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| 华泰柏瑞盛世中国混合(460001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 343192 | ||||||||
| 基金代码 | 460001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月31日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰柏瑞盛世中国股票 基金主代码 460001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月27日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,680,986,213.32份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 861,578,829.11 321,245,028.10 -755,089,604.43 本期利润 816,073,012.99 872,707,432.95 -10,345,645.30 加权平均基金份额本期利润 0.1065 0.1009 -0.0009 本期基金份额净值增长率 20.10% 18.53% 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0226 -0.1403 -0.1794 期末基金资产净值 4,886,136,568.37 5,208,691,873.89 5,512,812,049.11 期末基金份额净值 0.7313 0.6089 0.5137 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.67% 1.45% 27.72% 1.10% -16.05% 0.35% 过去六个月 26.13% 1.17% 39.73% 0.89% -13.60% 0.28% 过去一年 20.10% 1.22% 34.99% 0.82% -14.89% 0.40% 过去三年 42.66% 1.22% 39.25% 0.89% 3.41% 0.33% 过去五年 11.24% 1.22% 7.61% 0.94% 3.63% 0.28% 自基金合同生效日起至今 332.54% 1.47% 212.16% 1.25% 120.38% 0.22% 注：本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2005年4月27日至2014年12月31日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条中“（二）投资范围”以及“（八）投资组合”中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金和华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。截至2014年12月31日，公司基金管理规模为600.75亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈雪峰 本基金的基金经理、投资部总监 2014年8月8日 - 20 经济学硕士。历任：安徽省国际信托投资公司投资银行部、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、基金经理、投研部副总监。后重新加入华安基金管理公司，任基金经理。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年2月起任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。 2014年7月起任投资部总监。2014年8月任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。 张慧 本基金的基金经理 2013年9月16日 - 7 经济学硕士，7年证券从业经历。2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月起任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。同时潜在利益输送金额比较小，因此不构成利益输送。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年市场震荡盘整，上半年震荡盘整，下半年在改革预期和流动性推动下不断上行。全年沪深300指数大涨51.7%，中证500大涨39.0%。创业板指数受权重股高位盘整影响，全年小幅上涨12.8%。 1-2月，市场流动性宽裕，小市值黑马股和低估值价值股表现突出，触网和并购成为股价的催化剂。3月以后，投资者的风险偏好下降，对经济的担忧和稳增长的预期成为主旋律，以沪深300为代表价值股表现较为抗跌，年初涨幅较大的板块成为下跌的主力。进入5月下旬，随着结构性财政、货币政策以及允许部分地方政府发债等措施持续出台，投资者对经济和信用风险的担忧阶段性解除，再加上IPO发行节奏确定，市场呈现普涨态势，蓝筹和成长均有表现机会。主题投资盛行，军工、信息安全、电力改革、体育产业、国企改革、土地改革等主题此起彼伏，并购和注入事件频发。11月份降息的意外出现，使得增量资金大量入市，开启了蓝筹股的估值重估行情。非银行金融在指数行情刺激下大幅上涨，以银行、地产为代表的低估值板块开始估值修复，“一带一路”主题投资带动建筑、工程机械等行业大幅上涨，成本改善的钢铁、航空、航运也有不错表现。在比价效应带动下，估值高企的中小市值公司在12月份出现大幅回调。 本基金在一季度主要配置为消费和成长股，并择机参与了主题投资。但本基金规模较大，小市值转型公司的投资机会对净值贡献率较小，而重仓的成长白马股的下跌拖累了业绩表现。下半年，基于对流动性宽松和市场风险偏好提升的判断，本基金配置方向有所调整，减持了医药、传媒、食品等行业，增持了移动互联网、机器人、新能源等行业，以及信息安全、军工、电力改革、体育产业等主题。降息之后，本基金重点增加了金融、地产、建筑、机械等行业的配置，同时减少了成长股的配置，行业比例相对均衡。由于风格的极致变化，小盘股的大幅下跌给相应持仓带来的负面拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.7313元，本报告期份额净值增长率为20.10%，同期业绩比较基准增长率为34.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金认为在流动性宽松和改革预期推动下，A股正进入系统性的估值重估阶段。从流动性方面看，宽松的货币政策、居民财富的再配置以及A股的国际化使得市场的流动性在相当长时间内都将维持宽松，这是行情的基石。而原油、铁矿石等大宗原材料价格在2014年的大幅下跌，将给钢铁、航空、航运、家电等行业带来2015年盈利改善的机会。 2015年行情是流动性推动下的估值提升行情，配置的思路围绕估值提升和盈利超预期两个维度。随着监管层对两融和伞形信托的限制，投资者杠杆率受到约束，市场从“疯牛”转入“慢牛”。但两融余额显示增量资金仍在进入市场，牛市的基础依然存在，只不过alpha配置可能比beta配置更为有效。 本基金在2015年最看好的两大投资领域为互联网相关和医改相关，这两大领域一个是产业发展的必然趋势，一个是政策推进迫切性相当之高。具体包括：互联网金融、供应链金融、车联网、移动支付、农业电商、家装电商、医疗信息化、医药电商、医药商业、健康管理和养老产业等。其次，随着政策的催化，一些主题也有阶段性表现的机会，如环保、信息安全、工业4.0、军工、国企改革、PPP等。 经济依然面临较大的下滑压力，但管理层对于稳增长的信心和措施使得我们还看不到经济失速的风险。蓝筹股经历了14年四季度大幅度的估值修复，在需求不振的背景下，估值水平较难持续提升。