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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 344038 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自 2014 年 8 月 27 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 11 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 42 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 42 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 43 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 47 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 49 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华福货币市场基金 基金简称 华福货币 场内简称 - 基金主代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,591,546,750.63份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 华福货币A 华福货币B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 000741 000740 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 137,151,046.33份 5,454,395,704.30份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析,为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 华福货币A 华福货币B 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华福基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郑燕洪 冯文明 联系电话 021-20296216 021-52629999-212048 电子邮箱 zyh@hffunds.cn 011542@cib.com.cn 客户服务电话 40000-96326 95561 传真 021-68630069 021-62159217 注册地址 福建省福州市平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼4楼 福州市湖东路154号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦16楼 上海江宁路168号兴业大厦20楼(资产托管部办公地址) 邮政编码 200120 200041 法定代表人 陈文奇 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hffunds.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 广州市天河区体育西路123号1102、1103房 注册登记机构 华福基金管理有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年8月27日(基金合同生效日)-2014年12月31日 2013年 2012年 华福货币A 华福货币B 华福货币A 华福货币B 华福货币A 华福货币B 本期已实现收益 9,889,525.82 24,053,992.82 - - - - 本期利润 9,889,525.82 24,053,992.82 - - - - 本期净值收益率 1.4965% 1.5338% - - - - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末基金资产净值 137,151,046.33 5,454,395,704.30 - - - - 期末基金份额净值 1.00 1.00 - - - - 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 累计净值收益率 1.4965% 1.5338% - - - - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0534% 0.0024% 0.0881% 0.0000% 0.9653% 0.0024% 自基金合同生效起至今 1.4965% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.3749% 0.0021% 华福货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0811% 0.0024% 0.0881% 0.0000% 0.9930% 0.0024% 自基金合同生效起至今 1.5338% 0.0021% 0.1216% 0.0000% 1.4122% 0.0021% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金于2014年8 月27日成立。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2014 年 8 月 27 日成立。 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华福货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 9,699,333.29 170,927.35 19,265.18 9,889,525.82 合计 9,699,333.29 170,927.35 19,265.18 9,889,525.82 单位：人民币元 华福货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 23,220,549.83 52,339.36 781,103.63 24,053,992.82 合计 23,220,549.83 52,339.36 781,103.63 24,053,992.82 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华福基金管理有限责任公司注册资本为1亿元人民币，注册地为福建省平潭综合实验区，公司办公场所位于上海市浦东新区。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司由华福证券与国脉科技股份有限公司共同出资筹建。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、投资管理部副总经理 2014年8月27日 - 8年 经济学硕士、特许金融分析师（CFA），8年证券、基金从业经验。曾任广发华福证券有限责任公司投资自营部、华福证券有限责任公司投资自营部及华福证券有限责任公司资产管理总部宏观经济研究员和投资主办人，2013年10月加入华福基金管理有限责任公司担任投资管理部 副总经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了《华福基金管理有限责任公司公平交易管理流程》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受房地产投资增速大幅下跌和国内消费疲软拖累，2014年中国经济增速创24年新低，CPI创5年新低，经济呈“低增长、低通胀”运行态势。货币政策方面，央行通过一系列公开市场操作、常备借贷便利操作（SLF）、短期流动性调节工具（SLO）等工具向市场注入流动性，同时下调存贷款利率，以引导资金成本下行，对经济进行微刺激。经济下行和货币政策宽松预期，催生了2014年债券大牛市。中债综合全价总值指数从天1月6日见底后，开始一路飙升，至11月10日达到最高。最后两个月，受股市大幅飙升和中证登债券质押新规等因素影响，债券市场出现一波调整；但全年来看，债券投资仍能获得较好收益。10年期国债收益率从年初4.6018%一路下行至3.6219%，降幅达98BP；1年期AAA中短期票据收益率从6.2758%回落至4.7192%，降幅达156BP； 3年期AAA中短期票据收益率下降157BP，5年期下降150BP。 投资运作上，本基金成立于8月底，10月中旬完成银行间账户开立。产品正式参与银行间交易时，债券收益率水平已较低，给基金债券投资带来较大压力。在11月中旬之后市场资金紧张时，基金及时对组合进行调整，增加同业存款、银行间逆回购和交易所逆回购等品种的投资，降低债券持仓比例，并进一步缩短组合久期，使得产品收益率并未因债券市场大幅波动受到较大影响，并且抓住资金紧张时点的同存和逆回购配置机会，为投资者赚取较为稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期华福货币A 份额净值收益率为1.4965%，华福货币B 份额净值收益率为1.5338%，同期业绩比较基准收益率为0.1216%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，经济下行趋势较为确定，货币政策预计也将维持宽松，债券行情有忘延续。