最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金元顺安丰利债券A(620003) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 343530 | ||||||||
| 基金代码 | 620003 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理丰利债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 金元惠理丰利债券 基金主代码 620003 交易代码 620003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月23日 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,447,704.79份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 林葛 联系电话 021-68882815 010-66060069 电子邮箱 service@jyvpfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 021-68881801 95599 传真 021-68881875 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.jyvpfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 5,559,565.38 3,506,827.41 -299,874.87 本期利润 10,126,488.03 304,944.14 2,425,253.75 加权平均基金份额本期利润 0.1885 0.0044 0.0302 本期基金份额净值增长率 19.81% -0.54% 3.55% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.1134 -0.0705 -0.0658 期末基金资产净值 47,263,006.36 55,653,073.30 72,639,061.90 期末基金份额净值 1.113 0.929 0.934 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.60% 0.58% 3.62% 0.17% 1.98% 0.41% 过去六个月 10.42% 0.42% 5.33% 0.21% 5.09% 0.21% 过去一年 19.81% 0.38% 9.41% 0.16% 10.40% 0.22% 过去三年 23.39% 0.30% 15.84% 0.10% 7.55% 0.20% 过去五年 12.60% 0.30% 22.64% 0.09% -10.04% 0.21% 自基金合同生效起至今 13.70% 0.30% 22.88% 0.08% -9.18% 0.22% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金选择中信标普全债指数作为基金业绩基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月23日至2014年12月31日） （1）本基金合同生效日为2009年3月23日； （2）报告期末各项资产配置符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金元惠理丰利债券型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 （1）丰利债券基金合同生效日为2009年3月23日； （2）丰利债券基金和业绩比较基准2009年度数据按照实际存续期进行计算，非年化收益率。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）成立于2006年11月，由金元证券有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“KBC”）共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海，注册资本1.5亿人民币，其中金元证券持有51%的股份，KBC持有49%的股份。2012年3月，经中国证监会核准，KBC将所持有的49%股权转让惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司，成为国内首家港资入股的合资基金公司，股权结构变更为：金元证券持有51%股权，惠理香港持有49%股权。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本金增至24,500万元。 截至2014年12月31日本基金管理人管理金元惠理宝石动力混合型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理价值增长股票型证券投资基金、金元惠理核心动力股票型证券投资基金、金元惠理消费主题股票型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金共十只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2012-06-14 - 7 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元惠理丰利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《异常交易监控与报告制度》的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，经济增速下台阶，全年GDP同比增速7.4%下滑0.3%；固定资产投资增速从前年的19.6%逐月下降到15.7%，其中房地产投资增速从19.8% 大幅下滑到10.5%，拖累投资对GDP的贡献；社会消费品零售总额平稳下滑，全年增幅11.9%左右；进出口低位徘徊，出口温和复苏。工业增加值累计同比下降到8.3%历史地位。总需求疲软导致物价水平较低，年末CPI同比下降到1.5%，PPI同比-3.3%, 通缩压力显现。 政府实施调结构、稳增长和防风险的政策，采取了多项措施防范金融体系风险，降低社会融资成本。一方面推出“127号”文加强对影子银行的监管力度，以及“43号文”规范地方政府债务，降低了金融体系的风险；另一方面创新货币政策工具， 多次推出定向降准、不对称降息、降低公开市场回购利率、存款偏离度管理、SLO和MLF投放等等措施，维持相对宽松的资金利率。随着这些措施的综合运用，货币环境持续宽松，社会融资成本稳步下降。 宽松货币环境带来了资本市场良好表现。全年上证综指上涨52.87%，中标可转债指数上涨56.7%；中证全债指数上涨10.82%。资本市场呈现“双牛”的格局。 在报告期，本基金以杠杆的方式保持较高比例的债券配置，获得了良好的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为19.81%，同期业绩比较基准增长率为9.41%。本基金超越基准10.40%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，经济下行压力还在增加。 全球看，虽然美国经济有复苏迹象，但还不够稳定；但日本、欧洲和新兴市场经济疲软；国内方面，投资乏力，消费亮点不多，企业创新能力不足，要素成本上升，缺乏新的经济增长点。产能过剩问题依然严重，债务压力突出。 当前政策的着力点在于稳增长、调结构、深化改革，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，致力于逐步降低社会融资成本，释放银行贷款投放能力，并通过混合所有制改革、农村土地经营权流转等改革措施，促进结构调整；同时继续深化利率市场化进程，化解金融和经济体系的风险，引导经济软着陆。 基于以上分析，我们认为债券市场的牛市基础仍然存在。但是随着积极财政政策力度的加大，债券市场的波动性会增加，资本利得收入将会收敛。同时随着利率市场化的深入，货币市场利率平稳下降，平坦性的收益率曲线难以快速修复，总体上债券收益率会下降，债券牛市进入后半场。本基金将增强投资的灵活性，并以精研挖掘个券为盈利的主要来源，同时重点防范信用风险。股票市场方面，机会较多，我们对政策鼓励支持的投资方向，消费升级，节能环保，医疗保健等行业将加强配置。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，本基金管理人仍把规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本期内，重点开展的监察稽核工作包括： 1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，特别是对公司各部门的业务操作流程进行了梳理和修订，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。 2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找公司各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。 