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| 信澳产业升级混合A(610006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341740 | ||||||||
| 基金代码 | 610006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银产业升级股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银产业升级股票 场内简称 - 基金主代码 610006 交易代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月13日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,624,985.63份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金的资产组合。一方面，本基金通过“自上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选受益行业；另一方面，通过“自下而上”的深入分析精选公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黄晖 田青 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 72,227,224.86 57,109,322.80 -45,434,615.90 本期利润 79,473,916.93 46,915,480.63 2,724,977.64 加权平均基金份额本期利润 0.4039 0.1517 0.0071 本期基金份额净值增长率 53.16% 15.16% 1.09% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.4664 -0.0372 -0.2137 期末基金资产净值 141,378,129.01 251,997,026.30 284,262,942.66 期末基金份额净值 1.478 0.965 0.838 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.63% 1.51% 35.05% 1.32% -6.42% 0.19% 过去六个月 45.04% 1.23% 49.68% 1.06% -4.64% 0.17% 过去一年 53.16% 1.21% 42.96% 0.97% 10.20% 0.24% 过去三年 78.29% 1.35% 43.29% 1.04% 35.00% 0.31% 自基金合同生效起至今 47.80% 1.30% 20.18% 1.05% 27.62% 0.25% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和中央国债登记结算有限责任公司网站： http://www.csindex.com.cn http://www.chinabond.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年6月13日生效，2011年7月11日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产为基金资产的60%-95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2011年6月13日生效，因此2011年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金从2011年6月13日（基金合同生效日）至本报告期期末未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，根据公司业务发展需要，设立公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、监察稽核部、行政人事部、财务会计部，分工协作，职责明确。 截至2014年12月31日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金和信达澳银慧管家货币市场基金十只基金。 报告期内，公司第三届董事会独立董事孙志新先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加董事会薪酬考核委员会书面决议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日；独立董事支德勤先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和现场表决风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间6个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王战强 本基金的基金经理、领先增长股票基金基金经理、副总经理兼投资总监 2013-12-19 - 17年 武汉大学经济学硕士。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部首席分析师、投资副总监、执行投资总监、投资总监、总经理助理兼投资总监、副总经理兼投资总监、信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日至2010年5月25日）、信达澳银领先增长股票基金基金经理（2008年12月25日起至今）、信达澳银产业升级股票基金基金经理（2013年12月19日起至2015年2月13日）。 张俊生 原本基金基金经理 2011-6-13 2014-1-25 9年 中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行，任信用风险政策组主任；2006年至2009年，就职于鹏华基金管理有限公司研究部，任研究员；2009年7月加入信达澳银基金公司，历任投资研究部研究员、信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长股票基金基金经理助理、信达澳银红利回报股票基金基金经理（2011年12月16日至2013年2月21日）。 柴妍 本基金和红利回报股票基金基金经理助理，研究咨询部研究员 2012-1-31 - 7年 华东理工大学经济学硕士。 2007年10月至2008年4月就职于中山证券研究部任研究员；2008年5月至2010年1月就职于元大证券研究部任研究员；2010年5月加入信达澳银基金公司，现任研究咨询部研究员、信达澳银红利回报股票基金和信达澳银产业升级股票基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金全年获得了53.16%的回报，跑赢了比较基准，在晨星基金业绩排名中进入同类前15%。 我们年初对2014年市场的判断是结构性行情为主，因此基金主要的配置领域是消费品及新兴产业，以及基本良好的低估值蓝筹，如汽车行业。2014年市场年中之后，在政策宽松和“沪港通”的推动下，市场逐渐回暖，并演变成最后两个月以蓝筹股为主的炙烈行情。