但一季度，受春节因素和IPO叠加影响，资金面面临较大压力，央行通过系列操作向市场注入流动性的可能性较大，但整体预计将维持紧平衡状况。二季度，春节因素消失后，债券收益率有忘继续下行，但是考虑债券收益率水平整体已相对较低，债券收益率继续大幅下行的可能性不是很大；再者，每月新股IPO将成为常态，也对资金面造成一定扰动。整体来讲，我们认为，明年债市仍有机会。 投资操作上，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注新股发行、春节前、季末、年末的流动性安排，同时把握这一期间资产配置机会。债券配置方面，我们将重点配置高评级、流动性较好债券品种，把握债券的波段行情。我们将秉承稳健、专业的投资理念，在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时，从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益出发，着力增强公司关键业务的风险识别和控制能力，完善内幕交易防控机制；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期与不定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括： （1）加强重点专项稽核深度。随着业务的不断发展，本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。 （2）完善内幕交易防控。从制度层面建立完善公司内幕交易防控机制，明确了内幕信息、知情人的识别标准，建立了内幕信息识别和报告工作流程，对知情人登记和保密、相关人员绩效考核和责任追究、投资研究活动记录和档案管理提出相关要求，形成内幕交易防控体系。 （3）促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关约定，本基金的收益分配采用“每日分配、按日支付”的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 本报告期华福货币A 级基金应分配收益9,889,525.82元，实际分配收益9,889,525.82元;华福货币B 级基金应分配收益24,053,992.82元，实际分配收益24,053,992.82元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内管理人未对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔2015〕7-57号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华福货币市场基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的华福货币市场基金（以下简称华福货币基金）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表和持有人权益（基金净值）变动表，以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华福货币基金的基金管理人华福基金管理有限责任公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的规定编制财务报表，并使其实 现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，华福货币基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和持有人权益（基金净值）变动。 注册会计师的姓名 杨克晶 吴志辉 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国杭州 审计报告日期 2015年3月5日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华福货币市场基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,983,329,674.65 - 结算备付金 3,195,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 1,513,489,972.72 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,513,489,972.72 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,057,287,008.67 - 应收证券清算款 510,305.56 - 应收利息 7.4.7.5 37,238,730.68 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 5,595,050,692.28 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,241,101.91 - 应付托管费 202,301.72 - 应付销售服务费 1,108,954.32 - 应付交易费用 7.4.7.7 62,214.89 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 800,368.81 - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 89,000.00 - 负债合计 3,503,941.65 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 5,591,546,750.63 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 5,591,546,750.63 - 负债和所有者权益总计 5,595,050,692.28 - 注：报告截止日2014 年12 月31 日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额5,591,546,750.63份。 其中华福货币A 级的基金份额为137,151,046.33份，华福货币B 级的基金份额为5,454,395,704.30份。 7.2 利润表 会计主体：华福货币市场基金 本报告期：2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 38,339,342.42 - 1.利息收入 38,479,214.44 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,959,237.02 - 债券利息收入 6,392,591.25 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,127,386.17 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -139,872.02 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -139,872.02 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 4,395,823.78 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,541,120.95 - 2．托管费 7.4.10.2.2 416,038.05 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,386,303.65 - 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 948,936.13 - 其中：卖出回购金融资产支出 948,936.13 - 6．其他费用 7.4.7.20 103,425.00 - 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 33,943,518.64 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,943,518.64 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华福货币市场基金 本报告期：2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,214,384,385.91 - 1,214,384,385.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,943,518.64 33,943,518.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,377,162,364.72 - 4,377,162,364.72 其中：1.基金申购款 5,987,678,012.20 - 5,987,678,012.20 2.基金赎回款 -1,610,515,647.48 - -1,610,515,647.