3、加强对公司营销、投研等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。 4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.7.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由主管运营的副总经理、基金事务部、投资部、交易部、监察稽核部部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 主管运营的副总经理是估值工作小组的组长，主管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.7.1.2 基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.7.1.3 投资部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.7.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。 4.7.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2015年3月16日 §6审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”）金元惠理丰利债券型证券投资基金证券投资基金2014年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（20145审字第60657709_B03号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：金元惠理丰利债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 46,468.90 500,601.51 结算备付金 2,381,550.32 739,887.10 存出保证金 13,947.90 16,472.46 交易性金融资产 7.4.7.2 44,917,717.10 79,317,708.04 其中：股票投资 7.4.7.2 75,245.00 4,484,072.34 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 44,842,472.10 74,833,635.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 131,608.34 400,314.44 应收利息 7.4.7.5 1,046,146.54 1,470,820.12 应收股利 - - 应收申购款 300.00 3,200.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 48,537,739.10 82,449,003.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 25,900,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 428,900.45 25,798.36 应付管理人报酬 30,210.21 33,649.82 应付托管费 8,631.49 9,614.22 应付销售服务费 17,262.97 19,228.47 应付交易费用 7.4.7.7 25,099.91 14,698.45 应交税费 704,225.84 704,225.84 应付利息 - 28,665.04 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 60,401.87 60,050.17 负债合计 1,274,732.74 26,795,930.37 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 42,447,704.79 59,874,969.57 未分配利润 7.4.7.10 4,815,301.57 -4,221,896.27 所有者权益合计 47,263,006.36 55,653,073.30 负债和所有者权益总计 48,537,739.10 82,449,003.67 注：1.报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.113元，基金份额总额42,447,704.79份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2利润表 会计主体：金元惠理丰利债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 12,836,142.55 2,647,445.56 1.利息收入 4,701,946.29 4,331,951.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,422.39 25,082.02 债券利息收入 4,641,473.50 4,230,147.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 31,050.40 76,722.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,550,749.92 1,505,398.71 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,316,339.95 -1,717,420.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,135,975.40 3,169,803.57 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 98,434.57 53,015.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,566,922.65 -3,201,883.27 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 16,523.69 11,978.27 减：二、费用 2,709,654.52 2,342,501.42 1．管理人报酬 7.4.10.2 379,771.99 475,420.04 2．托管费 7.4.10.2 108,506.14 135,834.32 3．销售服务费 7.4.10.2 217,012.61 271,668.59 4．交易费用 7.4.7.19 52,302.12 109,339.05 5．利息支出 1,691,279.65 1,028,452.67 其中：卖出回购金融资产支出 1,691,279.65 1,028,452.67 6．其他费用 7.4.7.20 260,782.01 321,786.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,126,488.03 304,944.14 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,126,488.03 304,944.14 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：金元惠理丰利债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 59,874,969.57 -4,221,896.27 55,653,073.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,126,488.03 10,126,488.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,427,264.78 -1,089,290.19 -18,516,554.97 其中：1.基金申购款 20,141,988.46 1,440,235.55 21,582,224.01 2.基金赎回款 -37,569,253.24 -2,529,525.74 -40,098,778.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 42,447,704.79 4,815,301.57 47,263,006.36 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 77,758,357.64 -5,119,295.74 72,639,061.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 304,944.14 304,944.14 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,883,388.07 592,455.33 -17,290,932.74 其中：1.