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| 长信双利优选混合E(006396) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3456329 | ||||||||
| 基金代码 | 006396 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-08-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选混合型证券投资基金基金合同 | ||||||||
| 信息全文 | 长信双利优选混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○二三年八月 目 录 一、前言 ···················································································································· 1 二、释义 ···················································································································· 3 三、基金的基本情况 ····································································································· 8 四、基金的历史沿革 ··································································································· 10 五、基金的存续 ········································································································· 11 六、基金份额的申购与赎回 ·························································································· 12 七、基金合同当事人及权利义务 ···················································································· 20 八、基金份额持有人大会 ····························································································· 26 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ······························································· 35 十、基金的托管 ········································································································· 38 十一、基金份额的登记 ································································································ 39 十二、基金的投资 ······································································································ 40 十三、基金的财产 ······································································································ 55 十四、基金资产的估值 ································································································ 56 十五、基金的费用与税收 ····························································································· 64 十六、基金的收益与分配 ····························································································· 66 十七、基金的会计和审计 ····························································································· 68 十八、基金的信息披露 ································································································ 69 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ······························································· 77 二十、违约责任 ········································································································· 80 二十一、争议的处理 ··································································································· 81 二十二、基金合同的效力 ····························································································· 82 二十三、基金合同的摘要 ····························································································· 83 二十四、其他事项 ····································································································· 110 一、前言 （一）订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利 义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、 《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通指引》（以下简称“《港 股通指引》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 （二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他 与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合 同有冲突，均以基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基 金份额持有人。 基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合 同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 （三）长信双利优选混合型证券投资基金由长信双利优选灵活配置混合型证券投 资基金变更注册而来。 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 （五）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内 容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，以基金合同为准。 （六）基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股 市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制， 港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金 的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香 港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 （七）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机 制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 二、释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长信双利优选混合型证券投资基金 2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长信双利优选混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信双利优选混合 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长信双利优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指原《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件、地方性法规、地方政府规章及规范性文件。 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及 对其不时作出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 14、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所/深圳证券 交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交易所上市的股票 15、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会和/或其地方派出机构 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的 法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指合法持有现时有效的中国居民身份证、军人证件等有效身份 证件的中国公民，以及中国证监会允许的其他可以投资证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中国境内合法注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其 他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国 家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产 管理机构 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同、招募说明书及其他有关文件合法取得基金 份额的投资人 24、基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及 定期定额投资等业务 25、销售机构：指直销机构和代销机构 26、直销机构：指长信基金管理有限责任公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代 销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的 机构 28、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 29、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长信基 金管理有限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理注册登记业务 的机构 31、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买 卖基金份额的变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日：指长信双利优选混合型证券投资基金基金合同生效之日 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合 同规定的程序终止基金合同的日期 35、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、日：指公历日 38、月：指公历月 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易 日（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申 购、赎回，并按规定进行公告） 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人有效申请工作日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期 43、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、场内销售：指通过上海证券交易所、深圳证券交易所开放式基金销售系统办 理的基金销售业务 45、场外销售：指不通过上海证券交易所、深圳证券交易所开放式基金销售系统， 而通过各销售机构柜台系统办理的基金销售业务 46、认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 47、申购：指在基金存续期内，投资人申请购买基金份额的行为 48、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出 基金份额的行为 49、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效的公告 在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基 金份额销售机构的操作 51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完 成扣款及基金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时 53、元：指人民币元 54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购 款及其他资产的价值总和 56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值：计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程 59、基金份额类别:指本基金根据登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 60、A类基金份额、A类份额：注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额 61、E类基金份额、E类份额：注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，且 在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额 62、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券，因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 63、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联 网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 64、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 65、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基 金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部 或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、 骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易 所非正常暂停或停止交易 66、基金产品资料概要：指《长信双利优选混合型证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行 67、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户 进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动 性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账 户 68、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产 三、基金的基本情况 （一）基金的名称 长信双利优选混合型证券投资基金 （二）基金的类别 混合型证券投资基金 （三）基金的运作方式 契约型开放式 （四）基金的投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从 而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基 金资产的长期稳定增值。 （五）基金的最低募集份额总额和金额 基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。 （六）基金份额面值和认购费用 基金份额的发售面值为人民币1.00元。 本基金的认购费率不得超过5％，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 （七）基金存续期限 不定期 （八）基金的份额类别 本基金根据登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，且在投资者申购基金份额时收 取申购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额， 称为A类基金份额； 注册登记机构为长信基金管理有限责任公司，且在投资者申购基金份额时收取申 购费用而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 E类基金份额。 本基金A类和E类基金份额分别设置代码。本基金有关基金份额类别的具体设置、 费率水平（管理费和托管费除外）等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。 在不违反法律法规、基金合同且对基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况 下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一 致后，增加新的基金份额类别、调整基金份额分类规则或变更收费方式、或者停止现 有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证监会备 案并提前公告。 四、基金的历史沿革 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基 金字［2008］357号文批准公开发行。基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基 金托管人为中国农业银行股份有限公司。 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金自2008年4月23日至2008年6月 13日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。长信双利优 选灵活配置混合型证券投资基金首次设立募集规模为511,032,952.17份基金份额（含 利息转份额164,204.21份），有效认购户数为18,061户。经中国证监会书面确认， 本基金于2008年6月19日正式成立，《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》于2008年6月19日生效。 2019年8月8日至2019年9月1日期间长信双利优选灵活配置混合型证券投资 基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于长信双利优选灵活 配置混合型证券投资基金修改法律文件的议案》，内容包括长信双利优选灵活配置混 合型证券投资基金修改基金名称、基金投资范围、投资比例等，基金名称由“长信双 利优选灵活配置混合型证券投资基金”变更为“长信双利优选混合型证券投资基 金”。根据上述基金份额持有人大会决议，变更注册后的《长信双利优选混合型证券 投资基金基金合同》于2019年9月4日生效。 五、基金的存续 连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 六、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 投资人应当在销售机构办理基金申购、赎回业务或按销售机构提供的其他方式办 理基金的申购与赎回。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列 明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减代销机构，并在基金管理人网站 公示。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股 通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进 行公告）。场内申购、赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00，场外申购、 赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变 更、非港股通交易日或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于办理申购赎回开始日前 2日在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回 或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的， 其基金份额申购、赎回、转换价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的 价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基 金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、投资人通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金的场内申购、赎 回业务时，需遵守上海证券交易所的相关业务规则。 5、基金管理人根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行变更，但最迟应在 新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或赎回的 申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交 赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成 交。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申 请日（T日），并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投 资人可在T+2日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若 申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购 款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购和赎回的金额 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的 最低份额，具体规定请参见招募说明书。 2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额，具体规定请 参见招募说明书。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量或持有的基金份额 占基金份额总数的比例的上限、单笔/单日申购金额上限、本基金总规模上限，具体 规定请参见招募说明书。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见 招募说明书或相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的 数量或比例限制。基金管理人必须最迟于调整前按规定在指定媒介上刊登公告。 （六）申购和赎回的价格、费用及其用途 申购本基金的申购费用收取方式包括前端收费模式和后端收费模式两种，投资人 的申购金额包括申购费用和净申购金额。 本基金分为A 类和E类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码。 1、基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用=申购金额－申购金额/（1＋申购费率） 净申购金额=申购金额?申购费用 申购份额=净申购金额?T日基金单位净值 申购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后两位； 申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 2、基金赎回金额的计算 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额?T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额=赎回总额?赎回费用 赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位； 赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情 况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 5、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担，其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产；除此之外的赎回费率及赎回费用归入基金财 产的比例见招募说明书，未归入部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6、本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过基金份额 赎回金额的5%。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同 的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合 同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率 或收费方式实施日前按规定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调整基金 申购费率、赎回费率和转换费率。 8、摆动定价机制 本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确 保基金估值的公平性，并履行相关信息披露义务。具体处理原则与操作规范遵循相关 法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （七）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 2、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值； 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员 支持等不充分； 5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人 认为会损害已有基金份额持有人利益的申购； 6、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或 者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； 7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂 停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值； 3、连续两个开放日发生巨额赎回； 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应按规定向中国证监会报告，已接受的赎回申请， 基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占 申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金 份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第3项所述情形，按基金合同的相关条款 处理。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎 回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （九）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分顺延赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请时，按正常赎 回程序执行。 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申 请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额；未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部 赎回为止；选择取消赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎 回金额。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份 额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额20%以上的 那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管 理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式与其他基 金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选 择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应当通过招募说明书规定的方式在3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 同时在指定媒介上刊登公告。 连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受 基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工 作日，并应当在指定媒介进行公告。 （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在依照有关规 定在指定媒介刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应依照有关规定在指定 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最 近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停 公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介 连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时告知 基金托管人与相关机构。 （十二）基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其 它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可 以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠 指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制 划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要 求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理， 并按基金注册登记机构规定的标准收费。 （十三） 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限 制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 （十四）定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下，本基金可为投资人提供定期定额投资计划服务，具体 实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 （十五）其他情形 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。 基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金 账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益（包括现金分红和红利再投 资）一并冻结，法律、法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。 当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝基金份额 的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。 （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 七、基金合同当事人及权利义务 （一）基金管理人 1、基金管理人简况 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮政编码：200120 法定代表人：刘元瑞 成立时间：2003年4月28日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.65亿元人民币 存续期间：持续经营 2、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； （2）获得基金管理人报酬； （3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和 管理费之外的费率结构和收费方式； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损 失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金 及相关基金当事人的利益； （6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （7）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机 构的代理行为进行必要的监督和检查； （8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进 行必要的监督和检查； （9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （10）依法召集基金份额持有人大会； （11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金 融资； （13）法律法规规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人 泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； （27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 法定代表人：周慕冰 成立时间：1979年2月23日 注册资金：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 组织形式：股份有限公司 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］23号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 2、基金托管人的权利 （1）获得基金托管费； （2）监督基金管理人对本基金的投资运作； （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失 的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益； （6）依法召集基金份额持有人大会； （7）按规定取得基金份额持有人名册； （8）法律法规规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割 事宜； （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （12）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息和基金份额申购、赎回价格； （13）按照规定监督基金管理人的投资运作； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会； （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人 追偿； （19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； （20）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （三）基金份额持有人 投资人自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合 同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合 同上书面签章或签字为必要条件。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一 类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的义务包括但不限于： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； （5）执行生效的基金份额持有人大会决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管 理人的代理人处获得的不当得利； （7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 （四）本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名 称而有所改变。 八、基金份额持有人大会 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。除法律法规另有规定 或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有同一类别的每一基金份额拥有平等的投 票权。 （二）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金 份额10%以上（“以上”含本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会议事程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会 的变更基金合同等其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开 基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （三）召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集，基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自 出具书面决定之日起60日内召开。 4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人 大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持 有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托 管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日 前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； （6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效 期限等）、送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的 公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理 人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人 拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （4）会议的召开方式由召集人确定，但基金管理人更换或基金托管人的更换必 须以现场方式召开基金份额持有人大会。 2、召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1） 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，，全 部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 2） 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规 定。 如拟召开的基金份额持有人大会因未同时满足上述条件不能按时召开。召集人可 确定并公告重新开会的时间（至少应在25个工作日后）和地点，但确定有权出席会 议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。同时，基金份额持有人大会仍必须同时 符合上述条件方可举行。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见， 基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效 力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表， 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册机 构记录相符。 （六）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、 法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人 提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集 人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时 提案应当在大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与 临时提案公告日期有30日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照 以下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且 不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审 议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说 明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大 会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会 审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额 持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意 事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法 执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选 举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不 出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）等事项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过 方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决 议的方式通过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合 同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案， 并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （八）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清 点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监 督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两 个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时 间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法 核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金 份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起按规定在中国证监会指定媒介公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公 证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额 持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的 基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金 份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日 相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在 权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份 额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一 以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内同一类 别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为 准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： （1）基金管理人被依法取消其基金管理资格的； （2）基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 2、基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有基金总份额10% 以上的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的 新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资 格条件； （3）核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人。更 换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行； （4）交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办 理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人应当及时接收，并与基金托管人核对基 金资产总值； （5）审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所 对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；审计费用在 基金财产中列支； （6）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证监会核准后按规定 在指定媒介上公告； （7）基金名称变更：基金管理人退任后，应原任基金管理人要求，本基金应替 换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 （二）基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： （1）基金托管人被依法取消其基金托管资格的； （2）基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 2、基金托管人的更换程序 （1）提名：新任基金托管人由基金管理人提名或由单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的 新任基金托管人形成决议； （3）核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人。