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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 342752 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月二十八日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15 §5 托管人报告 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 16 6.1 审计报告基本信息 16 6.2 审计报告的基本内容 16 §7 年度财务报表 17 7.1 资产负债表 17 7.2 利润表 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 41 8.1 期末基金资产组合情况 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 47 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 48 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48 8.12 投资组合报告附注 48 §9 基金份额持有人信息 49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 49 §10 开放式基金份额变动 50 §11 重大事件揭示 50 11.1 基金份额持有人大会决议 50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 50 11.4 基金投资策略的改变 51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 51 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 51 11.8 其他重大事件 53 §12 影响投资者决策的其他重要信息 57 §13 备查文件目录 57 13.1 备查文件目录 57 13.2 存放地点 57 13.3 查阅方式 57 基金简介 基金基本情况 基金名称 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 场内简称 - 基金主代码 580001 交易代码 580001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月1日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,393,485,053.19份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数）+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 蒋松云 联系电话 021-50509888-8308 010-66105799 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95588 传真 021-50509888-8211 010-66105798 注册地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200135 100140 法定代表人 任少华 姜建清 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼 注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 208,006,599.53 153,309,297.93 -290,155,133.52 本期利润 200,253,702.20 33,868,334.12 57,365,774.27 加权平均基金份额本期利润 0.0699 0.0122 0.0189 本期加权平均净值利润率 8.74% 1.71% 2.74% 本期基金份额净值增长率 7.52% 0.70% 2.42% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 -696,487,965.47 -958,959,128.59 -1,188,914,498.55 期末可供分配基金份额利润 -0.2910 -0.3677 -0.4203 期末基金资产净值 1,841,938,753.62 1,866,981,939.68 2,010,838,206.73 期末基金份额净值 0.7696 0.7158 0.7108 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 208.96% 187.37% 185.36% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.67% 1.49% 28.23% 1.09% -43.90% 0.40% 过去六个月 1.25% 1.27% 40.73% 0.88% -39.48% 0.39% 过去一年 7.52% 1.33% 35.55% 0.80% -28.03% 0.53% 过去三年 10.89% 1.37% 38.11% 0.86% -27.22% 0.51% 过去五年 -0.63% 1.35% 6.88% 0.90% -7.51% 0.45% 自基金合同生效起至今 208.96% 1.46% 208.40% 1.18% 0.56% 0.28% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.东吴嘉禾基金于2005年2月1日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份）。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自2005年发行第一支基金以来，公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线，并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线。公司经过十年的发展，资产管理规模超200亿元，发行公募产品17只，专户产品23只，并于2013年成立了新东吴优胜子公司。公司一直坚持建立现代财富管理机构，促进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向，以服务实体经济为目标，加大创新力度，促进公司业务的多元化发展。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队，平均年龄34岁，其中硕士以上学历占70%；具有5年以上基金、证券从业经历的占70%；公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚"以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点"的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 2014下半年央行宣布降息以来，以券商、银行为主的大盘蓝筹股大涨，公司旗下多只基金也成功把握了此次市场机会。2014年，公司旗下所有产品均获得正收益，其中，有9只产品年内回报超过20%，如东吴新产业上涨40.26%、东吴中证新兴上涨30.88%、东吴深证100上涨29.72%等。此外，具有“蓝筹+杠杆”概念的东吴可转债基金，其母基金累计上涨31.53%，东吴转债B在二级市场涨幅达118.17%。公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。2014年下半年，公司一方面不断加大IT和互联网平台建设的投入，积极开展与互联网企业的战略合作，扩大客户资源，优化现有通道业务的成本结构。另一方面，公司明确了2015年更贴合市场需求的新基金产品设计方向，切实提升产品设计和服务能力，为互联网平台提供产品支撑，形成渠道与产品互相促进的业务模式。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹国英 本基金基金经理 2012年10月27日 2014年6月14日 9年 硕士，西南财经大学毕业。曾担任新疆证券研究所研究员、兴业证券研究所研究员；2008年6月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、基金经理等职务。 