基金申购款 8,796,525.13 -278,749.18 8,517,775.95 2.基金赎回款 -26,679,913.20 871,204.51 -25,808,708.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 59,874,969.57 -4,221,896.27 55,653,073.30 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：张嘉宾，主管会计工作负责人：符刃，会计机构负责人：季泽 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 金元惠理丰利债券型证券投资基金 (原名为金元比联丰利债券型证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]101号文《关于同意金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司(系金元惠理基金管理有限公司的前身)向社会公开发行募集，基金合同于2009年3月23日正式生效，首次设立募集规模为1,474,806,481.51份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司已于2013年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为“金元惠理基金管理有限公司”。随后，报请中国证监会同意，将金元比联丰利债券型证券投资基金更名为金元惠理丰利债券型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》和《企业会计准则第33号--合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提； (4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； (3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担； (4)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (5)基金当期收益应先弥补上期累计亏损后，才可进行收益分配； (6)本基金收益分配每年最多12次，每次分配比例不低于当次基金可分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (7)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 (1)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 惠理基金管理香港有限公司 基金管理人的股东 上海金元百利资产管理有限公司（原“上海金元惠理资产管理有限公司”） 基金管理人的子公司 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 金元证券股份有限公司 1,993,771.91 6.43% 10,128,500.54 14.15% 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 金元证券股份有限公司 142,085,931.47 71.97% 153,047,877.12 63.87% 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 金元证券股份有限公司 420,700,000.00 13.50% 309,900,000.00 17.08% 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 1,815.10 6.43% 1,815.10 7.58% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 金元证券股份有限公司 9,220.97 14.15% - - 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 379,771.99 475,420.04 其中：支付销售机构的客户维护费 53,058.64 67,905.43 注：a.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.7%/当年天数， H为每日应支付的基金管理费， E为前一日的基金资产净值， 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 b.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 108,506.14 135,834.32 注：a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。 计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数, H为每日应支付的基金托管费, E为前一日的基金资产净值, 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元惠理基金管理有限公司 2,460.33 农业银行股份有限公司 107,667.74 金元证券股份有限公司 82,764.51 合计 192,892.58 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 金元惠理基金管理有限公司 20,900.24 农业银行股份有限公司 140,700.53 金元证券股份有限公司 79,475.72 合计 241,076.49 注：a.基金的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.4%的年费率计提。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 计算方法如下：H＝E×0.4%/当年天数， H为本基金份额每日应计提的销售服务费， E为本基金份额前一日基金资产净值。 b.基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期初持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,000,400.00 20,000,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 47.12% 33.40% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 46,468.90 8,350.58 500,601.51 10,515.38 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，本报告期内获得的利息收入为人民币20,866.53元(2013年度获得的利息收入为人民币14,248.58元)，2014年末结算备付金余额为人民币2,381,550.32元(2013年末结算备付金余额为人民币739,887.10元)。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币19,710,717.10元，属于第二层次的余额为人民币25,207,000.00元，无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。2014年度，对于以公允价值计量的金融工具，由第二层次转入第一层次的投资的金额为人民币12,718,000.00元，无由第一层次转入第二层次的金额。本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至本财务报表批准日，本基金管理人金元惠理基金管理有限公司变更公司名称为“金元顺安基金管理有限公司”，已向中国证监会报备，并于2015年3月10日进行了公告。 