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| 富国7天理财宝债券B(101007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341696 | ||||||||
| 基金代码 | 101007 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国7天理财宝债券型证券投资基金二〇一四年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2015年03月28日 重要提示及目录 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 4 2.4 信息披露方式 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 3.1 主要会计数据和财务指标 5 3.2 基金净值表现 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 审计报告 13 §7 年度财务报表 13 7.1 资产负债表 13 7.2 利润表 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4 报表附注 16 §8 投资组合报告 20 8.1 期末基金资产组合情况 20 8.2 债券回购融资情况 20 8.3 基金投资组合平均剩余期限 21 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 21 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 21 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 21 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 22 8.8 投资组合报告附注 22 §9 基金份额持有人信息 22 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 22 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 23 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 23 §10 开放式基金份额变动 23 §11 重大事件揭示 24 11.1 基金份额持有人大会决议 24 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 24 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 24 11.4 基金投资策略的改变 24 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 24 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 24 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 27 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 27 基金简介 基金基本情况 基金简称 富国7天理财宝债券 基金主代码 100007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,060,433.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富国7天理财宝债券A 富国7天理财宝债券B 下属分级基金的交易代码 100007 101007 报告期末下属分级基金的份额总额 20,060,433.30份 0.00份 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在127天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 林葛 联系电话 021-20361858 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361634 010-63201816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 （1）富国7天理财宝债券A 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年10月19日(基金合同生效日)至2012年12月31日 本期已实现收益 1,856,500.19 14,669,560.49 10,407,497.02 本期利润 1,856,500.19 14,669,560.49 10,407,497.02 本期净值收益率 3.0883% 3.7322% 0.6027% 3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末基金资产净值 20,060,433.30 119,472,424.84 661,385,424.21 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 （2）富国7天理财宝债券B 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年10月19日(基金合同生效日)至2012年12月31日 本期已实现收益 674,392.39 14,840,475.25 6,809,096.48 本期利润 674,392.39 14,840,475.25 6,809,096.48 本期净值收益率 2.6623% 4.0346% 0.6631% 3.1.2期末数据和指标 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 期末基金资产净值 0.00 38,270,000.00 396,019,076.09 期末基金份额净值 － 1.0000 1.0000 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国7天理财宝债券A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5656% 0.0030% 0.3450% 0.0000% 0.2206% 0.0030% 过去六个月 1.2633% 0.0048% 0.6900% 0.0000% 0.5733% 0.0048% 过去一年 3.0883% 0.0084% 1.3687% 0.0000% 1.7196% 0.0084% 自成立以来 7.5804% 0.0064% 3.0150% 0.0000% 4.5654% 0.0064% （2）富国7天理财宝债券B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2533% 0.0044% 0.3450% 0.0000% -0.0917% 0.0044% 过去六个月 0.7624% 0.0042% 0.6900% 0.0000% 0.0724% 0.0042% 过去一年 2.6623% 0.0087% 1.3687% 0.0000% 1.2936% 0.0087% 自成立以来 7.5118% 0.0068% 3.0150% 0.0000% 4.4968% 0.0068% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国7天理财宝债券A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2）自基金合同生效以来富国7天理财宝债券B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 注：截止日期为2014年12月31日。 本基金建仓期2周，即从2012年10月19日起至2012年11月1日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 （1）自基金合同生效以来富国7天理财宝债券A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 （2）自基金合同生效以来富国7天理财宝债券B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图 注：2012年按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 （1）富国7天理财宝债券A 金额单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 1,637,104.29 296,905.07 -77,509.17 1,856,500.19 － 2013年 10,783,555.97 3,981,680.10 -95,675.58 14,669,560.49 － 2012年 6,142,312.18 4,092,309.30 172,875.54 10,407,497.02 － 合计 18,562,972.44 8,370,894.47 -309.21 26,933,557.70 － 注：本基金合同生效日为2012年10月19日。 （2）富国7天理财宝债券B 金额单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014年 231,636.97 458,520.93 -15,765.51 674,392.39 － 2013年 8,229,648.75 6,721,587.24 -110,760.74 14,840,475.25 － 2012年 2,827,339.39 3,850,623.27 131,133.82 6,809,096.48 － 合计 11,288,625.11 11,030,731.44 4,607.57 22,323,964.12 － 注：本基金合同生效日为2012年10月19日。 管理人报告 基金管理人及基金经理 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等五十三只证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑迎迎 本基金基金经理兼任富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金基金经理 2012-10-19 － 7年 硕士，曾任农银汇理基金管理有限公司行业研究员；2011年8月至2012年10月任富国基金管理有限公司债券研究员，2012年10月起任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理，2013年1月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年3月起任富国可转换债券证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 王颀亮 本基金基金经理兼任富国收益宝货币市场基金基金经理 2014-08-26 － 5年 硕士，曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人，自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员；2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理；2014年8月起任富国7天理财宝债券型证券投资基金和富国收益宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 2013年6月，市场出现显著流动性风险，中债估值大幅波动。