在没有观察到流动性超预期宽松或经济持续好转信号之前，蓝筹股缺乏整体性机会，但大幅下跌的可能性也不大，我们关注主板中具有alpha属性的投资机会。 尽管维持较为乐观的市场判断，但仍存在一些需要跟踪的风险因素，这些因素如有出现将会影响我们前述的投资展望，如流动性宽松的基础逆转，经济失速，IPO发行超预期，信用风险暴露超预期等。 本基金认为，由于市场流动性仍较为宽松，市场风险的释放可能以板块轮动的方式展开。因此，本基金将维持积极的操作，在保持核心配置稳定之外，积极寻找投资机会，争取获得超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2014年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： (1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规 主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规 本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。 (3)促进公司各项内部管理制度的完善 按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。 (4)通过各种合规培训提高员工合规意识 本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本期末，基金可供分配利润为-151,105,200.08元，报告期内基金未实施收益分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2015)第21327号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 163,384,151.56 179,187,835.58 结算备付金 18,364,918.13 7,576,883.69 存出保证金 1,345,060.63 1,830,924.97 交易性金融资产 4,758,738,713.58 4,111,457,376.57 其中：股票投资 4,334,661,713.58 3,911,787,376.57 基金投资 - - 债券投资 424,077,000.00 199,670,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 591,720,510.18 应收证券清算款 51,826,994.80 141,269,121.77 应收利息 6,758,749.21 6,443,154.85 应收股利 - - 应收申购款 29,624.08 200,052,381.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,000,448,211.99 5,239,538,189.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 82,031,982.04 14,524,393.22 应付赎回款 15,061,342.31 4,183,325.38 应付管理人报酬 6,131,382.94 6,123,872.10 应付托管费 1,021,897.14 1,020,645.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 8,580,729.41 2,530,002.25 应交税费 214,950.00 214,950.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,269,359.78 2,249,127.20 负债合计 114,311,643.62 30,846,315.49 所有者权益： 实收基金 2,795,326,896.45 3,579,166,380.73 未分配利润 2,090,809,671.92 1,629,525,493.16 所有者权益合计 4,886,136,568.37 5,208,691,873.89 负债和所有者权益总计 5,000,448,211.99 5,239,538,189.38 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.7313元，基金份额总额6,680,986,213.32份。 7.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 936,459,989.65 990,742,119.65 1.利息收入 12,966,788.22 16,620,689.52 其中：存款利息收入 4,526,187.28 3,469,720.99 债券利息收入 3,330,538.23 10,905,944.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,110,062.71 2,245,024.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 965,373,121.09 421,948,391.93 其中：股票投资收益 933,816,274.22 407,030,497.85 基金投资收益 - - 债券投资收益 7,609,331.48 -9,105,724.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 23,947,515.39 24,023,618.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -45,505,816.12 551,462,404.85 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,625,896.46 710,633.35 减：二、费用 120,386,976.66 118,034,686.70 1．管理人报酬 70,288,876.68 73,463,083.54 2．托管费 11,714,812.84 12,243,847.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 37,900,409.33 31,812,543.34 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 482,877.81 515,212.62 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 816,073,012.99 872,707,432.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 816,073,012.99 872,707,432.95 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,579,166,380.73 1,629,525,493.16 5,208,691,873.89 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 816,073,012.99 816,073,012.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -783,839,484.28 -354,788,834.23 -1,138,628,318.51 其中：1.基金申购款 337,394,895.79 162,760,831.47 500,155,727.26 2.基金赎回款 -1,121,234,380.07 -517,549,665.70 -1,638,784,045.