除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 75,245.00 0.16 其中：股票 75,245.00 0.16 2 固定收益投资 44,842,472.10 92.39 其中：债券 44,842,472.10 92.39 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 2,428,019.22 5.00 6 其他各项资产 1,192,002.78 2.46 7 合计 48,537,739.10 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 23,845.00 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,400.00 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 75,245.00 0.16 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603368 柳州医药 1,000 51,400.00 0.11 2 300409 道氏技术 500 23,845.00 0.05 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 2,019,000.00 3.63 2 000333 美的集团 1,957,655.00 3.52 3 000999 华润三九 1,474,791.00 2.65 4 000001 平安银行 1,241,808.00 2.23 5 601166 兴业银行 1,080,220.00 1.94 6 601601 中国太保 998,760.00 1.79 7 601628 中国人寿 995,011.91 1.79 8 600030 中信证券 991,965.00 1.78 9 600048 保利地产 991,495.00 1.78 10 000028 国药一致 659,833.20 1.19 注：本项的“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000333 美的集团 2,100,571.20 3.77 2 000999 华润三九 2,026,982.96 3.64 3 600016 民生银行 1,936,500.00 3.48 4 600030 中信证券 1,606,750.00 2.89 5 000916 华北高速 1,537,844.00 2.76 6 000001 平安银行 1,446,242.00 2.60 7 000651 格力电器 1,218,861.63 2.19 8 601166 兴业银行 1,134,670.00 2.04 9 601601 中国太保 1,123,486.88 2.02 10 600267 海正药业 1,042,512.55 1.87 11 601628 中国人寿 1,026,843.94 1.85 12 600048 保利地产 929,070.00 1.67 13 000028 国药一致 648,933.50 1.17 14 600436 片仔癀 496,482.00 0.89 15 300363 博腾股份 46,000.00 0.08 16 300382 斯莱克 30,750.00 0.06 17 300376 易事特 29,135.00 0.05 18 300358 楚天科技 26,500.00 0.05 19 603369 今世缘 25,770.00 0.05 20 300370 安控科技 25,360.00 0.05 注：本项的“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 12,625,164.11 卖出股票的收入（成交）总额 18,602,707.66 注：本项的“买入股票的成本”、“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,008,000.00 8.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 40,834,472.10 86.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 44,842,472.10 94.88 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122652 12杨农债 100,000 10,749,000.00 22.74 2 124343 13阳江债 100,000 10,450,000.00 22.11 3 122718 12渝南债 70,000 7,392,000.00 15.64 4 124400 13渝双福 71,000 7,348,500.00 15.55 5 019422 14国债22 40,000 4,008,000.00 8.48 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,947.90 2 应收证券清算款 131,608.34 3 应收股利 - 4 应收利息 1,046,146.54 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,192,002.78 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,735 24,465.54 21,183,200.35 49.90% 21,264,504.14 50.10% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 126,652.46 0.30% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009年3月23日)基金份额总额 1,474,806,481.51 本报告期期初基金份额总额 59,874,969.57 本报告期期间基金总申购份额 20,141,988.46 减：本报告期期间基金总赎回份额 37,569,253.24 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 42,447,704.79 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人董事会审议通过，批准潘江先生辞去副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。本报告期内，应向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）支付报酬人民币60,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，公司因子公司违规行为被中国证监会采取行政监管措施，相关责任领导被出具警示函；公司因违规销售行为被上海证监局采取行政监管措施，直接负责的主管人员被出具警示函。公司已针对前述情况在公司与子公司进行了整改，全面梳理相关业务流程，加强内部控制和风险管理工作，并就相关整改工作情况完成了向中国证监会与上海证监局的报告。除上述情况外，本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 瑞银证券有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券有限责任公司 1 - - - - - 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 中国国际金融有限公司 2 42,900.00 0.14% 39.05 0.14% - 金元证券股份有限公司 1 1,993,771.91 6.43% 1,815.10 6.43% - 广发证券股份有限公司 1 14,452,387.37 46.60% 13,157.43 46.60% - 东方证券股份有限公司 1 14,524,187.49 46.83% 13,222.85 46.83% - 合计 14 31,013,246.77 100.00% 28,234.43 100.00% - 注：1：专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序： A.选择标准。 a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 b.公司资信状况较好，无重大不良记录。 c.公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。 d.能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。 B.选择流程。 公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。 2：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金退租中国民族证券有限责任公司一个上海交易单元，未新租用交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 3,097,726.56 1.57% 141,100,000.00 4.53% - - 招商证券股份有限公司 96,557.71 0.05% 78,600,000.00 2.52% - - 中国国际金融有限公司 4,707,469.86 2.38% 56,500,000.00 1.81% - - 金元证券股份有限公司 142,085,931.47 71.97% 420,700,000.00 13.50% - - 广发证券股份有限公司 42,856,515.93 21.71% 2,420,000,000.00 77.64% - - 东方证券股份有限公司 4,591,970.37 2.33% - - - - 合计 197,436,171.90 100.00% 3,116,900,000.00 100.00% - - 金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一五年三月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |