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| 中融增鑫定期开放债券C(000401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341796 | ||||||||
| 基金代码 | 000401 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中融基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中融增鑫定期开放债券 基金主代码 000400 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,082,993.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000400 000401 报告期末下属分级基金的份额总额 26,920,892.53份 42,162,101.23份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定并优化其配置比例。在封闭期内，采用绝对收益的投资思路，并同时关注短期交易性机会，以提高基金业绩 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中融基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 裴芸 蒋松云 联系电话 4001606000 （010）66105799 电子邮箱 services@zrfunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 （010）85003388 95588 传真 （010）85003386 （010）66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zrfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 中融增鑫定期开放债券A 2014年 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 本期已实现收益 16,557,203.17 594,802.09 本期利润 16,612,724.51 571,149.46 加权平均基金份额本期利润 0.1196 0.0039 本期基金加权平均净值利润率 11.44% 0.39% 本期基金份额净值增长率 12.85% 0.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 3,437,060.11 571,149.46 期末可供分配基金份额利润 0.1277 0.0039 期末基金资产净值 30,493,113.19 148,388,728.10 期末基金份额净值 1.133 1.004 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 13.30% 0.40% 3.1.4 期间数据和指标 中融增鑫定期开放债券C 2014年 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 本期已实现收益 32,077,718.72 1,106,974.90 本期利润 32,183,408.74 1,059,284.13 加权平均基金份额本期利润 0.1152 0.0036 本期基金加权平均净值利润率 11.05% 0.36% 本期基金份额净值增长率 12.35% 0.40% 3.1.5 期末数据和指标 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 5,193,473.01 1,059,284.13 期末可供分配基金份额利润 0.1232 0.0036 期末基金资产净值 47,567,105.28 298,951,284.53 期末基金份额净值 1.128 1.004 3.1.6 累计期末指标 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 12.80% 0.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、基金合同在生效日为：2013年12月3日，上年度可比期间的实际编制期间系2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (中融增鑫定期开放债券A) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.99% 0.21% 1.05% 0.01% 4.94% 0.20% 过去六个月 8.11% 0.16% 2.12% 0.01% 5.99% 0.15% 过去一年 12.85% 0.13% 4.23% 0.01% 8.62% 0.12% 自基金合同生效日起至今（2013年12月3日-2014年12月31日） 13.30% 0.12% 4.56% 0.01% 8.74% 0.11% 阶段 (中融增鑫定期开放债券C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.92% 0.20% 1.05% 0.01% 4.87% 0.19% 过去六个月 7.84% 0.15% 2.12% 0.01% 5.72% 0.14% 过去一年 12.35% 0.12% 4.23% 0.01% 8.12% 0.11% 自基金合同生效日起至今（2013年12月3日-2014年12月31日） 12.80% 0.12% 4.56% 0.01% 8.24% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中融增鑫定期开放债券A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月03日-2014年12月31日） 中融增鑫定期开放债券C 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月03日-2014年12月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十三部分 二、投资范围和 五、投资限制1.基金投资组合限制）的有关约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2013年12月3日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期(2013年12月3日至2013年12月31日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2014年度及2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日，由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注册资金3亿元人民币。 截止2014年12月31日，中融基金管理有限公司共管理三只基金，包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥 本基金基金经理，中融融安保本混合基金经理 2013年12月3日 － 4年 曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司（原：道富基金管理有限公司）,2013年12月3日至今担任本基金基金经理。经济学硕士,具备基金从业资格,中国国籍。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，债券市场整体呈现牛市格局。经济疲弱，国内需求低迷，CPI低位徘徊，工业生产领域通缩压力不减；货币政策中性偏松，银行间资金面整体较为宽裕，机构投资者情绪乐观，均对债市有着有力的支撑，各品种收益率下行较为明显。11月下旬，收益率达到了年内最低点，央行意外降息后，股市大涨，虹吸效应明显，银行间资金面偏紧；债市利好预期透支，获利回吐压力较大，收益出现上行。12月9日中证登企业债质押新规的发布，债市一度陷入恐慌，更加剧了此轮调整。全年看来，利率债表现相对较好；信用债方面，超日公司债、中小私募债等信用事件的爆发，中证登对于债券质押回购资格的几项政策发布，均对中低资质的信用品种产生了几波冲击，出现信用利差重估以及券种分化的局面。 一季度为本基金的建仓期，采用了稳健的建仓策略，主要以银行存款的配置为主，一季度后加快了建仓节奏。在11月份之前组合基本保持着较高的债券仓位，分享了今年债券市场的上涨。同时也积极参与了利率债以及高等级信用债的交易性机会，增厚了组合收益。在进入11月份后，视市场情况，组合操作上降低了杠杆，缩短了久期，因此年底的市场调整对基金净值的影响较为有限。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本中融增鑫定期债券A基金份额净值为1.133元；本报告期基金份额净值增长率为12.85%，同期业绩比较基准收益率为4.23%。 截至报告期末本中融增鑫定期债券C基金份额净值为1.128元；本报告期基金份额净值增长率为12.35%，同期业绩比较基准收益率为4.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年债市的不确定性加大，基本面方面，短期经济动能的恢复依旧偏弱，但经济金融数据的发布以及一些政策的积极信号可能将在边际上影响市场投资者的预期，地产销售数据以及中长期信贷数据需要重点观察。资金面最宽松的时点或已经过去，外汇占款的减少、新股发行、公开市场投放力度不足、信贷投放等，资金面对于后市的推动作用有限。相比2014年而言，出现较大的趋势性机会概率较低，对债市整体保持谨慎，需要密切关注资金面、供需情况变化以及经济金融、通胀等数据的发布。信用利差有望重新收缩，但是预计压缩空间有限。同时信用分化或将加剧，需要加强个券研究以择时择优选券获取超额收益。具体操作上，将提高组合稳健性以及流动性，以灵活应对市场的变化，对组合的久期和杠杆方面加以控制。同时积极捕捉交易性机会，增厚组合收益。行业投资分散，优选个券，严控信用风险。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导监察稽核部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司内部控制体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，成员由投资研究、交易、基金运营、风险管理、监察稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的管理人——中融基金管理有限公司在中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中融基金管理有限公司编制和披露的中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,787,761.92 426,052,747.71 结算备付金 18,907,454.31 存出保证金 203,113.51 － 交易性金融资产 7.4.7.2 84,406,575.50 74,225,796.80 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 84,406,575.50 74,225,796.80 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 5,300,000.00 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 2,464,368.01 3,446,999.54 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 107,769,273.25 509,025,544.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 27,699,865.30 61,200,000.00 应付证券清算款 1,774,501.97 44,991.75 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 91,127.04 239,687.55 应付托管费 26,036.31 68,482.17 应付销售服务费 33,893.20 91,536.24 应付交易费用 7.4.7.7 11,918.55 － 应交税费 － － 应付利息 5,712.41 13,894.45 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 66,000.00 26,939.26 负债合计 29,709,054.78 61,685,531.42 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 69,082,993.76 445,709,579.04 未分配利润 7.4.7.10 8,977,224.71 1,630,433.59 所有者权益合计 78,060,218.47 447,340,012.63 负债和所有者权益总计 107,769,273.25 509,025,544.05 注：1. 报告截止日2014年12月31日，基金份额总额69,082,993.76份，其中A类基金份额的份额总额为26,920,892.53份，份额净值1.133元；C类基金份额的份额总额为42,162,101.23份，份额净值1.128元。2013年12月31日，基金份额总额445,709,579.04份，其中A类基金份额的份额总额为147,817,578.64份，份额净值1.004元；C类基金份额的份额总额为297,892,000.40份，份额净值1.004元。 2. 本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 上年度可比期间2013年12月03日（基金合同生效日）至2013年12月31日 一、收入 69,986,041.45 2,258,364.69 1.利息收入 46,089,955.70 2,296,558.14 其中：存款利息收入 7.4.7.11 6,186,200.50 2,144,483.89 债券利息收入 39,110,560.21 100,108.18 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 793,194.99 51,966.07 其他利息收入 － － 2.投资收益 23,734,874.39 33,149.95 其中：股票投资收益 7.4.7.12 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 23,734,874.39 33,149.95 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 － － 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 161,211.36 -71,343.40 4.汇兑收益 － － 5.其他收入 7.4.7.17 － － 减：二、费用 21,189,908.20 627,931.10 1．管理人报酬 3,063,794.76 239,687.55 2．托管费 875,369.97 68,482.17 3．销售服务费 1,168,390.98 91,536.24 4．交易费用 7.4.7.18 27,801.38 99.88 5．利息支出 15,674,487.17 200,144.00 其中：卖出回购金融资产支出 15,674,487.17 200,144.00 6．其他费用 7.4.7.19 380,063.94 27,981.26 三、利润总额 48,796,133.25 1,630,433.59 减：所得税费用 － － 四、净利润 48,796,133.25 1,630,433.59 注：本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年01月01日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 445,709,579.04 1,630,433.59 447,340,012.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 48,796,133.25 48,796,133.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -376,626,585.28 -41,449,342.13 -418,075,927.41 其中：1.基金申购款 26,228,579.52 3,220,865.62 29,449,445.14 2.基金赎回款 -402,855,164.80 -44,670,207.75 -447,525,372.55 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 69,082,993.76 8,977,224.71 78,060,218.47 项 目 上年度可比期间 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 445,709,579.04 － 445,709,579.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 1,630,433.59 1,630,433.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 － － － 其中：1.基金申购款 － － － 2.基金赎回款 － － － 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 445,709,579.04 1,630,433.59 447,340,012.63 注：本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 王瑶 ————————— 基金管理人负责人 曹健 ————————— 主管会计工作负责人 黎峰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 重要会计政策和会计估计 7.4.1.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2014年度和2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间。 7.4.1.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.1.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.1.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.1.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.1.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.1.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中融国际信托有限公司 基金管理人股东 上海融晟投资有限公司 基金管理人股东 中融基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 中融（北京）资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.4.1.4 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.5 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,063,794.76 239,687.55 其中：支付销售机构的客户维护费 2,314,527.93 175,585.64 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 875,369.97 68,482.17 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 合计 中融基金管理有限公司 － 703.67 703.67 中国工商银行 － 1,167,687.31 1,167,687.31 合计 － 1,168,390.98 1,168,390.98 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 合计 中融基金管理有限公司 43.76 43.76 中国工商银行 － 91,492.48 91,492.48 合计 91,536.24 91,536.24 注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给注册登记机构，再由注册登记机构代付给销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。C类基金销售服务费的计算公式为： C类基金份额的日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 X 0.4%/当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本报告期末和上年度末均未持有本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年12月3日（基金合同生效日）至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 1,787,761.92 90,092.08 52,747.71 10,356.97 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期和上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.5 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,799,865.30元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041462008 14赣长运CP001 2015-01-05 101.01 100,000 10,101,000.00 合计 100,000 10,101,000.00 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币17,900,000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 截止2013年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额61,200,000.00元，于2014年1月2日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为44,063,575.50元，属于第二层次的余额为40,343,000.00元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次74,225,796.80元，无第二层次或第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 84,406,575.50 78.32 其中：债券 84,406,575.50 78.32 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 20,695,216.23 19.20 7 其他各项资产 2,667,481.52 2.48 合计 107,769,273.25 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,412,537.50 1.81 其中：政策性金融债 1,412,537.50 1.81 4 企业债券 38,238,594.00 48.99 5 企业短期融资券 40,343,000.00 51.68 6 中期票据 － － 7 可转债 4,412,444.00 5.65 8 其他 － － 9 合计 84,406,575.50 108.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 041456001 14漳电CP001 100,000 10,131,000.00 12.98 2 041459016 14桑德CP001 100,000 10,101,000.00 12.94 3 041462008 14赣长运CP001 100,000 10,101,000.00 12.94 4 041458075 14广汇汽车CP001 100,000 10,010,000.00 12.82 5 126019 09长虹债 58,510 5,721,692.90 7.33 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金本报告期末未持有股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 203,113.51 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,464,368.01 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,667,481.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110023 民生转债 1,106,160.00 1.42 2 110017 中海转债 301,920.00 0.39 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 中融增鑫定期开放债券A 379 71,031.38 － － 26,920,892.53 100.00% 中融增鑫定期开放债券C 687 61,371.33 1,000.00 0.0024% 42,161,101.23 99.9976% 合计 1,066 64,805.81 1,000.00 0.0014% 69,081,993.76 99.9986% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 中融增鑫定期开放债券A 中融增鑫定期开放债券C 基金合同生效日(2013年12月3日)基金份额总额 147,817,578.64 297,892,000.40 本报告期期初基金份额总额 147,817,578.64 297,892,000.40 本报告期基金总申购份额 12,902,227.78 13,326,351.74 减：本报告期基金总赎回份额 133,798,913.89 269,056,250.91 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 26,920,892.53 42,162,101.23 注：1、总申购份额含分级调整、红利再投及转换入份额的基金份额，本期总赎回份额含分级调整及转换出份额的基金份额； 2、基金合同生效日为：2013年12月3日。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2014年2月15日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命谭茗予女士担任道富基金管理有限公司副总经理。 2014年2月22日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命王宇先生担任道富基金管理有限公司副总经理。 2014年6月12日，董事会批准谭茗予女士辞去道富基金管理有限公司副总经理职务的申请，公司于2014年6月13日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，免除谭茗予女士副总经理职务。 2014年8月12日，董事会批准王宇先生辞去道富基金管理有限公司副总经理职务的申请，公司于2014年8月14日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，免除王宇先生副总经理职务。 2014年11月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，王瑶女士离任公司督察长并转任公司总经理。 2014年11月1日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命向祖荣先生担任公司督察长。 2014年12月12日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命曹健先生担任公司副总经理。 公司其他高管人员未变动。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金2014年度和2013年12月3日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为66,000.00元人民币。本基金本报告期内选聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供首年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年3月12日，中国证券监督管理委员会北京监管局向我司下发了《关于对中融基金管理有限公司采取责令整改的行政监管措施的决定》，责令我司针对专项现场检查中发现的问题进行为期90日的整改。我司对此高度重视且于报告期末已按要求完成整改。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 恒泰证券股份有限公司 2 － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2013年12月3日生效，本基金选择了恒泰证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 成交金额 占权证成交总额比例 恒泰证券 3,874,335,423.88 100.00% 58,550,607,000.00 100.00% － － 中融基金管理有限公司 2015年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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