更 换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行。 （4）交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资 料，及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人应当 及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值； （5）审计：基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计，并予以公告，同时报中国证监会备案；审计费用从基金财产中列支； （6）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后按规定在中 国证监会指定媒介公告。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换 1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份 额10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人 的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后按规定在指定媒介上联合公告。 （四）新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业 务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职 责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 十、基金的托管 基金财产由基金托管人保管。 基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《长信双 利优选混合型证券投资基金托管协议》。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名 册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义 务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 十一、基金份额的登记 （一）本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 （二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件 的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人 签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保 护投资人和基金份额持有人的合法权益。 （三）注册登记机构享有如下权利： 1、建立和管理投资人基金份额账户； 2、取得注册登记费； 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4、在法律法规允许的范围内，对注册登记业务的办理时间进行调整，应提前通 知基金管理人；基金管理人最迟于开始实施前按规定在指定媒介上公告； 5、法律法规规定的其他权利。 （四）注册登记机构承担如下义务： 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； 3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上； 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资 人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； 5、按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户业务、转托管和提供 其他必要服务； 6、法律法规规定的其他义务。 十二、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从 而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基 金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标 的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票 的比例不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （三）投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基 金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将行业吸引力模型、股票价值优选模 型和久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券， 构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 战略性资产 行业吸引力模长 配置策略 其它类资产 系 图12-1：长信双利优选基金投资策略体系 1、资产配置策略 （1）资产配置比例 本基金投资组合中，股票资产的投资比例为基金资产的50-95％；投资于港股通 标的股票的比例为股票资产的0-50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净 值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股 票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后可对 上述资产配置比例进行适当调整。 （2）资产配置决策流程 本基金资产配置体系依据对全球环境和国内环境的研判，通过有机结合量化分析 模型和基金研究员严谨的基本面分析，确定基金资产在股票、固定收益类和其它类别 资产的配置比例，在保持长期平衡的资产配置比例基础上，依据市场状况，适当的调 配基金资产的配置比例，以规避或控制市场系统性风险，为投资人实现稳健增长的投 资收益。 本基金资产配置的决策流程如下（图12-2）所示。 长信双利优选战略性资产配置程序 环增因因膨主 固定收益类 股票 其它资产 图12-2：长信双利优选基金战略性资产配置策略体系 2、股票资产投资策略 股票投资是在对行业进行配置的基础上，挑选具有行业投资优势并具备核心竞争 力和成长力的高素质企业股票。股票资产采用双线并行的构建流程，通过行业吸引力 模型和股票价值优选模型进行行业和个股的选择与配置。在行业和股票量化模型的评 估过程中，本基金注重基金研究员的基本面分析，使股票资产的投资决策过程更为严 谨和科学。 （1）股票类资产投资组合的构建 本基金在股票组合的构建上，运用量化的行业优选配置体系和股票价值优选模 型，通过双线并行的选股体系，优选行业和行业中的个股，构建股票投资组合。 本基金股票组合构建的流程如下（图12-3）所示。 行业吸引力模型 股票价值优选模型 风险监控程序 组合构建 图12-3：长信双利优选基金股票组合构建流程图 股票投资组合的流程具体而言包括以下几个方面： A、行业吸引力模型 通过本基金的行业配置体系，确定行业的轮动周期和投资价值，结合基金的投资 目的，确定行业的配置比例，并根据市场动态调整行业配置比例。 B、股票价值优选模型 1）量化选股模型 股票价值优选模型是运用数量化的方法，经过客观比较，得到行业中各公司的相 对价值排名。具体方法是对所有上市公司，依据中国证监会的行业分类，在每一个子 行业中，按照价值优选的评价方法先对公司进行排名，再引入弹性和价格因素这两个 变量，排除其中价格太高或弹性不高的公司，最后得出各公司相对的价值排名。 2）人工优化分析 通过股票价值优选模型得到各行业优质公司的排名后，通过系列调整，以排除数 量分析中可能存在数据误差，并加入研究人员的专业化分析，从而精选出优质个股。 投资既是一门科学也是一门艺术，本基金综合了数量化模型的科学性和专业研究团队 缜密严谨的研判，以确保投资组合的有效性和投资业绩的稳健增长。 C、确定股票类资产投资组合 在精选的个股股票池中，结合本基金的投资决策程序和风险管理程序，确定个股 的配置比例，构建出最终的股票投资组合。 （2）通过行业吸引力模型进行行业配置 本基金行业资产配置的核心和关键是确定行业的投资价值，挑选符合具备投资价 值的行业。这里本基金采用综合评分法来预测行业的投资价值。 A、行业吸引力模型的框架 行业吸引力模型主要包括三个部分： 首先，对各个行业的投资吸引力采用综合评分法进行评估； 其次，根据各个行业的投资吸引力确定增持、中性、减持的行业，再根据投资机 构或个人的风险收益偏好及流动性需求确定各行业投资吸引力排序； 再次，对资产配置的效果进行评估分析，以此修正资产配置的方法与组合。 B、综合评分：在行业投资吸引力的综合评分中，目前考虑的主要因素包括行业 研究人员对各个行业的投资建议、行业估值比率、行业成长性、行业内上市公司的定 价水平、行业指数的相对涨幅、行业的资产重组等因素，未来将根据资产配置的效果 及市场因素的变化进行动态的修正。 表12-1：行业评价的因素权重与评分方法 评分因素 权重（%） 评分方法 行业研究员评级 40 A ：40，A-：35， B+ ：30，B：25 ，B-：15， C+：10， C：5 P/E指标 15 线性评分法 P/B指标 5 线性评分法 行业成长趋势（未来三年行业净利润水平的复合增长率） 15 线性评分法 行业平均股价 5 线性评分法 行业比较优势 15 线性评分法 重组的可能与力度 5 主观评分 合计 100 100分 （3）通过股票价值优选模型进行选股 A、股票价值优选策略 在每一个行业中，对上市公司进行价值排名，选择排名靠前并且其未来表现能够 超越行业平均水平的高素质公司，这些公司的显著特征是其业绩具有持久战胜市场的 能力。 B、股票价值优选模型的构建 股票价值优选模型的构建如下表所示： 表12-2：股票价值优选模型的构建 步骤 内容 一 统计数据处理 目标：给出数据处理标准和方法，得到标准化数据 二 公司基本价值评价（0--100） --持续为股东创造价值的能力40% --投资管理能力20% --行业地位和持续经营能力10% --毛利率10% --管理费用比率10% --付息债务管理能力10% 公司弹性评价 （0-100） --收入倍率60% --在建工程弹性20% --负债弹性20% 目标：得到公司基本价值评分和弹性评分 三 公司价值总评分（0-100） 公司价值总评价=公司基本价值得分*[ （公司弹性得分-50 ） / 100*40% + 1] 方法：以弹性评分对基本价值评分进行增减，其增减幅度不超过20% 目标：得到公司价值总评分的排序 C、股票价值优选模型使用的具体指标 1）公司价值优选评价 a、持续为股东创造价值的能力，以EVA比率衡量； b、投资管理能力，以对外投资回报率、投入资本回报率的加权指标进行衡量； c、行业地位和持续经营能力，以主营收入规模为评价基础，并将投资收益综合 到主营业收入当中，计算出调整后的主营业收入。 d、毛利率=主营业务利润/主营业务收入 e、管理费用比率=管理费用/主营收入 f、付息债务管理能力，以负债边际收入、边际负债率等指标进行衡量 2）公司弹性评价—对成长性的考量 a、收入倍率RI＝营业收入/（净资产＋经营性负债） b、在建工程弹性=在建工程/固定资产净值 c、负债弹性=付息负债/总资产 通过上述指标的评分，得到以公司价值总评分为基准的排名，从而优选出高品质 的公司。 D、人工优化分析 在数量模型分析的基础上，本基金将结合实地公司调研，全面深入地考察公司未 来的发展战略和策略、核心竞争力、公司提供的产品、市场条件及变化趋势、公司治 理结构、公司管理团队素质等，多层全方位的评估公司的成长性和投资价值，在优质 个股中进行精选，提高投资的安全性和收益性。 精选出的个股企业具有如下的特征：明晰的公司发展战略、较高的公司素质、良 好的成长性、已经形成核心竞争力、公司提供的产品具有巨大而增长的市场需求、良 好的市场条件、公司治理结构完善，决策层的高素质。其中，核心竞争力是一种扎根 于企业组织内部的、能获得超额收益和能够不断使自己立于竞争优势地位的一种能 力。核心竞争力具有稀缺性、价值性和难以模仿的特征。企业的技术、品牌、网络、 资金、规模、先进的企业文化、价值观和丰富的市场经验等，综合起来就是企业的核 心竞争力。本基金在选择公司时将重点关注该公司是否具备突出的核心竞争力。决策 层的素质包括决策层的前瞻性、创新性和人格魄力。具备这些特点的决策层，更有能 力发现并把握其他竞争者看不到的机遇，使企业获得更长久的生存空间和增长空间。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深 入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII） 境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票，在上述行业配置和个 股投资策略下，比较个股与A 股市场同类公司的质地及估值水平等要素，优选具备质 地优良、行业景气的公司进行重点配置。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或 空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的 目的。 5、国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国 债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行 政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利 率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出 现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。 本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期 权合约。 7、固定收益类资产投资策略 为提高基金资产投资组合的流动性，有效控制基金组合的风险，本基金对固定收 益类资产比例进行稳健的配置。通过久期控制下的主动投资策略，在严格控制风险的 前提下，保障资金的安全性和流动性。本基金将根据对宏观经济、货币政策和市场供 求关系的综合分析，定期调整类属资产的配置，同时结合个券选择策略，调整债券品 种。 （1）固定收益类资产投资组合的构建 在固定收益投资组合的构建过程中，本基金以实现整体资产组合目标为前提，通 过严格控制久期的投资策略，结合宏观经济、市场利率、供求变化以及各券的流动性 水平、风险收益水平、信用水平等因素进行综合分析，确定类属资产的具体配置比例， 从而构建固定收益类资产的投资组合。 市场环境分析 资产组合管理目标 图12-4：长信双利优选基金固定收益投资组合构建流程图 固定收益投资组合的构建流程具体如下： A、以实现整体资产组合的投资目标为前提，严格按照基金投资组合的资产配置 约束对固定收益类资产进行投资； B、采用严格控制组合久期的积极投资策略对固定收益类资产进行投资；严格控 制投资组合的目标久期，以控制利率风险； C、在严格控制久期的策略结构下，根据宏观环境分析、市场利率预期、供求变 化以及个券的流动性、风险收益水平、信用状况等因素进行综合分析，确定类属资产 配置比例； D、根据市场环境的变化和投资反馈，动态调整投资组合； （2）久期控制策略 久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本 基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来利率变化预 期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合久期的目标久期。根据对市场利 率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来 的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。通过久期 控制，合理配置债券类别和品种。 （3）收益率曲线策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变化，和 对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从相对变化中 获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避利率变动对投资 组合的影响。 8、其它资产的投资策略 本基金进行权证投资，将在严格控制风险的前提下，以不改变投资组合的风险收 益特征为首要条件，以价值分析为基础，结合期权定价模型和我国证券市场的特点估 计权证的价值，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。对可转债的投资， 本基金将结合对股票走势的判断，挖掘其套利机会。 对其他金融衍生工具的投资，本基金将结合各个品种自身的特点，利用对应的数 量化模型和专业人工分析，通过投资决策体系的流程进行投资决策。 （四）业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证800指数收益率、恒生指数收益率（使 用估值汇率折算），债券投资部分为中证综合债券指数收益率，复合业绩比较基准为： 中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用 估值汇率折算）*20% 中证800指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是由中证500和沪深300成 份股一起构成，中证800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况， 适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票 及短融等整体走势的跨市场债券指数。该指数旨在更全面地反映我国债券市场的整体 价格变动趋势，因此该指数是本基金较为切合的市场基准选择。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票 为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最 有影响的一种股价指数。 如果将来出现更合适的业绩比较基准，本基金将根据实际情况适当调整业绩比较 基准，并在报送监管机构后予以公布。 （五）风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，低 于股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 （六）投资决策依据 1、国家有关法律法规和本《基金合同》的有关规定； 2、宏观经济形势及前景、有关政策趋向对证券市场的影响等； 3、国家财政政策、货币政策、产业政策，以及利率走势、通货膨胀预期等； 4、股票、债券、衍生产品等类别资产的预期收益率及风险水平。 （七）投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；本基金与由基金管理人管理的其 他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （2）股票资产的投资比例为基金资产的50-95％；投资于港股通标的股票的比例 不高于股票资产的50%； （3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （4）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； （6）本基金投资的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。 （7）本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资产 支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的 全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金 资产净值的20％。 （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布 之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金投资流通受限证券时，遵照流通受限证券相关规定执行； （10）本基金参与股指期货、国债期货的交易时，除中国证监会另有规定外，应 当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日日终，所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定； 2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%；在任何交易日日终，持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定； 3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； （11）本基金参与股票期权交易时，遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算；（16）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从 其规定； （17）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第（5）、（8）、（12）、 （13）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非基金管理人的因素 致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述 规定限制。 （八）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不 受上述规定限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优 先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 （十） 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 （十一）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见 后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大 会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和 支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 十三、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以 及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清 算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以 本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托 管人、基金销售机构和注册登记机构固有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管 人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财 产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、 托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其固有资产承担法 律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同 基金财产的债权债务，不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非 因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 十四、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 （二）估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回 购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的 除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行 估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，鉴于目前尚不存在活跃市场而 采用估值技术确定其公允价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。基金管 理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利 率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况 下，按成本估值。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 8、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 9、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 10、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相关法律 法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对 基金净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因 该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 （三）估值对象 基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、国债期货、股票期权 及其他基金资产。 （四）估值程序 基金的日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后，将 估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照法律法规和本基金合同规定的 估值方法、时间与程序进行复核；如基金托管人复核无误，则签章返回给基金管理人； 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 根据有关法律法规，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就 与本基金有关的会计问题，如经基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公 布。 （五）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准 确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代 销机构、或投资人自身的行为造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人 应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有 技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因 不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更 正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经积极 协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正； （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权 利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当 将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额 部分支付给差错责任方； （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失 时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成基 金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人 之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方 追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付； （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、 基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔 偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由 此发生的费用和遭受的损失； （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差 错的责任方； （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； （5）当错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当及时通 知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理 人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下： （1）当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基 金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基 金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当发生净值计算错误时，由基金 管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔 付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下 条款进行赔偿： 1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执行， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付； 2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基 金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金，就实际向 投资人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担50%，基金托管人承担50%； 3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算 和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理 人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负 责赔付； 4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理 人负责赔付； （3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由 此造成的影响； （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以 基金管理人计算结果为准； （5）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通行 做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （六）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时； 3、基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人 的利益，已决定延迟估值； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停估值； 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （七）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基 金净值予以公布。 （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主 袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错 误，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责 任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十五、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、基金相关账户的开户与维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.2% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、上述（一）中3到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议 的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集 期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基 金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金 管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在中国证监会指定媒介公告并报中国证 监会备案。 