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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340334 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。 基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标 准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录............................................................... 1 1.1 重要提示 .................................................................. 1 1.2 目录...................................................................... 2 §2 基金简介 ..................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .............................................................. 4 2.2 基金产品说明 .............................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 4 2.4 信息披露方式 .............................................................. 5 2.5 其他相关资料 .............................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 5 3.2 基金净值表现 .............................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 7 §4 管理人报告................................................................... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11 §5 托管人报告.................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 11 §6 审计报告 .................................................................... 12 §7 年度财务报表................................................................ 13 7.1 资产负债表 ............................................................... 13 7.2 利润表................................................................... 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15 7.4 报表附注 ................................................................. 16 §8 投资组合报告................................................................ 36 8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...........................................38 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 42 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 42 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 42 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 43 8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 43 §9 基金份额持有人信息.......................................................... 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 44 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 44 §10 开放式基金份额变动......................................................... 44 §11 重大事件揭示............................................................... 44 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 45 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 45 11.8 其他重大事件 ............................................................ 47 §12 备查文件目录............................................................... 48 §2 基金简介 1基金基本情况 2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 5其他相关资料 基金名称 融通行业景气证券投资基金 基金简称 融通行业景气混合 基金主代码 161606 前端交易代码 161606 后端交易代码 161656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年4 月29 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,225,161,256.94 份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下， 重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×70%+ 中信标普全债指数收益率×30% 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 汤嵩彥 联系电话 （0755）26948666 95559 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 4 00-883-8088、（0755） 26948088 95559 传真 （0755）26935005 （021）62701216 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 上海市浦东新区银城中路188 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 上海市浦东新区银城中路188 号 邮政编码 518053 200120 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报券日报》 》、《证 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13 、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 145,322,739.23 382,804,207.55 -566,021,592.43 本期利润 59,393,315.84 379,504,451.38 217,302,538.18 加权平均基金份额本期利润 0.0209 0.1099 0.0533 本期加权平均净值利润率 2.67% 14.29% 8.01% 本期基金份额净值增长率 5.36% 14.74% 8.54% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 -1,392,195,686.88 -2,090,201,057.98 -3,415,359,584.67 期末可供分配基金份额利润 -0.6257 -0.6963 -0.8093 期末基金资产净值 