基金经理管理产品的个别交易，出现交易价格与中债估值偏离，显示出一定不公平特征。2012年10月19日本基金个别交易存在定存占比超标情况。本报告期内，上海证监局给基金经理出具了警示函，要求做到专业审慎，强化守法合规意识。除此之外，本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。 公平交易制度的执行情况 本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年国内宏观经济基本面继续下行，呈现“弱增长低通胀”的组合。CPI低位徘徊同比增速全年不超2%，三四季度GDP当季增速维持在2009年以来低位。受到13年下半年的“钱荒”的余波，14年上半年的利率高企，随后缓步下行，因此14年整年是债券市场的大牛市。为了进一步缓解企业融资成本高问题，11月份央行进行了不对称降息，稳增长意图明显，债券市场绝对收益处于相对低位。今年以来反腐的高压、预算法和国务院43号文接连出台，地方建设投资乏力，融资平台公司政府融资职能将被剥离，融资模式转向PPP，城投债分化。四季度权益市场的快速拉升分流了债券市场的资金，对货币市场分流效应明显。 本基金严格依照基金合同进行相应资产管理，在上半年开始组合大幅缩水的情况下，主动降低债券持仓水平，资产配置主要偏向于协议存款以及回购等类现金类资产，在市场流动性出现巨幅震荡的情况下，维护了组合流动性的安全，同时为投资者获得了一定的收益。但由于规模增长乏力，该基金在12月中旬召开持有人大会并最终执行完成终止该基金的决议和流程。 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金A级每万份基金净收益为0.7815元，7日年化收益率（按月结转）为2.280%(因当日富国7天理财宝债券B级份额为0，故暂不公布当日富国7天理财宝债券B级基金资产净值、基金份额净值、每万份净收益及7日年化收益率)。报告期内，本基金A级份额净值收益率为3.0883%，同期业绩比较基准收益率为1.3687%；本基金B级份额净值收益率为2.6623%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年宏观经济可能面临着实体经济继续下行走低的可能，银行会继续被鼓励扩大放贷力度特别是针对小微和三农。央行将在“中性适度”的目标下，利用新型货币政策工具配合公开市场操作，引导利率平稳下行。从债券市场来看，无风险利率扩容，高等级利差收窄向利率债靠拢，信用债资质严重风化。由于2014年四季度全球汇市和国内权益市场的波动对债券市场有着不小的影响，因此海外资本对我国债市的配置力度和股市对资金分流的影响也将是2015年不容小觑的观察点。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，在运作期期末集中支付。累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式”的条款进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自2014年8月27日至2014年12月8日已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金已于2014年12月12日至2015年1月8日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于2015年1月13日进入财产清算期。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2014年1月1日至 2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：富国7天理财宝债券型证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 （2014年12月31日） 上年度末 （2013年12月31日） 资 产： 银行存款 9,964,882.60 49,207,090.95 结算备付金 249,500.00 － 存出保证金 － － 交易性金融资产 － 10,000,783.78 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 － 10,000,783.78 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 10,500,126.00 97,380,478.57 应收证券清算款 5,160.55 － 应收利息 7,735.33 410,023.57 应收股利 － － 应收申购款 － 18,587,390.73 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 20,727,404.48 175,585,767.60 负债和所有者权益 本期末 （2014年12月31日） 上年度末 （2013年12月31日） 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － 7,937,868.09 应付证券清算款 － 8,983,000.00 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 7,939.00 79,311.46 应付托管费 2,352.30 23,499.70 应付销售服务费 6,238.95 36,701.62 应付交易费用 1,942.57 15,658.20 应交税费 375,200.00 375,200.00 应付利息 － 8,701.49 应付利润 4,298.36 97,573.04 递延所得税负债 － － 其他负债 269,000.00 285,829.16 负债合计 666,971.18 17,843,342.76 所有者权益： 实收基金 20,060,433.30 157,742,424.84 未分配利润 － － 所有者权益合计 20,060,433.30 157,742,424.84 负债和所有者权益总计 20,727,404.48 175,585,767.60 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额20060433.3份，其中A级基金份额总额20060433.3份，其中B级基金份额总额0份。 利润表 会计主体：富国7天理财宝债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 （2014年01月01日至2014年12月31日） 上年度可比期间 (2013年01月01日至2013年12月31日) 一、收入 3,312,240.03 35,084,875.85 1.利息收入 3,071,543.59 31,944,631.14 其中：存款利息收入 1,367,002.74 15,545,414.59 债券利息收入 559,265.94 8,482,399.94 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 1,145,274.91 7,916,816.61 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 240,696.44 2,782,753.67 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 240,696.44 2,782,753.67 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具投资收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － － 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） － 357,491.04 减：二、费用 781,347.45 5,574,840.11 1．管理人报酬 197,446.70 2,180,700.15 2．托管费 58,502.78 646,133.40 3．销售服务费 164,052.06 1,282,126.30 4．交易费用 － 233.80 5．利息支出 35,653.04 1,094,139.37 其中：卖出回购金融资产支出 35,653.04 1,094,139.37 6．其他费用 325,692.87 371,507.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,530,892.58 29,510,035.74 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,530,892.58 29,510,035.74 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富国7天理财宝债券型证券投资基金 本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 （2014年01月01日至2014年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 157,742,424.84 － 157,742,424.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 2,530,892.58 2,530,892.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -137,681,991.54 － -137,681,991.54 其中：1.基金申购款 929,737,466.28 － 929,737,466.28 2.基金赎回款 -1,067,419,457.82 － -1,067,419,457.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -2,530,892.58 -2,530,892.58 五、期末所有者权益（基金净值） 20,060,433.30 － 20,060,433.30 项目 上年度可比期间 （2013年01月01日至2013年12月31日） 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,057,404,500.30 － 1,057,404,500.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 29,510,035.74 29,510,035.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -899,662,075.46 － -899,662,075.46 其中：1.