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| 华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 343203 | ||||||||
| 基金代码 | 510300 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金主代码 510300 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年5月4日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,494,587,690.00份 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012-05-28 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 蒋松云 联系电话 021-38601777 010-66105799 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95588 传真 021-38601799 010-66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年5月4日(基金合同生效日)-2012年12月31日 本期已实现收益 4,295,497,044.46 11,830,476.37 -1,729,485,286.59 本期利润 8,591,980,101.87 -515,414,509.48 -1,669,564,311.78 加权平均基金份额本期利润 1.2583 -0.0765 -0.1635 本期基金份额净值增长率 53.39% -5.80% -5.03% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.2707 -0.3171 -0.2213 期末基金资产净值 33,889,089,567.15 14,385,042,879.51 23,686,069,572.62 期末基金份额净值 3.5693 2.3786 2.5250 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买沪深300ETF后的实际份额净值变动情况。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 43.17% 1.63% 44.17% 1.65% -1.00% -0.02% 过去六个月 63.57% 1.31% 63.21% 1.32% 0.36% -0.01% 过去一年 53.39% 1.20% 51.66% 1.21% 1.73% -0.01% 自基金合同生效起至今 37.22% 1.27% 31.29% 1.28% 5.93% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年5月4日至2014年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效日为2012年5月4日，2012年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 0.48 316,981,809.01 - 316,981,809.01 注：2014年1月21日实施 2013 - - - - 2012 0.33 288,640,720.65 - 288,640,720.65 注：2012年12月18日实施 合计 0.81 605,622,529.66 - 605,622,529.66 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。截至2014年12月31日，公司基金管理规模为600.75亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 本基金的基金经理 、指数投资部执行总监 2012年5月4日 - 11年 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部执行总监。 柳军 本基金的基金经理、指数投资部总监 2012年5月4日 - 14年 柳军，14年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。2011年1月起担任华泰柏瑞上证中小盘ETF及华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，上半年受到经济下滑的影响，市场悲观情绪浓重，投资者对债务违约、银行资产质量以及产能过剩等问题较为担心，A股指数的走势也较为平淡，在存量资金博弈的环境下，市场结构性行情分化严重，大盘蓝筹和小盘成长走势出现背离，沪深300指数下跌超过7%，而同期创业板指数上涨超过7%。下半年在沪港通开通预期下行情开始转折，A股相对H股的折价，吸引场外资金入场，场内资金博弈的局面得以打破，场外资金不断流入A股贯穿了整个下半年行情并与其相互强化，券商融资业务出现爆发性增长，引发了2014年第4季度的快速上涨行情，大盘蓝筹板块的估值得以修复。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为+1.73%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.020%，期间日跟踪误差为0.038%，较好地实现了本基金的投资目标。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为3.5693元，还原后基金份额累计净值为1.3541元。本报告期内基金份额净值上涨53.39%，本基金的业绩比较基准上涨51.66%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015，我们认为投资者调整资产结构的趋势仍会继续，但4季度的快速上行可能已透支流动性宽松带来的利好，同时尽管经济仍处于低位徘徊的阶段，短期来自基本面的不利信息也不会给A股带来较大的威胁，市场可能需要时间来消化行情过渡上涨给投资者带来的不安情绪。 市场经过一季度休整之后，场外资金有继续入市的势头，央行继续下调存贷款利率、政策保增长托底经济、地方政府债务置换等利好消息不断，进一步强化了市场风险偏好。两会之后，在一系列改革措施浮出水面和兑现预期下，市场环境和情绪都偏向于做多，我们预计市场仍处于向上的趋势之中。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金于2014年1月21日进行收益分配，每10份基金份额分配0.48元。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为316,981,809.01元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2015)第21339号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 941,631,129.25 72,200,274.80 结算备付金 22,313,093.50 5,082,155.94 存出保证金 2,735,583.99 1,497,502.61 交易性金融资产 7.4.7.2 33,643,629,300.50 14,368,377,064.73 其中：股票投资 33,643,629,300.50 14,368,377,064.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,126,106.16 应收利息 7.4.7.5 227,484.42 17,751.50 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 34,610,536,591.66 14,449,300,855.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 3,313,695.77 268,974.13 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 384,302,615.92 36,767,913.13 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,515,067.29 6,480,910.77 应付托管费 2,503,013.46 1,296,182.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 26,136,452.34 2,981,205.62 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 292,676,179.73 16,462,790.45 负债合计 721,447,024.51 64,257,976.23 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 25,595,386,686.21 16,303,008,668.10 未分配利润 7.4.7.10 8,293,702,880.94 -1,917,965,788.59 所有者权益合计 33,889,089,567.15 14,385,042,879.51 负债和所有者权益总计 34,610,536,591.66 14,449,300,855.74 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值3.5693元，基金份额总额9,494,587,690.00份。 