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| 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 342331 | ||||||||
| 基金代码 | 161210 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年03月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银新兴市场股票(QDII－LOF)(场内简称:国投新兴) 基金主代码 161210 交易代码 161210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年06月10日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,497,849.87 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010-07-01 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴UBS Global AM 的全球投资管理经验，在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域配置等因素的基础上，主要通过精选具有国际竞争力或高成长性的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建及调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。 业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return））。 风险收益特征 本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘凯 蒋松云 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 渣打银行（香港）有限公司 注册地址 One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583 香港中环德辅道中4-4A渣打银行大厦三十二楼 办公地址 One Raffles Quay, #50-01 North Tower, Singapore 048583 香港九龙，官塘, 官塘道388号, 渣打中心十五 邮政编码 Singapore 048583 2.5 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 -1,360,893.33 -613,543.10 -4,338,427.17 本期利润 -915,102.90 -5,735,224.72 10,640,231.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0226 -0.1138 0.1457 本期基金份额净值增长率 -2.88% -11.72% 22.93% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1215 -0.0958 -0.0241 期末基金资产净值 31,183,806.05 40,159,583.15 63,674,079.38 期末基金份额净值 0.878 0.904 1.024 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.66% 0.95% -5.39% 0.83% 2.73% 0.12% 过去六个月 -5.59% 0.83% -9.49% 0.72% 3.90% 0.11% 过去一年 -2.88% 0.80% -4.28% 0.70% 1.40% 0.10% 过去三年 5.40% 0.93% 1.34% 0.83% 4.06% 0.10% 自基金合同生效起至今 -12.20% 1.04% -4.27% 0.99% -7.93% 0.05% 注：1、本基金业绩比较基准为MSCI Emerging Markets Index （Net Total Return），即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报（Total return）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2010年6月10日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2014年12月底，公司有员工165人,其中93人具有硕士或博士学位；公司管理31只基金，其中包括2只创新型分级基金。 注：公司股东国投信托有限公司于2015年2月27日发布公告，国投信托有限公司根据《中国银监会关于国投信托增加注册资本及调整股权结构等事项的批复》（银监复〔2014〕962号）增资扩股并引入新的股东，公司的名称由“国投信托有限公司”变更为“国投泰康信托有限公司”。国投泰康信托有限公司仍为国家开发投资公司旗下的控股子公司。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 汤海波 本基金基金经理 2012年03月10日 － 15 中国籍，硕士，具有基金从业资格。美国特许金融分析师（CFA）。曾任职于华安基金、摩根大通证券、美林证券、中信资本投资研究有限公司。2010年7月加入国投瑞银。现任国投瑞银新兴市场（QDII-LOF）基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Yit-Mee Cheah 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理，兼任新兴市场及亚太地区组合经理 25 毕业于新加坡国立大学，美国特许金融分析师（CFA） Bin Shi（施斌） 亚洲（不含日本）投资组合经理 21 毕业于美国Tulane大学，美国特许金融分析师（CFA） Geoffrey Wong Ee Kay 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司董事总经理、投资负责人、兼任全球新兴市场及亚太地区股票投资研究主管 27 毕业于美国麻省理工学院，美国特许金融分析师（CFA） 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则： 1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先； 2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人； 3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合； 4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下： 1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下： 1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。 