本基金努力进行结构的调整，从原来以信息产业、机械、医药等为主的结构调整到以银行、地产、证券、保险等为主的蓝筹方面，基本上跟上了市场的节奏，促使基金业绩出现了明显的提升。但基金在关键的券商板块配置不够，这导致基金没有顺应市场获得更好的收益。 2014年的市场非常戏剧化，风格的转化剧烈。在短短的两三个月里，市场就从“小即是美”变成了“大即是美”。这种急剧的变化给我们的教训是，不能老是追随市场，不能放弃对基本面和价值的关注和坚持。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.478元，份额累计净值为1.478元，报告期内份额净值增长率为53.16%，同期业绩比较基准收益率为42.96%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年宏观经济政策将继续沿着宽松的路线发展,由于实际利率仍高,因此降息降准的空间仍然较大。另一方面，经济的增长态势仍可能继续放缓，政策宽松的效果可能在下半年显现。预计2015年的A股市场总体来说是偏于结构性的。 本基金将主要按两条线索进行选股和配置，一是景气度高的行业，包括汽车及科技、医药等领域，也会关注政策宽松后景气回升的行业，如房地产。二是创新转型领域，重点关注科技、新能源、环保等领域以及各类传统行业与互联网结合的公司。 感谢投资者对本基金的支持和信任。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为44,600,483.29元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,545,226.46 26,939,674.33 结算备付金 1,780,147.11 1,016,429.67 存出保证金 207,912.66 150,398.02 交易性金融资产 7.4.7.2 132,001,197.74 225,858,908.86 其中：股票投资 132,001,197.74 225,858,908.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,228,291.21 - 应收利息 7.4.7.5 4,422.07 6,993.13 应收股利 - - 应收申购款 76,062.15 16,742.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 154,843,259.40 253,989,146.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 9,798,382.11 - 应付赎回款 2,244,141.90 870,105.05 应付管理人报酬 190,590.26 313,720.30 应付托管费 31,765.06 52,286.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,039,458.84 593,602.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 160,792.22 162,405.40 负债合计 13,465,130.39 1,992,120.46 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 95,624,985.63 261,106,963.63 未分配利润 7.4.7.10 45,753,143.38 -9,109,937.33 所有者权益合计 141,378,129.01 251,997,026.30 负债和所有者权益总计 154,843,259.40 253,989,146.76 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.478元，基金份额总额95,624,985.63份。 7.2 利润表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至 2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 88,504,723.02 57,806,104.17 1.利息收入 254,659.81 347,010.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 254,659.81 323,536.92 债券利息收入 - 393.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 23,080.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 80,533,778.96 67,449,964.96 其中：股票投资收益 7.4.7.12 79,354,351.73 65,927,513.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 189,067.99 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,179,427.23 1,333,383.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 7,246,692.07 -10,193,842.17 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 469,592.18 202,970.41 减：二、费用 9,030,806.09 10,890,623.54 1．管理人报酬 7.4.10.2 3,075,680.01 4,386,843.04 2．托管费 7.4.10.2 512,613.44 731,140.59 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 5,055,935.23 5,387,421.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 386,577.41 385,218.85 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 79,473,916.93 46,915,480.63 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 79,473,916.93 46,915,480.63 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银产业升级股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 261,106,963.63 -9,109,937.33 251,997,026.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 79,473,916.93 79,473,916.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -165,481,978.00 -24,610,836.22 -190,092,814.22 其中：1.