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待 侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其 他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十六、基金的收益与分配 （一）基金收益的构成 1、买卖证券差价； 2、基金投资所得红利、股息、债券利息； 3、银行存款利息； 4、已实现的其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 （二）基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的 余额。 （三）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后各类基金份额的份额净值在财务日不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基 金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分 配收益的30％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到 下一年度进行分配。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额 及比例、分配方式、支付方式等内容。 （五）收益分配的时间和程序 1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指 定媒介公告。 2.在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划 付。 （六）收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基 金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将 该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 十七、基金的会计和审计 （一）基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方； 2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日； 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关的会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人与基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书 面确认。 （二）基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计 师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人 同意。 3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托 管人（或基金管理人）同意。基金管理人应当在更换会计师事务所后按规定公告。 十八、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从 其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会 的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法 人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规 和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通 过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网站（以下 简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或 者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议 （1）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基 金份额持有人服务等内容。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金 产品资料概要。 基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载 在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。 基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概 要。 （2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的 事项的法律文件。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招 募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前2日在指定报刊及网站上公告。 5、基金净值信息 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次各类基金份额的份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额的份额净值和基金份额累计净值。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产 组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报 告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中 的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期 报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将 季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动 性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保 障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额 变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载 在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； （8）基金募集期延长； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%； （11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个 月内变动超过30%； （12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相 关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （15）基金收益分配事项； （16）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 变更； （17）某一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%； （18）基金改聘会计师事务所； （19）基金更换登记结算机构； （20）本基金开始办理申购、赎回； （21）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （22）基金推出新业务或服务； （23）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项； （24）调整本基金份额类别设置； （25）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （26）本基金发生巨额赎回并延期办理； （27）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （28）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权 益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立 即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者 备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基 金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对 基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信 息披露义务。 10、清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财 产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上， 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、基金投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应 在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 12、基金投资国债期货信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标。 13、基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新） 等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况等，并充分揭 示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 14、基金投资股票期权的信息披露 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括 投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易 对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 15、基金投资权证的信息披露 基金管理人将严格按照《信息披露办法》及相关法律、法规和中国证监会的有关 规定，将权证投资有关信息在基金定期报告和开放式基金的招募说明书（更新）中披 露。基金管理人将在基金季度报告、中期报告、年度报告的投资组合报告中披露基金 投资权证的有关信息。 16、基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面 价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 17、基金投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和《招募说明书》 （更新）等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 18、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招 募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 19、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级 管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露 内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金 信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定 之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决 策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投 资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规 定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时； 3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时； 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会经基金份额 持有人大会决议同意： （1）转换基金运作方式； （2）变更基金类别； （3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （4）变更基金份额持有人大会程序； （5）更换基金管理人、基金托管人； （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； （7）本基金与其他基金的合并； （8）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其它事项； （9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管 人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： （1）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形； （2）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的； （3）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致 基金合同内容必须作出相应变动的。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案，并 经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效执行。基金管理人应在上述基金份额 持有人大会决议生效后起按规定在指定媒介公告。 （二）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的； 3、基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的； 4、基金被其他基金合并； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘 用必要的工作人员。 （3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请律师事务所出具法律意见书； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）缴纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清 算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产 清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十、违约责任 （一）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规定 或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自 的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的， 应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责： 1、不可抗力； 2、基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或 不作为而造成的损失等； 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成 的损失等； （二）基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当承担 赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履行。 （三）本基金合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失 的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因 防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 （四）因当事人之一违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其他 受损方获得赔偿。 二十一、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同 当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何 一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 二十二、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文 件。 （一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或 法定代表人授权的代理人签字，自2019年9月4日起生效。基金合同的有效期自其 生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 （二）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （三）本基金合同正本一式六份，除上报中国证监会两份外，基金管理人和基 金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 （四）本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机 构和注册登记机构办公场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印 件，但内容应以基金合同正本为准。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 二十三、基金合同的摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人 投资人自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合 同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其 对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合 同上书面签章或签字为必要条件。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一 类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有 人的义务包括但不限于： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）交纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； （5）执行生效的基金份额持有人大会决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管 理人的代理人处获得的不当得利； （7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 （二）基金管理人 1、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； （2）获得基金管理人报酬； （3）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和 管理费之外的费率结构和收费方式； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损 失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金 及相关基金当事人的利益； （6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （7）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机 构的代理行为进行必要的监督和检查； （8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进 行必要的监督和检查； （9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （10）依法召集基金份额持有人大会； （11）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金 融资； （13）法律法规规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人 泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通 知基金托管人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； （27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （三）基金托管人 1、基金托管人的权利 （1）获得基金托管费； （2）监督基金管理人对本基金的投资运作； （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失 的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益； （6）依法召集基金份额持有人大会； （7）按规定取得基金份额持有人名册； （8）法律法规规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 （1）安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）对基金财务会计报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金 合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割 事宜； （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （12）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息和基金份额申购、赎回价格； （13）按照规定监督基金管理人的投资运作； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基 金份额持有人大会； （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除； （18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人 追偿； （19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； （20）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。除法律法规另有规定 或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有同一类别的每一基金份额拥有平等的投 票权。 （二）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金 份额10%以上（“以上”含本数，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会议事程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会 的变更基金合同等其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开 基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或 变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （三）召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集，基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会 的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日 内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自 出具书面决定之日起60日内召开。 4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人 大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持 有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托 管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日 前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； （6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效 期限等）、送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的 公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理 人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结 果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金托管人 拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 （4）会议的召开方式由召集人确定，但基金管理人更换或基金托管人的更换必 须以现场方式召开基金份额持有人大会。 2、召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1） 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，，全 部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 2） 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规 定。 如拟召开的基金份额持有人大会因未同时满足上述条件不能按时召开。召集人可 确定并公告重新开会的时间（至少应在25个工作日后）和地点，但确定有权出席会 议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。同时，基金份额持有人大会仍必须同时 符合上述条件方可举行。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见， 基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响表决效 力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上； 4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表， 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记注册机 构记录相符。 （六）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、 法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人 大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人 提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集 人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35日提交召集人。召集人对于临时 提案应当在大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与 临时提案公告日期有30日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照 以下原则对提案进行审核： 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且 不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审 议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将 基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说 明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大 会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有 人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金 份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会 审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额 持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意 事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法 执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况 下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选 举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不 出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）等事项。 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决 截止日期第2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过 方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决 议的方式通过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合 同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案， 并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （八）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举 两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布 在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清 点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会 的，不影响计票的效力。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派代表监 督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至少提前两 个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计票人员。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时 间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法 核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金 份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起按规定在中国证监会指定媒介公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公 证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧 袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额 持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的 基金份额或表决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金 份额持有人大会投票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内同一类 别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为 准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 （十一）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益的构成 1、买卖证券差价； 2、基金投资所得红利、股息、债券利息； 3、银行存款利息； 4、已实现的其他合法收入。