利润表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 8,758,258,822.84 -376,428,448.19 1.利息收入 2,927,768.70 1,112,173.58 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,693,268.12 913,631.48 债券利息收入 4,323.69 28,471.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,230,176.89 170,070.30 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,368,269,328.40 126,485,651.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,974,110,409.55 -234,918,977.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,051,945.61 5,135,183.90 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 393,106,973.24 356,269,446.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 4,296,483,057.41 -527,244,985.85 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 90,578,668.33 23,218,712.13 减：二、费用 166,278,720.97 138,986,061.29 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 82,119,983.81 83,827,294.00 2．托管费 7.4.10.2.2 16,423,996.72 16,765,458.75 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 61,022,975.91 32,509,437.37 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 6,711,764.53 5,883,871.17 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,591,980,101.87 -515,414,509.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,591,980,101.87 -515,414,509.48 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 16,303,008,668.10 -1,917,965,788.59 14,385,042,879.51 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 8,591,980,101.87 8,591,980,101.87 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 9,292,378,018.11 1,936,670,376.67 11,229,048,394.78 其中：1.基金申购款 71,544,032,072.36 3,729,650,516.18 75,273,682,588.54 2.基金赎回款 -62,251,654,054.25 -1,792,980,139.51 -64,044,634,193.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -316,981,809.01 -316,981,809.01 五、期末所有者权益（基金净值） 25,595,386,686.21 8,293,702,880.94 33,889,089,567.15 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,287,258,219.99 -1,601,188,647.37 23,686,069,572.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -515,414,509.48 -515,414,509.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -8,984,249,551.89 198,637,368.26 -8,785,612,183.63 其中：1.基金申购款 31,283,530,573.10 -2,711,808,455.08 28,571,722,118.02 2.基金赎回款 -40,267,780,124.99 2,910,445,823.34 -37,357,334,301.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 16,303,008,668.10 -1,917,965,788.59 14,385,042,879.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币32,967,336,606.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为32,968,633,875.00份基金份额，其中认购资金利息折合1,297,269.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2012年5月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933，并于2012年5月14日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14号文审核同意，本基金12,229,687,690.00份基金份额于2012年5月28日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深300指数成份股、备选成份股为主要投资对象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数。 华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标ETF，于2012年5月29日募集成立了华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)。华泰柏瑞沪深300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年3月31日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年1月1日至2014年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年1月1日至2014年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 941,631,129.25 72,200,274.80 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 941,631,129.25 72,200,274.80 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 29,814,484,104.13 33,643,629,300.50 3,829,145,196.37 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 29,814,484,104.13 33,643,629,300.50 3,829,145,196.37 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 14,835,770,690.77 14,368,377,064.73 -467,393,626.04 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,835,770,690.77 14,368,377,064.73 -467,393,626.04 