1,879,659,150.52 2,407,955,700.73 2,948,005,807.40 期末基金份额净值 0.845 0.802 0.699 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 185.45% 170.93% 136.13% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 2基金净值表现 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.42% 1.47% 30.79% 1.18% -24.37% 0.29% 过去六个月 8.89% 1.30% 43.44% 0.95% -34.55% 0.35% 过去一年 5.36% 1.45% 38.00% 0.86% -32.64% 0.59% 过去三年 31.21% 1.42% 40.97% 0.92% -9.76% 0.50% 过去五年 -19.98% 1.45% 7.91% 0.96% -27.89% 0.49% 自基金合同生效起至今 185.45% 1.64% 102.93% 1.22% 82.52% 0.42% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日之前（含此日）采用“70%X上证综合指数+30%X银行间债券综合指数”， 2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率X70%+中信标普全债指数收益率X30%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2014 - - - - 2013 - - - - 2012 - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。截至2014年12月31日，公司管理的基金共有二十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、 融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金和融通健康产业基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 名 职务 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理 2012 年7 月3 日 - 15 中国人民银行研究生部金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监。 严菲 本基金的基金经理、融通蓝筹成长混合基金的基金经理 2012 年1 月12 日 - 12 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 注：任职日期指公司董事会作出决定之日；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司 公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年沪深300指数上涨51.7%，出现了多年以来难得的牛市行情。虽然经济下行趋势没有得到改变，但是改革预期和稳经济的政策举措有效降低了社会融资成本，提升风险偏好，推动市场在下半年大幅上涨。从全年的市场结构来看，周期板块涨幅超过成长股，成长股板块中，主题类股票涨幅较大。证券保险、建筑、房地产、钢铁、交通运输等行业涨幅居前，电子元器件、农林牧渔、医药、传媒、家电等行业涨幅靠后。本基金全年大部分时间重仓盈利驱动型的白马成长 股，一直表现较弱，在四季度又错过了周期股大幅上涨的机会，没有获得牛市应有的收益。回顾2014年初在2013年年报中的判断，没有很好地坚持当初的观点，值得深刻反思。 4.2报告期内基金的业绩表现 2014年融通行业景气基金净值上涨5.36%，大幅跑输比较基准和基金中位数。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为市场已经处于牛市氛围之中。行情的启动和第一波大幅上涨的主因在于对存量改革的预期，其本质是估值修复，但是如果逻辑仅止于此，那么后续行情的空间不会太大。在经济持续下行过程中，叠加改革改变现有利益格局对经济的阶段性影响，稳经济的措施会连续出台，增量复苏的逻辑可能会成为市场关注的重点，成为行情演进的主线。由于中国经济已经走过了重化工业阶段，经济增长中枢下台阶是必然的，这也导致2015年经济很难出现全面的景气，但是稳经济过程中部分行业可能出现景气。过剩产能和高杠杆必然会对经济复苏形成约束，压制经济复苏的进程，预计约束主要体现在社会融资成本和人民币汇率等方面。而打破这些约束条件，需要政府通过创新的制度调整来解决。在约束体现效果和政府打破约束的动态过程中，经济增长状况必然随之而出现波动。因此，结构性景气和结构性波动将成为2015年中国经济的主要特征，从而对增量逻辑主导的股票市场产生影响。 基于此，我们认为2015年全年的行情将出现较大的波动，如果经济复苏能够得到有效确认，则全年指数有一定的上涨空间。行业板块之间会出现较大的分化，稳经济结构性受益的板块，以及在经济转型过程中受益的板块，将获得较好的收益。我们看好房地产、保险、旅游、互联网、高端装备等行业的投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及 后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.6257元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资 基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2014年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利 益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资 基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20507号融通行业景气证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通行业景气证券投资基金(以下简称“融通行业景气基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通行业景气基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“下中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，上述融通行业景气基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通行业景气基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 汪 棣会计师事务所（特殊普通合伙）中国 · 上海市 注册会计师 王 灵2015年3月20日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,055,611.39 13,642,851.40 结算备付金 48,266,954.83 55,373,754.89 存出保证金 1,389,808.79 1,196,495.99 交易性金融资产 7.4.7.2 1,851,538,203.52 2,377,043,739.69 其中：股票投资 1,761,385,203.52 2,280,431,367.19 基金投资 - - 债券投资 90,153,000.00 96,612,372.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 3,071,875.99 1,925,291.61 应收股利 - - 应收申购款 393,781.32 679,762.46 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,906,716,235.84 2,449,861,896.04 负债和所有者权益 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,932,105.71 27,815,039.37 应付赎回款 7,794,822.24 4,610,560.68 应付管理人报酬 2,350,723.00 3,003,167.23 应付托管费 391,787.18 500,527.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 6,304,793.21 4,592,379.10 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 1,235,093.98 1,336,761.05 负债合计 27,057,085.32 41,906,195.31 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,225,161,256.94 3,001,700,956.56 未分配利润 7.4.7.10 -345,502,106.42 -593,745,255.83 所有者权益合计 1,879,659,150.52 2,407,955,700.73 负债和所有者权益总计 1,906,716,235.84 2,449,861,896.04 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.845元，基金份额总额2,225,161,256.94份。 7.2利润表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 项 目 附注号 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 一、收入 125,360,875.49 456,074,364.33 1.利息收入 6,271,968.42 5,962,167.61 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,131,794.62 1,488,135.25 债券利息收入 2,952,058.95 4,070,117.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,188,114.85 403,914.97 其他利息收入 - - 2.投资收益 204,839,414.86 452,942,637.78 其中：股票投资收益 7.4.7.12 191,479,987.57 432,785,225.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 584,589.36 1,142,999.96 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 12,774,837.93 19,014,412.50 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -85,929,423.39 -3,299,756.17 4.汇兑收益 - 5.其他收入 7.4.7.18 178,915.60 469,315.11 减： 二、费用 65,967,559.65 76,569,912.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 33,479,087.14 39,972,269.04 2．托管费 7.4.10.2.2 5,579,847.93 6,662,044.69 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 26,320,148.64 29,418,001.98 5．利息支出 66,663.86 - 其中：卖出回购金融资产支出 66,663.86 - 6．其他费用 7.4.7.20 521,812.08 517,597.24 三、利润总额 59,393,315.84 379,504,451.38 减：所得税费用 - 四、净利润 59,393,315.84 379,504,451.38 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 项目 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,001,700,956.56 -593,745,255.83 2,407,955,700.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,393,315.84 59,393,315.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -776,539,699.62 188,849,833.57 -587,689,866.05 其中：1.基金申购款 276,845,464.21 -40,861,928.56 235,983,535.65 2.基金赎回款 -1,053,385,163.83 229,711,762.13 -823,673,401.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,225,161,256.94 -345,502,106.42 1,879,659,150.52 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,220,211,995.91 -1,272,206,188.51 2,948,005,807.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 379,504,451.38 379,504,451.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,218,511,039.35 298,956,481.30 -919,554,558.05 其中：1.基金申购款 269,224,525.03 -66,454,336.21 202,770,188.82 2.基金赎回款 -1,487,735,564.38 365,410,817.51 -1,122,324,746.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,001,700,956.56 -593,745,255.83 2,407,955,700.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署： ____ __孟朝霞______ ____颜锡廉_ _ ____ 刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 融通行业景气证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第32号《关于同意融通行业景气证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通行业景气证券投资基金基金契约》(后更名为《融通行业景气证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年4月29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,546,865,530.18元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第71号验资报告予以验证，认购资金产生的利息折份额为153,124.14份基金份额，基金合同生效日基金份额总额为2,547,018,654.32份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通行业景气证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券、权证及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金资产净值的30%-95%；投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%；投资于债券和现金的比例为基金资产净值的5%-70%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的原业绩比较基准为：70%X上证综合指数+30%X银行间债券综合指数。根据融通基金管理有限公司于2010年2月6日发布的《融通基金公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数收益率X70%+中信标普全债指数收益率X30%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 融通行业景气证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一 定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融 工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4.7重要财务报表项目的说明 4.7.1银行存款 单位：人民币元 4.7.2交易性金融资产 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 活期存款 2,055,611.39 13,642,851.40 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 2,055,611.39 13,642,851.40 单位：人民币元 项目 本期末2014 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,556,291,621.98 1,761,385,203.52 205,093,581.54 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 90,212,100.00 90,153,000.00 -59,100.00 合计 90,212,100.00 90,153,000.00 -59,100.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,646,503,721.98 1,851,538,203.52 205,034,481.54 项目 上年度末2013 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,989,650,844.76 2,280,431,367.19 290,780,522.43 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 6,681,000.00 7,165,372.50 484,372.50 银行间市场 89,747,990.00 89,447,000.00 -300,990.00 合计 96,428,990.00 96,612,372.50 183,382.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,086,079,834.76 2,377,043,739.69 290,963,904.93 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。第22页共49 页 7.4.7.4买入返售金融资产 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 4.7.5应收利息 单位：人民币元 4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 项目 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 应收活期存款利息 1,111.33 2,794.21 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 24,933.78 30,289.59 应收债券利息 3,045,205.48 1,891,669.41 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 625.40 538.40 合计 3,071,875.99 1,925,291.61 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 6,300,557.85 4,591,609.25 银行间市场应付交易费用 4,235.36 769.85 合计 6,304,793.21 4,592,379.10 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00 应付赎回费 549.33 2,957.56 应付其他 133,306.68 133,306.68 预提费用 100,000.00 200,000.00 应付后端申购费 合计 1,237.97 1,235,093.98 496.81 1,336,761.05 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,001,700,956.56 3,001,700,956.56 本期申购 276,845,464.21 276,845,464.21 本期赎回 -1,053,385,163.83 -1,053,385,163.83 本期末 2,225,161,256.94 2,225,161,256.94 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,090,201,057.98 1,496,455,802.15 -593,745,255.83 本期利润 145,322,739.23 -85,929,423.39 59,393,315.84 本期基金份额交易产生的变动数 552,682,631.87 -363,832,798.30 188,849,833.57 其中：基金申购款 -193,711,260.46 152,849,331.90 -40,861,928.56 基金赎回款 746,393,892.33 -516,682,130.20 229,711,762.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,392,195,686.88 1,046,693,580.46 -345,502,106.42 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 活期存款利息收入 237,723.00 402,550.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,851,388.97 1,057,214.13 其他 42,682.65 28,370.75 合计 2,131,794.62 1,488,135.25 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 卖出股票成交总额 8,938,862,000.53 10,016,398,953.07 减：卖出股票成本总额 8,747,382,012.96 9,583,613,727.75 买卖股票差价收入 191,479,987.57 432,785,225.32 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 20 14年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 20 13年1月1日至2013年12 月31日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 100,139,499.50 248,826,076.71 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 96,428,990.00 243,618,100.00 减：应收利息总额 3,125,920.14 4,064,976.75 债券投资收益 584,589.36 1,142,999.96 4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属收益。 4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 股票投资产生的股利收益 12,774,837.93 19,014,412.50 基金投资产生的股利收益 - - 合计 12,774,837.93 19,014,412.50 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 1.交易性金融资产 -85,929,423.39 -3,299,756.17 ——股票投资 -85,686,940.89 -3,428,398.67 ——债券投资 -242,482.50 128,642.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 合计 --85,929,423.39 --3,299,756.17 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 基金赎回费收入 158,501.89 457,574.60 转换费收入 20,413.71 11,740.51 合计 178,915.60 469,315.11 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所市场交易费用 26,319,873.64 29,415,776.98 银行间市场交易费用 275.00 2,225.00 合计 26,320,148.64 29,418,001.98 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 400,000.00 400,000.00 银行费用 3,812.08 4,097.24 债券帐户维护费 18,000.00 13,500.00 合计 521,812.08 517,597.24 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 4.10.1.2债券回购交易 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 20 13年1月1日至2013年12 月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 459,684,511.82 2.67% 188,300,557.61 0.98% 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 