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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 341570 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 场内简称 基金鸿阳 基金简称 宝盈鸿阳封闭 基金主代码 184728 交易代码 184728 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年12月10日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2001-12-18 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 投资策略 本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。 业绩比较基准 无。 风险收益特征 风险水平和期望收益适中。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 林葛 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 333,913,120.19 80,831,850.62 -166,609,708.96 本期利润 467,960,965.61 272,746,363.30 -13,352,030.79 加权平均基金份额本期利润 0.2340 0.1364 -0.0067 本期基金份额净值增长率 28.82% 20.20% -0.98% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0932 -0.2601 -0.3248 期末基金资产净值 2,091,065,884.75 1,623,104,919.14 1,350,358,555.84 期末基金份额净值 1.0455 0.8116 0.6752 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.97% 1.88% - - - - 过去六个月 22.01% 1.83% - - - - 过去一年 28.82% 1.99% - - - - 过去三年 53.32% 2.28% - - - - 过去五年 20.95% 2.33% - - - - 自基金合同生效起至今 194.28% 2.65% - - - - 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 过去三年基金无利润分配情况。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨凯 本基金基金经理、副总经理 2013年2月5日 - 10年 杨凯先生，中山大学岭南学院工商管理硕士。2003年7月至今在宝盈基金管理有限公司工作，先后担任产品设计师、市场部总监，特定客户资产管理部投资经理、总监，研究部总监，总经理助理等职务。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2014年12月31日。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，我国A股证券市场在风格表现上特征显著，前3季度中小市值的成长股表现突出，其中创业板指数前三季度上涨18.12%，全年上涨12.83%；后一季度大盘蓝筹发力，HS300指数四季度即上涨44.17%，全年上涨51.66%。本基金风格较为均衡，全年获得28.82%的收益率。 年初的报告我们就强调“我们认为在一个转型期的经济周期，我们更多是看到经济的窄幅波动甚至温和下行，直到新经济增长点的出现，或者传统经济因为改革焕发新的生机。”与此同时我们也认为“基于2013年成长股的大幅上涨以及相对蓝筹的估值溢价，成长股的投资机会变得更加稀缺，2013年已经被爆炒的行业很难再有好的投资机会。与此同时，传统的蓝筹因为估值很低，如果稍有催化剂就有可能导致好的投资机会”。在这种大的认识背景下，我们重点仍然采用至下而上的选股方法，重点投资了环保、新能源汽车、电子、高端设备制造等行业；在主题上布局国企改革、军工等；回顾2014年的操作，基本把握了成长股的投资机会，但对四季度蓝筹股行情缺乏足够的重视，在仓位调整上不够及时和彻底，没有很好的分享年末的行情。 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是28.82%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在财富效益的推动下，我国居民资产配置将进一步由实物资产、固定收益类资产向权益类资产转移。从全球资产配置来看，海外投资者有逐步提高A股配置的需求，我们仍然看好中国证券市场未来2-3年的牛市格局。 当前，我国经济增速存在进一步下滑的风险，流动性整体宽松，无风险利率进一步下降，政府通过降息、加快投资项目批复等方式降低经济下行的风险。在此预期下，因担忧经济下行导致股价大幅下跌的周期性行业、前期受压制的低估值蓝筹股票仍有股价修复的空间。随着股指（股票）期权的推出、海外投资者对A股市场投资风格的影响、深港通等融入国际市场步伐的加快，A股蓝筹股的投资价值将得到进一步的认可。虽然，当前A股市场中小市值股票估值较贵，但我们认为即使A股的注册制得以落实，也并不会导致成长股投资价值的消失，在大量供给的背景下，真正的成长股成为更加难得的投资标的，而那些纯粹的壳资源股票、纯粹讲故事的股票将被边缘化。 基于上述考虑，本基金将继续坚持自下而上个股选择的投资思路，在价值和成长中构建相对均衡的组合，并将根据市场风格、两者估值比较做一定的配置权重调节，以达到净值稳健增长的目的。低估值蓝筹股中我们相对看好大消费中的汽车、家电、医药、食品饮料、金融等，成长股中我们看好互联网垂直应用、新能源汽车、环保、新材料、电子元器件等标的；其次受益于国企改革、一带一路等主题的个股也是重点配置的标的。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管鸿阳证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鸿阳证券投资基金基金合同》、《鸿阳证券投资基金托管协议》的约定，对鸿阳证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为宝盈基金管理有限公司在鸿阳证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，基本遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鸿阳证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本基金2014年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2015)第20685号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：鸿阳证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 28,342,097.69 63,445,670.07 结算备付金 4,103,465.70 1,237,065.64 存出保证金 455,496.55 401,120.44 交易性金融资产 2,471,334,132.57 1,566,455,074.69 其中：股票投资 1,646,805,105.97 1,240,134,911.59 基金投资 - - 债券投资 824,529,026.60 326,320,163.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 4,414,104.76 3,240,937.00 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,508,649,297.27 1,634,779,867.84 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 388,000,000.00 - 应付证券清算款 24,102,929.39 8,135,412.46 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,676,278.57 2,025,270.90 应付托管费 446,046.43 337,545.