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| 农银中证500指数(660011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340363 | ||||||||
| 基金代码 | 660011 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理中证500指数证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 61 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理中证500指数证券投资基金 基金简称 农银中证500指数 基金主代码 660011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 68,820,784.79份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电话 021-61095588 95559 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 上海市浦东新区银城中路188 1600 号陆家嘴商务广场7 层 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 刁钦义 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 19,916,780.99 5,617,546.23 1,430,988.75 本期利润 35,454,520.62 34,486,590.94 -16,767,151.61 加权平均基金份额本期利润 0.3481 0.1742 -0.0467 本期加权平均净值利润率 30.63% 17.84% -4.91% 本期基金份额净值增长率 35.52% 15.74% -9.93% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 18,186,785.76 4,694,673.95 -27,696,934.52 期末可供分配基金份额利润 0.2643 0.0350 -0.1055 期末基金资产净值 96,556,386.01 138,832,285.99 234,719,503.31 期末基金份额净值 1.4030 1.0353 0.8945 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 40.30% 3.53% -10.55% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.44% 1.36% 7.88% 1.37% -0.44% -0.01% 过去六个月 32.80% 1.14% 33.63% 1.16% -0.83% -0.02% 过去一年 35.52% 1.16% 36.88% 1.18% -1.36% -0.02% 过去三年 41.27% 1.27% 59.62% 1.34% -18.35% -0.07% 自基金合同生效起至今 40.30% 1.25% 34.42% 1.36% 5.88% -0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效以来无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年12月31日，公司共管理22只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证 券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金基金经理 2014年2月10日 - 7 硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常运行操作。报告期内基金日跟踪误差为0.0282%，日均偏离度为0.0178%。 报告期内基金跟踪误差主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为35.52%，业绩比较基准收益率为36.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的监察稽核工作，监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施，定期回顾执行情况，并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计，督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告，提交总经理和董事会成员收阅。报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金没有出现违反法律规定的事项，有效的保证了本基金的合规运作。 本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下： （1）全面开展基金运作稽核工作，防范内幕交易，确保基金投资的独立性、公平性及合规性 主要措施有：严格执行集中交易制度，确保研究、投资决策和交易隔离；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施，保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。 （2）修订内部管理制度，完善投资业务流程 根据监管机关的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在农银汇理中证500指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证500指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证500指数证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20332号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理中证500指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称“ 农银汇理中证500指数基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理中证500指数基金 的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 农银汇理中证500指数基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理中证500指数基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2015年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,183,659.11 32,028.19 结算备付金 3,964,467.06 1,995,608.45 存出保证金 18,999.17 22,822.53 交易性金融资产 7.4.7.2 91,610,029.17 137,324,990.16 其中：股票投资 91,610,029.17 131,354,390.16 基金投资 - - 债券投资 - 5,970,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 348,843.83 187,081.75 应收利息 7.4.7.5 2,277.55 115,075.28 应收股利 - - 应收申购款 319,878.41 8,444.59 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 98,448,154.30 139,686,050.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,240,578.81 253,355.91 应付管理人报酬 66,362.60 90,135.22 应付托管费 13,272.53 18,027.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 57,338.33 62,151.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 514,216.02 430,095.13 负债合计 1,891,768.29 853,764.96 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 68,820,784.79 134,100,832.32 未分配利润 7.4.7.10 27,735,601.22 4,731,453.67 所有者权益合计 96,556,386.01 138,832,285.99 负债和所有者权益总计 98,448,154.30 139,686,050.95 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.4030元，基金份额总额68,820,784.79份。 7.2 利润表 会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 37,471,888.19 37,187,643.58 1.利息收入 147,626.90 262,157.30 其中：存款利息收入 7.4.7.11 54,191.28 57,429.72 债券利息收入 93,435.62 204,727.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,594,756.07 7,908,855.45 其中：股票投资收益 7.4.7.12 20,602,182.30 6,176,083.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 21,650.00 -26,237.50 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 970,923.77 1,759,009.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 15,537,739.63 28,869,044.71 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 191,765.59 147,586.12 减：二、费用 2,017,367.57 2,701,052.64 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 871,156.14 1,456,757.85 2．托管费 7.4.10.2.2 174,231.22 291,351.58 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 459,876.51 442,219.35 5．利息支出 3,895.70 2,481.36 其中：卖出回购金融资产支出 3,895.70 2,481.36 6．其他费用 7.4.7.20 508,208.00 508,242.50 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 35,454,520.62 34,486,590.94 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,454,520.62 34,486,590.94 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理中证500指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 35,454,520.62 35,454,520.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -65,280,047.53 -12,450,373.07 -77,730,420.60 其中：1.基金申购款 140,784,962.23 20,801,828.60 161,586,790.83 2.基金赎回款 -206,065,009.76 -33,252,201.67 -239,317,211.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 262,416,437.83 -27,696,934.52 234,719,503.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,486,590.94 34,486,590.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -128,315,605.51 -2,058,202.75 -130,373,808.26 其中：1.基金申购款 50,236,171.06 -542,027.91 49,694,143.15 2.基金赎回款 -178,551,776.57 -1,516,174.84 -180,067,951.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理中证500指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2011]第1207号《关于核准农银汇理中证500指数证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集711,073,400.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第453号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》于2011年11月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为711,358,644.30份基金份额，其中认购资金利息折合285,243.88份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证500指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数成份股及备选成份股和新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：中证500指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95% X 中证500指数收益率＋5% X 同期银行活期存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中证500指数证券投资基金 投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 2,183,659.11 32,028.19 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 2,183,659.11 32,028.19 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 71,503,929.55 91,610,029.17 20,106,099.62 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 71,503,929.55 91,610,029.17 20,106,099.62 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 126,792,630.17 131,354,390.16 4,561,759.99 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 5,964,000.00 5,970,600.00 6,600.00 银行间市场 - - - 合计 5,964,000.00 5,970,600.00 6,600.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 132,756,630.17 137,324,990.16 4,568,359.99 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 505.70 110.57 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,763.17 822.86 应收债券利息 - 114,131.51 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.18 0.04 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 8.50 10.30 合计 2,277.55 115,075.28 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 57,338.33 62,151.67 银行间市场应付交易费用 - - 合计 57,338.33 62,151.67 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 4,216.02 95.13 预提费用 260,000.00 180,000.00 合计 514,216.02 430,095.13 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 134,100,832.32 134,100,832.32 本期申购 140,784,962.23 140,784,962.23 本期赎回(以"-"号填列) -206,065,009.76 -206,065,009.76 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 68,820,784.79 68,820,784.79 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,694,673.95 36,779.72 4,731,453.67 本期利润 19,916,780.99 15,537,739.63 35,454,520.62 本期基金份额交易产生的变动数 -6,424,669.18 -6,025,703.89 -12,450,373.07 其中：基金申购款 12,307,421.26 8,494,407.34 20,801,828.60 基金赎回款 -18,732,090.44 -14,520,111.23 -33,252,201.67 本期已分配利润 - - - 本期末 18,186,785.76 9,548,815.46 27,735,601.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 活期存款利息收入 14,244.99 9,646.27 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 39,377.07 47,313.53 其他 569.22 469.92 合计 54,191.28 57,429.72 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出股票成交总额 175,804,091.24 188,658,446.81 减：卖出股票成本总额 155,201,908.94 182,482,363.01 买卖股票差价收入 20,602,182.30 6,176,083.80 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 21,650.00 -26,237.50 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 21,650.00 -26,237.50 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 10,820,096.58 9,265,568.66 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 10,478,850.00 9,024,697.50 减：应收利息总额 319,596.58 267,108.66 买卖债券差价收入 21,650.00 -26,237.50 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益--申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 970,923.77 1,759,009.15 基金投资产生的股利收益 - - 合计 970,923.77 1,759,009.15 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 1.交易性金融资产 15,537,739.63 28,869,044.71 ——股票投资 15,544,339.63 28,862,444.71 ——债券投资 -6,600.00 6,600.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 15,537,739.63 28,869,044.71 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 基金赎回费收入 82,067.16 114,265.50 转换费 109,698.43 17,731.17 其他 - 15,589.45 合计 191,765.59 147,586.12 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 交易所市场交易费用 459,876.51 442,219.35 银行间市场交易费用 - - 合计 459,876.51 442,219.35 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 账户服务费 18,000.00 18,000.00 银行汇划费 208.00 242.50 合计 508,208.00 508,242.50 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币50,000元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 交通银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 871,156.14 1,456,757.85 其中：支付销售机构的客户维护费 387,668.05 659,415.81 注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.75% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 174,231.22 291,351.58 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,183,659.11 14,244.99 32,028.19 9,646.27 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300168 万达信息 2014年12月31日 公告重大事项 46.20 2015年1月8日 44.50 11,100 440,434.96 512,820.00 - 600584 长电科技 2014年11月3日 公告重大事项 11.13 2015年1月14日 12.24 36,400 268,268.12 405,132.00 - 000977 浪潮信息 2014年12月22日 公告重大事项 41.18 2015年1月19日 45.30 8,100 213,435.15 333,558.00 - 000897 津滨发展 2014年12月26日 公告重大事项 7.55 2015年1月21日 7.50 42,700 178,401.61 322,385.00 - 600759 洲际油气 2014年12月24日 公告重大事项 9.90 - - 32,502 305,876.34 321,769.80 - 600490 鹏欣资源 2014年12月24日 公告重大事项 10.79 2015年1月12日 11.87 29,570 203,615.77 319,060.30 - 600704 物产中大 2014年10月13日 公告重大事项 10.38 2015年2月13日 11.42 28,400 245,104.29 294,792.00 - 600240 华业地产 2014年10月16日 公告重大事项 7.19 2015年1月22日 7.91 40,660 195,242.61 292,345.40 - 002018 华信国际 2014年11月19日 公告重大事项 13.99 2015年3月6日 15.39 20,600 174,449.69 288,194.00 - 002437 誉衡药业 2014年11月21日 公告重大事项 23.75 2015年1月26日 26.13 12,050 154,350.96 286,187.50 - 000616 亿城投资 2014年12月1日 公告重大事项 4.77 - - 59,520 190,063.54 283,910.40 - 300144 宋城演艺 2014年12月19日 公告重大事项 30.12 2015年3月18日 33.13 9,400 258,936.35 283,128.00 - 600458 时代新 2014年10月27日 公告重 12.18 2015年1月5日 13.40 21,700 232,085.71 264,306.00 - 材 大事项 002050 三花股份 2014年10月27日 公告重大事项 13.57 2015年1月27日 14.93 18,250 165,839.02 247,652.50 - 601519 大智慧 2014年7月21日 公告重大事项 5.98 2015年1月23日 6.58 40,622 208,902.83 242,919.56 - 600580 卧龙电气 2014年12月8日 公告重大事项 10.48 2015年1月14日 11.12 22,000 151,167.78 230,560.00 - 600428 中远航运 2014年12月22日 公告重大事项 8.00 2015年1月8日 8.30 28,600 107,792.93 228,800.00 - 002168 深圳惠程 2014年11月28日 公告重大事项 10.13 2015年1月28日 9.51 22,520 185,245.32 228,127.60 - 002396 星网锐捷 2014年10月20日 公告重大事项 27.31 2015年2月9日 30.04 8,350 184,874.57 228,038.50 - 600761 安徽合力 2014年12月26日 公告重大事项 15.65 2015年1月6日 16.60 14,259 129,480.91 223,153.35 - 000627 天茂集团 2014年10月22日 公告重大事项 4.10 2015年1月16日 4.51 51,100 158,101.21 209,510.00 - 600754 锦江股份 2014年11月10日 公告重大事项 25.11 2015年1月19日 27.00 8,100 133,410.33 203,391.00 - 000982 中银绒业 2014年8月25日 公告重大事项 4.64 - - 43,294 198,302.16 200,884.16 - 600487 亨通光电 2014年10月30日 公告重大事项 18.95 2015年1月19日 20.60 9,650 136,573.47 182,867.50 - 000506 中润资源 2014年11月4日 公告重大事项 6.97 2015年2月16日 6.27 25,380 160,181.67 176,898.60 - 600575 皖江物流 2014年9月9日 公告重大事项 4.11 - - 39,500 112,092.61 162,345.00 - 002663 普邦园林 2014年12月9日 公告重大事项 14.40 2015年3月17日 15.84 10,004 142,392.74 144,057.60 - 000501 鄂武商A 2014年12月24日 公告重大事项 15.82 2015年1月16日 17.20 8,419 117,666.67 133,188.58 - 000426 兴业矿业 2014年12月11日 公告重大事项 11.95 - - 10,981 104,467.80 131,222.95 - 002123 荣信股份 2014年12月22日 公告重大事项 9.22 - - 13,636 163,104.62 125,723.92 - 600844 丹化科技 2014年12月15日 公告重大事项 7.60 2015年1月7日 8.25 16,294 186,177.79 123,834.40 - 002482 广田股份 2014年12月10日 公告重大事项 15.13 2015年1月6日 16.64 7,760 120,850.54 117,408.80 - 002308 威创股份 2014年12月29日 公告重大事项 8.25 2015年2月4日 9.08 13,856 107,991.30 114,312.00 - 000719 大地传媒 2014年12月26日 公告重大事项 16.55 - - 5,300 64,368.89 87,715.00 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金在投资运作活动中涉及到的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了专门的风险控制制度和流程来识别、评估上述风险，并通过设定相应的风险指标及其限额、内部控制流程以及管理信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。 本基金的基金管理人的风险管理机构由董事会稽核及风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款存放于本基金的托管人 –交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日。 此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金为全被动的指数基金，其主要资产都将用于跟踪组合的构建。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要是本基金所面临的市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期对基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险 进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 91,610,029.17 94.88 131,354,390.16 94.61 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 91,610,029.17 94.88 131,354,390.16 94.61 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化5，其它变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014年12月31日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 4,781,536.29 6,919,993.40 业绩比较基准下降5% -4,781,536.29 -6,919,993.40 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为83,659,829.75元，属于第二层次的余额为7,950,199.42元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次134,497,098.66元，第二层次2,827,891.50元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 91,610,029.17 93.05 其中：股票 91,610,029.17 93.05 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,148,126.17 6.25 7 其他各项资产 689,998.96 0.70 8 合计 98,448,154.30 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,643,070.00 1.70 B 采矿业 2,977,809.65 3.08 C 制造业 51,641,054.05 53.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,764,009.20 2.86 E 建筑业 2,769,518.02 2.87 F 批发和零售业 6,159,094.20 6.38 G 交通运输、仓储和邮政业 3,748,048.42 3.88 H 住宿和餐饮业 203,391.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,970,582.34 5.15 J 金融业 2,380,661.00 2.47 K 房地产业 7,548,525.22 7.82 L 租赁和商务服务业 1,392,034.90 1.44 M 科学研究和技术服务业 372,084.35 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 648,135.72 0.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,234,281.00 1.28 S 综合 947,900.10 0.98 合计 91,400,199.17 94.66 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 209,830.00 0.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 209,830.00 0.22 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601099 太平洋 80,200 1,140,444.00 1.18 2 300059 东方财富 27,500 768,900.00 0.80 3 300168 万达信息 11,100 512,820.00 0.53 4 600169 太原重工 55,100 480,472.00 0.50 5 600266 北京城建 20,300 480,298.00 0.50 6 600881 亚泰集团 61,500 459,405.00 0.48 7 600694 大商股份 9,500 455,335.00 0.47 8 000998 隆平高科 22,600 444,994.00 0.46 9 600755 厦门国贸 37,768 426,778.40 0.44 10 600879 航天电子 27,130 423,228.00 0.44 11 600820 隧道股份 51,000 421,260.00 0.44 12 600811 东方集团 43,300 411,350.00 0.43 13 600584 长电科技 36,400 405,132.00 0.42 14 000712 锦龙股份 14,536 395,379.20 0.41 15 600320 振华重工 53,900 395,087.00 0.41 16 600158 中体产业 22,000 389,620.00 0.40 17 601872 招商轮船 61,300 385,577.00 0.40 18 000748 长城信息 9,800 381,220.00 0.39 19 000012 南玻A 42,600 378,714.00 0.39 20 600645 中源协和 9,185 372,084.35 0.39 21 600410 华胜天成 18,078 368,248.86 0.38 22 600635 大众公用 42,700 364,231.00 0.38 23 600187 国中水务 47,400 363,558.00 0.38 24 600528 中铁二局 23,700 356,685.00 0.37 25 600418 江淮汽车 29,300 353,944.00 0.37 26 600643 爱建股份 25,100 344,372.00 0.36 27 600219 南山铝业 37,900 336,173.00 0.35 28 600895 张江高科 25,100 334,332.00 0.35 29 600499 科达洁能 18,100 334,126.00 0.35 30 000977 浪潮信息 8,100 333,558.00 0.35 31 600601 方正科技 71,200 333,216.00 0.35 32 000997 新大陆 11,800 332,052.00 0.34 33 600312 平高电气 22,100 327,964.00 0.34 34 600201 金宇集团 9,300 326,244.00 0.34 35 000528 柳工 25,700 323,306.00 0.33 36 600525 长园集团 28,100 322,869.00 0.33 37 000897 津滨发展 42,700 322,385.00 0.33 38 600759 洲际油气 32,502 321,769.80 0.33 39 601718 际华集团 50,300 319,405.00 0.33 40 600490 鹏欣资源 29,570 319,060.30 0.33 41 600433 冠豪高新 27,000 318,600.00 0.33 42 600967 北方创业 21,500 317,340.00 0.33 43 000511 烯碳新材 37,700 309,517.00 0.32 44 002405 四维图新 15,754 307,675.62 0.32 45 600816 安信信托 10,300 302,614.00 0.31 46 600522 中天科技 19,642 302,290.38 0.31 47 600037 歌华有线 20,800 301,392.00 0.31 48 600317 营口港 63,000 299,250.00 0.31 49 601002 晋亿实业 15,400 298,914.00 0.31 50 600737 中粮屯河 33,500 298,150.00 0.31 51 600435 北方导航 12,100 296,087.00 0.31 52 600704 物产中大 28,400 294,792.00 0.31 53 000661 长春高新 3,400 294,780.00 0.31 54 600376 首开股份 29,200 294,336.00 0.30 55 002266 浙富控股 34,800 294,060.00 0.30 56 300253 卫宁软件 4,200 293,874.00 0.30 57 600240 华业地产 40,660 292,345.40 0.30 58 600787 中储股份 30,300 292,092.00 0.30 59 600675 中华企业 42,384 290,754.24 0.30 60 600511 国药股份 9,300 288,207.00 0.30 61 002018 华信国际 20,600 288,194.00 0.30 62 600765 中航重机 15,100 287,655.00 0.30 63 002183 怡亚通 19,300 286,798.00 0.30 64 002437 誉衡药业 12,050 286,187.50 0.30 65 600587 新华医疗 9,112 285,478.96 0.30 66 000616 亿城投资 59,520 283,910.40 0.29 67 600611 大众交通 23,700 283,689.00 0.29 68 000758 中色股份 19,300 283,517.00 0.29 69 300144 宋城演艺 9,400 283,128.00 0.29 70 000656 金科股份 17,900 277,450.00 0.29 71 000939 凯迪电力 24,600 276,750.00 0.29 72 002250 联化科技 18,544 274,451.20 0.28 73 600138 中青旅 16,525 272,001.50 0.28 74 002022 科华生物 12,800 271,360.00 0.28 75 002358 森源电气 7,700 269,500.00 0.28 76 600872 中炬高新 25,800 267,804.00 0.28 77 600125 铁龙物流 29,869 264,639.34 0.27 78 600458 时代新材 21,700 264,306.00 0.27 79 000540 中天城投 22,400 263,872.00 0.27 80 600536 中国软件 8,000 263,200.00 0.27 81 600325 华发股份 21,299 262,829.66 0.27 82 600557 康缘药业 11,293 260,642.44 0.27 83 600517 置信电气 24,200 257,488.00 0.27 84 300273 和佳股份 11,100 256,965.00 0.27 85 600654 飞乐股份 24,601 256,588.43 0.27 86 002005 德豪润达 31,900 252,967.00 0.26 87 600685 广船国际 7,090 252,545.80 0.26 88 600805 悦达投资 22,207 250,939.10 0.26 89 002030 达安基因 12,500 250,875.00 0.26 90 000887 中鼎股份 18,160 250,608.00 0.26 91 000031 中粮地产 29,600 250,416.00 0.26 92 002424 贵州百灵 6,100 250,405.00 0.26 93 000088 盐田港 25,170 248,679.60 0.26 94 600175 美都能源 48,115 247,792.25 0.26 95 000690 宝新能源 39,200 247,744.00 0.26 96 002050 三花股份 18,250 247,652.50 0.26 97 000777 中核科技 8,720 247,124.80 0.26 98 002092 中泰化学 31,800 246,450.00 0.26 99 000652 泰达股份 33,700 246,010.00 0.25 100 000680 山推股份 32,400 244,620.00 0.25 101 002701 奥瑞金 11,900 243,593.00 0.25 102 600200 江苏吴中 20,300 243,397.00 0.25 103 601519 大智慧 40,622 242,919.56 0.25 104 601000 唐山港 26,362 242,794.02 0.25 105 000988 华工科技 20,300 242,382.00 0.25 106 002573 国电清新 8,654 239,542.72 0.25 107 002063 远光软件 11,946 239,517.30 0.25 108 600259 广晟有色 4,300 238,994.00 0.25 109 600426 华鲁恒升 21,800 238,492.00 0.25 110 601001 大同煤业 27,300 236,691.00 0.25 111 600478 科力远 12,250 236,547.50 0.24 112 000415 渤海租赁 17,300 236,491.00 0.24 113 600110 中科英华 37,300 235,363.00 0.24 114 002073 软控股份 19,400 234,934.00 0.24 115 002340 格林美 18,080 233,593.60 0.24 116 600017 日照港 50,200 233,430.00 0.24 117 600978 宜华木业 38,680 232,853.60 0.24 118 000786 北新建材 9,200 232,576.00 0.24 119 600216 浙江医药 21,400 232,404.00 0.24 120 601666 平煤股份 38,500 232,155.00 0.24 121 600098 广州发展 26,500 232,140.00 0.24 122 000671 阳光城 16,700 231,629.00 0.24 123 600580 卧龙电气 22,000 230,560.00 0.24 124 002155 辰州矿业 22,600 230,294.00 0.24 125 300134 大富科技 6,200 229,586.00 0.24 126 600428 中远航运 28,600 228,800.00 0.24 127 600151 航天机电 24,300 228,177.00 0.24 128 002168 深圳惠程 22,520 228,127.60 0.24 129 002396 星网锐捷 8,350 228,038.50 0.24 130 002271 东方雨虹 6,801 226,745.34 0.23 131 000685 中山公用 10,120 224,967.60 0.23 132 600062 华润双鹤 11,100 224,886.00 0.23 133 002440 闰土股份 12,502 224,035.84 0.23 134 600761 安徽合力 14,259 223,153.35 0.23 135 000933 神火股份 37,200 222,828.00 0.23 136 600521 华海药业 15,300 222,462.00 0.23 137 600432 吉恩镍业 15,600 221,988.00 0.23 138 600183 生益科技 27,700 221,046.00 0.23 139 600422 昆明制药 8,900 220,898.00 0.23 140 600770 综艺股份 25,500 220,830.00 0.23 141 600720 祁连山 20,103 220,529.91 0.23 142 600067 冠城大通 27,180 220,158.00 0.23 143 600747 大连控股 33,400 220,106.00 0.23 144 000543 皖能电力 17,100 219,564.00 0.23 145 000422 湖北宜化 29,300 219,457.00 0.23 146 300202 聚龙股份 7,100 219,319.00 0.23 147 601012 隆基股份 10,500 218,820.00 0.23 148 000735 罗牛山 28,700 218,694.00 0.23 149 000006 深振业A 30,872 217,647.60 0.23 150 600161 天坛生物 8,400 216,804.00 0.22 151 000975 银泰资源 14,100 215,589.00 0.22 152 600056 中国医药 13,100 214,971.00 0.22 153 000959 首钢股份 51,800 214,970.00 0.22 154 000848 承德露露 9,775 214,952.25 0.22 155 002240 威华股份 9,600 214,944.00 0.22 156 002428 云南锗业 14,800 214,748.00 0.22 157 002223 鱼跃医疗 8,594 214,506.24 0.22 158 600122 宏图高科 29,900 214,383.00 0.22 159 000050 深天马A 11,000 210,760.00 0.22 160 600064 南京高科 11,700 210,483.00 0.22 161 600284 浦东建设 18,000 209,160.00 0.22 162 002191 劲嘉股份 15,000 205,650.00 0.21 163 601717 郑煤机 26,900 205,247.00 0.21 164 002505 大康牧业 28,100 204,568.00 0.21 165 000877 天山股份 19,940 204,385.00 0.21 166 002106 莱宝高科 16,100 204,148.00 0.21 167 000550 江铃汽车 6,713 203,403.90 0.21 168 600754 锦江股份 8,100 203,391.00 0.21 169 600639 浦东金桥 8,500 202,215.00 0.21 170 000982 中银绒业 43,294 200,884.16 0.21 171 600545 新疆城建 17,600 200,464.00 0.21 172 000926 福星股份 18,600 200,136.00 0.21 173 000930 中粮生化 25,100 199,294.00 0.21 174 002048 宁波华翔 13,800 198,306.00 0.21 175 000566 海南海药 13,000 197,860.00 0.20 176 000563 陕国投A 15,740 197,851.80 0.20 177 600572 康恩贝 13,100 197,679.00 0.20 178 002368 太极股份 4,500 197,550.00 0.20 179 600835 上海机电 10,500 196,980.00 0.20 180 600651 飞乐音响 23,940 195,829.20 0.20 181 300147 香雪制药 11,700 195,156.00 0.20 182 600797 浙大网新 26,800 195,104.00 0.20 183 600160 巨化股份 29,600 192,992.00 0.20 184 600270 外运发展 11,800 192,930.00 0.20 185 600582 天地科技 15,800 192,602.00 0.20 186 000028 国药一致 4,032 192,447.36 0.20 187 000669 金鸿能源 6,550 192,242.50 0.20 188 002219 恒康医疗 10,040 191,262.00 0.20 189 600366 宁波韵升 11,800 190,570.00 0.20 190 600970 中材国际 14,200 190,422.00 0.20 191 002004 华邦颖泰 10,926 189,893.88 0.20 192 000099 中信海直 13,800 189,750.00 0.20 193 600198 大唐电信 11,540 188,909.80 0.20 194 601608 中信重工 26,800 188,404.00 0.20 195 002285 世联行 12,514 188,210.56 0.19 196 600026 中海发展 20,600 187,460.00 0.19 197 002299 圣农发展 14,800 187,220.00 0.19 198 601369 陕鼓动力 21,500 187,050.00 0.19 199 000078 海王生物 19,100 186,607.00 0.19 200 600409 三友化工 30,200 186,334.00 0.19 201 600171 上海贝岭 17,600 186,032.00 0.19 202 000667 美好集团 58,500 185,445.00 0.19 203 600120 浙江东方 9,900 185,328.00 0.19 204 600596 新安股份 17,700 183,726.00 0.19 205 600487 亨通光电 9,650 182,867.50 0.19 206 600673 东阳光科 12,307 182,635.88 0.19 207 600546 山煤国际 32,200 182,574.00 0.19 208 600825 新华传媒 17,000 181,900.00 0.19 209 600220 江苏阳光 46,500 181,350.00 0.19 210 601311 骆驼股份 13,800 180,504.00 0.19 211 600748 上实发展 14,200 180,482.00 0.19 212 000830 鲁西化工 33,400 180,360.00 0.19 213 000718 苏宁环球 26,600 179,018.00 0.19 214 000488 晨鸣纸业 29,000 178,930.00 0.19 215 000513 丽珠集团 3,601 178,033.44 0.18 216 001696 宗申动力 22,300 177,731.00 0.18 217 000506 中润资源 25,380 176,898.60 0.18 218 600086 东方金钰 6,900 176,571.00 0.18 219 600176 中国玻纤 11,401 176,373.47 0.18 220 002122 天马股份 23,100 176,253.00 0.18 221 002179 中航光电 7,500 176,100.00 0.18 222 603766 隆鑫通用 13,100 176,064.00 0.18 223 000541 佛山照明 17,200 175,612.00 0.18 224 000726 鲁泰A 14,600 175,054.00 0.18 225 600509 天富能源 17,700 174,699.00 0.18 226 000090 天健集团 12,635 174,363.00 0.18 227 002013 中航机电 7,000 173,600.00 0.18 228 002309 中利科技 9,200 173,236.00 0.18 229 000829 天音控股 21,500 172,645.00 0.18 230 000979 中弘股份 37,830 172,126.50 0.18 231 002273 水晶光电 10,000 171,000.00 0.18 232 002311 海大集团 13,900 170,692.00 0.18 233 600392 盛和资源 6,100 169,275.00 0.18 234 600823 世茂股份 11,500 169,165.00 0.18 235 000572 海马汽车 32,000 168,640.00 0.17 236 600757 长江传媒 19,800 168,498.00 0.17 237 002665 首航节能 4,300 168,259.00 0.17 238 002508 老板电器 5,150 167,890.00 0.17 239 600851 海欣股份 19,300 167,717.00 0.17 240 000762 西藏矿业 12,500 167,375.00 0.17 241 000816 江淮动力 27,800 167,078.00 0.17 242 600859 王府井 7,500 166,350.00 0.17 243 600416 湘电股份 13,800 166,152.00 0.17 244 600812 华北制药 26,600 164,654.00 0.17 245 600004 白云机场 15,000 163,950.00 0.17 246 600702 沱牌舍得 8,800 163,944.00 0.17 247 000788 北大医药 11,708 163,677.84 0.17 248 600657 信达地产 19,979 163,028.64 0.17 249 000636 风华高科 18,400 163,024.00 0.17 250 000732 泰禾集团 9,900 162,855.00 0.17 251 600021 上海电力 20,800 162,448.00 0.17 252 600575 皖江物流 39,500 162,345.00 0.17 253 600699 均胜电子 8,300 161,933.00 0.17 254 000900 现代投资 22,988 161,375.76 0.17 255 002317 众生药业 8,400 161,280.00 0.17 256 002595 豪迈科技 6,500 161,200.00 0.17 257 002277 友阿股份 12,720 160,653.60 0.17 258 600039 四川路桥 29,400 160,524.00 0.17 259 000697 炼石有色 9,090 160,256.70 0.17 260 600261 阳光照明 18,875 160,060.00 0.17 261 300039 上海凯宝 12,600 159,768.00 0.17 262 600864 哈投股份 10,690 158,746.50 0.16 263 002431 棕榈园林 7,500 158,325.00 0.16 264 600141 兴发集团 10,340 157,581.60 0.16 265 002414 高德红外 7,762 157,568.60 0.16 266 002161 远望谷 19,400 157,140.00 0.16 267 600351 亚宝药业 17,945 156,659.85 0.16 268 300088 长信科技 10,100 156,247.00 0.16 269 000961 中南建设 11,400 156,180.00 0.16 270 002690 美亚光电 4,381 155,963.60 0.16 271 601678 滨化股份 15,000 155,850.00 0.16 272 600874 创业环保 14,100 155,805.00 0.16 273 000973 佛塑科技 25,150 155,427.00 0.16 274 600006 东风汽车 26,100 155,295.00 0.16 275 600884 杉杉股份 9,300 154,287.00 0.16 276 000969 安泰科技 16,900 154,128.00 0.16 277 300115 长盈精密 8,425 152,745.25 0.16 278 600993 马应龙 7,500 152,100.00 0.16 279 600790 轻纺城 18,500 151,885.00 0.16 280 002672 东江环保 4,350 151,119.00 0.16 281 601880 大连港 32,700 150,747.00 0.16 282 000650 仁和药业 19,500 150,540.00 0.16 283 002221 东华能源 9,103 150,108.47 0.16 284 002204 大连重工 12,507 149,958.93 0.16 285 002444 巨星科技 13,300 148,960.00 0.15 286 002371 七星电子 5,700 148,770.00 0.15 287 002028 思源电气 11,940 148,653.00 0.15 288 000417 合肥百货 17,878 148,208.62 0.15 289 600112 天成控股 13,180 147,879.60 0.15 290 002041 登海种业 4,600 147,430.00 0.15 291 002056 横店东磁 6,700 147,065.00 0.15 292 600199 金种子酒 12,600 147,042.00 0.15 293 600289 亿阳信通 14,800 146,520.00 0.15 294 600380 健康元 20,300 145,957.00 0.15 295 002237 恒邦股份 9,000 145,890.00 0.15 296 000931 中关村 17,500 145,775.00 0.15 297 002064 华峰氨纶 13,600 145,520.00 0.15 298 002588 史丹利 3,730 145,283.50 0.15 299 002181 粤传媒 9,400 144,384.00 0.15 300 600628 新世界 13,800 144,348.00 0.15 301 002663 普邦园林 10,004 144,057.60 0.15 302 600894 广日股份 11,200 143,920.00 0.15 303 600997 开滦股份 20,000 143,800.00 0.15 304 002325 洪涛股份 13,150 142,677.50 0.15 305 000850 华茂股份 18,600 142,662.00 0.15 306 600059 古越龙山 15,950 142,593.00 0.15 307 600073 上海梅林 15,200 142,576.00 0.15 308 002244 滨江集团 17,700 142,308.00 0.15 309 600971 恒源煤电 16,300 142,299.00 0.15 310 002052 同洲电子 15,600 142,272.00 0.15 311 000587 金叶珠宝 12,800 141,312.00 0.15 312 600251 冠农股份 7,700 140,602.00 0.15 313 600460 士兰微 24,517 139,992.07 0.14 314 600300 维维股份 27,400 139,740.00 0.14 315 000021 长城开发 19,309 138,638.62 0.14 316 000860 顺鑫农业 7,400 138,232.00 0.14 317 002269 美邦服饰 13,100 138,205.00 0.14 318 000596 古井贡酒 3,700 136,715.00 0.14 319 000681 视觉中国 6,500 136,370.00 0.14 320 002251 步步高 9,700 135,897.00 0.14 321 600740 山西焦化 20,100 135,072.00 0.14 322 002011 盾安环境 13,800 134,964.00 0.14 323 002477 雏鹰农牧 15,400 134,904.00 0.14 324 600612 老凤祥 4,160 134,492.80 0.14 325 601101 昊华能源 15,600 134,160.00 0.14 326 600482 风帆股份 10,500 133,455.00 0.14 327 000919 金陵药业 9,798 133,252.80 0.14 328 600826 兰生股份 6,800 133,212.00 0.14 329 000501 鄂武商A 8,419 133,188.58 0.14 330 600586 金晶科技 32,700 133,089.00 0.14 331 002203 海亮股份 15,104 133,066.24 0.14 332 002254 泰和新材 11,610 132,818.40 0.14 333 002029 七匹狼 14,857 132,375.87 0.14 334 600729 重庆百货 5,297 132,372.03 0.14 335 600481 双良节能 13,100 132,179.00 0.14 336 002463 沪电股份 27,508 131,763.32 0.14 337 002390 信邦制药 6,500 131,430.00 0.14 338 000426 兴业矿业 10,981 131,222.95 0.14 339 600885 宏发股份 6,931 129,471.08 0.13 340 600239 云南城投 18,900 129,465.00 0.13 341 002140 东华科技 7,188 129,312.12 0.13 342 600292 中电远达 5,800 129,224.00 0.13 343 000809 铁岭新城 12,500 128,250.00 0.13 344 002332 仙琚制药 11,750 128,075.00 0.13 345 600387 海越股份 10,000 127,900.00 0.13 346 600132 重庆啤酒 7,900 127,822.00 0.13 347 600496 精工钢构 13,400 127,166.00 0.13 348 600563 法拉电子 4,400 126,808.00 0.13 349 000886 海南高速 25,800 126,162.00 0.13 350 601886 江河创建 15,200 126,160.00 0.13 351 002276 万马股份 15,280 125,754.40 0.13 352 002123 荣信股份 13,636 125,723.92 0.13 353 600425 青松建化 18,100 124,709.00 0.13 354 600438 通威股份 13,400 124,620.00 0.13 355 002646 青青稞酒 5,800 124,410.00 0.13 356 000066 长城电脑 21,700 124,341.00 0.13 357 600844 丹化科技 16,294 123,834.40 0.13 358 600337 美克家居 12,700 121,158.00 0.13 359 002025 航天电器 6,400 120,960.00 0.13 360 002408 齐翔腾达 7,400 120,916.00 0.13 361 600736 苏州高新 20,900 120,593.00 0.12 362 000049 德赛电池 4,000 120,480.00 0.12 363 002551 尚荣医疗 5,900 120,478.00 0.12 364 600456 宝钛股份 6,950 119,401.00 0.12 365 600260 凯乐科技 13,800 119,232.00 0.12 366 600636 三爱富 8,780 119,056.80 0.12 367 002233 塔牌集团 11,700 118,989.00 0.12 368 600750 江中药业 5,867 118,806.75 0.12 369 002480 新筑股份 10,500 118,650.00 0.12 370 600831 广电网络 12,900 117,777.00 0.12 371 600298 安琪酵母 6,367 117,534.82 0.12 372 002482 广田股份 7,760 117,408.80 0.12 373 002345 潮宏基 13,904 116,793.60 0.12 374 600773 西藏城投 9,600 116,256.00 0.12 375 002342 巨力索具 18,900 115,290.00 0.12 376 000620 新华联 15,600 114,972.00 0.12 377 000823 超声电子 10,500 114,660.00 0.12 378 002308 威创股份 13,856 114,312.00 0.12 379 000951 中国重汽 5,400 111,672.00 0.12 380 600488 天药股份 18,850 111,215.00 0.12 381 002242 九阳股份 10,000 110,700.00 0.11 382 002384 东山精密 10,100 110,494.00 0.11 383 600850 华东电脑 3,100 110,484.00 0.11 384 000510 金路集团 20,000 109,600.00 0.11 385 002069 獐子岛 9,200 109,480.00 0.11 386 600335 国机汽车 6,100 109,373.00 0.11 387 600551 时代出版 6,700 108,607.00 0.11 388 000852 江钻股份 5,200 108,368.00 0.11 389 600329 中新药业 7,100 108,346.00 0.11 390 600537 亿晶光电 7,900 108,309.00 0.11 391 600640 号百控股 7,000 108,080.00 0.11 392 000555 神州信息 2,800 107,800.00 0.11 393 002275 桂林三金 5,800 106,430.00 0.11 394 000525 红太阳 6,700 106,329.00 0.11 395 600180 瑞茂通 8,600 105,952.00 0.11 396 002489 浙江永强 7,794 105,920.46 0.11 397 600401 海润光伏 15,300 105,723.00 0.11 398 000030 富奥股份 12,500 105,625.00 0.11 399 002714 牧原股份 2,397 105,468.00 0.11 400 600830 香溢融通 10,300 105,163.00 0.11 401 002392 北京利尔 7,800 104,832.00 0.11 402 002315 焦点科技 1,900 104,120.00 0.11 403 600439 瑞贝卡 21,760 104,012.80 0.11 404 000927 一汽夏利 15,730 103,975.30 0.11 405 002083 孚日股份 20,900 103,037.00 0.11 406 002727 一心堂 2,500 102,775.00 0.11 407 600614 鼎立股份 7,712 102,569.60 0.11 408 600429 三元股份 11,600 102,428.00 0.11 409 600780 通宝能源 15,100 101,774.00 0.11 410 000962 东方钽业 8,710 101,384.40 0.11 411 002091 江苏国泰 7,000 101,290.00 0.10 412 000703 恒逸石化 11,200 101,136.00 0.10 413 002118 紫鑫药业 8,400 101,052.00 0.10 414 002216 三全食品 5,200 100,932.00 0.10 415 600776 东方通信 12,400 100,812.00 0.10 416 002281 光迅科技 2,683 99,700.28 0.10 417 601233 桐昆股份 9,400 99,640.00 0.10 418 002128 露天煤业 10,600 98,898.00 0.10 419 000062 深圳华强 6,500 98,605.00 0.10 420 002503 搜于特 5,000 98,600.00 0.10 421 000921 海信科龙 11,800 98,530.00 0.10 422 601801 皖新传媒 5,900 98,058.00 0.10 423 000519 江南红箭 7,300 97,236.00 0.10 424 002393 力生制药 3,000 96,090.00 0.10 425 002249 大洋电机 8,350 95,691.00 0.10 426 601908 京运通 8,500 95,625.00 0.10 427 002698 博实股份 3,900 95,550.00 0.10 428 600088 中视传媒 5,400 95,526.00 0.10 429 000418 小天鹅A 7,300 95,484.00 0.10 430 603077 和邦股份 9,800 95,060.00 0.10 431 002648 卫星石化 7,814 94,549.40 0.10 432 600616 金枫酒业 10,030 94,081.40 0.10 433 000861 海印股份 11,680 93,790.40 0.10 434 600983 惠而浦 7,600 93,480.00 0.10 435 002293 罗莱家纺 3,624 93,354.24 0.10 436 603005 晶方科技 2,200 92,620.00 0.10 437 601126 四方股份 5,350 92,555.00 0.10 438 002078 太阳纸业 22,700 92,162.00 0.10 439 603369 今世缘 3,300 91,971.00 0.10 440 600507 方大特钢 17,200 91,160.00 0.09 441 600467 好当家 14,200 90,312.00 0.09 442 600197 伊力特 7,285 89,459.80 0.09 443 600195 中牧股份 5,640 89,394.00 0.09 444 002574 明牌珠宝 8,660 88,678.40 0.09 445 002479 富春环保 9,720 88,257.60 0.09 446 600078 澄星股份 12,900 88,107.00 0.09 447 000719 大地传媒 5,300 87,715.00 0.09 448 601777 力帆股份 9,900 87,714.00 0.09 449 002174 游族网络 1,800 86,958.00 0.09 450 601208 东材科技 10,100 86,355.00 0.09 451 002461 珠江啤酒 6,660 85,314.60 0.09 452 002093 国脉科技 14,000 85,120.00 0.09 453 600389 江山股份 3,200 85,056.00 0.09 454 000693 华泽钴镍 3,500 84,735.00 0.09 455 603366 日出东方 5,200 84,396.00 0.09 456 002678 珠江钢琴 6,300 83,223.00 0.09 457 002557 洽洽食品 4,400 83,204.00 0.09 458 600743 华远地产 18,001 83,164.62 0.09 459 002226 江南化工 6,596 82,977.68 0.09 460 600162 香江控股 12,700 82,042.00 0.08 461 000780 平庄能源 13,300 81,529.00 0.08 462 000688 建新矿业 11,200 80,976.00 0.08 463 600510 黑牡丹 10,500 80,955.00 0.08 464 600280 中央商场 5,600 80,640.00 0.08 465 601515 东风股份 7,200 80,496.00 0.08 466 600803 威远生化 6,500 79,235.00 0.08 467 600468 百利电气 5,900 78,352.00 0.08 468 002267 陕天然气 7,200 77,832.00 0.08 469 601965 中国汽研 6,300 77,112.00 0.08 470 002194 武汉凡谷 7,200 77,040.00 0.08 471 603328 依顿电子 3,200 74,528.00 0.08 472 601999 出版传媒 7,100 74,479.00 0.08 473 002327 富安娜 5,549 74,356.60 0.08 474 601566 九牧王 5,691 73,413.90 0.08 475 601010 文峰股份 7,250 72,862.50 0.08 476 600618 氯碱化工 7,300 72,635.00 0.08 477 000552 靖远煤电 7,100 71,710.00 0.07 478 600184 光电股份 2,000 71,680.00 0.07 479 002225 濮耐股份 10,300 71,173.00 0.07 480 002430 杭氧股份 8,100 70,956.00 0.07 481 002419 天虹商场 5,201 70,681.59 0.07 482 600397 安源煤业 13,000 70,200.00 0.07 483 603001 奥康国际 3,900 69,654.00 0.07 484 600801 华新水泥 6,440 68,199.60 0.07 485 603555 贵人鸟 4,000 67,040.00 0.07 486 600333 长春燃气 8,600 66,134.00 0.07 487 601388 怡球资源 7,010 65,193.00 0.07 488 000631 顺发恒业 10,300 64,787.00 0.07 489 002635 安洁科技 2,378 64,134.66 0.07 490 002490 山东墨龙 7,200 62,136.00 0.06 491 002320 海峡股份 5,590 60,539.70 0.06 492 002662 京威股份 5,000 60,500.00 0.06 493 002498 汉缆股份 7,200 58,824.00 0.06 494 600869 智慧能源 6,500 57,330.00 0.06 495 002238 天威视讯 3,900 54,678.00 0.06 496 601011 宝泰隆 5,000 49,600.00 0.05 497 002612 朗姿股份 1,900 43,700.00 0.05 498 002705 新宝股份 2,900 42,746.00 0.04 499 000603 盛达矿业 3,300 40,458.00 0.04 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000627 天茂集团 51,100 209,510.00 0.22 2 002190 成飞集成 10 320.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 852,085.00 0.61 2 002266 浙富控股 820,603.98 0.59 3 600499 科达洁能 752,358.45 0.54 4 601099 太平洋 654,361.00 0.47 5 600201 金宇集团 553,951.00 0.40 6 600398 海澜之家 519,065.70 0.37 7 600694 大商股份 489,158.79 0.35 8 600967 北方创业 481,730.00 0.35 9 300168 万达信息 472,178.00 0.34 10 600811 东方集团 445,347.00 0.32 11 600175 美都能源 436,023.00 0.31 12 600432 吉恩镍业 435,820.00 0.31 13 600759 洲际油气 432,027.00 0.31 14 600594 益佰制药 421,514.00 0.30 15 000012 南玻A 411,848.00 0.30 16 002252 上海莱士 405,850.11 0.29 17 600570 恒生电子 402,445.48 0.29 18 600187 国中水务 378,358.00 0.27 19 000748 长城信息 376,224.00 0.27 20 600317 营口港 374,025.00 0.27 注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600570 恒生电子 2,102,722.56 1.51 2 002252 上海莱士 1,314,469.56 0.95 3 002008 大族激光 1,222,655.96 0.88 4 000559 万向钱潮 1,207,348.39 0.87 5 600594 益佰制药 1,157,060.59 0.83 6 600499 科达洁能 1,155,187.67 0.83 7 601929 吉视传媒 1,113,844.58 0.80 8 002465 海格通信 1,071,960.32 0.77 9 600388 龙净环保 996,915.37 0.72 10 002400 省广股份 977,561.62 0.70 11 002152 广电运通 896,517.16 0.65 12 002153 石基信息 848,836.88 0.61 13 600880 博瑞传播 843,262.00 0.61 14 002410 广联达 824,306.61 0.59 15 600879 航天电子 764,623.00 0.55 16 600500 中化国际 748,189.93 0.54 17 600557 康缘药业 736,428.59 0.53 18 600138 中青旅 709,689.64 0.51 19 600312 平高电气 708,652.41 0.51 20 002292 奥飞动漫 704,770.49 0.51 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 99,913,208.32 卖出股票收入（成交）总额 175,804,091.24 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2014年1月9日，东方财富信息股份有限公司（下称：东方财富，股票代码：300059）发布《东方财富信息股份有限公司关于全资子公司上海天天基金销售有限公司收到上海证监局行政监 管措施决定书的公告》（公告编号：2014-008），公告指出东方财富全资子公司上海天天基金销售有限公司（下称：天天基金）收到上海证监局沪证监决[2014]1号行政监管措施决定书。经查，天天基金在销售部分基金产品过程中，在官方网站及相关互联网资料中存在“活动年化总收益10%”、“欲购从速”、“100%有保证”等不当用语，且未充分揭示货币市场基金投资风险。。根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，责令天天基金限期整改。同时，上海证监局出具了沪证监决[2014]2 号行政监管措施决定书，要求天天基金总经理陶涛限期落实整改工作并书面报告。天天基金承诺将按照监管机构的要求进行整改与报告。 2014年11月19日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称：亚泰集团，股票代码：600881）发布《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》（公告编号：临2014-081号），公告指出2014年6月9日，亚泰集团收到上海证券交易所《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司2013年年报的事后审核意见函》（上证公函【2014】0566号），经上海证券交易所对该公司2013年年度报告的事后审核，要求亚泰集团将年报披露的广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分解后与相关普通账户、信用证券账户合并计算披露前十名股东持股情况。亚泰集团进行了整改，起草了2013年年度报告更正公告，对前十大股东情况进行了修订。 此外，2014年9月10日，亚泰集团发布《关于控股子公司——吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局《行政处罚决定书》的公告》（公告编号：临2014-057号），公告指出亚泰集团控股子公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司收到吉林省物价局的《行政处罚决定书》（吉省价处〔2014〕9号），责令吉林亚泰集团水泥销售有限公司停止与具有竞争关系的经营者达成并实施价格垄断协议的行为。 对东方财富、亚泰集团股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余八名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,999.17 2 应收证券清算款 348,843.83 3 应收股利 - 4 应收利息 2,277.55 5 应收申购款 319,878.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 689,998.96 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300168 万达信息 512,820.00 0.53 公告重大事项 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000627 天茂集团 209,510.00 0.22 公告重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,028 13,687.51 1,381,755.08 2.01% 67,439,029.71 97.99% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 775.96 0.0011% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0.00 本基金基金经理持有本开放式基金 0.00 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年11月29日）基金份额总额 711,358,644.30 本报告期期初基金份额总额 134,100,832.32 本报告期基金总申购份额 140,784,962.23 减:本报告期基金总赎回份额 206,065,009.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 68,820,784.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务；于2014年8月25日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行总经理职务；于2014年12月20日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为三年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 275,542,181.24 100.00% 250,859.51 100.00% - 高华证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 5,515,350.00 100.00% 28,800,000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理中证500指数型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理中证500指数型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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