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -33,943,518.64 -33,943,518.64 五、期末所有者权益（基金净值） 5,591,546,750.63 - 5,591,546,750.63 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈文奇______ ______林煜______ ____刘建新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华福货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2014]331号《关于核准华福货币市场基金募集的批复》核准，由华福基金管理有限责任公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2014 年8月27日正式生效，首次设立募集规模为1,214,384,385.91份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为华福基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《华福货币市场证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的投资范围包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的中期票据、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：银行活期存款利率（税后）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华福货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014 年12 月31 日的财务状况及2014 年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 所采用的会计政策上年度会计报表相一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本报告期为2014 年1 月1 日起至12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 - 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。在计算实际利率时，扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税因素。 债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）每一份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 （4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； （5）每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 329,674.65 - 定期存款 1,983,000,000.00 - 其中：存款期限1-3个月 1,983,000,000.00 - 其他存款 - - 合计： 1,983,329,674.65 - 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,513,489,972.72 1,508,841,500.00 -4,648,472.72 -0.0831% 合计 1,513,489,972.72 1,508,841,500.00 -4,648,472.72 -0.0831% 项目 上年度末 2013年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 211,500,000.00 - 买入返售证券_银行间 1,845,787,008.67 - 合计 2,057,287,008.67 - 项目 上年度末 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 3,962.65 - 应收定期存款利息 5,505,374.39 - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,581.58 - 应收债券利息 27,488,208.26 - 应收买入返售证券利息 4,239,603.80 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 37,238,730.68 - 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 62,214.89 - 合计 62,214.89 - 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 89,000.00 - 合计 89,000.00 - 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华福货币A 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 1,149,874,455.86 1,149,874,455.86 本期申购 114,428,562.37 114,428,562.37 本期赎回(以"-"号填列) -1,127,151,971.90 -1,127,151,971.90 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 137,151,046.33 137,151,046.33 金额单位：人民币元 华福货币B 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 64,509,930.05 64,509,930.05 本期申购 5,873,249,449.83 5,873,249,449.83 本期赎回(以"-"号填列) -483,363,675.58 -483,363,675.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,454,395,704.30 5,454,395,704.30 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华福货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 9,889,525.82 - 9,889,525.82 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,889,525.82 - -9,889,525.82 本期末 - - - 单位：人民币元 华福货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 24,053,992.82 - 24,053,992.82 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -24,053,992.82 - -24,053,992.82 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 216,645.89 - 定期存款利息收入 19,726,927.16 - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,663.97 - 其他 - - 合计 19,959,237.02 - 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转 -139,872.02 - 股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -139,872.02 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,302,376,235.43 - 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,276,446,269.63 - 减：应收利息总额 26,069,837.82 - 买卖债券差价收入 -139,872.02 - 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未进行资产支持证券投资交易。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金报告期未进行贵金属投资交易。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金报告期未进行贵金属投资交易。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金报告期未进行贵金属投资交易。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期未进行权证投资交易。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期未进行其他投资交易。 7.