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| 东方红新动力混合A(000480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341727 | ||||||||
| 基金代码 | 000480 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2014 年1月28日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方红新动力混合 基金主代码 000480 交易代码 前端交易代码：000480 后端交易代码：- 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月28日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 355,352,510.64份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济转型期的一些大趋势，深入挖掘隐藏在大趋势下的投资机会，严控风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以经济发展中的大趋势为投资主线，力求挖掘孕育在大趋势下的投资机会，实现基金资产的长期稳定增值。 管理人通过定性和半定量的比较大类资产之间的风险收益比，在符合基金合同的情况下，在大类资产之间做一个相对最优的配置。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 钱慧 蒋松云 联系电话 021-63325888 010-66105799 电子邮箱 dfhjhlc@orientsec.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4009200808 95588 传真 021-63326981 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com 基金年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路318号2号楼31层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年1月28日(基金合同生效日)-2014年12月31日 本期已实现收益 115,266,679.24 本期利润 212,919,258.35 加权平均基金份额本期利润 0.2576 本期基金份额净值增长率 43.00% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.2415 期末基金资产净值 507,983,539.10 期末基金份额净值 1.430 注：（1）本基金合同于2014 年1 月28 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 28.94% 1.44% 30.38% 1.15% -1.44% 0.29% 过去六个月 43.14% 1.15% 42.55% 0.93% 0.59% 0.22% 自基金合同生效起至今 43.00% 0.91% 41.80% 0.85% 1.20% 0.06% 注：本基金合同于2014年1月28日生效。 自基金合同生效日起至今指2014年1月28日-2014年12月31日。 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中国债券总指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t日收益率（benchmarkt）按下列公式计算： benchmarkt =70% *[t日沪深300指数/( t-1日沪深300指数)-1] +30％* [t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]； 其中，t=1,2,3,．．．T，T表示时间截至日； t日至T日的期间收益率（benchmarkT）按下列公式计算： benchmarkTt =[∏Tt=(1+benchmarkt )]-1 其中，T=2,3,4,．．．； ∏Tt=(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截止日期为2014年12月31日。 本基金于2014年1月28日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期6个月，即从2014年1月28日起至2014年7月27日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1.本基金合同生效日为2014年1月28日。 2.本图所示时间区间为2014年1月28日至2014年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日，是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截止2014年12月31日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金三只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨达治 本基金基金经理兼任研究部总监、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理 2014年1月28日 - 12年 硕士，曾任东方证券股份有限公司证券投资业务总部研究员；东方基金有限责任公司研究部研究员；东方证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理；上海东方证券资产管理有限公司投资部投资经理、研究部副总监兼投资经理；现任公司执行董事、研究部总监兼东方红新动力、东方红产业升级、东方红睿丰基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，合规与风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，市场风格终于发生了转变，大市值股票成功逆袭。整个年度申万A股指数上涨44.88%，但上证50、沪深300指数分别上涨了63.93%、53.41%，而中证500只上涨39.01%。本产品坚定不移的保持了高仓位和蓝筹为主的配置，并在11月中旬开始加大了金融股配置，全年净值上涨43.00%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.430元，份额累计净值为1.430元。报告期内，本基金份额净值增长率为43.00%，同期业绩比较基准收益率为41.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 一般来说，在股市中赚钱的方式有三种：惯性、均值回归和持有获利。其中，惯性是短期、均值回归是中期、持有获利是则是长期。均值回归比长线持有获利容易，因为后者需要洞察未来，而前者只需分析现在。价值投资也不一定要长线，因为价值回归有时慢有时快。成长投资才一定要长线，因为企业成长需要时间。 整个2014年，我们都在强调蓝筹股的投资价值，就是我们相信均值回归一定会起作用，但当大盘蓝筹的代表指数上证50一个季度就上涨了59.4%之后，这种估值的修复或许已经完成了大部分。 展望2015，在国家深化改革、经济结构转型的大背景下，那些长期的投资主线给优秀的企业提供了成长壮大的机会，找出这些企业，投资并分享他们的成长，才是投资的圣杯。