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 215,085.33 14,494.51 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 12,399.09 3,256.99 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 227,484.42 17,751.50 其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 26,136,452.34 2,981,205.62 银行间市场应付交易费用 - - 合计 26,136,452.34 2,981,205.62 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 - - 预提费用 470,000.00 570,000.00 应付指数使用费 1,476,671.24 1,131,867.41 应付替代款 289,729,508.49 13,260,923.04 合计 292,676,179.73 16,462,790.45 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,047,587,690.00 16,303,008,668.10 本期申购 26,539,200,000.00 71,544,032,072.36 本期赎回(以"-"号填列) -23,092,200,000.00 -62,251,654,054.25 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 9,494,587,690.00 25,595,386,686.21 注：1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,407,496,386.16 -510,469,402.43 -1,917,965,788.59 本期利润 4,295,497,044.46 4,296,483,057.41 8,591,980,101.87 本期基金份额交易产生的变动数 -1,126,763.52 1,937,797,140.19 1,936,670,376.67 其中：基金申购款 -3,303,515,510.40 7,033,166,026.58 3,729,650,516.18 基金赎回款 3,302,388,746.88 -5,095,368,886.39 -1,792,980,139.51 本期已分配利润 -316,981,809.01 - -316,981,809.01 本期末 2,569,892,085.77 5,723,810,795.17 8,293,702,880.94 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 1,500,306.56 737,821.33 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 163,691.15 144,349.38 其他 29,270.41 31,460.77 合计 1,693,268.12 913,631.48 股票投资收益 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资收益——买卖股票差价收入 732,444,492.96 -226,006,008.39 股票投资收益——赎回差价收入 3,241,665,916.59 -8,912,969.56 股票投资收益——申购差价收入 - - 合计 3,974,110,409.55 -234,918,977.95 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 19,037,571,637.82 11,511,800,138.00 减：卖出股票成本总额 18,305,127,144.86 11,737,806,146.39 买卖股票差价收入 732,444,492.96 -226,006,008.39 股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 赎回基金份额对价总额 64,044,634,193.76 37,357,334,301.65 减：现金支付赎回款总额 18,575,028,035.76 9,955,419,601.65 减：赎回股票成本总额 42,227,940,241.41 27,410,827,669.56 赎回差价收入 3,241,665,916.59 -8,912,969.56 股票投资收益——申购差价收入 注：无。 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 1,051,945.61 5,135,183.90 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 1,051,945.61 5,135,183.90 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 10,378,269.30 65,883,655.70 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 9,322,000.00 60,719,201.49 减：应收利息总额 4,323.69 29,270.31 买卖债券差价收入 1,051,945.61 5,135,183.90 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 资产支持证券投资收益 注：无。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 注：无。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：无。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 393,106,973.24 356,269,446.00 基金投资产生的股利收益 - - 合计 393,106,973.24 356,269,446.00 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 4,296,538,822.41 -527,278,332.16 ——股票投资 4,296,538,822.41 -527,278,332.16 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 -55,765.00 33,346.31 合计 4,296,483,057.41 -527,244,985.85 注：其他为可退替代款的公允价值变动。 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 替代损益 90,578,668.33 22,504,721.07 证管费返还 - 713,991.06 合计 90,578,668.33 23,218,712.13 注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 61,022,975.91 32,509,437.37 银行间市场交易费用 - - 合计 61,022,975.91 32,509,437.37 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 170,000.00 170,000.00 信息披露费 300,000.00 320,000.00 注册登记费（中登上海） 300,000.00 300,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 3,620.12 4,233.51 指数使用费 4,927,198.98 5,029,637.66 分红手续费 950,945.43 - 合计 6,711,764.53 5,883,871.17 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币50,000元。 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 无。 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年1月14日宣告2014年度第1次分红，向截至2015年1月19日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人，以及在权益登记日申购且当日未卖出本基金并于下一交易日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利0.35元。