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 - - 银行间市场交易费用 18,434.89 - 合计 18,434.89 - 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 40,000.00 - 信息披露费 40,000.00 - 银行汇划费 14,425.00 - 账户服务费 9,000.00 合计 103,425.00 - 7.4.7.21 分部报告 - 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华福基金管理有限责任公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华福证券 基金管理人的股东、基金代销机构 国脉科技股份有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 华福证券 2,555,300,000.00 22.67% - - 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,541,120.95 - 其中：支付销售机构的客户维护费 173,790.32 - 注：华福货币A 级基金份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值0.27%的年费率计提；华福货币B 级基金份额的基金管理人报酬按前一日该级基金资产净值0.17%的年费率计提；各级基金份额的基金管理人报酬逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日该级基金份额的基金资产净值X R / 当年天数；R 为该级基金份额的年管理费费率。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 416,038.05 - 注：支付基金托管人兴业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X R / 当年天数；R 为该级基金份额的年托 管费费率。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福货币A 华福货币B 合计 广发证券 12.76 0.00 12.76 华福直销 3.10 801,764.49 801,767.59 华福证券 169,285.86 13,368.06 182,653.92 兴业银行股份有限公司 393,633.17 8,236.21 401,869.38 合计 562,934.89 823,368.76 1,386,303.65 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华福货币A 华福货币B 合计 注：华福货币A 级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.25%的年费率计提；华福货币B 级基金份额的销售服务费按前一日该级基金资产净值0.15%的年费率计提；各级基金份额的销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值X R / 当年天数；R 为该级基金份额的年销售服务费率。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行股份有限公司 1,685,221,730.42 1,059,305,561.10 - - 323,038,000.00 22,811.76 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华福货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 兴业银行股份有限公司资金营运中心 4,339,223,226.05 77.6033% - - 兴业银行资产管理部理财产品 602,915,978.33 10.7830% 除托管行兴业银行投资本基金外，截止报告期末无其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 720,329,674.65 5,653,991.04 - - 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2014年8月27日(基金合同生效日)至2014年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 兴业银行 041460117 14广汇集团CP002 薄记建档 200,000 19,980,000.00 兴业银行 041452058 14中山城建CP001 薄记建档 200,000 20,000,000.00 兴业银行 041460099 14南宁城建CP001 薄记建档 300,000 30,000,000.00 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 华福货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 9,699,333.29 170,927.35 19,265.18 9,889,525.82 - 华福货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 23,220,549.83 52,339.36 781,103.63 24,053,992.82 - 7.4.12 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 - 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围内，力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设合规及风险管理委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 A-1 1,142,853,054.12 - A-1以下 - - 未评级 80,252,710.79 - 合计 1,223,105,764.91 - 短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 AAA 0.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 0.00 - 合计 0.00 - 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,075,329,674.65 808,000,000.00 100,000,000.00 - - - 1,983,329,674.65 结算备付金 3,195,000.00 - - - - - 3,195,000.00 交易性金融资产 90,000,000.00 230,000,000.00 1,190,000,000.00 - - 3,489,972.72 1,513,489,972.72 买入返售金融资产 2,057,287,008.67 - - - - - 2,057,287,008.67 应收证券清算款 - - - - - 510,305.56 510,305.56 应收利息 - - - - - 37,238,730.68 37,238,730.68 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,225,811,683.32 1,038,000,000.00 1,290,000,000.00 - - 41,239,008.96 5,595,050,692.28 负债 应付管理人报酬 - - - - - 1,241,101.91 1,241,101.91 应付托管费 - - - - - 202,301.72 202,301.72 应付销售服务费 - - - - - 1,108,954.32 1,108,954.32 应付交易 - - - - - 62,214.89 62,214.89 费用 应付利润 - - - - - 800,368.81 800,368.81 其他负债 - - - - - 89,000.00 89,000.00 负债总计 - - - - - 3,503,941.65 3,503,941.65 利率敏感度缺口 3,225,811,683.32 1,038,000,000.00 1,290,000,000.00 - - 37,735,067.31 5,591,546,750.63 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 负债 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金采用摊余成本法进行估值，在“影子定价”机制有效的前提下，若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降25个BP，对本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 1,508,841,500.00 26.98 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,508,841,500.00 26.98 - - 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持有金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间 - 2.观察期 - 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日） 上年度末（2013年12月31日） 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,513,489,972.72 27.05 其中：债券 1,513,489,972.72 27.05 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,057,287,008.67 36.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,986,524,674.65 35.51 4 其他各项资产 37,749,036.24 0.67 5 合计 5,595,050,692.28 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.35 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 注：本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120 天，如有超过应当在10 个交易日内调整。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 57.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 8.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 14.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.40 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 290,384,207.82 5.19 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,223,105,764.90 21.87 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,513,489,972.72 27.07 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 041460111 14永泰能源CP002 1,500,000 149,694,423.61 2.68 2 041455005 14陕煤化CP001 600,000 60,484,150.05 1.08 3 041458046 14魏桥铝电CP001 600,000 60,369,683.88 1.08 4 140430 14农发30 600,000 60,170,080.93 1.08 5 120219 12国开19 600,000 60,036,106.96 1.07 6 041460082 14广汇集团CP001 500,000 50,792,106.79 0.91 7 011437004 14中建材SCP004 500,000 50,232,357.03 0.90 8 140207 14国开07 500,000 50,145,760.45 0.90 9 140429 14农发29 500,000 50,141,608.50 0.90 10 041456055 14滨建投CP004 500,000 50,087,615.95 0.90 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1447% 报告期内偏离度的最低值 -0.2065% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0538% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 510,305.56 3 应收利息 37,238,730.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 37,749,036.24 8.8.2 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 华福货币A 8,394 16,339.18 7,018,196.14 5.12% 130,132,850.19 94.88% 华福货币B 5 1,090,879,140.86 5,449,319,747.09 99.91% 5,075,957.21 0.09% 合计 8,399 1,090,895,480.04 5,456,337,943.23 97.58% 135,208,807.40 2.42% 注：基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 华福货币A 31.86 - 华福货币B - - 合计 31.86 - 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 §10 开放式基金份额变动 单位：份 华福货币A 华福货币B 基金合同生效日（2014年8月27日）基金份额总额 1,149,874,455.86 64,509,930.05 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 114,428,562.37 5,873,249,449.83 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,127,151,971.90 483,363,675.58 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 137,151,046.33 5,454,395,704.30 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整，基金总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）报告期内本基金基金管理人重大人事变动： 经华福基金管理有限责任公司第一届董事会第六次会议审议通过，由陈文奇先生担任华福基金管理有限责任公司董事长及法定代表人，吴杰先生不再担任公司董事长。 经华福基金管理有限责任公司第一届董事会第七次会议审议通过，由刘建新及郑泽星先生担任华福基金管理有限责任公司副总经理。 （2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所，该事务所自2014年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费40,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华福证券 2 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华福证券 - - - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华福基金管理有限责任公司华福货币市场基金基金份额发售公告 上海证券报、公司网站 2014年8月6日 2 华福基金管理有限责任公司华福货币市场基金招募说明书 上海证券报、公司网站 2014年8月6日 3 华福基金管理有限责任公司华福货币市场基金基金合同 上海证券报、公司网站 2014年8月6日 4 华福基金管理有限责任公司华福货币市场基金基金合同内容摘要 上海证券报、公司网站 2014年8月6日 5 华福基金管理有限责任公司华福货币市场基金托管协议 上海证券报、公司网站 2014年8月6日 6 关于华福货币市场基金新增代销机构的公告 上海证券报、公司网站 2014年8月20日 7 华福货币市场基金基金合同生效公告 上海证券报、公司网站 2014年8月28日 8 华福货币市场基金关于申购赎回起点及基金费率调整的公告 上海证券报、公司网站 2014年9月24日 9 华福货币市场基金开放日常申购（赎回）业务公告 上海证券报、公司网站 2014年9月30日 10 华福货币市场基金封闭期收益公告 上海证券报、公司网站 2014年10月9日 11 华福货币市场基金关于赎回限额等调整的公告 上海证券报、公司网站 2014年10月11日 12 关于华福基金旗下证券投资基金投资资产支持证券的备案报告 上海证券报、公司网站 2014年10月27日 13 华福基金管理有限责任公司董事长变更公告 上海证券报、公司网站 2014年11月10日 14 华福基金公司高级管理人员变更公告-副总经理 上海证券报、公司网站 2014年11月14日 15 华福基金公司高级管理人员变更公告-副总经理 上海证券报、公司网站 2014年12月12日 16 华福货币市场基金2015年元旦节前暂停申购赎回的公告 上海证券报、公司网站 2014年12月26日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 - §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福货币市场基金设立的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 13.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福基金管理有限责任公司 2015年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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