2015年，本管理人将重点关注以下几方面的投资机会： a) 中国承接全球产业转移和制造实力提升带来的投资机会； b) 各种消费市场中孕育的巨大投资机会，尤其是人均收入提升后消费升级带来的各种投资机会； c) 互联网深度渗透后，传统产业转型、嫁接新商业模式的机会； d) 国有企业深化改革使得资产盈利能力提升带来的投资机会。 综上来说，2015年本产品的投资策略是“价值为盾，成长为矛，均衡配置，精选个股”。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格，同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策会议成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国工商银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 2014 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2015年3月20日 §6 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 14,059,874.50 结算备付金 12,590,305.13 存出保证金 581,861.74 交易性金融资产 482,518,241.92 其中：股票投资 482,518,241.92 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 3,437,009.56 应收利息 50,478.31 应收股利 - 应收申购款 4,699,995.13 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 517,937,766.29 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 1,607,526.75 应付赎回款 6,665,417.56 应付管理人报酬 627,679.84 应付托管费 104,613.27 应付销售服务费 - 应付交易费用 536,306.96 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 412,682.81 负债合计 9,954,227.19 所有者权益： 实收基金 355,352,510.64 未分配利润 152,631,028.46 所有者权益合计 507,983,539.10 负债和所有者权益总计 517,937,766.29 注：(1) 本基金于 2014 年 1 月 28 日成立，无上年度可比期间数据。 (2）报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值1.430元，基金份额总额 355,352,510.64份。 7.2 利润表 会计主体：东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 236,096,088.50 1.利息收入 4,395,716.55 其中：存款利息收入 1,753,199.99 债券利息收入 698,347.67 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,944,168.89 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 132,535,603.59 其中：股票投资收益 100,373,821.26 基金投资收益 - 债券投资收益 23,936,712.61 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 94,260.00 股利收益 8,130,809.72 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 97,652,579.11 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,512,189.25 减：二、费用 23,176,830.15 1．管理人报酬 11,908,849.40 2．托管费 1,984,808.20 3．销售服务费 - 4．交易费用 8,837,875.52 5．利息支出 53,956.53 其中：卖出回购金融资产支出 53,956.53 6．其他费用 391,340.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 212,919,258.35 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 212,919,258.35 注：本基金合同生效日为 2014 年 1 月 28 日，无上年度可比期间数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,145,371,169.07 - 1,145,371,169.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 212,919,258.35 212,919,258.35 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -790,018,658.43 -60,288,229.89 -850,306,888.32 其中：1.基金申购款 58,181,365.23 11,885,513.17 70,066,878.40 2.基金赎回款 -848,200,023.66 -72,173,743.06 -920,373,766.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 355,352,510.64 152,631,028.46 507,983,539.10 注：本基金合同生效日为 2014 年 1 月 28 日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______陈光明______ ______任莉______ ____詹朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]1527号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2014年1月28日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金于2013年12月30日至2014年1月22日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购资金1,144,927,618.60元,利息转份额443,550.47元,募集规模为1,145,371,169.07份。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了信会师报字[2014]第130013号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；基金投资收益于新动力的股票不低于非现金基金资产的80%。 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金合同于2014 年1 月28日生效。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%； 3、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配； 4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息、红利收入全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金销售机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券 5,852,183,808.10 100.00% 注：本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券 834,303,505.40 100.00% 注：本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券 4,141,100,000.00 100.00% 注：本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东方证券 5,327,824.44 100.00% 536,306.96 100.00% 注：本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 11,908,849.40 其中：支付销售机构的客户维护费 4,582,666.06 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,984,808.20 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金合同生效日为2014年1月28日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金其它关联方在本报告期内未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 14,059,874.50 1,624,118.31 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金合同生效日为 2014 年 1 月 28 日，无上年度同期对比数据。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金于 2014 年 2 月 27 日投资了基金托管人中国工商银行股份有限公司发行的可转换公司债券，认购数量 343,410 张，总成本33,876,145.02 元，总成本占基金资产净值比例 2.9871%。我司已于 2014 年 3 月 1 日在指定媒体公告上述事项。 7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截止本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002157 正邦科技 2014年11月19日 临时停牌 10.03 2015年3月16日 11.03 2,300,000 21,407,547.28 23,069,000.00 - 注：本基金截至2014年12月31日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为459,449,241.92元，第二层次的余额为23,069,000.00元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 482,518,241.92 93.16 其中：股票 482,518,241.92 93.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,650,179.63 5.15 7 其他各项资产 8,769,344.74 1.69 8 合计 517,937,766.29 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 19,231,762.75 3.79 B 采矿业 - - C 制造业 203,878,788.91 40.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,192,000.00 9.68 E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,573,517.26 7.40 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 129,362,173.00 25.47 K 房地产业 43,280,000.00 8.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 482,518,241.92 94.99 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600886 国投电力 4,300,000 49,192,000.00 9.68 2 601318 中国平安 600,000 44,826,000.00 8.82 3 600048 保利地产 4,000,000 43,280,000.00 8.52 4 002415 海康威视 1,641,400 36,718,118.00 7.23 5 601336 新华保险 650,000 32,214,000.00 6.34 6 600015 华夏银行 2,100,050 28,266,673.00 5.56 7 600694 大商股份 550,073 26,364,998.89 5.19 8 600066 宇通客车 1,100,000 24,563,000.00 4.84 9 600036 招商银行 1,450,000 24,055,500.00 4.74 10 002157 正邦科技 2,300,000 23,069,000.00 4.54 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上海东方证券资产管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002008 大族激光 140,358,410.22 27.63 2 600028 中国石化 115,241,680.82 22.69 3 000423 东阿阿胶 108,796,402.58 21.42 4 601318 中国平安 91,511,733.39 18.01 5 002415 海康威视 91,426,196.07 18.00 6 600048 保利地产 84,561,571.84 16.65 7 002041 登海种业 74,488,672.00 14.66 8 000002 万 科Ａ 73,355,208.16 14.44 9 600690 青岛海尔 67,237,182.74 13.24 10 600886 国投电力 67,072,831.43 13.20 11 603288 海天味业 66,941,926.71 13.18 12 600066 宇通客车 66,893,544.75 13.17 13 000848 承德露露 60,763,056.43 11.96 14 601006 大秦铁路 57,435,682.24 11.31 15 600050 中国联通 56,781,409.93 11.18 16 600309 万华化学 51,708,255.39 10.18 17 000858 五 粮 液 47,985,634.03 9.45 18 600271 航天信息 47,357,795.39 9.32 19 002157 正邦科技 47,059,617.16 9.26 20 600219 南山铝业 45,367,109.78 8.93 21 600887 伊利股份 43,889,596.04 8.64 22 601788 光大证券 42,970,112.53 8.46 23 600518 康美药业 42,867,921.00 8.44 24 600015 华夏银行 42,027,193.82 8.27 25 600030 中信证券 40,266,088.04 7.93 26 600875 东方电气 39,114,206.11 7.70 27 300005 探路者 37,799,747.20 7.44 28 002202 金风科技 36,059,902.82 7.10 29 600276 