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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341659 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一五年三月二十八日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 东吴鼎利分级债券 场内简称 东吴鼎利 基金主代码 165807 交易代码 165807 基金运作方式 契约型。 基金合同生效日起3年内，鼎利A每满6个月开放一次，接受申购、赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购；鼎利B封闭运作并上市交易。鼎利A和鼎利B的基金资产合并运作。 基金分级运作周期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF） 基金合同生效日 2013年4月25日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 714,142,997.44份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-25 下属分级基金的基金简称： 鼎利优先 鼎利进取 下属分级基金的场内简称： 鼎利优先 鼎利进取 下属分级基金的交易代码： 165808 150120 报告期末下属分级基金的份额总额 289,726,277.35份 424,416,720.09份 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 鼎利优先 鼎利进取 下属分级基金的风险收益特征 鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 汤嵩彥 联系电话 021-50509888-8308 95559 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年4月25日(基金合同生效日)-2013年12月31日 2012年 本期已实现收益 29,268,601.14 24,596,297.18 - 本期利润 61,056,024.65 -8,513,327.54 - 加权平均基金份额本期利润 0.0816 -0.0083 - 本期基金份额净值增长率 8.58% -1.75% - 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 0.0736 -0.0111 - 期末基金资产净值 737,483,930.46 746,151,040.14 - 期末基金份额净值 1.033 0.970 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.97% 0.19% 1.66% 0.17% 0.31% 0.02% 过去六个月 4.21% 0.15% 2.37% 0.13% 1.84% 0.02% 过去一年 8.58% 0.15% 6.54% 0.11% 2.04% 0.04% 自基金合同生效起至今 6.68% 0.16% 1.49% 0.11% 5.19% 0.05% 注：比较基准=中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴鼎利分级基金于2013年4月25日成立。 2、比较基准=中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于2013年4月25日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期末（ 2014年12月31日 ） 鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 0.68264577:1 期末鼎利优先份额参考净值 1.008 期末鼎利优先份额累计参考净值 1.073 期末鼎利进取份额参考净值 1.049 期末鼎利进取份额累计参考净值 1.049 鼎利优先的预计年收益率 0.045 注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 过去三年基金的利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占30%股份）。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自2005年发行第一支基金以来，公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线，并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线。公司经过十年的发展，资产管理规模超200亿元，发行公募产品17只，专户产品23只，并于2013年成立了新东吴优胜子公司。公司一直坚持建立现代财富管理机构，促进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向，以服务实体经济为目标，加大创新力度，促进公司业务的多元化发展。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队，平均年龄34岁，其中硕士以上学历占70%；具有5年以上基金、证券从业经历的占70%；公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚"以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点"的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 2014下半年央行宣布降息以来，以券商、银行为主的大盘蓝筹股大涨，公司旗下多只基金也成功把握了此次市场机会。2014年，公司旗下所有产品均获得正收益，其中，有9只产品年内回报超过20%，如东吴新产业上涨40.26%、东吴中证新兴上涨30.88%、东吴深证100上涨29.72%等。此外，具有“蓝筹+杠杆”概念的东吴可转债基金，其母基金累计上涨31.53%，东吴转债B在二级市场涨幅达118.17%。公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。2014年下半年，公司一方面不断加大IT和互联网平台建设的投入，积极开展与互联网企业的战略合作，扩大客户资源，优化现有通道业务的成本结构。另一方面，公司明确了2015年更贴合市场需求的新基金产品设计方向，切实提升产品设计和服务能力，为互联网平台提供产品支撑，形成渠道与产品互相促进的业务模式。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2013年6月25日 - 9.5年 博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理、东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、东吴保本混合型证券投资基金基金经理。 丁蕙 本基金基金经理 2013年4月25日 2014年6月28日 15.5年 香港大学工商管理硕士，历任中信证券上海营业部交易员，汉唐证券固定收益部债券研究主管，航天科技财务公司债券投资主管，平安资产管理公司投资经理；2011年7月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司固定收益部总经理、基金经理等职。 注：1、丁蕙的任职日期为合同生效之日，杨庆定的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年宏观经济增速总体呈下行趋势，央行逐步降低资金成本，通胀处于低位，加之2013年债市走熊，2014年初债券收益率高企。在上述多重因素作用下，2014年银行间10年期国债收益率下行约93BP，2014年的债券市场是个牛市。 本基金在2014年保持了较高的仓位、较长的久期，持仓品种以企业债为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.033元，累计净值为1.065元；本报告期份额净值增长率为8.58%，同期业绩比较基准收益率为6.54%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内情况来看，2014年12月工业企业利润增速大幅下滑，引发了市场对于短期经济反弹持续性的怀疑。2015年1月中采PMI回落至49.8，大幅低于市场预期，自2012年9月以来首次跌至荣枯线以下，市场预期的货币放松政策并未实施，近期经济可能仍在探底过程中。于此同时，CPI超低位运行，PPI长期处于负值状态，通缩风险加剧。因而我们对于2015年的宏观经济表现不乐观。国外情况来看，欧盟、日本等经济体竞相实施货币宽松，利率处于低位。 基于我国的宏观经济态势，管理层提出降低实体经济融资成本，我们认为未来一段时间内，资金成本处于下行通道应该是大概率事件。债券市场已经一定程度反应了这种预期，当前银行间10年期国债收益率3.50左右，在利率市场化大背景下，银行资金成本相较以往有一定程度提高，利率债收益率下行幅度应该低于上一周期。 我们认为利率债、2015之前发行的企业债近期都应该有较好的表现，我们对未来一段时间的债券市场表现看好。 