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,100,234.02 976,720.21 应交税费 - - 应付利息 157,924.11 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 100,000.00 200,000.00 负债合计 417,583,412.52 11,674,948.70 所有者权益： 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未分配利润 91,065,884.75 -376,895,080.86 所有者权益合计 2,091,065,884.75 1,623,104,919.14 负债和所有者权益总计 2,508,649,297.27 1,634,779,867.84 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0455元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 利润表 会计主体：鸿阳证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 510,557,656.11 306,211,092.80 1.利息收入 15,681,487.14 10,716,465.13 其中：存款利息收入 218,695.97 281,108.02 债券利息收入 15,366,763.13 10,435,357.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 96,028.04 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 360,828,323.55 103,542,988.74 其中：股票投资收益 367,427,970.95 95,681,273.30 基金投资收益 - - 债券投资收益 -14,265,602.55 -1,435,383.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7,665,955.15 9,297,098.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 134,047,845.42 191,914,512.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 37,126.25 减：二、费用 42,596,690.50 33,464,729.50 1．管理人报酬 27,312,577.50 22,613,926.49 2．托管费 4,552,096.11 3,768,987.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 8,344,456.97 6,563,559.61 5．利息支出 1,898,859.47 37,680.06 其中：卖出回购金融资产支出 1,898,859.47 37,680.06 6．其他费用 488,700.45 480,575.66 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 467,960,965.61 272,746,363.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 467,960,965.61 272,746,363.30 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鸿阳证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -376,895,080.86 1,623,104,919.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 467,960,965.61 467,960,965.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 91,065,884.75 2,091,065,884.75 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -649,641,444.16 1,350,358,555.84 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 272,746,363.30 272,746,363.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -376,895,080.86 1,623,104,919.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 鸿阳证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字2001第51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿阳证券投资基金设立的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《鸿阳证券投资基金基金契约》(后更名为《鸿阳证券投资基金基金合同》)发起，并于2001年12月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资有限公司(后更名为：中国对外经济贸易信托有限公司)、联合证券有限责任公司(后更名为：华泰联合证券有限责任公司)、重庆国际信托投资有限公司(后更名为：重庆国际信托有限公司)、天津信托投资有限责任公司，山东省国际信托投资有限公司(后更名为：山东省国际信托有限公司)及宝盈基金管理有限公司，存续期限为15年，发行规模为20亿份基金份额，共计人民币20亿元，业经大华会计师事务所有限公司华业字[2001]1198号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿阳证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合为：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。本基金无业绩比较基准。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鸿阳证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金公司”） 基金发起人、基金管理人 中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”） 基金托管人 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托有限公司 基金发起人 天津信托投资有限责任公司 基金发起人 山东省国际信托有限公司 基金发起人 华泰联合证券有限责任公司 基金发起人 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 27,312,577.50 22,613,926.49 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,552,096.11 3,768,987.68 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.25% 0.25% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中国对外经济贸易信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 华泰联合证券 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 重庆国际信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 天津信托投资有限责任公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 山东省国际信托有限公司 3,000,000.00 0.15% 3,000,000.00 0.15% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 28,342,097.69 176,798.86 63,445,670.07 243,878.54 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000050 深天马Ａ 2014年9月26日 2015年9月29日 非公开发行流通受限 14.60 15.78 4,159,530 60,729,138.00 65,637,383.40 - 600893 中航动力 2014年7月2日 2015年7月1日 非公开发行流通受限 18.58 23.90 1,130,248 21,000,007.84 27,012,927.20 - 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000009 中国宝安 2014年12月29日 重大事项 12.95 2015年1月7日 13.88 4,500,000 40,608,534.31 58,275,000.00 - 600761 安徽合力 2014年12月26日 重大事项 15.65 2015年1月6日 16.60 440,000 6,645,060.00 6,886,000.00 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额388,000,000.00元，于2015年1月7日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,212,832,821.97元，属于第二层次的余额为258,501,310.60元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次1,467,620,074.69元，第二层次98,835,000.00元，无第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,646,805,105.97 65.65 其中：股票 1,646,805,105.97 65.65 2 固定收益投资 824,529,026.60 32.87 其中：债券 824,529,026.60 32.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,445,563.39 1.29 7 其他各项资产 4,869,601.31 0.19 8 合计 2,508,649,297.27 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 24,867,344.40 1.19 B 采矿业 10,090,000.00 0.48 C 制造业 1,020,591,096.57 48.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 124,822,238.80 5.97 E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,825,196.80 2.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 173,321,929.90 8.29 J 金融业 - - K 房地产业 10,820,000.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 172,192,299.50 8.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 58,275,000.00 2.79 合计 1,646,805,105.97 78.75 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002549 凯美特气 11,875,331 172,192,299.50 8.23 2 002368 太极股份 3,032,827 133,141,105.30 6.37 3 000791 甘肃电投 6,463,739 102,579,537.93 4.91 4 002309 中利科技 5,446,784 102,562,942.72 4.90 5 600894 广日股份 6,191,661 79,562,843.85 3.80 6 600967 北方创业 5,108,900 75,407,364.00 3.61 7 002698 博实股份 3,020,388 73,999,506.00 3.54 8 000050 深天马Ａ 4,159,530 65,637,383.40 3.14 9 002522 浙江众成 3,288,208 63,067,829.44 3.02 10 002023 海特高新 2,677,049 58,895,078.00 2.82 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002309 中利科技 107,696,231.82 6.64 2 601166 兴业银行 89,250,499.00 5.50 3 600894 广日股份 88,277,372.84 5.44 4 000791 甘肃电投 87,303,439.84 5.38 5 002368 太极股份 86,967,305.87 5.36 6 002549 凯美特气 76,612,467.98 4.72 7 000592 平潭发展 66,527,661.95 4.10 8 000681 视觉中国 64,106,689.38 3.95 9 000009 中国宝安 63,921,189.99 3.94 10 000050 深天马Ａ 60,729,138.00 3.74 11 601218 吉鑫科技 57,435,331.07 3.54 12 000039 中集集团 53,766,146.07 3.31 13 600967 北方创业 53,487,179.49 3.30 14 600887 伊利股份 53,410,017.86 3.29 15 601208 东材科技 52,710,731.22 3.25 16 300301 长方照明 51,491,987.09 3.17 17 600005 武钢股份 46,201,870.20 2.85 18 600893 航空动力 45,184,380.51 2.78 19 300053 欧比特 43,228,415.03 2.66 20 002316 键桥通讯 42,495,478.70 2.62 21 000858 五 粮 液 41,033,468.59 2.53 22 601628 中国人寿 38,453,949.51 2.37 23 000069 华侨城Ａ 38,315,660.18 2.36 24 002399 海普瑞 37,999,485.56 2.34 25 002522 浙江众成 33,452,867.20 2.06 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000592 平潭发展 126,358,145.88 7.78 2 601166 兴业银行 87,901,208.20 5.42 3 300166 东方国信 81,609,684.01 5.03 4 000681 视觉中国 76,063,594.86 4.69 5 600418 江淮汽车 72,666,407.45 4.48 6 000039 中集集团 72,212,671.60 4.45 7 002230 科大讯飞 71,724,737.19 4.42 8 002549 凯美特气 68,298,476.58 4.21 9 600978 宜华木业 65,084,107.43 4.01 10 002550 千红制药 61,750,284.90 3.80 11 300136 信维通信 60,455,628.96 3.72 12 600703 三安光电 53,800,168.85 3.31 13 600005 武钢股份 51,903,062.27 3.20 14 300011 鼎汉技术 50,275,374.41 3.10 15 002399 海普瑞 46,676,263.37 2.88 16 600880 博瑞传播 44,955,849.02 2.77 17 600219 南山铝业 42,116,103.00 2.59 18 601628 中国人寿 41,562,166.53 2.56 19 002589 瑞康医药 41,357,104.32 2.55 20 000069 华侨城Ａ 40,631,273.89 2.50 21 300257 开山股份 38,779,776.41 2.39 22 000970 中科三环 34,559,034.66 2.13 23 600109 国金证券 33,856,022.53 2.09 24 000009 中国宝安 33,550,429.20 2.07 25 300229 拓尔思 32,729,901.47 2.02 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,786,689,029.40 卖出股票收入（成交）总额 2,824,900,915.72 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 319,421,626.60 15.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,690,000.00 4.82 其中：政策性金融债 100,690,000.00 4.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 404,417,400.00 19.34 8 其他 - - 9 合计 824,529,026.60 39.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110023 民生转债 1,620,000 223,997,400.00 10.71 2 113005 平安转债 1,000,000 180,420,000.00 8.63 3 010303 03国债⑶ 1,825,440 178,674,067.20 8.54 4 010107 21国债⑺ 1,029,910 106,647,180.50 5.10 5 090205 09国开05 700,000 70,588,000.00 3.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本公司旗下基金投资的前十名证券发行主体中除中国平安（代码：601318.SH）外没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除凯美特气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责、处罚。 2014年12月8日，中国证券会发布《中国证监会行政处罚决定书》（〔2014〕103号），因海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）上市项目，对平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）给予警告，没收其“海联讯”发行上市项目中的保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款。平安证券在中国平安业务收入中占比很小，此次处罚不影响对于中国平安业务发展的判断。作为基金管理人，我们长期看好中国平安金融平台业务的持续发展。以上操作符合相关法规和上述基金投资策略的要求。 报告期内本基金所投资的股票凯美特气于2014年5月24日公告披露，公司因隐瞒全资子公司长岭凯美特遭上游中石化长岭分公司"断气"而停产的事实，被湖南省证监局责令整改。公司在收到监管函后，在中石化总公司的协调下，迅速与中石化长岭分公司举行了多次谈判，并取得初步结果。6月13日，公司公告称双方对相关内容已初步达成了一致的共识。目前长岭分公司正在对该协议进行流程审批,待长岭分公司审批完成后,公司将及时公告协议具体事项。现长岭凯美特处于开车运行前的生产准备状态, 待接到长岭分公司向长岭凯美特供气的指令,随时可以投入生产运行。2014年12月8日，凯美特气发布公告，称与中国石油化工股份有限公司长岭分公司价格及供气异议达成一致协议，并对2014年的经营业绩没有影响。我们认为，该事项是我国特有的体制内问题，并没有影响公司投资价值。当然公司在公司运营中，确有忽视中小股东知情权的事实。通过这件事情，公司认识到作为上市公众公司与普通公司的区别，提高了认识水平。我们继续看好公司的长期投资价值，因此在公告后未做减持。 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 455,496.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,414,104.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,869,601.31 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110023 民生转债 223,997,400.00 10.71 2 113005 平安转债 180,420,000.00 8.63 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000050 深天马Ａ 65,637,383.40 3.14 非公开发行流通受限 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 31,551 63,377.00 1,102,624,397.00 55.13% 897,375,603.00 44.87% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险（集团）公司 231,881,860.00 11.59% 2 伦敦市投资管理有限公司－客户资金 140,204,700.00 7.01% 3 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 129,549,482.00 6.48% 4 中国人寿保险股份有限公司 90,715,102.00 4.54% 5 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品 66,542,840.00 3.33% 6 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 57,000,126.00 2.85% 7 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 54,799,144.00 2.74% 8 阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品 38,771,413.00 1.94% 9 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 30,099,901.00 1.50% 10 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 28,282,348.00 1.41% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动如下： 2014年12月12日，宝盈基金管理有限公司股东会召开2014年第二次会议，同意张一冰辞去董事职务，同意聘任马宏为宝盈基金管理有限公司董事，按规定报监管机构。 2、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 中国农业银行股份有限公司因工作需要，任命余晓晨先生主持中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费100,000元，目前事务所已连续6年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长城证券 1 1,088,118,900.79 19.83% 962,878.36 19.75% - 申银万国 2 1,078,652,113.97 19.66% 956,881.74 19.62% - 国泰君安证券 2 846,004,673.04 15.42% 770,200.91 15.79% - 中信建投 1 659,546,822.66 12.02% 583,633.03 11.97% - 长江证券 1 620,797,698.13 11.31% 543,768.41 11.15% - 国信证券 1 530,618,392.67 9.67% 469,545.18 9.63% - 华泰证券 1 258,393,138.92 4.71% 227,270.47 4.66% - 第一创业 1 156,447,906.78 2.85% 139,591.11 2.86% - 海通证券 1 126,185,313.16 2.30% 114,878.72 2.36% - 中投证券 1 121,803,866.40 2.22% 107,784.51 2.21% - 中信万通证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内未租用新的交易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租的交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长城证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国泰君安证券 500,074,477.10 59.66% 1,918,000,000.00 52.48% - - 中信建投 - - - - - - 长江证券 154,783,088.45 18.47% 1,107,000,000.00 30.29% - - 国信证券 49,543,323.20 5.91% - - - - 华泰证券 22,786,015.44 2.72% 540,000,000.00 14.77% - - 第一创业 85,977,328.71 10.26% - - - - 海通证券 25,004,542.79 2.98% 90,000,000.00 2.46% - - 中投证券 - - - - - - 中信万通证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 宝盈基金管理有限公司 2015年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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