恒瑞医药 35,289,541.57 6.95 30 601299 中国北车 32,464,339.65 6.39 31 600794 保税科技 32,325,414.19 6.36 32 002117 东港股份 31,573,038.44 6.22 33 601668 中国建筑 31,500,000.00 6.20 34 002396 星网锐捷 31,269,040.92 6.16 35 601117 中国化学 31,084,709.05 6.12 36 600585 海螺水泥 30,967,960.43 6.10 37 002304 洋河股份 30,040,806.63 5.91 38 600016 民生银行 29,973,924.00 5.90 39 601336 新华保险 27,812,568.31 5.48 40 600010 包钢股份 27,649,808.00 5.44 41 000562 宏源证券 27,008,240.10 5.32 42 601998 中信银行 25,710,525.04 5.06 43 600597 光明乳业 25,554,904.88 5.03 44 601818 光大银行 25,491,004.00 5.02 45 600694 大商股份 24,304,694.39 4.78 46 002063 远光软件 23,265,670.01 4.58 47 000651 格力电器 22,860,173.46 4.50 48 601628 中国人寿 22,731,541.11 4.47 49 600900 长江电力 22,131,464.11 4.36 50 600036 招商银行 21,273,908.75 4.19 51 000625 长安汽车 21,012,112.27 4.14 52 600325 华发股份 20,728,575.03 4.08 53 600426 华鲁恒升 19,774,869.31 3.89 54 600406 国电南瑞 19,644,558.45 3.87 55 000876 新 希 望 18,464,769.15 3.63 56 600674 川投能源 17,990,155.68 3.54 57 601919 中国远洋 17,585,612.82 3.46 58 600220 江苏阳光 17,053,762.23 3.36 59 000581 威孚高科 16,619,371.24 3.27 60 300143 星河生物 16,228,608.94 3.19 61 002367 康力电梯 16,223,831.75 3.19 62 002251 步 步 高 16,177,285.96 3.18 63 600196 复星医药 15,785,374.32 3.11 64 600303 曙光股份 15,664,017.00 3.08 65 601328 交通银行 15,371,012.80 3.03 66 600019 宝钢股份 15,324,267.30 3.02 67 002073 软控股份 15,082,956.20 2.97 68 002266 浙富控股 14,989,824.99 2.95 69 600979 广安爱众 14,261,970.66 2.81 70 002241 歌尔声学 13,690,031.99 2.69 71 002661 克明面业 13,521,906.34 2.66 72 000553 沙隆达Ａ 13,279,153.65 2.61 73 002001 新 和 成 13,143,457.01 2.59 74 601989 中国重工 13,003,868.65 2.56 75 600352 浙江龙盛 12,580,517.47 2.48 76 600312 平高电气 12,067,887.00 2.38 77 600208 新湖中宝 11,859,470.01 2.33 78 002483 润邦股份 11,463,346.94 2.26 79 002450 康得新 11,381,899.81 2.24 80 002223 鱼跃医疗 11,241,736.35 2.21 81 300154 瑞凌股份 10,214,701.04 2.01 注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002008 大族激光 149,470,347.12 29.42 2 600028 中国石化 112,764,506.33 22.20 3 000423 东阿阿胶 111,408,832.05 21.93 4 000002 万 科Ａ 73,278,083.43 14.43 5 601318 中国平安 67,916,202.39 13.37 6 000848 承德露露 65,880,734.09 12.97 7 600886 国投电力 64,770,870.49 12.75 8 600690 青岛海尔 64,485,447.17 12.69 9 600048 保利地产 63,458,552.19 12.49 10 002415 海康威视 59,544,794.42 11.72 11 002041 登海种业 58,503,676.87 11.52 12 600050 中国联通 57,400,235.11 11.30 13 601006 大秦铁路 54,365,327.62 10.70 14 603288 海天味业 53,091,491.87 10.45 15 600309 万华化学 50,825,835.54 10.01 16 000858 五 粮 液 49,598,806.32 9.76 17 600219 南山铝业 49,518,248.59 9.75 18 600066 宇通客车 47,593,557.37 9.37 19 600887 伊利股份 44,859,782.55 8.83 20 601788 光大证券 44,035,613.95 8.67 21 600030 中信证券 41,082,629.00 8.09 22 300005 探路者 40,331,852.60 7.94 23 600276 恒瑞医药 40,165,577.30 7.91 24 600875 东方电气 40,085,312.99 7.89 25 000562 宏源证券 39,602,454.69 7.80 26 600585 海螺水泥 35,270,238.50 6.94 27 600794 保税科技 33,610,957.77 6.62 28 600271 航天信息 33,269,631.61 6.55 29 601299 中国北车 33,038,135.95 6.50 30 002396 星网锐捷 32,647,384.82 6.43 31 600518 康美药业 32,339,667.69 6.37 32 600010 包钢股份 31,952,016.00 6.29 33 601628 中国人寿 31,572,797.70 6.22 34 601117 中国化学 31,336,218.62 6.17 35 002117 东港股份 30,810,050.70 6.07 36 601668 中国建筑 29,850,000.00 5.88 37 600016 民生银行 29,115,000.00 5.73 38 601998 中信银行 28,824,528.54 5.67 39 002157 正邦科技 28,421,938.27 5.60 40 601818 光大银行 27,509,000.00 5.42 41 000651 格力电器 22,979,340.03 4.52 42 600325 华发股份 22,968,181.77 4.52 43 002367 康力电梯 22,910,852.01 4.51 44 600900 长江电力 22,747,830.08 4.48 45 600597 光明乳业 22,638,342.98 4.46 46 000625 长安汽车 21,349,896.69 4.20 47 600406 国电南瑞 20,145,732.16 3.97 48 002063 远光软件 20,011,635.36 