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| 金元顺安金元宝货币A类(620010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 343535 | ||||||||
| 基金代码 | 620010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理金元宝货币市场基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年8月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 金元惠理金元宝货币 基金主代码 620010 交易代码 620010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 580,024,663.84份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 贺碧波 联系电话 021-68882815 0574-89103213 电子邮箱 service@jyvpfund.com hebibo@nbcb.cn 客户服务电话 021-68881801 95574 传真 021-68881875 0574-89103213 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年8月1日至2014年12月31日 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 本期已实现收益 1,090,511.88 6,765,390.47 本期利润 1,090,511.88 6,765,390.47 本期基金份额净值收益率 1.6977% 1.7991% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 期末基金资产净值 130,168,207.81 449,856,456.03 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：（1）本基金于2014年8月1日成立，合同生效当期不是完整的报告期。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （3）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （4）本基金利润分配按月结转份额。 （5）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1． 金元惠理金元宝A类： 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0617% 0.0062% 0.3408% 0.0000% 0.7209% 0.0062% 自基金成立起至今 1.6977% 0.0049% 0.5674% 0.0000% 1.1303% 0.0049% 年报计算中间过程数据保留到0.000001%，季报计算中间过程数据保留到0.0001%，最终结果在0.01%的数量级上有细微出入。 2． 金元惠理金元宝B类： 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1215% 0.0062% 0.3408% 0.0000% 0.7807% 0.0062% 自基金成立起至今 1.7991% 0.0049% 0.5674% 0.0000% 1.2317% 0.0049% 年报计算中间过程数据保留到0.000001%，季报计算中间过程数据保留到0.0001%，最终结果在0.01%的数量级上有细微出入。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理金元宝货币市场基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2014年12月31日） 1、金元惠理金元宝A类 - 2、金元惠理金元宝B类 - - 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金元惠理金元宝货币市场基金 合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、金元惠理金元宝A类 2、金元惠理金元宝B类 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 1、金元惠理金元宝A类 金额单位：人民币元 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注 2014年 806,433.51 185,741.03 98,337.34 1,090,511.88 - 合计 806,433.51 185,741.03 98,337.34 1,090,511.88 - 2、金元惠理金元宝B类 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合计 备注 2014年 5,621,076.31 783,416.88 360,897.28 6,765,390.47 - 合计 5,621,076.31 783,416.88 360,897.28 6,765,390.47 - （1）本基金合同生效生为2014年8月1日。 （2）根据本基金基金合同“基金的收益与分配”之“收益分配原则”的相关规定，本基金收益分配方式为红利再投资，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至24,500万元。 截至2014年12月31日本基金管理人管理金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理核心动力股票型证券投资基金、金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-08-01 - 7 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元惠理金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《异常交易监控与报告制度》的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，经济增速下台阶，全年GDP同比增速7.4%下滑0.3%；固定资产投资增速从前年的19.6%逐月下降到15.7%，其中房地产投资增速从19.8% 大幅下滑到10.5%，拖累投资对GDP的贡献；社会消费品零售总额平稳下滑，全年增幅11.9%左右；进出口低位徘徊，出口温和复苏。工业增加值累计同比下降到8.3%历史地位。总需求疲软导致物价水平较低，年末CPI同比下降到1.5%，PPI同比-3.3%, 通缩压力显现。 政府实施调结构、稳增长和防风险的政策，采取了多项措施防范金融体系风险，降低社会融资成本。一方面推出“127号”文加强对影子银行的监管力度，以及“43号文”规范地方政府债务，降低了金融体系的风险；另一方面创新货币政策工具， 多次推出定向降准、不对称降息、降低公开市场回购利率、存款偏离度管理、SLO和MLF投放等等措施，维持相对宽松的资金利率。随着这些措施的综合运用，货币环境持续宽松，社会融资成本稳步下降。 宽松货币环境带来了资本市场良好表现。全年上证综指上涨52.87%，中标可转债指数上涨56.7%；中证全债指数上涨10.82%。资本市场呈现“双牛”的格局。 在报告期，本基金灵活利用货币市场工具，均衡配置债券、同业和债券回购。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内A类单位净值增长率为1.6977%，业绩比较基准收益率为0.5674%， 超过业绩比较基准1.1303%；B类单位净值增长率为1.7991%，业绩比较基准收益率为0.5674%， 超过业绩比较基准1.2317%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，经济下行压力还在增加。 全球看，虽然美国经济有复苏迹象，但还不够稳定；但日本、欧洲和新兴市场经济疲软；国内方面，投资乏力，消费亮点不多，企业创新能力不足，要素成本上升，缺乏新的经济增长点。产能过剩问题依然严重，债务压力突出。 当前政策的着力点在于稳增长、调结构、深化改革，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，致力于逐步降低社会融资成本，释放银行贷款投放能力，并通过混合所有制改革、农村土地经营权流转等改革措施，促进结构调整；同时继续深化利率市场化进程，化解金融和经济体系的风险，引导经济软着陆。 基于以上分析，我们认为虽然中期内债券收益率利率呈下降趋势，但是随着利率市场化的深化，以及金融和经济去杠杆的艰巨性，货币市场利率将会稳中有降，通过灵活配置货币市场工具，仍能获得不错的收益。本基金将利用优化配置技术和流动性管理技术，合理控制组合久期和杠杆水平，争取获得良好的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，本基金管理人仍把规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本期内，重点开展的监察稽核工作包括： 1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，特别是对公司各部门的业务操作流程进行了梳理和修订，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。 2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找公司各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。 3、加强对公司营销、投研等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。 4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总经理是估值工作小组的组长，主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）本基金合同生效生为2014年8月1日。 （2）根据本基金基金合同“基金的收益与分配”之“收益分配原则”和相关法律法规的规定，本基金收益分配方式为红利再投资，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内（2014年度），本托管人在对金元惠理金元宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内（2014年度），本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波银行股份有限公司 2015-03-26 §6审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）金元惠理金元宝货币市场基金证券投资基金2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2015）审字第60657709_B10号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：金元惠理金元宝货币市场基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 154,238,459.42 - 结算备付金 110,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 361,768,090.14 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 361,768,090.14 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 109,474,452.12 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 11,502,325.66 - 应收股利 - - 应收申购款 70,733.79 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 637,164,061.13 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 56,349,715.47 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 173,265.17 - 应付托管费 42,003.68 - 应付销售服务费 29,387.17 - 应付交易费用 7.4.7.7 19,709.82 - 应交税费 - - 应付利息 7,081.36 - 应付利润 459,234.62 - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 59,000.00 - 负债合计 57,139,397.29 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 580,024,663.84 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 580,024,663.84 - 负债和所有者权益总计 637,164,061.13 - 注：1.（1）报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额580,024,663.84份，其中下属A类基金的份额总额130,168,207.81份；下属B类基金的份额总额449,856,456.03份。 （2）本基金合同于2014年8月1日生效。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2利润表 会计主体：金元惠理金元宝货币市场基金 本报告期：2014年8月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 8,951,766.06 - 1.利息收入 7,763,697.36 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,004,824.43 - 债券利息收入 2,420,481.57 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,338,391.36 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,188,068.70 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,188,068.70 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - - 减：二、费用 1,095,863.71 - 1．管理人报酬 7.4.10.2 606,399.44 - 2．托管费 7.4.10.2 147,005.91 - 3．销售服务费 7.4.10.2 83,931.09 - 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 106,527.27 - 其中：卖出回购金融资产支出 106,527.27 - 6．其他费用 7.4.7.19 152,000.00 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,855,902.35 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,855,902.35 - 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元惠理金元宝货币市场基金 本报告期：2014年8月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 397,663,805.53 - 397,663,805.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,855,902.35 7,855,902.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 182,360,858.31 - 182,360,858.31 其中：1.基金申购款 935,433,355.31 - 935,433,355.31 2.基金赎回款 -753,072,497.00 - -753,072,497.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -7,855,902.35 -7,855,902.35 五、期末所有者权益（基金净值） 580,024,663.84 - 580,024,663.84 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 金元惠理金元宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]377号文《关于同意金元惠理金元宝货币市场基金募集的批复》的核准，由金元惠理基金管理有限公司作为基金管理人于2014年7月14日至2014年7月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2014)验字第60657709_B06号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年8月1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币397,621,743.23元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币42,062.30元，以上实收基金（本息）合计为人民币397,663,805.53元，折合397,663,805.53份基金份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。 本基金根据投资者认（申）购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金目前分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。其中，A类基金份额和B类基金份额以300万份额为界限划分，单一持有人持有300万份基金份额以下的为A类份额，达到或超过300万份的为B类份额。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的A类基金份额升级为B类基金份额。若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于300万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2014年8月1日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值； 本基金金融工具的估值方法具体如下： 1) 银行存款 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； 2) 债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； 3) 回购协议 (1) 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； (2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； 4) 其他 (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； (3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率逐日计提； (3) 对于A类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；对于B类基金份额，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) “每日分配、每月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，每月集中支付；投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； (4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除； (6) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 (1) 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (2) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司(原"金元惠理基金管理有限公司") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 宁波银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 惠理基金管理香港有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司（原"上海金元惠理资产管理有限公司"） 基金管理人的子公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 金元证券股份有限公司 22,000,000.00 100.00% - - 7.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付的关联方佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 606,399.44 - 其中：支付销售机构的客户维护费 156,234.40 - 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 147,005.91 - 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 合计 金元惠理基金管理有限公司 1,458.19 9,631.26 11,089.45 宁波银行股份有限公司 2,304.94 1,205.80 3,510.74 金元证券股份有限公司 1,050.28 - 1,050.28 合计 4,813.41 10,837.06 15,650.47 本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。本基金A类与B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 宁波银行股份有限公司 10,042,160.00 - - - - - 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 项目 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 基金合同生效日（2014年8月1日）持有的基金份额 - - - - 期间申购/买入总份额 - 30,381,798.77 - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 - 30,381,798.77 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 6.75% - - 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 金元惠理金元宝A类 本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 金元惠理金元宝B类 份额单位：份 关联方名称 金元惠理金元宝B类本期末 2014年12月31日 金元惠理金元宝B类上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 上海金元百利资产管理有限公司 80,767,647.88 17.95% - - 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年8月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 宁波银行活期存款 238,459.42 35,620.31 - - 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间获得的利息收入为人民币148.50元，2014年末结算备付金余额为人民币110,000.00元。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.19.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041458003 14圣农CP001 2015-01-05 100.73 275,000 27,699,477.00 041458080 14鲁宏桥CP003 2015-01-05 99.67 300,000 29,902,456.21 合计 - - - - 57,601,933.21 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币361,768,090.14元，无属于第一层次和第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。自2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间，对于以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末不以第三层次公允价值计量。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至本财务报表批准日，本基金管理人金元惠理基金管理有限公司变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，已向中国证监会报备，并于2015年3月10日进行了公告。除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 361,768,090.14 56.78 其中：债券 361,768,090.14 56.78 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 109,474,452.12 17.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 69,474,272.12 10.90 3 银行存款和结算备付金合计 154,348,459.42 24.22 4 其他各项资产 11,573,059.45 1.82 合计 637,164,061.13 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.57 其中：买断式回购融资 0.02 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 56,349,715.47 9.72 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.4基金投资组合平均剩余期限 8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 133 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期2014年8月1日（基金合同生效日）至2014年12月31日不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.94 9.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.45 - 2 30天(含)—60天 6.95 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 17.38 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 12.13 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 22.46 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - - 合计 107.86 9.72 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,059,523.96 8.63 其中：政策性金融债 50,059,523.96 8.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 311,708,566.18 53.74 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 361,768,090.14 62.37 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,033,125.44 3.45 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 041459026 14杉杉CP001 300,000 30,263,772.12 5.22 2 041456007 14奇瑞CP001 300,000 30,261,341.08 5.22 3 041458003 14圣农CP001 300,000 30,217,611.27 5.21 4 041460079 14梅花CP002 300,000 30,133,749.36 5.20 5 041458080 14鲁宏桥CP003 300,000 29,902,456.21 5.16 6 041459014 14广汇能源CP001 200,000 20,254,618.64 3.49 7 041471003 14盐国投CP001 200,000 20,161,373.89 3.48 8 041460009 14三安CP001 200,000 20,140,165.41 3.47 9 041462043 14大北农CP001 200,000 20,080,846.02 3.46 10 041469041 14陕汽车CP001 200,000 20,048,557.87 3.46 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.3944% 报告期内偏离度的最低值 -0.1510% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1578% 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.9.3根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 11,502,325.66 4 应收申购款 70,733.79 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 11,573,059.45 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 金元惠理金元宝A类 1,199 108,563.98 501.04 0.00% 130,167,706.77 100.00% 金元惠理金元宝B类 26 17,302,171.39 230,824,219.82 51.31% 219,032,236.21 48.69% 合计 1,225 473,489.52 230,824,720.86 39.80% 349,199,942.98 60.20% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 金元惠理金元宝A类 1,084,972.81 0.83% 金元惠理金元宝B类 - - 合计 1,084,972.81 0.19% §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元惠理金元宝A类 金元惠理金元宝B类 基金合同生效日(2014年8月1日)基金份额总额 102,015,289.97 295,648,515.56 本报告期期初基金份额总额 102,015,289.97 295,648,515.56 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 276,336,860.25 682,527,995.06 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 248,183,942.41 528,320,054.59 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 130,168,207.81 449,856,456.03 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付报酬人民币50,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，公司因子公司违规行为被中国证监会采取行政监管措施，相关责任领导被出具警示函；公司因违规销售行为被上海证监局采取行政监管措施，直接负责的主管人员被出具警示函。公司已针对前述情况在公司与子公司进行了整改，全面梳理相关业务流程，加强内部控制和风险管理工作，并就相关整改工作情况完成了向中国证监会与上海证监局的报告。除上述情况外，本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 金元证券股份有限公司 2 - - - - - 合计 2 - - - - - 注：1：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金新租用金元证券股份有限公司一个上海交易单元一个深圳交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 金元证券股份有限公司 - - 22,000,000.00 100.00% - - 合计 - - 22,000,000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一五年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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