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 2,795,326,896.45 2,090,809,671.92 4,886,136,568.37 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,490,113,893.98 1,022,698,155.13 5,512,812,049.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 872,707,432.95 872,707,432.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -910,947,513.25 -265,880,094.92 -1,176,827,608.17 其中：1.基金申购款 303,155,210.09 129,033,163.93 432,188,374.02 2.基金赎回款 -1,214,102,723.34 -394,913,258.85 -1,609,015,982.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 3,579,166,380.73 1,629,525,493.16 5,208,691,873.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(原名为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金设立的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币900,348,752.84元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》)于2005年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为900,519,775.77份基金份额，其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2007年9月3日进行了基金份额拆分，拆分比例为2.390029438，并于2007年9月4日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。此外，本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年3月31日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司 注：1、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券股份股份有限公司 1,131,933,214.04 4.54% 616,192,296.29 3.02% 7.4.8.1.2 权证交易 注：无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华泰证券股份有限公司 1,001,649.46 4.49% 293,076.85 3.42% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华泰证券股份有限公司 546,538.89 2.99% 111,755.43 4.43% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 70,288,876.68 73,463,083.54 其中：支付销售机构的客户维护费 13,345,492.90 14,251,787.66 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 11,714,812.84 12,243,847.20 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.8.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期及2013年度，基金管理公司未投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2013年度，基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 163,384,151.56 4,238,790.38 179,187,835.58 3,288,661.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 - 7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600428 中远航运 2014年12月23日 策划A股非公开发行股票事项 8.00 2015年1月8日 8.30 4,500,000 27,049,520.84 36,000,000.00 - 600580 卧龙电气 2014年12月8日 筹划重大事项 10.48 2015年1月14日 11.12 9,888,632 90,604,870.40 103,632,863.36 - 600761 安徽合力 2014年12月26日 筹划重大事项 15.65 2014年1月6日 16.60 699,926 10,448,297.86 10,953,841.90 - 603008 喜临门 2014年11月17日 筹划重大事项 14.58 - - 1,209,871 13,875,488.84 17,639,919.18 - 000411 英特集团 2014年11月28日 筹划重大资产重组事项 21.37 - - 499,958 9,507,641.54 10,684,102.46 - 000977 浪潮信息 2014年12月22日 筹划重大事项 41.18 2014年1月19日 45.30 500,000 19,309,857.62 20,590,000.00 - 002157 正邦科技 2014年11月19日 筹划重大资产重组事项 10.03 - - 1,417,882 13,625,723.76 14,221,356.46 - 002329 皇氏集团 2014年12月1日 筹划重大资产重组事项 27.85 2015年1月30日 27.61 1,449,902 38,071,810.19 40,379,770.70 - 002439 启明星辰 2014年12月8日 筹划重大事项 26.24 - - 50,000 1,392,628.42 1,312,000.00 - 002482 广田股份 2014年12月10日 筹划非公开发行股票事项 15.13 2015年1月6日 16.64 628,906 10,319,829.34 9,515,347.78 - 002509 天广消防 2014年8月19日 筹划重大资产重组事项 14.94 - - 4,171,801 40,722,352.31 62,326,706.94 - 300073 当升科技 2014年12月11日 筹划重大事项 17.60 - - 100,000 1,989,943.88 1,760,000.00 - 300315 掌趣科技 2014年7月14日 筹划重大事项 15.83 - - 1,024 22,469.50 16,209.92 - 注：1、本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为3,870,544,476.18元，属于第二层次的余额为888,194,237.40元，无第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次3,763,682,125.83元，第二层次347,775,250.74元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,334,661,713.58 86.69 其中：股票 4,334,661,713.58 86.69 2 固定收益投资 424,077,000.00 8.48 其中：债券 424,077,000.00 8.48 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 181,749,069.69 3.63 7 其他各项资产 59,960,428.72 1.20 8 合计 5,000,448,211.99 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 11,846,346.60 0.24 B 采矿业 75,333,591.66 1.54 C 制造业 1,091,299,066.31 22.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,560,000.00 0.09 E 建筑业 29,657,706.10 0.61 F 批发和零售业 38,992,102.46 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 192,784,505.45 3.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 588,089,970.00 12.04 J 金融业 1,913,782,551.30 39.17 K 房地产业 251,568,367.92 5.15 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,927,786.48 0.57 N 水利、环境和公共设施管理业 33,000,000.00 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 43,828,596.68 0.90 S 综合 31,991,122.62 0.65 合计 4,334,661,713.58 88.71 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 4,300,000 321,253,000.00 6.57 2 600536 中国软件 8,026,890 264,084,681.00 5.40 3 600016 民生银行 20,500,000 223,040,000.00 4.56 4 601628 中国人寿 5,774,000 197,182,100.00 4.04 5 601601 中国太保 4,509,940 145,671,062.00 2.98 6 000425 徐工机械 9,505,933 142,303,817.01 2.91 7 002268 卫 士 通 2,100,000 129,360,000.00 2.65 8 601328 交通银行 16,999,935 115,599,558.00 2.37 9 600030 中信证券 3,400,000 115,260,000.00 2.36 10 600580 卧龙电气 9,888,632 103,632,863.36 2.12 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 313,378,218.74 6.02 2 002236 大华股份 216,229,291.74 4.15 3 600536 中国软件 207,451,659.31 3.98 4 600030 中信证券 193,039,852.67 3.71 5 600016 民生银行 185,006,302.72 3.55 6 300274 阳光电源 155,844,729.22 2.99 7 002268 卫 士 通 152,997,678.79 2.94 8 601601 中国太保 149,924,290.40 2.88 9 002008 大族激光 146,744,869.96 2.82 10 601628 中国人寿 138,783,895.51 2.66 11 300315 掌趣科技 132,967,046.42 2.55 12 600109 国金证券 121,808,779.98 2.34 13 002241 歌尔声学 118,900,923.46 2.28 14 000425 徐工机械 114,677,545.40 2.20 15 600580 卧龙电气 112,739,692.98 2.16 16 601328 交通银行 112,084,568.95 2.15 17 600837 海通证券 111,978,425.27 2.15 18 600422 昆明制药 111,851,241.98 2.15 19 000002 万 科Ａ 108,061,364.71 2.07 20 000801 四川九洲 104,647,476.40 2.01 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 308,208,324.89 5.92 2 002236 大华股份 261,740,531.08 5.03 3 300024 机器人 215,912,130.20 4.15 4 600872 中炬高新 187,322,411.26 3.60 5 300133 华策影视 184,533,921.45 3.54 6 300090 盛运股份 168,291,531.66 3.23 7 000400 许继电气 159,927,198.56 3.07 8 300274 阳光电源 158,308,531.93 3.04 9 002008 大族激光 154,368,145.65 2.96 10 600073 上海梅林 152,206,548.05 2.92 11 002400 省广股份 147,928,858.23 2.84 12 002241 歌尔声学 138,776,731.67 2.66 13 300058 蓝色光标 131,979,848.13 2.53 14 600587 新华医疗 128,337,358.86 2.46 15 300171 东富龙 123,679,608.11 2.37 16 000066 长城电脑 121,422,718.22 2.33 17 601965 中国汽研 117,017,886.14 2.25 18 600422 昆明制药 115,053,672.35 2.21 19 002465 海格通信 108,438,145.10 2.08 20 600637 百视通 107,706,417.84 2.07 21 300146 汤臣倍健 107,637,630.32 2.07 22 002030 达安基因 107,048,453.10 2.06 23 000748 长城信息 106,225,520.70 2.04 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,253,059,532.05 卖出股票收入（成交）总额 11,767,023,310.65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 230,130,000.00 4.71 其中：政策性金融债 230,130,000.00 4.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 193,947,000.00 3.97 8 其他 - - 9 合计 424,077,000.00 8.68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113002 工行转债 1,300,000 193,947,000.00 3.97 2 140213 14国开13 1,500,000 150,000,000.00 3.07 3 140430 14农发30 500,000 50,085,000.00 1.03 4 140207 14国开07 300,000 30,045,000.00 0.61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 无。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,345,060.63 2 应收证券清算款 51,826,994.80 3 应收股利 - 4 应收利息 6,758,749.21 5 应收申购款 29,624.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 59,960,428.72 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113002 工行转债 193,947,000.00 3.97 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600580 卧龙电气 103,632,863.36 2.12 临时停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 406,794 16,423.51 391,630,134.24 5.86% 6,289,356,079.08 94.14% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,059,854.29 0.0308% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年4月27日 ）基金份额总额 900,519,775.77 本报告期期初基金份额总额 8,554,432,820.79 本报告期基金总申购份额 806,352,149.30 减:本报告期基金总赎回份额 2,679,798,756.77 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 6,680,986,213.32 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2014年5月15日，公司任命高山先生为公司副总经理，高山先生已通过高级管理人员证券投资法律知识考试，其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为119000元人民币，该事务所已向本基金提供了9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 2 2,703,803,341.25 10.85% 2,461,536.14 11.03% - 光大证券 2 2,517,063,211.61 10.10% 2,234,600.15 10.01% - 中信建投 3 1,810,102,389.46 7.26% 1,605,623.66 7.20% - 兴业证券 1 1,780,200,298.98 7.14% 1,575,300.20 7.06% - 安信证券 2 1,680,556,401.10 6.74% 1,529,972.74 6.86% - 华创证券 1 1,492,366,835.10 5.99% 1,320,597.89 5.92% - 长江证券 1 1,248,194,618.40 5.01% 1,136,348.24 5.09% - 华融证券 1 1,213,872,702.15 4.87% 1,074,154.87 4.81% - 华泰证券 3 1,131,933,214.04 4.54% 1,001,649.46 4.49% - 财通证券 1 1,070,948,978.53 4.30% 947,682.63 4.25% - 国元证券 1 1,062,625,864.71 4.26% 967,412.76 4.34% - 中金公司 2 929,674,689.82 3.73% 825,468.01 3.70% - 国联证券 2 879,254,352.71 3.53% 778,053.35 3.49% - 中银国际 1 848,358,584.43 3.40% 772,345.25 3.46% - 海通证券 2 652,002,147.23 2.62% 579,039.74 2.59% - 国海证券 1 649,657,296.54 2.61% 591,450.01 2.65% - 浙商证券 2 590,610,653.84 2.37% 526,474.42 2.36% - 长城证券 1 536,282,933.89 2.15% 474,557.28 2.13% - 东吴证券 2 531,567,796.11 2.13% 470,384.64 2.11% - 西南证券 1 353,631,444.96 1.42% 321,945.01 1.44% - 中投证券 1 332,427,873.72 1.33% 294,165.04 1.32% - 国都证券 1 326,766,252.70 1.31% 297,490.14 1.33% - 方正证券 2 206,471,742.31 0.83% 187,969.42 0.84% - 华鑫证券 1 144,108,712.82 0.58% 127,523.25 0.57% - 恒泰证券 1 115,669,875.00 0.46% 105,305.32 0.47% - 湘财证券 1 69,743,747.40 0.28% 63,494.66 0.28% - 国信证券 2 29,840,093.50 0.12% 27,166.24 0.12% - 国泰君安 1 19,232,831.43 0.08% 17,509.56 0.08% - 申银万国 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 - - 7,966,400,000.00 41.15% - - 光大证券 25,269,331.20 10.18% 1,338,000,000.00 6.91% - - 中信建投 - - 100,000,000.00 0.52% - - 兴业证券 - - - - - - 安信证券 - - 3,165,800,000.00 16.35% - - 华创证券 32,977,159.60 13.29% - - - - 长江证券 - - 1,949,200,000.00 10.07% - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国元证券 189,449,945.60 76.35% - - - - 中金公司 - - 200,000,000.00 1.03% - - 国联证券 - - - - - - 中银国际 - - 200,000,000.00 1.03% - - 海通证券 - - 200,000,000.00 1.03% - - 国海证券 - - 449,500,000.00 2.32% - - 浙商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 452,495.00 0.18% - - - - 西南证券 - - 1,072,600,000.00 5.54% - - 中投证券 - - - - - - 国都证券 - - 670,000,000.00 3.46% - - 方正证券 - - 150,000,000.00 0.77% - - 华鑫证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 国信证券 - - 1,400,000,000.00 7.23% - - 国泰君安 - - 500,000,000.00 2.58% - - 申银万国 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 北京高华 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金未新增租用专用交易单元。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由托管及投资者服务部更名为托管业务部。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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