3.94 49 600426 华鲁恒升 19,872,367.26 3.91 50 002202 金风科技 19,024,072.48 3.75 51 600674 川投能源 18,555,622.50 3.65 52 601919 中国远洋 17,842,871.76 3.51 53 600015 华夏银行 17,715,727.71 3.49 54 300143 星河生物 16,904,190.36 3.33 55 000876 新 希 望 16,763,350.72 3.30 56 600019 宝钢股份 16,724,135.28 3.29 57 600220 江苏阳光 16,315,367.45 3.21 58 002073 软控股份 15,766,097.50 3.10 59 000581 威孚高科 15,721,447.95 3.09 60 002266 浙富控股 15,400,648.63 3.03 61 600979 广安爱众 14,891,376.26 2.93 62 601989 中国重工 14,882,385.70 2.93 63 600208 新湖中宝 14,135,517.92 2.78 64 600303 曙光股份 14,068,848.00 2.77 65 002661 克明面业 14,051,339.02 2.77 66 002304 洋河股份 14,050,986.27 2.77 67 002001 新 和 成 13,916,442.32 2.74 68 002241 歌尔声学 13,859,909.22 2.73 69 601328 交通银行 13,524,286.32 2.66 70 600312 平高电气 12,627,018.94 2.49 71 002030 达安基因 12,514,666.25 2.46 72 600352 浙江龙盛 12,186,679.76 2.40 73 002450 康得新 11,422,180.50 2.25 74 002483 润邦股份 10,915,769.16 2.15 75 300154 瑞凌股份 10,376,891.74 2.04 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,068,268,087.55 卖出股票收入（成交）总额 2,783,915,720.55 注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未进行权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 94,260.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末无股指期货持仓。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本期，本基金持有的中国平安旗下子公司平安证券于 2014 年 12 月 8 日收到中国证监会行政处罚决定书（2014 年 103 号），因平安证券出具的保荐书存在虚假记载及未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真实性和准确性，中国证监会依据《证券法》对其处以行政处罚措施。 本期，本基金持有的正邦科技，因其财报事项信披违规，2013 年度净利润与披露的业绩预告、业绩快报差异较大、且盈亏性质发生变化，未及时、准确披露业绩修正公告。深交所对其公司及公司董事长等多名高管给予通报批评处分。 本基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策，对上述股票继续保持跟踪研究。 本基金持有的其余八名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 581,861.74 2 应收证券清算款 3,437,009.56 3 应收股利 - 4 应收利息 50,478.31 5 应收申购款 4,699,995.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,769,344.74 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002157 正邦科技 23,069,000.00 4.54 临时停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 3,692 96,249.33 77,403,469.78 21.78% 277,949,040.86 78.22% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,684,349.09 1.0400% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年1月28日 ）基金份额总额 1,145,371,169.07 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 58,181,365.23 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 848,200,023.66 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 355,352,510.64 注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务）。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因本基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 本报告期本基金管理人于2014年6月24日在中国证券报及公司网站上公告，公司聘任钱慧女士担任本公司公募基金合规负责人，李进安先生不再担任本公司公募基金合规负责人，李进安先生继续担任本公司首席风险官、合规总监。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金基金合同生效日（2014年1月28日）起为本基金提供审计服务至今，本基金本年度支付给审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司审计报酬为9万元人民币。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 5,852,183,808.10 100.00% 5,327,824.44 100.00% - 注：1.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。 2. 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 834,303,505.40 100.00% 4,141,100,000.00 100.00% - - 注：1.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。 2. 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，此事已向中国证监会报告，并等待进一步指示与解决；截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本期未发生影响投资者决策的重要信息。 上海东方证券资产管理有限公司 2015年3月28日 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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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