基金申购款 317,798,911.29 17,887,498.29 335,686,409.58 2.基金赎回款 -483,280,889.29 -42,498,334.51 -525,779,223.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 95,624,985.63 45,753,143.38 141,378,129.01 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 339,230,662.72 -54,967,720.06 284,262,942.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 46,915,480.63 46,915,480.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -78,123,699.09 -1,057,697.90 -79,181,396.99 其中：1.基金申购款 153,757,290.53 -5,770,115.81 147,987,174.72 2.基金赎回款 -231,880,989.62 4,712,417.91 -227,168,571.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 261,106,963.63 -9,109,937.33 251,997,026.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： _______于建伟______ _____于鹏______ ____刘玉兰____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 信达澳银产业升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1886号《关于核准信达澳银产业升级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，自2011年5月9日至2011年6月9日止期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集834,707,002.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2011年6月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为834,919,796.71份基金份额，其中认购资金利息折合212,794.30份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于2014年7月25日公告的《信达澳银产业升级股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60% - 95%，债券等固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5% - 40%，权证占基金资产净值的0% - 3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资受益于产业升级的股票比例不低于股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 × 80%+中国债券总指数收益率 × 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于2015年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年新颁布及经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 (4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5) 对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 （“信达澳银基金公司”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国信达资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司 （Colonial First State Group Limited） 基金管理人的股东 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 48,781,150.01 1.50% 89,830,220.03 2.55% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 44,410.14 1.50% 31,185.27 3.00% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 信达证券 81,781.99 2.56% 15,411.72 2.60% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,075,680.01 4,386,843.04 其中：支付销售机构的客户维护费 1,394,766.81 1,940,031.54 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 512,613.44 731,140.59 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,545,226.46 233,786.75 26,939,674.33 286,558.45 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002157 正邦科技 2014-11-19 重大事项停牌 10.11 2015-03-16 11.03 319,972 2,997,287.51 3,234,916.92 - 300063 天龙集团 2014-12-01 重大事项停牌 17.75 - - 244,846 4,271,213.69 4,346,016.50 - 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为124,420,264.32元，属于第二层次的余额为7,580,933.42元，无属于第三层次的余额（2013年12月31日：第一层次的余额为218,405,444.86元，第二层次的余额为7,453,464.00元，无属于第三层次的余额）。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术参见7.4.4.5。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 132,001,197.74 85.25 其中：股票 132,001,197.74 85.