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、一级交易商 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合证券”） 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“沪深300ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 5,774,715,532.12 13.79% 2,495,543,569.24 11.88% 权证交易 注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 5,181,647.56 13.95% 3,941,573.21 15.08% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券 2,232,361.53 11.97% 342,940.40 11.50% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 82,119,983.81 83,827,294.00 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 16,423,996.72 16,765,458.75 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 销售服务费 注：无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 沪深300ETF联接基金 27,475,244.00 0.2900% 45,936,300.00 0.7600% 华泰证券 281,058,124.00 2.9600% 127,229,991.00 2.1000% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 941,631,129.25 1,500,306.56 72,200,274.80 737,821.33 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2014年1月20日 2014年1月21日 0.48 316,981,809.01 - 316,981,809.01 合计 - - 0.48 316,981,809.01 - 316,981,809.01 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600332 白云山 2014年12月3日 筹划重大事项 27.11 2015年1月13日 29.82 1,476,069 40,284,443.45 40,016,230.59 - 600649 城投控股 2014年11月3日 筹划重大事项 7.23 - - 3,281,939 23,282,830.50 23,728,418.97 - 600664 哈药股份 2014年12月31日 筹划重大事项 8.68 2015年2月17日 9.45 3,815,655 31,688,513.15 33,119,885.40 - 601216 内蒙君正 2014年12月1日 进入重大资产重组程序 10.44 2015年1月7日 11.10 1,514,893 12,829,711.15 15,815,482.92 - 000009 中国宝安 2014年12月29日 证监会审核公司发行股份购买资产事项 12.95 2015年1月7日 13.88 5,079,721 66,435,454.74 65,782,386.95 - 000413 东旭光电 2014年11月25日 筹划重大事项 7.67 2015年1月28日 8.44 1,719,839 13,521,616.67 13,191,165.13 - 000562 宏源证券 2014年12月10日 实施换股吸收合并 30.50 2015年1月26日 17.77 5,743,033 110,045,421.96 175,162,506.50 改名申万宏源 000883 湖北能源 2014年11月18日 筹划重大事项 6.43 - - 4,238,808 15,938,845.55 27,255,535.44 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 基金申购款 于2014年度，本基金申购基金份额的对价总额为2,694,833,222.02元，其中包括以股票支付的申购款1,955,092,501.11元和以现金支付的申购款739,740,720.91元(于2013年度，本基金申购基金份额的对价总额为28,571,722,118.02元，其中包括以股票支付的申购款20,705,371,472.61元和以现金支付的申购款7,866,350,645.41元)。 (2) 公允价值 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 持续的以公允价值计量的金融工具 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为33,249,557,688.60元，属于第二层次的余额为394,071,611.90元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日，第一层次：14,186,711,426.06元，第二层次：181,665,638.67元，无第三层次)。于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债中属于第一层次的余额为280,444.87元，属于第二层次的余额为3,033,250.90元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日，第一层次：111,107.83 元，第二层次：157,866.30 元，无第三层次)。 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,643,629,300.50 97.21 其中：股票 33,643,629,300.50 97.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 963,944,222.75 2.79 7 其他各项资产 2,963,068.41 0.01 8 合计 34,610,536,591.66 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 105,414,738.02 0.31 B 采矿业 1,504,709,674.20 4.44 C 制造业 10,275,803,153.93 30.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,228,955,400.86 3.63 E 建筑业 1,581,511,378.32 4.67 F 批发和零售业 765,322,037.10 2.26 G 交通运输、仓储和邮政业 929,421,341.08 2.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,159,680,468.68 3.42 J 金融业 13,257,909,998.52 39.12 K 房地产业 1,557,331,123.61 4.60 L 租赁和商务服务业 328,083,870.96 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 341,825,435.90 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,314,372.60 0.07 R 文化、体育和娱乐业 379,666,077.84 1.12 S 综合 202,680,228.88 0.60 合计 33,643,629,300.50 99.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 19,287,911 1,440,999,830.81 4.25 2 600016 民生银行 109,237,868 1,188,508,003.84 3.51 3 600036 招商银行 66,554,741 1,104,143,153.19 3.26 4 600030 中信证券 31,737,950 1,075,916,505.00 3.17 5 600837 海通证券 32,469,521 781,216,675.26 2.31 6 601166 兴业银行 46,170,067 761,806,105.50 2.25 7 600000 浦发银行 45,322,870 711,115,830.30 2.10 8 000002 万 科Ａ 38,808,163 539,433,465.70 1.59 9 601668 中国建筑 60,791,981 442,565,621.68 1.31 10 601328 交通银行 63,638,867 432,744,295.60 1.28 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 1,138,896,707.21 7.92 2 000651 格力电器 911,766,146.04 6.34 3 000001 平安银行 825,281,886.54 5.74 4 000776 广发证券 613,721,891.74 4.27 