3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。 5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下： 1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。 2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况， 3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。 检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年以来，乌克兰危机，泰国、土耳其等国的政治动荡，以及原油等大宗商品的暴跌导致新兴市场的风险显著上升。再加上主要新兴市场国家经济仍旧疲弱，而美国经济逐步走强，货币政策开始收缩，资金持续流出新兴市场，新兴市场股市承受显著压力，MSCI新兴市场指数（美元计价，下同）年度下跌4.67%。主要新兴市场股市表现出现明显分化，俄罗斯受西方制裁和油价暴跌的双重打击大跌48.5%；巴西也受大宗商品价格下跌以及原总统连任等因素的影响而下跌17.4%；另一方面，印度和印尼的大选中亲市场派候选人获胜，投资者信心大受鼓舞，两国股市分别上涨21.7%和24.4%。 2014年以来新兴市场经济体的增速总体放缓，不同地区的宏观经济表现出现明显分化。中国经济走势疲弱，人民币也出现少有的贬值。其他主要新兴市场中，台湾、韩国、印尼的经济增长表现总体稳定；印度的通胀得到明显控制，经济增长初现加速迹象；但对大宗商品价格依赖较高的巴西、南非等国的经济增长则显著下滑。俄罗斯则受到油价暴跌和西方制裁的双重打击，汇率大幅贬值，经济处于严重衰退的边缘。货币政策方面，随着新兴市场国家经济表现的日益分化，各国的货币政策也出现了显著的差异。中国央行在年底实施了两年来的首次降息，标志着货币政策的实质性转向。韩国和泰国也分别降息两次和一次以刺激经济增长。其他新兴市场国家在2014年基本上以收紧货币政策为主，其中巴西年内四次提高基准利率，南非两次加息，印度、印尼以及马来西亚也各有一次加息。俄罗斯为了支持其汇率以及控制通胀在年内六次加息，将基准利率从5.5%提高到17%的高位。我们预期随着大宗商品价格的持续下跌，新兴市场国家的通胀压力将显著缓解，除个别国家出于支持汇率的需要以外，2015年新兴市场国家的货币政策取向有望较2014年更为宽松。但美国在2015年加息的概率较高，美国利率的走高可能在一定程度上制约新兴市场国家货币政策的放松力度。 2014年中，除了经济相关因素的影响之外，新兴市场国家的股市表现也受到了各种事件的影响。负面冲击较大的包括乌克兰危机、原油等商品价格的暴跌、阿根廷和土耳其的货币危机等；正面影响较大的包括印度和印尼大选中亲市场候选人的胜出。其中大宗商品的价格在未来一段时间里仍将对新兴市场以及全球经济产生深远影响，需要密切关注。 本年度我们在投资策略上继续专注于股票选择，兼顾公司的质量和估值；我们的国家和行业的组合占比主要是自下而上选股方式的结果。总体而言，期初时我们对俄罗斯市场的配置较高，拖累了我们的业绩；但二季度后我们在评估了地缘政治等因素对个股的影响后，对该地区进行了减持，同时对中国股票进行较大的增持；这一转变对我们组合的业绩产生了较为积极的影响。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.878元，本报告期份额净值下跌2.88%，同期MSCI新兴市场指数（人民币计价）下跌4.28%，超额收益为1.4个百分点左右。主要受益于本基金对中国、印度以及泰国的超配。报告期末，本基金新兴市场股票总体仓位约为89.52%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，我们预期新兴市场国家的经济表现将继续分化。我们预计随着美国利率逐步回归正常水平，美元汇率在未来几年中持续走强的概率较高。新兴市场国家的汇率可能面临持续压力。此外，持续多年的大宗商品牛市引发了供给的大幅增长，商品的价格可能长期受压，相关的出口国将受到负面冲击，而进口国则将受益。因此，我们对资产负债表相对健康，且目前正在积极进行结构改革的亚洲新兴经济体如中国、印度等相对乐观，而对大宗商品依赖度较高以及对外部资金依赖度较高的国家，如俄罗斯、巴西等持谨慎态度。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益-1,360,893.33元，期末可供分配利润为-4,314,043.82元。本基金本报告期未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，至本报告期末（12月31日）仍低于5000万元，基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露，提醒基金份额持有人关注。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年，本基金托管人在对国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年，国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 623,068.27 1,631,961.52 结算备付金 200,000.00 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 27,914,804.60 39,091,813.88 其中：股票投资 27,914,804.60 39,091,813.88 基金投资 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 291.43 210.43 应收股利 35,449.84 14,416.98 应收申购款 2,974,636.58 5,826.58 递延所得税资产 其他资产 － － 资产总计 31,748,250.72 40,744,229.39 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 69,213.86 － 应付赎回款 170,243.88 337,932.44 应付管理人报酬 44,036.18 62,079.76 应付托管费 8,562.59 12,071.05 应付销售服务费 － － 应付交易费用 － － 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 其他负债 272,388.16 172,562.99 负债合计 564,444.67 584,646.24 所有者权益： 实收基金 35,497,849.87 44,414,785.08 未分配利润 -4,314,043.82 -4,255,201.93 所有者权益合计 31,183,806.05 40,159,583.15 负债和所有者权益总计 31,748,250.72 40,744,229.39 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.878元，基金份额总额35,497,849.87份。 7.2 利润表 会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 一、收入 405,677.95 -4,135,405.53 1.利息收入 25,604.83 23,283.42 其中：存款利息收入 8,082.61 9,362.52 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 17,522.22 13,920.90 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） -95,190.91 1,232,625.74 其中：股票投资收益 -1,042,004.78 153,268.63 基金投资收益 － － 债券投资收益 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 946,813.87 1,079,357.11 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 445,790.43 -5,121,681.62 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -748.10 -299,494.55 5.其他收入（损失以“-”号填列） 30,221.70 29,861.48 减：二、费用 1,320,780.85 1,599,819.19 1．管理人报酬 657,390.23 883,403.71 2．托管费 127,825.91 171,772.91 3．销售服务费 － － 4．交易费用 98,340.91 111,495.17 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 437,223.80 433,147.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -915,102.90 -5,735,224.72 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -915,102.90 -5,735,224.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 44,414,785.08 -4,255,201.93 40,159,583.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -915,102.90 -915,102.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -8,916,935.21 856,261.01 -8,060,674.20 其中：1.基金申购款 30,578,056.23 -3,066,701.42 27,511,354.81 2.基金赎回款 -39,494,991.44 3,922,962.43 -35,572,029.01 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 35,497,849.87 -4,314,043.82 31,183,806.05 项 目 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 62,158,248.22 1,515,831.16 63,674,079.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -5,735,224.72 -5,735,224.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,743,463.14 -35,808.37 -17,779,271.51 其中：1.基金申购款 14,258,193.17 -523,953.08 13,734,240.09 2.基金赎回款 -32,001,656.31 488,144.71 -31,513,511.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 44,414,785.08 -4,255,201.93 40,159,583.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理人负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第1375号《关于核准国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币443,102,169.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第141号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2010年6月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为443,165,098.58份基金份额，其中认购资金利息折合62,929.50份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)，境外投资顾问为瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司(UBS Global Asset Management (Singapore) Limited)。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2010]第210号文审核同意，本基金117,823,038.00份基金份额于2010年7月1日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。本基金投资范围包括注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。"主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区"指主营业务收入或利润的至少50%来自于全球新兴市场国家或者地区；"全球新兴市场国家或者地区"指MSCI 新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）成份中包含的国家或者地区。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的60%-100%，债券和其他资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。 本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金基金管理人对2014年度出现基金资产净值低于人民币五千万元的情况已在本基金2014年度定期报告中予以披露，本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 除上述会计政策变更外，本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 境外资产托管人 国投信托有限公司 基金管理人的股东 瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东 国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 瑞士银行股份有限公司 990,851.62 2.20% 1,387,724.94 2.48% 注：瑞士银行股份有限公司的交易单元包含其下属公司瑞银证券亚洲有限公司(UBS SECURITIES ASIA LTD)和瑞银投资银行有限公司(UBS INVESTMENT BANK)的交易单元。