程涛 本基金基金经理、公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理 2013年8月1日 - 11年 硕士，英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王立立 本基金基金经理 2013年12月24日 - 4.5年 硕士，复旦大学世界经济专业。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司投资银行部任经理，2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司研究部任研究员，自2012年7月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部行业研究员、基金经理助理，现担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、程涛于2015年2月6日离任东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理一职。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因本基金持有的股票东软载波（300183）、美都能源（600175）连续停牌，期间基金出现巨额赎回，本基金出现连续五十三个交易日投资于东软载波（300183）的比例超过基金资产净值10%，出现连续十三个交易日投资于美都能源（600175）的比例超过基金资产净值10%的情形，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年的A股市场可谓牛冠全球，上证指数从13年底的2115.98点上涨至14年底的3234.68点，涨幅达到50%以上。14年上半年市场延续了13年的基调，以上证指数为代表的传统蓝筹股低位震荡，成长股的表现则可圈可点。7月中旬以后，正当人们还在担忧中国低迷的经济数据的时候，指数便出现一波强势上攻。在经历了4个月的震荡上行之后，伴随着央行在11月下旬降息，指数在券商股的带领下出现大幅上涨，一举站稳3000点。 嘉禾基金在2014年初重仓了以LED为代表的电子类成长股，并且整个LED板块在14年一月初有出色的表现，嘉禾基金在一月初就取得了领先市场的收益率。在2月下旬和3月份，LED板块出现大幅回调，嘉禾基金的净值也出现回撤。在市场调整的过程中，嘉禾基金进行了积极的调仓换股，重仓了油气资源、智能家居、互联网等个股。在7月下旬开始的一波上涨中，我们的重仓个股表现抢眼，净值大幅上涨。 11-12月份期间上证指数为代表的大盘蓝筹量价齐升，强势上攻；而中小盘个股出现普跌。在11月初大盘风格启动之时，主观上对于这轮指数行情上涨之猛烈、中小盘个股下跌幅度之大确实出现了错误的判断。嘉禾基金重仓的的油气资源、移动互联网、医疗服务、智能家居等个股由于受到国际油价下跌和中小盘个股的系统性风险影响，出现大幅下跌。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.7696元，累计净值2.4896元；本报告期份额净值增长率7.52%，同期业绩比较基准收益率为35.55%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们总体上较为看好15年的A股市场，宽松的货币环境加上牛市氛围下的赚钱效应有望进一步吸引场外资金入场，也会激发投资者的做多热情。 同时，我们也应该看到短期经济数据仍然较弱，政策进一步宽松预期得到延续。预计货币政策总体会维持宽松基调，实体经济和虚拟经济仍然冷暖不均。大盘行情愈演愈烈，但本轮涨幅已经很大，警惕大盘可能出现的调整。重视低估值蓝筹的估值修复机会，挑选合适机会配置低估值蓝筹。中小盘个股可能需要一个重整旗鼓的过程，看好互联网、新能源汽车和智能家居等板块。 国家经济结构仍在转型过程中，我们并不会因为大盘的猛烈上涨而忽视可能的风险，也不会因为中小盘股的大幅下跌而对国家战略转型的新兴方向产生怀疑。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在完善公司治理结构、内部控制制度和流程体系的同时，从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益出发，着力增强公司关键业务的风险识别和控制能力，完善内幕交易防控机制；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期与不定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括： （1）加强重点专项稽核深度。随着业务的不断发展，本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。 （2）完善投资申报体制。及时修订员工投资申报制度，对员工证券投资中的事前审批、定期报告、投资限制等进行详尽规定，并运用信息系统开展投资申报工作，提高申报效率，加强对员工投资行为的分析与监督，防止利益冲突和道德风险，保护基金持有人的合法权益。 （3）促进合规文化建设。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的管理人——东吴基金管理有限公司在东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天衡审字（2015）00255号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“嘉禾基金”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是嘉禾基金的基金管理人东吴基金管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，嘉禾基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公允反映了嘉禾基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。 注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜 会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国?南京 审计报告日期 2015年3月9日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 455,161,526.31 182,149,167.72 结算备付金 8,573,851.80 1,076,138.30 存出保证金 1,143,461.31 1,956,318.29 交易性金融资产 7.4.7.2 1,417,644,835.29 1,639,035,062.33 其中：股票投资 1,417,644,835.29 1,589,385,062.33 基金投资 - - 债券投资 - 49,650,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 15,193,221.73 49,210,786.02 应收利息 7.4.7.5 79,612.73 465,190.98 应收股利 - - 应收申购款 387,012.64 22,853.69 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,898,183,521.81 1,873,915,517.33 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 42,756,951.06 - 应付赎回款 4,852,877.40 1,737,431.65 应付管理人报酬 2,638,348.88 2,394,828.04 应付托管费 439,724.83 399,138.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 5,264,156.70 2,212,100.41 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 292,709.32 190,079.52 负债合计 56,244,768.19 6,933,577.