基金申购款 14,019,333,328.44 － 14,019,333,328.44 2.基金赎回款 -14,918,995,403.90 － -14,918,995,403.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -29,510,035.74 -29,510,035.74 五、期末所有者权益（基金净值） 157,742,424.84 － 157,742,424.84 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署； 陈 戈 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 (067903) 会计差错更正的说明 － 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司 （现名：申万宏源证券有限公司） 基金管理人的股东、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比区间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付的关联方佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期（2014年01月01日至2014年12月31日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 当期发生的基金应支付的管理费 197,446.70 2,180,700.15 其中：支付销售机构的客户维护费 78,064.10 847,730.59 注：基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.27%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期（2014年01月01日至2014年12月31日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 当期发生的基金应支付的托管费 58,502.78 646,133.40 注：基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.08%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年12月31日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 B级 合计 富国基金管理有限公司 76,914.64 1,124.41 78,039.05 海通证券 24.57 - 24.57 申银万国 5.50 - 5.50 农业银行 70,342.04 759.42 71,101.46 合计 147,286.75 1,883.83 149,170.58 金额单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 B级 合计 富国基金管理有限公司 1,242,785.83 39,340.47 1,282,126.30 合计 1,242,785.83 39,340.47 1,282,126.30 注：本基金A类基金份额的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 本基金B类基金份额的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.01%/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期（2014年01月01日至2014年12月31日） 上年度可比期间（2013年01月01日至2013年12月31日） 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 1,964,882.60 30,935.78 27,207,090.95 77,115.50 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币0.00元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2013年12月31日，第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币10,000,783.78元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2. 2第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 10,500,126.00 50.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 10,214,382.60 49.28 4 其他资产 12,895.88 0.06 5 合计 20,727,404.48 100.00 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.92 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 5 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2 报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过127天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 103.29 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 103.29 － 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.1279% 报告期内偏离度的最低值 -0.0439% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0395% 注：以上数据按工作日统计 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明 本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 5,160.55 3 应收利息 7,735.33 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 12,895.88 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 富国7天理财宝债券A 1914 10,480.90 20,773.11 0.10 20,039,660.19 99.90 富国7天理财宝债券B 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 1914 10,480.90 20,773.11 0.10 20,039,660.19 99.90 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员持有本基金 富国7天理财宝债券A 1,146.58 0.0057 富国7天理财宝债券B 0.00 0.0000 合计 1,146.58 0.0057 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富国7天理财宝债券A 0 富国7天理财宝债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 富国7天理财宝债券A 0 富国7天理财宝债券B 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 富国7天理财宝债券A 富国7天理财宝债券B 基金合同生效日(2012年10月19日)基金份额总额 5,455,374,964.65 4,255,678,149.38 报告期期初基金份额总额 119,472,424.84 38,270,000.00 本报告期基金总申购份额 338,442,699.59 591,294,766.69 减：本报告期基金总赎回份额 401,528,896.59 665,890,561.23 本报告期期末基金份额总额 20,060,433.30 0.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金已于2014年12月12日至2015年1月8日期间以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议通过了《关于终止富国7天理财宝债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，并于2015年1月13日进入财产清算期。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。 本基金管理人已于2014年5月13日发布公告，孟朝霞女士自2014年5月12日起不再担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014年6月20日发布公告，陆文佳女士自2014年6月19日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2014年12月24日发布公告，陈敏女士自2014年12月21日起不再担任公司董事长。 本基金管理人已于2015年1月10日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。 本报告期内，本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）已于2014年1月7日发布公告，因工作需要，任命余晓晨先生主持中国农业银行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为12年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2014年6月23日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于2014年7月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 兴业证券 2 124,700,000.00 18.60 － － － 西部证券 1 － － － － － 中信证券 2 335,800,000.00 50.08 － － － 中金公司 1 210,000,000.00 31.32 － － － 中银国际 1 － － － － － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：兴业证券394612。其余租用券商交易单元未发生变动。 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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