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 瑞士银行股份有限公司 721.64 1.04% － － 关联方名称 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 瑞士银行股份有限公司 619.32 0.74% － － 上述佣金按每笔交易的实际佣金率计算。实际佣金率在佣金协议约定的范围内，并受到每笔交易的集合交易量影响。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 657,390.23 883,403.71 其中：支付销售机构的客户维护费 194,260.74 285,272.56 注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.80% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 127,825.91 171,772.91 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.35% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 期初持有的基金份额 10,002,150.00 10,002,150.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 10,002,150.00 10,002,150.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 28.18% 22.52% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期及上年度可比期间无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年01月01日-2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 320,601.42 6,978.34 822,304.88 8,101.73 渣打银行(香港)有限公司 302,466.85 829.28 809,656.64 1,224.06 合计 623,068.27 7,807.62 1,631,961.52 9,325.79 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行(香港)有限公司保管，按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.19.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为27,914,804.60元，无属于第二、三层次的余额(2013年12月31日：第一层次39,091,813.88元，无第二、三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 27,914,804.60 87.93 其中：普通股 17,020,923.84 53.61 优先股 1,735,451.84 5.47 存托凭证 9,158,428.92 28.85 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 其中：远期 － － 期货 － － 期权 － － 权证 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 货币市场工具 － － 7 银行存款和结算备付金合计 823,068.27 2.59 8 其他各项资产 3,010,377.85 9.48 9 合计 31,748,250.72 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 中国香港 7,660,976.90 24.57 卢森堡 3,759,288.68 12.06 美国 3,298,389.24 10.58 泰国 2,522,022.03 8.09 巴西 2,474,687.94 7.94 韩国 2,410,926.33 7.73 英国 1,920,352.50 6.16 南非 1,557,790.87 5.00 印度尼西亚 891,652.65 2.86 波兰 740,328.44 2.37 土耳其 678,389.02 2.18 合计 27,914,804.60 89.52 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国24.57%；印度12.06%；巴西8.99%；泰国：8.09%；韩国7.73%；台湾7.12%；南非5.00%；俄罗斯：3.69%；秘鲁3.32%；印尼2.86%；波兰2.37%；土耳其2.18%；墨西哥1.55%。 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 7,633,491.80 24.48 通讯 6,151,858.52 19.73 消费品，非周期性 4,149,347.87 13.31 基础材料 2,928,828.41 9.39 科技 2,180,398.66 6.99 工业 2,148,551.23 6.89 消费品，周期性 1,841,573.14 5.91 能源 880,754.97 2.82 合计 27,914,804.60 89.52 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量 （股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 NASPERS LTD 纳斯派斯 NPN SJ 约翰内斯堡证券交易所 南非 1,944 1,557,790.87 5.00 2 CHINA PACIFIC INSURANCE 太平洋保险 2601 HK 香港联合交易所 中国香港 48,200 1,498,127.23 4.80 3 PING AN INSURANCE GROUP CO 中国平安 2318 HK 香港联合交易所 中国香港 24,000 1,497,590.81 4.80 4 CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 1109 HK 香港联合交易所 中国香港 82,000 1,322,856.11 4.24 5 HDFC BANK LIMITED HDFC银行 JPMCW11B LX 卢森堡证券交易所 卢森堡 14,205 1,312,080.73 4.21 6 ADVANCED INFO SERVICE 亿旺资讯服务 ADVANC/F TB 泰国证券交易所 泰国 28,000 1,306,288.73 4.19 7 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台积电 TSM US 纽约证券交易所 美国 9,400 1,287,266.26 4.13 8 TECENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 700 HK 香港联合交易所 中国香港 13,900 1,233,595.47 3.96 9 SIAM CEMENT CO 暹罗水泥 SCC-R TB 泰国证券交易所 泰国 14,600 1,215,733.30 3.90 10 CHINA MOBILE LTD 中国移动 941 HK 香港联合交易所 中国香港 17,000 1,213,676.48 3.89 注：1、上述表格"所属国家（地区）"均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及存托凭证所属国家（地区）如下：CHINA PACIFIC INSURANCE 中国； PING AN INSURANCE GROUP CO 中国； CHINA RESOURCES LAND LTD 中国；HDFC BANK LIMITED 印度；TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾； TECENT HOLDINGS LTD中国；CHINA MOBILE LTD 中国。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 HDFC BANK LIMITED JPMCW11B LX 1,778,615.61 4.43 2 HON HAI PRECISION HHPD LI 1,583,493.53 3.94 3 SIAM CEMENT CO SCC-R TB 1,582,741.33 3.94 4 TECENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,503,036.97 3.74 5 CHINA MOBILE LTD 941 HK 1,492,151.98 3.72 6 CHINA PACIFIC INSURANCE 2601 HK 1,400,660.70 3.49 7 CIA BRASILEIRA DE DIS PCAR4 BS 1,359,530.96 3.39 8 ITC LTD JPMCW12C LX 974,212.24 2.43 9 PKO BANK POLSKI SA PKO PW 907,251.81 2.26 10 MAHINDRA & MAHINDRA LTD XS1089802737 887,402.85 2.21 11 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 886,077.19 2.21 12 Turkcell Iletisim Hizmet As TCELL TI 701,223.36 1.75 13 KLABIN SA KLBN11 BS 691,092.73 1.72 14 MAGNIT MGNT LI 348,354.76 0.87 15 LG CHEM LTD 051910 KS 334,336.88 0.83 16 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 285,174.02 0.71 17 HYUNDAI MOBIS 012330 KP 173,932.67 0.43 18 CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 134,183.27 0.33 19 ADVANCED INFO SERVICE ADVANC/F TB 95,046.39 0.24 20 PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 89,913.37 0.22 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 Housing Development Finance DB1034 LX 2,160,882.93 5.38 2 TELEKOMUNIKASI TBK PT TLKM IJ 1,923,839.51 4.79 3 SAMSUNG ELECTR SMSN LI 1,736,951.81 4.33 4 CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 1,733,408.23 4.32 5 CNOOC LTD 883 HK 1,519,947.12 3.78 6 INFOSYS TECHNOLOGIES INFY US 1,390,916.29 3.46 7 MAGNIT MGNT LI 1,378,495.10 3.43 8 BAJAJ AUTO LTD CS5061904 1,247,072.72 3.11 9 KT&G CORP 033780 KS 1,165,147.43 2.90 10 PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK 990,393.51 2.47 11 HON HAI PRECISION HHPD LI 972,439.18 2.42 12 TAIWAN SEMICONDUCTOR TSM US 936,429.23 2.33 13 VALE SA VALE/P US 925,654.06 2.31 14 BANCO BRADESCO BBD US 762,275.47 1.90 15 NASPERS LTD NPN SJ 717,563.16 1.79 16 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 707,688.66 1.76 17 HDFC BANK LIMITED JPMCW11B LX 604,317.90 1.50 18 MOBILE TELESYSTEMS MBT US 602,749.11 1.50 19 FOMENTO ECONOMICO MEX FMX US 518,582.90 1.29 20 CIA HERING HGTX3 BS 363,404.16 0.91 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 17,268,371.27 卖出收入（成交）总额 27,849,166.13 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金投资。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 35,449.84 4 应收利息 291.43 5 应收申购款 2,974,636.58 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,010,377.85 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有债券投资。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.11.