20 13年1月1日至2013年12 月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购成交总额的比例 新时代证券 150,000,000.00 3.92% - - 7.4.10.1.3权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 20 14年1月1日至2014年12 月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 418,496.75 2.71% 210,109.70 3.33% 关联方名称 上年度可比期间 20 13年1月1日至2013年12 月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 171,429.09 1.00% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 4.10.2关联方报酬 4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,479,087.14 39,972,269.04 其中：支付销售机构的客户维护费 8,483,220.79 9,738,132.65 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 4.10.4各关联方投资本基金的情况 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人的主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,055,611.39 237,723.00 13,642,851.40 402,550.37 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2014年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2013年12月31日：同)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300144 宋城 演艺 2014-12-18 重大事项停牌 27.39 2015-3-18 33.13 3,270,085 77,878,625.12 89,567,628.15 - 300168 万达 信息 2014-12-31 重大事项停牌 46.20 2015-1-8 44.50 609,888 23,325,877.35 28,176,825.60 - 002157 正邦 科技 2014-11-19 重大事项停牌 10.03 2015-3-16 11.03 950,000 9,546,975.15 9,528,500.00 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任 人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014 年12 月31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券 (2013 年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.30%) 。 4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 资产 银行存款 2,055,611.39 - - - 2,055,611.39 结算备付金 48,266,954.83 - - - 48,266,954.83 存出保证金 1,389,808.79 - - - 1,389,808.79 交易性金融资产 90,153,000.00 - - 1,761,385,203.52 1,851,538,203.52 应收利息 - - - 3,071,875.99 3,071,875.99 应收申购款 93,817.05 - - 299,964.27 393,781.32 资产总计 141,959,192.06 - - 1,764,757,043.78 1,906,716,235.84 负债 应付证券清算款 - - - 8,932,105.71 8,932,105.71 应付赎回款 - - - 7,794,822.24 7,794,822.24 应付管理人报酬 - - - 2,350,723.00 2,350,723.00 应付托管费 - - - 391,787.18 391,787.18 应付交易费用 - - - 6,304,793.21 6,304,793.21 应交税费 - - - 47,760.00 47,760.00 其他负债 - - - 1,235,093.98 1,235,093.98 负债总计 - - - 27,057,085.32 27,057,085.32 利率敏感度缺口 141,959,192.06 - - 1,737,699,958.46 1,879,659,150.52 上年度末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 13,642,851.40 - - - 13,642,851.40 结算备付金 55,373,754.89 - - - 55,373,754.89 存出保证金 1,196,495.99 - - - 1,196,495.99 交易性金融资产 89,447,000.00 - 7,165,372.50 2,280,431,367.19 2,377,043,739.69 应收利息 - - - 1,925,291.61 1,925,291.61 应收申购款 17,981.29 - - 661,781.17 679,762.46 其他资产 - - - - - 资产总计 159,678,083.57 - 7,165,372.50 2,283,018,439.97 2,449,861,896.04 负债 应付证券清算款 - - - 27,815,039.37 27,815,039.37 应付赎回款 - - - 4,610,560.68 4,610,560.68 应付管理人报酬 - - - 3,003,167.23 3,003,167.23 应付托管费 - - - 500,527.88 500,527.88 应付交易费用 - - - 4,592,379.10 4,592,379.10 应交税费 - - - 47,760.00 47,760.00 其他负债 - - - 1,336,761.05 1,336,761.05 负债总计 - - - 41,906,195.31 41,906,195.31 利率敏感度缺口 159,678,083.57 - 7,165,372.50 2,241,112,244.66 2,407,955,700.73 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014 年12 月31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 80%(2013年12月31日：4.01%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30%-95%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%，债券、现金及其它短期金融工具为5%-70%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value atRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,761,385,203.52 93.71 2,280,431,367.19 94.70 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,761,385,203.52 93.71 2,280,431,367.19 94.70 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末（ 2014 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2013 年12 月31 日 ） 1.沪深300 指数上升5% 73,306,706.87 103,542,095.13 2.沪深300 指数下降5% -73,306,706.87 -103,542,095.13 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为1,634,112,249.77元，属于第二层次的余额为217,425,953.75元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次2,134,951,973.38元，第二层次242,091,766.31元，无第三层次)。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 （c）非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 （d）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 2期末按行业分类的股票投资组合 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,761,385,203.52 92.38 其中：股票 1,761,385,203.52 92.38 2 固定收益投资 90,153,000.00 4.73 其中：债券 90,153,000.00 4.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 50,322,566.22 2.64 7 其他各项资产 4,855,466.10 0.25 8 合计 1,906,716,235.84 100.00 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 416,887,052.78 22.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 206,983,367.17 11.01 E 建筑业 50,456,030.58 2.68 F 批发和零售业 9,359,524.80 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,816,825.60 4.30 J 金融业 494,277,705.01 26.30 K 房地产业 318,039,406.63 16.92 L 租赁和商务服务业 94,997,662.80 5.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 89,567,628.15 4.77 S 综合 - - 合计 1,761,385,203.52 93.71 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 4报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000024 招商地产 6,467,205 170,669,539.95 9.08 2 601318 中国平安 1,539,826 115,040,400.46 6.12 3 300145 南方泵业 5,099,515 110,353,504.60 5.87 4 600048 保利地产 9,399,974 101,707,718.68 5.41 5 601888 中国国旅 2,139,587 94,997,662.80 5.05 6 300144 宋城演艺 3,270,085 89,567,628.15 4.77 7 601633 长城汽车 1,927,607 80,092,070.85 4.26 8 000001 平安银行 5,000,000 79,200,000.00 4.21 9 600999 招商证券 2,639,455 74,617,392.85 3.97 10 600030 中信证券 2,200,000 74,580,000.00 3.97 11 002470 金正大 2,609,640 70,199,316.00 3.73 12 601601 中国太保 2,150,000 69,445,000.00 3.69 13 002475 立讯精密 2,398,330 66,385,774.40 3.53 14 601688 华泰证券 2,544,884 62,273,311.48 3.31 15 600461 洪城水业 4,826,740 56,279,788.40 2.99 16 000685 中山公用 2,525,839 56,149,400.97 2.99 17 600168 武汉控股 4,069,840 55,024,236.80 2.93 18 002410 广联达 2,350,000 52,640,000.00 2.80 19 600376 首开股份 4,529,975 45,662,148.00 2.43 20 600008 首创股份 3,349,995 39,529,941.00 2.10 21 601186 中国铁建 2,149,943 32,808,130.18 1.75 22 300168 万达信息 609,888 28,176,825.60 1.50 23 600499 科达洁能 1,500,000 27,690,000.00 1.47 24 002415 海康威视 1,229,993 27,514,943.41 1.46 25 601788 光大证券 669,993 19,121,600.22 1.02 26 002051 中工国际 645,970 17,647,900.40 0.94 27 000157 中联重科 2,049,992 14,472,943.52 0.77 28 601299 中国北车 1,500,000 10,650,000.00 0.57 29 002157 正邦科技 950,000 9,528,500.00 0.51 30 600280 中央商场 649,967 9,359,524.80 0.50 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000001 平安银行 367,358,751.70 15.26 2 000024 招商地产 238,395,923.63 9.90 3 600999 招商证券 205,586,232.76 8.54 4 600048 保利地产 205,255,114.73 8.52 5 601318 中国平安 196,522,177.11 8.16 6 002470 金正大 171,814,232.05 7.14 7 601788 光大证券 170,012,488.86 7.06 8 002410 广联达 159,580,667.83 6.63 9 002174 游族网络 126,986,794.27 5.27 10 300104 乐视网 125,129,706.39 5.20 11 600000 浦发银行 122,877,432.32 5.10 12 600312 平高电气 114,720,959.64 4.76 13 300144 宋城演艺 114,198,137.97 4.74 14 601998 中信银行 113,224,262.85 4.70 15 600030 中信证券 111,555,765.85 4.63 16 600699 均胜电子 107,236,709.50 4.45 17 300058 蓝色光标 106,910,246.33 4.44 18 601336 新华保险 105,011,314.40 4.36 19 601888 中国国旅 102,378,691.28 4.25 20 002117 东港股份 99,303,134.58 4.12 21 600276 恒瑞医药 97,538,221.36 4.05 22 002594 比亚迪 96,548,209.97 4.01 23 002008 大族激光 93,316,378.95 3.88 24 002502 骅威股份 93,108,006.20 3.87 25 002555 顺荣股份 92,845,755.96 3.86 26 002475 立讯精密 92,094,963.03 3.82 27 600015 华夏银行 91,933,097.14 3.82 28 002158 汉钟精机 89,293,716.11 3.71 29 000400 许继电气 89,119,446.98 3.70 30 601633 长城汽车 87,824,063.86 3.65 31 601688 华泰证券 85,880,807.72 3.57 32 600703 三安光电 84,290,866.42 3.50 33 002439 启明星辰 82,139,902.57 3.41 34 600594 益佰制药 80,239,019.18 3.33 35 300335 迪森股份 76,848,546.47 3.19 36 002597 金禾实业 75,024,442.58 3.12 37 300005 探路者 70,956,858.14 2.95 38 600580 卧龙电气 70,605,736.01 2.93 39 600446 金证股份 69,640,093.31 2.89 40 600201 金宇集团 69,042,598.74 2.87 41 600461 洪城水业 68,537,827.76 2.85 42 000712 锦龙股份 66,067,510.89 2.74 43 601222 林洋电子 65,800,837.41 2.73 44 000685 中山公用 65,051,219.11 2.70 45 000625 长安汽车 63,840,135.87 2.65 46 300166 东方国信 63,512,893.95 2.64 47 000816 江淮动力 60,844,830.69 2.53 48 300124 汇川技术 60,048,760.40 2.49 49 000039 中集集团 58,294,808.78 2.42 50 000997 新 大 陆 57,821,135.91 2.40 51 000750 国海证券 57,334,145.46 2.38 52 300291 华录百纳 55,785,170.55 2.32 53 601186 中国铁建 54,865,263.46 2.28 54 600168 武汉控股 54,028,946.12 2.24 55 601601 中国太保 53,404,418.62 2.22 56 601009 南京银行 53,342,197.88 2.22 57 603288 海天味业 52,237,461.14 2.17 58 600884 杉杉股份 51,226,841.25 2.13 59 300070 碧水源 50,477,830.31 2.10 60 600183 生益科技 49,342,314.38 2.05 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 000001 平安银行 313,575,450.20 13.02 2 300124 汇川技术 248,286,937.86 10.31 3 600999 招商证券 232,965,692.18 9.67 4 300104 乐视网 224,391,445.88 9.32 5 300017 网宿科技 211,713,931.45 8.79 6 002410 广联达 209,488,836.21 8.70 7 601788 光大证券 195,131,117.85 8.10 8 601318 中国平安 178,809,880.13 7.43 9 002475 立讯精密 138,905,008.91 5.77 10 002470 金正大 130,103,298.96 5.40 11 600048 保利地产 128,523,241.64 5.34 12 600872 中炬高新 128,229,438.61 5.33 13 000024 招商地产 127,788,231.40 5.31 14 600000 浦发银行 124,695,268.19 5.18 15 300335 迪森股份 121,937,058.82 5.06 16 600030 中信证券 118,490,012.66 4.92 17 601998 中信银行 116,946,706.36 4.86 18 000400 许继电气 115,339,803.16 4.79 19 000625 长安汽车 114,407,927.77 4.75 20 600312 平高电气 113,415,803.29 4.71 21 601336 新华保险 112,572,085.44 4.68 22 002502 骅威股份 108,060,006.45 4.49 23 600637 百视通 106,715,570.91 4.43 24 002008 大族激光 104,459,906.80 4.34 25 600109 国金证券 102,461,082.96 4.26 26 002117 东港股份 98,214,874.01 4.08 27 002174 游族网络 97,193,543.10 4.04 28 600015 华夏银行 96,671,914.21 4.01 29 300058 蓝色光标 95,756,351.06 3.98 30 600276 恒瑞医药 94,128,057.21 3.91 31 002555 顺荣股份 93,864,318.47 3.90 32 002158 汉钟精机 93,449,512.52 3.88 33 002439 启明星辰 90,571,585.10 3.76 34 600699 均胜电子 88,741,111.28 3.69 35 002594 比亚迪 88,287,176.95 3.67 36 601633 长城汽车 83,282,419.97 3.46 37 600585 海螺水泥 82,792,286.13 3.44 38 002597 金禾实业 80,146,857.66 3.33 39 300144 宋城演艺 79,774,621.47 3.31 40 600703 三安光电 77,145,932.35 3.20 41 002385 大北农 77,054,199.59 3.20 42 600580 卧龙电气 75,257,121.30 3.13 43 601555 东吴证券 73,448,827.55 3.05 44 600201 金宇集团 73,268,752.11 3.04 45 601222 林洋电子 70,269,152.31 2.92 46 600594 益佰制药 68,414,685.73 2.84 47 300166 东方国信 68,298,685.79 2.84 48 000712 锦龙股份 66,302,239.84 2.75 49 000651 格力电器 66,113,303.18 2.75 50 600633 浙报传媒 60,463,603.79 2.51 51 002271 东方雨虹 59,650,728.13 2.48 52 601009 南京银行 59,526,543.57 2.47 53 000026 飞亚达Ａ 59,038,771.03 2.45 54 600446 金证股份 58,524,729.92 2.43 55 300005 探路者 58,388,669.77 2.42 56 000750 国海证券 58,149,587.59 2.41 57 300291 华录百纳 56,101,505.18 2.33 58 300045 华力创通 53,680,068.38 2.23 59 300024 机器人 52,591,999.61 2.18 60 000977 浪潮信息 51,885,884.85 2.15 61 000816 江淮动力 51,704,067.31 2.15 62 300026 红日药业 49,931,154.65 2.07 63 601965 中国汽研 49,475,782.77 2.05 64 600183 生益科技 48,426,129.02 2.01 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,314,022,790.18 卖出股票收入（成交）总额 8,938,862,000.53 注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成交数量填列，相关交易费用不考虑。 5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 12投资组合报告附注 12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,153,000.00 4.80 其中：政策性金融债 90,153,000.00 4.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 90,153,000.00 4.80 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140430 14 农发30 900,000 90,153,000.00 4.80 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,389,808.79 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,071,875.99 5 应收申购款 393,781.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,855,466.10 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300144 宋城演艺 89,567,628.15 4.77 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 122,671 18,139.26 84,979,198.71 3.82% 2,140,182,058.23 96.18% 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年4 月29 日 ）基金份额总额 2,547,018,654.32 本报告期期初基金份额总额 3,001,700,956.56 本报告期基金总申购份额 276,845,464.21 减:本报告期基金总赎回份额 1,053,385,163.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,225,161,256.94 §11 重大事件揭示 .1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人的重大人事变动: 1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，孟朝霞女士担任公司总经理职务，奚星华先生不再担任公司总经理职务。 具体内容请参阅2014年9月25日在《证券时报》上刊登的相关公告。 2、经公司董事会审议通过并报中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，秦玮先生不再担任公司副总经理职务。 具体内容请参阅2014年12月31日在《证券时报》上刊登的相关公告。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 .4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币100,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受任何稽查或处罚等情况。 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 2,981,139,812.37 17.32% 2,714,012.65 17.59% - 兴业证券 1 2,926,076,325.13 17.00% 2,663,903.91 17.27% - 国信证券 1 2,846,115,689.84 16.53% 2,518,531.93 16.32% - 银河证券 1 2,614,958,604.99 15.19% 2,313,980.90 15.00% - 瑞银证券 1 2,088,144,886.58 12.13% 1,847,801.63 11.98% - 民生证券 1 2,078,027,481.27 12.07% 1,838,848.12 11.92% - 国泰君安 1 1,039,215,658.36 6.04% 946,092.74 6.13% - 新时代证券 1 459,684,511.82 2.67% 418,496.75 2.71% - 华泰证券 1 172,840,165.23 1.00% 157,353.49 1.02% - 申银万国 1 9,945,619.05 0.06% 9,054.54 0.06% - 中信建投 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以第45页共49 页 下六个方面： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 券商服务评价； 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内交易单元无变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 东方证券 - - 2,250,000,000.00 58.75% - - 兴业证券 7,018,499.50 100.00% 1,430,000,000.00 37.34% - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 新时代证券 - - 150,000,000.00 3.92% - - 华泰证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的新华医疗估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-2-26 2 融通基金关于网上直销平台调整基金转换业务费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-21 3 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-21 4 融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的“恒生电子”和“金证股份”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-29 5 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-31 6 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-4-8 7 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-4-23 8 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-16 9 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-23 10 融通基金关于网上直销费率优惠及开通转换业务的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-27 11 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在中国建设银行新增开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-27 12 关于融通基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-3 13 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-6 14 关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司 基金定投申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-12 15 融通基金关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-13 16 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-23 17 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在交通银行新增开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-1 18 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-10 19 融通基金关于开通交通银行借记卡进行网上直销业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-15 20 关于融通旗下部分开放式基金参加华龙证券有限责任公司基金申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-8-8 21 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的 “尚荣医疗”和“华策影视”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-8-19 22 融通基金关于开通中国银行借记卡进行网上直销业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-9-1 23 融通基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-9-25 24 融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的 “金禾实业”估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-9-27 25 融通基金管理有限公司关于工行卡网上直销优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-10-22 26 融通基金关于调整中国银行卡网上直销基金转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-7 27 融通基金关于网上直销开通货币基金与开放式基金后端收费模式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-7 28 融通基金关于调整基金转换业务的转换份额下限的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-20 29 融通基金关于暂停银联支付渠道客户网上基金交易功能的通知 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-21 §12 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通行业景气证券投资基金设立的文件 第48页共49 页 （二）《融通行业景气证券投资基金基金合同》 （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》 （四）《融通行业景气证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程 （七）基金托管人交通银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人 网站http://www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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