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,393,485,053.19 2,608,086,222.72 未分配利润 7.4.7.10 -551,546,299.57 -741,104,283.04 所有者权益合计 1,841,938,753.62 1,866,981,939.68 负债和所有者权益总计 1,898,183,521.81 1,873,915,517.33 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.7696元，基金份额总额2,393,485,053.19份。 利润表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 262,426,648.98 86,715,057.15 1.利息收入 4,488,301.78 2,731,319.12 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,151,596.71 1,822,627.08 债券利息收入 1,844,931.51 224,569.30 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 491,773.56 684,122.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 263,906,459.99 203,007,344.30 其中：股票投资收益 7.4.7.12 251,270,112.94 186,847,076.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 357,900.00 -1,245,346.02 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 12,278,447.05 17,405,613.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -7,752,897.33 -119,440,963.81 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,784,784.54 417,357.54 减：二、费用 62,172,946.78 52,846,723.03 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 34,519,514.36 29,741,992.58 2．托管费 7.4.10.2.2 5,753,252.36 4,956,998.73 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 21,584,168.48 17,831,162.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 316,011.58 316,569.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 200,253,702.20 33,868,334.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 200,253,702.20 33,868,334.12 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 200,253,702.20 200,253,702.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -214,601,169.53 -10,695,718.73 -225,296,888.26 其中：1.基金申购款 2,005,253,727.04 -347,340,833.54 1,657,912,893.50 2.基金赎回款 -2,219,854,896.57 336,645,114.81 -1,883,209,781.76 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,393,485,053.19 -551,546,299.57 1,841,938,753.62 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,828,805,029.65 -817,966,822.92 2,010,838,206.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,868,334.12 33,868,334.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -220,718,806.93 42,994,205.76 -177,724,601.17 其中：1.基金申购款 475,613,292.00 -143,011,505.04 332,601,786.96 2.基金赎回款 -696,332,098.93 186,005,710.80 -510,326,388.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,608,086,222.72 -741,104,283.04 1,866,981,939.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]201号文《关于同意东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2005年2月1日正式生效，首次设立募集规模为1,029,352,840.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况及2014年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。 (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1) 每一基金份额享有同等分配权； (2) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红； (3) 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； (4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (5) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； (6) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配八次，至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配； (7) 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%； (8) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 455,161,526.31 182,149,167.72 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 455,161,526.31 182,149,167.72 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,348,852,050.53 1,417,644,835.29 68,792,784.76 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,348,852,050.53 1,417,644,835.29 68,792,784.76 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,512,847,280.24 1,589,385,062.33 76,537,782.09 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 49,642,100.00 49,650,000.00 7,900.00 合计 49,642,100.00 49,650,000.00 7,900.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,562,489,380.24 1,639,035,062.33 76,545,682.09 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 75,239.83 33,757.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 3,858.30 484.20 应收债券利息 - 430,068.49 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 514.60 880.30 合计 79,612.73 465,190.98 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,261,485.71 2,211,050.29 银行间市场应付交易费用 2,670.99 1,050.12 合计 5,264,156.70 2,212,100.41 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,709.32 79.52 预提审计费 90,000.00 90,000.00 预提信息披露费 200,000.00 100,000.00 合计 292,709.32 190,079.52 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,608,086,222.72 2,608,086,222.72 本期申购 2,005,253,727.04 2,005,253,727.04 本期赎回（以“-”号填列） -2,219,854,896.57 -2,219,854,896.57 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,393,485,053.19 2,393,485,053.19 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -958,959,128.59 217,854,845.55 -741,104,283.04 本期利润 208,006,599.53 -7,752,897.33 200,253,702.20 本期基金份额交易产生的变动数 54,464,563.59 -65,160,282.32 -10,695,718.73 其中：基金申购款 -622,258,416.75 274,917,583.21 -347,340,833.54 基金赎回款 676,722,980.34 -340,077,865.53 336,645,114.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -696,487,965.47 144,941,665.90 -551,546,299.57 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 2,020,714.47 1,706,828.59 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 75,778.34 84,651.96 其他 55,103.90 31,146.53 合计 2,151,596.71 1,822,627.08 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 7,300,195,679.36 5,919,302,632.56 减：卖出股票成本总额 7,048,925,566.42 5,732,455,555.76 买卖股票差价收入 251,270,112.94 186,847,076.80 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 52,275,000.00 39,055,333.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 49,642,100.00 40,234,793.40 减：应收利息总额 2,275,000.00 65,886.02 买卖债券差价收入 357,900.00 -1,245,346.02 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。 贵金属投资收益 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未进行贵金属投资。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 12,278,447.05 17,405,613.52 基金投资产生的股利收益 - - 合计 12,278,447.05 17,405,613.52 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 -7,752,897.33 -119,440,963.81 ——股票投资 -7,744,997.33 -119,448,863.81 ——债券投资 -7,900.00 7,900.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -7,752,897.33 -119,440,963.81 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 1,527,082.53 332,944.36 转换费收入 257,702.01 3,594.11 其他收入 - 80,819.07 合计 1,784,784.54 417,357.54 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 21,584,168.48 17,830,887.44 银行间市场交易费用 - 275.00 合计 21,584,168.48 17,831,162.44 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 汇划费 7,611.58 8,169.28 数字证书服务费 400.00 400.00 帐户维护费 18,000.00 18,000.00 - - - 合计 316,011.58 316,569.28 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 无需要说明的或有事项。 资产负债表日后事项 无需要说明的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 注：2014年9月17日《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》，经东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]855号文批复同意，本公司原股东江阴澄星实业集团有限公司将其持有的本公司21%股权转让给东吴证券股份有限公司。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 4,292,125,919.88 30.32% 2,147,706,500.51 18.32% 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 3,847,410.73 30.42% 2,227,690.35 42.34% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 1,949,544.20 18.51% 4,251.30 0.19% 注：股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 34,519,514.36 29,741,992.58 其中：支付销售机构的客户维护费 5,928,645.67 6,960,711.63 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,753,252.36 4,956,998.73 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 455,161,526.31 2,020,714.47 182,149,167.72 1,706,828.59 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300296 利亚德 2014年9月29日 临时停牌 22.74 2015年1月5日 22.60 2,094,769 27,950,257.83 47,635,047.06 - 002207 准油股份 2014年10月10日 重大事项停牌 20.37 2015年1月7日 16.02 7,088,760 106,413,109.55 144,398,041.20 - 300183 东软载波 2014年9月29日 重大事项停牌 54.82 2015年1月5日 47.42 5,305,318 227,387,287.22 290,837,532.76 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现以中低风险水平获得中长期较高收益的风险收益目标。 