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 1,497 23,712.66 13,389,034.12 37.72% 22,108,815.75 62.28% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 余建华 100,000.00 7.61% 2 莫善晓 77,666.00 5.91% 3 陆幼忻 61,579.00 4.69% 4 秦竞 60,001.00 4.57% 5 胡葛芳 58,156.00 4.43% 6 洪伟 50,008.00 3.81% 7 路加 50,000.00 3.80% 8 陈少梅 36,900.00 2.81% 9 万红兵 34,200.00 2.60% 10 耿幼明 33,400.00 2.54% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 10,271.90 0.03% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2010年06月10日)基金份额总额 443,165,098.58 本报告期期初基金份额总额 44,414,785.08 本报告期基金总申购份额 30,578,056.23 减：本报告期基金总赎回份额 39,494,991.44 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 35,497,849.87 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动如下： 1、自2014年4月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。 2、自2014年5月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。 3、自2014年12月27日起钱蒙先生不再担任公司董事长、法定代表人。 4、自2014年12月27日起叶柏寿先生担任公司董事长、法定代表人。 上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。 基金托管人重大人事变动如下： 本报告期内，因基金托管人工作需要，周月秋同志不再担任托管人资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使托管人资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务6年。报告期内应支付给该事务所的报酬为72,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 CS FIRST BOSTON 5,390,659.68 11.95% 10,734.35 15.45% MORGAN STANLEY 5,072,601.92 11.24% 9,959.90 14.33% GOLDMAN SACHS 4,378,933.38 9.71% 2,598.18 3.74% CLSA SECURITIES 4,030,453.63 8.93% 1,306.98 1.88% JP MORGAN 3,901,354.91 8.65% 17,111.90 24.62% DEUTSCHE BANK AG 3,840,211.25 8.51% 1,025.00 1.47% HSBC BANK 3,500,054.51 7.76% 5,959.13 8.58% CITIBANK 1,945,505.02 4.31% 3,606.02 5.19% MERRILL LYNCH INTL 1,495,597.47 3.31% 793.41 1.14% MERRILL LYNCH PROGRAM 1,072,062.16 2.38% 1,167.93 1.68% UBS INVESTMENT BANK 990,851.62 2.20% 721.64 1.04% MERRILL LYNCH 940,272.22 2.08% 3,036.20 4.37% MACQUARIE BANK LIMITED 810,682.62 1.80% 1,216.01 1.75% SBERBANK UK 757,577.59 1.68% 1,274.65 1.83% HSBC SECURITIES 745,896.59 1.65% 223.77 0.32% CS FIRST BOSTON-ALGORITHM 718,233.18 1.59% 720.57 1.04% MACQUARIE EQUITIES LIMITED 705,780.07 1.56% 490.85 0.71% CANTOR FITZGERALD 632,598.69 1.40% 954.35 1.37% SANFORD BERNSTEIN ALG 621,439.00 1.38% 427.29 0.61% OPPENHEIMER & CO. 469,064.04 1.04% 957.37 1.38% PIPER JAFFRAY 437,127.25 0.97% 295.08 0.42% JP MORGAN CHASE SECURITIES 413,904.97 0.92% 827.81 1.19% MIZUHO SECURITIES USA 406,872.47 0.90% 270.45 0.39% STANDARD CHATERED HK 272,388.55 0.60% 680.97 0.98% MFK RENAISSANCE MOSCOW 268,510.18 0.60% 503.34 0.72% KIM ENG SECURITIES HK 240,257.32 0.53% 571.36 0.82% PARIBAS 223,878.57 0.50% 67.16 0.10% CMSCO 140,965.27 0.31% 760.89 1.09% AUTONOMOUS RESESEARCH 116,843.35 0.26% 246.61 0.35% INSTINET EUROPE 101,119.10 0.22% 60.59 0.09% JP MORGAN CHASE FLEMIN 97,381.25 0.22% 246.49 0.35% VTB CAPITAL 94,302.45 0.21% 141.45 0.20% ITG 86,169.66 0.19% 129.27 0.19% ITAU BBA USA SEC INC 57,055.99 0.13% 114.12 0.16% BARCLAYS CAPITAL SECURITE 50,266.06 0.11% 125.67 0.18% LIQUIDNET ASIA LTD 30,143.53 0.07% 45.22 0.07% CITIGROUP GLOBAL MARKETt 31,411.77 0.07% 62.82 0.09% MIZUHO INTL. PLC LONDON 29,110.37 0.06% 58.22 0.08% 注：1、在选择券商上符合中国证监会的有关规定，将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为券商选择的选择标准，进行考评后提出券商选择及更换方案，经批准后执行。 2、本基金本报告期发生1笔交易所回购交易。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 长城证券 40,000,000.00 100.00% 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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