5 000333 美的集团 501,869,904.74 3.49 6 002024 苏宁云商 429,354,718.57 2.98 7 000858 五 粮 液 411,776,696.12 2.86 8 000783 长江证券 409,463,269.30 2.85 9 000063 中兴通讯 372,308,982.09 2.59 10 000625 长安汽车 351,584,282.76 2.44 11 000725 京东方Ａ 327,912,462.20 2.28 12 000538 云南白药 324,145,185.75 2.25 13 002415 海康威视 308,200,834.45 2.14 14 000895 双汇发展 291,444,331.64 2.03 15 000157 中联重科 280,261,224.78 1.95 16 000100 TCL 集团 276,531,697.35 1.92 17 000338 潍柴动力 263,554,502.99 1.83 18 002594 比亚迪 255,415,446.00 1.78 19 000069 华侨城Ａ 252,908,524.48 1.76 20 000728 国元证券 243,142,004.19 1.69 注：不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 989,938,050.12 6.88 2 000651 格力电器 788,114,858.93 5.48 3 000001 平安银行 688,117,721.05 4.78 4 000776 广发证券 509,109,802.98 3.54 5 000333 美的集团 401,542,194.86 2.79 6 002024 苏宁云商 382,355,726.72 2.66 7 000858 五 粮 液 368,328,871.39 2.56 8 000783 长江证券 341,544,660.48 2.37 9 000063 中兴通讯 330,452,049.06 2.30 10 000625 长安汽车 292,494,344.16 2.03 11 000538 云南白药 279,928,131.77 1.95 12 000725 京东方Ａ 275,843,633.89 1.92 13 002415 海康威视 267,084,642.02 1.86 14 000895 双汇发展 258,786,565.10 1.80 15 000100 TCL 集团 248,602,906.95 1.73 16 000157 中联重科 246,556,652.35 1.71 17 000338 潍柴动力 228,270,612.68 1.59 18 002594 比亚迪 226,454,111.27 1.57 19 000069 华侨城Ａ 216,721,088.80 1.51 20 002241 歌尔声学 204,893,720.67 1.42 注：不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 22,880,538,472.28 卖出股票收入（成交）总额 19,037,571,637.82 注：不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,735,583.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 227,484.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,963,068.41 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,847.00 434,594.58 8,432,043,120.00 88.81% 1,035,069,326.00 10.90% 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额（份） 占总份额比例 本基金的联接基金 27,475,244.00 0.29% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中央汇金投资有限责任公司 1,131,997,000.00 11.92% 2 中国人寿保险（集团）公司 309,325,892.00 3.26% 3 中国人寿保险股份有限公司 282,395,378.00 2.97% 4 中国人寿保险股份有限公司 241,573,137.00 2.54% 5 法国兴业银行 194,237,290.00 2.05% 6 喀斯喀特有限责任公司－自有资金 191,667,549.00 2.02% 7 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户 172,038,100.00 1.81% 8 华泰证券股份有限公司融券专用证券账户 164,455,908.00 1.73% 9 中信证券股份有限公司 157,230,000.00 1.66% 10 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT 147,252,830.00 1.55% 注：前十名持有人为除华泰柏瑞沪深300ETF联接基金之外的前十名持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年5月4日）基金份额总额 32,968,633,875.00 本报告期期初基金份额总额 6,047,587,690.00 本报告期基金总申购份额 26,539,200,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 23,092,200,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 9,494,587,690.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年5月15日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为170,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 湘财证券 2 6,142,146,448.25 14.66% 5,435,211.96 14.63% - 华泰证券 2 5,774,715,532.12 13.79% 5,181,647.56 13.95% - 中信建投 2 4,767,759,076.98 11.38% 4,219,005.26 11.36% - 中金公司 2 3,604,413,326.62 8.61% 3,189,567.68 8.59% - 长江证券 1 3,563,154,777.17 8.51% 3,153,052.30 8.49% - 东方证券 2 2,977,725,639.90 7.11% 2,635,008.93 7.09% - 山西证券 1 2,004,451,671.64 4.79% 1,773,751.82 4.78% - 方正证券 2 1,979,032,737.08 4.73% 1,752,034.84 4.72% - 中信证券 3 1,488,520,123.49 3.55% 1,317,513.76 3.55% - 银河证券 2 1,158,916,196.62 2.77% 1,032,227.53 2.78% - 上海证券 2 1,099,699,267.39 2.63% 974,922.63 2.62% - 安信证券 1 1,096,824,681.46 2.62% 970,583.16 2.61% - 国泰君安 2 1,081,608,332.59 2.58% 957,120.88 2.58% - 招商证券 2 992,990,550.68 2.37% 878,704.35 2.37% - 平安证券 2 740,309,418.94 1.77% 655,110.36 1.76% - 海通证券 1 724,882,861.36 1.73% 641,451.11 1.73% - 广发证券 4 618,545,721.18 1.48% 547,355.25 1.47% - 国都证券 1 498,108,506.92 1.19% 440,778.14 1.19% - 华宝证券 1 497,425,886.79 1.19% 440,177.00 1.19% - 兴业证券 1 495,042,122.89 1.18% 438,064.36 1.18% - 中投证券 2 414,400,873.87 0.99% 366,703.67 0.99% - 申银万国 2 162,400,785.02 0.39% 143,709.18 0.39% - 国信证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 湘财证券 - - - - - - 华泰证券 10,378,269.30 100.00% 3,180,000,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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