最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通岁岁添利定期开放债券A(161618) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 340345 | ||||||||
| 基金代码 | 161618 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 20 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 21 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 41 8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 42 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 42 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 42 8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 42 8.8 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 43 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 44 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 44 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 45 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 46 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 47 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 §2 基金简介 1基金基本情况 2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 5其他相关资料 基金名称 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 基金主代码 161618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年11 月6 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 226,967,446.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 融通岁岁添利定期开放债券A类 融通岁岁添利定期开放债券B类 下属分级基金的交易代码： 161618 161619 报告期末下属分级基金的份额总额 156,025,570.26 份 70,941,876.02 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4 00-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13 、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年11 月6 日(基金合同生效日)-2012年12 月31 日 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 本期已实现收益 16,501,375.67 10,662,167.91 42,823,811.92 53,488,114.38 6,048,042.48 7,516,484.58 本期利润 33,670,119.43 21,256,076.00 30,902,043.61 41,026,112.79 6,419,061.60 8,036,378.49 加权平均基金份额本期利润 0.1377 0.1384 0.0271 0.0260 0.0049 0.0044 本期加权平均净值利润率 13.51% 13.60% 2.70% 2.58% 0.49% 0.44% 本期基金份额净值增长率 12.89% 12.58% -0.07% -0.47% 0.50% 0.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 8,186,378.96 3,697,543.47 -8,085,849.95 -5,206,846.17 3,451,557.93 3,876,345.53 期末可供分配基金份额利润 0.0525 0.0521 -0.0313 -0.0320 0.0027 0.0021 期末基金资产净值 164,211,949.22 74,639,419.49 250,091,949.41 157,502,339.83 1,303,401,497.91 1,826,599,621.34 期末基金份额净值 1.052 1.052 0.969 0.968 1.003 1.002 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净 13.38% 12.50% 0.43% -0.07% 0.50% 0.40% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 2基金净值表现 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券A类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.73% 0.21% 0.73% 0.01% 1.00% 0.20% 过去六个月 4.77% 0.16% 1.45% 0.01% 3.32% 0.15% 过去一年 12.89% 0.18% 2.97% 0.01% 9.92% 0.17% 自基金合同生效起至今 13.38% 0.15% 6.43% 0.01% 6.95% 0.14% 融通岁岁添利定期开放债券B类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 0.21% 0.73% 0.01% 0.91% 0.20% 过去六个月 4.67% 0.16% 1.45% 0.01% 3.22% 0.15% 过去一年 12.58% 0.17% 2.97% 0.01% 9.61% 0.16% 自基金合同生效起至今 12.50% 0.15% 6.43% 0.01% 6.07% 0.14% 2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券A 类 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 0.4030 8,357,272.13 2,079,949.24 10,437,221.37 2013 0.3400 32,978,664.78 11,377,267.53 44,355,932.31 - 2012 0.0200 1,966,749.82 631,148.68 2,597,898.50 - 合计 0.7630 43,302,686.73 14,088,365.45 57,391,052.18 - 单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券B 类 年度 每10 份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 0.3630 3,533,077.48 2,407,114.33 5,940,191.81 2013 0.3000 34,017,849.23 20,923,181.64 54,941,030.87 - 2012 0.0200 2,324,926.33 1,316,849.54 3,641,775.87 合计 0.6830 39,875,853.04 24,647,145.51 64,522,998.55 - §4 管理人报告 1基金管理人及基金经理情况 1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年12月31日，公司管理的基金共有二十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金和融通健康产业基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡奕奕 本基金、融通四季添利债券(LOF) 、融通月月添利债券、融通易支付货币的基金经理 2012 年11 月6 日 - 9 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至2006 年11 月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006 年12 月至2008年8 月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9 月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。 注：（1）任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 （2）自2015年3月14日起，由王超先生担任本基金的基金经理，蔡奕奕女士因个人原因不再担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2015年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年以来，宏观经济表现疲弱，工业增加值下行幅度较大，工业品价格下跌趋势明显，社融增速有所下降，且非标压缩明显。出于稳定经济增速及降低融资成本的需要，央行采取了略微宽松的货币政策。2014年3月份货币市场利率开始回归到2013年“6.20”之前的正常水平，且回购利率的波动幅度明显下降，货币市场利率中枢及波动率甚至低于2012年最宽松的月份。 债券资产受经济下滑驱动及货币宽松刺激，利率大幅下行，10年国开债收益率由年初的5.90%下降至年末的4.0%水平，信用债收益率也随之大幅下行，全年债券市场资本利得较大。本基金组合适时的根据市场表现增加了债券资产的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期融通岁岁添利定期开放债券A类份额净值增长率为12.89%，融通岁岁添利定期开放债券B类份额净值增长率为12.58%，同期业绩比较基准收益率为2.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面的角度来看，经济表现非常疲软，无论是从发布的领先指标PMI 来看（PMI继续下跌，主要的生产、订单、从业人员及原材料库存等分项数据均同步下滑），还是从同步的工业增加值及滞后的工业企业利润增速来看，宏观层面的经济表现基本上没有任何亮点。展望1季度，由于在去年10月份以后发改委批复了大量的基建投资项目，这些项目陆续实施后将在今年1季度对经济形成阶段性的提振，1季度工业增加值等经济数据同比有望回升。资金方面，历年来1 季度为资金宽松时点，且债券供给也相对偏少，高等级信用债具备不错的投资价值。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1)本基金管理人于2014年6月3日实施利润分配，以2014年5月20日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.10元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.10元； 本基金管理人于2014年7月1日实施利润分配，以2014年6月20日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.10元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.10元； 本基金管理人于2014年7月29日实施利润分配，以2014年7月21日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.08元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.05元； 本基金管理人于2014年8月27日实施利润分配，以2014年8月20日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.033元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.033元； 本基金管理人于2014年10月8日实施利润分配，以2014年9月22日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.03元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.03元； 本基金管理人于2014年10月29日实施利润分配，以2014年10月20日的可分配收益为基准，融通岁岁添利定期开放债券A类每10份基金份额派发现金红利0.06元，融通岁岁添利定期开放债券B类每10份基金份额派发现金红利0.05元； §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了6次利润分配，分配金额为16,377,413.18元。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20502号融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“融通岁岁添利基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通岁岁添利基金的基金管理人融通基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述融通岁岁添利基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通岁岁添利基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣会计师事务所（特殊普通合伙）中国 · 上海市 注册会计师 王 灵2015年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,485,354.83 42,798,830.63 结算备付金 2,884,341.09 21,357,215.13 存出保证金 27,803.65 74,841.00 交易性金融资产 7.4.7.2 367,168,384.90 774,102,316.28 其中：股票投资 - 基金投资 - - 债券投资 367,168,384.90 766,827,316.28 资产支持证券投资 - 7,275,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 25,744,948.40 应收利息 7.4.7.5 6,777,506.80 15,217,016.45 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 379,343,391.27 879,295,167.89 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 139,599,755.00 470,744,575.90 应付证券清算款 485,261.02 194,329.07 应付赎回款 - 应付管理人报酬 116,619.17 208,461.74 应付托管费 34,985.73 62,538.54 应付销售服务费 22,473.01 46,996.10 应付交易费用 7.4.7.7 9,301.04 28,392.73 应交税费 165,601.43 165,601.43 应付利息 8,026.16 30,983.14 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 50,000.00 219,000.00 负债合计 140,492,022.56 471,700,878.65 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 226,967,446.28 420,886,985.36 未分配利润 7.4.7.10 11,883,922.43 -13,292,696.12 所有者权益合计 238,851,368.71 407,594,289.24 负债和所有者权益总计 379,343,391.27 879,295,167.89 注：报告截止日2014年12月31日，融通岁岁添利基金份额总额226,967,446.28份；其中A类基金份额净值为1.052元，基金份额为156,025,570.26份；B类基金份额净值为1.052元，基金份额为70,941,876.02 份 。 7.2利润表 会计主体：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 项 目 附注号 本期2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013年12月31 日 一、收入 69,028,386.49 119,170,500.64 1.利息收入 39,393,532.23 150,019,525.30 其中：存款利息收入 7.4.7.11 600,256.80 10,573,169.49 债券利息收入 38,730,205.16 128,224,330.23 资产支持证券利息收入 63,070.27 2,112,960.15 买入返售金融资产收入 - 9,109,065.43 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,872,202.41 -6,465,254.76 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,568,711.18 -6,586,286.15 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 303,491.23 121,031.39 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 27,762,651.85 -24,383,769.90 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 - - 减： 二、费用 14,102,191.06 47,242,344.24 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,439,156.31 16,576,336.46 2．托管费 7.4.10.2.2 731,746.80 4,972,900.88 3．销售服务费 7.4.10.2.3 548,451.81 5,617,939.32 4．交易费用 7.4.7.19 14,851.68 57,299.35 5．利息支出 9,879,189.41 19,420,060.43 其中：卖出回购金融资产支出 9,879,189.41 19,420,060.43 6．其他费用 7.4.7.20 488,795.05 597,807.80 三、利润总额 54,926,195.43 71,928,156.40 减：所得税费用 - 四、净利润 54,926,195.43 71,928,156.40 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 项目 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 420,886,985.36 -13,292,696.12 407,594,289.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,926,195.43 54,926,195.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -193,919,539.08 -13,372,163.70 -207,291,702.78 其中：1.基金申购款 131,114,277.47 8,971,047.60 140,085,325.07 2.基金赎回款 -325,033,816.55 -22,343,211.30 -347,377,027.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -16,377,413.18 -16,377,413.18 五、期末所有者权益（基金净值） 226,967,446.28 11,883,922.43 238,851,368.71 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,121,780,833.17 8,220,286.08 3,130,001,119.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 71,928,156.40 71,928,156.40 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,700,893,847.81 5,855,824.58 -2,695,038,023.23 其中：1.基金申购款 185,155,650.59 -1,567,815.73 183,587,834.86 2.基金赎回款 -2,886,049,498.40 7,423,640.31 -2,878,625,858.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -99,296,963.18 -99,296,963.18 五、期末所有者权益（基金净值） 420,886,985.36 -13,292,696.12 407,594,289.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ____ __孟朝霞______基金管理人负责人 ____颜锡廉_ 主管会计工作负 _ 责人 ____ 刘美丽____ 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2012]第1151号《关于同意融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,117,219,191.24元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第403号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年11月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,119,837,355.31份基金份额，其中认购资金利息折合2,618,164.07 份基金份额，其中融通岁岁添利基金A 类基金份额总额为1,298,949,186.13 份基金份额，其中认购资金利息折合1,056,294.89 份基金份额；融通岁岁添利基金B类基金份额总额为1,820,888,169.18份基金份额，其中认购资金利息折合1,561,869.18份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用的，称为A 类基金份额；不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类基金份额。 本基金以定期开放的方式运作，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具。本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则 第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外， 其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 4.7重要财务报表项目的说明 4.7.1银行存款 单位：人民币元 4.7.2交易性金融资产 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 活期存款 2,485,354.83 2,798,830.63 定期存款 - 40,000,000.00 其中：存款期限1-3 个月 - 40,000,000.00 其他存款 - - 合计： 2,485,354.83 42,798,830.63 单位：人民币元 项目 本期末2014 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 179,029,603.07 180,938,384.90 1,908,781.83 银行间市场 183,868,986.85 186,230,000.00 2,361,013.15 合计 362,898,589.92 367,168,384.90 4,269,794.98 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 362,898,589.92 367,168,384.90 4,269,794.98 项目 上年度末 2013 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 559,860,404.06 545,575,316.28 -14,285,087.78 银行间市场 230,501,260.32 221,252,000.00 -9,249,260.32 合计 790,361,664.38 766,827,316.28 -23,534,348.10 资产支持证券 7,233,508.77 7,275,000.00 41,491.23 基金 - - - 其他 - - - 合计 797,595,173.15 774,102,316.28 -23,492,856.87 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 应收活期存款利息 469.41 3,099.73 应收定期存款利息 - 122,777.72 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,298.00 9,610.80 应收债券利息 6,775,726.89 15,075,547.60 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 12.50 5,980.60 合计 6,777,506.80 15,217,016.45 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 第28 页共49页 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 9,301.04 28,392.73 合计 9,301.04 28,392.73 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 50,000.00 219,000.00 合计 50,000.00 219,000.00 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券A 类 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 258,177,799.36 258,177,799.36 本期申购 111,058,501.06 111,058,501.06 本期赎回 -213,210,730.16 -213,210,730.16 本期末 156,025,570.26 156,025,570.26 金额单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券B 类 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 162,709,186.00 162,709,186.00 本期申购 20,055,776.41 20,055,776.41 本期赎回 -111,823,086.39 -111,823,086.39 本期末 70,941,876.02 70,941,876.02 注：1. 申购含红利再投份额。 2. 根据《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金自2012年11月6日成立之日起，每运作一年开放一次，每次开放10个交易日。2014年开放期自2014年11月20日起至2014年12月3日止。 第29 页共49页 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券A 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,633,755.89 -10,719,605.84 -8,085,849.95 本期利润 16,501,375.67 17,168,743.76 33,670,119.43 本期基金份额交易产生的变动数 179,974.93 -7,140,644.08 -6,960,669.15 其中：基金申购款 5,085,846.97 2,540,547.73 7,626,394.70 基金赎回款 -4,905,872.04 -9,681,191.81 -14,587,063.85 本期已分配利润 -10,437,221.37 - -10,437,221.37 本期末 8,877,885.12 -691,506.16 8,186,378.96 单位：人民币元 融通岁岁添利定期开放债券B 类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,547,077.80 -6,753,923.97 -5,206,846.17 本期利润 10,662,167.91 10,593,908.09 21,256,076.00 本期基金份额交易产生的变动数 -2,251,608.71 -4,159,885.84 -6,411,494.55 其中：基金申购款 785,796.00 558,856.90 1,344,652.90 基金赎回款 -3,037,404.71 -4,718,742.74 -7,756,147.45 本期已分配利润 -5,940,191.81 - -5,940,191.81 本期末 4,017,445.19 -319,901.72 3,697,543.47 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 活期存款利息收入 59,300.20 321,713.97 定期存款利息收入 179,444.50 9,875,933.29 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 357,754.53 351,220.35 其他 3,757.57 24,301.88 合计 600,256.80 10,573,169.49 7.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 第30 页共49页 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,164,974,136.21 5,252,181,962.85 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 1,135,655,702.62 5,130,712,473.75 减：应收利息总额 27,749,722.41 128,055,775.25 债券投资收益 1,568,711.18 -6,586,286.15 资产支持证券投资收益 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出资产支持证券成交总额 7,592,213.81 174,894,988.98 减：卖出资产支持证券成本总额 7,233,508.77 172,014,538.02 减：应收利息总额 55,213.81 2,759,419.57 资产支持证券投资收益 303,491.23 121,031.39 4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属收益。 4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 4.7.16股利收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 1.交易性金融资产 27,762,651.85 -24,383,769.90 ——股票投资 - - ——债券投资 27,804,143.08 -26,147,261.13 ——资产支持证券投资 -41,491.23 1,763,491.23 ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 27,762,651.85 -24,383,769.90 7.4.7.18其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 交易所市场交易费用 4,626.68 3,774.35 银行间市场交易费用 10,225.00 53,525.00 合计 14,851.68 57,299.35 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 审计费用 50,000.00 110,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 其他项目 600.00 3,545.50 银行汇划费用 11,195.05 48,262.30 债券帐户维护费 27,000.00 36,000.00 合计 488,795.05 597,807.80 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 4.10.2关联方报酬 4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,439,156.31 16,576,336.46 其中：支付销售机构的客户维护费 650,137.82 9,731,910.16 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.6% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.18% / 当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 合计 融通基金管理有限公司 - 66.21 66.21 中国工商银行 - 547,403.13 547,403.13 合计 - 547,469.34 547,469.34 获得销售服务费的 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 合计 融通基金管理有限公司 - 626.45 626.45 中国工商银行 - 5,602,126.07 5,602,126.07 合计 - 5,602,752.52 5,602,752.52 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日B 类基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日B 类基金资产净值× 0.35% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 258,703,586.58 - - - - 4.10.4各关联方投资本基金的情况 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,485,354.83 59,300.20 2,798,830.63 321,713.97 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 融通岁岁添利定期开放债券A类 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2014-10-29 2014-10-29 0.0600 1,243,481.67 315,929.83 1,559,411.50 - 2 2014-10-8 2014-10-8 0.0300 621,756.11 157,495.76 779,251.87 3 2014-8-27 2014-8-27 0.0330 684,026.30 172,597.24 856,623.54 - 4 2014-7-29 2014-7-29 0.0800 1,659,097.54 414,310.10 2,073,407.64 5 2014-7-1 2014-7-1 0.1000 2,074,171.86 512,577.02 2,586,748.88 6 2014-6-3 2014-6-3 0.1000 2,074,738.65 507,039.29 2,581,777.94 合计 - - 0.4030 8,357,272.13 2,079,949.24 10,437,221.37 融通岁岁添利定期开放债券B类 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2014-10-29 2014-10-29 0.0500 486,806.93 336,868.56 823,675.49 - 2 2014-10-8 2014-10-8 0.0300 292,779.54 200,846.46 493,626.00 - 3 2014-8-27 2014-8-27 0.0330 321,024.52 221,253.86 542,278.38 - 4 2014-7-29 2014-7-29 0.0500 486,391.10 333,605.18 819,996.28 - 5 2014-7-1 2014-7-1 0.1000 973,682.78 659,840.71 1,633,523.49 - 6 2014-6-3 2014-6-3 0.1000 972,392.61 654,699.56 1,627,092.17 - 合计 - - 0.3630 3,533,077.48 2,407,114.33 5,940,191.81 4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 第35 页共49页 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额29,999,755.00元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480438 14 陕交建债 2015-1-6 102.80 300,000 30,840,000.00 1382195 13 中天MTN1 2015-1-6 99.56 40,000 3,982,400.00 合计 340,000 34,822,400.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额109,600,000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 4.13金融工具风险及管理 4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未投资短期信用评级债券（2013年12月31日：同）。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 AAA - 47,260,000.00 AAA 以下 367,168,384.90 719,567,316.28 未评级 - - 合计 367,168,384.90 766,827,316.28 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，除卖出回购金融资产款139,599,755.00元将在一个月以内到期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 第38 页共49页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,485,354.83 - - - 2,485,354.83 结算备付金 2,884,341.09 - - - 2,884,341.09 存出保证金 27,803.65 - - - 27,803.65 交易性金融资产 56,672,340.70 266,662,044.20 43,834,000.00 - 367,168,384.90 应收利息 - - - 6,777,506.80 6,777,506.80 资产总计 62,069,840.27 266,662,044.20 43,834,000.00 6,777,506.80 379,343,391.27 负债 卖出回购金融资产款 139,599,755.00 - - - 139,599,755.00 应付证券清算款 - - - 485,261.02 485,261.02 应付管理人报酬 - - - 116,619.17 116,619.17 应付托管费 - - - 34,985.73 34,985.73 应付销售服务费 - - - 22,473.01 22,473.01 应付交易费用 - - - 9,301.04 9,301.04 应付利息 - - - 8,026.16 8,026.16 应交税费 - - - 165,601.43 165,601.43 其他负债 - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 139,599,755.00 - - 892,267.56 140,492,022.56 利率敏感度缺口 -77,529,914.73 266,662,044.20 43,834,000.00 5,885,239.24 238,851,368.71 上年度末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 42,798,830.63 - - - 42,798,830.63 结算备付金 21,357,215.13 - - - 21,357,215.13 存出保证金 74,841.00 - - - 74,841.00 交易性金融资产 27,287,000.00 684,966,653.70 61,848,662.58 - 774,102,316.28 应收证券清算款 - - - 25,744,948.40 25,744,948.40 应收利息 - - - 15,217,016.45 15,217,016.45 资产总计 91,517,886.76 684,966,653.70 61,848,662.58 40,961,964.85 879,295,167.89 负债 卖出回购金融资产款 470,744,575.90 - - - 470,744,575.90 应付证券清算款 - - - 194,329.07 194,329.07 应付管理人报酬 - - - 208,461.74 208,461.74 应付托管费 - - - 62,538.54 62,538.54 应付销售服务费 - - - 46,996.10 46,996.10 应付交易费用 - - - 28,392.73 28,392.73 应交税费 - - - 165,601.43 165,601.43 应付利息 - - - 30,983.14 30,983.14 其他负债 - - - 219,000.00 219,000.00 负债总计 470,744,575.90 - - 956,302.75 471,700,878.65 利率敏感度缺口 -379,226,689.14 684,966,653.70 61,848,662.58 40,005,662.10 407,594,289.24 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 4.13.4.2外汇风险 假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2014 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2013 年12 月31 日 ） 市场利率下降25 个基点 2,585,920.44 5,135,999.53 市场利率上升25 个基点 -2,552,223.94 -5,082,151.04 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为180,938,384.90元，属于第二层次的余额为186,230,000.00元，无属于第三层次的余额。(2013年12月31日：第一层次535,578,248.88元，第二层次238,524,067.40元，无第三层次)。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 367,168,384.90 96.79 其中：债券 367,168,384.90 96.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,369,695.92 1.42 7 其他各项资产 6,805,310.45 1.79 8.2期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 264,482,384.90 110.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 102,686,000.00 42.99 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 367,168,384.90 153.72 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截止本报告期末，本基金未投资国债期货。 7.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8投资组合报告附注 8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.2期末其他各项资产构成 单位：人民币元 8.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 124027 12 瑞国投 400,000 40,624,000.00 17.01 2 122204 12 双良节 399,990 39,919,002.00 16.71 3 1480438 14 陕交建债 300,000 30,840,000.00 12.91 4 1480391 14 常房债 300,000 30,780,000.00 12.89 5 124098 12 达投资 299,640 30,347,539.20 12.71 序号 名称 金额 1 存出保证金 27,803.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,777,506.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,805,310.45 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 融通岁岁添利定期开放债券A 类 758 205,838.48 103,654,646.39 66.43% 52,370,923.87 33.57% 融通岁岁添利定期开放 774 91,656.17 0.00 0.00% 70,941,876.02 100.00% 债券B 类 合计 1,532 148,151.07 103,654,646.39 45.67% 123,312,799.89 54.33% 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所 融通岁岁添利定期开放债券A 类 0.00 0.0000% 有从业人员持 融通岁岁添利定期开放债券B 类 1,001.31 0.0014% 有本基金 合计 1,001.31 0.0004% 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 融通岁岁添利定期开放债券A 类 0 员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 融通岁岁添利定期开放债券B 类 0 合计 0 融通岁岁添利定期开放债券A 类 0 本基金基金经理持有本开放式基金 融通岁岁添利定期开放债券B 类 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放债券B 类 基金合同生效日（2012年11 月6 日） 基金份额总额 1,298,949,186.13 1,820,888,169.18 本报告期期初基金份额总额 258,177,799.36 162,709,186.00 本报告期基金总申购份额 111,058,501.06 20,055,776.41 减:本报告期基金总赎回份额 213,210,730.16 111,823,086.39 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 156,025,570.26 70,941,876.02 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 第44 页共49页 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人的重大人事变动: 1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，孟朝霞女士担任公司总经理职务，奚星华先生不再担任公司总经理职务。 具体内容请参阅2014年9月25日在《证券时报》上刊登的相关公告。 2、经公司董事会审议通过并报中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管 局备案，秦玮先生不再担任公司副总经理职务。 具体内容请参阅2014年12月31日在《证券时报》上刊登的相关公告。 3、自2015年3月14日起，由王超先生担任本基金的基金经理，蔡奕奕女士因个人原因不再 担任本基金的基金经理。 具体内容请参阅2015年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券 日报》上刊登的相关公告。 本报告期基金托管人的重大人事变动: 本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）工作需要，周月秋同志 不再担任工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 .4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度应支付的审计费为人民币110,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广州证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 券商服务评价； 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本基金本报告期终止广州证券交易单元2个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 广州证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 102,091,555.16 17.27% 40,015,300,000.00 88.97% - - 中信建投 265,180,003.54 44.86% - - - - 中信证券 223,816,835.38 37.87% 4,962,000,000.00 11.03% - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金持有的“12盐城南”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-2-18 2 融通基金管理有限公司关于融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金持有的“12瑞国投”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-2-19 3 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-4-23 4 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-5-16 5 关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-5-23 6 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十二次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-5-29 7 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-6-6 8 融通基金关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-6-13 9 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-6-23 10 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十三次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-6-27 11 融通基金关于开通交通银行借记卡进 《中国证券报》、《证券时报》、《上 2014-7-15 行网上直销业务的公告 海证券报》、《证券日报》、管理人网站 12 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 达投资”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-7-25 13 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-7-25 14 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十五次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-8-25 15 融通基金关于开通中国银行借记卡进行网上直销业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-9-1 16 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12达投资”和“13雅发投”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-9-4 17 融通基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-9-25 18 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十六次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-9-26 19 融通基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-10-11 20 融通基金管理有限公司关于工行卡网上直销优惠费率的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-10-22 21 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第十七次分红公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-10-27 22 融通基金关于调整中国银行卡网上直销基金转换费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-11-7 23 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金第二次集中开放申购与赎回业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-11-10 24 融通基金关于调整基金转换业务的转换份额下限的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-11-20 25 融通基金关于暂停银联支付渠道客户网上基金交易功能的通知 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-11-21 26 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 瑞国投”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-11-27 27 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 达投资”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-12-23 28 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“12 德建投”债券估值调整的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-12-26 29 融通基金关于新增恒丰银行股份有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-12-29 30 融通基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、管理人网站 2014-12-31 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人 网站http://www.rtfund.com查询。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |