旺达 86,686,826.83 2.84 68 000800 一汽轿车 86,409,926.69 2.83 69 600152 维科精华 85,349,782.86 2.80 70 600488 天药股份 85,194,180.26 2.79 71 300300 汉鼎股份 84,323,480.48 2.76 72 600089 特变电工 82,970,450.89 2.72 73 600210 紫江企业 81,556,811.10 2.67 74 300133 华策影视 80,903,245.12 2.65 75 300242 明家科技 80,299,160.55 2.63 76 300008 上海佳豪 79,692,137.40 2.61 77 000545 金浦钛业 78,045,488.17 2.56 78 600787 中储股份 77,991,309.16 2.56 79 300016 北陆药业 74,529,388.40 2.44 80 300246 宝莱特 73,804,476.01 2.42 81 600855 航天长峰 72,262,821.62 2.37 82 002329 皇氏乳业 69,778,193.35 2.29 83 000927 一汽夏利 69,239,256.63 2.27 84 000550 江铃汽车 68,715,314.64 2.25 85 600292 中电远达 68,640,914.57 2.25 86 600261 阳光照明 68,350,357.76 2.24 87 600760 中航黑豹 68,052,550.71 2.23 88 002488 金固股份 67,557,423.99 2.21 89 300178 腾邦国际 67,380,938.88 2.21 90 002156 通富微电 66,526,852.38 2.18 91 601009 南京银行 64,750,204.54 2.12 92 000732 泰禾集团 64,402,677.59 2.11 93 300353 东土科技 63,717,029.43 2.09 94 000001 平安银行 63,707,823.60 2.09 95 600409 三友化工 63,607,065.98 2.08 96 000999 华润三九 63,388,854.38 2.08 97 300318 博晖创新 62,365,161.38 2.04 98 300071 华谊嘉信 62,239,891.47 2.04 99 600979 广安爱众 61,676,454.21 2.02 100 002357 富临运业 61,461,849.48 2.01 9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600418 江淮汽车 844,360,922.23 27.67 2 601933 永辉超市 485,798,210.76 15.92 3 600703 三安光电 476,418,341.42 15.61 65 4 600887 伊利股份 348,101,329.65 11.41 5 600000 浦发银行 336,563,214.48 11.03 6 300086 康芝药业 326,313,873.39 10.69 7 300049 福瑞股份 300,429,366.05 9.84 8 300059 东方财富 263,746,260.00 8.64 9 002482 广田股份 246,272,192.12 8.07 10 600060 海信电器 229,348,461.22 7.52 11 002251 步 步 高 219,570,199.30 7.20 12 300317 珈伟股份 212,191,906.79 6.95 13 600066 宇通客车 208,335,273.90 6.83 14 601166 兴业银行 207,994,977.94 6.82 15 600667 太极实业 206,649,788.65 6.77 16 002375 亚厦股份 199,045,195.83 6.52 17 600584 长电科技 198,383,496.75 6.50 18 002550 千红制药 173,959,364.30 5.70 19 600867 通化东宝 171,540,124.02 5.62 20 002431 棕榈园林 169,403,922.63 5.55 21 300188 美亚柏科 164,536,761.54 5.39 22 600016 民生银行 160,568,430.16 5.26 23 002626 金达威 159,460,461.07 5.23 24 000952 广济药业 158,454,735.92 5.19 25 300005 探路者 143,640,370.64 4.71 26 600335 国机汽车 133,878,026.83 4.39 27 002371 七星电子 133,010,161.56 4.36 28 600211 西藏药业 130,398,474.76 4.27 29 000001 平安银行 130,168,145.74 4.27 30 300250 初灵信息 127,683,083.28 4.18 31 600212 江泉实业 127,263,245.09 4.17 32 600479 千金药业 126,491,066.64 4.14 33 600312 平高电气 125,272,413.79 4.11 34 300090 盛运股份 122,493,593.78 4.01 35 300272 开能环保 121,370,985.15 3.98 36 600050 中国联通 118,829,898.85 3.89 37 002118 紫鑫药业 117,847,211.93 3.86 38 002407 多氟多 117,604,480.28 3.85 39 002454 松芝股份 116,598,582.43 3.82 40 600079 人福医药 116,248,161.55 3.81 41 600366 宁波韵升 116,177,476.95 3.81 42 002108 沧州明珠 115,441,472.76 3.78 43 600150 中国船舶 115,338,782.74 3.78 44 600262 北方股份 114,799,882.20 3.76 66 45 002325 洪涛股份 109,706,081.00 3.59 46 600048 保利地产 109,531,759.95 3.59 47 600055 华润万东 109,337,923.98 3.58 48 002315 焦点科技 109,268,871.14 3.58 49 002013 中航机电 108,455,382.81 3.55 50 601998 中信银行 106,874,550.58 3.50 51 600519 贵州茅台 106,859,060.17 3.50 52 300289 利德曼 106,657,108.39 3.50 53 600148 长春一东 104,884,662.00 3.44 54 300367 东方网力 100,990,215.76 3.31 55 300238 冠昊生物 100,274,746.45 3.29 56 601318 中国平安 98,894,534.64 3.24 57 600570 恒生电子 98,009,168.82 3.21 58 601336 新华保险 97,962,971.98 3.21 59 002601 佰利联 97,577,813.24 3.20 60 300133 华策影视 96,408,670.93 3.16 61 002176 江特电机 95,706,700.39 3.14 62 600309 万华化学 94,685,691.59 3.10 63 300207 欣旺达 93,433,136.70 3.06 64 300016 北陆药业 91,672,064.96 3.00 65 600488 天药股份 89,629,019.62 2.94 66 002081 金 螳 螂 87,418,199.69 2.86 67 002185 华天科技 86,403,775.89 2.83 68 300008 上海佳豪 86,327,058.55 2.83 69 000800 一汽轿车 85,671,409.71 2.81 70 600152 维科精华 84,866,640.07 2.78 71 300257 开山股份 84,540,198.16 2.77 72 300333 兆日科技 82,153,519.87 2.69 73 600089 特变电工 81,727,225.68 2.68 74 600171 上海贝岭 81,309,482.45 2.66 75 300246 宝莱特 80,858,428.82 2.65 76 600858 银座股份 80,555,695.30 2.64 77 600210 紫江企业 80,351,857.94 2.63 78 300300 汉鼎股份 80,256,110.35 2.63 79 000545 金浦钛业 80,172,408.44 2.63 80 600855 航天长峰 75,764,727.25 2.48 81 002382 蓝帆医疗 75,714,198.39 2.48 82 000887 中鼎股份 73,897,913.71 2.42 83 000927 一汽夏利 71,318,672.70 2.34 84 601009 南京银行 69,240,739.72 2.27 85 600787 中储股份 68,794,673.25 2.25 67 86 600030 中信证券 67,869,335.13 2.22 87 600292 中电远达 66,295,732.83 2.17 88 600702 沱牌舍得 65,467,346.77 2.15 89 300007 汉威电子 65,387,286.93 2.14 90 300216 千山药机 64,974,586.22 2.13 91 300071 华谊嘉信 64,948,836.05 2.13 92 600261 阳光照明 64,894,846.74 2.13 93 300353 东土科技 63,981,044.37 2.10 94 603766 隆鑫通用 62,468,785.63 2.05 95 600080 金花股份 61,913,174.26 2.03 96 601866 中海集运 61,396,869.39 2.01 9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,732,675,793.68 卖出股票收入（成交）总额 18,100,974,467.10 9.5 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 79,977,337.60 2.51 2 央行票据 － － 3 金融债券 569,091,000.00 17.85 其中：政策性金融债 569,091,000.00 17.85 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 649,068,337.60 20.35 9.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 140213 14国开13 2,000,000 199,840,000.00 6.27 2 140212 14国开12 1,200,000 120,108,000.00 3.77 3 140207 14国开07 700,000 70,105,000.00 2.20 4 120316 12进出16 500,000 49,795,000.00 1.56 5 110233 11国开33 500,000 49,340,000.00 1.55 9.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 68 9.8 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 9.9 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9.10 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明 9.10.1 转型前最后一日本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 9.10.2 期初至转型前最后一日（2014年1月1日至2014年12月11日）本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 9.11 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明 9.11.1 期初至转型前最后一日（2014年1月1日至2014年12月11日）国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 9.11.2 转型前最后一日本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 9.11.3 期初至转型前最后一日（2014年1月1日至2014年12月11日）国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 9.12 投资组合报告附注 9.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 9.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 9.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 69 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,297,780.70 2 应收证券清算款 231,957,579.47 3 应收股利 － 4 应收利息 13,558,670.29 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 248,814,030.46 9.12.4 转型前最后一日持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 9.12.5 转型前最后一日前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 9.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §10 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金投资组合报告 10.1 2014年12月31日基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 9 权益投资 2,025,842,767.24 65.79 其中：股票 2,025,842,767.24 65.79 10 固定收益投资 0.00 0.00 其中：债券 0.00 0.00 资产支持证券 － － 11 贵金属投资 － － 12 金融衍生品投资 － － 13 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 14 银行存款和结算备付金合计 1,047,291,231.43 34.01 15 其他各项资产 5,953,062.96 0.19 16 合计 3,079,087,061.63 100.00 10.2 2014年12月31日按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 70 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,335,249,636.10 43.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 23,105,740.06 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 45,654,349.14 1.50 I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,509,293.72 11.67 J 金融业 140,083,972.14 4.60 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 64,505,385.60 2.12 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 61,734,390.48 2.03 合计 2,025,842,767.24 66.51 10.3 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 300253 卫宁软件 4,289,902 300,164,442.94 9.85 2 002568 百润股份 5,000,000 203,600,000.00 6.68 3 000153 丰原药业 14,998,508 185,231,573.80 6.08 4 600519 贵州茅台 811,265 153,832,069.30 5.05 5 300254 仟源医药 4,984,618 127,307,143.72 4.18 6 000596 古井贡酒 3,430,845 126,769,722.75 4.16 7 601988 中国银行 23,899,000 99,180,850.00 3.26 8 002304 洋河股份 1,163,742 91,993,805.10 3.02 9 000568 泸州老窖 3,965,736 80,901,014.40 2.66 10 601888 中国国旅 1,452,824 64,505,385.60 2.12 11 600895 张江高科 4,634,714 61,734,390.48 2.03 12 000423 东阿阿胶 1,639,918 61,136,143.04 2.01 13 300397 天和防务 674,809 55,374,826.54 1.82 14 000952 广济药业 5,000,042 54,650,459.06 1.79 15 002329 皇氏集团 1,800,000 50,130,000.00 1.65 16 300352 北信源 2,000,000 47,740,000.00 1.57 71 17 600754 锦江股份 1,818,174 45,654,349.14 1.50 18 601688 华泰证券 1,671,562 40,903,122.14 1.34 19 300114 中航电测 1,201,124 37,234,844.00 1.22 20 300227 光韵达 2,000,000 36,600,000.00 1.20 21 300242 明家科技 917,632 27,721,662.72 0.91 22 600211 西藏药业 616,811 23,105,740.06 0.76 23 600197 伊力特 1,440,264 17,686,441.92 0.58 24 002452 长高集团 670,630 12,272,529.00 0.40 25 300356 光一科技 460,700 10,264,396.00 0.34 26 300287 飞利信 311,802 7,604,850.78 0.25 27 002646 青青稞酒 118,555 2,543,004.75 0.08 10.4 转型日至报告期末（2014年12月12日至2014年12月31日）股票投资组合的重大变动 10.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 149,522,349.23 4.91 2 601166 兴业银行 145,057,359.54 4.76 3 000596 古井贡酒 119,514,388.69 3.92 4 000150 宜华地产 110,159,572.42 3.62 5 300290 荣科科技 108,219,781.86 3.55 6 000568 泸州老窖 99,736,205.47 3.27 7 601988 中国银行 93,633,790.00 3.07 8 002584 西陇化工 91,281,643.83 3.00 9 002304 洋河股份 90,631,785.33 2.98 10 601628 中国人寿 80,697,510.45 2.65 11 000858 五粮液 75,888,758.57 2.49 12 300199 翰宇药业 67,830,141.34 2.23 13 300227 光韵达 65,573,864.38 2.15 14 000024 招商地产 64,362,388.67 2.11 15 601888 中国国旅 62,065,594.02 2.04 16 601601 中国太保 61,774,722.71 2.03 17 601318 中国平安 61,758,096.37 2.03 18 600068 葛洲坝 61,590,118.10 2.02 19 000423 东阿阿胶 60,868,355.16 2.00 20 600104 上汽集团 60,665,289.75 1.99 10.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 143,164,946.63 4.70 72 2 000423 东阿阿胶 132,073,914.44 4.34 3 000538 云南白药 92,050,497.28 3.02 4 000150 宜华地产 88,305,866.73 2.90 5 601628 中国人寿 86,650,852.04 2.84 6 300318 博晖创新 84,329,019.66 2.77 7 300254 仟源医药 82,496,923.00 2.71 8 002584 西陇化工 82,298,833.17 2.70 9 300290 荣科科技 81,039,744.43 2.66 10 002568 百润股份 79,912,639.42 2.62 11 000858 五粮液 75,534,687.44 2.48 12 600055 华润万东 74,163,359.19 2.43 13 300250 初灵信息 70,589,211.98 2.32 14 000550 江铃汽车 68,925,254.49 2.26 15 002488 金固股份 67,307,189.75 2.21 16 300199 翰宇药业 66,826,116.15 2.19 17 601601 中国太保 64,023,966.94 2.10 18 000999 华润三九 62,371,459.50 2.05 19 600079 人福医药 61,693,780.04 2.03 20 601318 中国平安 61,368,213.10 2.01 10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,827,181,302.42 卖出股票收入（成交）总额 2,835,284,188.19 10.5 2014年12月31日按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券资产。 10.6 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券资产。 10.7 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 10.8 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 10.9 2014年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 73 10.10 2014年12月31日本基金投资的股指期货交易情况说明 10.10.1 2014年12月31日本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 10.10.2 转型日至报告期末（2014年12月12日至2014年12月31日）本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 10.11 2014年12月31日本基金投资的国债期货交易情况说明 10.11.1 转型日至报告期末（2014年12月12日至2014年12月31日）国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 10.11.2 2014年12月31日本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 10.11.3 转型日至报告期末（2014年12月12日至2014年12月31日）国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 10.12 投资组合报告附注 10.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 10.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 10.12.3 2014年12月31日其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,297,780.70 2 应收证券清算款 2,362,792.34 3 应收股利 － 4 应收利息 292,489.92 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 74 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 5,953,062.96 10.12.4 2014年12月31日持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.12.5 2014年12月31日前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 10.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §11 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金基金份额持有人信息 11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 31742 94,549.15 2,248,759,036.31 74.93 752,420,166.00 25.07 11.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理公司所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 11.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §12 转型后基金富国消费主题混合型证券投资基金开放式基金份额变动 单位：份 基金转型日2014年4月30基金份额总额 3,000,000,000.00 基金转型日2014年12月12日起至报告期期末基金总申购份额 － 减：基金转型日2014年12月12日起至报告期期末基 － 75 金总赎回份额 基金转型日2014年12月12日起至报告期期末基金拆分变动份额 1,179,202.31 本报告期期末基金份额总额 3,001,179,202.31 注：基金转型日为2014年12月12日。 其中：期间拆分变动份额1179202.31份为原汉兴证券投资基金未付红利份额。 §13 重大事件揭示 13.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，汉兴证券投资基金自2014年10月16日至2014年11月10日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2014年11月11日表决通过了《关于汉兴证券投资基金转型有关事项的议案》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，本次大会决议自表决通过之日起生效。 自2014年12月12日（汉兴证券投资基金终止上市之日）起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，原《汉兴证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 13.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于2014年5月13日发布公告，孟朝霞女士自2014年5月12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014年6月20日发布公告，陆文佳女士自2014年6月19日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014年12月24日发布公告，陈敏女士自2014年12月21日起不再担任公司董事长。 本基金管理人已于2015年1月10日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 13.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 13.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 13.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为12年。 13.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月23日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关 76 于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于2014年7月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 77 13.7 转型前本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 国泰君安 2 55,452,228.47 0.16 － － － － － － 49,069.48 0.15 － 长城证券 1 1,199,361,931.39 3.35 － － － － － － 1,061,317.69 3.32 － 银河证券 2 6,837,629,644.96 19.11 － － － － － － 6,061,934.25 18.94 － 申银万国 2 7,177,002,290.25 20.06 － － 62,000,000.00 4.67 － － 6,401,797.10 20.00 － 方正证券 1 2,002,740,252.89 5.60 3,075,900.00 8.54 － － － － 1,823,292.84 5.70 － 中投证券 1 1,748,262,379.08 4.89 10,421,170.00 28.94 － － － － 1,591,613.53 4.97 － 海通证券 1 3,905,491,886.78 10.92 － － － － － － 3,455,973.98 10.80 － 平安证券 2 3,602,261,694.61 10.07 － － － － － － 3,206,848.83 10.02 － 中金公司 1 700,019,392.02 1.96 20,512,972.90 56.97 － － － － 637,297.29 1.99 － 中信证券 1 1,288,198,466.33 3.60 － － 364,300,000.00 27.47 － － 1,172,764.55 3.66 － 招商证券 1 1,624,600,853.13 4.54 － － － － － － 1,479,034.30 4.62 － 华泰证券 1 3,288,801,950.68 9.19 1,997,000.00 5.55 900,000,000.00 67.86 － － 2,994,115.05 9.35 － 齐鲁证券 1 2,344,025,885.98 6.55 － － － － － － 2,074,703.58 6.48 － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：中投证券395204。其余租用券商交易单元未发生变动。 78 13.8 转型后本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 国泰君安 2 410,082,842.63 7.24 － － － － － － 362,882.75 7.16 － 中投证券 1 285,320,295.51 5.04 23,749,927.60 39.29 － － － － 259,755.18 5.12 － 海通证券 1 924,440,541.96 16.33 － － － － － － 818,038.56 16.14 － 齐鲁证券 1 － － － － － － － － － － － 方正证券 1 999,198,363.73 17.65 － － － － － － 909,669.46 17.94 － 平安证券 2 － － － － － － － － － － － 申银万国 2 2,010,967,377.46 35.51 － － － － － － 1,779,508.53 35.10 － 华泰证券 1 1,032,456,069.32 18.23 36,696,868.20 60.71 － － － － 939,950.29 18.54 － 银河证券 2 － － － － － － － － － － － 长城证券 1 － － － － － － － － － － － 中信证券 1 － － － － － － － － － － － 中金公司 1 － － － － － － － － － － － 招商证券 1 － － － － － － － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金租用券商交易单元未发生变 79 动。 80 13.9 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于增聘汉兴证券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证券报 2014年01月13日 2 富国基金管理有限公司关于汉兴证券投资基金基金经理变更的公告 中国证券报、上海证券报 2014年01月29日 3 富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年01月29日 4 富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2014年01月30日 5 富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年05月13日 6 富国基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年06月20日 7 富国基金管理有限公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼任职务及领薪情况的公告 中国证券报 2014年08月09日 8 关于扩大养老金客户范围的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年09月02日 9 关于以通讯开会方式召开汉兴证券投资基金基金份额持有人大会的公告 中国证券报、上海证券报 2014年10月10日 10 关于以通讯开会方式召开汉兴证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 中国证券报、上海证券报 2014年10月13日 11 关于以通讯开会方式召开汉兴证券投 中国证券报、上海证 2014年10月14日 81 资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 券报 12 汉兴证券投资基金停牌提示性公告 中国证券报、上海证券报 2014年10月15日 13 富国基金管理有限公司关于提请投资者及时更新、提交身份证件或身份证明文件的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年11月08日 14 关于汉兴证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 中国证券报、上海证券报 2014年11月12日 15 关于汉兴证券投资基金复牌的提示性公告 中国证券报、上海证券报 2014年11月12日 16 富国消费主题混合型证券投资基金基金合同 公司网站 2014年11月12日 17 富国消费主题混合型证券投资基金托管协议 公司网站 2014年11月12日 18 富国消费主题混合型证券投资基金基金合同内容摘要 公司网站 2014年11月12日 19 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金定投最低申购金额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 2014年12月01日 20 汉兴证券投资基金终止上市公告 中国证券报、上海证券报 2014年12月08日 21 汉兴证券投资基金终止上市的提示性公告 中国证券报、上海证券报 2014年12月11日 22 富国消费主题混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海证券报 2014年12月11日 23 富国消费主题混合型证券投资基金份额确权登记指引 中国证券报、上海证券报 2014年12月23日 24 富国基金管理有限公司关于高管人员 中国证券报、上海证 2014年12月24日 82 变更的公告 券报、证券时报、证券日报 25 富国消费主题混合型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 中国证券报、上海证券报 2014年12月26日 §14 备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立汉兴证券投资基金的文件 2、汉兴证券投资基金基金合同 3、汉兴证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注 6、中国证监会《关于准予汉兴证券投资基金变更注册的批复》 7、富国消费主题混合型证券投资基金基金合同 8、富国消费主题混合型证券投资基金托管协议 9、富国消费主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 83 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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