本基金投资目标为通过个股精选、科学的操作策略及严密的风险控制等手段来降低投资风险，力争将本基金的风险水平控制在比较基准的一定幅度范围内；同时，本基金通过对中国经济成长规律的准确把握和对具有价值成长比较优势股票的前瞻性投资来分享中国经济成长，获得中长期较高收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部负责，组织、协调并与监察稽核部及其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。监察稽核部与风险管理部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国工商银行股份有限公司。本基金认为与中国工商银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险，以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持交易性金融资产均在证券交易所上市，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。 除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 455,161,526.31 - - - - - 455,161,526.31 清算备付金 8,573,851.80 - - - - - 8,573,851.80 存出保证金 1,143,461.31 - - - - - 1,143,461.31 交易性金融资产 - - - - - 1,417,644,835.29 1,417,644,835.29 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 15,193,221.73 15,193,221.73 应收利息 - - - - - 79,612.73 79,612.73 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 387,012.64 387,012.64 其他资产 - - - - - - - 资产总计 464,878,839.42 - - - - 1,433,304,682.39 1,898,183,521.81 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 42,756,951.06 42,756,951.06 应付赎回款 - - - - - 4,852,877.40 4,852,877.40 应付管理人报酬 - - - - - 2,638,348.88 2,638,348.88 应付托管费 - - - - - 439,724.83 439,724.83 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 5,264,156.70 5,264,156.70 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 292,709.32 292,709.32 负债总计 - - - - - 56,244,768.19 56,244,768.19 利率敏感度缺口 464,878,839.42 - - - - 1,377,059,914.20 1,841,938,753.62 上年度末 2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 182,149,167.72 - - - - - 182,149,167.72 清算备付金 1,076,138.30 - - - - - 1,076,138.30 存出保证金 1,956,318.29 - - - - - 1,956,318.29 交易性金融资产 - - 49,650,000.00 - - 1,589,385,062.33 1,639,035,062.33 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 49,210,786.02 49,210,786.02 应收利息 - - - - - 465,190.98 465,190.98 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 22,853.69 22,853.69 其他资产 - - - - - - - 资产总计 185,181,624.31 - 49,650,000.00 - - 1,639,083,893.02 1,873,915,517.33 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,737,431.65 1,737,431.65 应付管理人报酬 - - - - - 2,394,828.04 2,394,828.04 应付托管费 - - - - - 399,138.03 399,138.03 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 2,212,100.41 2,212,100.41 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 190,079.52 190,079.52 负债总计 - - - - - 6,933,577.65 6,933,577.65 利率敏感度缺口 185,181,624.31 - 49,650,000.00 - - 1,632,150,315.37 1,866,981,939.68 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 利率下降25个基点 - 96,900.00 利率上升25个基点 - -96,400.00 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,417,644,835.29 76.96 1,589,385,062.33 85.13 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,417,644,835.29 76.96 1,589,385,062.33 85.13 注：本基金投资组合中股票投资比例为30%-95%，投资债券资产不高于基金资产的60%，现金类资产最低比例为5%。 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准 选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 业绩基准下跌1% -16,892,420.31 -27,889,000.00 业绩基准下跌5% -84,462,101.55 -139,444,900.00 业绩基准下跌10% -168,924,203.09 -278,889,800.00 注：报告期内，本基金2014年beta值为0.92，2013年beta值为1.49。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,417,644,835.29 74.68 其中：股票 1,417,644,835.29 74.68 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 463,735,378.11 24.43 7 其他各项资产 16,803,308.41 0.89 8 合计 1,898,183,521.81 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 144,398,041.20 7.84 C 制造业 797,585,333.58 43.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,204,200.48 0.72 G 交通运输、仓储和邮政业 17,251,800.60 0.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 445,205,459.43 24.17 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,417,644,835.29 76.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300183 东软载波 5,305,318 290,837,532.76 15.79 2 002207 准油股份 7,088,760 144,398,041.20 7.84 3 300054 鼎龙股份 6,620,602 86,994,710.28 4.72 4 002131 利欧股份 3,602,498 83,577,953.60 4.54 5 300049 福瑞股份 2,370,129 77,029,192.50 4.18 6 601700 风范股份 5,407,456 74,082,147.20 4.02 7 002382 蓝帆医疗 3,732,656 63,716,437.92 3.46 8 002309 中利科技 3,163,525 59,569,175.75 3.23 9 300273 和佳股份 2,517,957 58,290,704.55 3.16 10 300038 梅泰诺 2,724,349 50,945,326.30 2.77 11 300296 利亚德 2,094,769 47,635,047.06 2.59 12 002657 中科金财 746,188 35,436,468.12 1.92 13 300017 网宿科技 679,155 32,735,271.00 1.78 14 000661 长春高新 360,539 31,258,731.30 1.70 15 300088 长信科技 1,737,935 26,885,854.45 1.46 16 600055 华润万东 1,420,411 26,817,359.68 1.46 17 300207 欣旺达 1,013,737 26,063,178.27 1.41 18 300203 聚光科技 1,357,462 26,036,121.16 1.41 19 002405 四维图新 1,239,886 24,214,973.58 1.31 20 002568 百润股份 586,453 23,880,366.16 1.30 21 600571 信雅达 733,699 19,758,514.07 1.07 22 002230 科大讯飞 678,366 18,078,453.90 0.98 23 600804 鹏博士 984,700 17,704,906.00 0.96 24 600270 外运发展 1,055,156 17,251,800.60 0.94 25 300303 聚飞光电 790,353 13,499,229.24 0.73 26 600211 西藏药业 352,488 13,204,200.48 0.72 27 002604 龙力生物 670,904 9,117,585.36 0.49 28 002415 海康威视 404,900 9,057,613.00 0.49 29 300104 乐视网 198,500 6,439,340.00 0.35 30 002709 天赐材料 98,694 3,128,599.80 0.17 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300183 东软载波 227,387,287.22 12.18 2 600175 美都能源 224,686,687.79 12.03 3 002309 中利科技 202,484,366.28 10.85 4 600261 阳光照明 190,981,766.50 10.23 5 002142 宁波银行 189,760,628.08 10.16 6 300309 吉艾科技 189,150,847.99 10.13 7 002048 宁波华翔 182,536,715.18 9.78 8 002306 中科云网 175,526,369.21 9.40 9 601700 风范股份 156,617,723.53 8.39 10 300049 福瑞股份 140,669,889.95 7.53 11 002131 利欧股份 129,154,259.13 6.92 12 600352 浙江龙盛 127,567,431.83 6.83 13 600770 综艺股份 121,739,347.53 6.52 14 300306 远方光电 120,583,476.77 6.46 15 002520 日发精机 116,473,527.81 6.24 16 300207 欣旺达 113,529,330.66 6.08 17 002207 准油股份 109,812,909.55 5.88 18 002382 蓝帆医疗 107,691,801.95 5.77 19 002260 伊 立 浦 107,038,420.70 5.73 20 000793 华闻传媒 106,205,679.08 5.69 21 601328 交通银行 104,511,046.47 5.60 22 300054 鼎龙股份 100,554,961.14 5.39 23 300038 梅泰诺 95,635,785.12 5.12 24 300337 银邦股份 88,423,502.83 4.74 25 002637 赞宇科技 87,132,681.55 4.67 26 300303 聚飞光电 83,078,415.01 4.45 27 000581 威孚高科 81,838,191.47 4.38 28 300057 万顺股份 81,313,900.78 4.36 29 600739 辽宁成大 79,884,680.09 4.28 30 601318 中国平安 79,010,464.67 4.23 31 300318 博晖创新 76,900,782.90 4.12 32 600500 中化国际 75,067,831.80 4.02 33 300296 利亚德 71,987,478.03 3.86 34 000783 长江证券 66,598,942.56 3.57 35 002604 龙力生物 66,395,319.96 3.56 36 600030 中信证券 65,354,361.27 3.50 37 300203 聚光科技 63,915,356.02 3.42 38 002063 远光软件 61,791,261.44 3.31 39 300273 和佳股份 59,973,570.80 3.21 40 300088 长信科技 59,690,261.63 3.20 41 002449 国星光电 58,176,536.10 3.12 42 601818 光大银行 57,803,864.53 3.10 43 601009 南京银行 56,959,506.15 3.05 44 300295 三六五网 55,052,043.18 2.95 45 002064 华峰氨纶 50,322,628.37 2.70 46 600312 平高电气 49,701,814.54 2.66 47 002657 中科金财 47,509,347.87 2.54 48 601965 中国汽研 47,087,023.75 2.52 49 300008 上海佳豪 43,378,080.00 2.32 50 000661 长春高新 43,118,744.22 2.31 51 600633 浙报传媒 41,826,231.57 2.24 52 300155 安居宝 40,679,050.44 2.18 53 600036 招商银行 40,518,523.00 2.17 54 601166 兴业银行 40,386,549.00 2.16 55 002440 闰土股份 40,115,442.07 2.15 56 600284 浦东建设 39,269,486.82 2.10 57 002407 多氟多 39,138,416.13 2.10 58 002571 德力股份 37,981,253.11 2.03 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002309 中利科技 238,154,672.20 12.76 2 600175 美都能源 232,970,598.26 12.48 3 300303 聚飞光电 216,678,160.12 11.61 4 300309 吉艾科技 200,212,050.13 10.72 5 002048 宁波华翔 198,169,460.21 10.61 6 002306 中科云网 195,679,221.15 10.48 7 002142 宁波银行 188,026,769.15 10.07 8 300274 阳光电源 174,687,421.76 9.36 9 600261 阳光照明 170,246,556.13 9.12 10 600352 浙江龙盛 146,561,159.93 7.85 11 300306 远方光电 142,377,148.37 7.63 12 600703 三安光电 135,591,269.27 7.26 13 002520 日发精机 128,374,973.85 6.88 14 300337 银邦股份 119,318,567.55 6.39 15 600770 综艺股份 111,795,591.21 5.99 16 600711 盛屯矿业 110,072,464.41 5.90 17 000793 华闻传媒 109,758,148.61 5.88 18 000581 威孚高科 106,323,820.18 5.69 19 002185 华天科技 105,147,397.23 5.63 20 601328 交通银行 104,609,594.64 5.60 21 601965 中国汽研 96,557,252.77 5.17 22 300207 欣旺达 94,711,777.94 5.07 23 300318 博晖创新 91,547,692.21 4.90 24 002064 华峰氨纶 91,545,786.05 4.90 25 600089 特变电工 89,665,366.02 4.80 26 002260 伊 立 浦 86,527,534.71 4.63 27 300128 锦富新材 84,428,048.53 4.52 28 601012 隆基股份 84,207,873.67 4.51 29 002637 赞宇科技 80,166,491.96 4.29 30 300049 福瑞股份 80,019,079.33 4.29 31 300057 万顺股份 79,946,193.72 4.28 32 300008 上海佳豪 79,523,520.29 4.26 33 000553 沙隆达Ａ 77,836,072.43 4.17 34 601318 中国平安 75,661,440.00 4.05 35 600739 辽宁成大 75,566,021.11 4.05 36 600500 中化国际 72,478,074.02 3.88 37 300296 利亚德 72,223,954.56 3.87 38 000783 长江证券 71,057,249.94 3.81 39 000400 许继电气 70,506,975.90 3.78 40 600030 中信证券 69,292,874.00 3.71 41 002005 德豪润达 66,898,292.18 3.58 42 601700 风范股份 65,103,702.23 3.49 43 300295 三六五网 61,129,325.62 3.27 44 002690 美亚光电 58,318,878.59 3.12 45 002449 国星光电 56,187,762.92 3.01 46 002063 远光软件 55,300,814.22 2.96 47 002131 利欧股份 54,726,066.28 2.93 48 601231 环旭电子 54,596,115.44 2.92 49 002571 德力股份 53,692,468.40 2.88 50 002604 龙力生物 52,922,206.28 2.83 51 601818 光大银行 52,850,464.98 2.83 52 600312 平高电气 49,528,513.64 2.65 53 601009 南京银行 49,333,824.39 2.64 54 600580 卧龙电气 44,665,554.14 2.39 55 002171 精诚铜业 43,853,994.60 2.35 56 600633 浙报传媒 42,988,906.25 2.30 57 002440 闰土股份 41,608,036.43 2.23 58 300155 安居宝 40,660,768.22 2.18 59 600036 招商银行 39,652,843.80 2.12 60 601166 兴业银行 38,857,434.32 2.08 61 002382 蓝帆医疗 38,590,955.63 2.07 62 002507 涪陵榨菜 38,432,920.43 2.06 63 000513 丽珠集团 37,772,333.82 2.02 注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,884,930,336.71 卖出股票收入（成交）总额 7,300,195,679.36 注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金报告期末未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末未投资债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,143,461.31 2 应收证券清算款 15,193,221.73 3 应收股利 - 4 应收利息 79,612.73 5 应收申购款 387,012.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,803,308.41 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300183 东软载波 290,837,532.76 15.79 重大事项停牌 2 002207 准油股份 144,398,041.20 7.84 重大事项停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 128,816 18,580.65 421,291,409.86 17.60% 1,972,193,643.33 82.40% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 117,860.00 0.0049% 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2005年2月1日 ）基金份额总额 1,029,352,840.95 本报告期期初基金份额总额 2,608,086,222.72 本报告期基金总申购份额 2,005,253,727.04 减:本报告期基金总赎回份额 2,219,854,896.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,393,485,053.19 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内管理人发生的重大人事变动如下： 2014年11月26日王金来先生、吴亮先生辞去公司第二届董事会董事职务，自2014年11月26日起冯恂女士、王炯先生担任公司第二届董事会董事； 2014年11月26日周忠明先生、沈国强先生、黎瑛女士辞去公司第二届监事会监事职务，自2014年11月26日起顾锡康先生、王菁女士、沈清韵女士担任公司第二届监事会监事。 本基金本报告期内托管人发生的重大人事变动如下： 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2012年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费90000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行了调查，上海证监局于2015 年1 月23 日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 4,292,125,919.88 30.32% 3,847,410.73 30.42% - 中投证券 1 1,756,101,113.74 12.40% 1,553,977.89 12.29% - 海通证券 2 1,348,144,251.35 9.52% 1,202,050.56 9.50% - 中信证券 3 1,225,033,673.73 8.65% 1,086,660.88 8.59% - 国信证券 1 931,864,335.45 6.58% 848,368.21 6.71% - 中信建投 1 919,884,522.55 6.50% 814,006.09 6.44% - 川财证券 1 895,360,677.21 6.32% 792,305.61 6.26% - 兴业证券 1 772,044,608.56 5.45% 683,182.09 5.40% - 长江证券 1 674,986,291.50 4.77% 597,295.13 4.72% - 国泰君安 1 546,900,047.71 3.86% 497,895.37 3.94% - 国金证券 1 369,886,931.54 2.61% 336,743.02 