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 （二）基金净收益 基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的 余额。 （三）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后各类基金份额的份额净值在财务日不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红 利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基 金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度可分 配收益的30％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到 下一年度进行分配。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额 及比例、分配方式、支付方式等内容。 （五）收益分配的时间和程序 1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指 定媒介公告。 2.在分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向 基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划 付。 （六）收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基 金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将 该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金财产拨划支付的银行费用； 8、基金相关账户的开户与维护费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.2% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、上述（一）中3到10项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议 的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集 期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基 金收取认购费的，可以从认购费中列支。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金 托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金 管理人必须最迟于新的费率实施日前按规定在中国证监会指定媒介公告并报中国证 监会备案。 （五）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待 侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其 他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 （六）基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标 的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股 票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%,投资于港股通标的股票 的比例不高于股票资产的50%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 （二）投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；本基金与由基金管理人管理的其 他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （2）股票资产的投资比例为基金资产的50-95％；投资于港股通标的股票的比例 不高于股票资产的50%； （3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净 值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （4）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； （6）本基金投资的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金 资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。 （7）本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资产 支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益 人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的 全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产 支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金 资产净值的20％。 （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布 之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金投资流通受限证券时，遵照流通受限证券相关规定执行； （10）本基金参与股指期货、国债期货的交易时，除中国证监会另有规定外，应 当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日日终，所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定； 2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的30%；在任何交易日日终，持有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应 当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定； 3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等； （11）本基金参与股票期权交易时，遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； （14）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股 票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%； （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算； （16）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； （17）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第（5）、（8）、（12）、 （13）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非基金管理人的因素 致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内 进行调整。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述 规定限制。 （三）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不 受上述规定限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优 先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价 格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （一）估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 （二）估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化 以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价格； 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 3、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开 发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回 购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的 除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行 估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，鉴于目前尚不存在活跃市场而 采用估值技术确定其公允价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。基金管 理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行 估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利 率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况 下，按成本估值。 6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 8、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 9、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 10、股票期权合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如有相关法律 法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇 率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国 家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及 相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对 基金净值的计算结果对外予以公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因 该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。 （三）估值对象 基金依法拥有的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、国债期货、股票期权 及其他基金资产。 （四）估值程序 基金的日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后，将 估值结果以书面形式报送基金托管人，基金托管人按照法律法规和本基金合同规定的 估值方法、时间与程序进行复核；如基金托管人复核无误，则签章返回给基金管理人； 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 根据有关法律法规，开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就 与本基金有关的会计问题，如经基金管理人和基金托管人在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公 布。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）基金合同的变更 1、 下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会经基金份额 持有人大会决议同意： （1）转换基金运作方式； （2）变更基金类别； （3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （4）变更基金份额持有人大会程序； （5）更换基金管理人、基金托管人； （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； （7）本基金与其他基金的合并； （8）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其它事项； （9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管 人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： （1）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形； （2）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的； （3）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致 基金合同内容必须作出相应变动的。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案，并 经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效执行。基金管理人应在上述基金份额 持有人大会决议生效后起按规定在指定媒介公告。 （二）本基金合同的终止 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的； 3、基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的； 4、基金被其他基金合并； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘 用必要的工作人员。 （3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请律师事务所出具法律意见书； （6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）缴纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清 算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产 清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同 当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何 一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事 人均有约束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金《基金合同》受中国（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册 登记机构办公场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容 应以基金合同正本为准。 二十四、其他事项 本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商 解决。 （本页无正文，为《长信双利优选混合型证券投资基金基金合同》盖章页） 基金管理人：长信基金管理有限责任公司（公章） 法定代表人或授权代表签字或盖章 签订地： 签订日：二○一九年 月 日 基金托管人：中国农业银行股份有限公司（公章） 法定代表人或授权代表签字或盖章 签订地： 签订日：二○一九年 月 日 |
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| 基金信息类型 | 基金契约（修改） | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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