本基金将努力为投资者带来好的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在东吴鼎利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎利分级债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利分级债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了天衡审字（2015）00247号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 30,299,320.76 134,160.63 结算备付金 48,500,624.58 48,263,559.74 存出保证金 94,024.27 86,491.52 交易性金融资产 1,535,406,175.49 1,140,752,141.47 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,535,406,175.49 1,140,752,141.47 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 4,211,616.15 3,492,916.72 应收利息 37,724,074.76 35,872,575.39 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,656,235,836.01 1,228,601,845.47 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 883,999,871.10 480,999,878.50 应付证券清算款 33,709,085.23 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 440,663.84 448,374.05 应付托管费 125,903.96 128,106.89 应付销售服务费 220,331.92 224,187.01 应付交易费用 594.80 669.00 应交税费 724.06 64,924.06 应付利息 4,730.64 424,665.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 250,000.00 160,000.00 负债合计 918,751,905.55 482,450,805.33 所有者权益： 实收基金 684,941,233.35 754,664,367.68 未分配利润 52,542,697.11 -8,513,327.54 所有者权益合计 737,483,930.46 746,151,040.14 负债和所有者权益总计 1,656,235,836.01 1,228,601,845.47 注：1、本基金为分级基金，报告截止日2014年12月31日，份额总额为714,142,997.44份，其中：鼎利进取基金份额净值1.049元，基金份额总额424,416,720.09份；鼎利优先基金份额净值1.008元，基金份额总额289,726,277.35份。 2、本基金成立于2013年4月25日。 利润表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 一、收入 99,054,503.82 8,343,595.91 1.利息收入 86,927,029.82 41,277,268.64 其中：存款利息收入 917,676.43 911,115.05 债券利息收入 85,949,392.76 33,296,095.75 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 59,960.63 7,070,057.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -19,659,949.51 175,951.99 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -19,659,949.51 175,951.99 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 31,787,423.51 -33,109,624.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 37,998,479.17 16,856,923.45 1．管理人报酬 5,234,843.00 4,927,180.15 2．托管费 1,495,669.44 1,407,765.80 3．销售服务费 2,617,421.53 2,463,590.10 4．交易费用 13,239.65 19,735.43 5．利息支出 28,306,640.54 7,708,269.46 其中：卖出回购金融资产支出 28,306,640.54 7,708,269.46 6．其他费用 330,665.01 330,382.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,056,024.65 -8,513,327.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,056,024.65 -8,513,327.54 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 754,664,367.68 -8,513,327.54 746,151,040.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 61,056,024.65 61,056,024.65 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -69,723,134.33 - -69,723,134.33 其中：1.基金申购款 244,646,297.98 - 244,646,297.98 2.基金赎回款 -314,369,432.31 - -314,369,432.31 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 684,941,233.35 52,542,697.11 737,483,930.46 项目 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,120,666,599.93 - 1,120,666,599.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -8,513,327.54 -8,513,327.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -366,002,232.25 - -366,002,232.25 其中：1.基金申购款 170,041,551.61 - 170,041,551.61 2.基金赎回款 -536,043,783.86 - -536,043,783.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 754,664,367.68 -8,513,327.54 746,151,040.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 东吴鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2012]1609号《关于核准东吴鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2013年4月25日正式生效，首次设立募集规模为1,120,666,599.93份基金份额。本基金为契约型，基金合同生效日起3 年内，鼎利A 每满6个月开放一次，接受申购、赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购；鼎利B 封闭运作并上市交易。鼎利A 和鼎利B 的基金资产合并运作；基金分级运作周期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF）；存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据等。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止；本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。 (2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 基金的收益分配政策 1、本基金分级运作周期内的收益分配原则： （1）基金合同生效之日起 3 年内，不进行收益分配； （2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、分级运作周期届满，转型为东吴鼎利债券基金（LOF）后的收益分配原则： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； （2）场外的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理。场内的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法规或监管机构另有规定的从其规定。 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 注：2014年9月17日《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》，经东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]855号文批复同意，本公司原股东江阴澄星实业集团有限公司将其持有的本公司21%股权转让给东吴证券股份有限公司。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 1,826,472,476.56 58.24% 1,853,087,327.93 100.00% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 33,838,636,000.00 28.51% 41,901,000,000.00 100.00% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,234,843.00 4,927,180.15 其中：支付销售机构的客户维护费 915,792.60 1,027,815.24 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,495,669.44 1,407,765.80 注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鼎利优先 鼎利进取 合计 东吴证券股份有限公司 36.51 168,717.72 168,754.23 交通银行股份有限公司 741,143.28 - 741,143.28 东吴基金管理有限公司 67,589.41 1,212,927.01 1,280,516.42 合计 808,769.20 1,381,644.73 2,190,413.93 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鼎利优先 鼎利进取 合计 东吴证券股份有限公司 225.53 127,663.80 127,889.33 交通银行股份有限公司 749,436.52 - 749,436.52 东吴基金管理有限公司 51,420.34 831,567.89 882,988.23 合计 801,082.39 959,231.69 1,760,314.08 注：本基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 其计算方法为：基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司 30,623,994.66 - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（ 2013年4月25日 ）持有的基金份额 - 45,026,325.00 期初持有的基金份额 - 45,026,325.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 45,026,325.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 10.6090% 项目 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（ 2013年4月25日 ）持有的基金份额 - 45,026,325.00 期初持有的基金份额 - 45,026,325.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 45,026,325.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 10.6090% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 活期存款利息收入 30,299,320.76 125,857.09 134,160.63 695,554.20 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额883,999,871.10元，分别于2015年1月5日、6日、7日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,535,406,175.49 92.70 其中：债券 1,535,406,175.49 92.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 78,799,945.34 4.76 7 其他各项资产 42,029,715.18 2.54 8 合计 1,656,235,836.01 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未进行股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 82,819.75 0.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,390,823,362.86 188.59 5 企业短期融资券 10,087,000.00 1.37 6 中期票据 9,956,000.00 1.35 7 可转债 69,128,800.00 9.37 8 其他 55,328,192.88 7.50 9 合计 1,535,406,175.49 208.20 注：组合持仓中小企业私募债情况 代码 名称 持仓数量 票面利率（%） 期限（年） 118057 12冠耀集 55000 9.8 2 118066 12盛水债100000 8.6 2 125108 13松鹤楼100000 8.9 2 125069 13瑞水01100000 8.1 3 125178 13徐水务200000 9.5 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122989 08渝交通 775,940 77,400,015.00 10.50 2 122952 09赣州债 702,180 70,147,782.00 9.51 3 122932 09宜城债 538,770 55,951,264.50 7.59 4 112137 12康得债 538,280 53,989,484.00 7.32 5 122972 09绵投控 521,080 52,420,648.00 7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,024.27 2 应收证券清算款 4,211,616.15 3 应收股利 - 4 应收利息 37,724,074.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,029,715.18 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 27,559,840.00 3.74 2 113002 工行转债 23,870,400.00 3.24 3 110023 民生转债 17,698,560.00 2.40 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 鼎利优先 665 435,678.61 45,795,674.66 15.81% 243,930,602.69 84.19% 鼎利进取 176 2,411,458.64 418,387,662.00 98.58% 6,029,058.09 1.42% 合计 841 849,159.33 464,183,336.66 65.00% 249,959,660.78 35.00% 期末上市基金前十名持有人 鼎利进取 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,001,200.00 15.57% 2 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 3,395,470.00 13.22% 3 光大证券－光大银行－光大阳光5号集合资产管理计划 3,067,774.00 11.94% 4 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 2,240,721.00 8.72% 5 江苏省电力公司（国网B）企业年金计划－中国银行股份有限公 1,698,915.00 6.61% 6 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划－中国建设银行股份有限 1,058,474.00 4.12% 7 四川省农村信用社联合社企业年金计划－中信银行股份有限公司 1,034,261.00 4.03% 8 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划－中国工商银行股份有限公 889,388.00 3.46% 9 光大资管－光大银行－光大阳光北斗星集合资产管理计划 812,636.00 3.16% 10 李宝清 800,449.00 3.12% 注：持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（2013年4月25日）基金份额总额 696,249,879.84 424,416,720.09 本报告期期初基金份额总额 344,734,391.78 424,416,720.09 本报告期基金总申购份额 244,646,297.98 - 减:本报告期基金总赎回份额 314,369,432.31 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 14,715,019.90 - 本报告期期末基金份额总额 289,726,277.35 424,416,720.09 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内管理人发生的重大人事变动如下： 2014年11月26日王金来先生、吴亮先生辞去公司第二届董事会董事职务，自2014年11月26日起冯恂女士、王炯先生担任公司第二届董事会董事； 2014年11月26日周忠明先生、沈国强先生、黎瑛女士辞去公司第二届监事会监事职务，自2014年11月26日起顾锡康先生、王菁女士、沈清韵女士担任公司第二届监事会监事。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2013年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费70000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行了调查，上海证监局于2015 年1 月23 日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。 （2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期交易单元无变更。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 1,826,472,476.56 58.24% 33,838,636,000.00 28.51% - - 华创证券 - - - - - - 华鑫证券 1,309,710,700.63 41.76% 84,845,900,000.00 71.49% - - 东吴基金管理有限公司 2015年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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