2.66% - 申银万国 1 277,372,566.11 1.96% 252,519.14 2.00% - 银河证券 1 148,429,278.10 1.05% 135,130.47 1.07% - 广发证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中山证券 2 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期新增交易单元5个：国金证券1个、中山证券2个、中信证券2个；退租交易单元1个，为中航证券交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - 460,000,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年1月8日 2 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年1月10日 3 东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加上海长量基金销售投资顾问有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年1月10日 4 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2013年第4季度报告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年1月22日 5 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年2月7日 6 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年2月26日 7 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年2月27日 8 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司网上交易系统推出定期定额申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年3月12日 9 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年3月12日 10 东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司手机客户端申购场外开放式基金费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年3月17日 11 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书更新及摘要 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年3月17日 12 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年3月20日 13 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2013年年度报告及摘要 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年3月29日 14 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年4月1日 15 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年4月1日 16 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增万联证券有限责任公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年4月4日 17 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在万联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年4月4日 18 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年4月10日 19 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年第1季度报告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年4月21日 20 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理变更公告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年6月14日 21 东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年7月1日 22 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年7月1日 23 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年第2季度报告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年7月18日 24 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年8月13日 25 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年8月20日 26 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年半年度报告及摘要 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年8月28日 27 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书更新及摘要 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年9月13日 28 东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年9月17日 29 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2014年第3季度报告 上海证券报、中国证券报、公司网站 2014年10月27日 30 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年10月30日 31 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年11月12日 32 东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年11月12日 33 东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2014年11月19日 34 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年11月27日 35 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延长在中国邮政储蓄银行股份有限公司开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年12月31日 36 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年12月31日 37 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司基金代销业务费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站 2014年12月31日 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2015年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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