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| 国投瑞银瑞源混合A(121010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 342320 | ||||||||
| 基金代码 | 121010 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2015年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 209,333,592.75 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 保本资产主要投资策略包括： ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括：一级市场新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘凯 赵天杰 联系电话 400-880-6868 010-58560666 电子邮箱 service@ubssdic.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95568 传真 0755-82904048 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 25,146,089.58 15,006,310.23 9,456,900.02 本期利润 28,505,433.02 8,872,991.61 12,125,960.01 加权平均基金份额本期利润 0.1766 0.0402 0.0348 本期基金份额净值增长率 18.17% 3.33% 3.20% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.0041 0.0522 0.0253 期末基金资产净值 210,197,631.72 191,036,440.99 285,323,081.15 期末基金份额净值 1.004 1.052 1.033 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.20% 0.48% 1.05% 0.01% 5.15% 0.47% 过去六个月 12.67% 0.41% 2.14% 0.01% 10.53% 0.40% 过去一年 18.17% 0.30% 4.31% 0.01% 13.86% 0.29% 过去三年 26.00% 0.20% 13.97% 0.01% 12.03% 0.19% 自基金合同生效日起至今 26.13% 0.20% 14.16% 0.01% 11.97% 0.19% 注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2011年12月20日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2014年 2.295 41,421,231.65 － 41,421,231.65 2013年 0.150 3,965,473.50 － 3,965,473.50 合计 2.445 45,386,705.15 － 45,386,705.15 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2014年12月底，公司有员工165人，其中93人具有硕士或博士学位；公司管理31只基金，其中包括2只创新型分级基金。 注：公司股东国投信托有限公司于2015年2月27日发布公告，国投信托有限公司根据《中国银监会关于国投信托增加注册资本及调整股权结构等事项的批复》（银监复〔2014〕962号）增资扩股并引入新的股东，公司的名称由“国投信托有限公司”变更为“国投泰康信托有限公司”。国投泰康信托有限公司仍为国家开发投资公司旗下的控股子公司。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理，固定收益部副总监 2011年12月20日 － 14 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现任国投瑞银优化增强债券基金、国投瑞银瑞源保本混合基金、国投瑞银纯债基金、国投瑞银新机遇混合基金和国投瑞银岁增利基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。 管理人公平交易管理坚持以下原则： 1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先； 2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人； 3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合； 4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 管理人有关公平交易控制制度的要点如下： 1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。 2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。 管理人有关公平交易控制方法的要点如下： 1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。 2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。 3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。 4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。 5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下： 1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。 2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况， 3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。 检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年中国债券市场收益率大幅下行，走出了久违的牛市。从宏观经济来看，2014年中国经济增速较为疲软，虽然在二季度曾出现企稳迹象，进入三季度经济重回下行趋势，8月工业生产同比增速为6.9%,增速环比下滑2.1个百分点，为2009年以来的低点。2014年通胀压力不大，尤其在进入下半年后，随着大宗商品价格的大幅调整，通胀压力进一步下降，12月份 CPI同比增1.5%，PPI下降3.3%，为年内低点。2014年货币政策保持宽松，央行先在2季度进行定向降准，后在9月份和10月份对商业银行通过MLF向银行体系注入流动性，并在11月份首次进行降息。受疲弱经济和央行宽松货币政策的影响，上半年债券市场收益率震荡下行，进入3季度下行速度加快，进入11月中旬之后，受股市大幅上涨、年底资金面收紧等因素的影响，债券市场有所调整、收益率出现反弹。从全年来看，债券市场收益率大幅下行，信用利差收窄，收益率曲线走平，债券市场在2014年实现较高收益。 本基金在上半年对债券资产维持了相对较高配置，进入三季度后，对债券资产进行了减持。本基金在上半年保持了对股票和可转债在内的权益类资产保持了低仓位，进入6月份后随着我们对股票市场的看法变得更加积极，我们开始增加对权益类资产的配置，并在3、4季度大幅加仓，取得了较好收益。随着本基金保本周期的结束，我们在11月后将可变现的证券资产全部变现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.004元，本报告期份额净值增长率为18.17%，同期业绩比较基准收益率为4.31%。基金净值增长率高于比较基准，主要是因为上半年债券资产配置较高，下半年增加了权益类资产。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，在房地产市场仍较疲软、通胀压力进一步下降的情景下，货币政策仍将维持相对宽松，中国经济有望逐步企稳。债券市场在消化了宽松的政策预期后，我们预计未来债券市场收益率将区间震荡,趋势性的行情暂难见到。本基金目前处在进入下一个保本周期的过渡期，短期内操作将以流动性管理为主，待募集期结束后将择机进行建仓。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为25,146,089.58元，期末可供分配利润为864,038.97元。 本基金于2014年1月16日以2013年12月31日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配8,971,377.90元，每10份基金份额分红0.50元。 本基金于2014年12月12日以2014年12月8日基金已实现的可分配收益为基准，实施收益分配32,449,853.75元，每10份基金份额分红1.795元。 报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 132,374,829.45 1,515,048.24 结算备付金 4,581,954.89 139,373.91 存出保证金 507,286.48 30,643.89 交易性金融资产 3,393,236.00 278,813,446.04 其中：股票投资 3,393,236.00 5,008,691.44 基金投资 债券投资 － 273,804,754.60 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － 887,413.08 应收利息 100,662.66 4,036,225.21 应收股利 － － 应收申购款 70,775,617.25 890.62 递延所得税资产 － － 其他资产 100,000.00 － 资产总计 211,833,586.73 285,423,040.99 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － 93,019,729.32 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － 328,688.52 应付管理人报酬 128,895.34 200,450.26 应付托管费 21,482.56 33,408.41 应付销售服务费 － － 应付交易费用 677,943.91 8,962.77 应交税费 297,633.20 297,633.20 应付利息 － 85,227.64 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 510,000.00 412,499.88 负债合计 1,635,955.01 94,386,600.00 所有者权益： 实收基金 209,333,592.75 181,560,029.69 未分配利润 864,038.97 9,476,411.30 所有者权益合计 210,197,631.72 191,036,440.99 负债和所有者权益总计 211,833,586.73 285,423,040.99 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.004元，基金份额总额209,333,592.75份。 7.2 利润表 会计主体：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 35,400,251.61 14,235,135.78 1.利息收入 8,748,688.55 9,282,339.03 其中：存款利息收入 204,773.58 85,428.92 债券利息收入 7,643,450.14 8,909,643.31 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 900,464.83 287,266.80 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,952,760.30 10,697,774.03 其中：股票投资收益 10,150,529.82 4,500,867.69 基金投资收益 债券投资收益 12,504,955.70 6,057,616.38 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 297,274.78 139,289.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,359,343.44 -6,133,318.62 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 339,459.32 388,341.34 减：二、费用 6,894,818.59 5,362,144.17 1．管理人报酬 2,036,171.86 2,798,489.69 2．托管费 339,361.98 466,415.01 3．销售服务费 － － 4．交易费用 2,020,641.79 88,204.24 5．利息支出 2,085,982.31 1,601,371.16 其中：卖出回购金融资产支出 2,085,982.31 1,601,371.16 6．其他费用 412,660.65 407,664.07 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,505,433.02 8,872,991.61 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,505,433.02 8,872,991.61 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 181,560,029.69 9,476,411.30 191,036,440.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 28,505,433.02 28,505,433.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 27,773,563.06 4,303,426.30 32,076,989.36 其中：1.基金申购款 182,148,562.42 8,807,627.96 190,956,190.38 2.基金赎回款 -154,374,999.36 -4,504,201.66 -158,879,201.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -41,421,231.65 -41,421,231.65 五、期末所有者权益 （基金净值） 209,333,592.75 864,038.97 210,197,631.72 项 目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 276,220,487.25 9,102,593.90 285,323,081.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 8,872,991.61 8,872,991.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -94,660,457.56 -4,533,700.71 -99,194,158.27 其中：1.基金申购款 3,536,613.36 177,207.72 3,713,821.08 2.基金赎回款 -98,197,070.92 -4,710,908.43 -102,907,979.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -3,965,473.50 -3,965,473.50 五、期末所有者权益 （基金净值） 181,560,029.69 9,476,411.30 191,036,440.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 刘纯亮 ————————— 基金管理人负责人 刘纯亮 ————————— 主管会计工作负责人 冯伟 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1638号《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集464,160,314.16元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第492号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为464,229,182.13份基金份额，其中认购资金利息折合68,867.97份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止为基金第一个保本期(如保本周期届满的最后一日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日)。在保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则本基金的基金管理人补足该差额，并由担保人中国投资担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金将继续存续并转入下一保本周期；在不符合保本基金存续条件下，本基金将变更为"国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金"。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。收益资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款收益率（税后） 本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 除上述会计政策变更外，本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。 7.4.5 会计差错更正的说明 本基金本期无会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司("民生银行") 基金托管人、基金销售机构 国投信托有限公司 基金管理人的股东 瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东 国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,036,171.86 2,798,489.69 其中：支付销售机构的客户维护费 574,267.27 832,451.49 注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.20% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 339,361.98 466,415.01 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 － 20,345,707.12 － － － － 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 － － － － － － 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期初持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 30,001,916.67 30,001,916.67 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 14.33% 16.52% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行股份有限公司 54,374,829.45 111,967.10 1,515,048.24 43,784.30 注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，活期存款部分按银行同业利率计息，定期存款部分按协议利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 300183 东软载波 2014-09-29 重大事项 52.69 2015-01-05 47.42 64,400 3,372,690.16 3,393,236.00 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于属于第二层次的余额为3,393,236.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2013 年12月31日：第一层次81,576,446.04元，第二层次197,237,000.00元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,393,236.00 1.60 其中：股票 3,393,236.00 1.60 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 136,956,784.34 64.65 7 其他各项资产 71,483,566.39 33.75 8 合计 211,833,586.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,393,236.00 1.61 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 3,393,236.00 1.61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300183 东软载波 64,400 3,393,236.00 1.61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 20,901,540.00 10.94 2 601318 中国平安 20,608,541.99 10.79 3 000001 平安银行 13,093,162.76 6.85 4 002367 康力电梯 12,406,790.74 6.49 5 600030 中信证券 11,265,263.06 5.90 6 600694 大商股份 10,541,885.76 5.52 7 601166 兴业银行 9,919,681.00 5.19 8 601888 中国国旅 9,742,527.23 5.10 9 002453 天马精化 8,869,686.80 4.64 10 002390 信邦制药 8,673,666.17 4.54 11 300248 新开普 8,636,191.62 4.52 12 600115 东方航空 8,375,310.00 4.38 13 601377 兴业证券 8,044,888.00 4.21 14 600089 特变电工 7,958,553.00 4.17 15 600481 双良节能 7,856,682.32 4.11 16 601668 中国建筑 7,413,614.00 3.88 17 600108 亚盛集团 7,131,227.00 3.73 18 601628 中国人寿 7,079,862.22 3.71 19 600519 贵州茅台 7,034,467.85 3.68 20 601328 交通银行 6,942,814.00 3.63 21 002426 胜利精密 6,903,397.57 3.61 22 002385 大北农 6,867,376.94 3.59 23 601111 中国国航 6,835,439.00 3.58 24 600189 吉林森工 6,784,098.20 3.55 25 601169 北京银行 6,730,384.00 3.52 26 000089 深圳机场 6,668,853.00 3.49 27 000625 长安汽车 6,032,832.21 3.16 28 002358 森源电气 5,972,025.72 3.13 29 002321 华英农业 5,835,849.50 3.05 30 600104 上汽集团 5,766,099.29 3.02 31 600487 亨通光电 5,634,678.44 2.95 32 601777 力帆股份 5,520,346.68 2.89 33 600185 格力地产 5,338,498.03 2.79 34 600009 上海机场 5,283,846.60 2.77 35 600837 海通证券 5,240,317.47 2.74 36 002465 海格通信 5,135,457.02 2.69 37 002364 中恒电气 5,096,686.83 2.67 38 601699 潞安环能 5,067,791.90 2.65 39 300070 碧水源 5,002,421.12 2.62 40 002375 亚厦股份 4,571,944.02 2.39 41 002142 宁波银行 4,570,058.07 2.39 42 002594 比亚迪 4,565,029.84 2.39 43 600549 厦门钨业 4,429,982.35 2.32 44 600969 郴电国际 4,393,825.87 2.30 45 601788 光大证券 4,374,664.00 2.29 46 000601 韶能股份 4,359,156.00 2.28 47 600038 中直股份 4,335,491.00 2.27 48 002115 三维通信 4,331,982.73 2.27 49 002215 诺 普 信 4,243,640.66 2.22 50 600835 上海机电 4,242,829.00 2.22 51 000915 山大华特 4,202,002.01 2.20 52 601009 南京银行 4,191,215.00 2.19 53 600276 恒瑞医药 4,183,398.00 2.19 54 300139 福星晓程 4,041,714.52 2.12 55 000407 胜利股份 3,913,805.92 2.05 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 21,260,127.80 11.13 2 600000 浦发银行 21,049,295.01 11.02 3 000001 平安银行 13,300,732.63 6.96 4 002367 康力电梯 12,487,110.42 6.54 5 600030 中信证券 11,344,593.30 5.94 6 600694 大商股份 10,542,207.19 5.52 7 601888 中国国旅 10,363,064.25 5.42 8 601166 兴业银行 10,323,100.12 5.40 9 600115 东方航空 9,039,831.00 4.73 10 300248 新开普 8,795,573.72 4.60 11 002453 天马精化 8,730,674.03 4.57 12 002390 信邦制药 8,614,316.26 4.51 13 601377 兴业证券 8,444,567.00 4.42 14 600089 特变电工 7,890,198.66 4.13 15 601328 交通银行 7,634,370.00 4.00 16 600481 双良节能 7,608,016.83 3.98 17 601628 中国人寿 7,331,609.80 3.84 18 601668 中国建筑 7,327,606.39 3.84 19 600108 亚盛集团 6,985,252.88 3.66 20 600519 贵州茅台 6,974,744.38 3.65 21 601169 北京银行 6,968,306.51 3.65 22 002426 胜利精密 6,962,186.22 3.64 23 601111 中国国航 6,892,301.46 3.61 24 600189 吉林森工 6,841,095.58 3.58 25 002385 大北农 6,840,297.40 3.58 26 000625 长安汽车 6,788,509.21 3.55 27 000089 深圳机场 6,692,102.45 3.50 28 002358 森源电气 6,137,021.04 3.21 29 600487 亨通光电 5,801,793.00 3.04 30 600104 上汽集团 5,779,620.54 3.03 31 002321 华英农业 5,667,184.01 2.97 32 601777 力帆股份 5,463,549.40 2.86 33 600185 格力地产 5,440,510.56 2.85 34 002465 海格通信 5,366,092.78 2.81 35 600009 上海机场 5,328,147.93 2.79 36 600837 海通证券 5,290,619.00 2.77 37 600079 人福医药 5,245,851.32 2.75 38 002364 中恒电气 5,204,032.70 2.72 39 601699 潞安环能 5,112,923.56 2.68 40 300070 碧水源 4,922,502.96 2.58 41 601788 光大证券 4,726,140.00 2.47 42 002594 比亚迪 4,714,994.99 2.47 43 002375 亚厦股份 4,695,522.05 2.46 44 600549 厦门钨业 4,667,653.02 2.44 45 000915 山大华特 4,448,546.04 2.33 46 601009 南京银行 4,414,923.00 2.31 47 600038 中直股份 4,394,870.92 2.30 48 600276 恒瑞医药 4,357,036.00 2.28 49 002215 诺 普 信 4,348,044.82 2.28 50 002142 宁波银行 4,340,354.87 2.27 51 600969 郴电国际 4,319,155.71 2.26 52 600835 上海机电 4,288,626.76 2.24 53 000601 韶能股份 4,266,329.99 2.23 54 002115 三维通信 4,242,374.35 2.22 55 300139 福星晓程 4,024,335.32 2.11 56 000407 胜利股份 3,995,850.24 2.09 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 652,508,896.06 卖出股票的收入（成交）总额 664,019,517.41 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 507,286.48 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 100,662.66 5 应收申购款 70,775,617.25 6 其他应收款 100,000.00 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 71,483,566.39 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300183 东软载波 3,393,236.00 1.61 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 1,866 112,183.06 62,385,572.38 29.80% 146,948,020.37 70.20% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,921.89 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年12月20日)基金份额总额 464,229,182.13 本报告期期初基金份额总额 181,560,029.69 本报告期基金总申购份额 182,148,562.42 减：本报告期基金总赎回份额 154,374,999.36 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 209,333,592.75 注：本基金第一个保本周期的到期期间自2014年12月22日（含）起至2014 年12月26日（含）止，第一个保本周期到期期间结束后和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期时间自2014年12月29日（含）起至2015年1月21日止（含），其中，2014年12月29日（含）至2015年1月20日（含）为过渡期申购的限定期限，过渡期最后一个工作日（2015年1月21日）为基金份额折算日，折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日，保本周期三年，第二个保本周期自2015年1月22日至2018年1月22日止。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动如下： 1、自2014年4月18日起盛斌先生不再担任公司副总经理。 2、自2014年5月8日起聘任张南森先生担任公司副总经理。 3、自2014年12月27日起钱蒙先生不再担任公司董事长、法定代表人。 4、自2014年12月27日起叶柏寿先生担任公司董事长、法定代表人。 上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务5年。报告期内应支付给该事务所的报酬为60,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 731,546,354.00 55.58% 665,998.79 55.58% 平安证券 1 584,559,708.71 44.42% 532,183.11 44.42% 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。 3、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 中信证券 372,653,155.80 96.99% 3,533,700,000.00 99.97% 平安证券 11,551,762.82 3.01% 1,200,000.00 0.03% 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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