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,325,373.57 9.90 7 其他各项资产 7,516,688.09 4.85 8 合计 154,843,259.40 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,334,800.00 2.36 C 制造业 39,153,649.54 27.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,295,988.56 7.28 E 建筑业 3,822,614.40 2.70 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 46,837,140.00 33.13 K 房地产业 23,335,864.16 16.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,096,330.83 0.78 N 水利、环境和公共设施管理业 4,124,810.25 2.92 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 132,001,197.74 93.37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600886 国投电力 899,999 10,295,988.56 7.28 2 600048 保利地产 880,000 9,521,600.00 6.73 3 601166 兴业银行 479,920 7,918,680.00 5.60 4 600000 浦发银行 490,000 7,688,100.00 5.44 5 600376 首开股份 749,927 7,559,264.16 5.35 6 600016 民生银行 610,000 6,636,800.00 4.69 7 000002 万 科Ａ 450,000 6,255,000.00 4.42 8 600999 招商证券 210,000 5,936,700.00 4.20 9 601688 华泰证券 226,000 5,530,220.00 3.91 10 601628 中国人寿 160,000 5,464,000.00 3.86 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 33,850,364.06 13.43 2 600999 招商证券 31,836,955.27 12.63 3 000625 长安汽车 27,827,522.29 11.04 4 002296 辉煌科技 23,466,787.73 9.31 5 600312 平高电气 22,644,448.90 8.99 6 601166 兴业银行 22,137,911.82 8.78 7 600352 浙江龙盛 21,283,293.21 8.45 8 000400 许继电气 21,101,216.33 8.37 9 600048 保利地产 21,026,173.57 8.34 10 600340 华夏幸福 20,208,987.66 8.02 11 600887 伊利股份 20,057,976.08 7.96 12 300020 银江股份 19,659,530.07 7.80 13 300124 汇川技术 19,519,939.75 7.75 14 601633 长城汽车 18,790,157.73 7.46 15 300017 网宿科技 18,704,134.64 7.42 16 300070 碧水源 18,515,458.57 7.35 17 600886 国投电力 17,724,183.21 7.03 18 002475 立讯精密 16,999,209.31 6.75 19 002400 省广股份 16,875,960.96 6.70 20 002008 大族激光 16,684,808.77 6.62 21 002048 宁波华翔 16,031,177.96 6.36 22 000002 万 科Ａ 16,020,000.25 6.36 23 002236 大华股份 15,916,838.47 6.32 24 000069 华侨城Ａ 14,956,992.22 5.94 25 600535 天士力 13,663,425.34 5.42 26 000550 江铃汽车 13,219,740.04 5.25 27 600000 浦发银行 13,125,988.00 5.21 28 600030 中信证券 12,660,224.00 5.02 29 002424 贵州百灵 12,640,818.57 5.02 30 603111 康尼机电 12,535,363.90 4.97 31 600309 万华化学 12,390,841.90 4.92 32 300351 永贵电器 12,364,086.73 4.91 33 000581 威孚高科 11,554,231.37 4.59 34 002410 广联达 11,336,213.75 4.50 35 002146 荣盛发展 11,330,980.80 4.50 36 000957 中通客车 11,224,195.68 4.45 37 000776 广发证券 11,222,330.00 4.45 38 002111 威海广泰 11,165,196.14 4.43 39 300170 汉得信息 10,935,440.41 4.34 40 600594 益佰制药 10,776,430.73 4.28 41 600037 歌华有线 10,349,508.00 4.11 42 000001 平安银行 9,937,612.97 3.94 43 000963 华东医药 9,865,114.18 3.91 44 600597 光明乳业 9,805,457.52 3.89 45 000046 泛海控股 9,732,389.75 3.86 46 600406 国电南瑞 9,660,270.08 3.83 47 002519 银河电子 9,611,149.12 3.81 48 002353 杰瑞股份 9,581,931.27 3.80 49 300228 富瑞特装 9,459,364.60 3.75 50 600155 宝硕股份 9,090,807.36 3.61 51 002051 中工国际 9,011,508.00 3.58 52 000651 格力电器 8,990,571.80 3.57 53 300011 鼎汉技术 8,507,033.86 3.38 54 300047 天源迪科 8,506,299.16 3.38 55 600563 法拉电子 8,471,616.00 3.36 56 002292 奥飞动漫 8,305,724.25 3.30 57 600016 民生银行 8,301,625.80 3.29 58 600089 特变电工 8,252,294.34 3.27 59 300202 聚龙股份 8,150,995.58 3.23 60 002649 博彦科技 7,959,407.66 3.16 61 002157 正邦科技 7,862,827.22 3.12 62 002023 海特高新 7,738,227.88 3.07 63 300043 互动娱乐 7,502,342.30 2.98 64 300271 华宇软件 7,371,677.85 2.93 65 000880 潍柴重机 7,343,304.31 2.91 66 600422 昆明制药 7,336,604.63 2.91 67 603000 人民网 7,123,087.29 2.83 68 601377 兴业证券 7,120,151.00 2.83 69 601601 中国太保 7,083,882.60 2.81 70 002191 劲嘉股份 7,057,944.68 2.80 71 300133 华策影视 7,048,911.44 2.80 72 002281 光迅科技 6,970,136.75 2.77 73 000673 当代东方 6,891,253.02 2.73 74 601009 南京银行 6,761,201.64 2.68 75 002458 益生股份 6,656,582.13 2.64 76 300063 天龙集团 6,614,032.37 2.62 77 000916 华北高速 6,562,730.13 2.60 78 601766 中国南车 6,549,447.44 2.60 79 002689 博林特 6,539,726.54 2.60 80 601628 中国人寿 6,532,604.44 2.59 81 600335 国机汽车 6,399,514.72 2.54 82 002376 新北洋 6,369,442.72 2.53 83 002158 汉钟精机 6,263,794.45 2.49 84 002639 雪人股份 6,195,584.72 2.46 85 600613 神奇制药 6,171,058.72 2.45 86 300072 三聚环保 6,153,309.54 2.44 87 002683 宏大爆破 6,131,751.97 2.43 88 300342 天银机电 6,065,948.28 2.41 89 002444 巨星科技 6,060,158.29 2.40 90 002030 达安基因 6,042,471.20 2.40 91 600697 欧亚集团 6,028,230.57 2.39 92 600705 中航资本 6,015,125.00 2.39 93 600376 首开股份 5,978,216.90 2.37 94 600519 贵州茅台 5,927,693.85 2.35 95 000858 五 粮 液 5,857,298.75 2.32 96 600079 人福医药 5,806,623.52 2.30 97 000039 中集集团 5,650,439.83 2.24 98 002496 辉丰股份 5,649,646.07 2.24 99 002470 金正大 5,598,251.80 2.22 100 600741 华域汽车 5,566,264.00 2.21 101 002215 诺 普 信 5,530,179.70 2.19 102 300071 华谊嘉信 5,489,526.56 2.18 103 600850 华东电脑 5,466,710.64 2.17 104 601688 华泰证券 5,427,158.00 2.15 105 002063 远光软件 5,390,748.14 2.14 106 002153 石基信息 5,361,833.50 2.13 107 601717 郑煤机 5,302,407.46 2.10 108 002567 唐人神 5,190,409.95 2.06 109 601390 中国中铁 5,184,000.00 2.06 110 600315 上海家化 5,118,087.00 2.03 111 600832 东方明珠 5,112,466.11 2.03 112 000666 经纬纺机 5,096,415.91 2.02 注：1.本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.昆明制药自2014年1月9日起更名为昆药集团。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 33,221,532.79 13.18 2 300020 银江股份 32,278,356.34 12.81 3 600999 招商证券 31,825,334.91 12.63 4 600887 伊利股份 27,159,996.59 10.78 5 002400 省广股份 26,890,237.16 10.67 6 000625 长安汽车 25,129,603.01 9.97 7 002296 辉煌科技 24,835,771.21 9.86 8 600312 平高电气 23,673,474.93 9.39 9 600340 华夏幸福 22,380,562.45 8.88 10 601633 长城汽车 21,242,631.60 8.43 11 000400 许继电气 20,749,457.31 8.23 12 002236 大华股份 19,857,448.64 7.88 13 300124 汇川技术 19,044,765.25 7.56 14 300017 网宿科技 18,829,527.94 7.47 15 002008 大族激光 18,639,346.48 7.40 16 300070 碧水源 18,236,666.23 7.24 17 600030 中信证券 18,222,856.12 7.23 18 600352 浙江龙盛 17,983,578.87 7.14 19 002048 宁波华翔 17,358,740.01 6.89 20 002153 石基信息 16,602,745.21 6.59 21 601166 兴业银行 16,446,240.94 6.53 22 600048 保利地产 15,538,391.52 6.17 23 002424 贵州百灵 15,073,591.61 5.98 24 002475 立讯精密 14,696,351.02 5.83 25 600886 国投电力 14,483,286.42 5.75 26 002444 巨星科技 14,217,978.99 5.64 27 300071 华谊嘉信 13,783,422.95 5.47 28 600535 天士力 13,104,814.88 5.20 29 000963 华东医药 12,908,836.47 5.12 30 002111 威海广泰 12,861,206.74 5.10 31 300351 永贵电器 12,546,107.12 4.98 32 002353 杰瑞股份 12,524,497.25 4.97 33 603111 康尼机电 12,317,650.17 4.89 34 300273 和佳股份 12,308,741.58 4.88 35 002065 东华软件 12,155,397.76 4.82 36 600037 歌华有线 11,965,086.40 4.75 37 300133 华策影视 11,910,136.50 4.73 38 600155 宝硕股份 11,601,647.53 4.60 39 000069 华侨城Ａ 11,597,497.72 4.60 40 000581 威孚高科 11,475,839.27 4.55 41 002519 银河电子 11,320,287.29 4.49 42 002146 荣盛发展 11,111,408.79 4.41 43 300170 汉得信息 10,690,225.12 4.24 44 002241 歌尔声学 10,629,844.46 4.22 45 000002 万 科Ａ 10,432,160.26 4.14 46 600594 益佰制药 10,352,327.91 4.11 47 600201 金宇集团 10,318,923.99 4.09 48 000957 中通客车 10,219,857.05 4.06 49 002410 广联达 10,118,454.31 4.02 50 000001 平安银行 10,071,700.00 4.00 51 000046 泛海控股 10,049,371.39 3.99 52 300147 香雪制药 9,971,467.02 3.96 53 600406 国电南瑞 9,942,184.81 3.95 54 002131 利欧股份 9,880,926.66 3.92 55 300011 鼎汉技术 9,695,936.14 3.85 56 600309 万华化学 9,692,524.65 3.85 57 300271 华宇软件 9,678,976.04 3.84 58 000550 江铃汽车 9,296,931.70 3.69 59 601555 东吴证券 9,183,517.93 3.64 60 601377 兴业证券 9,036,047.00 3.59 61 300228 富瑞特装 8,980,396.37 3.56 62 000651 格力电器 8,750,436.84 3.47 63 300047 天源迪科 8,680,650.87 3.44 64 600089 特变电工 8,598,162.22 3.41 65 300043 互动娱乐 8,530,766.01 3.39 66 600597 光明乳业 8,326,505.90 3.30 67 002689 博林特 8,091,010.92 3.21 68 002191 劲嘉股份 8,071,081.10 3.20 69 300202 聚龙股份 8,065,549.32 3.20 70 600563 法拉电子 8,013,148.02 3.18 71 000776 广发证券 7,992,973.37 3.17 72 002023 海特高新 7,897,238.59 3.13 73 002292 奥飞动漫 7,840,199.70 3.11 74 000880 潍柴重机 7,639,605.72 3.03 75 002639 雪人股份 7,587,382.81 3.01 76 002649 博彦科技 7,490,338.45 2.97 77 601601 中国太保 7,461,670.07 2.96 78 002030 达安基因 7,398,818.83 2.94 79 300072 三聚环保 7,342,553.72 2.91 80 601009 南京银行 7,232,416.94 2.87 81 002038 双鹭药业 7,208,641.49 2.86 82 600292 中电远达 7,150,790.49 2.84 83 600613 神奇制药 7,145,835.20 2.84 84 002281 光迅科技 7,115,248.15 2.82 85 002496 辉丰股份 6,989,848.33 2.77 86 600519 贵州茅台 6,890,122.67 2.73 87 603000 人民网 6,852,093.92 2.72 88 600422 昆明制药 6,805,932.16 2.70 89 600185 格力地产 6,747,588.40 2.68 90 000673 当代东方 6,696,948.85 2.66 91 601766 中国南车 6,690,322.37 2.65 92 000666 经纬纺机 6,657,444.17 2.64 93 000916 华北高速 6,574,282.91 2.61 94 002158 汉钟精机 6,533,880.67 2.59 95 600637 百视通 6,520,394.12 2.59 96 600832 东方明珠 6,466,204.86 2.57 97 002458 益生股份 6,457,178.80 2.56 98 002415 海康威视 6,436,923.74 2.55 99 300090 盛运股份 6,427,573.25 2.55 100 300342 天银机电 6,380,694.89 2.53 101 601186 中国铁建 6,333,701.80 2.51 102 000039 中集集团 6,301,727.14 2.50 103 601390 中国中铁 6,285,030.30 2.49 104 002635 安洁科技 6,121,077.60 2.43 105 600335 国机汽车 6,027,855.92 2.39 106 002470 金正大 6,020,374.63 2.39 107 002063 远光软件 5,928,945.18 2.35 108 002683 宏大爆破 5,919,206.95 2.35 109 000826 桑德环境 5,877,077.36 2.33 110 600705 中航资本 5,770,762.30 2.29 111 600000 浦发银行 5,740,500.00 2.28 112 600697 欧亚集团 5,730,205.38 2.27 113 000858 五 粮 液 5,711,330.87 2.27 114 002376 新北洋 5,690,773.92 2.26 115 002215 诺 普 信 5,640,106.43 2.24 116 600741 华域汽车 5,640,000.00 2.24 117 600079 人福医药 5,624,949.49 2.23 118 300088 长信科技 5,600,873.64 2.22 119 002658 雪迪龙 5,556,177.22 2.20 120 002567 唐人神 5,550,839.94 2.20 121 600850 华东电脑 5,443,656.95 2.16 122 601628 中国人寿 5,329,484.00 2.11 123 300182 捷成股份 5,308,739.86 2.11 124 002139 拓邦股份 5,290,879.28 2.10 125 600970 中材国际 5,279,361.00 2.10 126 000739 普洛药业 5,213,847.00 2.07 127 002051 中工国际 5,193,755.99 2.06 128 000970 中科三环 5,179,686.37 2.06 129 000895 双汇发展 5,178,765.92 2.06 注：1.本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 2.昆明制药自2014年1月9日起更名为昆药集团。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,538,376,775.70 卖出股票收入（成交）总额 1,718,835,530.62 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 华泰证券（601688）2014年9月6日发布公告，公司收到中国证监会《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（[2014]62号）》，该决定书主要内容为：“你公司管理的华泰紫金增强债券集合资产管理计划、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划等多个资产管理计划在2013年1月至2014年3月期间，存在同日或隔日通过交易对手实现不同计划之间间接进行债券买卖交易的情形。上述行为违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条、第三十三条的规定。同时，中国人民银行南京分行于2014年6月就此事项对你公司进行行政处罚，但你公司并未及时向监管部门报告。按照《证券公司客户资产管理业务管理办法》第五十七条的规定，责令你公司予以改正。” 基金管理人分析认为，该公司在收到证监会的上述决定后，已经采取措施梳理相关的流程, 采取措施进行整改。基金管理人经审慎分析，认为上述责令改正措施决定所认定的问题对公司经营和价值不会构成重大影响。 除华泰证券（601688）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 207,912.66 2 应收证券清算款 7,228,291.21 3 应收股利 - 4 应收利息 4,422.07 5 应收申购款 76,062.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,516,688.09 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,988 32,003.01 594,158.65 0.62% 95,030,826.98 99.38% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年6月13日 ）基金份额总额 834,919,796.71 本报告期期初基金份额总额 261,106,963.63 本报告期基金总申购份额 317,798,911.29 减:本报告期基金总赎回份额 483,280,889.29 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 95,624,985.63 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人2014年3月31日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会第十七次决议通过，王学明先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理职务。 本基金管理人双方股东于2014年9月16日作出决议，一致同意何加武先生不再担任公司董事；选举于帆先生担任信达澳银基金管理有限公司第三届董事会董事，任期自2014年9月16日起。 本基金管理人2014年9月18日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第三届董事会决议通过，2014年9月16日起，何加武先生不再担任公司董事长，由于帆先生担任公司董事长。 本基金管理人2014年11月28日发布公告，经工商行政管理部门核准,信达澳银基金管理有限公司法定代表人变更为于建伟先生。 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所为本基金的外部审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为6万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 339,907,325.79 10.44% 309,451.88 10.44% - 中信证券 3 337,812,408.22 10.37% 307,544.85 10.37% - 海通证券 1 294,462,119.88 9.04% 268,079.28 9.04% - 广发证券 1 206,144,283.46 6.33% 187,673.79 6.33% - 银河证券 1 187,788,392.10 5.77% 170,962.64 5.77% - 国泰君安 2 184,673,912.61 5.67% 168,127.50 5.67% - 长江证券 2 184,310,319.34 5.66% 167,796.00 5.66% 新增1个 国信证券 2 167,487,522.76 5.14% 152,481.46 5.14% - 中信建投 2 152,539,885.73 4.68% 138,872.71 4.68% - 民生证券 1 139,581,653.62 4.29% 127,074.81 4.29% - 华创证券 1 126,307,185.55 3.88% 114,989.91 3.88% - 招商证券 3 121,822,071.90 3.74% 110,906.27 3.74% 新增1个 安信证券 1 120,546,289.50 3.70% 109,745.65 3.70% - 申银万国 2 118,286,440.08 3.63% 107,688.22 3.63% - 东兴证券 1 86,095,005.84 2.64% 78,380.87 2.64% - 中金公司 2 84,249,414.69 2.59% 76,700.83 2.59% - 平安证券 1 82,468,812.69 2.53% 75,079.89 2.53% - 长城证券 1 70,457,342.70 2.16% 64,143.89 2.16% - 信达证券 2 48,781,150.01 1.50% 44,410.14 1.50% - 光大证券 1 46,746,825.44 1.44% 42,558.10 1.44% - 东方证券 1 42,475,608.97 1.30% 38,669.58 1.30% - 中投证券 1 38,850,145.28 1.19% 35,369.54 1.19% - 国金证券 1 37,357,916.50 1.15% 34,010.76 1.15% - 华泰证券 1 21,299,600.70 0.65% 19,391.08 0.65% - 宏源证券 1 14,079,227.16 0.43% 12,817.54 0.43% - 浙商证券 1 2,602,730.80 0.08% 2,369.43 0.08% - 银泰证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - 新增 国联证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东吴证券 0 - - - - 退租1个 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由投资研究部提议，经公司投资审议委员会审议后，报经营管理委员会决定。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，投资研究部和产品开发中心于每个季度最后10个工作日组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2015年2月14日发布公告，基金经理王战强先生不再担任本基金基金经理，由曾国富先生担任本基金基金经理。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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